资本充足率与商业银行风险承担的关系研究
商业银行资本充足率对信贷风险的影响研究
商业银行资本充足率对信贷风险的影响研究一、引言资本充足率是商业银行维持健康发展的核心指标之一，能够提供一定的安全保障和信心保证，对信贷风险的影响也备受研究者关注。
在中国，监管部门更加重视商业银行的资本充足率，不断完善监管制度和提高管理效率，促进商业银行增强资本实力，防范风险，确保金融稳定发展。
本文旨在探究商业银行资本充足率对信贷风险的影响，具体表现在资本充足率对信贷损失和信贷利润的调节作用上，以期为商业银行稳健运营提供借鉴和参考。
二、商业银行资本充足率的定义及意义商业银行资本充足率是指商业银行资本与风险加权资产的比率，其中资本包括普通股、优先股和准资本工具，资产按照不同的风险权重计算。
资本充足率是衡量商业银行资本实力和偿付能力的重要指标，能够反映银行在吸纳风险、抵御损失、偿还债务等方面的能力水平，对保障金融系统稳定和维护金融消费者权益起到至关重要的作用。
三、商业银行资本充足率对信贷风险的影响3.1 资本充足率对信贷损失的影响银行业务与风险密不可分，信贷风险是商业银行面临的主要风险之一。
过低的资本充足率会导致商业银行难以承担高风险业务和大额贷款，使银行陷入资金短缺、资不抵债的困境，最终可能导致破产。
高资本充足率反之可以为商业银行提供一定的资本储备，以应对不同的风险情形。
研究表明，银行的资本充足率和信贷损失呈现负相关关系，即资本充足率越高，信贷损失率越低。
这主要是因为高资本充足率能够提高银行的偿付能力和资金实力，降低业务风险，从而降低了信贷损失风险。
3.2 资本充足率对信贷利润的影响资本充足率对信贷利润的影响是双向的。
一方面，高资本充足率能够降低银行的信贷风险，使其更容易获取低成本资金，降低筹资成本，同时节省风险准备金。
这降低了银行在贷款中的成本，提高了信贷利润水平。
另一方面，过高的资本充足率会影响银行的盈利能力。
研究表明，商业银行的资本充足率和净息差呈现倒U型关系，即过低或过高的资本充足率都会导致净息差降低，信贷利润收益减少。
商业银行资本充足率风险分析与控制
商业银行资本充足率风险分析与控制商业银行资本充足率是反映银行资本实力和抵御风险能力的重要指标，它是衡量商业银行偿付能力的关键指标之一，也是银行监管的重要标准之一。
商业银行资本充足率的高低直接影响到银行的偿付能力和稳定性。
因此，商业银行资本充足率的风险分析与控制对于商业银行的发展具有重要的意义。
一、商业银行资本充足率的定义及影响因素商业银行资本充足率是指商业银行本身的资本占风险资产的比率。
银行的本身资本包括股本、储备基金、以前年度未分配的利润、少数股东权益等等。
风险资产是指银行及其附属公司和分支机构在开展业务及从事风险管理过程中承担的全部风险资产，包括贷款、债券投资、股票投资等。
资本充足率越高，银行自身的风险承受能力就越强，对外部风险和市场波动的承受能力也越强，其中利润和风险是成正比例的。
银行风险包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。
其中信用风险是银行最主要的风险，因此小企业的融资难等问题中，银行最关注的便是企业的信用等级和信用状况。
商业银行在评估公司信用风险时，主要考虑的因素包括企业的基本情况、财务状况、行业趋势和市场前景等。
此外，银行的资本来源也会直接影响到资本充足率的高低。
资本来源包括股东投资、债券发行、储蓄存款、融资租赁等方式，其中最主要的是股东投资和储蓄存款。
二、商业银行资本充足率的风险分析1、外部风险外部风险是指宏观经济和市场环境的变化对银行资本充足率的影响。
银行发生系统性风险，主要包括政策风险、信用风险和市场风险。
在宏观经济波动的发展趋势下，银行不同的资产质量可能呈现出不同的风险表现。
