2009年秋季个人寿险与年金精算实务

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保险精算原理与实务

连续变化场合：函数利息力
a(t ) exp{ (s)ds}
0 t
(t )

离散变化场合：
t k 1
i1 ,, it (d1 ,, dt )
t
a(t ) (1 ik ) (1 d k )1
k 1
例1.5
1、如果 1 t ，试确定1在n年末的积累值。 2、如果实质利率在头5年为5%，随之5年为4.5%，最后5年为4%，试确定1000元在15年末的积累值。 3、假定一笔资金头3年以半年度转换年利率6%计息，随之2年以季度转换8%的年贴现率计息，若 5年后积累值为1000元，问这笔资金初始投资额应该为多少？
m m
等价公式

一般公式
a(t ) e

0 s ds
t
恒定利息效力场合 ln(1 i) a(n) exp{n } ln v a1 (n) exp{n }
例1.4

确定1000元按如下利息效力投资10年的积累值
1、
5%
于是，f i t t (1 i )t 1 t 1 (1 i )t 1 0,

例1.2

某人存5000元进入银行，若银行分别以2% 的单利计息、复利计息、单贴现计息、复贴现计息，问此人第5年末分别能得到多少积累值？
例1.2答案
(1) 2%单利计息 A(5) 5 0 0 0 (1 5 2%) 5 5 0 0 ( 2) 2%复利计息 A(5) 5 0 0 0 (1 2%)5 5 5 2 0 (3) 2%单贴现计息 5000 A(5) 5556 1 5 2% ( 4) 2%复贴现计息 5000 A(5) 5531 5 （ 1 2% ）

