央行MPA考核细则
MPA的指标体系
MPA的指标体系MPA的指标体系MPA的指标体系由资本和杠杆、资产负债、流动性、定价行为、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执行情况等七个方面14个考核指标构成(见表1)。
其中资本和杠杆情况、定价行为是两个一票否决指标，若不达标(小于60分)则为C档。
表1MPA指标体系及其权重分布七个方面14个指标资本和杠杆资本充足率（80分）、杠杆率（20分）资产负债广义信贷（60分）、委托贷款（15分）、同业负债（25分）流动性流动性覆盖率（40分）、净稳定资金比例（40分）、遵守准备金制度情况（20分）定价行为利率定价（100分）资产质量不良贷款率（50分）、拨备覆盖率（50分）外债风险外债风险加权余额（100分）信贷政策信贷执行情况（70分）、央行资金运用情况（30分）资本充足率：达到宏观审慎资本充足率C*(含)以上则为80分;根据调控的需求设定容忍度T，若资本充足率在缓冲区间[C*-T,C*]，得分为48到80;若资本充足率低于C*-T，得分为0，直接归为C档。
宏观审慎资本充足率(C*)=α×(最低资本充足率8%+储备资本+系统重要性附加资本+逆周期缓冲资本)。
结构性参数α，基准值为1。
若内控管理、支付系统出现重大问题等情况上调0.05，若月均转贴现余额占比或新增占比超过法人机构平均水平上调0.05。
系统重要性附加资本一般介于[0.5%,1%],计算公式如下：重要性附加资本=0.5%+0.5%×机构i资产规模/最大机构资产规模。
逆周期资本缓冲：机构i逆周期资本缓冲=max{βi×[机构i广义信贷余额增速-(目标GDP增速-1+目标CPI)],0｝βi为机构i对整体信贷顺周期贡献度参数介于[0.4,0.8]，与宏观经济热度参数和系统重要性参数成正比。
设定GDP=6.5%，CPI=3%，则中小机构广义信贷增速在21.25%以内，大型银行则需控制在10.62%以内，逆周期缓冲资本为0。
中国人民银行关于印发《中国人民银行分支行行员考核暂行办法》的通知
中国人民银行关于印发《中国人民银行分支行行员考核暂行办法》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】2012.05.07•【文号】银发[2012]116号•【施行日期】2012.05.07•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】考核评价正文中国人民银行关于印发《中国人民银行分支行行员考核暂行办法》的通知（2012年5月7日银发[2012]116号）中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部：现将《中国人民银行分支行行员考核暂行办法》印发给你们，请遵照执行。
各单位要结合实际情况，加强领导，周密部署，积极稳妥地开展考核工作。
实施中若有问题和建议及时报告总行。
附件：中国人民银行分支行行员考核暂行办法附件中国人民银行分支行行员考核暂行办法第一章总则第一条为了科学评价中国人民银行分支行行员的德才表现和工作实绩，完善行员考核管理制度，规范行员考核工作，发挥考核的激励约束作用，提高行员的工作水平，促进行员自身发展和行员队伍建设，制定本办法。
第二条本办法所称行员考核是指对非单位领导成员行员的考核。
对单位领导成员行员的考核，根据干部管理权限，由主管部门按照有关规定执行。
第三条行员考核坚持客观公正、注重实绩的原则，实行领导与群众相结合、平时与年度相结合、定性与定量相结合的方法，突出主管领导作用、加强平时考核力度、提高考核量化水平，以改进行员绩效为目标，注重考核结果的综合运用。
