国际商业银行风险偏好设定与应用
2024年银行(风险管理)从业资格证考试题与答案
2024年银行（风险管理）从业资格证考试题与答案目录简介一、单选题：共110题二、多选题：共35题一、单选题1.（）是风险监管的核心步骤。
A、信息科技现场监管B、信息科技非现场监管C、信息科技风险评估D、信息科技监管评级正确答案：C2.银行业金融机构高级管理层承担全面风险管理的（）,执行董事会的决议。
A、最终责任B、直接责任C、实施责任D、监督责任正确答案：C3.高风险债券不包括（）oA、债券结构复杂B、信用评级在投资级别以下C、发行人经营杠杆率过低D、债券杠杆率过高正确答案：C4.由于金融机构同业业务发展，使得各金融机构之间的业务合作更为紧密，由此产生的金融风险关联度也大幅提高,客观上导致金融分业体制下的防火墙作用出现净漏损，易导致（）。
A、市场风险B、流动性风险C、系统性风险D、操作风险正确答案：C5.（）是指由不完善或有问题的内部程序.员工.信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
A、操作风险B、信用风险C、市场风险D、声誉风险正确答案：A6.从商业银行的经营情况看，储蓄存款的主要风险点不包括的是（）θA、内控不完善B、业务不合规C、核算不真实D、利率风险及信息科技风险等新型风险正确答案：D7.银监会或其派出机构在监管中发现商业银行利率风险管理中存在问题的，（）。
A、可以对商业银行进行罚款等处罚B、可以要求商业银行增加提交利率风险报表.报告的频率C、应当要求商业银行限期提交整改方案并采取整改措D、应当与商业银行高级管理层.董事会召开审慎性会谈正确答案：C8.金融消费者面临着无处不在的风险，而且随着金融产品（）的提高和金融市场演变的提速，金融消费者权益保护的难度也在增加，亟待提高金融消费者自身素质以增强自我保护能力。
A、单一性B、复杂性C、不确定性D、盈利性正确答案：B9.风险偏好指标体系设定遵循的原则不包括（）oA、体现银行各个相关利益方的期望B、与银行发展战略协调一致C、风险偏好陈述书的生成应遵循由下至上的原则D、保持风险偏好的相对稳定正确答案：C10、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述中，最不恰当的是（）。
商业银行的板块划分与业务聚焦
运用金融衍生品等工具对冲或转移市场风险，降 低潜在损失。
操作风险管理
内部控制与合规
建立健全的内部控制体系，确保业务操作合规，降低操作失误或 欺诈风险。
信息系统安全
保障银行信息系统稳定、安全运行，防止数据泄露、系统瘫痪等风 险。
应急预案
制定针对突发事件和自然灾害等的应急预案，确保在紧急情况下能 够迅速响应并降低损失。
代理业务
代理客户办理各种金融业 务，如代理收付款、代理 买卖证券等。
理财业务
提供各种理财产品和服务 ，满足客户的财富管理需 求。
03
商业银行的业务聚焦
个人银行业务
个人储蓄业务
提供个人储蓄账户、定期 存款、通知存款等服务， 满足个人客户的储蓄需求 。
个人贷款业务
提供个人住房贷款、个人 消费贷款、信用卡等服务 ，满足个人客户的融资需 求。
国际银行业务
外汇业务
提供外汇买卖、汇款、结汇等服 务，满足客户国际支付和汇兑需
求。
国际信贷业务
提供国际商业贷款、项目融资等 服务，支持企业在国际市场的发
展。
金融市场业务
参与国际金融市场交易，为客户 提供投资和风险管理服务。
04
商业银行的风险管理
信用风险管理
信用风险识别
风险分散与对冲
商业银行应具备识别和评估潜在信用 风险的能力，包括客户信用状况、行 业风险、地区风险等。
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商业银行的板块划分 与业务聚焦