保险实务与保险精算考试选择题 61题

1题1. 保险合同的基本原则不包括以下哪一项？A. 诚实信用原则B. 最大诚信原则C. 公平交易原则D. 风险共担原则2. 以下哪项不是保险精算师的主要职责？A. 风险评估B. 产品定价C. 投资管理D. 准备金计算3. 在保险合同中，“不可抗力”通常指的是什么？A. 自然灾害B. 政治事件C. 社会动乱D. 以上都是4. 保险公司的偿付能力主要通过什么来衡量？A. 资本充足率B. 资产负债率C. 净利润率D. 市场份额5. 以下哪项是寿险公司的主要产品？A. 健康保险B. 财产保险C. 责任保险D. 意外伤害保险6. 保险精算中，常用的风险模型不包括以下哪一项？A. 泊松分布B. 正态分布C. 指数分布D. 均匀分布7. 在保险理赔过程中，以下哪项是最关键的步骤？A. 报案B. 调查C. 定损D. 赔付8. 保险公司的再保险主要目的是什么？A. 分散风险B. 增加利润C. 扩大市场份额D. 提高客户满意度9. 以下哪项不是保险公司的主要收入来源？A. 保费收入B. 投资收益C. 政府补贴D. 手续费收入10. 在保险精算中，“准备金”主要用于什么？A. 支付未来的理赔B. 投资新项目C. 偿还债务D. 发放员工奖金11. 保险合同中的“除外责任”指的是什么？A. 保险公司不承担的责任B. 保险公司承担的全部责任C. 被保险人的义务D. 保险公司的权利12. 以下哪项是财产保险的主要特点？A. 长期性B. 短期性C. 固定性D. 变动性13. 在保险精算中，“死亡率表”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估投资风险C. 预测市场趋势D. 管理人力资源14. 保险公司的“资本金”主要用于什么？A. 支付理赔B. 投资运营C. 偿还债务D. 发放股息15. 以下哪项是健康保险的主要保障内容？A. 医疗费用B. 财产损失C. 法律责任D. 意外伤害16. 在保险合同中，“保险金额”指的是什么？A. 保险公司承担的最高赔偿额B. 被保险人支付的保费C. 保险合同的总价值D. 保险公司的资产总额17. 以下哪项是保险公司的主要风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 以上都是18. 在保险精算中，“费率”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策19. 保险合同中的“保险期限”指的是什么？A. 保险合同的有效期B. 保险公司的经营期限C. 被保险人的生命周期D. 保险产品的销售期限20. 以下哪项是责任保险的主要保障内容？A. 第三方损失B. 个人健康C. 财产损失D. 意外伤害21. 在保险精算中，“索赔率”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策22. 保险合同中的“保险标的”指的是什么？A. 被保险的对象B. 保险公司的资产C. 保险合同的条款D. 保险市场的需求23. 以下哪项是意外伤害保险的主要保障内容？A. 医疗费用B. 财产损失C. 法律责任D. 意外伤害24. 在保险精算中，“生存率”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策25. 保险合同中的“保险费”指的是什么？A. 被保险人支付的费用B. 保险公司的收入C. 保险合同的总价值D. 保险公司的资产总额26. 以下哪项是寿险公司的主要风险？A. 长寿风险B. 短期风险C. 市场风险D. 信用风险27. 在保险精算中，“赔付率”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策28. 保险合同中的“保险责任”指的是什么？A. 保险公司承担的责任B. 被保险人的义务C. 保险公司的权利D. 保险合同的条款29. 以下哪项是财产保险的主要风险？A. 自然灾害B. 市场波动C. 信用风险D. 操作风险30. 在保险精算中，“风险溢价”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策31. 保险合同中的“保险利益”指的是什么？A. 被保险人获得的利益B. 保险公司的收入C. 保险合同的总价值D. 保险公司的资产总额32. 以下哪项是健康保险的主要风险？A. 疾病风险B. 市场风险C. 信用风险D. 操作风险33. 在保险精算中，“风险分散”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策34. 保险合同中的“保险事故”指的是什么？A. 发生的风险事件B. 保险公司的经营事件C. 被保险人的生活事件D. 保险市场的变化事件35. 以下哪项是责任保险的主要风险？A. 第三方损失B. 市场波动C. 信用风险D. 操作风险36. 在保险精算中，“风险评估”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策37. 保险合同中的“保险条款”指的是什么？A. 保险合同的具体内容B. 保险公司的经营条款C. 被保险人的义务条款D. 保险市场的规则条款38. 以下哪项是意外伤害保险的主要风险？A. 意外事故B. 市场波动C. 信用风险D. 操作风险39. 在保险精算中，“风险管理”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策40. 保险合同中的“保险代理人”指的是什么？A. 代表保险公司销售保险产品的人B. 代表被保险人购买保险产品的人C. 代表政府监管保险市场的人D. 代表投资者投资保险产品的人41. 以下哪项是寿险公司的主要产品？A. 定期寿险B. 财产保险C. 责任保险D. 意外伤害保险42. 在保险精算中，“风险模型”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策43. 保险合同中的“保险经纪人”指的是什么？A. 代表保险公司销售保险产品的人B. 代表被保险人购买保险产品的人C. 代表政府监管保险市场的人D. 代表投资者投资保险产品的人44. 以下哪项是财产保险的主要产品？A. 家庭财产保险B. 寿险C. 健康保险D. 责任保险45. 在保险精算中，“风险控制”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策46. 保险合同中的“保险市场”指的是什么？A. 保险产品的交易市场B. 保险公司的经营市场C. 被保险人的生活市场D. 保险监管的市场47. 以下哪项是健康保险的主要产品？A. 重大疾病保险B. 财产保险C. 责任保险D. 意外伤害保险48. 在保险精算中，“风险转移”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策49. 保险合同中的“保险监管”指的是什么？A. 政府对保险市场的监管B. 保险公司对被保险人的监管C. 被保险人对保险公司的监管D. 保险市场对保险产品的监管50. 以下哪项是责任保险的主要产品？A. 职业责任保险B. 寿险C. 健康保险D. 财产保险51. 在保险精算中，“风险分析”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策52. 保险合同中的“保险产品”指的是什么？A. 保险公司提供的保障服务B. 被保险人购买的服务C. 政府监管的服务D. 投资者投资的服务53. 以下哪项是意外伤害保险的主要产品？A. 个人意外伤害保险B. 寿险C. 健康保险D. 财产保险54. 在保险精算中，“风险预测”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策55. 保险合同中的“保险需求”指的是什么？A. 被保险人对保险产品的需求B. 保险公司对市场的需求C. 政府对监管的需求D. 投资者对投资的需求56. 以下哪项是寿险公司的主要风险管理工具？A. 再保险B. 投资C. 市场营销D. 客户服务57. 在保险精算中，“风险调整”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策58. 保险合同中的“保险政策”指的是什么？A. 保险公司制定的规则B. 被保险人遵守的规则C. 政府监管的规则D. 投资者投资的规则59. 以下哪项是财产保险的主要风险管理工具？A. 风险分散B. 投资C. 市场营销D. 客户服务60. 在保险精算中，“风险识别”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策61. 保险合同中的“保险计划”指的是什么？A. 保险公司提供的具体保障方案B. 被保险人购买的具体保障方案C. 政府监管的具体保障方案D. 投资者投资的具体保障方案答案1. D2. C3. D4. A5. A6. D7. D8. A9. C10. A11. A12. B13. A14. B15. A16. A17. D18. A19. A20. A21. B22. A23. D24. A25. A26. A27. B28. A29. A30. A31. A32. A33. B34. A35. A36. B37. A38. A39. B40. A41. A42. B43. B44. A45. B46. A47. A48. B49. A50. A51. B52. A53. A54. B55. A56. A57. B58. A59. A60. B61. A。

