我国商业银行个人消费贷款业务的风险管理研究【开题报告】

开题报告

我国商业银行个人消费贷款业务的风险管理研究

一、立论依据

1.研究意义、预期目标

研究意义：在我国，消费信贷是从改革开放之后才开始发展的，相较于别国，我国在消费信贷的起步较晚。商业银行个人消费贷款业务在这样的背景下发展，对于其的风险管理要求更是重中之重了。

预期目标：本文应根据我国商业银行个人消费贷款业务的风险现状，分析其风险种类和产生的成因。具体以建设银行为例，结合中国建设银行个人消费贷款业务的风险管理的现状，同时借鉴国外的一些先进经验，结合我国的国情，对中国建设银行个人消费贷款业务的风险管理中存在的问题和不足之处提出可操作性较强的建议和对策。

2.国内外研究现状

在我国，个人消费贷款业务起步较晚，而对消费贷款风险研究也是近几年的事，借鉴西方银行消费贷款风险管理的研究成果，我国商业银行消费贷款风险管理也在不断地更新。但是，从总体来看我国商业银行消费贷款风险管理才刚起步，相当薄弱，急需大力发展。相较于我国，国外个人消费贷款业务起步就比较早了，研究也相对较多，内容主要涉及商业银行信贷理论、模型以及风险管理。

（1）国外研究状况

David．Durand（1941）在分期付款消费贷款中的风险因素中提出的消费信贷评分模型，最早将借款人的收入、存款等个人资料进行量化评分，从而对其信用进行评级。Allen and Santomero（1998）在归纳银行新业务后认为，风险管理己经成为银行和其他金融中介的主要业务。Rajan（1994）对银行的信贷政策改变作了研究，认为银行的信贷政策呈现周期性的特点，银行倾向于在经济形势好的时候放松对消费者标准以获取较高的收益，在经济形势差时收紧标准。Fend和Simon（1997）运用了消费金融的调查数据，找到经济衰退期信贷受约束的家庭数字，证明了在经济衰退期间信用度较低的贷款人能得到的信贷额度要比信用度高的贷款人少很多。Thomas（2000）通过研究发现29—36岁人群违约率最高。Zhou（2001）认为借贷时间越长，信用级别越低，违约率相应越高。Alesie，Hochguertel和Weber（2001）分析了利率与消费信贷之间的关系后，指出在利率水平受到限制的情况下，不同类型贷款的构成会发生变化。Francesco M．Paris提出银行应该把消费贷款作为银行资产管理的一部

分，用投资组合理论来规避风险，并指出应用MPT（modem portfolio theory）进行银行资产管理的缺陷性，提出了解决方法。Hunter（2003）则对银行的流动性进行了考察，他提出要对消费信贷实行资产负债联合管理，以化解风险，并提出银行可以通过利率安排、资产证券化、衍生工具等办法减小或规避风险。Crook（2003）进一步对美、日、德、法、斯堪的那维亚等发达国家消费信贷问题作了较为深入的研究。他发现，消费者获得信贷的可能性和年龄有密切关系。Crook（2003）进一步对美、日、德、法、斯堪的那维亚等发达国家消费信贷问题作了较为深入的研究。他发现，消费者获得信贷的可能性和年龄有密切关系。

（2）国内研究状况

①个人消费贷款业务风险管理的理论研究

中国国内对消费贷款理论的研究，较早、较为系统的是董寿昆教授（1983），从消费信贷与储蓄的关系进行消费信贷的可行性研究，提出储蓄与消费信贷的耦合理论。戴恩成（1999）从扩大内需，推动经济发展的角度来分析。2000年之后许多学者在消费贷款风险即信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、政策性风险等作了大量研究。中国国内对消费贷款理论的研究，较早、较为系统的是董寿昆教授（1983），从消费信贷与储蓄的关系进行消费信贷的可行性研究，提出储蓄与消费信贷的耦合理论。戴恩成（1999）从扩大内需，推动经济发展的角度来分析。2000年之后许多学者在消费贷款风险即信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、政策性风险等作了大量研究。粟勤（2001）的消费信贷研究、李静（2005）的个人消费信贷的风险与对策研究和王新玉（2006）的如何防范消费信贷业务的风险研究中，其主要措施为加强信用体系、强化内控体系、风险的化解与补偿机制、加快法律建设。

②个人消费贷款业务风险管理的对策研究

面对消费信贷发展过程中出现的各种风险，商业银行急需建立一套防范个人消费贷款业务的风险管理体系。何爱武，孙海波（2003）在商业银行个人消费信贷消费风险分析及其对策中提出了加强流动性管理，从三个角度进行：进行分层次的流动管理；优化组合，合理安排资产结构；实现消费贷款证券化。任丽萍（2008）在商业银行个人消费信贷业务风险分析及防范对策中应把人个消费贷款与商业银行保险代理业务结合起来，降低部分不可预测的风险。迟美玲，闵令江（2008）个人消费信贷业务中存在的问题及其对策中提出以开展信用卡消费方式，让信用消费深入人。程笑迎（2009）在商业银行个人消费贷款风险因素及对策研究提出了要建立一个全国联网的个人征信系统。

