风险监测参考指标说明
了解投资风险的五个监控指标
了解投资风险的五个监控指标投资市场一直以来都存在风险，而理智的投资者应该在进行投资决策前了解并掌握相关的风险监控指标。
通过合理的风险控制，投资者可以在避免大幅亏损的同时，提高投资回报率。
本文将介绍投资风险的五个重要监控指标。
一、市场波动率市场波动率是评估投资风险的重要指标之一。
波动率较大的市场意味着价格波动较大，投资者面临的风险也相应增加。
通过测量和监控市场波动率，投资者可以了解市场的风险水平，并做出相应的投资调整。
一般来说，市场波动率的增加预示着投资风险的增加，投资者可以选择减少仓位或调整投资组合来规避风险。
二、财务指标财务指标是衡量企业盈利能力和偿还能力的重要参考。
投资者可以通过分析公司的财报来判断企业的盈利情况、资产负债比例、经营能力等。
当企业的财务指标出现恶化的趋势时，投资者应警惕可能的风险。
基于财务指标的监控，投资者可以避免投资那些财务状况不佳或有潜在风险的企业。
三、宏观经济指标宏观经济指标是衡量整个经济运行情况的重要参考。
通货膨胀率、利率水平、失业率等宏观指标的变动都会对投资市场产生重要影响。
投资者应该及时关注宏观经济指标的变化，从而把握整体经济形势和风险水平。
当宏观经济指标出现不利的变化时，投资者可以调整投资策略，以应对风险。
四、行业竞争状况了解所投资的行业竞争状况是投资者判断风险的重要依据之一。
行业的发展前景、市场份额、竞争格局等都会影响企业的盈利能力和长期投资回报率。
投资者应该关注行业内各个公司的市场地位、产品特点、销售策略等信息，从而判断行业的竞争状况和相关的风险。
在高度竞争的行业中，投资者需要更加谨慎地选择投资标的，以避免可能的风险。
五、政策和法规风险政府政策和法规对企业的经营和市场环境都有重要影响。
投资者应该及时关注政策和法规的变化，尤其是与所投资行业相关的政策。
政策和法规的改变可能会对企业的盈利能力和市场竞争产生重大影响，投资者需要合理评估这些风险，并据此调整投资策略。
风险自查常见指标
说明：比率偏高一般是与同行业平均水平相比较，变动异常一般是与本企业上一纳税年度相比。
资产负债表项目：1、应收账款占收入比偏高（高于同行业水平），应收账款占收入比变动异常（与本企业上一年度指标相比）。
应收账款占收入比=应收账款期末余额/营业收入2、应付账款占收入比偏高，应付账款占收入比变动异常。
3、其他应收款占收入比偏高，其他应收款占收入比变动异常。
4、其他应付款占收入比偏高，其他应付款占收入比变动异常。
如果发现上述指标偏高或变动异常，自查中请说明具体原因。
参考标准：应收账款、应付账款占比超过50%，其他应收款、其他应付款占比超过10%；变动异常一般指变化超过30%。
5、本期在建工程期初余额、期末余额无变化，可能存在未将在建工程及时转为固定资产，可能存在少缴房产税的风险。
利润表项目：1、营业费用率偏高（高于同行业水平），营业费用率变动异常（与上一年度指标相比）。
营业费用率=营业费用/营业收入2、管理费用率偏高，管理费用率变动异常。
3、财务费用率偏高，财务费用率变动异常。
如果发现上述指标偏高或变动异常，自查中请说明具体原因。
参考标准：营业费用不高于3%（商贸企业、五金行业等行业除外），管理费用不高于8%，财务费用不高于5%；变动异常一般指变化超过30%。
4、毛利率水平偏低（低于同行业水平），毛利率变动异常（与上一年度相比）。
纳税人本期毛利率和上期相比的变动率明显小于同行业的预警值，意味着纳税人本期毛利率水平相比同行业明显下降，应当对纳税人当期发生生产成本、制造费用进行重点核实，评估是否存在多结转成本的，达到少交企业所得税的情况。
5、企业税负率偏低，税负率变动异常。
税负率=应纳企业所得税额/营业收入。
参考指标：制造业0.81%；建筑业1.05%，批发零售业0.68%，运输业1.7%，餐饮1.74%，住宿业2.02%，商业服务3%。
企业所得税申报表项目：1、检查主表项目有没有存在错报的情况，重点关注减免所得税额计算是否正确（小微企业减免、高新技术企业税收优惠等）。
信用风险监测的关键指标监视金融机构的健康状况