2、社会保障精算(第二章)人寿与年金保险精算(5)

β
F
=
A (1 ) a x + 1: n − 1
A (1 ) 表示同险种在 x + 1 岁 n – 1 期的趸缴净保费。期的趸缴净保费。
然后，用下式计算责任准备金（将来法）：然后，用下式计算责任准备金（将来法）：责任准备金
F t x
V
=
Ax + t
–
β ⋅ a x + t:n −t
F
【习题】 p.62 第7、8题。习题】、题
V
=
Ax
P ⋅ a x :n
t
= 0
Pax:n
过去净保费
V
Ax +t 将来赔付
0
x
x+n
x+t
时点，净保费已缴清，将来净保费为零为零，由于在x+t 时点，净保费已缴清，将来净保费为零，所以
t
V
=
Ax +t
2 过去法过去净保费的累积值过去赔付的累积值责任准备金 = 过去净保费的累积值 – 过去赔付的累积值以终身寿险、年缴费年缴1次）、死亡年末赔付为例年缴费（死亡年末赔付为例，以终身寿险、n年缴费（年缴次）、死亡年末赔付为例，计算 t 年末的责任准备金 t V ：（1） t < n ）
• 如何修正？如何修正？
通常采用“ 通常采用“完全初年定期修正法 (FPT)，方法是：，方法是：年修正的净保费为自然保费第1年修正的净保费为自然保费 α F = A1:1 = vq x 年修正的净保费为 x 以后各年修正的净保费为
β
F
=
பைடு நூலகம்
A (1 ) a x + 1: n − 1

F3个人寿险与年金精算实务

F3个人寿险与年金精算实务考试时间：4小时考试形式：客观题（30%），主观题 (70%)考试内容：A、寿险营销渠道（分数比例约为10%）1.寿险产品的销售渠道2.销售人员的薪酬结构及其成本核算B、个人寿险与年金产品（分数比例约为20%）3.产品开发及管理过程衡量产品成功与否的标准：1）具有竞争力的价格2）有价值的保险利益3）灵活性4）符合公司战略5）对公司现有产品的补充6）满足销售渠道需求7）核保和管理费用适当8）好的盈利能力9）在各种风险类别和年龄阶段的被保险人中的公平性10）易于处理的税务情况产品评估的内容包括衡量销售状况，比较预期经验与实际状况，检验销售渠道的接受程度，评估营销成本的结果改进产品设计实际状况的差异，检验销售渠道的接受程度，评估营销成本及管理效率等。

