递归迭代及均衡形态交易系统
递归迭代及均衡形态交易系统第一章 递归均衡递归（Recursion）本是指函数/过程/子程序在运行过程中，直接或间接调用自身而产生的重入现象。
著名的斐波那契（Fibonacci）数列就可以使用递归公式来描述：Fib(n) = Fib(n-1) + Fib(n-2)第一节 递归比率在这里，我们主要应用其比率（Ratio）关系：HTR 之间存在平方、倒数、递归关系，甚至还应用了圆周率。
我们在图表上会经常看到相似的形态，例如：上证指数在跌到1664点之后，走出了一个蝴蝶形态，而大蝴蝶中又嵌套着小蝴蝶。
在完成了递归形态之后，股指便走出了一波强劲的升势。
我们再来看一幅指数图：两幅相当类似的形态。
也许我们可以把它们理解为三重顶形态或三角形整理形态，这有点类似艾略特的波浪理论，只是直观的看法，而递归形态才能告诉我们事物的本质。
最简单直观的均衡（Balance）状态就是：赚钱＝赔钱。
1万涨到2万，利润率是100%；2万跌到1万，利润率是-50%。
所以，我们可以经常看到股价下跌一半时，便出现了背驰（Retracement）。
图如：成交额＝成交价×成交量，所以在画均线时我们使用了成交量权重（使用DMA函数），实际的均衡价位与50%会有些差异。
在飞狐交易师（和讯收购后更名为大交易师）中有“点石成金”画线工具，可以参考 Paul Levine 的 Midas 技术分析文章。
Midas 的头三个字母与中间 Middle 一样，所以下面我们称之为 M 线。
上图为2006-2007年的大牛市，股指从1000点开始不断创出新高，几乎没有象样的调整。
直到4000点才出现了一个均衡调整，当时称之为530暴跌。
成交量在下降，但股指依然攀升到6124点，又出现了一次均衡调整，之后无法创出新高才掉头向下。
注意到两次调整的反递归关系了吗？金融风暴之下，我们依然看到历史在重演——递归均衡！第二章 迭代共振在数学中，迭代（Iteration）函数是在分形（Fractal）和动力（Dynamic）系统中深入研究的对象。
迭代函数是重复的与自身复合的函数，这个过程叫做迭代。
所谓迭代关系式，指如何从变量的前一个值推出其下一个值的公式（或关系）。
迭代关系式的建立是解决迭代问题的关键，通常可以使用递推或倒推的方法来完成。
简单的讲，递归和迭代都具有重复和递推的特性。
区别在于，递归是自己调用自己，而迭代是不断地根据变量的旧值推出新值。
交易是由人完成的：我们有时会有一种心理，就是在一次成功之后，自然就会想到复制成功，会有相同的预期，这就是递归思想；而有时条件发生了较大的变化，就会根据情况改变预期，这就是迭代思想。
斐波那契数列用递归或迭代算法都容易得出，所以在黄金比例出现的价位，较容易获得均衡。
第一节 迭代形态如上图，股价由XABCD形成了一个蝴蝶形态（Carney 可能定义为其他形态，这里统称为蝴蝶形态），而ABC则构成小型蝴蝶，D是XC的均衡点。
BCDE形成了N型均衡，ABC与BCDE形成迭代关系。
BCDE与CDEF形成迭代关系，而CDEF与EFGH 形成迭代递归关系。
在 Carney 的书中，XCDEFG 被定义为50形态。
第二节 共振形态共振（Resonance）有两种定义：系统作受迫振动时，激励频率有任何微小改变，都会使系统响应下降的现象；结构系统受激励的频率与该系统的固有频率相接近时，使系统振幅明显增大的现象。
共振是一种趋同现象，大家的观点在某个时点获得一致。
如果大多数人都很茫然的时候，少部分人达成鲜明的一致，往往有可能改变大多数人的想法。
历史上很多关键战役的逆转，都是由小事引发的。
A点形成了岛型反转，如何理解这种传统形态？缺口本身是一种共振形态，大家在开盘的时候，一致看多（或看空）就形成了缺口。
向上缺口，不久又突然向下缺口，这说明在短期内市场的观点发生了突变。