汇报人：可编辑 2024-01-05
目录
• 商业银行概述 • 商业银行的板块划分 • 商业银行的业务聚焦 • 商业银行的风险管理
01
商业银行概述
银行工作中的商业银行业务及服务内容
银行工作中的商业银行业务及服务内容在现代社会中，商业银行扮演着至关重要的角色，为个人和企业提供各种金融服务。
本文将介绍银行工作中的商业银行业务及服务内容，以帮助读者更好地了解和利用这些服务。
一、存款业务作为商业银行的核心业务之一，存款业务为客户提供了安全可靠的资金保管和支付手段。
客户可以根据个人或企业的需求，选择不同类型的存款账户，如活期存款、定期存款和储蓄存款等。
商业银行还提供电子银行服务，使客户能够通过网上银行、手机银行等渠道进行存款、转账和查询等操作。
二、贷款业务商业银行的贷款业务为个人和企业提供了资金支持，帮助他们实现发展目标。
个人可以通过商业银行获得购房贷款、汽车贷款等消费贷款，以及教育贷款、创业贷款等个人发展贷款。
企业可以获得经营贷款、项目贷款、设备贷款等，以满足企业发展所需的资金。
三、国际结算与外汇服务随着全球化进程的推进，国际结算与外汇服务在商业银行中日益重要。
商业银行为国内外企业提供跨境支付、远期结算、信用证服务等，以促进国际贸易和跨国企业的发展。
同时，商业银行还提供外汇兑换、外汇买卖等服务，满足客户对外汇资金的需求。
四、金融产品与理财服务商业银行还通过发行各类金融产品和提供理财服务，帮助客户管理和增值个人和企业的资金。
这些金融产品包括定期理财产品、基金、债券等，可根据客户需求和风险偏好进行选择。
银行也提供财富管理服务，为高净值客户提供专业的资产配置和财富管理建议。
五、电子银行服务随着科技的快速发展，电子银行服务在商业银行中日趋重要。
客户可以通过网上银行、手机银行、自助终端等渠道，随时随地进行资金查询、转账、交易查询等操作。
银行还提供电子支付和移动支付等便捷的支付服务，方便客户在日常生活中进行消费。
六、风险管理与安全服务商业银行非常重视风险管理，以保护客户的资金安全。
银行通过建立完善的风险管理系统和控制措施，对贷款风险、市场风险、信用风险等进行有效监控和管理。
此外，商业银行还提供安全服务，如网银安全认证、密码重置等，确保客户的账户和信息不受到非法侵入和篡改。
商业银行全面风险管理体系建设对策
商业银行全面风险管理体系建设对策作者：高学礼来源：《时代金融》2021年第18期关键词：商业银行全面风险管理体系建设对策2016年，原银监会发布《银行业金融机构全面风险管理指引》，强调银行业金融机构应按照匹配性、全覆盖、独立性及有效性的原则，建立健全全面风险管理体系并加强外部监管。
虽然各级商业银行按照指引要求建立了全面风险管理体系，但由于商业银行所处金融市场环境日益复杂、监管标准愈加严格，加之全面风险管理理论在我国银行业内的实践起步较晚，商业银行现行全面风险管理体系呈现出基础薄弱、风险意识不足、技术水平偏低等弊端，无法帮助商业银行防范与控制多元化风险。
商业银行是我国经济高质量发展的重要支撑力量，其风险管理水平与能力往往反映出其整体经营质效，构建具有中国特色、能够适应我国金融市场发展形势、有助于商业银行做大做强的全面风险管理体系迫在眉睫。
下文将从全面风险管理概念及内涵出发，围绕全面风险管理体系“五要素”阐释商业银行全面风险管理体系建设对策。
一、全面风险管理概述《全面风险管理框架》中对全面风险管理的概念进行了界定：全面风险管理是一个动态化的风险识别、评估、防控过程，受到董事会、管理层及商业银行全体员工的影响。
该过程贯穿于商业银行发展战略制定到各项经营、经济、管理、业务等活动中，用以发现影响商业银行合规、合法、良好经营的各类风险事件，并通过一定的风险防范技术将可能诱发的不良结果及损失控制在商业银行风险偏好内，保证商业银行通过合理方式达成既定的战略目标[1]。
