中国商业银行效率的测度与研究
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中国国有商业银行效率研究
等 ，最 能体现 商业 银行 对计 划 的管理 能 力的 和利 润就 越 高 ，即 商业 银 行 的效 率 也越 高 ；
指标是 利润 计划 完成 率 ，它 是商 业银 行计 划
资产 质量 不好 ，商业 银行 的利 息 和利 润就 会 等 ，设 计 出有 针对 性的 、安全 的 网络交易 工 降低 ， 业银 行 的效率 也就 越低 。 商 测度 资 产 具 。 质 量 的 常 用指 标 有 不 良资产 率 和 风 险 资产
理调 用 能力 ， 果银 行在 当 日的 收付款 中收 付金 ，然后 才 能将 剩余 的存 款进 行放 贷 。 如 入大 于 支 出款 项 ，称 为 “ 多头 寸” ，若付 出
负 债 产 品 的创 新 ，推 动 负 债 业 务 的 快速 发
商业 银行 的风 险 控 制 能 力 主 要 体 现 在 展 。 另 一方 面 ，中间业 务是商 业银 行最 有创
莫 测的 外部 环境 时 ， 以不 断调 整 自身 的产 可
能 力 即是商 业银 行 的效率 。
７ １
在业 务管 理 、风 险控制 、资金 管理 和 成本 控 制 等方 面 具有 较 高 的管 理水 平 ，而 这 种管 理 能 力是 提 高商 业 银行 效率 的 直接 动 力 。
业 务管 理 能 力 是 商 业银 行 发 展 的 根本 ，
它能 使营 业 收入具 有 持 续 、稳 定 的增 长 ，商
转 ，商 业银 行 的管理 计划 有很 多种 ，如 存款 和发 展 。资产质 量 的优 劣直 接影 响商 业银 行 是很 好 的 “ 双赢” 衍 生品 。
规模计 划 、贷款 规模计 划 、市场 增长 率计 划 产 出的 质量 ，资 产的质 量越 好 ，银 行 的利 息 金 融 服 务 创 新 是 指 通 过 开 发 新 的 电子 技 术 ，结 合 目前新 兴的 网络购 物 、虚 拟货 币
中国商业银行X-效率分析
维普资讯
第２ ８卷
第 ５期
大庆 师范学院学报 Ｊ Ｕ Ｎ Ｌ Ｏ Ａ Ｉ Ｇ Ｎ Ｒ ＬＵ Ｉ垦 苎 Ｏ Ｒ Ａ ＦＤ Ｑ Ｎ Ｏ ＭＡ Ｎ Ｖ
２０ ０ ８年 ９月
中 国 商 业 银 行 Ｘ一效 率 分 析
马 丹 ， 冬 霞 赵
课题。
２ Ｘ一 率 效
Ｆｒ ｌ（９ ７ 提 出了 ｘ一效 率 的概念 Ｌ ， ａ ｅ １５ ） ｒｌ ｌ 后来 在 Ｃ ａ ｓ’ｈ ｄｓ １７ ） Ｆｒ（９５ 等 人 的研 究 Ｊ ｈｍｅ， ｏｅ（９８ 和 ａｅ １８ ） Ｒ
成果上得到进一步 的发展。他们从投入最小化 的角度来 阐述这种方法对银行效率的测度 。使用非参数法 对银行效率进行研究时 ， 不必估计前沿生产函数 中的参数 ， 这种方法衡量的是一组理论上具有同样的生产 过程及投入和产出的相对效率。ｘ一 效率由成本效率（ ｏ ｆｃ ｎｙ Ｃ ） Ｃ ｓＥ ｉ ｃ ， Ｅ 表示。成本效率 的功能是评估 ｔ ｆ ｅ ｉ 在环境相同、 需要得到相 同产出的前提下 ， 一家银行的成本接 近最佳营运银行成本 的程度 ， 这可从成本 函 数推算得到。银行的成本 函数依赖于投入要素价格、 产出数量、 固定要素投入量或产出量 、 随机误差和效
，
Ｌｖｌａｄ ｃｍｄ（９７ 及 Ｖ ｎｅ ｎ ｒ ｃ （９７ 提出。后经 Ｃ ｅｉ１９ ） ｏｅ ｈ ｉ １７ ） ａｄｎ ｄＢｏ ｋ １７ ） ｌｎ Ｓ ｔ ａ ｅ ｏｌ（９６ 等考虑时间因素而对其 ｌ
进行改进。该方法认为由于随机误差项和 ｘ一 无效率项的存在使得待考察银行与效率前沿银行发生偏 离， 同时该方 法假定 无效 率项服从 非 对称 的分 布 （ 常假 设 为 截 尾正态 分 布 ） 随机误 差项 服 从 对称 的分 通 ，
第２ ８卷
第 ５期
大庆 师范学院学报 Ｊ Ｕ Ｎ Ｌ Ｏ Ａ Ｉ Ｇ Ｎ Ｒ ＬＵ Ｉ垦 苎 Ｏ Ｒ Ａ ＦＤ Ｑ Ｎ Ｏ ＭＡ Ｎ Ｖ
２０ ０ ８年 ９月
中 国 商 业 银 行 Ｘ一效 率 分 析
马 丹 ， 冬 霞 赵
课题。
２ Ｘ一 率 效
Ｆｒ ｌ（９ ７ 提 出了 ｘ一效 率 的概念 Ｌ ， ａ ｅ １５ ） ｒｌ ｌ 后来 在 Ｃ ａ ｓ’ｈ ｄｓ １７ ） Ｆｒ（９５ 等 人 的研 究 Ｊ ｈｍｅ， ｏｅ（９８ 和 ａｅ １８ ） Ｒ
成果上得到进一步 的发展。他们从投入最小化 的角度来 阐述这种方法对银行效率的测度 。使用非参数法 对银行效率进行研究时 ， 不必估计前沿生产函数 中的参数 ， 这种方法衡量的是一组理论上具有同样的生产 过程及投入和产出的相对效率。ｘ一 效率由成本效率（ ｏ ｆｃ ｎｙ Ｃ ） Ｃ ｓＥ ｉ ｃ ， Ｅ 表示。成本效率 的功能是评估 ｔ ｆ ｅ ｉ 在环境相同、 需要得到相 同产出的前提下 ， 一家银行的成本接 近最佳营运银行成本 的程度 ， 这可从成本 函 数推算得到。银行的成本 函数依赖于投入要素价格、 产出数量、 固定要素投入量或产出量 、 随机误差和效
