大学生数学建模《企业证券投资规划》
大学生模拟证券投资大赛策划书文档2篇
大学生模拟证券投资大赛策划书文档2篇College Students' simulated securities investment comp etition planning document编订：JinTai College大学生模拟证券投资大赛策划书文档2篇小泰温馨提示：策划书是对某个未来的活动或者事件进行策划，是目标规划的文字书及实现目标的指路灯。
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本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：大学生模拟证券投资大赛策划书文档2、篇章2：ERP沙盘模拟大赛策划书文档篇章1:大学生模拟证券投资大赛策划书文档一、大赛名称第一届“xxx大学杯”xxx大学模拟证券投资大赛二、大赛背景21世纪的经济，既是一种知识为本的经济，又是一种金融化的经济。
在社会主义市场经济的新时期，人们的投资观念拓展了。
不管是企业、政府，还是个人都积极参与有价证券投资活动，他们持有的资产迅速增加并呈现多样化的特点。
这些变化反映了一个事实，经济发展需要现代投资，现代社会与发达的投资活动密不可分。
发达的投资活动需要高素质的投资人才。
新时期培养的人才应面向市场，要能满足“厚基础，宽专业”的要求。
显然，如果我们所培养的从事投资活动的专门人才没有从理论上掌握各种投资活动，各个层次问题，没有把握它们之间的联系，就无法称为“厚基础”；如果培养出去的人才不能运用所学理论知识解决各种投资实践问题，也不能称为“宽专业”。
而现在，我们正为你提供了一个实践展示的平台。
实现理论与实践相结合，力争在当今这个信息爆炸、经济突飞猛进的时代中最大程度的发挥自己的作用。
加入我们的活动中吧，江苏学子们，来充实你们的课余生活，拓宽你们的知识面，培养你们的实际操作能力，让我们成为新世纪的高素质人才。
公司的投资问题数学建模
公司的投资问题模型摘要本问题是在资金总额固定的情况下对一批项目进行投资，以获得最大经济效益，是一类投资组合的决策问题，属于优化问题。
对问题一：我们采用线性规划的方法求解。
设X项目第i年初的投资额为，每年末收回所有可收回的本利，第二年初再对所有能够投资的项目进行考察，Xi约束条件为资金总额和各项目的投资限制。
目标是五年末的总利润最大。
以此建对问题二：我们用EXCLE对8个项目近20年的单独和同时两种情况投资额与到期利润数据进行处理，得到8个项目在不同情况下利润率的时间序列。
用DPS软件对每个项目不同情况的利润率时间序列进行时间序列分析，对单独投资的情况建立MA(1)模型进行预测,结果见附录。
对同时投资的情况建立ARMA(3,1)模型预测，结果见模型求解。
并对两种情况的预测进行了预测优度分析。
对问题三：我们用线性规划的模型求解。
对问题中出现的是否有捐赠，是否为同时投资的情况建立4个（0,1）规划模型考虑所有的可能情形。
设第i年初，年末收回所有可收回的本利，年初对所有可投资的项目考对项目X的投资为Xi察，以投资额和投资上限为限制建立约束条件，目标为五年末的总利润最大。
建风险和最大利润两个优化目标，由于两个目标相矛盾，于是转化为单目标优化模型，在不同的风险下求最大利润，及对应的5年投资方案，绘制出风险与最大利润的曲线图，以供不同风险偏好的投资者决策。
结果见模型求解。
对问题五：我们将投资额在10亿和30亿之间进行变动，计算在不同投资总额情况下的最大利润及对应的风险大小。
发现将资金存银行风险小利润也很小，而从银行贷款利润增幅很大但风险并没有明显增加，我们鼓励公司从银行贷款，并计算出最佳贷款额，在此最佳贷款额下我们又计算出不同风险下的最大利润及5年投资方案，绘制出风险与最大利润曲线图以供不同风险偏好者选择。