在金融衍生品的背景下，商业银行各项活动面临的风险愈加复杂，且风险之间具有传导与相互影响的特点，因此除了要切实做好各个重要关口的风险管理，还需要注意风险事件之间的串联性，以此打造致密的风险防控网，提升商业银行的风险应对能力。
相对于传统风险管理而言，全面风险管理具有四大明显特征：其一为风险识别更为全面，不仅要注重可能影响商业银行发展的外部及内部风险因素，还需要考虑风险事件之间的关联性及风险的传导性;其二为全过程及全员参与。
商业银行授信业务风险控制
商业银行应加强与其他金融机构、监管部 门等的信息共享和合作，共同应对授信业 务风险，提高整体金融市场的稳健性。
商业银行要密切关注宏观经济和政策变化 ，及时调整授信业务策略和风险控制措施 ，以适应市场变化和应对潜在风险。
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案例四
• 总结词：该商业银行针对跨境业务涉及的复杂风险因素，建立了全面的风险管理体系，包括对政治风险、法律 风险、汇率风险等多方面因素进行全面评估和管理。
• 详细描述：该商业银行针对跨境业务涉及的复杂风险因素，建立了全面的风险管理体系。首先，在政治风险方 面，该商业银行密切关注目标国家的政治局势和国际关系，提前预警并制定应对措施。其次，在法律风险方面 ，该商业银行加强了对目标国家法律法规的了解和应用，确保所有业务操作符合当地法律要求。此外，在汇率 风险方面，该商业银行采用了多元化的货币兑换策略和金融工具，以降低汇率波动对业务的影响。通过这些措 施，该商业银行成功地控制了对跨境业务的授信风险。
商业银行需要对授信业务风险控制措施的 执行情况进行监督与检查，确保控制措施 的有效性和合规性。
展望
加强风险管理体系建设
推进数字化风险管理
加强行业合作与信息共享
持续关注宏观经济与政策 变化
商业银行应进一步完善授信业务风险管理 体系，包括完善组织架构、健全制度流程 、加强人才队伍建设等。
随着金融科技的不断发展，商业银行应积 极推进数字化风险管理，利用大数据、人 工智能等技术提高风险识别、评估和监控 的精准度和效率。
03 商业银行授信业务风险控 制策略与措施
风险控制策略
分散投资策略
通过将资金分配到不同的行业、 地区和资产类别中，以降低单一
资产或地区的风险敞口。
商业银行信贷结构存在问题及优化对策
商业银行信贷结构存在问题及优化对策1. 引言1.1 背景介绍引言：随着经济的快速发展和金融市场的日益庞大，商业银行信贷结构已成为金融业务中的重要组成部分。
信贷业务是商业银行的主要盈利来源之一，其合理发展与稳健经营对于商业银行的健康发展至关重要。
在日益激烈的市场竞争中，商业银行信贷结构存在着一些问题，影响着商业银行的风险控制和经营效益。
当前，中国商业银行信贷结构存在着许多亟待解决的问题，主要表现在以下几个方面：信贷投放过于集中于传统行业，信贷风险高度集中于特定领域，信贷审查流程存在滞后和短板等方面。
这些问题严重影响了商业银行的风险控制能力和信贷利润水平，亟需进行优化和改进。
本文将结合当前商业银行信贷结构存在的问题，分析其原因，并提出相应的优化对策，以期为商业银行信贷结构的优化提供参考和借鉴。
1.2 问题阐述商业银行信贷结构存在问题是一个长期以来备受关注的话题。
在当前经济发展的背景下，商业银行的信贷结构问题日益凸显，给金融市场稳定和经济发展带来了一定的影响。
主要表现在以下几个方面：商业银行信贷结构偏向于传统产业和大型企业，对中小微企业的支持不足。
这导致了中小微企业的融资难题，阻碍了他们的发展和创新。
商业银行对于信用评估和风险分析的不足，导致了信贷风险的增加。