第四条行员考核分为平时考核和年度考核。
年度考核以平时考核为基础，在每年年末或者翌年年初进行。
第二章考核主体第五条行员考核由主管领导提出考核结果建议。
分支行内设部门主要负责人由行长(主任)和分管行领导共同提出考核结果建议，其他负责人由分管行领导和部门主要负责人共同提出考核结果建议。
其他行员由部门主要负责人和直接领导共同提出考核结果建议。
第六条对内设部门主要负责人和其他负责人的考核应在一定范围内进行民主测评。
民主测评是考核的辅助形式，其结果作为主管领导评价的参考依据。
央行宏观审慎监管(MPA)与上市银行达标情况分析论文
央行宏观审慎监管(MPA)与上市银行达标情况分析论文央行宏观审慎监管（Macroprudential Assessment，MPA）作为中国金融监管的重要工具，旨在维护金融稳定，促进经济持续健康发展。
上市银行作为中国金融体系的重要组成部分，其达标情况对整个金融体系的稳定性和可持续发展具有重要意义。
本文将从央行宏观审慎监管的基本原理出发，通过对上市银行达标情况的数据分析，探讨央行宏观审慎监管对上市银行的影响和作用。
央行宏观审慎监管是指央行通过宏观审慎政策来稳定金融系统的制度和结构以及金融机构的行为，以维护金融稳定和促进经济可持续增长。
宏观审慎政策主要包括资本充足率、流动性管理、负债管理、风险管理等方面的要求。
其中，资本充足率作为银行偿付能力的核心指标，是央行宏观审慎监管的重要内容之一。
通过对上市银行资本充足率的数据分析，可以看出央行的宏观审慎监管在一定程度上提高了上市银行的资本充足率水平。
根据央行的要求，上市银行需要达到一定的资本充足率标准，以确保其在面临不利经济情况时有足够的资本来抵御风险。
数据显示，自央行推出宏观审慎监管政策以来，上市银行的资本充足率明显提高，整体风险水平得到有效控制。
同时，央行宏观审慎监管对上市银行的流动性管理和负债管理也起到了积极的作用。
流动性管理是指银行对自身资金流动性进行监控和管理，以确保在面临资金缺口时能够及时调控。
负债管理则是指银行通过控制负债结构来降低金融风险和提升偿付能力。
数据显示，央行宏观审慎监管对上市银行流动性管理和负债管理的要求明显提高，上市银行普遍加强了对流动性的管理，并增加了长期稳定的负债投入，从而提升了对市场风险的抵御能力和对外部冲击的适应能力。
除了单一指标的达标情况，央行宏观审慎监管对上市银行的综合风险管理也起到了推动作用。
综合风险管理是指银行综合考虑市场风险、信用风险、流动性风险等多种风险类型，进行综合评估和管理。
央行宏观审慎监管对上市银行的综合风险管理提出了更高的要求，要求上市银行建立完善的内部风控体系和风险管理机制。
央行MPA考核细则
央行MPA考核细则根据路透最新的报道，央行的最新MPA细则如下：1MPA总体目标MPA一个简洁的理解就是在季末考核时考核商业银行的全部资产，也称为对广义信贷类资产的考核，广义信贷包罗了信贷、委托贷款以及对非银金融机构的拆借。
从原先的名义信贷规模管控到现在全资产口径管控。
通过一整套评估指标，构建以周期调节为核心、依系统重要性程度差别考量的宏观审慎评估体系（MPA）。
2MPA指标体系3MPA计算评分标准注：C*为宏观审慎资本充足率同类型机构不良贷款率参照银行业管理机构公布的季度数据。
上述七大类指标分值均为100分，优秀线为90分，达标线为60分，指标评分如有区间，按区间内均匀分布的方式计算具体分值，各项指标均以金融机构法人单位，按上一季度末数据为准。
宏观审慎资本充足率计算方法宏观审慎资本充足率（C*）=结构性参数×（最低资本充足率要求+系统重要性附加资本+储备资本+资本缓冲要求）结构性参数αi，主要参考机构稳健性状态和信贷政策执行情况。