关键词：线性规划、时间序列、预测优度、01规划、多目标优化、风险偏好。
1问题重述1.1问题的背景某公司现有数额为20亿的一笔资金可作为未来5年内的投资资金，市场上有8个投资项目（如股票、债券、房地产、…）可供公司作投资选择。
投资证券课程设计方案模板
一、课程背景随着我国资本市场的不断发展，证券投资已成为个人和企业理财的重要手段。
为培养具备证券投资基本理论知识和实践能力的专业人才，特制定本投资证券课程设计方案。
二、课程目标1. 使学生掌握证券投资的基本理论、方法和技巧。
2. 培养学生分析证券市场、企业财务报表、宏观经济等方面的能力。
3. 增强学生的风险意识，提高证券投资决策水平。
4. 培养学生的团队合作精神，提高沟通与协调能力。
三、课程内容1. 证券市场概述- 证券市场的定义、功能和发展历程- 证券市场的组织结构、交易规则和监管体系2. 证券投资工具- 股票、债券、基金、权证等投资工具的特点、风险和收益- 证券投资工具的选择与组合3. 证券投资分析方法- 宏观经济分析：货币政策、财政政策、产业政策等对证券市场的影响- 行业分析：行业生命周期、行业竞争格局、行业发展趋势等- 企业财务分析：资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表分析- 技术分析：K线图、均线系统、成交量等技术指标分析4. 证券投资策略- 长期投资策略：价值投资、成长投资等- 短期投资策略：趋势投资、量化投资等- 风险管理策略：风险识别、风险度量、风险控制等5. 实践操作- 证券交易模拟：利用模拟交易平台进行股票、债券、基金等交易操作- 投资组合构建：根据学生兴趣和风险承受能力，构建个性化的投资组合- 投资案例分析：分析经典投资案例，总结投资经验与教训四、教学方法1. 讲授法：系统讲解证券投资理论知识，提高学生理论基础。
2. 案例分析法：通过分析经典投资案例，培养学生的实际操作能力。
3. 模拟交易法：利用模拟交易平台，让学生在实际操作中掌握证券投资技巧。
4. 小组讨论法：组织学生进行小组讨论，培养学生的团队合作精神和沟通能力。
五、课程考核1. 平时成绩：包括课堂表现、作业完成情况等。
2. 期末考试：考察学生对证券投资理论知识的掌握程度。
3. 模拟交易成绩：根据学生在模拟交易平台上的交易表现进行评分。
证券行业的证券投资分析与建模
证券行业的证券投资分析与建模【正文】证券行业的证券投资分析与建模1.引言证券投资分析与建模是证券行业非常重要的一项工作。
通过对证券市场的研究和数据分析，可以为投资者提供科学、合理的投资建议，降低投资风险，提高投资收益。
本文将从证券投资分析方法、建模过程及其应用案例等方面进行阐述。
2.证券投资分析方法2.1 基本面分析基本面分析是证券投资分析的基础方法之一。
它通过对公司财务报表、行业发展情况、宏观经济环境等方面的分析，评估证券的内在价值和潜在风险。
基本面分析采用定量分析和定性分析相结合的方法，包括利润分析、财务风险分析、盈利能力分析等。
2.2 技术分析技术分析是证券投资分析的另一种重要方法。
它通过对证券价格、交易量等市场数据的分析，研究投资者的行为模式和市场趋势，以预测证券价格的未来走势。
技术分析主要包括趋势分析、形态分析、量价分析等。
3.证券投资建模3.1 基本概念证券投资建模是指通过建立数学模型，对证券市场进行定量化分析和预测的过程。
该过程包括收集数据、确定变量、建立模型、参数估计和模型评估等步骤。
证券投资建模的核心是模型的选择和建立，不同的模型可以用于不同类型的证券分析和预测。
3.2 常见的建模方法常见的证券投资建模方法包括回归分析、时间序列分析、灰色系统理论、神经网络等。
回归分析可以用于分析证券价格与其影响因素之间的关系；时间序列分析可以用于研究证券价格的演化规律；灰色系统理论可以用于对证券市场进行未来趋势的预测；神经网络可以通过学习历史数据，提取非线性关系，预测证券价格等。