，
Ｌｖｌａｄ ｃｍｄ（９７ 及 Ｖ ｎｅ ｎ ｒ ｃ （９７ 提出。后经 Ｃ ｅｉ１９ ） ｏｅ ｈ ｉ １７ ） ａｄｎ ｄＢｏ ｋ １７ ） ｌｎ Ｓ ｔ ａ ｅ ｏｌ（９６ 等考虑时间因素而对其 ｌ
进行改进。该方法认为由于随机误差项和 ｘ一 无效率项的存在使得待考察银行与效率前沿银行发生偏 离， 同时该方 法假定 无效 率项服从 非 对称 的分 布 （ 常假 设 为 截 尾正态 分 布 ） 随机误 差项 服 从 对称 的分 通 ，
基于DEA模型我国商业银行效率分析
基于DEA模型我国商业银⾏效率分析基于DEA⽅法下的我国商业银⾏效率研究分析1The research of our commercial bank efficiency based onDEA method摘要：银⾏效率是银⾏对资源的有效配置，效率问题成为中国商业银⾏⾯临的⼀个深层次的问题。
运⽤DEA模型，选取投⼊指标：总资产、员⼯⼈数、利息⽀出、⾮利息⽀出和所有者权益；产出指标：利息收⼊和⾮利息收⼊，实证分析我国商业银⾏的效率。
Abstract：Bank efficiency is the resources of bank effectively configuration, efficiency problem is becoming a commercial Banks’ deep problem. Using DEA model, input index: the total assets, number of employees, interest expenses and non-interest expenditure and ownership interest; Output index: interest income and non-interest income, the empirical analysis of Chinese commercial Banks efficiency.关键词：DEA 技术效率纯技术效率规模效率Keyword：DEA technical efficiency Pure technical efficiency Scale efficiency1、引⾔从2006年底开始，我国已经逐步取消了对在华外资银⾏的⼀些⾏政限制，享受同等的国民待遇，同时⾦融市场的进⼀步改⾰，使得具有强⼤综合实⼒的外资银⾏进⼊到中国市场。
截⽌到2008年底，在华外资银⾏的营业机构数达到558家，资产达到13448亿，外资银1作者简介：姓名：王珊珊学历：新疆财经⼤学研究⽣出⽣⽇期：1984年11⽉研究⽅向：⾦融⼯程籍贯：新疆⾃治区乌鲁⽊齐市北京中路4 49号⾏资产占银⾏业⾦融机构总资产的⽐率从2004年的1.84%到2007年的2.38%。
我国商业银行效率研究——基于储蓄新视角下的网络DEA方法
理论 ・ 法与 案例 方
一
我 国商业银 行效 率研 究
、
引 言
技术效率 、 配置效率 的测度和效率影响 因素分析
方 面 。
美 国次贷危机引发全球性金融危机 ， 多家商
业银行申请破产保护 、 被合并 、 向传统型商业银行 转型 ， 欧洲债务危机 恶化 使得 欧洲银行业不得 不 从海外撤资而断臂求生 ， 全球 银行 业的战略布局
选取方法融合 ； 另一方面是为我们后面介绍 的网
作为中间变量的网络 Ｄ Ａ方法来测度我国商业银 表文献 ， Ｅ 确定本文 中所要采用 的投入和产 出指标
行的各种效率值并分析其变化趋势和影响 因素 ， 同时研究的时间跨度 比较长 ， 有利于更清楚 的分 析我国加入 ＷＴ 银行业改革和金融创新 、 Ｏ、 金融危 机对我国主要商业银行效率 的影响 ， 以此来 寻求 提高我国银行业竞争力的发展策略。本文的第二 部分给出基于储蓄新视角的网络 Ｄ Ａ模型； Ｅ 第三 部分给出文中所需 的数据选取 ； 四部分测度我 第 国商业银行 ２ ０ — ００年间的技术效率和纯技术 ００ ２１
是投入和产出指标的界定。由于银行投入产出具
（０ １ 等则将储 蓄看做为产 出变量 。然而 ， ２１ ）
在用 Ｄ Ａ模型测度银行效 率时储 蓄当做是 投入 Ｅ 还是产 出， 所得 到 的效 率 结果 会有 显 著 的影 对 响。为了克服这样的困惑 ， 我们将采用 Ｈ ｌ ｎ ｏ ｄａｄ ｏ
入 产 出主导 型的 网络 Ｄ Ａ模 型在 Ｃ Ｓ和 Ｖ Ｓ两 Ｅ Ｒ Ｒ
债表中资产方 的项 目作为产 出 ， 却没有考虑银行
现实经营的基础——存款。 综上所 述， 为了能够抓住银行 的双重特征和
种情形下研究我国主要商业银行在 ２０ ２ １ 期 ００— ００
一
我 国商业银 行效 率研 究
、
引 言
技术效率 、 配置效率 的测度和效率影响 因素分析
方 面 。
美 国次贷危机引发全球性金融危机 ， 多家商