信用风险监测的关键指标监视金融机构的健康状况信用风险监测是金融机构管理风险的重要环节，它可以帮助金融机构及时了解和评估借款人的信用状况，从而减少可能的损失。
在信贷业务中，金融机构需要关注一系列关键指标，以确保其自身的健康状况。
以下是一些重要的指标，可以用于监视金融机构的信用风险。
1. 不良贷款率不良贷款率是衡量金融机构信用风险的重要指标之一。
它反映了金融机构的贷款组合中不良贷款的比例。
较高的不良贷款率可能意味着借款人还款能力的下降，从而增加了金融机构的信用风险。
定期监控不良贷款率可以及时发现并解决潜在的问题。
2. 资本充足率资本充足率是衡量金融机构健康状况的重要指标，它反映了金融机构对风险的抵御能力。
资本充足率越高，金融机构越能够承受损失，抵御不良资产的冲击。
监视和维持充足的资本充足率对于保护金融机构免受信用风险带来的影响至关重要。
3. 逾期贷款率逾期贷款率是指借款人未能按时偿还贷款的比例。
较高的逾期贷款率可能暗示了借款人的偿还能力下降，而这可能导致金融机构面临更高的违约风险。
对逾期贷款率进行监控可以及时发现风险，并采取相应的措施减少损失。
4. 资金充足率资金充足率是金融机构储备充足的资金量与其债务的比例。
监测资金充足率可以确保金融机构在面对支付追索需求时有足够的资金储备。
低资金充足率可能导致金融机构流动性不足，从而增加信用风险。
5. 违约风险预警指标违约风险预警指标可以帮助金融机构及时发现潜在的违约风险，从而采取相应的措施减少风险。
这些指标可以包括负债率、现金流量覆盖率等。
监测并及时解决这些指标的异常情况可以帮助金融机构更好地管理信用风险。
6. 市场流动性风险指标市场流动性风险指标可以帮助金融机构评估其在市场不确定性增加时的风险敞口。
这些指标可能包括流动性资产与负债之比、市场转换能力等。
监测和评估市场流动性风险指标可以帮助金融机构更好地管理信用风险，保护其自身的稳定性。
综上所述，信用风险监测的关键指标可以帮助金融机构监视其健康状况并减少可能的损失。
风险指标及衡量方法
风险指标及衡量方法风险指标是用来衡量某个投资或项目所面临的风险程度的指标。
在金融领域，风险指标是投资者在决策过程中必须考虑的重要因素之一，能够帮助投资者更好地评估潜在风险，做出相应的投资决策。
以下是一些常用的风险指标及其衡量方法：1. 波动率：波动率是衡量某个资产或投资组合价格波动程度的指标。
常用的波动率计算方法有历史波动率和隐含波动率。
历史波动率是通过计算资产或投资组合价格的标准差来衡量的，而隐含波动率是根据期权价格推导出来的预期波动率。
2. beta系数：beta系数衡量一个资产相对于市场整体波动的程度。
如果一个资产的beta系数为1，说明它的波动与市场整体波动程度相同；如果beta系数小于1，说明它的波动程度较低；而如果beta系数大于1，说明它的波动程度较高。
3. VaR（Value at Risk）：VaR是衡量一个投资在给定置信水平下可能面临的最大损失的指标。
VaR可以根据投资组合的历史数据和价格波动情况进行计算，帮助投资者了解在某个置信水平下可能面临的最大亏损金额。
4. CDD（Credit Default Distance）：CDD是衡量债券违约风险的指标。
CDD可以通过评级机构提供的违约概率和债券市场价格等数据来计算，越低的CDD值意味着债券违约风险越高。
5. 股票的市盈率：市盈率是衡量股票价格与公司盈利之间关系的指标。
市盈率可以通过将公司股票价格除以每股收益来计算，较高的市盈率意味着市场对公司未来盈利的期望较高，但也意味着风险较高。
衡量风险的方法很多，一般情况下需要综合考虑多个指标来得出综合的风险评估结果。
投资者可以根据自己的风险承受能力、投资目标和投资品种选择适合自己的风险指标及其衡量方法，以辅助自己做出更明智的投资决策。
当我们进行投资时，我们总是希望能够获得较高的回报。
然而，与高回报相关的风险也常常伴随其中。
为了更好地评估投资风险，并制定相应的风险管理策略，我们需要使用一些风险指标来衡量和度量风险的程度。
公司风险评估的关键指标和指南
公司风险评估的关键指标和指南随着企业竞争日益激烈，公司管理者越来越意识到风险评估的重要性。
