第八章 随机性决策分析
物流运筹学概论 第八章 物流决策
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基本步骤
决策过程就是实施决策的步骤， 一般包括以下几个步骤。 （１） 确定目标。面对所要解决的问题， 决策目标要明确、具体， 符 合客观实际。如果决策的目标不止一个， 应分清主次， 优先实现主要 目标。 （２） 拟订可行方案。针对决策的目标和已具备的信息， 就可以拟订 各种可行方案， 方案要有多样性和可行性。可行的方案是指技术上先进 、经济上合理的方案。 （３） 优选方案。首先应该确定优化方法， 并对具体的决策进行优化 分析、排序及优化方案的灵敏度分析。 （４） 执行决策。经过大量反复的分析研究， 给决策者提供大量的决 策信息， 最后， 由决策者做出选择并执行。
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８. １
决策的基本概念
３������ 自然状态 自然状态是指决策者会遇到不受决策者个人意志控制的客观状况， 如战 争、天灾等， 决策时要进行预先估计。 ４������ 损益值 每一个可行方案在每一个客观情况下可能产生的后果， 称为损益值。对 应于ｎ 种自然状态和ｍ 个方案， 便可得到一个ｍ 行ｎ 列的矩阵， 称 为损益矩阵。自然状态、方案、损益值三者的对应关系见表８ －１。
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８. １
决策的基本概念
（４） 决策总是在若干个有价值的方案中选择， 如果只有一个方案， 就无从选择， 也就谈不上决策。 由于人的社会活动是多方面、多领域、多层次的， 因而， 有关的决策 问题和决策活动也是多方面、多领域、多层次的。决策活动伴随着人类 的一切活动， 无论是政治、经济、军事、文化、教育， 还是工程技术 、经济管理、交通运输等各个领域都存在着大量的决策问题。可以说， 决策贯穿于管理的全过程， 管理工作的核心就是决策。 物流决策， 就是在物流管理中， 与物流活动相关的决策问题。如物流 中心选址决策、物流经济决策等。
决策分析题目
第一大类：效用与风险1. 效用函数是怎样与风险联系的，为什么？由于效用函数视决策者对风险态度的不同而不同，因而效用函数也有不同的类型，如图3-6所示。
直线型效用函数与决策的货币效果成线性关系，决策者对决策风险持中立态度，属中间型决策者。
决策者只需要根据期望损益值作为选择方案的标准，而不需要利用效用函数。
其所对应的曲线如图3-6中的A线所示。
2.保守型效用函数保守型效用函数表示随着货币额的增多而效用递增，但其递增的速度越来越慢。
决策者对利益的反应比较迟缓，而对损失的反应则比较敏感，不求大利，但求规避风险，这是一种谨慎小心的保守型决策者。
这类函数所对应的曲线为保守型效用曲线，如图3-6中的B曲线所示。
曲线中间部分呈上凸形状，表示决策者厌恶风险，上凸的越厉害，表示厌恶风险的程度越高。
3.冒险型效用函数冒险型效用函数表示随着货币额的增多而效用也递增，但递增的速度越来越快，决策者想获得大利而不关心亏损，也即决策者对于亏损反应迟缓，而对利益却很敏感，是一种想谋大利、不怕冒险的进取型的决策者。
这类函数所对应的曲线为冒险型效用曲线，如图3-6中C线所示。
曲线中间的部分成上凹形状，表示决策者喜欢冒险，敢于做大胆的尝试。
效用曲线上凹得越厉害，表示决策者冒险性越大。
4.渴望型效用函数渴望型效用函数表示在货币额不大时，决策者具有一定的冒险胆略，但一旦货币额增至相当数量时，他就转为稳妥策略。
这类函数所对应的曲线为渴望型效用曲线，如图3-6的D线所示，在曲线上有一个拐点(c,h) ，左段呈上凹，右段呈上凸。
这种决策者的特点是一曲线上的拐点(c,h) 为分界点，当效用值小于h时，他喜欢采取冒险行动，而当效用值大于h 时，他又改为稳妥策略。
P572.效用函数存在哪些不足？你认为应该怎样改进？答：西方经济学对效用函数的存在性的证明，是一种自我循环的论证。
这是因为，效用函数存在性定理的那些假设条件，不是基于事实，而是基于数学证明的需要。
第八章 投资项目决策与投资咨询
投资项目决策 投资咨询
第八章 投资项目决策与投资咨询
教学安排---参考书目
1．郎荣燊、黎谷主编：《投资学》，中国人民 大学出版社。 ２．张仲敏等：《投资学》，东北财大出版社。 ３．陈玲：《投资学》，经济科学出版社。 4、《市场营销学》
第八章 投资项目决策与投资咨询
教学安排---思考问题
第八章 投资项目决策与投资咨询
第一节 投资项目决策的意义和原则
