关于商业银行信用风险管理的研究综述
商业银行信用卡风险管理研究
商业银行信用卡风险管理研究一、概述随着全球经济一体化的深入发展，金融市场日益活跃，信用卡作为现代经济生活中的重要支付工具，其普及率和使用率均呈现出快速增长的态势。
信用卡业务的快速发展也带来了诸多风险问题，如信用风险、欺诈风险、操作风险等，这些风险不仅影响了商业银行的经济效益，也对整个金融体系的稳定构成了潜在威胁。
商业银行作为信用卡业务的主要提供者，其风险管理水平直接决定了信用卡业务的发展质量和可持续性。
对商业银行信用卡风险管理进行深入研究，不仅有助于提升银行自身的风险防控能力，也有助于维护金融市场的稳定和健康发展。
当前，国内外学者对商业银行信用卡风险管理的研究已经取得了一定的成果，但仍然存在一些问题和挑战。
一方面，随着金融科技的不断创新和应用，信用卡业务的风险形态和特征也在不断变化，传统的风险管理方法和技术可能难以适应新的风险环境另一方面，不同国家和地区的信用卡市场存在较大的差异，在借鉴国外先进经验的同时，也需要结合本国实际进行有针对性的研究和实践。
本文旨在通过对商业银行信用卡风险管理进行全面而深入的分析，探讨当前信用卡风险管理存在的主要问题及其原因，提出相应的优化策略和建议。
文章将结合国内外相关理论和实践案例，从风险识别、评估、控制和监测等方面，对信用卡风险管理进行系统性梳理和总结，以期为我国商业银行信用卡风险管理提供有益的参考和借鉴。
1. 信用卡业务发展概况信用卡作为现代金融领域的重要产物，自诞生以来便以其便捷、灵活的特性深受消费者和市场的青睐。
随着全球经济的不断发展，信用卡业务已成为商业银行的核心业务之一，其市场规模和影响力日益增强。
近年来，随着互联网技术的飞速发展和移动支付的普及，信用卡业务更是迎来了前所未有的发展机遇。
越来越多的消费者开始使用信用卡进行日常消费、旅行预订、在线购物等，使得信用卡的交易规模持续扩大。
同时，商业银行也积极创新信用卡产品和服务，推出了一系列具有市场竞争力的信用卡产品，以满足不同消费者的需求。
商业银行信用风险管理的探讨
商业银行信用风险管理的探讨随着社会经济的发展，商业银行承担了越来越重要的责任。
作为金融核心的商业银行，其信用风险管理就显得尤为重要。
信用风险是指商业银行因借贷、投资和金融工具的交易而面临的损失风险，是商业银行运作过程中最为核心和普遍的风险之一。
本文将从信用风险的定义、评价及管理这三个层面来解析商业银行信用风险管理的探讨。
一、信用风险的定义首先，我们需要明确“信用风险”这个概念。
信用风险是指商业银行在借贷、投资和金融工具的交易中所面临的未能按照协议履行义务而产生的经济损失的概率。
也就是说，当债务人无法按照约定偿还贷款或者其他债务时，商业银行将会遭受损失。
这种损失可能来自于无法收回本金、利息或者违约金，也可能来自于法律诉讼、资产被查封甚至破产清算等后果。
商业银行面临的信用风险范围很广，涉及到各种各样的债务人，包括公司、个人和政府等。
因此，商业银行需对信用风险进行全面评估，以制定相应的风险管理策略。
二、信用风险的评价在评估信用风险时，商业银行需要做好识别和计量的工作。
首先，商业银行要了解借款人的信用状况以及其所处的行业和市场环境等因素，评估其偿还能力和意愿。
其次，商业银行还需要对借款人的历史纪录、财务报表、资产负债表、交易记录等信息进行审查和核实，以判断其过去的偿债能力和信用记录。
商业银行还可以通过一系列的量化指标，如借款人的财务杠杆、盈利能力、流动性等来计量信用风险。
这些指标可以帮助商业银行制定信用评级和信用额度等，以确保其信用风险的管理和控制能力。