最低资本充足率，储备资本参照参照相关监管要求。
系统重要性附加资本主要从规模性、替代性、关联性等方面评估机构的系统重要性程度。
逆周期资本缓冲=max｛βi×[机构i广义信贷增速-（目标GDP 增速+目标CPI）],0｝βi为机构i对整体信贷顺周期贡献参数，βi=宏观经济热度参数（βi1）×系统重要性参数（βi2）3MPA考核惩罚A档机构：七大方面指标均为优秀（优秀线90分）；执行最优档激励。
B档机构：除A档、C档以为的机构；执行正常档激励。
C档机构：资本和杠杆情况、定价行为中任意一项不达标，或资产负债情况、流动性、资产质量、外债风险、信贷政策执行中任意两项及以上不达标(达标线60分)；给予适当约束。
差别准备金利率：为了进一步增加实施差别准备金利率中的灵活性，我们拟在现行法定准备金利率±30%以内，分三类情况实施差别准备金率。
正常情况下（当前），启用±10%的幅度，即对A档机构实施奖励性利率（法定准备金利率×1.1）；对B档机构继续保持法定准备金利率；对C档机构实施约束性利率（法定准备金利率×0.9）。
MPA宏观审慎评估体系
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二、宏观审慎评估体系对银行的影响 从差别准备金动态调整和合意贷款管 理机制到宏观审慎评估体系的政策变化中， 对于银行业机构的影响将是较为深远的， 特别是对于资产配置、资产腾挪、资本金、 发展模式等将带来较为重大的影响。
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一是“大资管”模式的资产配置方式面临 重大约束。最近几年来，随着金融不断深 化，金融创新日益凸显，影子银行体系和 创新性资产不断膨胀，这给银行等金融机 构的资产配置带来了巨大的市场空间，同 业业务、债券投资、股权投资、买入返售 以及存放非存款类金融机构款项等业务发 展较为迅猛。
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一是同业业务创新值得期待。同业业务的创新 发展在过去几年十分迅猛，亦为一些银行的转型 发展提供了市场基础，但是，由于买入返售等业 务需要纳入到广义信贷之中，那么同业业务的规 模将受到较大的限制。对于银行业，是不是要降 低同业负债的规模，这个对于不同银行或有不同 的结论。对于风险能力强、期限管理较好、负债 相对多元的银行，同业业务仍是其重要的业务单 元。从银行业整体来说，宏观审慎评估体系的实 行可能引发新一轮同业业务创新。
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四是银行业发展模式面临重新选择问题。 此前，以同业业务作为支撑的金融市场业 务发展成为银行业的重要模式选择，但是， 随着广义信贷的宏观审慎管理实施之后， 同业业务的规模将受到较大的影响，特别 是依靠短期同业负债来进行长期资产配置 的发展模式将面临重大的约束。
宏观审慎评估体系（MPA）解读
宏观审慎评估体系（MPA）解读⼀、MPA的评估内容宏观审慎评估体系的指标包括资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性、定价⾏为、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执⾏等七⼤类16项指标。
根据宏观调控需要，⼈民银⾏总⾏可对指标构成、权重和相关参数、评分⽅法等进⾏调整。
各项指标满分均为100分，优秀线为90分，达标线为60分。
七⼤类指标均为优秀为A档机构，资本和杠杆情况、定价⾏为任意⼀者不达标，或剩余五⼤类任意两项及以上不达标，为C档机构，剩余为B档机构。