在一些小国民的眼里，银行越稳健风险越小，因此商业银行的资本充足率的风险分析要考虑到外部因素的影响。
2、内部风险内部风险是指银行自身经营带来的风险，包括信用、流动性、市场和操作等方面，这些风险主要是由于经营管理、风险控制和风险管理等方面不合理造成的。
银行要提高资本充足率，首先要做到风险的有效控制和管理，提高银行风险承受能力，同时在经营管理方面也要做到合理经营、风险防控等。
商业银行风险监管核心指标
商业银行风险监管核心指标商业银行风险监管核心指标是指在商业银行风险监管中起到核心作用的指标。
商业银行作为金融体系的重要组成部分，其风险监管是保障金融体系稳定运行的重要手段之一。
本文将对商业银行风险监管核心指标进行详细分析。
首先，商业银行的资本充足率是风险监管的核心指标之一。
资本充足率是商业银行资本与风险资产的比率，它反映了商业银行有效的风险抵抗能力。
资本充足率的提高可以增强商业银行的抗风险能力，提高金融体系整体的稳定性。
其次，商业银行的流动性指标是风险监管的另一个核心指标。
流动性是商业银行经营中面临的最主要风险之一，其不足可能导致商业银行无力偿还债务，从而引发金融风险。
因此，建立合理的流动性指标体系，包括净稳定资金比率、净流动性债务比率等指标，对于确保商业银行流动性风险的可控性至关重要。
再次，商业银行的资产质量是风险监管的重要指标之一。
商业银行的资产质量直接关系到其资金安全性和盈利能力。
通过监管指标，如不良贷款比率、拨备覆盖率等，可以评估商业银行的资产质量状况，及时发现和解决可能存在的风险隐患。
此外，商业银行的杠杆率也是风险监管的重要指标之一。
商业银行作为杠杆机构，其杠杆率的高低直接影响到财务稳定性和风险管理能力。
因此，建立合理的杠杆率监管体系，包括权益性杠杆率和综合杠杆率等指标，对于控制商业银行杠杆风险具有重要意义。
最后，商业银行的利差率也是风险监管的核心指标之一。
利差率是商业银行的核心盈利来源，同时也是商业银行风险的来源之一。
通过监管利差率，可以评估商业银行盈利能力和风险暴露程度，为监管部门提供重要参考。
总结起来，商业银行风险监管核心指标包括资本充足率、流动性指标、资产质量、杠杆率和利差率。
这些指标在风险监管中起到重要作用，可以评估商业银行的风险状况，帮助监管部门制定相应监管政策，保障金融体系的稳定运行。
同时，商业银行也应加强自身的风险管理能力，在监管要求下合理配置资本、加强流动性管理等措施，提高风险抵抗能力，减少风险暴露。
商业银行的资本充足率与业绩关系分析
商业银行的资本充足率与业绩关系分析近年来，随着金融市场的不断发展和金融体系的不断完善，商业银行作为金融市场的重要一环，扮演着极其重要的角色。
资本充足率作为商业银行维护系统稳定和抵御风险的重要指标，与其业绩之间存在着紧密的关系。
本文将从资本充足率对商业银行业绩的影响角度进行分析，探讨二者之间的关系。
首先，我们来了解一下资本充足率的含义和作用。
资本充足率是衡量商业银行风险抵御能力的重要指标，其计算公式为：资本充足率=核心资本/风险加权资产。
资本充足率的主要作用是保障商业银行在发生风险事件时能够正常经营和承担风险损失。
因此，高资本充足率意味着商业银行具备更强的风险抵御能力，一定程度上可以减少金融风险对商业银行的冲击，保持较好的盈利能力。
然而，资本充足率与商业银行的业绩并非简单的正相关关系。
在一些情况下，高资本充足率可能会对商业银行的业绩产生一定的负面影响。
首先，过高的资本充足率会导致商业银行在运作过程中无法最大限度地利用资本，从而影响资本的收益率。
其次，高资本充足率也可能意味着商业银行不愿意承担较大的风险，导致谨慎经营、规模扩张缓慢，限制了利润的增长。
因此，资本充足率的维持需要在风险控制的前提下，与商业银行的业务发展相适应，以实现良好的业绩表现。
