2016—2017年最新商业银行流动性风险管理分析报告
商业银行流动性风险管理分析报告
商业银行流动性风险管理分析报告商业银行流动性风险管理分析报告1.引言本报告旨在分析商业银行的流动性风险管理情况。
流动性风险是指银行在面对资金流入和流出不均衡时，无法及时有效地满足债务偿付和资金调配的能力。
流动性风险的管理对于保证银行的正常运营和稳健发展至关重要。
2.流动性风险定义与分类2.1 流动性风险的定义流动性风险是指银行在资产负债表和现金流量表上面临的现金流入和流出不匹配的情况下，可能面临的偿付能力不足的风险。
2.2 流动性风险的分类2.2.1 偿付流动性风险偿付流动性风险是指银行在面临资金流出压力时，无法及时有效地偿付债务的风险。
2.2.2 流动性融资风险流动性融资风险是指银行在无法获得足够的短期融资来满足资金需求时，面临的资金短缺风险。
2.2.3 流动性结构风险流动性结构风险是指银行在面临资金流入和流出结构不对称时，可能面临的资金配置效率不高的风险。
3.流动性风险管理框架3.1 流动性风险管理组织结构商业银行应建立完善的流动性风险管理组织结构，明确流动性风险管理的责任和权限。
3.2 流动性风险策略与政策商业银行应制定明确的流动性风险策略和政策，包括流动性管理目标、流动性风险限额、资金调配机制等。
3.3 流动性风险监测与报告商业银行应建立流动性风险监测与报告机制，定期报告流动性指标和风险水平。
4.流动性风险测量与分析4.1 流动性指标商业银行应采用一系列的流动性指标来度量和监测流动性风险，包括现金流量表分析、流动性比率、应急流动性指标等。
4.2 流动性压力测试商业银行应定期进行流动性压力测试，评估在不同市场情况下的流动性风险承受能力。
4.3 流动性建模与模拟商业银行可以采用流动性建模和模拟方法，评估在不同情景下的流动性风险，并制定相应的风险管理策略。
5.流动性风险应对措施5.1 流动性缓冲区管理商业银行应建立合理的流动性缓冲区，包括现金储备、未到期定期存款、债务融资工具等，以应对突发流动性风险。
银行流动性风险管理报告
银行流动性风险管理报告引言流动性风险是指银行在经营活动中，由于资金流动存在不确定性而导致的无法满足债务或其他付款义务的潜在风险。
银行作为金融机构，在日常运营中会面临各种流动性风险。
有效管理银行的流动性风险对于银行的稳健经营极为重要。
本报告旨在对我行的流动性风险进行分析、评估和管理，以保障银行的平稳运营。
分析与评估流动性风险概述流动性风险是银行普遍面临的风险之一，它可能源于多种因素，包括但不限于市场环境的变化、不可控制的资金流出和金融市场的震荡等。
流动性风险可能给银行的资产负债表结构和偿付能力带来负面影响。
流动性风险的监测指标为了及时发现和评估流动性风险，我行建立了一套监测指标体系。
其中包括但不限于以下指标：1.短期债务覆盖比率：用于评估我行应对短期债务偿付能力的指标。
2.现金流量覆盖比率：用于评估我行现金流量与债务付款的匹配程度。
3.流动性资产比例：用于评估我行资产中流动性较强的比例。
4.短期债务到期规模：用于评估我行近期应偿付的债务规模。
流动性风险的影响因素流动性风险的程度和影响因素有以下几个方面：1.经济环境：经济环境的不确定性会影响银行的流动性状况。
2.资本结构：银行的资本结构对其流动性风险承受能力有着直接影响。
3.资产质量：资产质量低下可能导致流动性风险的加剧。
4.客户存款结构：客户存款结构的变化可能对银行的流动性产生重要影响。
管理措施为了有效管理流动性风险，我行采取了以下措施：流动性风险管理框架我行建立了一套完整的流动性风险管理框架，包括但不限于以下内容：1.流动性风险管理策略：明确我行对流动性风险的管理目标和原则。
2.流动性风险管理组织结构：明确相关部门和人员的职责和权限。
3.流动性风险管理流程：建立流动性风险管理的具体流程和操作指南。
流动性风险应急预案我行建立了一套应急预案，用于在流动性风险事件发生时快速响应和处理。