随即出现了一根大阴线，由于股指形成大角形整理，大家还摸不清楚要向上还是要向下，正摇摆不定，现在大多数人被小部分人影响了，形成了共振（俗称“破位”）。
B点是前期的均衡位，迭代了蝴蝶形态，同样的股价要向C点均衡。
股指在C点形成了箱体震荡，注意两条M线开始粘合，这表示获利盘与套牢盘趋同均衡。
此时正值国庆长假，放量攻缺口很容易形成共振。
E点是黄金均衡位（实际上CD 已经均衡过了）开了缺口，当天有抛盘，但第二天就很快变多头占领了。
F点则是A的递归现象，恰好股指期货有事儿，之后也就没啥事儿了。
如何判断一个合适的进场点？再举个例子：注意，ACDEH不是蝴蝶形态！如果使用软件去套，一定会搞错的。
要用逻辑去判断，股无常势，重要的不是F(n)是什么，重要的是F(n)与F(n-1)的关系。
甚至F(n-1)与F(n-2)的关系都不重要，重要的是F(n)与二者之间的关系。
D是AC均衡，E是CD均衡，这个很重要？不重要的，因为均衡关系很容易被打破的，但没有定义方向，如果随便找个均衡位买入，那与抛正反面无异。
H才是好的入场点：E是CD的均衡，G是EF的均衡，递归迭代了；CDEH与EFGH是迭代递归关系；同时H是AC的黄金均衡位。
不同的关系，形成了共振！第三章 谐波交易Scott M. Carney 的谐波交易（Harmonic Trading）参考了几种理论：艾略特（R.N.Elliott）波浪理论、江恩（W.D.Gann）谐波交易、斐波那契形态组合（Fibonacci Pattern Alignment）。
第一节 背驰区域The AB=CD Pattern（倒数形态）Bullish BearishThe Bat Pattern（蝙蝠形态）Bullish BearishThe Gartley Pattern（222 形态）Bullish BearishThe Crab Pattern（螃蟹形态）Bullish BearishThe Ideal Butterfly Pattern（蝴蝶形态）Bullish BearishHarmonic Ratio Progression Bullish BearishExtreme Harmonic Impulse Wave Bullish BearishReciprocal AB=CDBullish BearishThe 5-0 PatternBullish Bearish第二节 点石成金Paul Levine 介绍了一种技术分析方法：MIDAS，新加坡技术分析大师李欣京（GK）建议飞狐将这种方法做成指标“点石成金”，现在我们可以很轻松的画出M线来。
从数学角度讲，M线是一种定点累积（Cumulative）均线，将成交量做为加权因子，我们可以用DMA函数计算出来。
传统均线系统的问题在于周期的选取，5日？10日？30日？还是60日？MIDAS的本质是研判市场获利盘与套牢盘的均衡价位，我们不知道会跌到哪里，但我们知道股价肯定要回到M线上！有了M线之后，我们将较轻松地区别三种趋势：上升趋势（右侧）：股价在M线上；下跌趋势（左侧）：股价在M线下；震荡市：股价围绕M线波动。
来看几个例子：这是上证指数1992-1993年的图形。
1992年5月由于采用了不设涨跌幅的交易规则，出现了暴涨暴跌的现象。
7月三次触碰M线（R1）后，股指便步入了熊市。
8月的反弹仅仅是R2级别，仍然在R1之下。
直到11月才出现放量上攻，并再次触及M1。
均衡了套牢盘后，12月的M2均衡获利盘。
1993年1月股指出现了放量突破（Break-out）的态势，并一路创出新高！物理学中有一个电子壳层概念：一组拥有相同主量子数n的原子轨道，电子层可容纳最多电子的数量为2n；分子轨道必须具有相同的对称性才能组合成分子轨道，电子从一个能级因为吸收能量时跃迁到一个更高的能级。
我们可以看到在选择时间序列时，经常会用到2n+1这个序列数，也许暗合电子层容纳数量吧，呵呵。