业银行申请破产保护 、 被合并 、 向传统型商业银行 转型 ， 欧洲债务危机 恶化 使得 欧洲银行业不得 不 从海外撤资而断臂求生 ， 全球 银行 业的战略布局
选取方法融合 ； 另一方面是为我们后面介绍 的网
作为中间变量的网络 Ｄ Ａ方法来测度我国商业银 表文献 ， Ｅ 确定本文 中所要采用 的投入和产 出指标
行的各种效率值并分析其变化趋势和影响 因素 ， 同时研究的时间跨度 比较长 ， 有利于更清楚 的分 析我国加入 ＷＴ 银行业改革和金融创新 、 Ｏ、 金融危 机对我国主要商业银行效率 的影响 ， 以此来 寻求 提高我国银行业竞争力的发展策略。本文的第二 部分给出基于储蓄新视角的网络 Ｄ Ａ模型； Ｅ 第三 部分给出文中所需 的数据选取 ； 四部分测度我 第 国商业银行 ２ ０ — ００年间的技术效率和纯技术 ００ ２１
是投入和产出指标的界定。由于银行投入产出具
（０ １ 等则将储 蓄看做为产 出变量 。然而 ， ２１ ）
在用 Ｄ Ａ模型测度银行效 率时储 蓄当做是 投入 Ｅ 还是产 出， 所得 到 的效 率 结果 会有 显 著 的影 对 响。为了克服这样的困惑 ， 我们将采用 Ｈ ｌ ｎ ｏ ｄａｄ ｏ
入 产 出主导 型的 网络 Ｄ Ａ模 型在 Ｃ Ｓ和 Ｖ Ｓ两 Ｅ Ｒ Ｒ
债表中资产方 的项 目作为产 出 ， 却没有考虑银行
现实经营的基础——存款。 综上所 述， 为了能够抓住银行 的双重特征和
种情形下研究我国主要商业银行在 ２０ ２ １ 期 ００— ００
基于投入导向DEA模型的中国商业银行效率研究
银行的效率高于小银行 、 混业 银行 以及批 发银行 的效率 ；
Ｐ ｎ ｙＮ ａ（０ ４ 利用 Ｄ Ａ方 法研究 了澳大利亚 银行 业 ｅｎ ｅｌ２ ０ ） Ｅ １９ － １９ ９５ ９９年的效率 ， 发现本地银 行比其他银行更缺 乏效
率 ，９ １ ５年银行效率高于 １９ ９ ９９年银行效率 。
表示第 ｊ Ｄ 个 ＭＵ的 ｎ产 出维 向量。经过 对线性规划 （ ） １
假设有 ｓ 家银行 ， 每家 银行 均使 用 ｎ种 投人 生 产 ｍ 种产 出。Ｙ 表示第 ｋ家银行 的第 ｊ 个输 出变量 ， ｘ 表示 第 ｋ家银行的第 ｉ 个输入变量 。利用线性规 划原理 ， ｋ 第
家银行的效率值 ０应满足 ：
ｍｉ ０ ｎ
国内学者魏煜 、 丽 （ ００） 王 ２ ０ 以劳动 力 、 实 物 ） 本 （ 资 和可贷 资金 为投入 ， 利息收入和非利息收入 为产 出 ， 用 利 Ｄ Ａ方法测度 了 １９ Ｅ ９ ７年我 国 ｌ ２家商 业银 行 的效 率 ， 指
２ １ 年第 ９期 ０１ 总第 ２ ７期 ０
黑 龙 江 对 外经 贸
ＨＬ ｏｅｇ ｃ ｎ ｍｉ ｅａｉｎ ＪＦ ｒｉｎ Ｅ ｏ ｏ ｃ Ｒ ｌｔ ｓ＆ Ｔａ ｅ ｏ ｒｄ
Ｎ ． ２ １ ｏ ９． ０ １
Ｓ ｒ ｌＮ０ ２ ７ ｅｉ ０ ａ ．
［ 金融市场 ］
基于 投入导 向 Ｄ Ａ模 型 的 Ｅ 中 国商业 银 行效 率研 究
二 、 献 回顾 文
特点 ， 采用基于投入导 向的 Ｄ Ａ模 型 ， 方位 、 Ｅ 全 多角度地 评价我国商业银行 ２ ０ － ２０ ０６ ０ ８年 的效率变化趋势 。
三 、 型 介绍 模
数据包络分析 （ Ｅ 的基 本模 型 主要 有 Ｃ Ｒ模 型 Ｄ Ａ） Ｃ 和 Ｂ Ｃ模型 ， Ｃ 以下就从 投入导 向角度对这 两种 模型进行
Ｐ ｎ ｙＮ ａ（０ ４ 利用 Ｄ Ａ方 法研究 了澳大利亚 银行 业 ｅｎ ｅｌ２ ０ ） Ｅ １９ － １９ ９５ ９９年的效率 ， 发现本地银 行比其他银行更缺 乏效
率 ，９ １ ５年银行效率高于 １９ ９ ９９年银行效率 。
表示第 ｊ Ｄ 个 ＭＵ的 ｎ产 出维 向量。经过 对线性规划 （ ） １
假设有 ｓ 家银行 ， 每家 银行 均使 用 ｎ种 投人 生 产 ｍ 种产 出。Ｙ 表示第 ｋ家银行 的第 ｊ 个输 出变量 ， ｘ 表示 第 ｋ家银行的第 ｉ 个输入变量 。利用线性规 划原理 ， ｋ 第
家银行的效率值 ０应满足 ：
ｍｉ ０ ｎ
国内学者魏煜 、 丽 （ ００） 王 ２ ０ 以劳动 力 、 实 物 ） 本 （ 资 和可贷 资金 为投入 ， 利息收入和非利息收入 为产 出 ， 用 利 Ｄ Ａ方法测度 了 １９ Ｅ ９ ７年我 国 ｌ ２家商 业银 行 的效 率 ， 指
２ １ 年第 ９期 ０１ 总第 ２ ７期 ０
黑 龙 江 对 外经 贸
ＨＬ ｏｅｇ ｃ ｎ ｍｉ ｅａｉｎ ＪＦ ｒｉｎ Ｅ ｏ ｏ ｃ Ｒ ｌｔ ｓ＆ Ｔａ ｅ ｏ ｒｄ
Ｎ ． ２ １ ｏ ９． ０ １
Ｓ ｒ ｌＮ０ ２ ７ ｅｉ ０ ａ ．
［ 金融市场 ］
基于 投入导 向 Ｄ Ａ模 型 的 Ｅ 中 国商业 银 行效 率研 究
二 、 献 回顾 文
特点 ， 采用基于投入导 向的 Ｄ Ａ模 型 ， 方位 、 Ｅ 全 多角度地 评价我国商业银行 ２ ０ － ２０ ０６ ０ ８年 的效率变化趋势 。
三 、 型 介绍 模