然而，资本充足率低下也不是商业银行追求的目标。
资本充足率过低会使商业银行陷入严重的风险中，一旦发生风险事件，可能导致资本不足以承担损失，进而影响到商业银行的正常经营。
此外，资本充足率过低还会对商业银行的信誉造成打击，降低投资者对商业银行的信任度，增加其融资成本，从而对业绩产生负面影响。
因此，合理的资本充足率水平是商业银行维护业绩持续增长的重要前提。
在实际运作当中，商业银行应当根据自身的风险承担能力和盈利能力，合理确定资本充足率的水平。
一方面，商业银行要确保资本充足率不低于监管机构的要求，以满足金融监管的合规要求。
另一方面，商业银行还要考虑其自身的风险特征和盈利模式，合理决定资本充足率的上限，以充分利用资本、实现规模扩张和盈利增长的目标。
我国商业银行资本结构与风险关系实证研究
序 列 相 关 性 ， 解 释 变量 的 多 重共 线 性 进 行 检验 。 为 了 避 免 及
ห้องสมุดไป่ตู้
可 能存 在 的异 方 差 性 ， 文 直 接采 用 加 权 最 小二 乘 法 对模 型 本 进 行 回归 分 析 ， 回归 结果 如 下 表所 示 ：
表 ３ 实 证 检 验 结 果
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银 行 的 支 付 危 机 ，流 动 性 比率 指 流 动 资 产 与 流 动 负 债 的 比 率 ， 测量银 行偿还 短期债 务最常 用的指 标 ． 般来 说 ， 是 一 流
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ＦＮ Ｎ Ｉ Ａ ＣＥ＆ Ｅ ＯＮ Ｃ ＯＭＹ 金 融 经 济 动 性 比 率越 高 ， 行 短 期 债 务 偿 还 能 力 越 强 ， 临 的 流 动 性 银 面 风 险 越 小 ，因 而 选 取 存 贷 比 和 流 动 性 比率 两个 指 标 来 衡 量
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营 风 险 显 著相 关 。
关键词 ： 资本 结构 ； 险 ； 风 实证检 验
风 险 的 可 控 性 和 可 测 量 性 ，提 出 我 国 商 业 银 行 的 风 险 评
２０ ０ ８年 由美 国次 贷 危 机 引发 的 全 球 性 经 济 危 机 ，使 得 各 国经 济 遭 受 了严 重 冲 击 。 时 至今 日 ， 球 经 济 仍 未从 全 球 全 经济 危 机 的重 创 中完 全 恢 复 过 来 。 经 济 危机 爆 发 之后 ， 巴塞 价 体 系 ． 在 能 更 全 面 、 效 地 评 价 我 国 商 业 银 行 所 面 临 旨 有
商业银行资本充足率的计算与影响因素分析
商业银行资本充足率的计算与影响因素分析近年来，随着经济全球化以及金融市场的快速发展，商业银行的资本充足率成为了银行业监管的重要指标之一。
而资本充足率的大小则决定了商业银行能够承担的风险大小。
本文将对商业银行资本充足率的计算及其影响因素进行分析，并探讨银行的风险管理对资本充足率的影响。
一、商业银行资本充足率的计算商业银行资本充足率是指商业银行的资本与其资产风险加权额之比，通常用于度量银行的财务稳定性和风险承受能力。
计算方法如下：资本充足率=（核心资本+附属资本）÷加权风险资产*100%其中，核心资本包括股本和利润留存，附属资本包括优先股和次级债券等优先权益工具。
加权风险资产是指银行各项资产相应的风险权重乘上该资产的市场价值的总和。
各项资产的风险权重根据其风险程度而异，通常政府债券的风险权重较低，而贷款、债券等风险较高的资产的权重则相对较高。