只有通过科学的方法，全面地了解公司面临的各种风险，才能更好地制定策略和应对措施。
本文将介绍一些关键指标和指南，帮助公司进行风险评估。
一、财务指标财务指标是公司风险评估的重要指标之一。
这些指标反映了公司财务状况的健康程度和可持续性。
常用的财务指标包括净利润率、资本回报率、流动比率等。
通过分析这些指标，我们可以评估公司的盈利能力、偿债能力和流动性情况，确定企业面临的财务风险。
二、市场指标市场指标是公司风险评估的另一个重要指标。
市场指标包括市场份额、销售增长率、客户满意度指数等。
通过分析这些指标，我们可以了解公司在市场中的竞争地位和前景，评估市场风险和竞争风险。
同时，市场指标也反映了公司的市场营销能力和产品质量，为公司决策提供依据。
三、人力资源指标人力资源是公司成功的关键要素之一。
人力资源指标包括员工流失率、培训投入比例、员工满意度调查等。
通过分析这些指标，我们可以评估公司的员工稳定性、员工培训和发展情况，确定公司面临的人力资源风险。
同时，人力资源指标也反映了公司的组织文化和管理水平，为公司制定人力资源战略提供参考。
四、技术创新指标技术创新是公司长期竞争力的关键所在。
技术创新指标包括研发投入比例、专利申请数量、研发成果转化率等。
通过分析这些指标，我们可以评估公司的技术实力和创新能力，确定公司面临的技术风险。
同时，技术创新指标也反映了公司的技术研发能力和市场适应能力，为公司的技术战略制定提供依据。
五、法律合规指标合规是公司运营的基础保障。
法律合规指标包括违法违规次数、法律纠纷处罚金额等。
通过分析这些指标，我们可以评估公司在法律风险方面的表现，确定公司面临的合规风险。
同时，合规指标也反映了公司的道德经营和合法运营程度，为公司建立合规管理体系提供参考。
针对以上指标，公司可以采取以下指南来进行风险评估。
首先，建立风险评估团队，由多个部门的专业人员组成，确保各个领域的风险都能得到全面评估。
银行风险监管指标及算法
银行风险监管指标及算法银行风险监管指标及算法商业银行风险监管核心指标一览表指标类别一级指标二级指标指标值风险水平流动性风险 1.流动性比例大于等于 25% 2.核心负债依存度大于等于 60% 3.流动性缺口率大于等于 -10% 信用风险 4. 不良资产率 4.1 不良贷款率小于等于 4% 小于等于 5% 5.单一集团客户授信集中度 5.1 单一客户贷款集中度小于等于 15% 小于等于 10% 6.全部关联度小于等于 50% 市场风险 7.累计外汇敞口头寸比例小于等于 20% 8.利率风险敏感度操作风险 9.操作风险损失率风险迁徙正常类贷款 10.正常贷款迁徙率 10.1 正常类贷款迁徙率 10.2 关注类贷款迁徙率不良贷款 11.不良贷款迁徙率 11.1 次级贷款迁徙率 11.2 可疑贷款迁徙率风险抵补盈利能力 12.成本收入比小于等于 35% 13.资产利润率大于等于 0.6% 14.资本利润率大于等于 11% 准备金充足程度 15. 资产损失准备充足率 15.1 贷款准备充足率大于 100% 大于 100% 资本充足程度 16. 资本充足率 16.1 核心资本充足率大于等于 8% 大于等于 4% 拨备覆盖率＝信用风险资产实际计提准备／信用风险资产应提准备×100% 风险资产利润率 =（净利润 +少数股东损益） / 风险加权资产×100% 净息差 =（利息净收入 +债券投资利息收入） / 生息资产×100% 非利息收入占比 =（手续费及佣金净收入 +其他业务收入 +投资收益 -债券投资利息收入）/(利息净收入 +手续费及佣金净收入 +其他业务收入 +投资收益 ) ×100% 一、风险水平（一）流动性风险 1、流动性比例流动性比例＝流动性资产／流动性负债×100% 流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、应收利息及其他应收款、合格贷款、债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、其他一个月内到期可变现的资产。
关于流动性风险监测参考指标的说明