l 四、投资项目决策应遵循的原则 （四） 投资项目决策责任制原则
在社会主义国家中，生产资料公有制，投资项目决策 是由各级决策部门负责完成的，但决第是由具体的法 人或自然人作出的。必须要求他们对自己的决策行为 承担一定的责任。为保证投资项目决策的科学性，建 设的可行性和技术的先进合理性，以取得良好的经济 效益，必须建立决策责任制。
第八章 投资项目决策与投资咨询
(2)投资项目决策民主化原则。社会化大生产的特点是投资项 目规模大、投资多，如近年来建设的上海宝钢，总投资为300 亿元，与50年代相比，当时苏联援建的重点成套项目，最多 的也仅100亿元，技术复杂，牵涉的范围大，这些均非传统的 小生产可与之相比。在以前采用的靠少数人或凭经验决策可 办到的事，在当今现代化大生产中就远远不能满足决策的要 求，单纯凭个人经验决策很难作出全面正确的判断和决定， 这就需要运用民主的原则，依靠群众的集体智慧，广泛集中 经济的。技术的和管理的专家意见，集思广义，发挥他们的 聪明才智，实行民主化决策。民主化是科学化的前提和基础， 没有民主化，就不能集中大多数群众的意见，就会变成少数 人说了算，当然，也就不可避免地产生片面性、主观性，科 学的投资项目决策就难以实现。民主化决策应该成为社会主 义生产资料公有制基础上经济建设包括投资建设的重要特征。
公共经济预测和决策 第8章 确定型和非确定型决策
01.11.2021
35
损失矩阵决策
• 如果损益值是以损失形式给出的损失矩 阵，则根据悲观决策准则，应从各个行 动方案的最大损失中选取损失最小的方 案作为最优行动方案。其损失矩阵决策 表见表3。
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表3
损失矩阵决策表
损失值 方案
A1 A2 … Ai … Am 决策
01.11.2021
• 悲观决策准则亦称华尔德决策准则 （Wald Decision Criterion），是保守型
决策准则。这种决策准则非常重视可能 出现的最大损失（或最小收益），在各 种最大损失（或最小收益）中选取最小 （或最大）者，将其对应的方案作为最 优方案。该准则又称“最大最小”决策 准则。
01.11.2021
公共经济预测和决策 第8章 确定型和非确定型决策 •
8.2 确定型决策的几种方法
8.2.1 盈亏平衡决策模型
1. 线性盈亏平衡分析
• 所谓线性盈亏平衡分析，就是对企业总 成本和总收益的变化作线性分析，目的 在于掌握企业经营的盈亏界限，确定企 业的最优生产规模，使企业获得最大的 经济效益，以做出合理的决策。
自然状态
1 2 … j … n a11 a12 … a1j … a1n a21 a22 … a2j … a2n … …………… ai1 ai2 … aij … ai n … …………… am1 am2 … amj … am n
minAi[maxj(aij)]
maxj(aij)
Ai
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8.3.3 乐观系数决策准则
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21
产品类型 甲 乙 丙
可利用总量
原料 1.0 1.5 4.0 2000
运筹学第8章
第八章 动态规划的基本方法
4、策略 按状态行进方向顺序排列的阶段决策集合称为策略. 假设给定一个 n 阶段决策问题，可用pk,n(sk)表示从 第 k 阶段处于状态 sk 到终止状态的决策序列集合， 称为后部子过程策略，或简称子策略。即: Pk,n(sk)={ uk(sk), uk+1(sk+1),…, un(sn) } 显然， P1,n(sk)就是 n 阶段决策问题的一个策略,即 P1,n(sk)={ u1(s1) , u2(s2) ,…, un(sn) } 记 P 表示所有可供选择的策略集合，称为允许策略 集合。
China University of Mining and Technology
-6-
第八章 动态规划的基本方法
当建立问题的数学模型后，如果时间参数是离 散的，则它就是数学规划问题；如果时间参数是连 续的，则属于最优控制问题。
动态规划模型的分类：①离散确定型；②离散随机 型，③连续确定型；④连续随机型。
A
5 4 2
各个阶段开始时所处的自然状况和客观条件称为状态, 描述了研究问题过程的状况(称不可控因素).
B1 6 3 46 B2 5 B3 6
C1 12 2 C2 2 3 C3 3
D1
D2 D3
2 3 4
Hale Waihona Puke E描述过程状态的变量称为状态变量，用Sk表示.
