2011级应用时间序列分析课程试题(A卷)
2010《时间序列分析》试卷A答案精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版2010—2011学年第一学期2007应用数学《时间序列分析》试卷A 答案一 （18分，每空1分）1 112211t t t t t X X X a a ϕϕθ-----=-2 偏自相关函数；自相关函数3 矩估计法、最小二乘估计法、极大似然估计法4 B51ϕ；0 6 1,1,2,i i n λ<=7 m8利用序列图进行判断；利用样本自相关函数ˆk ρ进行平稳性检验；利用单位根检验进行判断9 12222011ˆ 1.96()t l a l X G G G σ+-±+++ 10 存在 11 使得预测误差的均方値达到最小10 (1)S DB -二 （8分，每小题1分）1 错；2错；3对；4对；5 错；6 错；7 错；8对三 （12分，每小题2分）1 (1)2(10.80.5)t t X B B a =-+；(2) 21(10.5)(1 1.20.4)t t B X B B a --=-+2 (1) 稳定；（2）稳定3 （1）120.5,0.25G G ==; (2) 120.5,0G G =-=四 （4分）AR{1}（1）34321324321ˆ(1)(,,)([100.60.3],,)100.697.20.39696.12X E X X X X E X X a X X X ==+++=+⨯+⨯=；（2分）35321435321ˆ(2)(,,)([100.60.3],,)100.697.120.397.297.432X E X X X X E X X a X X X ==+++=+⨯+⨯=；（2分）36321546321ˆ(3)(,,)([100.60.3],,)100.697.4320.397.1297.5952X E X X X X E X X a X X X ==+++=+⨯+⨯= （2分）（2）010110.6G G G ϕ===221/21/2011.96() 1.966 1.3613.7144G G σ+=⨯⨯=五月份销售额的 95%的置信区间为(83.7176,111.1464) （2分）六 （50分）1 （1）AR(1)模型：10.667831t t t X X a -=+ （5分）疏系数的ARMA(1,6)模型：160.5578970.47526t t t t X X a a --=++ （5分）（2）上边AR(1)模型的AIC 值为-0.804969，第二个模型的AIC 值为-0.876542，根据AIC 准则可知，第二个模型拟合效果更好。
时间序列考试A卷——答案 2
一、单项选择题1. t X 的k 阶差分是 【 C 】（A ）k t t t k X X X -∇=- （B ）11k k k t t t k X X X ---∇=∇-∇ （C ）111k k k t t t X X X ---∇=∇-∇ （D ）1112k k k t t t X X X ----∇=∇-∇ 2. MA(2)模型121.10.24t t t t X εεε--=-+，则移动平均部分的特征根是 【 A 】 （A ）10.8λ=，20.3λ= （B ）10.8λ=-，20.3λ= （C ）10.8λ=-，20.3λ=- （D ）10.8λ=-，20.2λ= 3.关于差分121.30.40t t t X X X ---+=，其通解是 【 D 】 （A ）1(0.80.3)t t C + （B ） 1(0.80.5)t t C + （C ） 120.80.3t t C C + （D ）120.80.5t t C C +4. AR(2)模型121.10.24t t t t X X X ε--=-+，其中0.04t D ε=，则t t EX ε=【 B 】 （A ）0 （B ） 0.04 （C ） 0.14 （D ）0.25. ARMA(2,1)模型1210.240.8t t t t t X X X εε-----=-，其延迟表达式为【 A 】（A ）2(10.24)(10.8)t t B B X B ε--=- （B ） 2(0.24)(0.8)t t B B X B ε--=- （C ）2(0.24)0.8t t B B X ε--=∇ （D ）2(10.24)t t B B X ε--=∇三、（15分）已知MA(2)模型为120.60.5t t t t X εεε--=-+，其中0.04t D ε=， （1）计算前3个逆函数，,1,2,3j I j =；----------------（8分） （2）计算()t Var X ；-----------------------------------（7分）解答：（1）t X 的逆转形式为：1t jt j t j X IX ε+∞-==+∑，或0()t j t j j I