该预案包括但不限于以下内容：1.应急团队的组建和权限分配。
2.资金来源的紧急调整方案。
商业银行流动性风险管理分析报告
商业银行流动性风险管理分析报告商业银行流动性风险管理分析报告1、引言1.1 简介1.2 目的1.3 背景2、流动性风险概述2.1 定义2.2 流动性风险的类型2.3 流动性风险的影响因素3、商业银行流动性风险管理框架3.1 流动性风险管理目标3.2 流动性风险管理组织架构3.3 流动性风险管理策略3.4 流动性风险监测与评估3.4.1 流动性风险指标3.4.2 流动性风险压力测试4、流动性风险管理措施4.1 流动性风险管理政策4.2 流动性风险管理工具4.2.1 配置流动性杠杆4.2.2 短期流动性工具4.2.3 长期流动性工具4.3 流动性风险管理流程4.3.1 流动性监测与分析4.3.2 流动性预测与规划4.3.3 流动性应急处置5、流动性风险评估5.1 资产负债表流动性风险分析 5.2 流动性缺口分析5.3 流动性压力测试结果6、流动性风险监管要求6.1 监管机构要求概述6.2 流动性风险监管指标6.3 管理报告要求7、监测和报告7.1 流动性指标监测7.2 流动性报告内容7.3 报告频率和配送8、附件8.1 附件1：流动性风险指标说明8.2 附件2：流动性风险压力测试方案法律名词及注释：1、流动性风险：指商业银行在短期内无法较容易地从市场上获得足够的流动性支持或以适当的成本转换其资产或完成其支付义务的风险。
2、流动性风险管理目标：商业银行为了保证其正常运营和维持良好的声誉，通过有效的流动性风险管理，确保能够在适当的时间、地点、价格下获得足够的资金支持。
3、流动性风险指标：用于衡量商业银行流动性风险程度的各项指标，包括流动性缺口、净流动性资产、流动性覆盖比率等。
4、流动性风险压力测试：为了评估商业银行在不同市场环境下的流动性风险承受能力，通过模拟各种不利情况下的流动性缺口和流动性资金需求情况，以验证商业银行的流动性风险管理措施的有效性和可行性。
商业银行流动性风险管理分析报告
商业银行流动性风险管理分析报告一、引言在当今金融市场的复杂环境下，商业银行面临着各种风险，其中之一便是流动性风险。
本报告旨在分析商业银行的流动性风险管理情况，并提供一些建议以提高其流动性风险管理能力。
二、流动性风险的概念与影响流动性风险指商业银行无法及时以合理的价格获取或处置资产、借款或担保的风险。
当商业银行无法满足现金流的即时需求时，流动性风险可能会对其业务运营和声誉造成不良影响。
因此，有效管理流动性风险对于商业银行的稳健经营至关重要。
三、商业银行流动性风险管理分析1. 流动性风险测量与监控商业银行应采用科学的测量方法和监控工具来评估其流动性风险水平。
常见的方法包括流动性压力测试、流动性指标分析等。
通过综合运用这些方法，商业银行能够更好地监控和控制流动性风险。
2. 流动性风险管理策略商业银行应制定明确的流动性风险管理策略，以确保在流动性压力下能够迅速应对。
其中，资产负债表管理、清算和现金管理、融资计划等是常见的管理策略。
通过灵活运用这些策略，商业银行能够有效降低流动性风险。
3. 流动性风险应对能力评估商业银行应定期评估其流动性风险应对能力，以确保其具备足够的流动性储备来抵御外部冲击。
评估需要考虑到银行的规模、分支机构布局、市场地位等因素。
同时，商业银行还应关注外部环境的变化，及时调整和完善应对能力。
四、案例分析以某商业银行为例，该银行在流动性风险管理方面存在一些问题。
首先，该银行的流动性风险测量和监控工具不够科学，难以准确评估风险水平。
其次，缺乏明确的流动性风险管理策略，导致在流动性压力下应对能力不足。
最后，该银行的流动性风险应对能力评估不够全面，对外部环境变化的敏感性较低。
五、改进建议针对上述问题，本报告提出以下改进建议：1. 加强流动性风险测量与监控能力，引入更科学的方法和工具，提高风险评估的准确性。
2. 制定明确的流动性风险管理策略，包括资产负债表管理、清算和现金管理、融资计划等方面，提高流动性风险的控制能力。