这是上证指数2001-2008年的图形。
2006-2007年走出完美的量价跃迁趋势图！当股价突破一个能级时，成交量也突破一个能级。
第四浪的时候出现了量价背离形态，当M1均衡且M2均衡后步入熊市，同时产生了一个“岛型反转”的头部形态。
这是上证指数2005-2009年的图形。
这张图很清晰的表明了，为什么管理层选择在3000点进行第一次印花税调整，为什么没有取得成功。
如果成功了，股价在箭头位置会形成了小型的量价跃迁。
2009年上半年亦是一个量价跃迁，只是不如创新高那么完美，毕竟历史套牢盘太重。
我们也可以从基本面角度去分析：2006年美国的次贷危机就开始出现苗头了，只是从确认到传导需要时间。
正如当年索罗斯狙击港币一样，1997年中国的股市仍是红红火火，但是到了2001年却走向了5年漫漫熊途。
如果说2008年上半年的下跌还属于技术性的话，那么当上市公司半年报许多公司的每股收益出现了大幅下降（甚至有些公司半年就下降了50%）后，金融风暴传导效果就体现出来了。
由于预期利空，印花税调整并没有引来场外资金入场。
如果我们把价量跃迁与价值分析对照起来，就会发现价值在趋势中发挥着强有力的作用！当价值分析出现误判时，很有可能单纯地依靠技术分析就会掉进地狱。
当然判断正确也有可能上天堂，呵呵。
第三节 缺口突破缺口（Gap）通常出现在某日收盘与次日开盘之间，出现一个非连续性的无交易区域。
有很多的原因都会造成缺口，通常会是重大消息的公布，次日买家一致看多或看空。
例如重组公告停牌，复牌后可能产生一个大缺口。
再如管理层公布某重大政策（2008年两次印花税），引发大盘出现跳空缺口。
甚至其他市场的波动，也会造成市场缺口（通常两个市场交易时间不同）。
1、普通缺口（Common Gap）：有时也称交易缺口或者区域缺口，普通缺口通常不存在重大消息的背景。
普通缺口通常很快就被回补（closing）掉，通常发生在震荡通道内。
例如上图的B1缺口，试图放量突破三角形整理区域，但次日便缩量下跌。
2、破位缺口（Breakaway Gap）：破位缺口是最有交易价值的缺口，通常发生在股价突破（breakout）震荡通道，往往伴随放量。
这有点象电子吸收能量后，突破原有的运动轨迹，并产生新的轨迹。
例如上图的B2缺口，向下突破B1缺口后的小三角形整理，同时也突破了大级别的三角形整理，形成岛型反转的突破共振。
B3是一个破M线和整理通道缺口。
3、强势缺口（Runaway Gap）：强势缺口通常发生在趋势中，也往往有放量。
我更想把它称为支撑缺口，因为在数个交易日后，该缺口可能成为一个支撑位。
例如B6缺口就是一个强势缺口，之后的两次回探都以此为支撑。
4、竭势缺口（Exhaustion Gap）：竭势缺口通常发生在股价背驰区域，这类缺口经常被短庄利用为出货陷井。
B4与B5是一个组合缺口伴随着菱形整理，B4是伪装的强势缺口，B5是伪装的普通缺口。
股票的趋势交易系统有哪些
股票的趋势交易系统有哪些股票的趋势交易系统是一种根据股票价格走势和技术指标来预测和判断股票趋势的交易策略。
趋势交易系统非常受投资者的欢迎，因为它可以捕捉到股票价格的长期上升或下降趋势，并在适当的时机进行买入和卖出，从而获取较高的利润。
下面将介绍几种常见的股票趋势交易系统。
1. 移动平均线系统（Moving Average System）移动平均线是最常用的技术指标之一，它可以平滑股票价格波动，从而更容易识别出股票的趋势。
移动平均线系统使用不同期数的移动平均线进行交叉验证，当短期移动平均线从下方穿越长期移动平均线时，会出现买入信号；相反，当短期移动平均线从上方穿越长期移动平均线时，会出现卖出信号。
2. 相对强弱指标系统（Relative Strength Index System）相对强弱指标（RSI）是一种衡量股票市场超买和超卖情况的指标，可以有效判断股票的涨跌趋势。