二、影响商业银行资本充足率的因素商业银行资本充足率的变化受到多个因素的影响，如下：1. 经济增长率经济增长率对商业银行的贷款质量产生重要影响。
当经济环境好转时，更多的人会选择借贷融资，而当经济不景气时，则会导致大量债务违约，从而导致银行不良贷款增加，对银行的资本充足率产生影响。
2. 贷款违约率违约率是指贷款本金的损失率。
当贷款违约率提高时，银行不良贷款占比增加，从而导致商业银行的资本充足率下降。
3. 银行净息差银行净息差是指银行存款利率与贷款利率之间的差值，这是银行获利的主要来源。
较高的净息差可增加银行的盈利水平，从而提高银行的资本充足率。
4. 监管要求随着银行监管制度的严格化，银行更加注重资本充足率的管理和规划，监管机构规定的资本充足率标准也不断提高，银行需要不断努力提高自身的资本充足率。
三、风险管理对资本充足率的影响商业银行通过风险管理来控制风险，并进而影响自身的资本充足率，下面列举几种风险管理的方法：1. 分散风险分散风险是指通过对不同的行业和地区进行投资，避免集中投资，在资本配置上实现分散化，从而达到风险控制的目的。
商业银行的资本充足率与风险偏好
商业银行的资本充足率与风险偏好在金融业中，商业银行的资本充足率与风险偏好是十分重要的指标。
资本充足率是指商业银行经营过程中所拥有的资本与其风险暴露之间的比率。
风险偏好则指商业银行对于风险的接受程度。
本文将探讨商业银行资本充足率与风险偏好之间的关系。
一、商业银行资本充足率的重要性资本充足率是银行监管的关键指标之一，它旨在确保商业银行能够承受风险，并保护存款人和借款人的利益。
一个较高的资本充足率表明银行有足够的资本来承担风险，降低了银行破产的概率。
另一方面，低资本充足率可能会导致银行经营不善、资产质量下降，甚至可能引发金融危机。
二、商业银行风险偏好的定义与衡量商业银行的风险偏好是指其在经营过程中对于风险的接受程度。
风险偏好通常可以通过商业银行的投资组合的构成和风险管理政策来衡量。
一个风险偏好较高的银行可能更倾向于进行高风险的投资，以追求更高的回报。
然而，高风险同时也意味着潜在的较大损失。
因此，商业银行需要在风险偏好和风险管理之间寻找平衡点。
三、资本充足率与风险偏好的关系资本充足率与风险偏好之间存在一定的关联。
一方面，银行的资本充足率越高，意味着银行有足够的资本来覆盖潜在的损失，从而减少了银行破产的风险。
在这种情况下，商业银行可能更加愿意承担风险，以追求更高的回报。
另一方面，资本充足率较低的银行更容易遭受损失，因此可能会采取相对保守的投资策略，以降低风险。
然而，银行的风险偏好也受到其他因素的影响，如盈利能力、市场前景和监管政策等。
商业银行在寻求最大化利润的同时，必须在充足资本和风险偏好之间进行权衡。
一方面，银行可以通过增加资本来提高资本充足率，以更好地承担风险。
另一方面，银行也可以通过改变投资组合的结构和风险管理策略来降低风险偏好。
四、商业银行资本充足率与风险偏好的管理和监管为了确保商业银行的健康发展和金融体系的稳定，监管机构需要对商业银行的资本充足率和风险偏好进行监管和管理。
监管机构通过设定资本充足率的最低标准来确保商业银行有足够的资本来承担风险。
银行资本充足率的影响因素研究
银行资本充足率的影响因素研究一、引言银行作为金融系统的主要中介机构，其资本充足率的高低直接影响着金融市场的稳定性。
银行资本充足率的提高，能够降低金融风险、增强银行的风险承受能力，为市场经济的稳定发展提供了重要保障。
本文旨在探究影响银行资本充足率的因素，为相关机构提供参考。
二、银行资本充足率的概念银行资本充足率是指银行自身的资本与风险加权资产之间的比率。
银行持有的资本越多、承担风险的资产越少，资本充足率就越高，反之则越低。
银行资本充足率是反映银行资产负债状况的重要指标，也是银行稳健经营的重要保证。