部分银行存在盲目跟风的情况，放贷过度，信用风险不断累积。
商业银行的信贷审查流程相对繁琐，审批周期长，对客户体验不佳。
这不仅增加了企业的融资成本，也降低了企业的信贷获得率。
商业银行信贷结构存在的问题主要体现在对中小微企业支持不足、信用评估不足以及审查流程繁琐等方面。
这些问题的存在，需要我们采取有效的对策来加以解决，从而促进商业银行信贷结构的优化和改善。
2. 正文2.1 当前商业银行信贷结构存在的问题信贷结构过于单一。
在传统的商业银行信贷模式下，大部分资金主要用于房地产和国有企业等传统行业，缺乏对新兴产业和中小微企业的支持。
这导致了金融资源配置不合理，影响了经济的持续发展。
《商业银行资本管理办法(试行》解读
《商业银行资本管理办法(试行》解读一、引言《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称“办法”）的出台，标志着我国商业银行资本管理改革迈出了关键一步。
为确保办法的顺利实施，提高银行资本管理的有效性，本文从管理者的角度，对办法进行详细解读，并就实际操作提出建议。
二、资本充足率监管要求1. 资本充足率的计算：办法明确了商业银行资本充足率的计算方法，包括核心一级资本、其他一级资本和二级资本的计算口径。
2. 资本充足率监管标准：办法规定了商业银行资本充足率的最低监管要求，包括核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率。
3. 资本补充机制：办法鼓励商业银行通过发行资本工具、利润留存等方式，提高资本充足率。
三、信用风险加权资产计算1. 信用风险加权资产的计算方法：办法明确了信用风险加权资产的计算方法，包括标准法、内部评级初级法和内部评级高级法。
2. 信用风险暴露的分类：办法将信用风险暴露分为五大类，并明确了各类风险暴露的权重。
3. 信用风险缓释：办法允许商业银行通过担保、抵押等方式，降低信用风险加权资产。
四、市场风险加权资产计算1. 市场风险加权资产的计算方法：办法明确了市场风险加权资产的计算方法，包括标准法、内部模型法和基本指标法。
2. 市场风险类型：办法将市场风险分为利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。
3. 市场风险缓释：办法鼓励商业银行通过衍生品等金融工具，对市场风险进行对冲。
五、操作风险加权资产计算1. 操作风险加权资产的计算方法：办法明确了操作风险加权资产的计算方法，包括基本指标法、标准化法和高级计量法。
2. 操作风险类型：办法将操作风险分为内部流程、人员、系统、外部事件等四类。
3. 操作风险控制：办法要求商业银行建立完善的操作风险管理体系，提高操作风险管理水平。
六、资本管理的内部监督与评估1. 资本管理组织架构：办法要求商业银行建立健全资本管理的组织架构，明确各部门的职责。
2. 资本管理流程：办法要求商业银行制定完善的资本管理流程，确保资本管理政策的贯彻执行。
商业银行利率敏感性缺口管理
商业银行利率敏感性缺口管理【摘要】商业银行利率敏感性缺口管理是商业银行在面对利率变动时的重要管理工作。
本文通过对商业银行利率敏感性缺口管理的概述、利率风险的来源、管理方法、工具以及重要性进行探讨。
通过概述介绍了商业银行利率敏感性缺口管理的基本概念和作用。
分析了商业银行利率风险的来源，包括市场利率波动、客户存款与贷款利率敏感性差异等。
然后，探讨了商业银行利率敏感性缺口管理的方法和工具，如通过对冲交易、调整资产负债结构等手段进行管理。
强调了商业银行利率敏感性缺口管理的重要性，对银行的风险管理和经营稳健起着至关重要的作用。
通过本文的研究，可以帮助商业银行更好地应对利率变动带来的风险，提高管理水平和经营效益。