数据包络分析 （ Ｅ 的基 本模 型 主要 有 Ｃ Ｒ模 型 Ｄ Ａ） Ｃ 和 Ｂ Ｃ模型 ， Ｃ 以下就从 投入导 向角度对这 两种 模型进行
商业银行成本效率测度
商业银行成本效率测度的定义与意义定义意义国内外研究现状与发展趋势国内研究现状发展趋势本研究的目的、内容和方法目的01内容02方法03利润效率费用和收入的比率，用于评估银行控制成本的能力，较低的费用收入比表示银行在运营过程中的成本控制能力较强。
费用收入比资产周转率基于财务比率的成本效率测度方法基于数据包络分析的成本效率测度模型计算成本效率设定随机前沿模型估计参数计算成本效率030201基于随机前沿分析的成本效率测度模型数据来源时间范围数据筛选样本数据与来源最大值与最小值确定各项成本指标的最大值和最小值，揭示不同银行之间的成本差异。
均值与标准差通过对各项成本指标进行均值和标准差的计算，了解数据的集中趋势和离散程度。
偏度和峰度分析数据的偏度和峰度，了解数据的分布形态，是否呈现正态分布等特征。
描述性统计分析财务比率选择比率计算与解释银行间比较基于财务比率的成本效率实证分析输入输出指标确定效率值计算与解释数据包络模型选择03成本效率计算与比较01随机前沿模型构建02参数估计与检验1 2 3方法间比较优缺点评价综合评估与建议不同测度方法的比较与评价宏观经济因素经济周期宏观经济运行的周期性波动对商业银行的成本效率具有重要影响。
在经济繁荣期，信贷需求增加，银行的营业收入增长，有利于提高成本效率；而在经济衰退期，信贷风险加大，不良贷款增加，银行需要增加风险成本，成本效率可能受到影响。
利率水平市场利率水平对商业银行的成本和收入都有影响。
当市场利率上升时，银行的存款成本增加，贷款收入也相应提高。
因此，利率水平的变化可能会影响商业银行的成本效率。
行业结构因素市场集中度金融科技发展资产管理能力银行的资产管理能力直接影响其成本效率。
通过合理的资产配置，降低不良资产率，减少风险成本支出，有利于提高成本效率。
成本控制能力商业银行的成本控制能力对成本效率具有直接作用。
通过精细化管理、提高运营效率、降低不必要的开支等措施，银行可以降低经营成本，从而提高成本效率。
DEA模型的中国商业银行效率研究——基于因子分析
比非合 股 的银 行 有 更 好 的收 益 和经 营 ．
证分析 ， 揭 示 我 国商 业 银 行 的效 率 变 化 ．
文章共分 为三个部分 ． 第 一 部 分 是 对 有 关 商
业 银 行 效 率 研 究 的 主 要 文 献 进 行 综 述 ． 分 析 学
刘 汉涛 （ ２ ０ ０ ４） 运用 Ｄ Ｅ Ａ 模 型 测 度 了 我 国 商 业 银 行 的 效 率 ． 实 证 结 果 显 示 我 国 银 行 的 技 术 无 效性较 大 ， 而 技 术 无 效 主要 是 因为 规 模 无 效 ． 四 大 国 有 银 行 和 越 来 越 多 股 份 制 银 行 的 规 模 报
成 分 分 析 法 考 察 了我 国 ｌ ４ 家 商 业 银 行 的 经 营
基 金项 目： 广 东 工 业 大 学 学 生 社 会 科 学 研 究 课 题 项 目资 助 ． 作 者简 介 ： 谭艳 娴 （ １ ９ ８ ９ 一） ， 女 ， 广 东江 门人 ， 广 东工 业 大学 管理 学 院硕 士生 ． 研 究方 向 ： 金 融计量 经 济． 凌俊 （ １ ９ ８ ７ 一） ， 男 ， 广 西玉 林人 ， 广东 工业 大 学管 理 学 院硕士 生． 研究 方 向 ： 经 济 管 理 决 策 分 析
１ 引 言
众 所 周 知 ， 当今 银 行 业 作 为 我 国金 融 体 系 的 主 导 ， 主 要 的 融 资 渠 道 都 来 自 与 银 行 的 间 接 融资 ， 可 见 银 行 在 整 个 金 融 系 统 中举 足 轻 重 ． 银
行 效 率 的 高 低 决 定 了 我 国 整 个 金 融 体 系 的 资 源 配 置 效 率 和 可 持 续 发 展 潜 力 ．由 于 效 率 是 衡 量
果 显示 总体 上 我 国 １ ２家商 业银 行 在 ２ ０ Ｏ １ —２ Ｏ １ ２ 年 间 综 合 效 率 和 纯 技 术 效 率 均 呈 现 先 上 升 后 下 降 再
证分析 ， 揭 示 我 国商 业 银 行 的效 率 变 化 ．
文章共分 为三个部分 ． 第 一 部 分 是 对 有 关 商
业 银 行 效 率 研 究 的 主 要 文 献 进 行 综 述 ． 分 析 学
刘 汉涛 （ ２ ０ ０ ４） 运用 Ｄ Ｅ Ａ 模 型 测 度 了 我 国 商 业 银 行 的 效 率 ． 实 证 结 果 显 示 我 国 银 行 的 技 术 无 效性较 大 ， 而 技 术 无 效 主要 是 因为 规 模 无 效 ． 四 大 国 有 银 行 和 越 来 越 多 股 份 制 银 行 的 规 模 报
成 分 分 析 法 考 察 了我 国 ｌ ４ 家 商 业 银 行 的 经 营