央⾏对A类和C类机构实⾏⼀定的奖惩措施，即在正常情况下，启⽤±10%的幅度，即对A档机构实施奖励性利率（法定准备⾦率×1.1），对B档机构继续保持法定准备⾦率，对C档机构实施约束性利率（法定准备⾦利率×0.9）。
需要增加宏观调控⼒度的情况下，启⽤±20%的幅度，较为极端的情况下，启⽤±30%的幅度。
A档 1.1-1.3倍的法定存款准备⾦利率；优先发放⽀农⽀⼩再贷款再贴现；优先⾦融市场准⼊及各类⾦融债券发⾏审批；⾦融创新产品先⾏先试等。
B档不享受任何激励，也不受更多的约束。
C档0.9-0.7倍的法定存款准备⾦利率；单独提⾼SLF利率；⾦融市场准⼊及各类⾦融债券发⾏受控；在合格审慎评估中被扣分；在“执⾏⼈民银⾏政策评价”中被扣分；被调出⼀级交易商等等惩戒措施。
⼆、MPA的评估对象MPA⽤于评估银⾏业存款类⾦融机构，包括政策性银⾏、⼤型商业银⾏、股份制银⾏、城商⾏、农村⾦融机构、财务公司、村镇银⾏和外资银⾏；银⾏业⾮存款类⾦融机构包括⾦融租赁公司、信托公司、消费⾦融公司、资产管理公司、汽车⾦融公司、贷款公司。
其中，开业不满三年的存款类⾦融机构暂不参与评估；对⾮存款类⾦融机构不适⽤的指标也不纳⼊⾮存款⾦融机构的评估。
央⾏将存款类⾦融机构分为三类：第⼀类为全国性系统重要性机构（N-SIFIs），主要为类似于⼯农中建交的⼤型商业银⾏；第⼆类为区域性系统重要性机构（CIFIs），主要为各省资产规模最⼤的城商⾏；第三类为普通机构（CIFIs），主要为全国性股份制银⾏或各省⾮资产规模最⼤的机构。
央行的“全面风险管理”—简评人民银行的宏观审慎评估体系（MPA）
央行的“全面风险管理”—简评人民银行的宏观审慎评估体系（MPA）赵建平安银行战略部宏观研究中心主任、山东大学经济研究院硕士生导师、均衡博弈公共研究学术合伙人、央行观察专栏作家摘要在国内外风险进入深水区、银行事实上已准混业经营、监管框架相对滞后的背景下，央行建立MPA框架，可以起到“宏观审慎管理+广义货币政策”的全面风险管理职能，以更有效的防范日益复杂的系统性风险和疏通货币政策传导渠道。
MPA可以从“综合评估、逆周期调节、评估激励”等三个方面实施，实施的效果主要表现在宏观风险的可控性提高、监管约束得到结构性改善和银行经营自主性增强。
商业银行应认真研究MPA指标体系，根据自身的资源禀赋和竞争优势获取最大化的监管收益。
事件12月29日晚，中国人民银行宣布从2016年起建立宏观审慎评估体系（MPA）背景风险深水区、银行混业经营、监管框架滞后当前，国内外经济金融风险进入深水区。
从外部形势来看，美元加息引致全球资本板块漂移重构，大宗、货币、风险资产的波动性都在加大。
从内部环境来看，一方面国内金融市场对外部冲击越来越敏感，汇率风险的冲击链条拉长；另一方面，资产荒继续蔓延，实体经济创造有效资产的能力明显不足，大量的货币囤积在金融市场进行杠杆配置，货币市场、资本市场和房地产市场的泡沫隐患又在加大，宏观风险愈加复杂。
承接宏观经济金融结构的变化，商业银行的资产负债也呈现多元化特征，从过去单一的表内存贷款向表外、表表外多元化资产负债配置转变，自营投资、资金交易、资产管理、投资银行、跨境结算等经营行为已经将信贷市场、货币市场、资本市场和外汇市场打通，银行已经实现了事实上的混业经营，同时也面对着多重风险交织叠加的环境，需要更加综合化的金融监管框架。
但由于监管部门之间还存在体制隔阂和利益博弈，混业监管的框架一直建立不起来，使得银行综合经营只能以影子银行的形式出现，很多银信、银证和银保业务处于监管真空，凸显了监管体系的滞后。