衡量产品是否成功的常用方法是比较实际销量与产品开发时设定的业绩基准之间的差异。

建立精算假设的几个步骤：1）明确假设的用途2）确定假定的结构3）分析经验数据及趋势，获得经验假设4）根据合理性、一致性及合适性原则检验和调整假设5）记录存档6）追踪经验数据的变化、更新假设获得假设的途径：赔付率报告、死亡率分析报告费用分析报告、保单持续率报告、投资资产报告等要获得有价值的经验数据需在评估数据时遵循以下原则：1）评估数据的可信度，需要考虑数据的同质性、获取方法和结果的合理性等2）评估数据的质量，需要考虑是否有更好的数据来源，数据是否足够新，是否严重偏差和局限，数据是否全面，是否一致，样本量是否足够大3）应采用实际或近似的经验数据4）经验假设应合理地反映经验趋势。

5）经验假设需反映内部及外部因素。

核保操作、投资政策、管理流程、规章制度、医学、经济、社会、科学的发展等对经验假设都会产生影响6）通过敏感度测试来衡量可能的偏差的影响。

保险公司报告系统主要提供三大类信息：1）根据相关的法规要求、向股东、监管者和客户披露的信息2）向公司管理部门提交的用于绩效管理和业务规则的管理信息3）向公司管理层提供的用于辅助制定重大决策的信息。

社会保险精算原理第二章人寿与年金保险

2.1.3死亡时赔付寿险精算现值的计算
16
A x
0
t
t
px
xt
k 1
k
t
t
px
xtdt
k0
1
0
ks
ks
px xksds
k0
k 1 k p x
1
0
s 1
s
pxk xksds
k0
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2.1.3死亡时赔付寿险精算现值的计算
17
在死亡均匀分布假设下，有： spx+k μx+k+s≈ qx+k ，0≤s≤1
G aA g A k G a C a
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2.4责任准备金
28
在趸缴保费和均衡保费下，保险人的保费收入与赔付支出有一定的时间差，责任准备金正是把过去保费收入大于赔付支出的部分以复利积存起来形成的基金，这一基金也正是弥补将来保费收入不足赔付支出的部分。因此，它是保险人对投保人的一种负债，直接影响保险公司的利润。
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终身生存年金
23
终身生存年金的支付期没有限制，只要被保险人存活，每隔一定时期发生一次收付。对(x)的每年1单位元期首付终身生存年金，其精算现值以表示，它是一系列保险期逐步延长的纯粹生存保险之和，因此
ax kEx＝ k k px
k0
k0
求和上限实际是ω-x-1，为方便通常写成∞。
精算现值为：AxE(Z)0
ttpx
d xt x
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定期寿险
13
1单位元死亡时赔付n年定期寿险，其现值随机变量为：
νT， 0<t≤n
Z＝
0 t>0
精算现值表示为：Ax1:n｜ n 0

2009年秋季寿险管理师人身保险市场与营销试题A卷_真题-无答案

2009年秋季寿险管理师《人身保险市场与营销》试题A卷(总分100,考试时间90分钟)单选100题，每题1分，共100分。

每题备选答案中，只有一个是正确或最合适的。

选对得1分，多选、不选或错选均得0分。

请考生最好在试卷上也填写或标出答案，以备将来查询及存档。

1. 直接营销渠道是指包括( )在内的，保险公司与客户直接交易的渠道。

A. 营销员渠道B. 柜台营销渠道C. 保险经纪人渠道D. 银行邮政渠道2. 人身保险商品是一种特殊性商品，具有一定的射悻性，因此，投保人购买保险商品从总体上讲是等价交换，从个体上讲是非等价交换。

（）A. 对B. 错3. 人身保险商品供应方是在保险市场上提供各类人身保险商品，承担、分散和转移他人风险的各类保险人。

我国的人身保险商品供应方主要包括（）。

①人寿保险公司②养老金公司③健康险公司④经营短期健康险和意外伤害险的财产保险公司A. ①②④B. ①③④C. ②③④D. ①②③④第4题到第6题为套题4. 某外资保险公司计划在中国设立分支机构，则其可能遇见的市场壁垒不包括（）。