在相对强弱指标系统中，当RSI指标超过70时，表示股票市场超买，此时可以考虑卖出股票；相反，当RSI指标低于30时，表示股票市场超卖，此时可以考虑买入股票。
3. 均线突破系统（Moving Average Breakout System）均线突破系统利用移动平均线的突破来判断股票的趋势。
当股票价格突破移动平均线时，会出现买入或卖出信号。
一般情况下，当股票价格突破上升趋势的移动平均线时，会出现买入信号；相反，当股票价格突破下降趋势的移动平均线时，会出现卖出信号。
4. 动量指标系统（Momentum system）动量指标系统使用动量指标来预测股票的趋势，动量指标可以度量股票价格变动的速度和力度。
在动量指标系统中，当动量指标呈上升趋势时，表示股票市场处于上涨趋势，此时可以考虑买入股票；相反，当动量指标呈下降趋势时，表示股票市场处于下跌趋势，此时可以考虑卖出股票。
5. 布林带系统（Bollinger Bands System）布林带是一种利用统计学原理衡量股票价格波动性的指标。
交易系统技术方案
交易系统技术方案1. 简介交易系统是指实现金融交易的软件系统，它扮演着连接交易参与者与市场的桥梁角色。
本文将介绍一个可行的交易系统技术方案，该方案基于现代技术栈，旨在提供高效、安全和可靠的交易环境。
2. 架构设计2.1. 前端设计交易系统的前端设计需要考虑易用性和效率。
我们建议使用响应式设计，使得系统能够在多种设备上进行访问，包括桌面、手机和平板电脑。
前端可以使用流行的Web开发框架如React或Vue.js来构建用户界面，以实现良好的用户体验。
2.2. 后端设计交易系统的后端设计应该具备可伸缩性和高性能。
我们推荐采用微服务架构，将交易系统拆分为多个独立的服务，每个服务负责一个特定的功能模块。
这将使开发团队能够更好地理解和维护系统，并且能够根据需求灵活地进行扩展。
后端服务可以使用Java、Python或Node.js等流行的编程语言来实现。
数据库可以选择使用关系型数据库如MySQL或PostgreSQL，或者使用NoSQL数据库如MongoDB或Redis。
此外，应该考虑使用消息队列来实现异步通信，以提高系统的性能和可靠性。
2.3. 数据存储交易系统对于数据的存储需要考虑高可用性和数据一致性。
我们建议使用主从复制和数据分片的技术来实现高可用性和水平扩展。
同时，应备份数据以应对突发状况，并定期进行数据恢复测试以确保备份的有效性。
2.4. 安全设计交易系统的安全设计至关重要。
我们建议使用SSL证书和HTTPS协议来加密通信，以防止数据被窃取或篡改。
系统应该使用身份验证和权限控制机制，以确保只有授权用户能够访问系统的敏感信息和功能。
此外，应采用防火墙、入侵检测系统和日志监控来确保系统的安全性。
2.5. 监控与优化为了保证交易系统的高可用性和性能，系统应该实施监控和优化策略。
可以使用监控工具来实时监测系统的状态和性能指标，如CPU和内存使用率、网络延迟、交易响应时间等。
同时，定期进行系统的性能测试和压力测试，并对性能瓶颈进行分析和优化。
金融交易的圣杯-战无不胜的交易系统
2021年4月28日投资家1973上海群友聚会演讲金融交易的圣杯----战无不胜的交易系统为何说他是金融交易的圣杯，为何说他是战无不胜的交易系统，因为他横跨股票、期货、外汇三大市场，涵盖做多、做空两个方向，包括了月线图、周线图、日线图、小时图四类图表，对应一级、二级、三级、四级进场信号，如何入场、出场，都有明确的量化规定。
究竟怎么样做股票、期货、外汇，很多人从事交易连年仍不得要领。
我在呱呱课堂上提倡的“轻仓长线、趋势跟踪、系统锁定”这么样一个思路，在讲课时都有所涉及，今天我要把他进一步深化。
咱们首先回顾一下格兰维移动平均线八法则，要构建系统，他必不可少（画图），这套系统的胜算有多高呢，至少九成，但仍是要配合咱们的止损、控仓法则，并非是说高胜算就不用控仓了，这一点大家必然要明白。