商业银行流动性风险管理分析.doc
商业银行流动性风险管理分析【摘要】商业银行的流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求或其他即时的现金需求而引起的风险，是商业银行日常经营管理活动中面临的主要风险之一，因此商业银行流动性风险受到全球经济和金融领域的高度重视。
本文通过分析了我国商业银行的流动性风险的问题，提出了相应的解决办法、策略以及建议。
【关键词】商业银行流动性;流动性风险管理一、商业银行流动性风险管理的概述商业银行流动性风险管理是指商业银行根据《商业银行流动性风险管理办法(试行)》去管理商业银行所面临到的流动性风险，商业银行应该加强对流动性风险的管理，维持银行体系健康积极有效的运行，这就要求商业银行需要采取适当的管理流动性风险的策略和方法，综合考虑银行业务规模和风险状况等各因素，运用恰当的模型去真正的认识流动性风险，用积极有效的办法去解决商业银行所面临的流动性风险，让我国商业银行避免流动性风险的困扰，促使我国商业银行积极健康的发展。
二、我国现阶段商业银行流动性风险管理的问题1、缺乏流动性风险的管理意识。
流动性风险管理的主体是商业银行，所以商业银行应该采取主动、积极的办法对商业银行的流动性风险进行管理。
然而，当前我国银行流动性风险管理处于起步阶段，商业银行内部对于流动性风险管理机制还不够健全，而且，对于流动性风险的监管意识也不强。
这使得商业银行在进行管理时只注重外在的指标是否达标却不重视对流动性的实质性的认识。
2、缺乏有效的报警机制和风险解决措施。
商业银行无法在银行的流动性风险发生之前做出准确的预测、也不能提出有效化解风险的措施也就不能高效及时的阻止风险的发生。
由于包括中央银行在内的监管机构对流动性风险的认识还不够充分，对风险发生之后的解决措施还不能做出准确判断，如果银行的流动性风险发生后银行管理着不能有效的控制风险就会造成不可挽回的结局，产生意想不到的后果，但即使商业银行及时采取有效的风险化解方法，多数都是较为短期和片面的，最终也不能避免流动性风险的发生。
关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告
关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告【调研报告】商业银行流动性风险管理情况调研报告一、调研目的和背景：本次调研旨在了解商业银行在流动性风险管理方面的情况，分析其相关策略和措施的有效性，以及面临的挑战和改进的空间，以提供参考意见和建议。
二、调研方法：1.问卷调查：通过面对面或在线方式向商业银行内部人员进行问卷调查，收集数据。
2.访谈：与商业银行内部的相关部门主管进行访谈，深入了解流动性风险管理的流程和机制。
3.数据分析：对收集到的数据进行统计和分析，形成报告。
三、调研结果：1.流动性风险管理策略：大多数商业银行采取多元化的资金筹集渠道，包括存款、资本市场融资、中央银行流动性支持等。
同时，也加强了流动性风险监测和预警机制，及时发现并应对潜在的流动性风险。
2.流动性风险指标：商业银行普遍采用流动性覆盖率、净稳定资金比例等指标来衡量和监控流动性风险。
部分商业银行也引入了压力测试和应急计划等手段，以更全面地评估流动性风险。
3.流动性风险管理的挑战：商业银行面临着市场条件的不确定性、资金供需不平衡和跨境资金流动的不确定性等挑战。
其中，跨境资金流动具有更大的不确定性和影响力，需要更加专业、精确的管理手段。
四、调研发现问题：1.流动性风险监测手段仍有待改进：部分商业银行对流动性风险的监测手段过于依赖传统的统计指标，对于市场条件的变化反应较慢。
需要进一步引入更加灵活和敏感的监测手段，提高对市场风险的敏感度。
2.流动性风险应对机制不够完善：商业银行在面临流动性压力时，虽然普遍采取了一些应对措施，但应急计划的建设和执行还有待进一步加强。
