银行信托管理及风险控制的考试题晚上修改

A卷1、（请你从银行信贷管理及风险控制的角度来谈谈你对<债务中的美国经济>的看法。

）答:二、美国零售银行消费信贷业务流程和风险管理经验消费信贷风险主要有两种表现形式:一是因消费者个人破产而形成的风险;二是因为银行信贷政策的失误或把握不当而造成的损失。

因此,在发放消费信贷时都应关注银行现有的消费贷款结构与规模;银行新发生的消费贷款的特点;客户的信用信息和行为变化,研究各类消费贷款的风险点与风险源,从中寻找新的业务发展机会;密切关注宏观经济走向及行业发展趋势对消费信贷所涉及领域的影响。

具体做法如下:(一)确立风险最优化的管理目标美国各商业银行开展消费信贷业务均“以利润最大化”为首要目标。

一般采用“风险最优化”而非“风险最小化”的原则。

一定的利润总是与一定的风险相联系,风险小并非完全是好事;同样,风险大并非完全就是坏事。

银行应该通过优化自己产品的风险组合,以实现利润最大化。

如花旗银行对消费信贷产品的利润目标实施全程动态监控。

该行在新产品的研究开发阶段就要求对产品的预期利润作出规划,产品投入市场后,动态监测产品每月的收益、费用、坏帐损失及净利润,比较分析与预期目标的差异,及时决定是否扩大或缩小该产品在银行产品组合中的比重。

(二)普遍应用“个人信用风险评分模型”和“消费信贷电脑审批系统” ,严格把好消费信贷入口关银行消费贷款管理制度的核心是对申请人的个人信用评分系统。

一般情况下,银行在接到申请人的贷款申请后,会要求申请人提供个人财务状况等个人基本资料,并通过 I n t e r n e t获取信用历史报告、然后将这些资料输入电脑。

银行十分重视利用信用局的个人信用历史资料,并通过对社会经济的宏观把握,结合银行信贷管理的基本要求,对消费信贷的申请和审批设定了一套严密、详细、可操作性强的标准程序,并按此程序设计了一套标准电脑软件。

这套标准程序包括:各类消费信贷品种的含义;可能取得的最大、最小贷款额;对不同信用等级客户贷款的要求;需遵守的主要信贷政策;贷款期限;贷款抵押率要求;负债 -收入比率;什么样的物品可以充当担保品;项目评估要求;购买保险的要求以及例外情况的处理等。

其中贷款抵押率和负债 -收入比率是两项最重要的风险控制指标。

当客户申请一笔消费贷款时,各营业网点只须按软件显示的要求输入有关信息,电脑系统会自动通过内部评分模型进行打分,识别每一笔消费信贷是否应该发放。

只有在电脑无法识别有关信息并作出判断,或贷款超过一定的金额时,才按规定交给相关贷款审批处理。

由于住房抵押贷款的二级市场已经非常发达,贷款人出售给二级市场中介机构的贷款,也已形成标准化。

贷款人受理的贷款只要符合中介机构要求的标准,便可立即同意发放贷款。

这样,贷款机构日后可以随时将贷款出售,在此情况下,如 F A N N I E 专论(三)充分运用定量分析方法,及时监测消费信贷资产质量美国各大银行在风险控制部门都设有专门的团队利用计算机模型研究、分析消费信贷的运行情况、近期消费信贷的损失预报,如花旗银行有约三个楼层的工作人员在做数据分析处理工作,利用定量分析方法详细描述银行一个月来的消费信贷运行情况,特别是帐户管理、借款人行为分析、近期可能造成的损失及应关注的重点消费信贷品种和重点客户等等,同时提出清收建议。

(四)强调风险审核与风险组合控制,实现信贷管理的横向制约为有效控制信贷风险,银行在风险管理部门设有专门的信贷组合风险审核组和质量控制组。

这些人不参与制订信贷政策,也不参与贷款的审批决策,只负责审核贷款的发放是否符合银行制订的操作规程和运作流程,是否遵守了银行的信贷组合规定,是否与宏观经济的发展相匹配,是条例外部监管部门的有关信贷要求等。