三、影响银行资本充足率的因素1.资本金规模银行的资本金规模是影响其资本充足率的重要因素。
资本充足率越高，银行风险承担能力越强。
因此，银行需要保证其资本金规模达到一定水平，才能保证资本充足率得到有效维护。
2.风险管理能力银行资本充足率的高低受到银行风险管理能力的影响。
银行需要通过合理的风险管理措施，对风险进行评估、监控和控制，增强银行的风险承受能力。
只有具备较高的风险管理能力，才能有效地提高银行资本充足率水平。
3.资产质量银行资本充足率的高低还受到银行资产质量的影响。
银行资产质量是反映银行贷款风险程度的指标。
银行资产质量良好，则借款人还款能力较强，银行贷款风险较低，银行资本充足率也较高。
反之，银行资产质量差，则银行贷款风险较高，资本充足率也会因此而下降。
4.经营稳健性银行的经营稳健性是保持资本充足率的关键。
银行需要遵守合规经营、控制企业风险、遏制信贷规模过大、减少不良资产的等做法，保证银行运作的持续性和稳健性。
四、结论银行资本充足率是保持银行风险承担能力，维护市场稳定的重要指标。
本文从资本金规模、风险管理能力、资产质量、经营稳健性等方面出发，探析了影响银行资本充足率的因素。
银行应加强风险管理，提高资产质量，并通过合规经营、控制企业风险、遏制信贷规模过大等措施，保证资本充足率的持续升高，为金融市场的稳定做出应有贡献。
商业银行的资本充足率和风险权重
商业银行的资本充足率和风险权重商业银行作为金融系统的核心机构，承担着储蓄、贷款、支付结算等重要职能。
为了确保其稳健运营和防范风险，资本充足率和风险权重成为银行监管的重点。
本文将从资本充足率和风险权重两个方面来探讨商业银行的监管要求和实施情况。
一、资本充足率资本充足率是衡量商业银行风险承受能力的重要指标，也是银行监管的核心要求之一。
资本充足率指的是商业银行在发生风险损失时能够覆盖风险资产所需的资本，通常以风险加权资产占总资本的比重来衡量。
按照监管要求，商业银行必须保持一定程度的资本充足率，以确保其在发生意外损失时能够保持正常运营并保护存款人的利益。
不同国家和地区对资本充足率的要求有所不同，但一般都遵循国际上通行的巴塞尔协议。
巴塞尔协议规定了最低资本充足率的要求，并对风险资产的分类和权重进行了明确规定。
资本充足率的计算方式可以通过简单的公式来表示：资本充足率=核心资本/风险加权资产。
而核心资本是指商业银行的主要资本来源，包括股东权益和留存收益等。
二、风险权重风险权重是用来衡量不同风险资产风险程度的指标，其数值大小决定了风险资产所占的比重。
风险权重越高，表示该资产的风险程度越大，商业银行需要配置更多的资本来覆盖潜在风险。
不同类型的风险资产具有不同的风险权重，一般主要包括信用风险、市场风险和操作风险。
信用风险是指因债务人无力或不愿履约而造成的损失风险，是商业银行最主要的风险之一。
按照国际标准，不同信用评级的债务人和债券等资产具有不同的风险权重。
评级较高的债务人或债券风险权重较低，所需资本较少。
而评级较低的债务人或债券风险权重较高，所需资本较多。
市场风险是指由于金融市场波动引起的风险，包括利率风险、外汇风险等。
商业银行需根据风险敞口的大小，按照国际标准计算并配置相应的风险权重。
操作风险是因为内外部失误、蓄意欺诈等造成的风险，商业银行需要设定操作风险的最低资本要求，并进行相应的风险管理和控制。
三、商业银行的资本充足率和风险权重实施情况商业银行的资本充足率和风险权重的实施情况受到监管机构的严格监管和审查。
商业银行资本充足率与风险关系研究
商业银行资本充足率与风险关系研究商业银行是现代金融体系中的重要组成部分，而资本充足率则是商业银行运行中一个重要的指标。
资本充足率是指商业银行的资本与风险敞口之比，它反映了商业银行拥有足够的资本以抵御可能的风险损失。
