计量经济学教案

计量经济学教案第1章绪论1.1 计量经济学想做什么？对“计量”一词的解释：测量，观测，数据。

对“经济”一词的解释：（1）国家经济层面：经世济民；（2）企业层面：合理有效的经营；（3）个人家庭层面：节俭，节约；合法的获取利益；（4）综合层面：效率，效益。

对“学”一词的解释：学问，学科，学术，科学。

科学就是对规律性的认识。

你都知道有哪些被量化的经济规律？■利用数学的方法（想象、推理、逻辑）以及客观的、真实的经济观测数据为基础，发现、推断未知的经济现象或规律。

■计量经济学——发现寻找经济事物（现象）背后数量化的规律的思想和方法体系。

■规律=铁定的+不变的+量化的+本质的+简洁的+关系式■规律=必然的因果联系■请看下列两组数据：1，2，3，4，5，6，？75，28，41，26，38，64，？请问：你觉得那一组有规律？你觉得那一组是随机的？你觉得那一组具有可预测性？现在如果告诉你，第一组数据实际是一次彩票的中奖号码的前六位数，而第二组数字沿着美国密歇根州上半岛的北部边缘进行观光游时要经过的州县的公路号序列，起点是安大略湖的圣玛丽瀑布，终点是威斯康星州的萨克逊。

知道了前六条公路暗示的线路后，你能够从地图上确凿地预测下两个数字：2，122。

1.2 计量经济学需要用到哪些学科基础？■经济学思维和分析方法■数学思维和分析方法【案例】三个和尚的故事【案例】两个囚犯的选择【案例】海滩上的冷饮店的选址【案例】七人分粥有七个人住在一起，每天共喝一桶粥，显然粥每天都不够。

一开始，他们抓阄决定谁来分粥，每天轮一个。

于是乎每周下来，他们只有一天是饱的，就是自己分粥的那一天。

后来他们开始推选出一个道德高尚的人出来分粥。

强权就会产生腐败，大家开始挖空心思去讨好他，贿赂他，搞得整个小团体乌烟瘴气。

然后大家开始组成三人的分粥委员会及四人的评选委员会，互相攻击扯皮下来，粥吃到嘴里全是凉的。

最后想出来一个方法：轮流分粥，但分粥的人要等其它人都挑完后拿剩下的最后一碗。

为了不让自己吃到最少的，每人都尽量分得平均，就算不平，也只能认了。

大家快快乐乐，和和气气，日子越过越好。

【案例】牛肉面馆老板和伙计的故事某老板在闹市口开了家拉面馆，一开始生意红火，但后来却不做了。

朋友问他为什么，老板说：“现在的人贼呢！我当时雇了个会做拉面的师傅，但在工资上总也谈不拢。

开始的时候，为了调动他的积极性，我们是按卖的多少来分成的，每卖一碗面让他挣 5 毛钱。

经过一段时间，他发现来吃面的客人越多，他的收入越多，这样一来，他就在每碗面里加超量的牛肉来吸引回头客。

一碗面才 4 块钱，本来就靠薄利多销，他每碗多放几片牛肉我还怎么挣钱？”“后来我看这样不行，钱全被他赚去了！就换了个办法，给他每月发固定工资，工资给高点也无所谓，这样他不至于多加牛肉了吧？因为客多客少和他的收入没关系”。

“但你猜怎么着？”老板有点激动了，“他在每碗里都少放牛肉，把客人都赶走了！”“这又是为什么？”朋友激动地问。

“牛肉的分量少，顾客就不满意，回头客就少，生意肯定清淡，他才不管你赚钱不赚钱呢，反正他拿的是固定的工钱，卖多少无所谓，没客人他才清闲呢！”原来如此！结果一个好的项目，因管理不善而黯然退出市场，尽管被管理者只有一个。