具体包括每月分析宏观经济走向、跟踪房地产等相关行业的发展趋势,研究已有客户的信用变动情况和区域布局的合理性、审核客户的购买行为、现金流及贷款支付情况,同时进行消费贷款组合的压力测试。

(五)重视信贷文化和风险控制文化的建立与培养,从业务拓展的源头控制风险最有效的风险控制与防范是业务部门在开展业务中的风险防范意识和行为。

如果这个环节做好了,将为风险控制奠定良好的基础。

因此,银行要求每一个员工都要明白其自身所赋予的风险控制与防范职责要求任何部门、任何员工都必须将业务拓展、利润增长、股东价值最大化和风险控制与防范列为自己的神圣职责,并努力地加以身体力行。

(六)实行消费信贷的精细化管理、有针对性地防范各类风险从大类上说,银行的消费信贷分为住房抵押贷款、汽车消费贷款和学生贷款三种。

这三大类可以进行进一步市场细分。

银行根据不同消费信贷品种的不同性质,设定了不同产品的销售方式,以及同一产品不同部门的交叉销售要求,并根据交叉销售的要求赋予这些产品特定的含义和信贷审批标准。

(七)讲究消费信贷风险控制与防范的操作技巧,在具体操作程序上控制风险美国金融机构特别强调要搞清客户是谁,贷款干什么。

如果是住房按揭贷款或住房净值抵押贷款,则要搞清楚房子在哪,价格是否合理,出现泡沫的机会有多大。

如果是新客户,一般会先发放一些小额消费贷款,以检测客户信用度的高低。

十分重视法律文件的齐全程度。

在审核每一笔消费信贷时,尤其是住房按揭贷款或住房净值抵押贷款时,十分小心地核查所需的法律文件是否齐全,以便在今后可能出现的贷款纠纷中有效地保障银行的资产不受损失或少受损失。

严格掌握消费贷款的评估标准。

银行对住房净值贷款超过一定金额的,一般均要求派人到现场进行评估。

在评估中,除核实已有的资料和数据外,主要是找三个以上的有效参照物进行比较,详细核定房屋价格的真实性与合理性。

密切关注客户的信用变化情况,并在贷款额度的掌握上灵活操作。

银行一般不轻易调整客户的贷款额度。

在客户没有宣布破产前,如随意调整客户的信贷额度,容易招致客户的反感,从而人为造成断供情况。

银行只是在客户的情况急剧恶化时,才采取相应的措施。

利用消费信贷保险分散银行的消费信贷风险。

在美联银行的消费信贷运行中,尤其是对住房贷款按揭贷款,都有明确的消费信贷保险要求。

一般来说,地契保险、房屋保险和洪水保险是最基本的几种。

如客户不能按照银行的要求支付首期款,银行还会要求申请人购买人寿、事故和健康保险。

以保险公司为个人提供的信贷担保发放贷款的好处是:变由银行一家承担风险为两家金融机构共同承担,并且在贷款的发放中,银行省去了对私人进行资信评估和偿债能力的考察过程。

有效地运用政府提供的消费信贷担保制度处置抵押、担保品,增强了银行资产的流动性和处置力度,减少了银行的损失。

专论(八)采取有效措施,及时清收不良贷款美国各银行均十分重视不良贷款的清收,并形成了一套严密的清收办法和有效的清收策略。

他们根据计算机的提示在贷款出现逾期不还的第一个周期会及时向客户发出信函或电话通知,提醒客户尽快还款。

实践证明,这种方法非常有效。

通常 92%的客户都会在接到通知补交欠款。

对剩下的 8%客户,他们在出现逾期的第二个周期,开始耐心地与客户商讨还款方案,希望客户通过调整其个人收入 -支出比例实现还款愿望。

有时也从这一阶段开始利用律师等第三方力量进行追讨。

(九)运用差别定价策略,用收益来弥补风险对信用评分较差的客户,并不是一概拒绝其申请。

而是通过提高定价的模式来对此类客户进行授信,通过提高收益来弥补可能带来的高风险。

甚至为此设有专门的公司负责较差客户的授信业务,其利率有时能达到 30%,风险调整后的收益也较为可观。

(十)通过发达的证券化市场转移风险美国金融机构,有很大比例的信用卡、消费贷款等产品通过证券化方式处理。

资产证券化的根本意义在于它能够通过信用工程分解信用风险、拓宽融资渠道、降低发行主体的融资成本、增强金融资产的流动性、提高资本市场的配置效率,同时满足发行者和投资者的一些基本需要。