目的建立“宏观审慎管理+广义货币政策”的全面风险管理体系，防范日益复杂的系统性风险“巴塞尔协议+宏观审慎管理”是国际金融监管的标准化框架，将微观层面的资本监管与宏观层面的综合管理结合在一起，可以较好的限制单个金融机构风险向宏观体系的溢出，在一定程度上消除了较小的个体风险加总后酿成宏观大危机的“合成谬误”问题。
央行mpa考核要求
央行MPA考核要求1. 背景介绍央行MPA（Macro Prudential Assessment）是中国人民银行对金融机构进行的一项综合性考核，旨在评估金融机构的风险管理能力、资本充足率和运营管理水平等方面的情况，以确保金融体系的稳定运行。
2. 考核指标央行MPA考核主要包括四个方面的指标，分别是资本充足率、风险管理能力、运营管理水平和市场准入能力。
下面将对每个指标进行详细介绍。
2.1 资本充足率资本充足率是衡量金融机构资本实力的重要指标，也是MPA考核的重点之一。
央行要求金融机构根据风险加权资产的规模，按照一定的比例持有一定数量的核心一级资本、一级资本和二级资本，以应对可能发生的损失。
2.2 风险管理能力风险管理能力是衡量金融机构风险控制能力的重要指标。
央行要求金融机构建立完善的风险管理体系，包括风险识别、风险评估、风险监测、风险控制和风险应对等方面。
金融机构需要根据自身业务特点和风险暴露情况，制定相应的风险管理策略和措施。
2.3 运营管理水平运营管理水平是衡量金融机构运营效率和管理水平的重要指标。
央行要求金融机构建立健全的内部控制体系，包括组织架构、业务流程、内部审计、内部控制和合规管理等方面。
金融机构需要通过合理的运营管理，提高效率、降低成本，并做好内部风险的防控。
2.4 市场准入能力市场准入能力是衡量金融机构市场竞争力和可持续发展能力的重要指标。
央行要求金融机构具备良好的市场声誉和品牌形象，能够适应市场变化，提供符合客户需求的产品和服务，并具备良好的风险防范和应对能力。
3. 考核流程央行MPA考核一般每年进行一次，考核流程包括自查、外查和综合评估。
下面将对每个环节进行详细介绍。
3.1 自查金融机构需要按照央行的要求，自行开展内部自查工作。
自查主要包括对资本充足率、风险管理能力、运营管理水平和市场准入能力等方面的评估。
金融机构需要对自身的风险暴露情况、内部控制体系、业务流程和合规管理等进行全面检查和评估。
MPA考核
对于大多数资本充足率在13%左右的机构而言，只有当广义信贷增速低于12％（符合M2增速时），才可能被评为A档。可见，部分城商银行面对这一考核压力较大，大部分国有银行可以满足这一指标。而小银行在考核压力之下，会根据流动性卖出相关资产,如交易类的债券和货币基金，然后是资管产品，这也会对相关市场造成压力。
6、金融市场准入及金融债券发行的资格受限；
7、上调存款保险费率；
8、进入利率定价自律机制的资格受限；
9、在“金融机构综合评价"中扣分;
10、人民银行规定的其他惩罚性措施。
三、MPA考核指标
1、资本和杠杆情况:
具体指标包括资本充足率（80分）、杠杆率（20分）、总损失吸收能力（TLAC)（暂未实施)。
指标要求相对非刚性，允许中间过渡.大行采用绝对值衡量,股份制和区域性银行通过同类比较衡量。同类型机构不良贷款参照银行业管理机构公布的季度数据。
该考核指标对大行和区域性银行的压力不大，个别城商行、农商行存在一定压力。允许过渡中间值的做法也有助于缓解银行的达标压力。
5、定价行为:
利率定价（100分）。
目前只考核利率定价机制。我国在形式上取消了利率管制措施，通过将利率定价行为引入MPA考核框架，有助于央行通过考核体系引导利率水平，避免信贷市场出现恶性“价格战”.
若想被评为A档机构，七大方面都要优秀，即大于或等于90分。资本和杠杆情况、定价行为任何一项不合格，或其他五类任何两部分不达标，就落入了C档。既不是A档也不是C档的为B档（目前我行).