三、信用风险的管理商业银行需要通过信用风险的管理和控制来保证自身的资产的安全性和稳定性。
在信用风险的控制上，商业银行可以采取多种策略。
首先，商业银行可以通过风险分散的方式降低信用风险。
这一策略包括将信贷、投资等业务分配到多个行业和地区，在保证收益的同时，降低不同行业和地区之间的关联风险，防范风险的传播。
其次，商业银行可以通过引入担保、保险等方式来降低信用风险。
商业银行信贷风险管理研究
商业银行信贷风险管理研究第一章绪论商业银行的信贷风险管理是银行业务的重要组成部分，也是银行风险控制的关键环节。
信贷风险是指商业银行在放贷过程中可能出现的损失风险，因此，商业银行必须采取有效的信贷风险管理措施来降低风险并确保自身盈利。
本篇文章主要探讨商业银行信贷风险管理的现状、存在的问题以及解决方法。
第二章现状分析2.1 商业银行信贷风险管理现状商业银行信贷风险管理的主要方法包括基于历史数据的统计分析法、基于外部评级的风险控制法和基于内部评级的风险控制法。
其中，基于内部评级的风险控制法已经成为商业银行的主要手段。
商业银行通常采取风险评级模型来评估贷款申请人的信用状况，进而确定贷款的利率、期限和授信额度等。
2.2 商业银行信贷风险管理存在的问题商业银行信贷风险管理过程中存在以下问题：（1）风险评级不准确：商业银行的风险评级存在不准确的情况，评级结果与实际风险程度不相符合。
（2）缺乏完整风险管理流程：商业银行往往缺乏完整的信贷风险管理流程，容易忽略一些重要的风险控制环节。
（3）缺乏有效的监管机制：商业银行的监管机制常常比较滞后，对违规风险管理行为的审核不力，监管不力等问题屡次出现。
第三章解决方法商业银行可以通过以下方式来解决信贷风险管理所存在的问题：3.1 完善内部风险管理流程商业银行需要建立完善的内部风险管理流程，包括在风险评估、风险控制、风险监控、风险预警、风险政策制定等方面都要有一定的标准流程，以确保风险管理的全面覆盖。
3.2 加强风险管理技术应用商业银行可以通过加强风险管理技术应用，建立科学的风险评级模型，来提高风险评估的准确性。
同时，商业银行应该加强对风险管理技术的投入，提高信息系统的安全性和稳定性。
3.3 建立监管机制商业银行应该建立完善的监管机制，制定透明的风险检核指标和监督机制，对商业银行的信贷业务进行全面、有效的监管，确保商业银行按照规则执行相应的业务活动。
第四章结论商业银行信贷风险管理是商业银行必须面对和解决的重要问题，如何更好地进行信贷风险管理是商业银行的重要考虑。
商业银行信用风险管理国内外研究述评
商业银行信用风险管理国内外研究述评作者：闫丹丹来源：《绿色科技》2014年第08期摘要：指出了金融市场和产品的日益复杂，商业银行竞争环境的日益加剧，使得对信用风险管理水平的要求也越来越高。
信用风险作为一直以来难以量化的主要风险，是商业银行信用管理的关键环节。
对国内外信用风险管理水平的研究成果进行了梳理，探讨了国内信用风险管理的研究现状。
关键词：信用风险；评估方法；研究述评中图分类号：F8301文献标识码：A文章编号：16749944（2014）08031303[FL（2K2]1引言近年来，金融市场的快速发展使得商业银行面临的信用风险评估复杂性日益显著，然而，国内商业银行的信用风险管理水平与国际水平仍存在很大差距。
由于信用风险的非系统性及违约数据难以获取等特点，导致目前国内对信用风险的研究只停留在传统的、静态的财务比率分析上，并没有系统有效的信用风险评估模型来量化信用风险。
因此，信用风险管理模型的研究已成为学术界关注的重点，也是现在及未来最具挑战的研究问题之一。