【关键词】商业银行、利率敏感性、缺口管理、利率风险、管理方法、工具、重要性、引言、结论1. 引言1.1 引言商业银行作为金融机构中的重要组成部分，在金融体系中扮演着至关重要的角色。
在现代经济系统中，商业银行所面临的利率敏感性缺口管理问题日益突出，需要采取有效的管理措施来规避利率风险。
利率敏感性缺口是指商业银行在资产和负债中所取得的收益或支出受利率变动的影响而产生的差额。
利率敏感性缺口管理是商业银行为了降低利率风险，采取一系列措施来有效管理和控制利率敏感性缺口的变动。
在这篇文章中，我们将对商业银行利率敏感性缺口管理进行深入探讨，包括利率敏感性缺口的概述、利率风险的来源、利率敏感性缺口管理的方法、利率敏感性缺口管理工具以及利率敏感性缺口管理的重要性。
通过对这些内容的分析和讨论，我们将更好地理解商业银行面临的利率风险问题，并为商业银行利率敏感性缺口管理提供一定的参考和建议。
2. 正文2.1 商业银行利率敏感性缺口管理概述商业银行利率敏感性缺口管理是指商业银行根据市场利率变动对其银行资产和负债的影响程度进行量化评估，并采取相应措施进行管理的过程。
在利率敏感性缺口管理中，商业银行需通过定期对银行资产和负债进行敏感性测试，以确定银行在不同利率环境下的敏感性程度。
Nps在商业银行产品设计中的应用
Nps在商业银行产品设计中的应用作者：陈飞宇来源：《商情》2016年第13期一、提出背景近年来，随着全球性的金融危机，金融业的竞争加剧，我国银行以存贷差为主要收入来源的传统业务已难以跟上金融创新发展的浪潮。
民间信贷、支付宝等新型的金融平台的火热发展，使银行以存贷差为主要收入来源的传统经营模式受到了前所未有的挑战。
不仅从自身拓展利润渠道，增强自我竞争力的层面，还是适应金融创新和全球金融一体化的新思潮，开拓中间业务，满足市场需求，发展理财产品已是必然的趋势。
在强调高端个人理财，拓展更多的新兴业务时，客户忠诚度和市场份额成为了银行最不可忽视的一环，如何在更好转型的同时抓住更多潜在的客户成为了银行的必修课。
二、描述（1）nps定义。
Nps即净推荐值，又称净促进者得分，亦可称口碑，是一种计量某个客户将会向其他人推荐某个企业或服务可能性的指数。
它是最流行的顾客忠诚度分析指标，专注于顾客口碑如何影响企业成长。
通过密切跟踪净推荐值，企业可以让自己更加成功。
它的具体算法为：净推荐值是等于推荐者所占的百分比减去批评者所占的百分比。
净推荐值（NPS）=（推荐者数/总样本数）×100%-（贬损者数/总样本数）×100%（2）目标客户。
产品的目标客户为使用过商业银行产品或有意向购买的客户。
（3）产品内容。
NPS作为一种调查工具，问题设计的不宜过多，避免由于问题种类太多样和太细分而降低了收集信息的有效性。
直接和单纯的提问方式不会让受访者感觉到这是一个广告而产生心理上的排拆，更多得倾向于是一种售后服务和用户体验。
而问题的直接性应该让其与银行自身的经营发展和转变方向直接相关，不宜绕太多弯导致信息的失真。
“您是否会愿意将您使用的本行产品推荐给您的朋友或者同事？”A很乐意 B 不会主动推荐但被问到会提及 C 不愿意由此看来，这个问题就是很多nps都会提问的一个基本问题。
直接了当，同时符合其作为调查工具的很多必要的特点。
第12章商业银行操作风险管理《商业银行经营与管理》
用风险资本时所采用的方法，LDA使我们把操作风险、
市场风险和信用风险以统计方法结合在一起得到机
构总风险量成为可能；保险因素可以单独建模，这
使我们可以理解各种保险产品对预期损失和非预期
损失的影响；成本和收益的变化可以测度，通过估
计所有的控制环境的改变引起的频率或强度的变化，
可以对预期损失和非预期损失产生的影响进行估计，
经济学院
商业银行 ·第十二章