需要增加流动性应急融资的渠道和准备金，提高抗风险能力。
五、调研建议：1.提高流动性风险管理的科学性和准确性，加强风险指标的设计和监测手段的改进，增加对市场波动的敏感度。
2.加强流动性管理的内外协调，与相关监管机构进行沟通和合作，共同应对跨境资金流动的风险。
3.加强流动性风险应急计划的建设和执行，增加流动性应急融资的渠道和准备金，提高商业银行的抗风险能力。
2016—2017年最新商业银行流动性风险管理分析报告
2016—2017年最新商业银⾏流动性风险管理分析报告商业银⾏流动性风险管理分析报告1.1商业银⾏流动性现状2007年美国次贷危机的出现到2008年的世界经济危机的爆发，对现代商业银⾏的冲击和影响⽆疑是巨⼤的。
美国次贷危机已经从简单的信贷危机演变为波及⾯更⼴、涉及主体更多的“次级债风爆”。
这次危机对那些国际上实⼒雄厚和管理先进的⼤型⾦融机构也带来了很⼤的冲击，如花旗银⾏等这样的⾦融巨擘也同样未能幸免。
截⾄⽬前美国已经有超过39家银⾏倒闭，并且银⾏倒闭潮已蔓延到欧洲。
⽽流动性作为影响商业银⾏经营的主要风险之⼀，次贷危机使得本⾝宽松的资⾦环境突然收紧，商业银⾏的流动性风险迅速显现。
流动性风险⼜成了商业银⾏，其他⾦融机构和中央银⾏⾯前的重⼤难题。
据统计，美国存款机构的⾮借⼊储备总量由2007年的271.17亿美元迅速下降到2008年4⽉的-919.4亿美元1。
美联储通过再贴现和定期拍卖短期内为市场紧急注⼊了1354亿美⾦的资⾦，才使得恐慌的市场情绪得以暂时稳定。
作为世界经济重要组成部分的中国，⼈民银⾏坚定的推⾏从紧的货币政策，⼤幅度的提⾼存款准备⾦。
这项猛烈的货币政策⼯具的使⽤，使得各商业银⾏过剩的流动性骤然消失，流动性风险⽇益加重。
流动性问题⼀直是次贷危机爆发以来最为主要的市场压⼒。
⾯临市场的流动性紧张，各国政府已经采取了多项措施。
但第⼆波⾦融危机仍有可能发⽣。
届时，国际⾦融市场还将持续动荡，由实体经济衰退带来的⼯业贷款、个⼈信⽤贷款违约率会飙升，未来还会有众多中⼩银⾏破产、⼤量的对冲基⾦关闭。
另有加拿⼤皇家银⾏旗下的资本市场公司预计，未来3到5年内，还将有1，000多家美国银⾏倒闭。
也就是说，未来数年内每8家美国银⾏中就将有⼀家倒闭。
虽然⽬前世界各⼤资本主义国家的商业银⾏⾯临着巨⼤的困境，中国的商业银⾏同样也⾯临着艰巨的挑战。
幸运的是，国内的流动性也随着央⾏下调存款准备⾦率⽽得到缓解。
同时在中国的⾦融机构中，虽然中国银⾏、⼯商银⾏、交通银⾏、建设银⾏、招商银⾏和中信银⾏等6家⾦融机构购买了部分次级按揭贷款，但由于我国国内监管部门对⾦融机构从事境外信⽤衍⽣品交易管制仍然⽐较严格，这些银⾏的投资规模并不⼤。
商业银行流动性分析报告
我国国有商业银行流动性分析摘要:近几年, 随着”入市”的现状, 我国商业银行的经营环境和管理理念发生了根本性变化，金融市场竞争更加激烈，触发银行流动性危机的概率明显增大，流动性风险管理日益受到银行业的重视。
本文认为, 解决流动性管理缺陷的对策应从创造良好的外部监管环境、切实实施资产负债比例管理、保全信贷资产、合理追求利润最大化以及针对不同流动性需求采取不同的弥补措施等方面子找途径。
关键词:流动性风险, 商业银行, 资本市场一、引言银行的流动性一般是指商业银行满足存款者提现、支付到期债务和借款者的正当贷款需求的能力, 它对商业银行尤其重要,是商业银行的生命线。
流动性问题解决不好, 就有可能转化为流动性风险, 酿成支付危机, 引发大规模的挤提风潮甚至大批银行的倒闭, 最终以金融危机的形式爆发出来.因此,流动性是银行稳健经营的前提, 也是银行流动性、赢利性、安全性的"三性原则"中的首项。
由此可见, 相比银行运作中的其它风险, 流动性风险的影响力更大, 并且是长期存在的。
流动性风险指的是商业银行缺乏足够的流动性储备来应付即期负债的支付或者满足贷款需求, 从而引发的挤兑风潮或银行信誉度丧失的可能性。