2国外研究综述关于商业银行信用风险评估的研究，国外起步比较早且相对于国内的研究来说较为成熟，理论体系比较系统且全面。
21传统信用风险评估方法211专家分析法20世纪60年代以前，信用风险评估方法主要是基于财务报表上的静态数据，运用定性分析法对信贷风险进行主观的评价，例如专家分析法。
专家分析法包括C要素分析法、P要素法和W法，该理论以专家的经验为评估标准，需要大量专业的风险管理人员和专家，使得银行负担很大的经营成本，后来有学者提出了改进的新专家分析法，但定性分析法由于其主观性过强、量化程度低、没有严格的标准等局限性，难以实施开来。
212多元线性判别模型（Multiple DiscriminateAnalysis， MDA）在20世纪60年代后期，基于多元统计分析理论以及人工智能方法的信贷风险度量模型逐渐发展起来。
Edward Altman（1968）提出了著名的Z-score模型，其运用多元判别分析法建立了个财务指标的判别函数，实证结果得此模型能够提前2年预测到企业的破产状况，其准确率能达到9%以上。
商业银行信用风险管理体系探究
商业银行信用风险管理体系探究I. 引言随着市场经济的发展，商业银行的信用风险管理也越来越重要。
一方面，信用风险是银行面临的最重要的风险类型；另一方面，资本充足率和盈利能力等多个指标也与信用风险管理紧密相关。
本文将探讨商业银行信用风险管理体系的重要性、目标和方法等方面的问题。
II. 信用风险的定义商业银行经营中的信用风险是指借贷业务、信贷、投资和其他风险管理活动可能产生的资产损失、收入减少或负担增加的风险。
它是银行面临的最重要的风险类型之一。
III. 商业银行信用风险管理目标商业银行信用风险管理的目标主要是管理控制信用风险，减小信用风险带来的经济损失。
具体来说，目标包括以下几个方面：1. 拓展业务的同时，有效控制风险。
2. 提高贷款的质量和收益率，并能够有效地评估和管理风险。
3. 建立完善的风险管理体系，保证银行的安全稳健经营。
4. 在国家相关法规的规范下，最大限度地控制和降低信用风险。
IV. 商业银行信用风险管理体系商业银行信用风险管理主要包括信用政策建立、借款人评估、贷后管理和风险监控等方面。
1. 信用政策建立为了有效地控制信用风险，商业银行需要制定完善的信用政策。
这些政策应该具有灵活性和稳定性。
在信用政策制定方面，商业银行需要考虑以下因素：- 实际风险和预期损失；- 收益和成本；- 借款人的信用状况；- 监管部门的规定。
2. 借款人评估借款人评估是商业银行信用风险管理的重要环节。
在借款人评估方面，商业银行应该对借款人的信用状况、还款能力、经济实力和担保能力等因素进行全面评估。
通过对借款人进行风险评估，商业银行可以制定相应的抵押物或担保方式，并对借款人的信用额度、利率等进行合理的设置，以实现最优的信用风险管理效果。
3. 贷后管理贷后管理是商业银行信用风险管理的另一个重要环节。
贷后管理主要包括放款后的监督、跟踪和管理。
银行应定期对借款人的财务状况进行审查和评估，并制定必要的对策，确保能够及时得到借款人的还款。
我国商业银行信用风险管理研究
我国商业银行信用风险管理研究
我国商业银行信用风险管理研究主要是围绕商业银行如何识别、评估、监控和控制信用风险展开的探讨。
具体而言，该研究包括以
下几个方面：
1. 信用风险管理框架：该研究探讨商业银行应如何建立完善的
信用风险管理框架，包括信用风险评估、控制、监控和反应机制等。
2. 信用风险评估方法：商业银行应建立科学的信用风险评估方法，该研究可以探讨一些经典的风险评估模型，如贝叶斯模型、卡