本文将围绕商业银行资本充足率与风险之间的关系展开研究，以探讨商业银行资本充足率对其风险水平的影响，及商业银行应采取的相应措施。
首先，商业银行的资本充足率对其风险水平具有重要的影响。
资本充足率的高低直接关系到商业银行的稳定性和抗风险能力。
当资本充足率较高时，商业银行可以更好地承担损失，避免经营风险。
相反，当资本充足率较低时，商业银行容易陷入资本不足的困境，风险敞口增加，可能导致其资不抵债、破产等不利后果。
其次，资本充足率与商业银行的风险承受能力密切相关。
商业银行作为金融机构，面临着各种各样的风险，如信用风险、市场风险、操作风险等。
而资本充足率的高低决定了商业银行在面对这些风险时的能力。
充足的资本可以为商业银行提供充足的保护垫，应对风险时有足够的资金支持。
然而，单纯追求高资本充足率也可能带来一些负面影响。
首先，过高的资本充足率也会带来机会成本的问题。
商业银行在追求资本充足率的同时，也要承担资金利润的减少。
其次，过高的资本充足率可能限制了商业银行的贷款扩张，抑制了金融市场的繁荣。
因此，商业银行需要在维持合理资本充足率的同时，平衡好风险与收益之间的关系。
对于商业银行而言，维持合理的资本充足率需要采取一系列的措施。
首先，商业银行可以通过增加股本、留存盈余和引入外部资本等方式增加资本充足率。
其次，商业银行可以通过风险控制与管理来降低风险敞口，从而提高资本充足率。
例如，加强信用风险评估、合理配置资产负债表、建立科学的风险控制体系等。
最后，商业银行还可以通过改进经营效率，减少损失和成本，优化资本结构，提高资本充足率。
在国内外金融监管的背景下，商业银行资本充足率的重要性不言而喻。
合理的资本充足率既可以提高商业银行的稳定性和抗风险能力，又可以为金融市场的繁荣做出贡献。
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资本充足率与商业银行风险承担的关系研究作者：张育松
来源：《企业文化·中旬刊》2014年第12期
1. 引言
资本充足率已经成为一个衡量商业银行资产质量和风险管理的重要指标，也成为监管部门规避银行风险的关注点。
一般认为，资本充足率水平越高，银行承担风险的能力越强。
保持一个恰当的资本充足率，提高商业银行的安全性，对我国金融市场在全球经济一体化的浪潮中高效稳健的运行有着重要的意义。
本文收集了我国14家商业银行2008-2013年度面板数据，对商业银行资本充足率、核心资本充足率和风险承担之间的关系做了实证研究，结果表明，提高资本充足率，使银行的资本充足水平保持稳健，有利于降低银行风险，提高银行的风险管理水平。
2. 国内外文献综述
王丽琴（2012）针对银行的信用风险建立模型分析，指出较高的资本充足率会降低商业银行的信贷风险偏好，从而降低了商业银行的风险承担水平。
黄宪、马理等（2005）指出资本充足率日益成为银行监管的核心，资本充足率监管会影响商业银行信贷风险偏好与选择，一般结果为造成信用紧缩，反应在贷款行为上即减少对中小企业的贷款。
张娟（2009）提出资本充足率和商业银行风险关系密切，较高的资本充足率能够降低银行的风险承担水平和破产风险。
Godlweski（2004）认为资本充足率变化与风险变化之间存在正相关关系，即提高资本充足率会使商业银行增加信贷风险。
3. 实证分析
理论认为提高商业银行的资本充足水平可以约束商业银行风险偏好选择，降低商业银行风险承担水平，增强商业银行运营与发展的安全性;也就是说，一般认为，资本充足率越高，银行所面临的风险越小。
3.1 变量的选择和指标度量
（1）被解释变量：不良贷款率。
本文以不良贷款率作为商业银行风险的度量指标。
不良贷款率反映的是商业银行不良贷款和贷款余额之间的比率。
（2）解释变量
①资本充足率。