我国主要的四大国有商业银行中国银行, 中国工商银行, 中国农业银行, 以及中国建设银行。
在1994年, 我国建立了以中央银行, 也就是中国人民银行为核心, 商业性金融银行与政策性金融相分离, 国有商业银行为主体, 其它商业银行和政策性银行并存的银行体制。
并为此制定了总量控制, 比例惯例, 分类知道, 市场通融的银行信贷资金管理方法。
在1998年, 中国人民银行取消了对国有商业银行贷款限额的控制, 在推行资产负债比例管理和风险管理的基础上, 对国有商业银行贷款增加量的管理方面, 取消指令性计划, 改为指导性计划, 实行计划知道, 自求平衡, 比例管理, 间接调控的新的管理体制. 从而, 中国国有商业银行开始了在没有限额控制, 资产负债管理的环境下的探索。
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商业银行流动性风险管理分析报告1.1商业银行流动性现状2007年美国次贷危机的出现到2008年的世界经济危机的爆发，对现代商业银行的冲击和影响无疑是巨大的。
美国次贷危机已经从简单的信贷危机演变为波及面更广、涉及主体更多的“次级债风爆”。
这次危机对那些国际上实力雄厚和管理先进的大型金融机构也带来了很大的冲击，如花旗银行等这样的金融巨擘也同样未能幸免。
截至目前美国已经有超过39家银行倒闭，并且银行倒闭潮已蔓延到欧洲。
而流动性作为影响商业银行经营的主要风险之一，次贷危机使得本身宽松的资金环境突然收紧，商业银行的流动性风险迅速显现。
流动性风险又成了商业银行，其他金融机构和中央银行面前的重大难题。
据统计，美国存款机构的非借入储备总量由2007年的271.17亿美元迅速下降到2008年4月的-919.4亿美元1。
美联储通过再贴现和定期拍卖短期内为市场紧急注入了1354亿美金的资金，才使得恐慌的市场情绪得以暂时稳定。
作为世界经济重要组成部分的中国，人民银行坚定的推行从紧的货币政策，大幅度的提高存款准备金。
这项猛烈的货币政策工具的使用，使得各商业银行过剩的流动性骤然消失，流动性风险日益加重。
流动性问题一直是次贷危机爆发以来最为主要的市场压力。
面临市场的流动性紧张，各国政府已经采取了多项措施。
但第二波金融危机仍有可能发生。
届时，国际金融市场还将持续动荡，由实体经济衰退带来的工业贷款、个人信用贷款违约率会飙升，未来还会有众多中小银行破产、大量的对冲基金关闭。
另有加拿大皇家银行旗下的资本市场公司预计，未来3到5年内，还将有1，000多家美国银行倒闭。
也就是说，未来数年内每8家美国银行中就将有一家倒闭。
虽然目前世界各大资本主义国家的商业银行面临着巨大的困境，中国的商业银行同样也面临着艰巨的挑战。
幸运的是，国内的流动性也随着央行下调存款准备金率而得到缓解。
同时在中国的金融机构中，虽然中国银行、工商银行、交通银行、建设银行、招商银行和中信银行等6家金融机构购买了部分次级按揭贷款，但由于我国国内监管部门对金融机构从事境外信用衍生品交易管制仍然比较严格，这些银行的投资规模并不大。
据美国金融机构估计，这6家银行次级债亏损共约49亿元人民币。
这些银行的管理层也表示，由于涉及次贷危机的资金金额比重较小，带来的损失对公司整体运营而言，影响非常轻微。
同时，我国的商业银行早在几年前就实行了体制的改革，在金融机构的帮助下剥离了巨额的不良资产、不良贷款和呆账坏账，大大减轻了流动性风险对银行日常运营带来的不利影响，提升了市场的竞争力。
在面对经济危机时，政府的应对措施得当，一系列的政策把金融危机对广大老百姓日常生活的影响降到了最低，所以并没有出现恐慌性的挤兑和对金融市场不利的征兆，进而商业银行的流动性也并没有发生太大的问题。
图1-1存款准备金率的变动1.2管理流动性风险的重要性各个行业都存在所特有的风险，商业银行作为经济的三大支柱之一，其风险的控制尤为重要。
商业银行在筹集和经营资金的过程中，通过对各种金融风险的衡量和分析，以最低成本即最经济合理商业银行流动性风险管理指引的方法来实现最大安全保障，获得最大收益的金融管理方法，称为风险管理。