4.证券投资建模的应用案例4.1 基于回归分析的股票价格预测模型通过对历史数据的回归分析，建立股票价格与利润、市盈率等因素之间的关系模型，预测未来股票的价格趋势，为投资者提供买入或卖出建议。
4.2 时间序列分析在股票市场波动预测中的应用通过对股票市场历史数据的时间序列分析，捕捉市场的周期性和趋势性，进行波动预测，帮助投资者合理配置资产。
证劵策划方案
证劵策划方案一、概述本文档旨在提供一个完整的证券策划方案，以帮助投资者制定明确的投资目标和策略。
本方案将包括市场分析、投资组合建议和风险管理措施等内容，旨在为投资者提供有价值的投资建议。
二、市场分析1. 宏观经济环境分析在制定投资策略之前，我们首先需要对宏观经济环境进行深入分析。
这将包括对国内外经济情况、政策变化和社会事件等影响因素的研究。
基于这些分析，我们可以评估宏观经济对证券市场的影响，并做出相应的投资决策。
2. 行业分析在宏观经济环境分析的基础上，我们将对不同行业进行深入研究和分析，以确定有潜力的投资机会。
这将包括行业的发展趋势、竞争状况和市场需求等因素的分析。
通过对行业的深入了解，我们可以选择投资于具有高增长潜力的行业。
3. 公司分析在确定了有潜力的行业后，我们将对各个公司进行细致的分析。
这将包括公司的财务状况、市场份额、管理团队和发展战略等方面的研究。
通过对公司的分析，我们可以选择投资于具有良好业绩和潜力的公司。
三、投资组合建议基于市场分析的结果，我们将为投资者提供个性化的投资组合建议。
这将根据投资者的风险偏好、投资目标和资金状况等因素进行制定。
投资组合建议将包括资产配置的具体建议和投资品种的选择建议。
1. 资产配置建议资产配置是投资组合管理的重要环节，它涉及到不同资产类别之间的分配。
我们将根据投资者的风险偏好和目标回报率，为其提供具体的资产配置建议。
这将涉及到股票、债券、货币市场工具等不同资产类别的分配比例。
2. 投资品种选择建议在确定了资产配置比例后，我们将为投资者提供具体的投资品种选择建议。
这将根据行业分析和公司分析的结果进行制定。
我们将选择那些具有良好业绩和增长潜力的公司进行投资。
四、风险管理措施投资具有一定的风险，因此风险管理是投资策略中至关重要的一环。
我们将为投资者提供一系列的风险管理措施，以帮助他们降低投资风险并保护资金安全。
1. 多样化投资多样化投资是降低投资风险的有效方法之一。
数学建模数学规划
数模第二阶段培训（数学规划）例1 油品混合问题一种汽油的特性可用两个指标来描述，其点火性用“辛烷比率”来描述，其挥发性用“蒸汽压”来描述。
某石油炼制厂生产两种汽油，这两种汽油的特性及产量如表1所示表1 某厂炼制的汽油特性辛烷比率蒸汽压（10-2克/cm2）可供数量（万公升）第一种汽油104 4 3第二种汽油94 9 7用这两种汽油可以合成航空汽油与车用汽油两种最终产品，其性能如表2所示表2 航空汽油与车用汽油性能要求辛烷最小比率最大蒸汽压（10-2克/cm2）最大需要量（万公升）售价（万元/万公升）航空汽油102 5 2 1.2车用汽油96 8 不限0.7 根据油品混合工艺知道，当两种汽油混合时，其产品汽油的蒸汽压及辛烷比率与其组成成分的体积及相应指标成正比。
问该厂应如何混合油品才能获得最大收益？例2企业季度生产计划问题某厂甲、乙两种产品，第一季度的最大需求量及单位产品利润和每月的库存成本如表1所示。
表1 产品需求量、利润及库存成本需求量利润（未计库存成本）（元/单位产品）每月库存成本（元/单位产品）一月二月三月甲产品250 540 700 3.0 0.2 乙产品180 150 700 4.5 0.3 生产这两种产品都必须经过由两道工序，分别使用A、B两类机器。
A类机器有4台，B类机器有5台，每台机器每月运转180工时。
生产单位甲产品需机器A0.9工时，机器B1.0工时；生产单位乙产品需机器A0.5工时，机器B0.75工时。