当K线从60单位均价线之下，上穿60单位均价线，是格兰维移动平均线法则一，在金融交易学中称为“共震”；然后在60单位均价线上方运行的K线发生回撤，回踩至60单位均价线处取得支撑，这个时候60单位均价线仍然是上倾的，是格兰维移动平均线法则二；但有时上行的K线不是正好在60单位均价线处取得支撑，而是会打穿后再收复60单位均价线，60单位均价线仍然是上倾的状态，是格兰维移动平均线法则三，二和三在金融交易学中称为“N型底”；当他相对于60单位均价线“超涨”时，他往往会发生暴跌，也就是修正过大的“正乖离”，是格兰维移动平均线法则五；当K线从低价区运行到高价区，上升的势道衰竭，跌穿60单位均价线，且60单位均价线有上倾转为走平，然后勾头向下，当K线打穿60单位均价线，是格兰维移动平均线法则六，在金融交易学中称为“反震”；当各类级别的K线远离60单位均价线，向60单位均价线反抽时，他会在60单位均价线处碰到阻挡，再次掉头向下，在60单位均价线处会收出看跌型K 线定式，是格兰维移动平均线法则七；若是他向上冲破了下倾的60单位均价线，再向下跌穿60单位均价线，是格兰维移动平均线法则八，七和八在金融交易学中称为“N型顶”。
趋势交易系统的介绍
趋势交易系统的介绍趋势交易是一种交易策略，旨在利用股市、商品市场、外汇市场等市场上的趋势，以获取长期稳定的收益。
趋势交易系统是一种用于识别、验证和利用股市、商品市场、外汇市场等市场上的趋势的工具。
趋势交易系统可以基于技术分析、基本面分析、量化分析和市场心理学等不同的方式来设计。
它们使用历史市场数据和统计分析方法来确定股市、商品市场、外汇市场等市场上的趋势，根据这些趋势进行长期稳定的交易。
趋势交易系统通常运用以下几个要素：1. 趋势识别：趋势交易系统首先要确定股市、商品市场、外汇市场等市场上的趋势。
它们使用股市图表、技术分析、基本面分析和市场心理学等方法来确定这些趋势。
2. 入场点：趋势交易系统需要找到合适的入场点，以在市场开始发生趋势的时候进行交易。
这需要进行技术分析、基本面分析和量化分析等多种分析方法的综合考虑和判断。
3. 止损点：趋势交易系统需要能够保护自己的交易资本。
因此，止损点在趋势交易中非常重要。
一旦市场不再按照预期的方向运动，止损点会被触发，从而避免进一步的损失。
4. 盈利点：趋势交易系统需要找到合适的盈利点，以在市场朝着预期方向运动时退出交易并获得收益。
这需要对市场的技术、基本面和市场心理学等方面进行分析。
趋势交易系统的优点在于，它们遵循市场趋势，并关注长期收益。
如果市场出现明显趋势，趋势交易系统可以让交易者在适当的入场点参与市场，并在趋势消失之前退出交易。
关注长期稳定的收益也降低了风险，因为它们可以抵消交易中的偶然的亏损和利润。
然而，趋势交易系统也存在一些缺点。
首先，如果市场变得震荡或不具有明显的趋势，那么趋势交易系统可能不会表现出色，并且会在进出市场时频繁地止损。
其次，趋势交易系统需要进行达到极致的技术、基本面和市场心理学等分析，这需要大量的时间和精力，可能会让交易者感到疲惫。
最后，趋势交易系统也会面临涨跌幅限制、流动性不足等的问题，这可能会限制交易策略的有效性。
综上所述，趋势交易系统是一种基于市场趋势、长期稳定收益的交易策略。
经济动态的递归方法
经济动态的递归方法经济动态的递归方法是一种经济学建模方法，它可以用于研究经济系统的动态变化。
本文将介绍经济动态模型的递归结构和应用，以及常见的递归算法。
一、递归结构递归方法是一种自我调用的算法，通常适用于需要对复杂问题进行循环求解的场景。
在经济学中，递归方法可以用来描述经济系统的动态演化。
经济动态模型的基本框架是，将经济系统视为一个参数化的动态系统，其中包含一组状态变量和一组决策变量。