【案例】铁公鸡与磁凤凰谁更经济？=F⨯am2=cE⨯m资产=负债+所有者权益计量经济学是一种世界观，是现代经济学方法论的一个重要组成部分。

计量经济学强调以数据作为事实依据，通过对所关心问题的模型化以及对模型的估计和检验，得出对问题的结论/认识，其方法具有可操作性、可重复性、可预见性。

计量经济学是联系经济理论与经济现实的桥梁，是用事实检验理论的必经之路。

与微观经济学、宏观经济学、金融（经济）学等学科相比，不存在独立的计量经济学，但存在独立的计量经济方法。

计量经济学是利用客观的数据作为事实依据去寻找和发现经得起数据检验的隐藏在现象背后的量化关系甚至因果联系的方法论。

对于应用计量经济学的人而言，掌握正确的设定计量模型及其对模型的估计和检验方法是必要的条件，但不是充分条件。

这意味着你必须懂得如何甄别、选择需要严格估计或检验的有价值的观点或看法，如何将这些观点或看法转换为有样本数据基础的特定模型，以及在估计和检验模型中的不同技巧，最后是如何正确地解释你的分析结果。

这些都是我们在学习这门课的过程中时刻需要明确和提醒自己的。

目前，我个人倾向于对计量经济学做以下的界定：计量经济学是对（广泛意义上的）经济观点或猜测（不应视为结论）进行实证分析的理论和（规范性）工具。

1.3 计量经济学能解决什么样的问题?总体来讲，运用计量经济学方法所要解决的问题可以概因果解释 数据获取 数理模型 计量模型 统计及回归分析 相关性联系 实证研究 经验研究 经验检验 计量经济学研究括为经验/应用和实证这两大类。

其区别在于提出问题的出发点/视角不同。

实证视角是对某个理论/观点/猜测的实证，以已有的理论/观点/猜测为出发点，以观测数据为基础，检验理论/观点/猜测的推论，研究的结果是验证或证伪了这个理论/观点/猜测。

在计量经济学的发展过程中，实证研究是被最先强调和重视的。

经验视角则难以全面概括，内容和形式虽千奇百怪，但均与现实世界的实际问题有关。

实际上，经验/应用和实证类问题之间时常也是相互关联的，针对同样的现实，你可以同时有不同类型的问题。

以下举例说明。

假如在一家游乐园允许你开一项“猜游客体重”的游戏项目来吸引游客。

游戏的规则是你只能通过一条竖立的细缝观察到游客的身高来猜体重，如果猜测误差不超过10磅，游客将付给你50美分，否则你就要给游客一个小奖品，而每个奖品又是你从游乐园花60美分买来的。

头一个星期下来，你的经营业绩是如此的差，辛苦一天每天平均却要“亏损”2美元。

试问你会如何改善你的经营业绩呢？在考虑这个问题时你会形成什么样的猜测和观点呢？再假如你是一家公司的大股东或董事会成员，你们公司新聘请了一位总经理/CEO，你得为他制定一个薪酬标准/制度，具体你有什么样的建议呢？你的建议如果需要更多的人赞成或信服，你将应该如何做呢？在考虑这个问题时你会运用什么样的观点/猜测呢？当你向别人宣传“工作一年比不上上大学一年”的观点时，你拿什么让别人信服呢？当你认为某城市的房价已经过高时，你是如何得出这一结论的呢？你的依据会是什么呢？你将如何判断某个城市的某个高考考场/考区是否存在明显的教育系统/教师的作弊行为呢？1.4 想象、推理、逻辑在计量经济学习中的重要性■学好计量经济学必须具备的技能——自由的想象力+严谨的推断力。

【案例】豪华游轮上的方便面：【案例】消失的金脉：【案例】招聘CFO的故事： 1+1=？你说几就是几！【案例】古罗马朝圣途中的故事：我不知道你走过快，又怎知你要走多久？【案例】鸡兔同笼问题的非数学解法：想象的优点：①想象推理给我们一个自由的开始。

通常以“如果”、“假如”、“也许”开始。

②以想象、推理开始不需要真实出现，只需在脑海中进行，所以想象过程的成本最低。

秘密：要敢于做更多的尝试，给自己不同的开始。

【案例】蜜蜂与苍蝇谁更聪明？积极的态度VS消极的态度的不同结果：【案例】菩萨的手势我可以玩了吗？我可以做作业吗？【案例】到非洲卖鞋：因为无人穿鞋，所以没市场无人穿鞋，空白市场，潜力巨大【案例】卖草鞋、卖雨伞的儿子母亲的痛苦：【案例】撕碎的世界地图与人头像；你怎样对待世界，世界便怎样对待你【案例】毕业典礼上的礼物与悲剧：有挫折，也有礼物，正确对待，切勿视而不见，听而不闻。