第 k 阶段Sk 的取值可以是离散的，也可以是连续的. 用Sk 表示第 k 阶段所有状态集合，称为可达状态集合. 例中第2阶段有三个状态 B1、B2、B3，故可达状态集 合是 S2={ B1、B2、B3 }。
China University of Mining and Technology
第八章综合评价与决策
§8-3 模糊集综合评价方法
《运输技术经济学》
第八章
§8-4 综合评价函数法
略
综合评价函数法是一种利用统计分析进行综合评价的方法。 基本思路是： 通过对每个技术方案各项指标值的统计分析，形成一个 被称之为综合评价函数的数学模型；然后将每个方案的各项 指标值代入综合评价函数，求得每个方案的综合评价函数值 作为综合单指标评价值；根据该值的大小来比较各方案的优 劣，为决策提供科学的依据。 主要适用于: 技术方案定量指标的综合评价，如果方案涉及定性指标， 则可采用本章第二节中所介绍的方法将定性指标转化为定量 的描述，然后再运用此法进行评价。
又如：安全系数的取值问题，因素集可设为： X={设计水平(x1)， 制造水平(x2)， 材质好坏(x3)，
重要程度(x4)，使用条件(x5)｝
《运输技术经济学》 第八章
§8-3 模糊集综合评价方法
三、模糊综合评判的基本原理及步骤 2. 建立权重集 A= (a1， a2， a3， …… an )
~
A——权重集，是因素集 X 上的模糊子集。
——由 m 种评价组成的集合，称为评判集。 yj ——表示对各项指标的满意程度所分的等级。
如：继续上述服装问题： Y={ 很喜欢(y1)，比较喜欢 (y2)，不太喜欢(y3)， 不喜欢(y4) }
又安全系数的评判集可在安全系数的取值范围内， 若区间为[1.5 ~ 3.0]，则： Y={ 1.5， 1.8，2.1，2.4，3.0 } 注：因素集中的每一个因素都可用评判集进行评判。
《运输技术经济学》
第八章
§8-3 模糊集综合评价方法
二、隶属度 ——某一元素属于某模糊子集的程度。 定义：对论域的每个元素ui 在闭区间[0，1]中给出一个对应 的数学指标，用以表明ui 对模糊子集 A 的隶属度，并 用 u A (ui ) 表示。 ~ 所有隶属度均满足： 0≤u A (ui )≤1 ~ u A (ui ) 愈大，ui 对 A 的隶属程度愈高。 ~ ~ u A (ui ) =1，表示ui 肯定属于 A 。 ~ ~ u A (ui ) =0，表示ui 肯定不属于 A 。 ~ ~ 此外：也可用“隶属函数”来表示。记作：u A (x) ~ 可参见有关模糊数学书籍。
运筹学第八章库存决策
已知该商品的购进单价为1.25元，出售单价为15元，若当 天未能售出，第二天的处理价格为11.25元。试求合理的 进货数量。 解：k 1512.5 2.5，h 12.5 11.25 1.25，
存量
Q
（如图），
RL
这时的存量LR称为订货点。
时间
L
模型二：在制批量存贮模型
（不允许缺货，生产需一定时间）
设：C3=∞，L=0，R，C1，C2均为常数，生产速率P>R 求：Q*与t*
A
R PR
t1 t
解：(T时)总费用 订货费 存贮费
订货费
n
C1
C1
R Q
T
单位时间存量
A 2
1 2
(P
R)t1Q
其中A类物品虽数量不到10%，但占用的资金却达50%。故 应重点加强对A类的库存管理。同时对B类和C类也可分别订 出库存管理措施。 以下我们仅就单一种类的物品来讨论。
占 100
90
资 80 金
50
10 A B
C
10
50
物品数量百分比
100
数量
二、存贮所包含的基本要素
1、需求量： (1)确定的，需求率（单位时间需求量）R
第八章 库存决策
绪论
生产和消费是关系国计民生的两件大事，存贮是其间 的一个重要环节。即生产→存贮→消费 存贮是解决供求间不协调的矛盾的一种手段，其必要 性是显然的。 “存贮得越多越好”的思想，不是绝对的。存贮过程 中要有一定的损失和消耗，经济上要付出代价。存贮 论就是要研究如何合理的进行库存，以使总的费用最 小。
经济预测与决策第八章
性质为无后效性，又叫马尔科夫性。
3．马尔科夫链
时间和状态都是离散的马尔科夫过程称为马尔科夫链。
4．转移概率和转移矩阵
5．正规概率矩阵
6．固定概率向量（特征概率向量）
8.2 马尔科夫方法在经济预测中的应用
8.2.1 基本步骤
8.2.2
8.2.3
转移矩阵的确定方法
率、长期占有率，并分析为提高占有率企业可能采取的策 略。
2．预测长期占有市场率
由于S(k) = S(0) P[k] lim S(k) = S(0) lim P[k] = S(0)•T = U 在已知初始条件下求长期市场占有率就是求稳态概率矩阵, 也是求固定概率向量。