该厂仓库容量为100平方米，存贮每单位甲产品需占面积0.75平方米，每单位乙产品需占面积1.2平方米。
该季度开始时无库存量，计划在本季度结束时甲、乙两种产品各库存40单位。
分别求解以下两个问题：（1）假定一月和二月A、B两类机器各有一台检修，三月份有一台A类机器和两台B 类机器检修，A类机器检修需100工时，B类机器检修需150工时。
该厂应如何安排生产计划，才能使本季度获利最大？（2）规定A、B类机器在本季度内需检修的总台数同（1），确定合理的检修计划，使该厂在本季度获利最大？例3投资问题某银行经理计划用一笔资金进行有价证券的投资，可供购进的证券及其信用等级、到期年限、收益如附表所示。
数学建模股票的选择和最有价值投资方案
数学建模股票的选择和最有价值投资方案基金公司投资问题模型摘要：针对投资公司提出的问题，首先求出每支股票过去若干年的时间加权年收益率，对其求均值和方差，利用变异系数从各种投资股票中选出最有投资价值的股票和投资价值较高的10支股票。
接下来根据2012年最后两个月股票每日价格的上涨（下跌）计算一步转移概率矩阵，利用马尔柯夫随机过程理论预测2013年每支股票的上涨概率。
其次参照层次分析法的求解模型，权衡收益率和风险，对这10支股计算合理的投资权重，做出10种股票的最佳投资策略，合理分配投资金额，降低投资风险，获得更大的效益。
最后在已知预期收益率的前提下，根据马克维兹的均值——方差模型，问题可转化为二次规划求解，利用LINGO软件求出最终结果。
关键字：时间加权收益率变异系数马尔柯夫随机过程理论层次分析法马克维兹的均值——方差模型二次规划基金公司投资问题模型一、问题重述某基金管理公司现有50000万元于2013年1月1日投资附表1中列出的50种股票，于2013年12月31日之前全部卖出所持有的股票。
请你为该基金公司提出投资方案。
公司经理要求回答以下问题：1. 以我国经济形势与行业变化的分析为背景，从附表所罗列的50种股票寻中 寻找一个你认为最有投资价值的股票做一估值报告。
2. 从附表所罗列的50种股票选出10种股票进行投资，请你预估这10种股票2013年的上涨幅度或者通过其他途径获取这10种股票的上涨幅度。
3. 通过建立数学模型确定最优投资组合的决策，也就是确定在选出的10种股票的分别投资多少万元？投资组合的总风险是多少？4. 基金公司经理要求至少获得25%预期收益，最小风险是多少？5. 请你为基金公司经理撰写一份投资报告。
二、模型假设与符号说明2.1 模型假设1. 投资期间社会政策无较大变化经济发展形势较稳定；2. 投资期间的交易费用不计；3. 基金公司在年初投资股票，年末获得收益，期间不的撤资或追加投资；4. 基金投资公司期望收益率（亦称收益率均值）来衡量未来实际收益率的 总体水平，以收益率的方差（或标准差）来衡量收益率的不确定性（风险），因而投资公司在决策中只关心投资的期望收益率和方差。
证券投资决策二次规划模型
A题证券投资决策二次规划模型摘要证券投资者最关心的问题是投资收益的高低及风险的大小。
由于投资收益受证券市场波动影响，因而可以将其看作一个随机变量。
我们可以用一定时期内某种证券预期收益期望来衡量证券投资获利能力。
证券的风险可以用该种证券投资收益方差（收益的不确定性）来度量，方差越小证券投资的风险越小。
降低投资风险获得尽量高收益的有效途径是组合投资方式，即投资一种或以上证券，然后资金按不同比例分配到各种不同的证券上，以达到分散风险的目的，即使收益方差最小。
在统计学与概率论中,协方差矩阵是一个矩阵，其每个元素是各个向量元素之间的方差,是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。