A. 规模经济壁垒B. 产品差别壁垒C. 政策法律壁垒D. 文化习俗壁垒5. 进入中国市场后，该公司计划实施产品差异化策略，其中包括（）。

A. 增加银行、邮政代理网点B. 建立专属的康复中心C. 降低产品费率D. 开发女性专属健康险6. 如果该公司的母公司因金融危机宣告破产，则根据我国相关法律，该公司在中国持有的人寿险合同和准备金可能的处理方式不包括（）。

A. 视作母公司资产进行破产清算B. 转移给其他寿险公司C. 保险监督管理委员会指定机构接管D. 保持现状不变7. 人身保险商品的价格即保险费率的最重要影响因素是（）。

A. 保险商品供求B. 风险发生频率C. 消费者偏好D. 监管及行业公约等非价格因素8. 劳合社作为国际保险市场上久负盛名的保险机构，就其组织形式上讲属于（）。

A. 合营保险组织B. 国营保险组织C. 合作保险组织D. 行业自保组织9. 国际上很多国家倾向于对保险费率实行管制，主要原因不包括（）。

2009年秋季寿险管理师人身保险会计与财务上试题A卷_真题-无答案

2009年秋季寿险管理师《人身保险会计与财务（上）》试题A卷(总分100,考试时间90分钟)单选100题，每题1分，共100分。

每题备选答案中，只有一个是正确或最合适的。

选对得1分，多选、不选或错选均得0分。

请考生最好在试卷上也填写或标出答案，以备将来查询及存档。

1. 在会计假设中，将一个企业持续经营的生产经营活动人为划分为一个个连续的、长短相同期间的假设是（）。

A. 会计主体假设B. 会计分期假设C. 持续经营假设D. 货币计量假设2. 资产是企业从事生产经营的物质资源或物质条件。

资产的特点包括（）等。

①资产是由过去的交易或事项产生的②资产是为企业所拥有或控制的③资产能给企业带来未来经济利益④资产只包括具有物质形态的有形资产A. ①②④B. ②③④C. ①③④D. ①②③3. 应付福利费是指寿险公司已经计提的福利费而尚未支用的部分。

在实务中，寿险公司本期发生的福利费用往往是在下一期支付。

故应付福利费应被视为一项（）。

A. 流动负债B. 长期负债C. 流动资产D. 长期资产4. 存出资本保证金除寿险公司清算时用于清偿债务外，不得动用。

存出资本保证金的性质为（）科目。

A. 资产类B. 负债类C. 所有者权益类D. 损益类5. 保险公司运行传统险种及日常经营所运用的账户体系称作通用账户，对投资连接产品、分红保险、万能寿险等新型保险产品应建立（）进行单独核算和报告。

A. 通用账户B. 成本账户C. 备选账户D. 独立账户6. 再保险业务与原保险业务的最大区别在于，在发生赔付以及手续费、佣金、营业税金及附加等相关税费的情况下，分入人不直接向保险受益人赔付，而是先由寿险公司支付赔款和有关税费，分入人按分保比例事后再与分出人结算应负担的份额。

（）A. 对B. 错7. 一笔经济业务所编制的会计分录涉及到总分类帐户及其所属的明细分类帐户时，总账和明细账应各自独立地根据会计分录登记，总账和明细账的这种登记方法叫做平行登记。