状态变量指的是当前时点的经济状况，如价格、产量、就业等；决策变量则是经济主体在当前时点所做的选择，如消费、投资、生产等。
为了描述经济系统的动态特征，我们需要将当前时点的状态变量与决策变量与未来时点的状态变量联系起来，形成一个递归结构。
具体而言，我们可以将当前时点的状态变量和决策变量作为参数输入一个函数中，该函数将返回未来时点的状态变量。
这个过程就被称为状态转移，它反映了经济系统在时间上的动态关系。
在实际应用中，递归模型通常需要通过迭代法求解，因为状态转移函数可能是非线性的，无法得到封闭解。
迭代求解的过程需要从某个初始状态开始，一直迭代计算，直到满足某个终止准则为止。
终止准则通常是设定一个精度要求，当模型的输出误差小于某个阈值时，就认为模型已经收敛。
二、应用领域1. 产业组织在产业组织领域，递归方法可以用来研究市场竞争和公司策略。
我们可以将经济系统视为一组市场参与者，每个参与者都有不同的策略选择，如产量、价格等。
通过递归结构，我们可以分析这些决策对市场均衡的影响，进而预测未来市场发展趋势。
2. 宏观经济学在宏观经济学中，递归方法可以用来研究经济周期、通货膨胀等宏观经济现象。
我们可以将经济系统视为一个国家或地区的宏观经济体，其中包含了各种交易、投资和生产决策。
通过递归结构，我们可以计算出经济体的未来发展趋势，诊断宏观经济问题，并设计相应的政策措施。
在金融经济学中，递归方法可以用来研究资产价格和风险管理。
我们可以将经济系统视为一个投资组合，其中包含了不同种类的资产和投资组合。
最简单的趋势交易系统
最简单的趋势交易系统
趋势交易系统是一种基于市场趋势来进行交易的策略。
简单的趋势交易系统可以通过以下步骤实现：
第一步，确定趋势方向。
趋势交易系统的首要任务是确定当前市场的趋势方向，即判断市场是处于上升趋势、下降趋势还是盘整阶段。
可以通过使用技术分析指标，如移动平均线、趋势线等来判断趋势方向。
第二步，制定交易规则。
根据趋势方向的确定，制定适合该趋势的交易规则。
例如，当市场处于上升趋势时，可以制定买入规则，如在价格突破某个重要的阻力位时进行买入；当市场处于下降趋势时，可以制定卖出规则，如在价格突破某个重要的支撑位时进行卖出。
第三步，设定止损和止盈位。
在进行交易时，应设定适当的止损和止盈位，以降低风险和保护利润。
止损位是在价格变化反向突破某个重要位的时候出场，而止盈位是当价格达到一定程度的目标时出场。
第四步，执行交易。
根据制定的交易规则和设定的止损止盈位，进行真实的交易操作。
在执行交易时，需要控制风险，遵守风险管理原则，如控制每笔交易的风险在一定范围内、不过度追求利润等。
第五步，监控交易。
一旦进行了交易，就需要密切监控市场情况，以便及时调整交易策略或做出及时的交易决策。
可以使用
技术分析工具和经济指标来分析市场形势，及时发现是否需要调整交易策略。
综上所述，最简单的趋势交易系统可以通过确定趋势方向、制定交易规则、设定止损停盈位、执行交易和监控交易来实现。
当然，这只是一个简单的交易系统，对于具体的交易者来说，还需要根据个人的实际情况和市场的变化做出相应的调整和优化。
详解八种著名的交易系统
详解八种著名的交易系统写在前：做交易是需要交易系统的，无论你是主观交易还是程序化交易，系统都是必须的，系统有如一个国家的法律体系一样约束着交易人的日常行为，系统有如交通规则一样约束行车者的驾驶行为，可是事实上国内很多交易者，连最基本的约束自己的交易规则都没有，所以对于这部分人来说，无论你用什么方式，什么模式，交易失败已成必然，拥有一套完整的交易系统是交易者成功的奠基石。
以下是全球著名的交易系统，借以抛砖引玉，希望大家从中能有所收获，并建立自己的交易系统，实现通往财富的第一步。
海龟交易系统查德·丹尼斯简介：大名鼎鼎的海龟派创始人，从400美元做到2亿美元，叱咤华尔街。
但是1978年和1987年惨败，亏损50%，他个人亏损超过80%。