基 金项 目： 广 东 工 业 大 学 学 生 社 会 科 学 研 究 课 题 项 目资 助 ． 作 者简 介 ： 谭艳 娴 （ １ ９ ８ ９ 一） ， 女 ， 广 东江 门人 ， 广 东工 业 大学 管理 学 院硕 士生 ． 研 究方 向 ： 金 融计量 经 济． 凌俊 （ １ ９ ８ ７ 一） ， 男 ， 广 西玉 林人 ， 广东 工业 大 学管 理 学 院硕士 生． 研究 方 向 ： 经 济 管 理 决 策 分 析
１ 引 言
众 所 周 知 ， 当今 银 行 业 作 为 我 国金 融 体 系 的 主 导 ， 主 要 的 融 资 渠 道 都 来 自 与 银 行 的 间 接 融资 ， 可 见 银 行 在 整 个 金 融 系 统 中举 足 轻 重 ． 银
行 效 率 的 高 低 决 定 了 我 国 整 个 金 融 体 系 的 资 源 配 置 效 率 和 可 持 续 发 展 潜 力 ．由 于 效 率 是 衡 量
果 显示 总体 上 我 国 １ ２家商 业银 行 在 ２ ０ Ｏ １ —２ Ｏ １ ２ 年 间 综 合 效 率 和 纯 技 术 效 率 均 呈 现 先 上 升 后 下 降 再
商业银行效率的测度及其影响因素——基于跨国数据的比较分析
分 为 随机前 沿分 析法 （ Ｓ Ｆ Ａ） 、 厚边 界 函数法 （ Ｔ Ｆ Ａ） 和 自由分 布法 （ ＤＦ Ａ） 三 种 主要 方 法 。在 早期 研究 中 ， Ｆ ｅ ｃ ｈ ｅ ｒ 和 Ｐ ｅ ｓ ｔ ｉ ｅ ａ ｕ （ １ ９ ９ ３ ） 、 Ｍａ ｕ ｄ ｏ ｓ等 （ ２ ０ ０ ２ ）分别 采用 Ｄ Ｆ Ａ对 １ １ 个Ｏ Ｅ Ｃ Ｄ 国
摘要 ：本 文在考 虑各 国商 业银 行 环 境 差异 的基 础 上 ， 采 用 随机 前 沿分析 法 （ Ｓ Ｆ Ａ） 对 我
国１ ４家主要 商业银 行 与全球 资产规 模较 大的 １ ０ ０家商业银 行 的效 率水平进 行测度 、 比较 ， 结 果显 示 ： ２ ０ ０ １ －２ ０ ０ ７年 期 间 ， 我国 １ ４家主要 商业银行 效率 的平 均水平 一 直低 于 国外 １ ０ ０家商 业银 行 的平均 水平 ； 而２ ０ ０ ８ 年 以来， 国 内商 业银 行 效 率 平均 水 平 已经接 近 并 开始 超 出 国外
商业银行 。就 此 ， 本 文深入 分析 了导 致 效 率差 异及 其 变化 的 原 因 ， 结论是 ， 国 内外 商 业银 行 间效率 差异发 生的 变化 ， 主要 与 ２ ０ ０ ８以 来我 国商 业银 行 业 务 结构 改 善 、 盈 利 能力 与 资 产 管 理质 量提 高 以及 较好 的 经济增 长 态势等 因素有 关。
所有 可 能的投 入产 出组合 的外部 边界 即效率 前沿 ， 然后 ， 通过 比较样 本银行 与效率 前沿 的距
①吴有红 ，经济学博士 ，国家发展和改革 委员会投资研究所 。 张金清 ，教授 ，博士生导师 ，复旦大学 金融研究院副院长 。
作 者 衷 心感 谢 审 稿 人 的宝 贵 意 见 和 建议 ， 当然 文 责 自负 。
摘要 ：本 文在考 虑各 国商 业银 行 环 境 差异 的基 础 上 ， 采 用 随机 前 沿分析 法 （ Ｓ Ｆ Ａ） 对 我
国１ ４家主要 商业银 行 与全球 资产规 模较 大的 １ ０ ０家商业银 行 的效 率水平进 行测度 、 比较 ， 结 果显 示 ： ２ ０ ０ １ －２ ０ ０ ７年 期 间 ， 我国 １ ４家主要 商业银行 效率 的平 均水平 一 直低 于 国外 １ ０ ０家商 业银 行 的平均 水平 ； 而２ ０ ０ ８ 年 以来， 国 内商 业银 行 效 率 平均 水 平 已经接 近 并 开始 超 出 国外
商业银行 。就 此 ， 本 文深入 分析 了导 致 效 率差 异及 其 变化 的 原 因 ， 结论是 ， 国 内外 商 业银 行 间效率 差异发 生的 变化 ， 主要 与 ２ ０ ０ ８以 来我 国商 业银 行 业 务 结构 改 善 、 盈 利 能力 与 资 产 管 理质 量提 高 以及 较好 的 经济增 长 态势等 因素有 关。
所有 可 能的投 入产 出组合 的外部 边界 即效率 前沿 ， 然后 ， 通过 比较样 本银行 与效率 前沿 的距
①吴有红 ，经济学博士 ，国家发展和改革 委员会投资研究所 。 张金清 ，教授 ，博士生导师 ，复旦大学 金融研究院副院长 。
作 者 衷 心感 谢 审 稿 人 的宝 贵 意 见 和 建议 ， 当然 文 责 自负 。
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【学位级别】:博士ﻭﻪ【学位授予年份】：２０１2
ﻪ【分类号】：Ｆ832.33;F22４