同时这对化解集中性风险有很大的意义。

三、对我国商业银行开展消费信贷业务的借鉴(一)加快发展房屋净值贷款或额度贷款目前我国市场消费信贷产品趋于同质化。

这就需要国内商业银行充分研究客户的需求,积极借鉴国外成熟经验,在政策法规允许的范围下,尽早推出房屋净值类贷款或额度贷款,拓宽产品渠道,树立行业竞争优势。

(二)加快个人评分模型和在线审批系统的应用,建立完善的集中审批模式及相关制度分散式的审批模式转变成集中式的审批模式,I T技术的使用将起到十分重要的作用。

加快国内商业银行个人评分卡的研究和使用将是提升消费信贷风险管理水平的重要举措。

同时也须加速管理信息系统的建设工作,提高数据转化成信息,信息转化成知识、知识转化成决策的能力。

(三)加强风险定价的研究,实现差别化管理风险定价通过评估客户的优质程度来决定其产品的定价,这不仅是用收益弥补风险的一种手段,同时也是吸引优质客户的一种手段。

具体做法可利用评分卡工具将客户分层给予不同定价,另外也可借鉴上文提到的花旗银行的做法,通过客户的行为表现来给予不同的定价,从而鼓励客户2、请你分析一下，历次资产价格泡沫与银行信贷之间的关系。

答：1、经济预期。

对经济发展前景有非常好的预期，这是催生泡沫并使之快速膨胀的基础与关键。

由于资产市场常常带有相当大的投机成分，这种投机主要建立在个人或群体对未来经济增长良好预期上。

投资资产就是投资未来，就是能获取巨大收益，成为人们的共识。

但是，未来常常带有不确定性。

在资产供给有限的情况下，对未来良好预期过度，以及人们过度自信常常将资产价格推得很高，泡沫成分由此加大。

2、信贷过度。

信贷过度是许多金融和银行危机理论的基础，也是催生资产泡沫的重要因素。

信贷过度原因是多方面的。

可能来自于监管较差的金融自由化。

由于金融市场管制不严，监管当局不能对付快速增长的金融中介活动，隐含或明确的救助保证，加重了对高风险项目的信贷扩张。

因此，信贷过度经常被看作是资产泡沫的诱因，也金融灾难的导火线。

如果不加以管制，最终必然对经济造成很大伤害。

3、金融自由化。

近年来，在许多国家和地区，金融自由化也是导致资产价格泡沫膨胀的重要因素之一。

泡沫的破裂导致了金融危机和经济衰退。

而更多的证据显示，市场导向的金融体系易发生周期性金融危机。

象东南亚国家曾经发生的金融危机那样，随着资产价格泡沫的破灭，金融危机的破坏力就显现出来。

泡沫的破灭，股票和其他资产的价格下降，银行和外汇危机发生，会引发严重的经济衰退。

4、国际资本流动。

当大量外资流入发展中国家或地区后，生产部门难以吸纳的富余资金极易流入股市和房地产市场，因为只有在股市和房地产市场上才有可能在短期内谋取超额利润。

大量外资进入后，很容易在这些市场容量不大的地方把泡沫吹起来。

而由于对国际资本流动缺乏健全的监管体系，资本流动的失控，最终可能在热点市场上造成泛滥成灾，投机猖獗、引发泡沫经济和金融危机。

5、货币政策。

当中央银行实行不适当的货币政策，比如过于宽松的政策时，很可能通过资产价格的上升影响到经济，严重时产生资产价格泡沫。