研究论文：央行宏观审慎监管(MPA)与上市银行达标情况分析
130139 银行管理论文央行宏观审慎监管(MPA)与上市银行达标情况分析一、引言20xx年底，中国人民银行将20xx年以来实施的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制“升级”为宏观审慎评估体系（Macro Prudential Assessment，以下简称MPA），从20xx年1季度开始试评估。
二、 MPA概述MPA从资本和杠杆、资产负债、流动性、定价行为、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执行情况等七大项共15个指标来?范商业银行的日常经营行为，引导商业银行进行资产配置，促进银行转型发展。
七大项指标中资本和杠杆、定价行为为“一票否决项”，这两项只要任意一项达不到60分，则该行MPA考核为C档;资产负债情况、流动性情况、资产质量情况、跨境融资风险、信贷政策执行五项指标中有两项及以上达不到60分，被考核机构落入C档。
人民银行对考核为C档的银行执行约束性法定存款准备金利率（正常情况下浮10%），对A档执行奖励性利率（上浮10%），对B档保持正常利率。
MPA评估体系指标及达标B档的简要标准见表1。
三、 MPA与银监会监管评级的比较银监会金融监管评级（微观审慎监管），是通过现场检查和非现场检查来监督银行经营个体的资本充足、资产质量、盈利状况、流动性风险和市场风险等指标来保持个体机构的经营稳健。
而人民银行MPA是通过事前引导、事中监测和事后评估来规范银行经营行为，以资本要求为核心来防范金融市场和金融机构的总量风险。
MPA与银监会监管评级主要的不同为：1. MPA通过提高宏观审慎资本充足率要求来控制广义信贷增速。
MPA除了对广义信贷增速有要求外，还通过提高宏观审慎资本充足率要求来控制广义信贷增速。
MPA对资本充足率主要是逆周期资本缓冲的要求远高于银监会监管评级二级行标准。
银监会二级行要求资本充足率不低于10.5%，其中逆周期资本要求为风险加权资产的2.5%。
总资本要求与风险加权资产增加额同比例增加。
2. 广义信贷增速的实际控制目标等于目标GDP与CPI 增速之和，再加上逆周期调整速度。
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央行MPA考核细则根据路透最新的报道，央行的最新MPA细则如下：1MPA总体目标MPA一个简洁的理解就是在季末考核时考核商业银行的全部资产，也称为对广义信贷类资产的考核，广义信贷包罗了信贷、委托贷款以及对非银金融机构的拆借。
从原先的名义信贷规模管控到现在全资产口径管控。
通过一整套评估指标，构建以周期调节为核心、依系统重要性程度差别考量的宏观审慎评估体系（MPA）。
2MPA指标体系3MPA计算评分标准注：C*为宏观审慎资本充足率同类型机构不良贷款率参照银行业管理机构公布的季度数据。
上述七大类指标分值均为100分，优秀线为90分，达标线为60分，指标评分如有区间，按区间内均匀分布的方式计算具体分值，各项指标均以金融机构法人单位，按上一季度末数据为准。
宏观审慎资本充足率计算方法宏观审慎资本充足率（C*）=结构性参数×（最低资本充足率要求+系统重要性附加资本+储备资本+资本缓冲要求）结构性参数αi，主要参考机构稳健性状态和信贷政策执行情况。
最低资本充足率，储备资本参照参照相关监管要求。
系统重要性附加资本主要从规模性、替代性、关联性等方面评估机构的系统重要性程度。
逆周期资本缓冲=max｛βi×[机构i广义信贷增速-（目标GDP增速+目标CPI）],0｝βi为机构i对整体信贷顺周期贡献参数，βi=宏观经济热度参数（βi1）×系统重要性参数（βi2）3MPA考核惩罚A档机构：七大方面指标均为优秀（优秀线90分）；执行最优档激励。
B档机构：除A档、C档以为的机构；执行正常档激励。
C档机构：资本和杠杆情况、定价行为中任意一项不达标，或资产负债情况、流动性、资产质量、外债风险、信贷政策执行中任意两项及以上不达标(达标线60分)；给予适当约束。
差别准备金利率：为了进一步增加实施差别准备金利率中的灵活性，我们拟在现行法定准备金利率±30%以内，分三类情况实施差别准备金率。