ﻪ【目录】：中文摘要1１-12AＢSTRACT１2－１4第一章绪论１４-401.1选题的背景和意义14-181．1.１选题背景１4-1７1.1.2研究意义17－181.2国内外商业银行效率研究进展１８-341.2．1国外商业银行效率研究进展18-261.2.2国内商业银行效率研究进展26-3３1.２．３研究进展的简要评述33-341．3研究内容、方法和技术路线３4－３8１．3.１研究内容3４-351.3．2研究方法３5－361.３.３技术路线36-３8１.4本文的结构框架和主要创新点38-３９1.4．1本文的结构框架3８-391.４.2本文的主要创新点391.5本章小结3９-40第二章商业银行效率理论及测度方法40-882.1效率理论及相关理论40-532.1.1效率的经济含义40-41２．1．2效益、绩效与效率的区别４1－4２2.1．3效率理论与发展４2－532.２商业银行效率理论53－6４２.２.１商业银行效率的界定54-552.2.2商业银行效率的分类55-５92.2．3经济学关于商业银行效率的研究59－64２.3投入产出的界定６4-672．4商业银行效率测度方法67-842.4.1商业银行财务指标分析法67-732．４.２商业银行前沿效率测度法7３-842.5商业银行效率测度主要函数形式84-862．6本章小结8６-8８第三章中国商业银行的发展及市场结构8８－１103.1我国商业银行的发展历程8８-９13.１.1改革的初期阶段(197７-1986年)８8－89３.1.2深化的改革阶段(19８７-20０2年)８9－903.1.３改革的攻坚阶段（2003年至今)90-913.2我国商业银行类型91-993.2.1国有商业银行92-953.2.2股份制商业银行９5－993.3我国商业银行的制度99－1０43.3．1我国商业银行产权制度９93．3.2我国商业银行决策机制993．3．3我国商业银行的监督制度99-102３.3.4商业银行内部治理结构1０2-10４３.４我国商业银行的发展方向104-1０７3.4.1坚持市场化的发展方向1０4－1０53．４．2加速多元化的金融创新１053.４．3强化商业银行风险管理1053.４.4加速实施国际化战略1０5-1０63.4.5增强自身的社会责任10６3.4.6构建科学的人力资源管理及激励机制1０6－10７３.５本章小结１07-11０第四章基于一般DEＡ方法的我国商业银行效率研究110－１１84．1一般DEA方法1１0-1124.2基于一般DＥＡ方法的我国商业银行效率实证研究１12－117４.2．1数据选取11２4.2.２我国商业银行效率测度及结果分析112-１1７4.3本章小结117-11８第五章基于网络DEＡ方法的我国商业银行效率研究１18-1385.1基于储蓄新视角下的网络DＥA方法118-１225.2基于网络ＤEA方法的我国商业银行效率实证研究1２2-1３25．2.１数据选取1２２－1２４5．2．2我国商业银行效率测度及结果分析１24-１3２5.3一般DEＡ方法和网络ＤEA方法测度结果的比较研究１32-1365.4本章小结136－13８第六章基于傅立叶变换成本函数的我国商业银行效率研究１３8－1５８６．1资源配置、管制政策与所有权138－139６．2傅立叶变换成本函数及其参数估计139-143６.3基于傅立叶变换成本函数的我国商业银行效率实证研究143－1５1６.3.1数据选取１4３-１４56.3.2参数估计145-1４7６.3.3我国商业银行效率测度及结果分析147-１516．4DＥＡ方法和傅立叶成本变换函数方法测度结果的比较研究151-1５56.5本章小结15５-1５8第七章我国商业银行效率影响因素的分析１５8-１7２7．1宏观因素１5８－1627.１.1国家宏观经济政策的影响1５8-1607.1．2国内外经济环境对商业银行效率的影响160-16１7.1．3社会信用环境对商业银行效率的影响161-１6２7．2行业因素1６2－１657.2.1金融结构对商业银行效率的影响16３7.２.2金融监管对商业银行效率的影响16３－164７.2.3金融创新对商业银行效率的影响1６4７.2．４市场竞争对商业银行效率的影响16４-１６57.3微观因素１6５-1６97.3.1产权制度对商业银行效率的影响1６5-1667.3.2银行的经营管理对商业银行效率的影响１66７.3.3银行规模对商业银行效率的影响1667．3.4资产质量对商业银行效率的影响１66-1677.3.5人力资源质量对商业银行效率的影响１67-1687.3.6治理结构对商业银行效率的影响1６８-1６９7.４本章小结1６9－1７２第八章提升中国商业银行效率的有效途径172-18４8.1深化银行股份制改革173-17４8.2完善金融监管体制174－1７7８.３加强银行经营管理177-1７88．4加快银行金融创新178-1798.5完善银行激励体制1７9-１808.6提高银行资产质量18０-１８１８.７适度发展银行规模181－182８.８创设良好信用环境182－1８3８.9本章小结１8３-1８4第九章结论与展望184-190９.１全文总结与创新点18４-1879.2研究展望1８7-190参考文献１9０-20４攻读学位期间取得的研究成果2０4攻读博士学位期间参加的科研课题２０4-206致谢206－208个人简况及联系方式2０8-212本论文购买请联系页眉网站。