附件三：关于流动性风险监测参考指标的说明一、流动性缺口（一）流动性缺口是指以合同到期日为基础，按特定方法测算商业银行资产负债表内外有关项目未来一定期限的现金流量，并将现金流入与流出相减获得的差额。
（二）计算公式未来一定期限内的流动性缺口=未来一定期限内到期的表内外资产-未来一定期限内到期的表内外负债（三）计算口径未来一定期限内到期的表内外资产=未来一定期限内到期的表内资产+未来一定期限内到期的表外收入未来一定期限内到期的表内外负债=未来一定期限内到期的表内负债+未来一定期限内到期的表外支出活期存款中的稳定部分按规定方法进行审慎估算。
二、流动性缺口率（一）流动性缺口率是指未来一定期限内商业银行流动性缺口与同期内到期的表内外资产的比例。
（二）计算公式流动性缺口率=未来一定期限内的流动性缺口/同期内到期的表内外资产*100%（三）计算口径同期内到期的表内外资产=同期内到期的表内资产+同期内到期的表外收入活期存款中的稳定部分按规定方法进行审慎估算。
三、核心负债比例（一）核心负债比例是指商业银行中长期、较为稳定的负债占总负债的比例。
（二）计算公式核心负债比例=核心负债/总负债 100%核心负债包括距离到期日三个月以上（含）的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。
总负债是按照金融企业会计制度编制的资产负债表中负债总计的余额。
活期存款中的稳定部分按规定方法进行审慎估算。
四、最大十家存款客户存款比例（一）最大十家存款客户存款比例是指商业银行前十大存款客户存款合计余额占各项存款的比例。
（二）计算公式最大十家存款客户存款比例=最大十家存款客户存款余额合计/各项存款余额*100%五、最大十家同业融入比例（一）最大十家同业融入比例是指商业银行通过同业拆借、同业存放和卖出回购款项等业务从最大十家同业机构交易对手处获得的资金来源占总负债的比例。
（二）计算公式最大十家同业融入比例=(最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债余额*100%六、同业市场负债比例（一）同业市场负债比例是指银行从同业机构交易对手处获得的资金占总负债的比例。
风险的指标与衡量方法
风险的指标与衡量方法风险是指不确定性的事件可能对目标的实现产生负面影响。
在金融领域，风险常常与投资和经营活动紧密相连。
由于风险的复杂性和多样性，为了更好地理解风险并采取相应的措施，需要使用风险指标和衡量方法。
风险指标是用来衡量和评估风险水平的指标或指标体系。
常见的风险指标包括波动率、价值-at-风险 (VaR)、条件值-at-风险(CVaR)、夏普比率、损失概率和损失期望等。
波动率是衡量资产价格或收益相对于其平均水平的变动性的指标。
高波动率意味着资产价格或收益的变动性较大，相应的风险也较高。
VaR指标是衡量资产或投资组合在给定置信水平下可能遭受的最大损失的量化指标。
它表示在特定时间段内资产或投资组合的潜在损失金额，使投资者能够评估其面临的风险。
CVaR指标是对VaR指标的补充，它衡量在VaR水平下的损失期望。
CVaR考虑了VaR所忽略的尾部风险，提供了更全面的风险评估。
夏普比率是衡量资产或投资组合每承担一单位风险所获得的超额回报。
较高的夏普比率表示资产或投资组合具有较好的风险调整回报能力。
损失概率是指在给定时间段内，资产或投资组合遭受特定程度损失的可能性。
它是一个用来衡量风险水平的概率指标。
损失期望是指在给定时间段内，资产或投资组合预期承受的平均损失水平。
它是对风险的量化度量，有助于投资者理解和评估其面临的潜在风险。
除了上述指标外，还有其他一些风险衡量方法，如历史模拟法、蒙特卡洛模拟法、风险调整收益和风险平价等。
这些方法可以根据具体的情况选择和应用，以更准确地评估和管理风险。
总之，风险指标和衡量方法对于投资者和经营者来说非常重要。
它们可以帮助人们更好地理解风险的性质和程度，从而制定相应的风险管理策略，并在决策过程中降低风险带来的不确定性。
风险是在不确定性和不完全信息的环境下对目标的实现产生负面影响的可能性。
在金融和投资领域，风险是一项不可避免的因素。