方模型等，并分析这些模型在商业银行信用风险管理中的应用。
3. 信用风险监控：商业银行应当对信用风险进行持续监控，及
时发现信用风险变化，及时进行风险管理。
该研究可以探讨商业银
行如何建立有效的监控系统，包括动态监测和静态检查等。
4. 信用风险管理工具和手段：商业银行可以采用各种工具和手
段帮助识别、评估和控制信用风险，例如信用评分、风险保险、担
保和反担保等。
该研究可以探讨这些工具和手段在商业银行信用风
险管理中的应用情况。
5. 信用风险管理政策：国家有关部门可以出台各种政策来规范
商业银行信用风险管理，促进商业银行信用风险管理水平的提升。
该研究可以对国家在信用风险管理方面的政策进行分析，以及对政
策的实施效果进行评估。
商业银行信用风险管理现状及对策研究报告总结归纳
商业银行信用风险管理现状及对策研究报告总结归纳Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020摘要：本文分析并归纳了发达国家在建立社会信用管理体系过程中积累的主要经验和成功做法，同时对发展中国家建立本国社会信用管理体系的实践进行了介绍，并以国外经验为参考，就建立和完善我国社会信用管理体系提出政策建议。
关键词：社会信用；征信国家；信用管理；信用信息共享；国际经验现代市场经济是建立在法制基础上的信用经济，高度发达的信用体系在防范金融风险、维持良好的经济秩序以及提高市场资源配置效率等方面发挥着积极作用。
一般来讲，发达的市场经济国家都建立了比较完善的社会信用管理制度，而发展中国家也开始着手建立本国的社会信用体系。
发达国家社会信用体系主要有以美国为代表和以欧洲大陆国家为代表两种模式。
由于所处发展阶段和各国国情的差异，发展中国家在建立本国的信用制度过程中，同发达国家的经历并不完全相同。
一、主要发达国家的信用管理模式发达的市场经济国家在社会信用体系建设的基本内涵方面没有根本的区别，但各国国情和立法传统等方面的差异决定了主要有两种模式，一种是以美国为代表的模式，另一种是以欧洲大陆国家为代表的模式。
(一) 美国的社会信用体系美国是世界上最发达的征信国家，也是世界上信用交易额最高的国家。
所谓征信国家，就是指一个国家建立了比较健全的信用管理体系，形成了独立、公正且市场化运作的征信服务企业主体，从而确保以信用交易为主要交易手段的成熟市场经济能够健康运行。
美国信用体系具备了征信国家的基本内涵，不仅有比较完善、有效的信用管理体系，而且有完全市场化运作的信用服务企业主体，还有对信用产品有着强烈需求的信用产品使用者。
美国社会信用体系的框架主要包括四方面内容：（1）完善的法律体系和健全的信用管理体系；（2）市场化运作的各类信用中介服务机构；（3）信用产品的巨大需求和市场主体较强的信用意识；（4）规范的信用行业管理制度。
我国商业银行信用风险管理研究
我国商业银行信用风险管理研究我国商业银行信用风险管理研究[内容摘要]随着商业银行改革的不断深化，我国商业银行会计也处于重大变化时期，加强银行信用风险的防范是我国当前金融风险防范的重中之重。
现阶段我国商业银行与国外银行的信用风险比较，还存在很大差距，加强信用文化建设是提高银行风险管理水平的重要途径。
信用风险管理是关系到银行长期健康发展的关键。
[关键词]商业银行信用风险银行的风险分类为信用风险、市场风险和操作风险。
而世界银行在关于全球银行危机的研究中指出，银行破产最经常的原因就是信用风险。
银行的信用风险不仅在计量、管理上比操作风险、市场风险更复杂，通常是银行经营风险组合的最主要方面，同时也是金融体系系统风险重要的直接来源之一。