【案例】钨沙金的故事：时间是最大的成本，不做是最大的风险。

做了后悔，不做会更后悔。

谋事在人，成事在天。

【案例】上帝的营救：【案例】一个学生的真实故事：为这样的学生喝彩！【课后练习】一个直角三角形，一条边长为97，其余两条边也是正整数，请找出满足条件的三角形。

【课后练习】很久很久以前，××曾祖父在××岛埋藏了一堆宝藏，并告知他的后人岛上有一个绞刑架，绞刑架右前方有一棵棕榈树，左前方有一棵橡树，先从绞刑架径直走向右前方的棕榈树，记下所走步数，向左转90度，走相同的步数，并做好标记；重新回到绞刑架，再从绞刑架径直走向左前方的橡树，记下所走步数，向右转90度，走相同的步数，并做好标记。

宝藏便藏在两个标记连线的中点位置。

问题：现在绞刑架不见了，你能确定宝藏的确切的位置吗？并证明你的结论。

第2章计量（回归）模型的设定关于计量经济学的两种说法：（1）假设假设再假设，检验检验再检验。

（2）模型的设定、估计与检验。

2.1 什么是模型？①模型人类思维的创造物。

②用我们易于理解和熟悉的形式，去解读和说明我们希望理解的真实世界。

③模型是对现实世界的抽象；常常需要微观宏观化，或宏观微观化。

④模型有各种形式——几何的、数学的、实物的。

⑤模型要易于操作，易于演练，才能起到模型的重要功能——仿真。

【案例】用最简练的笔画构造一个人体模型。

【案例】你知道，但你不懂！锦江饭店你知道吗？——我明白，但不知道怎么走。

2.2 什么是计量（回归）模型？计量的含义：①数学的；②随机的，③表达式表示。

回归是意思：（1）回归是认识事物，认识问题的一个过 程；（2）去粗取精，去伪存真，由此及彼，由表及里；（3） 返璞归真样本的数据 总体的结论 部分的信息 母体的信息2.3 回归模型的一般形式对于单方程计量模型而言，其一般表达式为：),,;,,(2110u x x x F y k ββ=在数学函数中y 是因变量，j x 是自变量, 两者为因果关系。

在计量经济学中：y 被解释变量, j x 是解释变量，j β是 模型的参数；μ 随机变量。

说明：解释变量和被解释变量是可观测的。

解释变量可以看作被解释变量变动的原因。

随机变量是不可测的，但对被解释变量有影响。

模型参数是不变的常量。

规律总是和某些常量有关系。

比如人的体重与身高体的标准为：W(kg)/h 2(m 2)=18～20【课堂练习】 假定y=f(x)=1/x ，那么？狗=)(f ；①从里向外和②从外向里求:f(f(f(x)))=？ 如果定义1--=∆t t tx x x ；那么?;?21=∆=∆-t t x x■要熟练掌握数学的形式化运算！ 2.4 一元线性回归模型 ①总体一元线性回归模型εββ++=x y 10线性的定义：）常数（k j x yj...2,1==∂∂ ；y 对x 求偏导②样本一元线性回归模型观测数据：i y ：1y ，2y ，3y ……n y i x ：1x ，2x ，3x ……n x 样本容量为n ；字母n 专用以代表样本容量！也可以用矩阵的形式表示：⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛n ny x y x y x2211 i i u x y ++=110ββ因为存在观测误差，所以表示成如下形式：i u i x y i ^1^0^++=ββ“^”表示估计i μˆ 表示残差，其过程是i i μμμˆ→→ 21ˆ,ˆββ 估计值：基于某一个特定的样本得到的估计估计量：不同的估计值的集合 说明：样本回归模型受制于总体回归模型。