正常情况下（当前），启用±10%的幅度，即对A档机构实施奖励性利率（法定准备金利率×1.1）；对B档机构继续保持法定准备金利率；对C档机构实施约束性利率（法定准备金利率×0.9）。
需要增加宏观调控力度的情况下，启用±20%的幅度，即对A档机构实施奖励性利率（法定准备金利率×1.2）；对B档机构继续保持法定准备金利率；对C档机构实施约束性利率（法定准备金利率×0.8）。
较为极端情况下，启用±30%的幅度，即对A档机构实施奖励性利率（法定准备金利率×1.3）；对B档机构继续保持法定准备金利率；对C档机构实施约束性利率（法定准备金利率×0.7）。
4MPA实施人民银行及其宏观审慎评估委员会根据季度数据动态评估MPA由人民银行及其宏观审慎评估委员会负责实施与解释，全国性宏观审慎评估委员会设在人民银行总行，秘书处设在货币政策司；各省级宏观审慎评估委员会设在人民银行省级分支行，秘书处设在货币信贷处。
考虑到市场利率定价自律机制：委托全国性市场利率定价自律机制和各省级自律机制进行数据搜集和初步测算，宏观审慎评估委员会进行复核，人民银行货币政策司和分支行货币信贷处给予指导。
MPA一季度一评，通过持续评估对信贷投放形成事前引导，货币信贷部门应对金融机构行为加强事中监测，发现苗头及时预警，引导金融机构加强自我约束和自我管理，必要时进行窗口指导。
MPA评估对象分为全国性系统重要性机构（N-SIFIs）、区域性系统重要性机构（R-SIFIs）、普通机构（CFIs）.N-SIFIs由全国性自律机制秘书处初步测算，全国性宏观审慎评估委员会（由人民银行总行、全国性自律机制秘书处、银行、学界等相关人员组成）进行复核，结果报备人民银行总行。
R-SIFIs和CFIs由各省级自律机制初步测算，各省级宏观审慎评估委员会（由人民银行分支行、省级自律机制、银行等相关人员组成）进行复核，结果报备人民银行总行和各分支行。
具体实施过程中如有问题，请及时报告并反馈人民银行。
在此基础上，我们也将持续加强监测，并根据实施的情况不断总结经验，对MPA评估体系持续加以改进和完善。
MPA考核对银行业冲击的深度解析随着一季度MPA考核时点的逐步临近，MPA考核对债市和流动性的影响也开始逐步显现，无论是近期资金利率的明显抬升，还是一级市场发行的持续低迷，都反映出MPA考核对银行经营行为实实在在的影响。
那么一季度MPA考核对商业银行的压力究竟有多大？表外理财纳入广义信贷增速考核又会对银行广义信贷增速带来多大的影响？资本充足率容忍度的取消又影响几何？根据央行有关MPA考核的规定，如果资本和杠杆情况、定价行为中任意一项不达标，或资产负债情况、流动性、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执行中任意两项及以上不达标（达标线60分），MPA考核即为不达标，落入C档机构，因此资本和杠杆情况是否达标就成为了评估一家银行MPA是否达标的“一票否决”指标之一，这一指标的重要性不言而喻。
而在资本和杠杆情况中，资本充足率又占据了80%的权重，因此资本充足率也成为决定一家银行MPA能否达标的重中之重。
而资本充足率的考核又直接与广义信贷增速挂钩，因此广义信贷增速就成为了MPA考核体系的核心。
由于数据可得性的问题，我们假设2016年下半年和2017年一季度，理财的机构结构、收益类型结构和资产配置结构与2016年上半年一致，各分项增速与总规模增速一致，对2017年一季度新口径广义信贷增速进行粗略估计。
在以上的假设基础上，根据计算，2017年一季度全国性大型银行和全国性中小银行新口径广义信贷增速分别约为10.9%和21.4%。
虽然从整体来看，由于现行的广义信贷增速考核标准较为宽松，因此无论是全国性大型银行还是全国性中小银行的广义信贷增速都远远低于MPA广义信贷考核指标，但依然不能排除个别股份行或城商行广义信贷增速超标的可能性。
此外由于数据可得性的问题，我们无法估算农商行新口径广义信贷增速水平，由于农商行近年来无论是表内还是表外扩张速度都很快（部分甚至快于股份行和城商行），因此农商行广义信贷增速超标风险也不容忽视。
如果把资本充足率对广义信贷增速的约束考虑在内，情况就要严峻的多。
由于资本充足率的约束，在考虑资本充足率容忍度的情况下，如果资本充足率分项考核要达标，就意味着理论上对应的五大行的广义信贷增速上限在20-25%，股份行在20%左右，城商行在20-25%，农商行在25%左右。