（3）总结

与国外相比，我国的个人消费信贷起步晚、起点低，市场规模与发育程度

低。从上述国内外关于个人消费贷款风险管理的研究中，我们不难看出，我国对于商业银行个人消费贷款风险管理是借鉴了国外一些成功的经验。但是，不能因为国外对消费信贷的研究较早、较全面和在实际操作中取得了很好的效果，就一味的照搬其经验和结果。国与国的国情及经济发展状况不同，有些研究成果并不完全适合我国，需要结合自身的国情进行改进与创新。

3.参考文献

[1]李国全．零售银行消费信贷管理[M]．北京：中国金融出版社，2010．

[2]宁静．我国商业银行个人消费信贷问题研究[J]．现代商贸工业，2010（19）．

[3]朱维巍．我国商业银行个人消费信贷业务风险因素分析[J]. 中国市场，2009（5）．

[4]李金秋．我国个个消费信贷风险管理对策探析[J]．中国集体经济，2009（36）

[5]任丽萍．商业银行个人消费信贷业务风险分析及防范对策[J]．金融经济，2008（7）．

[6]刘晓霞．中国建设银行内部控制研究[D]．北京：华北电力大学，2008（4）．

[7]丁建新．建设银行风险管理现状对策与研究[D]．河北：河北工业大学，2007（11）．

[8]朱维巍．商业银行个人消费信贷业务风险因素分析[J]．北方经济，2007（11）．

[9]钱巍．国内商业银行个人信贷业务风险管理研究[D]．江苏:苏州大学，2007（10）．

[10]于心红．商业银行个人信贷风险管理研究——以建设银行湖南省分行为例[D]．湖南：湖南大学，2007（9）．

[11]孟昭健．消费信贷风险管理研究[D]．华北水利水电学院，2007（5）．

[12]王斐．商业银行个人消费信贷风险管理研究[D]．北京：北京工商大学，2007（5）．

[13]魏连宾．我国个人消费信贷发展的现实分析与商业银行的策略选择[D]．上海：复旦大学,2007（5）．

[14]王磊．商业银行个人消费信贷的风险分析与对策研究[J]. 企业经济，2006（11）．

[15]周健生，谢敏莉．论我国个人消费信贷业务的可持续发展[J]．科技经济市场，2006（8）．

二、研究方案

1.主要研究内容（或预期章节安排）

1我国商业银行个人消费贷款业务的现状

1.1消费信贷总量逐年递增，年增长速度逐年放缓

1.2消费信贷品种日益丰富

1.3消费信贷的发展空间

2 建设银行个人消费贷款业务概述

2.1 建设银行的个人消费贷款业务的现状

2.2 建设银行个人消费贷款业务的风险

2.3 建设银行个人消费贷款业务风险管理

3 建设银行个人消费贷款业务风险管理存在的问题

3.1风险管理意识淡薄

3.2个人消费信贷流程不适应新形势的要求

3.3个人消费信贷风险评价不健全

3.4风险识别不及时、不准确

3.5不良资产难处理

4 建设银行人个消费贷款业务风险管理的对策

2.实施方案和进度计划

研究方案：本文研究我国商业个人消费贷款业务的风险管理，并以中国建设银行为研究对象，根据其现有风险管理制度措施，借签国外消费贷款风险管理的经验。本文需要国内以及国外相关理论较强的资料和相关的数据。所以对这方面的资料查找需通过阅读相关专著和文献，并通过图书馆中国期刊网、经济网等相关网站查阅理论知识，以及通过统计年鉴、统计部门数据等来了解实际现状。

进度计划：

第7学期第10-13周：根据指导教师下达的任务书，广泛搜集、研究我国商业银行信用卡业务风险管理的相关文献资料，做好写作毕业论文的准备工作。

第7学期第14-16周：在导师的指导下，完成外文翻译、文献综述和开题报告撰写；参加开题答辩，进一步论证选题价值、确立主要研究内容，论证研究方案的合理性和可行性。

第7学期第19-20周：撰写论文详细提纲，交给导师批阅，反复修改，保证论文结构的合理性。

第7学期寒假：结合论文选题开展调查研究，开始写作毕业论文。

第8学期第1-2周：在导师的指导下写作论文。

第8学期第3-6周：充分利用毕业实习的机会，结合毕业论文内容开展进一步的调查研究，完成毕业论文第一稿。

第8学期第7-9周：修改、完善毕业论文修改毕业论文，完成第二稿。

第8学期第10-11周：进一步修改毕业论文；定稿并上交。

第8学期第13周：毕业论文答辩。