现代商业银行的风险有信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险、操作风险等。
在商业银行的经营管理中，流动性管理处于一个十分重要的地位，是关系银行正常经营的最为直接的第一道屏障。
巴塞尔银行监管委员会指出：“流动性对于任何银行的持续经营都是非常重要的。
”然而，在现代经济环境中，商业银行要想完全规避风险是不可能的，商业银行实际上也只有通过承担和管理风险方能获取利润。
也就是说，现代商业银行已经不是要回答承担与不承担风险，而是要回答承担多大风险、自身有多大的能力来承担风险、如何管理风险以及怎么样才能尽可能小的承担风险的问题。
商业银行发展的趋势表明，风险管理是商业银行的生命线，风险管理能力是商业银行的核心能力。
商业银行是否能够妥善管理风险，将决定商业银行的盈亏和存亡。
综观百年金融发展史，银行无论规模大小，引发其倒闭的一个共同问题都是流动性。
银行一直会受到流动性的压力；没有足够的流动性，银行就无法经营。
流动性风险是银行风险管理的最基本的方面，银行真正意义上的挑战是流动性风险问题。
原则上，如果一家银行缺少足够的流动性，即使该银行具有债务清偿力，也会出现严重经营困难，甚至导致经营危机。
相对于其他企业机构，银行通常面临较大的流动性风险。
一旦流动性风险转化为实质的危机，公众将失去对银行的信任，纷纷到银行提取存款，最终使银行面临破产的危险。
更为严重的是，资产配置是商业银行等金融机构的主要经营业务，各金融机构之间因资产配置而形成复杂的债权债务联系，同时各银行是以信用链相互依存的，使得资产配置风险具有很强的传染性。
一家商业银行的流动性危机的爆发还会传染到其他的商业银行，少数银行的破产会像滚雪球一样越滚越大，最后酿成整个金融体系的崩溃。
在1997年的亚洲金融危机中，这种风险彻底爆发：泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾等一些国家发生了因存款人挤兑而导致的商业银行流动性危机，最后致使大批商业银行破产倒闭，进而演变为一场波及全球的金融危机，这些国家多年来的建设成就一下就倒退十数年叫。
经历金融危机后的亚洲经济，几年来一直步履艰难，一撅不振。
同时，流动性是银行稳健经营的前提。
在金融自由化、资本流动全球化的环境中，银行经营中面临的流动性压力远远大于过去任何时期。
银行的各种风险之间，都不是孤立、静止的，它们之间密切联系、互相作用互相影响，尽管流动风险是导致商业银行破产倒闭的直接原因之一，但它也是其它银行风险长期潜伏、积聚、恶化的结果，信用风险、经营风险、操作风险、体制风险等都会引起流动性风险的生成和爆发。
随着全球经济一体化、资本流动全球化、金融服务自由化的到来，商业银行经营中所面临的流动性风险比以往任何时期都要大家必须引起我们的高度关注和重视。
然而，流动性的压力和潜在的威胁依然巨大，所以做好流动性风险的控制就迫在眉睫了。
因此，本文将就商业银行在流动性风险管理的一些理论和银监会的要求，并结合工商银行的具体案例来分析商业银行在流动性风险管理上的问题，并且给出一些建议和改进措施。
2商业银行流动性风险管理理论概述2.1商业银行流动性及流动性风险的概念2.1.1商业银行流动性的定义商业银行的流动性，是指银行能够在一定时间内以合理的成本筹集一定数量的资金来满足客户当前或未来的资金需求。
具体来说，流动性指的是一种支付能力的大小，它不仅包括现实的流动性，即实际拥有的支付能力及将资产变现的支付能力，而且还包括潜在的流动性，即经济主体采用各种融资方式、金融工具从居民、同业、金融市场等渠道获得现金用于支付的能力。
商业银行的流动性又可以进一步的分为资产流动性和负债流动性两个方面。