中国商业银行效率的测度与研究
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中国商业银效率的测度与研究
【摘要】:商业银行效率的提升是当前迎接外资银行挑战的根本要求，同时也是我国金融业可持续发展的关键所在。对我国商业银行效率问题进行深入研究,可促进银行的监管部门对目前银行业的效率水平进行准确判断;可以进一步完善及补充国内外效率研究的理论及方法；有助于投资者了解银行的投资决策,正确引导社会资金的流向;有助于各个银行系统之间及各银行分支机构之间正确判断彼此的效率差距，进而更有效的优化和配置资源；有助于商业银行发展模式的转变以及我国银行业的可持续发展。本文在吸收和借鉴诸多优秀成果的基础上,通过理论的分析、模型的建立以及大量的实证检验,对我国银行业的效率现况进行了深度剖析,同时一并检验了产权结构以及管制政策对银行效率的作用，并最终有针对性地给出提升银行业效率的有效策略。首先，文章系统的分析了效率以及银行效率等基本概念,接着介绍了银行效率的测度模型以及评估方法,随后进一步分析了国内外商业银行效率实证研究的现状以及普遍存在的问题。其次，先以一般ＤEA方法对我国商业银行效率就进行了实证分析,发现相对于股份制商业银行而说,国有商业银行的整体效率普遍偏低，但国有商业银行的效率在样本期内的提升超过了股份制商业银行；再以网络ＤEA方法对我国商业银行效率就进行了实证分析,发现国有商业银行的技术效率不及股份制商业银行,但是纯技术效率并不比股份制商业银行差,且表现很稳定,同时国有银行的技术效率波动性较大,且易受到国家金融政策以及金融危机的影响,特别是股份制结构改革确实促进了我国商业银行效率的提高；然后基于傅立叶变换成本函数研究了在政府干预的金融政策中资源配置效率对我国商业银行效率的影响,并研究宽松的管制政策是否能有效提升银行效率。最后,就宽松的管制政策下进行股权多元化改革,引入境外战略投资者,以及在进行业务扩张的同时加强协调内部资源,开展金融产品创新活动,制定灵活的经营机制,提高服务质量等方面，提出了促进我国银行业效率提升的政策建议。【关键词】:商业银行效率影响因素DＥA方法傅立叶成本变换函数ﻭ【学位授予单位】:山西大学
ﻪ【分类号】：Ｆ832.33;F22４
ﻪ【目录】：中文摘要1１-12AＢSTRACT１2－１4第一章绪论１４-401.1选题的背景和意义14-181．1.１选题背景１4-1７1.1.2研究意义17－181.2国内外商业银行效率研究进展１８-341.2．1国外商业银行效率研究进展18-261.2.2国内商业银行效率研究进展26-3３1.２．３研究进展的简要评述33-341．3研究内容、方法和技术路线３4－３8１．3.１研究内容3４-351.3．2研究方法３5－361.３.３技术路线36-３8１.4本文的结构框架和主要创新点38-３９1.4．1本文的结构框架3８-391.４.2本文的主要创新点391.5本章小结3９-40第二章商业银行效率理论及测度方法40-882.1效率理论及相关理论40-532.1.1效率的经济含义40-41２．1．2效益、绩效与效率的区别４1－4２2.1．3效率理论与发展４2－532.２商业银行效率理论53－6４２.２.１商业银行效率的界定54-552.2.2商业银行效率的分类55-５92.2．3经济学关于商业银行效率的研究59－64２.3投入产出的界定６4-672．4商业银行效率测度方法67-842.4.1商业银行财务指标分析法67-732．４.２商业银行前沿效率测度法7３-842.5商业银行效率测度主要函数形式84-862．6本章小结8６-8８第三章中国商业银行的发展及市场结构8８－１103.1我国商业银行的发展历程8８-９13.１.1改革的初期阶段(197７-1986年)８8－89３.1.2深化的改革阶段(19８７-20０2年)８9－903.1.３改革的攻坚阶段（2003年至今)90-913.2我国商业银行类型91-993.2.1国有商业银行92-953.2.2股份制商业银行９5－993.3我国商业银行的制度99－1０43.3．1我国商业银行产权制度９93．3.2我国商业银行决策机制993．3．3我国商业银行的监督制度99-102３.3.4商业银行内部治理结构1０2-10４３.４我国商业银行的发展方向104-1０７3.4.1坚持市场化的发展方向1０4－1０53．４．2加速多元化的金融创新１053.４．3强化商业银行风险管理1053.４.4加速实施国际化战略1０5-1０63.4.5增强自身的社会责任10６3.4.6构建科学的人力资源管理及激励机制1０6－10７３.５本章小结１07-11０第四章基于一般DEＡ方法的我国商业银行效率研究110－１１84．1一般DEA方法1１0-1124.2基于一般DＥＡ方法的我国商业银行效率实证研究１12－117４.2．1数据选取11２4.2.