本文将就如何提高风险管理水平从理论坐标和体系建设方面作一探讨。
一、我国信用风险管理的现状和风险成因分析（一）信用风险管理的现状（1）贷款现状总体规模2010年末全部金融机构本外币贷款余额31.2万亿元，同比增长13.8%，比年初增加3.7万亿元，同比少增687亿元。
与同年相比，2010年人民币贷款余额月均增长率仅为11%，月度间增速变化不大，保持平稳增长态势。
企业融资渠道多元化，如企业发行短期融资券等，在一定程度上降低了企业对信贷资金的依赖。
（2）不良贷款现状2010年中国银行业贷款质量持续好转，平均不良贷款比例已降至9%以下。
通过国家注资、资产剥离和自身核销，国有商业银行不良贷款实现了“双降”。
2010年国有商业银行不良贷款余额下降4951亿元，不良贷款比例降至9.42%。
股份制商业银行依靠自身力量，通过现金清收、贷款核销、以物抵债等市场化方式清收压缩不良贷款，取得显著效果。
截至2010年末，实现了国有商业银行不良贷款比例每年下降3个百分点的目标。
（二）我国商业银行信用风险的主要成因分析（1）金融体系不完善虽然近年来，国家有关部门在金融体系构建方面作了大量工作且取得了一定的成就，但是目前我国金融体系仍很不完善，存在很多弊端。
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关于商业银行信用风险管理的研究综述 摘要：阐述了国外有关古典信用管理方法和现代信用管理方法的研究情况介绍了国内对于商业银行的巨额不良资产以及潜在的信用风险问题的研究成果 关键词：商业银行；信用风险；信用管理
国外相关理论研究 信用风险的管理，根据分析技术和方法的不同可分为古典信用管理方法和现代信用管理方法。两者主要的区别和判断标准主要是信用风险能否被单独剥离和定价。从时问的表现形式上看，2O世纪8O年代中期以前为古典信用管理方法，2O世纪8O年代中期以后为现代信用管理方法。 一、古典信用管理方法 （1）专家制度法 专家制度是一种最古老的信用风险分析方法，其最大特征就是：银行信贷的决策权是由该机构那些经过长期训练、具有丰富经验的信贷管理人员所掌握，并由他们做出是否贷款的决定。因此，在信贷决策过程中，信贷管理人员的专业知识、主观判断以及某些要考虑的关键要素权重均为最重要的决定因素。 在专家制度法下，绝大多数银行都将重点集中在借款人的“5c”上，即品德与声望(Character)、资格与能力(Capacity)、资金实力(Capital orCash)、担保(CoHatera1)、经营条件或商业周期(Condition)。这种方法的缺陷是主观性太强，只能作为一种辅助性信用分析工具。 （2）信用评分方法 信用评分方法是对反映借款人经济状况或影响借款人信用状况的 若干指标赋予一定权重．通过某些特定方法得到信用综合分值或违约概率值，并将其与基准值相比来决定是否给予贷款以及贷款定价．其代表为Z计分模型。 Z计分模型是Altman于1968年提出的以财务比率为基础的多变量模型。该模型运用多元判别分析法．通过分析一组变量，使其在组内差异最小化的同时实现组间差异最大化，在此过程中要根据统计标准选人或舍去备选变量，从而得出z判别函数。根据z值的大小同衡量标准相比,从而区分破产公司和非破产公司。 （3）信用评级法 信用评级又称为资信评级或信誉评级，它是指对评级对象的特定证券或相关债务在其有效期内及时偿付的能力和意愿的评估，是对债务偿还风险的综合评价。信用评级的基本方法通常是运用概率理论，判断出某种特定债务或某个机构的违约概率，并常常使用专门的符号来标明其可靠程度。 