假设 X 是以 n 个标量随机变量组成的列向量，并且μk 是其第k个元素的期望值, 即, μk = E(Xk), 然后,协方差矩阵被定义为：Σ=E{(X-E[X])(X-E[X])T}=(如下图) 矩阵中的第(i,j)个元素是Xi与Xj的协方差. 这个概念是对于标量随机变量方差的一般化推广，即其形式如下：又因δ11，δ22……δnn是对自己的协方差，即他本身就是方差，即若只考虑单个组合的情况下，其自身方差就可以有表中得出来。
根据多种证券的收益率构成的多维随机向量的期望向量和协方差矩阵，可以计算组合证券投资（它是随机向量的线性函数）的数学期望（是期望向量的线性函数）和方差（它是以协方差矩阵为系数矩阵的二次型），建立均值——方差模型，以达到在预期收益率之下使方差最小。
关键词：证券投资、投资比例、最小收益目标、方差、决策二次规划模型一、问题重述A题:有一个投资商希望投资一定数目的资本，为此他对四种有价证券进行了评估。
这些有价证劵分别是国债、一家计算机硬件公司、一家计算机软件公司以及一个高风险的剧场建设项目。
投资商对每个投资项目的平均收益进行了评估，并采用了Markowitz方法，即对各项投资收益的方差/协方差矩阵进行评估（例如，硬件公司和软件公司常常共同进退，但由于如果人们厌倦了在新电脑上玩游戏，则会更多地选择区剧院，因此它们与剧院经营则成负相关）。
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东华理工大学数学建模一周论文企业证券投资规划姓名：李楚楚学号：201220460209专业：信息管理与信息系统班级：1224602指导教师：乐励华2014年1月4日一、摘要近些年，证券投资为社会提供了筹集资金的重要渠道，对国民经济的持续高效、发展具有重要意义。
本文针对目前流行的各种不同的证券发行方案，建立线性规划模型，得出最佳的证券组合投资方案。
问题（1）：规划投资1000万元投资在满足题目给出的各限制范围内，目标函数为“最大收益”，建立一个线性规划模型符合题目给出的约束条件的折中模型，用Lingo求解得出了最大收益为29.83636万元，各种证券的具体投资方案见表二。
问题（2）：假设能以2.75%的利率借到不超过100万元资金，在相同的约束条件下，仍然建立线性规划模型，采用Lingo求解，得出最大收益为32.82000万元，投资方案见表三。
问题（3）：在1000万元资金情况下，若证券A的税前收益增加为4.5%，仍然建立线性规划模型，通过Lingo解得最大收益为30.27273万元，相对问题（1）增加了，投资方案见表四；若证券C的税前收益减少为4.8%，用同样的方法求出最大收益为29.42400万元，相对问题（1）减少了，投资方案见表五。
模型的优点是给出了快速计算投资分配的方法，计算方便、灵活。
但是也存在不可避免的缺点在解决各问题时，都是假设在各种证券的信用等级、到期年限、税前收益不变的基础上建立数学模型的，并且实际的市场变化无常，纳税税率也会有所波动。
二、关键词证券投资、线性规划、投资风险、Lingo求解软件三、问题的重述证券投资目的:旨在降低风险、获得收益、补充资产流动性。
收益和风险是并存的，通常收益越高，风险越大。
投资者只能在收益和风险之间加以权衡，合理投资。
为了实现证券投资的有效组合（降低风险和收益最大化），投资者要有正确科学的投资决策。
某银行经理计划用一笔资金进行有价证券的投资，可供购进的证券以及其信用等级、到期年限、到期税前收益如表一所示：表一投资哪一种证券都是任意的，其中市政证券的收益可以免税，其他证券的收益需按50%的税率纳税。
另外还受到三个条件约束：（1）政府及代办机构的证券总共至少要购进400万元；（2）所购证券的平均信用等级不超过 1.4（信用等级数字越小，信用程度越高）；（3）所购证券的平均到期年限不超过5年。
在投资时根据给出的已知条件进行决策，在不亏损的情况下，保证收益最大。