[CAA] 精算实务课后答案及讲义

寿险精算实务讲义第一章人寿保险的主要类型1.1传统的人寿保险1.1.1 定期寿险定期寿险是指以死亡为给付保险金条件，且保险期限为固定年限的人寿保险。

1.1.2 终身寿险终身寿险是指以死亡为给付保险金条件，且保险期限为终身的人寿保险。

1.1.3 终身寿险两全保险是指在保险期限内以死亡或生存为支付保险金条件的人寿保险。

1.1.4 年金保险年金保险指以生存为支付保险金条件，按约定分期支付生存保险金，且分期支付生存保险金的间隔不超过一年（含一年）的人寿保险。

1.2 新型人寿保险1.2.1分红保险1.2.2投资连结保险课后答案1. 简述普通人寿保险的主要类型定期寿险：以死亡为给付条件且期限固定。

优点：保费低廉可以无现金价值，可续保性，可转换性终身寿险：以死亡为给付条件且期限为终身。

优点：可得到永久保障，有退费权利，获得退保现金价值分类：普通终身寿险、限期交费终身寿险、趸交终身保险两全保险：以死亡或生存为给付条件的。

储蓄性极强。

定期死亡险与生存险的结合，净保费由危险保费和储蓄保费组成。

年金保险：以生存为给付条件，按约定分期给付生存保险金，且给付间隔不超过一年。

◆交费方式：趸交年金、期交年金◆给付开始日期：即期年金、延期年金终身年金◆给付方式：最低保证年金确定给付年金（规定了最低保证年数）退还年金（退还购买金额与领取金额的差额）定期生存年金个人年金◆被保险人数联合年金（均生存为给付条件）最后生存者年金（至少一个生存为给付条件，给付金额不变）联合及生存者年金（至少一个生存为给付条件，给付金额随被保险人减少调整）◆给付额是否变动：定额年金、变额年金2. 简述分红保险的特点分红保险分红保险、非分红保险以及分红保险产品与其附加的非分红保险产品必须分设帐户、独立核算。

采用固定费用率的，相应的附加保费收入和佣金、管理费用等不列入分红保险帐户；采用固定死亡率方法的，相应的死亡保费收入和风险保额给付等不列入分红保险帐户特点：○1保单持有人享受经营成果。

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个人寿险与年金精算实务
2009年9月14日星期一
1、请简要描述一下寿险和年金产品非传统的销售渠道一般有哪些？
2、请简要说明投资连结型保险的特点，我国分红产品的优势有哪些？
3、保险公司的利源主要有哪些？在进行确定各种利源时需要考虑哪些因素？
4、万能寿险产品定价时需要考虑的因素有哪些？
5、加拿大背靠背协议(back-to-back)和失效支持产品的特点。

6、在进行精算审计的过程中，试说明抽样原理如何运用到远程精算审核中。

7、试说明可分配盈余(DistrEarn)和税后偿付能力盈余(AfterTaxSolvEarn)的概念，
并计算100张保单5年后的可分配盈余，假设条件失效率＝0，税率＝35％8、用转移概率矩阵法进行随机利率的模拟，给出的初始的10年期利率＝8％，
90天利率＝6％，利率的水平变动概率分布以及斜率的变动矩阵以及10年期利率随机数和90天利率随机数确定第五年末的10年期利率和90天利率。

试说明除了转移概率矩阵法进行随机利率的模拟方法外还有哪些随机利率模型？
9、试说明在基于收益的会计体系下(IBS)，基于收益以及匹配原则的概念。

10、1级、2级、3级Required Capital的概念，通过3级RC的V aR确定最
低要求的回报率水平。

11、在进行ALM的过程中为什么要进行资产负债匹配？在进行资产负债匹
配的方法有哪几种？特点分别是什么？
12、再保险中共同保险的两种特殊形式是什么？再保险的作用有哪些？
13、加拿大GAAP下准备金评估的方法，PPM公式以及在进行评估假设的确
定过程中，对于PAD的范围是如何规定的？
14、在最后生存者保险中关于年龄的处理方法一般有3种：真实年龄法、联
合相同年龄法和单一等价年龄法，试分别进行描述。

最后生存者保险在定价过程中需要考虑的因素有哪些？
15、关于我国寿险公司最低偿付能力的要求的规定有哪些？关于偿付能力充
足性的监管规定是什么？。