信用评级法有利于降低社会的信息成本、控制市场风险，使资本市场更好地发挥合理配置资源的作用 但同时，信用评级法发挥作用需要一定的条件，如市场机制比较完善，市场信息可靠、充分，经济决策权比较分散，存在某种激励机制促使评级机构认真收集和传播信息等。 二、现代信用分析方法 2O世纪80年代以来，受债务危机的影响，各国银行普遍重视对信用风险的管理和防范，工程化的思维和技术逐渐被运用于信用风险管理的领域。产生了一系列成功的信用风险量化管理模型。 （1）基于期权定价技术的风险计量模型 1995年美国KMV公司开发了违约预测模型(信用监控模型)，该模 型将期权定价理论运用于风险贷款估值。它站在借款企业股权持有者的角度考虑贷款偿还的问题。为了解出两个未知量(即借款企业资产的市场价值及其波动性)，该模型使用企业股权的市场价值与其资产的市场价值之间的结构性关系来计算企业资产的市场价值，同时使用企业股权的波动性与企业资产的波动性之间的结构关系来计算企业资产的波动性，并统计一定标准差水平上的公司在一年内破产的比例，以此来测算具有同样标准差的公司的违约概率。 KMV模型的优点在于其将违约与公司特征而不是公司的初始信用 等级联系在一起，使其对债务人质量的变化更加敏感；同时，它通过股票价格来测算上市公司的预期违约概率，因而市场信息也能被反映在模型当中。使其具有一定的前瞻性，模型的预测能力较强；并且。由于该模型使用的变量都是市场驱动的，表现出更大的时变性，因此持有期的选择比信用度量制模型更加灵活。 (2)基于风险价值VaR的信用度量模型 JP Morgan(1997)银行开发了信用度量制(Credit Metrics TM)系统，该系统解决了诸如贷款和私募等非交易性资产的估值和风险计算。该方法基于借款人的信用评级、信用转移矩阵、违约贷款的回收率、债券市场上的信用风险价差计算出贷款的市场价值及其波动性，推断个别贷款或组合的VaR．从而对贷款和非交易资产进行估价和信用风险评价。 信用度量制模型的优点在于其第一次将信用等级转移、违约率、违约回收率、违约相关性纳入了—个统一的框架来度量信用风险。该模型适于商业信用、债券、贷款、贷款承诺、信用证以及市场工具(互换、远期等)等信贷资产组合的风险计量。但该模型在应用中存在以下问题：违约率直接取自历史数据平均值，但实证研究表明，违约率与宏观经济状况有直接关系．并非固定不变，假定资产收益服从正态分布，但实证研究表明实际分布多呈现厚尾特征；关于企业资产收益之间的相关度等于公司证券收益之间的相关度的假设有待验证．计算结果对于这一假定的敏感性很高。 (3)基于保险精算的CreditRisk+系统 Credit Suisse First Boston(CSFB，1997)银行开发的信用风险附加(CreditRisk+)系统的主导思想源于保险精算学，即损失决定于灾害发生的频率和灾害发生时造成的损失或破坏程度，它不分析违约的原因，而且该模型也只针对违约风险而不涉及转移风险，特别适于对含有大量中小规模贷款的贷款组合信用风险分析。 该方法基于这样一些假没：贷款组合中任何单项贷款发生违约与否是随机的；每项贷款发生违约的可能性是独立的，因而这个方法假设贷款组合中单项贷款的违约概率分布服从Possion分布。信用风险附加模型的优点在于，它只要求有限的输人数据，基本上只有贷款组合中各组的贷款违约率、违约率波动率和风险暴露，因此贷款损失很容易计算。 （4）以宏观模拟为基础的CreditPorfolio View系统 该信用组合观点系统由Mckinsey公司开发(Wilson，1997)，它是一个违约风险的宏观经济模拟系统。