问题：（1）、假如该经理有1000万元资金，在给出的约束条件下，应如何选择购进证券种类，才能使得收益最大？（2）、如果能够以2.75%的利率借到不超过100万元资金，在其他条件不变的情况下及问题1的基础上，又怎样支配资金投放？（3）、在有1000万元资金情况下：A：若证券A的税前收益增加为4.5%，其他证券税前收益不改变的情况下，要使得收益最大，该经理如何投资？B：若证券C的税前收益减少为4.8%，其他证券税前收益不改变的情况下，要使得收益最大，该经理又如何投资？四、模型的假设，符号约定1、模型的假设（1）、信用等级可以视为风险的一种情况。
（2）、假设在有价证券到期前，该经理不会中断投资。
（3）、假设在投资过程中，可供购买的各种证券的信用等级、到期年限、到期税前收益固定不变，以及其纳税税率不变。
（4）、假设借款利率在证券到期前没有波动。
2、、符号约定mi: 第i种证券的投资金额（万元）（i=1,2,2,3,4,5）；si: 第i种证券的到期税前收益（%）（i=1,2,3,4,5）；xi: 第i种证券的信用等级（i=1,2,3,4,5）;yi：第i种证券的到期年限（i=1,2,3,4,5）；ti: 第i种证券需交纳的税率（%）（i=1,2,3,4,5）；Z：证券到期时获得的总收益；五、模型的建立与求解1. 问题（1）的求解该经理拥有1000万资金用来本次投资，在以上的约束条件下求出最大收益。
在符合约束条件的情况下，投资方案有很多种，应该从中选出收益最大的方案。
在这些证券种类当中，信用等级、到期年限、税前收益不尽相同：x1、x2、x3、x4、x5对应证券A、B、C、D、E的信用等级，y1、y2、y3、y4、y5对应证券A、B、C、D、E的到期年限，s1、s2、s3、s4、s5对应证券A、B、C、D、E 的税前收益，具体数据见表一。
由已知条件可以建立折中模型：目标函数：max=s1*m1*（1-t1）+s2*m2*（1-t2）+s3*m3*（1-t3）+s4*m4*（1-t4）+s5*m5*（1-t5）;约束条件：总投资金额：m1+m2+m3+m4+m5<=1000;平均信用等级：(x1*m1+x2*m2+x3*m3+x4*m4+x5*m5)/(m1+m2+m3+m4+m5)<=1.4; 平均到期年限：(y1*m1+y2*m2+y3*m3+y4*m4+y5*m5)/(m1+m2+m3+m4+m5)<=5;政府及代办机构证券购买量：m2+m3+m4>=400;各项投资金额：m1>=0;m2>=0;m3>=0;m4>=0;m5>=0;用Lingo软件进行求解可以得到m1=218.1818, m2=0, m3=736.3636, m4=0, m5=45.45455,总收益Z=29.83636。
在以上结果中可以确定，在符合约束条件下，投资的最大收益为29.83636万元，证券B和证券D的投资额都为零，证券C的投资额最大，为736.3636万元，证券A为218.1818万元，证券E为45.45455万元。
结果见表二。
2. 问题（2）的求解这个问题的解题方法与问题一的解题方法相似，使用折中法进行求解。
该问题中，经理可以以2.75%的利率接到不超过100万元的资金，极限地假设经理借了一百万元，则经理的可用资金就是1100万元，用这些资金在符合约束条件下进行投资，我们可以建立一个最优解的数学模型：目标函数：max=s1*m1*（1-t1）+s2*m2*（1-t2）+s3*m3*（1-t3）+s4*m4*（1-t4）+s5*m5*（1-t5）;约束条件：总投资金额：m1+m2+m3+m4+m5<=1100;平均信用等级：(x1*m1+x2*m2+x3*m3+x4*m4+x5*m5)/(m1+m2+m3+m4+m5)<=1.4; 平均到期年限：(y1*m1+y2*m2+y3*m3+y4*m4+y5*m5)/(m1+m2+m3+m4+m5)<=5;政府及代办机构证券购买量：m2+m3+m4>=400;各项投资金额：m1>=0;m2>=0;m3>=0;m4>=0;m5>=0;使用Lingo软件进行求解得到：m1=240，m2=0，m3=810，m4=0，m5=50，总收益Z=32.82，可以看出在增加100万元的前提下，投资后的总收益比问题一增加了2.98364万元，而借贷需要偿还的利息为2.75万元，即借贷后所获得的最后收益有所增加，所以可以确定该经理应该借这100万元。