商业银行操作风险管理 第二节 操作风险的衡量
记分卡是机构对风险与内控的一个自我评估， 主要包括以下组成部分：风险事件、风险拥有者、 风险发生可能性、风险影响力、缓释风险的控制措 施、控制实施者、控制设计和控制影响等。尽管这 些只是进行判断，但是完全是基于机构未来发生事 件的预测，而不是机构过去发生事件的总结，因此 体现出很强的前瞻性。
则运用匹配规则（如按比例分配指标）进行分配；
（３）在与总收入匹配时，如果一项活动没能够匹配到特定
的业务线，那么就适用资本分配最高的那条业务线。同一业
务线适用于任何相关的从属业务活动。
经济学院
商业银行 ·第十二章
商业银行操作风险管理 第二节 操作风险的衡量
（４）将业务线与操作风险资本的匹配必须与其它风险规范 资本所采用的业务线概念一致。对该原则的任何偏离都必须 进行清晰的记录； （５）对匹配过程必须做准确的记录。尤其是书面上的业务 线概念必须清楚且足够细致以使第三方能够重复业务线的匹 配过程。必须对异常情况进行清楚的记录； （６）制定流程，用以界定所有新业务或者新产品； （７）由高级管理层负责匹配的程序； （８）对业务线的匹配程序必须进行独立的评估。
经济学院
商业银行 ·第十二章
商业银行操作风险管理 第二节 操作风险的衡量
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国际商业银行风险偏好设定与应用
国际商业银行风险偏好设定与应用
1.引言
在国际商业银行活动中，风险是不可避免的。
为了维护银行的
稳定和可持续发展，银行需要确立风险偏好，并将其应用于业务决
策与风险管理中。
本文将讨论国际商业银行风险偏好的设定和应用。
2.风险偏好的概念
风险偏好是指银行对风险的接受程度和偏好程度。
银行根据经
营战略和风险承受能力，投入不同程度的资源来承担风险。
风险偏
好的设定需要综合考虑银行的盈利能力、资本实力、市场地位和监
管要求等因素。
3.风险偏好的设定过程
3.1 风险评估
银行应通过风险评估来了解其面临的各类风险，并对其进行量
化和细化。
这包括市场风险、信用风险、操作风险等。
3.2 风险偏好的目标与限制
银行应设定明确的风险偏好目标，例如追求最大化收益或控制
损失的最大限度。
同时，银行也需要设定风险偏好的限制，例如最
大承担损失的能力、最大局部风险暴露限制等。
3.3 风险量化和分析
银行可以使用风险指标和模型来对风险进行量化和分析，以评
估风险承受能力和风险偏好程度。
常见的风险指标包括价值-at-
Risk（VaR）、曝光上限比率（ELR）等。
4.风险偏好的应用
4.1 业务战略决策
银行的风险偏好应用于业务战略决策中，例如选择与特定行业、地区或客户进行业务合作时，需要考虑风险偏好是否与银行的战略
一致。
4.2 风险管理
风险偏好也是风险管理的依据，银行应根据其风险偏好进行风
险的定价与管理。
例如，对于高风险客户，银行可以采取更严格的
风险控制措施。
4.3 资本分配
风险偏好会影响银行的资本分配决策。
根据不同风险偏好的要求，银行可以决定不同业务领域的投资比例，并合理分配资金和人
力资源。
5.文档涉及附件
本文档涉及的附件包括风险偏好的设定表格、风险评估模型和
案例分析等。
6.法律名词及注释
6.1 银行监管委员会（Basel Committee on Banking Supervision）：国际银行监管组织，其制定的风险管理准则被广泛
应用于国际商业银行。
6.2 价值-at-Risk（VaR）：是衡量投资组合在给定时间段内可
能出现的最大损失的一种统计指标，用于量化市场风险。
6.3 曝光上限比率（ELR）：是指银行对特定风险类型的最大允
许承担比例。
超过该比率的风险暴露将被视为超过风险偏好的限制。