2019年证券公司风险管理基本制度

2019年证券公司风险管理基本制度

2019年5月

目录

第一章总则 (3)

第二章风险管理组织架构及职责分工 (4)

第三章子公司风险管理 (9)

第四章风险管理机制 (10)

第五章风险管理信息系统和数据 (11)

第六章风险识别与评估 (13)

第七章风险监测和应对 (15)

第八章风险报告和处置 (16)

第九章履职保障 (19)

第十章风险管理文化建设 (20)

第十一章风险管理考核 (20)

第十二章附则 (21)

第一章总则

第一条为保障公司持续、健康、稳定发展，有效防范和化解经营风险，依照《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司全面风险管理规范》、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》等相关法律法规规定，并结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度所称全面风险管理，是指围绕公司战略目标，由公司董事会、经理层以及全体员工和子公司共同参与，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险、洗钱风险等各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对和全程管理。公司将子公司纳入公司全面风险管理体系。

第三条公司风险管理的总体目标是建立健全公司风险管理体系，提升公司风险管理水平，实现公司业务发展风险与收益的动态平衡以及公司整体风险的可测、可控、可承受，为公司发展保驾护航。

第四条公司风险管理遵循的原则：

（一）全面性原则：贯穿公司业务活动事前、事中、事后全过程的风险管控，涵盖子公司、公司所有部门、岗位和人员，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营管理环节。

（二）适当性原则：风险管理目标、策略、方法应根据公司发展战略、经营方针等内部环境的变化和国家法律法规等外部环境的改变及时进行完善。

（三）独立性原则：公司应有一名专门负责全面风险管理工作的高级管理人员和一个履行风险管理职责的职能部门,其履职权利不受任何其他部门和个人的干涉，以确保风险管理的独立性。

（四）制衡性原则：公司各部门和岗位的设置要形成权责分明、相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。公司各部门及其岗位，在物理上和制度上应适当隔离。

（五）重要性原则：风险管理应当在对风险进行全面掌握的基础上，对重要业务、重大事项、主要操作环节和高风险领域实施重点管理。

第二章风险管理组织架构及职责分工

第五条根据全面风险管理的要求建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的风险管理组织架构，包括董事会(风险控制委员会)、监事会，经理层，风险管理部、合规部、各职能部门，业务部门及子公司共四个层级。

第六条董事会是公司风险管理最高决策机构，承担全面风险管理的最终责任，主要职责包括：

（一）推进风险文化建设；

（二）审议批准公司全面风险管理的基本制度；

（三）审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等风险管理政策；

（四）审议公司定期风险评估报告；

（五）任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇；

（六）建立与首席风险官的直接沟通机制；

（七）审议重大风险事项的处置方案，审阅处置结果。

（八）公司章程规定的其他风险管理职责。

董事会可授权其下设的风险控制委员会履行其全面风险管理的部分职责。

第七条公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

第八条经理层（总经理办公会议）是风险管理工作的管理机构，对全面风险管理承担主要责任，具体职责包括：

（一）制定风险管理制度，并适时调整；

（二）建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门和子公司在风险管理中的职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制，建立对子公司的风险管理机制；

（三）制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案，确保其有效落实；审定各大类风险和主要业务的风险限额，对其进行监督，及时分析原因，并根据董事会的授权进行处理；

（四）组织对公司市场风险、信用风险、流动性风险、操作性风险、声誉风险、洗钱风险等各大类风险进行管理，对公司重大创新业务模式进行风险评估；

（五）定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风