资产流动性是指银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下销售出去，即无损失状态下迅速变现的能力，资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强；负债的流动性是指银行能够以较低成本随时获得需要的资金，筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强。
下表反映了商业银行在资产和负债两方面的流动性供给和需求。
表2.1负债流动性资产流动性供给需求供给需求吸收存款客户提取存款本息贷款本息回收贷款发放转入存款转出存款收回存放同业存放同业款项向央行借款归还央行借款归还拆出资金向同业拆出资金同业存放同业存放转出证券出售或兑付购入证券同业拆入归还同业拆入黄金外汇售出黄金外汇购入出售CDs兑付CDs提回准备金上交准备金回购证券售出回购证券赎回库存现金超限额部分库存现金最低限额出售金融债券兑付金融债券2.1.2商业银行流动性风险的定义流动性风险则指银行不能随时以合理的价格筹集到足够的资金来满足客户的资金需求。
流动性风险在商业银行的经营行为中最终体现为银行在任一时刻的偿付压力，而这一压力是与流动性缺口密切相关的。
流动性缺口是一个受利率、经济增长率、通胀率、资产负债构成以及资产与负债之间匹配关系等多因素影响的变量，而且流动性缺口对以上因素反应的灵敏度会随着市场环境、银行规模和经营行为的变化有不同的表现。
2.2商业银行流动性风险的表现2.2.1商业银行流动性风险的具体表现根据流动性风险的定义，典型的流动性风险的具体表现形式可以划分为：再融资风险、偿还风险、提前支取风险。
首先是再融资风险。
是由于资产负债的成熟期不相匹配而引起的。
银行一般借入大量短期存款，然后向其贷款客户长期放贷，造成资产负债到期日的不一致。
当需要归还客户德短期存款时，由于向贷款客户提供的贷款还没有到收回的期限，无法及时收回，从而没有足够的流动资金来归还短期的存款，造成流动性的短缺，可能致使银行从其它渠道以较高的成本来获取流动性，归还存款,给银行带来损失。
接着是偿还风险。
主要是指银行信贷业务中贷款延期偿还的可能性。
由于贷款客户不按照合约规定及时偿还本金和利息，银行将不得不通过流动性储备，满足其他客户存款提取或贷款的需求。
贷款的客户可能由于自身财务的原因，无法按时的归还向商业银行所贷的款项，使得银行本来预计的现金流入减少，当其他的客户有贷款需求或同行有借款需求时，银行无法拿出足够的资金来满足流动性的需求，造成流动性风险的产生，从而要动用一些资金储备来应付。
最后是提前支取风险。
是指大额银行存款的非预期提取与信贷额度的非预期使用。
这种流动性风险的表现和第二种“偿还风险”的表现恰恰相反。
它是由于客户的对大额银行存款的提前支取，使得银行的流动性资金没有预见的突然减少，从而使得商业银行没有足够的流动性资金来满足日常运营的需要。
然而，每个国家都有自己的国情。
根据我国金融市场的特点和发展程度，我国商业银行的流动性风险主要表现在四个方面：一是资本充足率不高，相当多的中小银行都低于《巴塞尔协议》规定的8%标准；二是资产负债业务中，中长期债务占比较高；三是资产负债期限和数量结构严重错配，多项资产负债比例管理指标超标，如存贷款比例超过规定标准，导致超负荷经营；四是资产流动程度低，变现能力差。
一些商业银行所持有的国债和政策性金融债券，由于债券市场的起伏变化，也因公开市场业务不完善，不能起到提高二级准备的作用。
流动性比例偏低，流动性资产缺乏，资产变现能力差。
资金的使用效率低。
2.2.2巴塞尔协议中对流动性风险管理的要求自从1988年巴塞尔协议实施以来，它已经被公认为是国际银行业竞争规则的一个国际惯例，它在银行监管、防范金融危机方面起到了重要作用，维护了国际金融市场的稳定。
因此巴塞尔协议对于商业银行流动性风险的管理有着十分重要的借鉴和指导意义。
但是在1997年爆发了东南亚金融危机，而当时的巴塞尔协议机制却没有发挥出应有的作用，另外随着新的风险管理技术的发展，旧的巴塞尔协议在监管方面显得力不从心。