因此，了解和评估风险水平是非常重要的，它可以帮助投资者和决策者更好地管理风险，制定有效的风险管理策略，并做出明智的决策。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
风险监测参考指标说明
1附件风险监测参考指标
1.流动性风险指标(1)贷存比•计算公式：贷存比=期末各项贷款余额之和/期末各项存款余额之和・指标说明：本指标是衡量银行流动性风险的指标之一。
从盈利角度看，若贷存比很低，说明成本高，而收入少，银行的盈利能力就较差；从抗流动性风险力角度看，若存贷比过高，则说明银行的抗流动风险能力差。
(2)存款偏离度•计算公式：存款偏离度二(期末最后一日各项存款-本期日均存款)/期月日均存款*100% : •指标说明：本指标是双向偏离计算指标，分为正偏离和负偏离。
正偏离说明存款增加了，抗流动性风险能力提高；负偏离，说明存款减少，抗流动性风险能力减弱，要提前解决流动性风险问题。
(3) 备付金率・计算公式：备付金率二备付金率二备付金总额/存款总额X100%； 2・指标说明：备付金率的高低反映了银行留存的备付金在吸收存款总量中所占的比例，比例越高，支付能力越强；若比例过低，就可能出现不能应付存款的支取，引发挤提存款风波；但是，该指标存在一定的局限性。
2.操作风险指标柜面操作差错率•计算公式：柜面操作差错率二期末差错笔数/期末交易笔数X100%；•指标说明：本指标是
反映银行期间的运营管理质量，若指标较高，说明运营管理质量差，反之则较好。
3.信用风险指标（1）不良贷款率•计算公式：不良贷款率 =期
末各项贷款不良贷款余额之和/期末各项贷款贷款余额之和• 指标说明：本指标反映报告期末贷款资产质量情况，该指标较高则说明银行的资产质量较差，应就资产质量差进行深入分析。
（2）新增不良贷款•计算公式：3新增不良贷款=期末不良贷款
余额-期初不良贷款余额•指标说明：本指标反映报告期内不良贷款增长情况，如期内新增不良贷款速度较快或较往期明显加快，应就风险成因进行深入分析。
（3）新生成不良贷款•计算公式：新生成不良贷款二期末不良贷款余额-期初不良贷款余额+ 期内核销不良贷款本金金额•指标说明：本指标反映报告期内辖内资产质量劣变速度，如期内新生成不良贷款速度较快或较往期明显加快，应就风险成因进行深入分析。
（4）新发放贷款不良率•计算公式：新发放贷款不良率二期内新发放贷款形成不良的贷款余额/报告期内新发放贷款余额X 100%•指标说明：本指标考察报告期内新发放贷款资产质量，如新发放贷款形成不良比例较高，应结合贷款结构和客户评级变化进行深入分析。
（5）逾期贷款率•计算公式：4逾期贷款率=期末各项贷款逾期贷款余额之和/期末各项贷款贷款余额乞和・指标说明：本指标反映报告期末贷款资产质量情况，该指标较高则说明银行的资产质量较差，应就资产质量差进行深入分析。
（6）逾期余额增长额・计算公式：逾期余额增长额=期末逾期贷款余额-期初逾期贷款余额• 指标说明：本指标反映报告期内逾期贷款增长情况，如期内新增逾期贷款速度较快或较往期明显加快，应就风险成因进行深入分析。
（7）逾期不良剪刀差・计算公
式：逾期不良剪刀差=期末逾期贷款余额-期末不良贷款余额•指标说明：本指标反映未来资产质量向下迁徙压力，逾期不良剪刀差明显扩大的，未来资产质量下滑速度可能加快。
（8）逾期不良比•计算公式：逾期不良比=期末逾期贷款余额/期末不良贷款余额•指标说明：本指标反映未来资产质量向下迁徙压力，逾期不良比明显扩5大的，未来资产质量下滑速度可能加快。
4.声誉风险指标（1）客户投诉量•指标说明：本指标为95580客服屮心和市消费协会受理的客户投诉的总量。
（2）负面
舆情数•指标说明：本指标为内地市级.省级.屮央级媒体报道及互联网的负面舆情数。
5.科技风险指标（1）核心系统可用率・计算公式：核心系统可用率二（1-核心系统可用率故障时长/核心系统可用率额定工作时长）*100%・指标说明：本指标核心系统是指储蓄系统.公司系统•个贷系统.公贷系统•汇兑系统•基金理财系统。
（2）影响对外服务的重要系统突发事件数量•指标说明：特别重大突发事件（I级）全年不发生，重大突发事件（II级）每季度不超过1 次。