求固定概率向量的方法已在前面介绍。这里只给出利用宏
态为 a j 的频数。
【实例8-1】已知A产品在2004-2008年60个月的销售状况数
据，详见表8-2。试计算转移矩阵。
8.2.3 市场占有率预测
【实例8-2】假定市场上主要手机品牌有诺基亚、摩托罗拉、三 星及其他品牌，分别由四类不同的销售商进行销售。同时假定 当前，这些品牌目前市场占有率分别为35%、25%、20%、 20%。2009年上半年某课题组进行问卷调查表明，2010年，使
市场占有率预测
8.2.4 在股票预测中的应用
8.2.1 基本步骤
使用马尔科夫预测方法遵循如下假设：
（1）转移矩阵必须逐期保持不变，即不随时间的变化而变 化。 （2）预测期间状态的个数必须保持不变。以市场占有率为 例，必须加大在预测期间市场竞争对手的数目保持不变。
第八章投资项目决策与投资咨询(投资学)
第一节 投资项目决策的意义和原则
l 四、投资项目决策应遵循的原则 （二）系统性原则
影响投资项目建设的各种因素是相互联系、彼此制约 的，因 此，在投资项目决策时，首先要深入调查和 搜集各方面的投资信息，并对其进行科学的分析和研 究。投资信息主要包括需求信息、生产信息、技术信 息、供给信息、政策信息、自然资源和自然条件信息 等。进行投资项目决策，必须在已搜集到的各种投资 信息的基础上，对以下几方面的问题作出系统性的回 答。 （续）
教学安排—教学重点与难点
投资项目决策 投资咨询
第八章 投资项目决策与投资咨询
教学安排---参考书目
1．郎荣燊、黎谷主编：《投资学》，中国人民 大学出版社。 ２．张仲敏等：《投资学》，东北财大出版社。 ３．陈玲：《投资学》，经济科学出版社。 4、《市场营销学》
第八章 投资项目决策与投资咨询
教学安排---思考问题
响到项目的施工进度。由于工期拖长，一方面会积压
和浪费已投入的大量人力、物力、财力，提高投资费
用；另一方面，还会使建设项目错过最佳投产时间。
两个方面都会影响投资效益的提高，关系到项目建设
的成败。
第八章 投资项目决策与投资咨询
第一节 投资项目决策的意义和原则
三、投资项目决策的意义
l 投资项目决策对整个国家经济也会产生重大 影响。
l 一、投资项目科学决策程序 （二）我国投资项目决策程序
我国的投资项目决策程序是在借鉴西方经济发达国家 的决策经验和科学的评价方法的基础上，结合我国的 实际情况制订的。按规定，大中型工业项目决策程序 主要按以下几个步骤进行： 提出项目建议书；进行可行性研究；编制设计任务书 （计划任务书）；项目评估；项目审批。 （续）
决策分析网上
决策分析复习资料决策分析复习资料第1题：管理科学（Management science）是对与定量因素（quantitative factors）有关的管理问题通过应用科学的方法（scientific approach）进行辅助管理决策制定（aid managerial decision making）的一门学科（discipline）。
对第2题：在随机型决策问题，也就是存在不确定性的决策问题中，决策人可以在各种可能的行动中进行选择；但是有些因素是决策人所无法控制的。
我们把决策问题中决策人无法控制的所有因素，即凡是能够引起决策问题的不确定性的因素，统称作自然状态。
（对）第3题：决策理论是（ABCD ）A. 运筹学的一支B. 是经济学和管理科学的重要组成部分C. 是控制论的延伸D. 是社会科学与自然科学的交叉，是典型的软科学第4题：由于经济学家、数学家以及系统科学家的努力，决策分析日益广泛地应用于商业、经济、实用统计、法律、医学、政治等各方面。
（对）第5题：满足以下哪几个条件的决策属于不确定型决策（ ABCD）A．存在着一个明确的决策目标 B. 存在着两个或两个以上随机的自然状态C. 存在着可供决策者选择的两个或两个以上的行动方案D. 可求得各方案在各状态下的益损矩阵 E. 能获得各个自然状态发生的概率第6题：标准损失函数有以下哪几种？（ABC）A. 平方损失B. 线性损失C. 0-1损失D. 对数损失第7题：以下（ABCDE）项属于决策的要素A．决策者 B. 分析者 C. 目标 D. 行动空间 E. 结果空间第8题：在下雨带伞问题中的下不下雨是自然状态，在购买火灾保险中的是否发生火灾是自然状态。
（对）第9题：匹兹堡开发公司（PDC）已购得一块地用于建造一个高档的沿河综合商业楼，其位置对繁华的匹兹堡和金三角有很好的景观，所谓金三角是指两条小河汇流成俄亥俄（Ohio）河的地段。
每一个建筑物单元的价格是30万～120万，取决于单元所处楼层、面积以及备选的设施。