由于商业周期因素影响违约的概率，麦肯锡公司将周期性的因素纳入计量模型中，该系统在Credit Metrics的基础上，对周期性因素进行了处理，将评级转移矩阵与经济增长率、失业率，利率、汇率、政府支出等宏观经济变量之问的关系方法化，并通过Monte Carlo法模拟周期性因素的“冲击”来测定评级转移概率的变化，分析宏观经济形势变化与信用违约概率及转移概率的关系，进而分析不同行业或部门不同信用级别的借款人的信用风险程度。 该模型的优点在于其将各种影响违约概率和信用等级变化的宏观 因素纳入了自己的体系之中，并且给出了具体的损失分布，能够明确回收率的不确定性和因国家风险带来的损失；对所有的风险暴露都采用盯市法，更适用于对单个债务人和一组债务人进行信用风险度量。其主要适用于对宏观经济因素变化敏感的投机级债务人的信用风险度量。
国内的相关研究 基于银行在国民经济发展中的重要作用。我国商业银行的巨额不良资产以及潜在的信用风险问题引起了广大理论界和金融工作者的高度重视。大量的学术论文和著作不断出现，分别从不同的角度对这一问题加以探讨。 一、在商业银行信用风险评级方面 李敏强(1997)将模糊数学的方法应用于企业评级，他们以商业银行的授信业务评级为对象，其指标体系由二级指标体系组成，一级指标是财务状况、经营管理、发展前景等3个指标，每个一级指标下面分为若干个不同的二级指标，二级指标共有l2个。计算步骤上利用隶属函数最大值办法确定一级指标的值，然后根据指标的权重进行加权求和，从而给出信用级别。高杰英、李岩璞(2003)指出需要建立信用风险内部评级体系。通过建立有效的组织结构、学习和借鉴国际性银行内部评级法、借助国内外专业评级公司的技术力量、加强行业研究、建立和完善内部评级基础数据库来完善信用评级体系。 二、在商业银行信用风险评估和度量方面 王春峰、万海晖等人(1999)将神经网络技术应用在商业银行的信用风险评估中，指出神经网络技术与其他传统统计方法相比，具有更高的预测精度。 杨保安、朱明(1999)探讨了神经网络方法与专家系统相结合，在银行贷款风险管理中的运用，构建了银行风险识别、监管、监测预警的风险管理系统。推进银行智能化的管理。 潘蔚琳(2002)在引进国外的风险计量方法的基础上，提出以VAR 方法来计算商业银行的信用风险。 徐佳娜、西宝(2004)将人工神经网络信用风险评估技术与层次分析法相结合。建立了商业银行信用风险评估AHP—ANN模型，并进行了可行性论证。结果表明，改进的AHP—ANN模型在输入指标体系简化、输出指标衡量和模型运行效率等方面均有一定程序的改善。 张永娟等(20o4)则针对影响商业银行信用风险的各种决定因素，提出了信用风险程度的多层次模糊评判模型。该模型将定性指标数量化，并通过多层次分析法确定各影响因素的权重，是一种定性与定量相结合的综合分析评价方法。同时通过离散度对模糊判别分析模型进行修正，使得判别结果能更准确反映真实的信用风险状况。 三、在信用风险预警方面 毕明强(2001)在综合分析国内商业银行现行主要统计指标的基础 上。从各指标的内在联系出发，构建了信贷评价预警指标体系，作为定量分析工具，为信贷决策提供支持。 许崇正、刘雪梅(2002)借鉴了国外的先进经验，并结合我国银行的实际业务，从8个方面建立了金融风险预警指标体系，来具体反映风险警情、警兆、警源以及变动趋势的组织形式。 井润田、左齐(2002)对商业银行的信用风险进行了开发实践，建立了包括档案管理系统、信贷业务管理系统和信贷风险分析系统的信用风险管理系统，并在交通银行的某分行中运用，开发相应软件。 四、在银行内部控制方面 李震(20o2)认为完善银行内部控制制度，有效防范信贷风险，主