资本充足率是银行资本与其风险加权资产的比率，反映的是商业银行为应对其信用支持的债权人在资产遭受损失时，商业银行以自有资本承担这种损失的能力。
②核心资本充足率。
该指标是商业银行核心资本与风险加权资产的比率，将银行资本进一步细化是本文的创新点，进而度量银行细化后银行资本与风险之间的关系。
（3）控制变量
平均总资产回报率。
平均总资产回报率是衡量商业银行盈利能力的重要指标，反映的是商业银行资产运用是否合理，能否为股东创造收益。
该指标越高，表明银行的经营业绩更突出，盈利能力越强。
此外，本文还选取银行规模、杠杆比率、贷存比、宏观经济状况GDP作为控制变量
4.2 模型的建立
本文在综合对银行风险影响因素之后，以不良贷款率为风险衡量指标建立以下多变量回归模型：
其中，用i银行t年的不良贷款率表示其风险承担水平;表示i银行t年的资本充足水平;表示i银行t年的核心资本充足率;为残差项。
对方程用最小二乘法进行估计可以得到如下所示的结果：
variable Coefficient P-value 显著水平
CAR -0.137089 0.0797 10%
CCAR 0.208491 0.0056 1%
P-value（F-statics） 0
R-squared 0.508653
图 4.1 对各商业银行2008-2013年度数据的估计结果
数据来源：上交所和深交所披露的商业银行年报以及国家统计局公布数据整理所得
4.3 实证结果分析
总体上看，虽然判定系数R-squared为0.508653，也就是该模型的契合度并不是很高，但是这并不意味着资本充足率以及核心资本充足率与风险的关系不大。
从F统计量为零可以看出，该模型的估计结果是显著的。
资本充足率和银行风险承担水平的相关系数为-0.137089，说明两者之间存在着负相关关系，即提高资本充足率，能够降低商业银行的风险承担水平（1：0.137089），这与我们之前的理论所得结果一致。
另外，统计量概率P值为0.0797，表示资本充足率对风险的影响在10%的显著水平下显著。
核心资本充足率较资本充足率来说和银行风险之间有着更强的相关性和显著性——相关系数为0.208491，显著性水平为0.0056。
但是本文结果表明两者之间为正相关关系，即在当前核心资本充足率水平，提高核心资本充足率，会使得银行面临更大的风险。
也就是说，当银行的核心资本充足时，可能偏好风险更大的项目，以此来赚取更高的利润。
5. 结论与思考
资本充足率与核心资本充足率是商业银行风险承担水平的重要影响因素。
其中，资本充足率的影响呈现出负相关的显著影响，即提高资本充足率，能够降低银行的风险承担水平;而核心资本充足率则呈现出正相关的显著性影响，即提高核心资本充足率，银行会偏好风险较大的信贷项目，进而增大银行风险。
在5个控制变量中，银行的资产规模和宏观经济因素是影响商业银行风险承担水平的显著因素。
一方面，规模较大的银行有着充足的资金、有效的业务运营和精良的风险管理，能够对资本结构做出及时的调整以应对风险，因而风险承担水平也较高。
另一方面，宏观经济向好，使得市场发展有着更好的前景，因而银行面临的风险较小。
参考文献：
[1] 张娟. 资本充足率与我国商业银行风险之间的关系的实证研究. 南京理工大学. 2009-5-1.
[2] 梁艳. 资本监管约束下商业银行风险承担行为研究. 大连理工大学. 2012-6-1.
[3] 黄宪. 资本充足率监管下银行信贷风险偏好与选择分析. 金融研究[J]. 2005-7-30.
[4] Konishi M， Yasuda Y. Factors affecting bank risk taking： Evidence from Japan [J]. Journalof Banking and Finance. 2004.。