1988年后，管理基金宣布关闭，他没有再次崛起，也宣布精盆洗手，不再参与投机市场。
著名的商品投机家理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。
为此，在1983年他招募了13个人，教授给他们期货交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原则。
海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中海龟们取得了年均复利80%的收益。
丹尼斯证明用一套简单的系统和法则，可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。
核心交易思想：1、当价格突破20个交易周期最高点的时候入场。
2、当价格跌破10个交易周期最低点时离场。
系统一：入场：以20日突破为基础的偏短线系统（价格超过前20天的最高价或最低价）离场：对于多头头寸为10日最低价，对于空头头寸为10日最高价。
如果价格波动与头寸背离至10日突破，头寸中的所有单位都会退出。
系统二：入场：以50日突破为基础的较简单的长线系统（价格超过前50天的最高价或最低价）离场：对于多头头寸为20日最低价，对于空头头寸为20日最高价。
如果价格波动与头寸背离至20日突破，头寸中的所有单位都会退出。
拉瑞.威廉姆斯跳空交易系统拉瑞.威廉姆斯简介：△拉瑞.威廉姆威廉指标的创使人、当今美国著名期货交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理。
八大交易系统
八大交易系统MARSIMARSI——相对强弱平均线（超买超卖型）1.RSI>80 为超买；RSI<20 为超卖；2.RSI 以50为中界线，大于50视为多头行情，小于50视为空头行情；3.RSI 在80以上形成Ｍ头或头肩顶形态时，视为向下反转信号；4.RSI 在20以下形成Ｗ底或头肩底形态时，视为向上反转信号；5.RSI 向上突破其高点连线时，买进；RSI 向下跌破其低点连线时，卖出。
股指期货趋势交易系统研究系列——分水岭系统（FSL）本文构建了分水岭系统（FSL），通过设置与优化系统参数，并利用历史数据进行模拟检验，在从2006年1月4日到2011年1月31日的1235个交易日中获得241.5%，年化28.2%的收益。
1、分水岭系统（FSL）是一个强弱势的分界线，它最大的特点就是可以跳开纷繁复杂的各种技术分析，一目了然，对操作的指导极其便捷。
我们在数从下向上穿越分水岭指标建立多头头寸；在指数由上向下穿越分水岭指标时建立空头。
2、本文选择沪深300指数日收盘价计算指标，并规定指数T日开盘价和收盘价同时穿越T 日分水岭指标才发出交易信号。
实际操作中，我们使用T+1日开盘价作为买卖价格。
3、我们比较不同的参数。
初始资金100万，在交易过程中只买入或卖出1手股指期货合约，在历史样本起始日2006年1月4日时，保证金比率5.6%，合约价值占总资金的27.8%。
交易过程中不对盈利资金进行累计买卖。
从前期报告中可以看到，在交易过程中，手续费对交易系统效果几乎没有影响，所以在本文中，我们不计手续费。
4、本交易系统会根据行情自动发出止损信号，所以我们不另外单独设定止损，只跟系统交易信号进行交易。
5、从2006年1月4日至2011年1月31日之间的1235个交易日中，在最优参数下系统有54.8%的交易日盈利，45.2%的交易日损。
系统一共交易76次，平均16交易日交易次，其中盈利的交易占总数的46%。
完整的交易系统设计方案精选全文
精选全文完整版可编辑修改一个做了10年股票的交易者问我：“为什么赢家总说交易中要拒绝暴利？”我笑着问他：是不是遇见真正的赢家了。
他说：遇见一个交易赢家比十年寒窗还难呀。