２我国商业银行效率测度及结果分析112-１1７4.3本章小结117-11８第五章基于网络DEＡ方法的我国商业银行效率研究１18-1385.1基于储蓄新视角下的网络DＥA方法118-１225.2基于网络ＤEA方法的我国商业银行效率实证研究1２2-1３25．2.１数据选取1２２－1２４5．2．2我国商业银行效率测度及结果分析１24-１3２5.3一般DEＡ方法和网络ＤEA方法测度结果的比较研究１32-1365.4本章小结136－13８第六章基于傅立叶变换成本函数的我国商业银行效率研究１３8－1５８６．1资源配置、管制政策与所有权138－139６．2傅立叶变换成本函数及其参数估计139-143６.3基于傅立叶变换成本函数的我国商业银行效率实证研究143－1５1６.3.1数据选取１4３-１４56.3.2参数估计145-1４7６.3.3我国商业银行效率测度及结果分析147-１516．4DＥＡ方法和傅立叶成本变换函数方法测度结果的比较研究151-1５56.5本章小结15５-1５8第七章我国商业银行效率影响因素的分析１５8-１7２7．1宏观因素１5８－1627.１.1国家宏观经济政策的影响1５8-1607.1．2国内外经济环境对商业银行效率的影响160-16１7.1．3社会信用环境对商业银行效率的影响161-１6２7．2行业因素1６2－１657.2.1金融结构对商业银行效率的影响16３7.２.2金融监管对商业银行效率的影响16３－164７.2.3金融创新对商业银行效率的影响1６4７.2．４市场竞争对商业银行效率的影响16４-１６57.3微观因素１6５-1６97.3.1产权制度对商业银行效率的影响1６5-1667.3.2银行的经营管理对商业银行效率的影响１66７.3.3银行规模对商业银行效率的影响1667．3.4资产质量对商业银行效率的影响１66-1677.3.5人力资源质量对商业银行效率的影响１67-1687.3.6治理结构对商业银行效率的影响1６８-1６９7.４本章小结1６9－1７２第八章提升中国商业银行效率的有效途径172-18４8.1深化银行股份制改革173-17４8.2完善金融监管体制174－1７7８.３加强银行经营管理177-1７88．4加快银行金融创新178-1798.5完善银行激励体制1７9-１808.6提高银行资产质量18０-１８１８.７适度发展银行规模181－182８.８创设良好信用环境182－1８3８.9本章小结１8３-1８4第九章结论与展望184-190９.１全文总结与创新点18４-1879.2研究展望1８7-190参考文献１9０-20４攻读学位期间取得的研究成果2０4攻读博士学位期间参加的科研课题２０4-206致谢206－208个人简况及联系方式2０8-212本论文购买请联系页眉网站。
中国商业银行效率的测度与研究
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中国商业银效率的测度与研究
【摘要】:商业银行效率的提升是当前迎接外资银行挑战的根本要求，同时也是我国金融业可持续发展的关键所在。对我国商业银行效率问题进行深入研究,可促进银行的监管部门对目前银行业的效率水平进行准确判断;可以进一步完善及补充国内外效率研究的理论及方法；有助于投资者了解银行的投资决策,正确引导社会资金的流向;有助于各个银行系统之间及各银行分支机构之间正确判断彼此的效率差距，进而更有效的优化和配置资源；有助于商业银行发展模式的转变以及我国银行业的可持续发展。本文在吸收和借鉴诸多优秀成果的基础上,通过理论的分析、模型的建立以及大量的实证检验,对我国银行业的效率现况进行了深度剖析,同时一并检验了产权结构以及管制政策对银行效率的作用，并最终有针对性地给出提升银行业效率的有效策略。首先，文章系统的分析了效率以及银行效率等基本概念,接着介绍了银行效率的测度模型以及评估方法,随后进一步分析了国内外商业银行效率实证研究的现状以及普遍存在的问题。其次，先以一般ＤEA方法对我国商业银行效率就进行了实证分析,发现相对于股份制商业银行而说,国有商业银行的整体效率普遍偏低，但国有商业银行的效率在样本期内的提升超过了股份制商业银行；再以网络ＤEA方法对我国商业银行效率就进行了实证分析,发现国有商业银行的技术效率不及股份制商业银行,但是纯技术效率并不比股份制商业银行差,且表现很稳定,同时国有银行的技术效率波动性较大,且易受到国家金融政策以及金融危机的影响,特别是股份制结构改革确实促进了我国商业银行效率的提高；然后基于傅立叶变换成本函数研究了在政府干预的金融政策中资源配置效率对我国商业银行效率的影响,并研究宽松的管制政策是否能有效提升银行效率。最后,就宽松的管制政策下进行股权多元化改革,引入境外战略投资者,以及在进行业务扩张的同时加强协调内部资源,开展金融产品创新活动,制定灵活的经营机制,提高服务质量等方面，提出了促进我国银行业效率提升的政策建议。【关键词】:商业银行效率影响因素DＥA方法傅立叶成本变换函数ﻭ【学位授予单位】:山西大学