应用时间序列分析报告模拟试题
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实用文案
《时间序列分析》课程考试卷
一、
填空题(每小题2分,共计20分)
1. ARMA(p, q)模型 q t q t p t p t t x x x -------++++=εθεθεφφφ 11110, 其中模型参数为p ,q 。
2. 设时间序列{}t X ,则其一阶差分为1--=∇t t t x x x 。
3. 设ARMA (2, 1):1210.50.40.3t t t t t X X X εε---=++- 则所对应的特征方程为________0
4.0
5.02
=--λλ。
4. 对于一阶自回归模型AR(1): 110t t t X X φε-=++,其特征根为___φ______,平稳域是
_____
{}
1|<φφ_____。
注:平稳性判别:1)特征根判别法:特征根的绝对值小于1;该题中特征根等于φ,故平稳条件为
{}
1|<φφ。(系数多项式的根在单位园外)
2)平稳域判别法:AR (1)模型:{}
1|<φφ
AR (2)模型:{}
1,1|,1222
1
<±<φφφφ
φ且 5. 设
ARMA(2,1):
121
0.50.1t t t t t X X aX εε---=++-,
当
a
满
足
__
1