是这样的，在当下股票交易的赢家是＜1%的，当然，我说的是持续10-20年以上盈利的交易者，持续三五年、七八年赚钱的不在其列。
虚盘交易和实盘比就是多了杠杆，不要小瞧这个杠杆，他像给空间增加了一个维度一样，使虚盘的世界变得丰富多彩、奇幻无比。
赢家的座右铭：拒绝暴利凡是赢家都有这样的座右铭就是拒绝暴利。
其实辩证的看这句话，赢家不是拒绝暴利，而是拒绝贪婪；拒绝重仓、全仓的交易。
赢家在交易中首当其冲的，奉为玉律天条的是资金管理，只有其一，没有其二。
我们来看，赢家的操作一般都是做主要趋势，也可以理解为长期趋势，或者说是底部买入、顶部沽出长期持有，而你无论做什么趋势，行情的基本构成就是价格的随机波动，也可以理解为杂波和毛刺，更宽泛的理解为短期趋势。
我们来看下面一张图：红线代表着短期趋势，也可以理解为主要趋势的杂波和毛刺。
在一轮主要趋势中，涨跌一个轮回，上涨过程中有四次（不必然是四次，见绿色箭头）剧烈的回调，你如果重仓、全仓必是爆仓无疑；下跌过程有四次（不必然是四次，见红色箭头）反弹，每一次都是重仓、全仓交易者的葬身之地。
这短期趋势构成的回调、反弹有时异常凌厉，三五天就是10%以上的幅度，这样的调整在趋势行情中屡见不鲜，非常难于防范。
武汉的豆油大姐为什么声名远播，因为四万赚到一千万是历经劫难的，是出神入化，她能做到真是逆天了。
我们把绿色箭头称之为回调中的爆仓点，把红色箭头称之为反弹中的爆仓点。
交易是血雨腥风的世界，赢家之所以能屹立不倒在于从灵魂中知行合一的贯彻了资金管理；在于他们自身就是一个严格遵守资金管理的交易系统；他们是一个系统化的交易者。
输家总是变着方的想重仓,在交易中，90%以上的输家是一直抱有重仓、全仓的想法的。
其实重仓、全仓从来不是他们的目的，他们的目的是对暴利的不要命的追逐，他们时时刻刻不忘一年千倍、雪球效应。
火线论坛专题-------交易系统(上)
火线论坛专题-------交易系统（上）外汇交易系统的发展历史 (3)什么是交易系统？ (6)如何建立适合自己的交易系统？ (9)建立高胜算交易系统-投机就像山岳那么古老 (13)打造一流的系统交易者的九道工序 (19)交易师与交易系统 (23)个人认为的交易系统 (26)李莜阳的外汇交易系统 (29)No.1ISAKA SⅡ（适用周期：M30） (40)No.2Catfx50（适用周期：M30） (42)No.3ASCTREND（适用周期：M1~W1） (45)No.4TVH V3眼镜蛇系统（适用周期：M1~M5） (48)No.5TSUPER NOVA（适用周期：推荐M15~M1） (51)No.6GOLDEN（适用周期：短线M15激进M30稳健H1） (53)No7.DOLLY（克隆WSS系统适用周期H4） (57)No.8Brian trading（适用日内交易） (61)No.9Woodie-panel-heart (65)No.10Merdeka GP2009 (69)编者语 (70)火线介绍 (71)下期预告 (75)外汇交易系统的发展历史从路透集团推出第一套电子外汇交易系统开始，外汇市场一直由大型银行，及其他有规模的金融机构所独占；而近年来拜网络科技发展之赐，零售外汇交易才真正飞入寻常百姓家。
随着科技的不断发展，传统人工经纪的市场日渐缩小，取而代之的是电子经纪服务。
它极大地增加了市场的透明度，降低了投资门槛及成本，更无须经纪人三餐打电话要您下单，额外付出经纪费用，使个人外汇投资成为简单的创富工具之一。
1981年路透纪路透集团推出路透屏幕交易系统(Reuter Monitor Dealing)，交易商可以在视讯终端机上直接完成交易。
该项服务使得从前平均需要40秒时间进行的一笔外汇交易得以在2秒内实现。
八年之后，路透集团推出最新的外汇交易系统Dealing2000，不但交易对象可以在世界上任何角落，也引入了计算机撮合功能，在交易银行间买卖价格相配时自动完成交易。