结果见表三。
3 .问题（3）的求解A：第一小问与第一个问题解法相同只是证券A的税前收益增加到4.5%，其他的约束条件不变，建立一个折中模型：目标函数：max= s1*m1*（1-t1）+s2*m2*（1-t2）+s3*m3*（1-t3）+s4*m4*（1-t4）+s5*m5*（1-t5）;约束条件：总投资金额：m1+m2+m3+m4+m5<=1100;平均信用等级：(x1*m1+x2*m2+x3*m3+x4*m4+x5*m5)/(m1+m2+m3+m4+m5)<=1.4; 平均到期年限：(y1*m1+y2*m2+y3*m3+y4*m4+y5*m5)/(m1+m2+m3+m4+m5)<=5;政府及代办机构证券购买量：m2+m3+m4>=400;各项投资金额：m1>=0;m2>=0;m3>=0;m4>=0;m5>=0;用Lingo软件求解得：m1=218.1818，m2=0，m3=736.3636，m4=0，m5=45.45455，总收益Z=30.27273，与问题一的结果进行比较，得出这个小问中对各个证券的投资跟问题一的方案一样，而且收益有所增加。
结果见表四。
B:第二小问中的C证券的税前收益减少了4.8%，其解法与第一小问的解法也相同，建立一个折中模型：目标函数：max= s1*m1*（1-t1）+s2*m2*（1-t2）+s3*m3*（1-t3）+s4*m4*（1-t4）+s5*m5*（1-t5）;约束条件：总投资金额：m1+m2+m3+m4+m5<=1100;平均信用等级：(x1*m1+x2*m2+x3*m3+x4*m4+x5*m5)/(m1+m2+m3+m4+m5)<=1.4;平均到期年限：(y1*m1+y2*m2+y3*m3+y4*m4+y5*m5)/(m1+m2+m3+m4+m5)<=5;政府及代办机构证券购买量：m2+m3+m4>=400;各项投资金额：m1>=0;m2>=0;m3>=0;m4>=0;m5>=0;使用Lingo求解得到：m1=336，m2=0，m3=0，m4=648，m5=16，总收益Z=29.424。
分析这个结果和问题一的结果可以看出，由于C证券的税前收益减少了0.2%，该证券的投资金额从问题一的最多变为零，对D证券的投资金额变为最多，对其他证券的投资金额都各有所改变，总的收益也减少了0.41236万元。
结果见表五。
七、模型的求解结果表二证M1 M2 M3 M4 M5 券类型218.1818 0.000000 736.3636 0.000000 45.45455 投资数量/万元总29.83636收益/万元表三M1 M2 M3 M4 M5 证券类型2400.0000008100.00000050投资数量/万元32.82000总收益/万元表四M1 M2 M3 M4 M5 证券类型218.1818 0.000000 736.3636 0.000000 45.45456 投资数量/万元30.27273总收益/万元表五M1 M2 M3 M4 M5 证券类型0.000000 0.000000 536.4900 463.5100 0.000000投资数量/万元23.60947总收益/万元八、模型结果分析1、优点直接采用程序进行计算，得出优化决策方案，解决问题的模型都是比较简单的，不影响得到结果的准确性，因为这些简单的模型都有很强的理论依据。
通过利用数学工具和Lingo编程的方法，严格的对模型求解，具有科学性，采用线性规划模型，将多目标规划转化为单目标规划，选取了风险上限值来决定收益。