由此可见，五大行由于广义信贷增速较低，因此无论是资本充足率还是广义信贷增速考核都能够轻松达标；而股份行和城商行如果资本充足率要达标，广义信贷增速最高只能控制在20%左右，而根据我们的计算，一季度股份行和城商行的平均广义信贷增速就约为21.4%，这意味着很可能有超过半数的股份行和城商行的资本充足率无法达标，MPA考核被一票否决，落入C类。
更进一步，如果央行在一季度MPA考核中取消资本充足率容忍度指标的消息属实，那么按照目前商业银行的资本充足率水平所能支撑的广义信贷增速上限会降至15%以下，这意味着除五大行、国开、邮储外的几乎所有商业银行的资本充足率考核都无法达标，这无疑将对股份行和中小行的MPA 考核带来更为严峻的考验，一季度就很可能有大量银行MPA 考核无法达标落入C类。
综上所述，在MPA考核指标体系的七大方面当中，资本和杠杆情况与资产负债情况是最值得关注的两大方面，而在这两大方面中，广义信贷又是最值得关注的核心指标。
从一季度的情况来看，虽然单纯看广义信贷增速达标压力并不大，但考虑广义信贷增速对资本充足率的约束后，除五大行外的至少半数商业银行可能面临资本充足率难以达标，最终导致MPA考核不达标的问题。
因此一季度MPA考核依然“压力山大”，仍然需要警惕MPA考核对资金面以及债市的潜在负面影响。
正文：随着一季度MPA考核时点的逐步临近，MPA考核对债市和流动性的影响也开始逐步显现，无论是近期资金利率的明显抬升，还是一级市场发行的持续低迷，都反映出MPA考核对银行经营行为实实在在的影响。
那么一季度MPA考核对商业银行的压力究竟有多大？表外理财纳入广义信贷增速考核又会对银行广义信贷增速带来多大的影响？资本充足率容忍度的取消又影响几何？本篇专题将试图通过逐一分析MPA各细项对银行的考核压力，为上述问题寻找答案。
众所周知，MPA体系的总体目标是从以往盯住狭义贷款转为对广义信贷（包括贷款、证券及投资、回购等）实施宏观审慎管理，通过一整套评估指标，构建以逆周期调节为核心、依系统重要性程度差别考量的宏观审慎评估体系。
人民银行及其宏观审慎评估委员会根据季度数据动态评估，引导金融机构广义信贷合理增长，加强系统性风险防范。
MPA的指标体系包括资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性、定价行为、资产质量、外债风险和信贷政策执行七个方面，其中既包含定性指标，也包含定量指标。
涉及到的定量指标主要包括资本充足率、杠杆率、广义信贷增速、委托贷款增速、同业负债占比、流动性覆盖率、净稳定资金比例、不良贷款率、拨备覆盖率等。
而根据不同商业银行的系统重要性不同，央行又将商业银行分为全国性系统重要性机构（N-SIFIs）、区域性系统重要性机构（R-SIFIs）和普通机构（CFIs），对不同类型的银行采取不同的监管指标要求和考核方式。
下面我们将从不同的方面逐一分析银行一季度MPA考核压力究竟如何。
一、资本和杠杆情况根据央行有关MPA考核的规定，如果资本和杠杆情况、定价行为中任意一项不达标，或资产负债情况、流动性、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执行中任意两项及以上不达标（达标线60分），MPA考核即为不达标，落入C档机构，因此资本和杠杆情况是否达标就成为了评估一家银行MPA是否达标的“一票否决”指标之一，这一指标的重要性不言而喻。
而在资本和杠杆情况中，资本充足率又占据了80%的权重，因此资本充足率也成为决定一家银行MPA能否达标的重中之重。
（一）资本充足率按照现行的MPA考核体系中的资本充足率评价标准，考察的并非商业银行资本充足率的绝对水平，而是商业银行实际资本充足率（C）和宏观审慎资本充足率（C*）之间的差额。
如果某银行的实际资本充足率不低于宏观审慎资本充足率（C≥C*），那么该银行资本充足率考核为满分（80分）；如果该银行的实际资本充足率低于宏观审慎资本充足率（C＜C*），但差额不超过4个百分点（C*-C≤4%），那么该银行资本充足率考核为合格（48-80分）；如果该银行的实际资本充足率低于宏观审慎资本充足率超过4个百分点（C*-C＞4%），那么该银行资本充足率考核为不合格（0分）。
所谓宏观审慎资本充足率C*是央行在MPA考核体系中新推出的一个考核指标，计算公式为：宏观审慎资本充足率C*=结构性参数α×（最低资本充足率要求+系统重要性附加资本+储备资本+逆周期资本缓冲）。