X ε+∞-==-∑------------（1分）将其代入原模型得：2212(10.60.5)(1)t t X B B I B I B X =-+----------（1分）比较B 的同次幂系数得：11:0.600.6B I I --=⇒=-———（2分）2212:0.60.500.14B I I I -++=⇒=———（2分） 33213:0.60.500.384B I I I I -++=⇒=———（2分）（2）12(0.60.5)0t t t t EX E εεε--=-+=———（1分）21212[(0.60.5)(0.60.5)]t t t t t t t EX E εεεεεε----=-+-+，———（2分）因为20,0.04,t s t s E t sεεεσ≠⎧=⎨==⎩———（2分） 所以：222()(10.60.5)0.040.0644t t Var X EX ==++⨯=———（2分） 四、（15分）已知AR(2)模型为(10.5)(10.3)t tB B X ε--=，20.5t D εεσ==。
统计学考试试卷A及答案
统计学考试试卷A及答案6. 下面的哪一个图形最适合于描述结构性问题（）2012—2013 学年第二学期闽江学院考试试卷A. 条形图B. 饼图C. 雷达图D. 直方图考试课程：统计学7. 对于大批量的数据, 最适合描述其分布的图形是( )A. 条形图B. 茎叶图C. 直方图D. 饼图试卷类别：A卷□√ B 卷□考试形式：闭卷□√开卷□8. 将某企业职工的月收入依次分为2000元以下、2000元~3000元，3000元~4000适用专业年级：2011 级金融学、国际贸易学、保险学专业元、4000 元~5000元、5000 元以上几个组。
最后一组的组中值近似为( )注明：试卷答案请做在答题纸上。
A.5000B.7500C.5500D.6500一、单选题（每题1分，共30分，30%）9. 下列关于众数的叙述，不正确的是（）A.一组数据可能存在多个众数B. 众数主要适用于分类数据C.一组数据的众数是唯一的D. 众数不熟极端值的影响1. 下列不属于描述统计问题的是（）10. 一组数据的最大值与最小值之差称为（）A根据样本信息对总体进行的推断B了解数据分布的特征A. 平均数B. 规范差C. 极差D. 四分位差C分析感兴趣的总体特征D利用图，表或其他数据汇总工具分析数据11. 如果一组数据不是对称分布的，根据切比雪夫不等式，对于k ＝3, 其意义是2. 根据样本计算的用于推断总体特征的概括性度量值称作（）（）A．参数 B. 总体C．样本 D. 统计量A.至少有75%的数据落在平均数加减 3 个规范差的范围之内3. 通过调查或观测而收集到的数据称为（）B. 至少有89%的数据落在平均数加减 3 个规范差的范围之内A．观测数据 B. 实验数据C．至少有94%的数据落在平均数加减3 个规范差的范围之内C．时间序列数据 D. 截面数据D. 至少有99%的数据落在平均数加减 3 个规范差的范围之内4. 从总体中抽取一个元素后，把这个元素放回到总体中再抽取第二个元素，直12. 下列不是次序统计量的是（）。
10-11上学期时间序列分析A卷及答案
1. 若 { X t , t T } 为白噪声序列, 则 (t , s) 等于 0 , t , s T , t s. 2. 若时间序列 { X t , t T } 平稳, 则其自协方差函数 (t , s ), t , s T 只与 t s 有关, 而
ˆ (l ) 的均方误差为 的 MA(q) 序列, 则已知 X t , X t 1 , X t 2 , 时, X t l 的最佳线性预测 X t
2 (1 12 l21 ) , l 1, , q .
二、选择题(每小题 2 分, 共 20 分):
1. 对于正态序列来说, 其严平稳性与(宽)平稳性是 a a.等价的, b.不等价的.
1.试求模型的传递形式. 2.试求模型的逆转形式. 3.试求满足模型的 ARMA(1,1) 序列 { X t , t 0, 1, 2,} 的均值和自协方差函数.
-3-
-4-
得 分
评卷人
四、计算题(每小题 5 分, 共 15 分) 设 { X t , t 0, 1, 2,} 是满足 AR(2) 模型
.
2. 为了度量序列中两个随机变量之间真实的相关程度, 应该使用 b . a.自相关函数, b.偏相关函数. .
3. 平稳序列的偏相关函数 p 步截尾是其为 AR( p) 序列的 b a.充分条件, 4. 若一序列严平稳, 则其 a.一定, b b.充要条件.
是(宽)平稳的.
b.不一定. .
5. 满足平稳 ARMA 模型的 ARMA 序列有 a a.一个, b.无穷多个. .
中, 用白噪声序列 { t , t 0, 1, 2,} 线性地表示 ARMA( p, q) 序列称为模型的 a
统计学考试试卷A及答案
2012—2013学年第二学期闽江学院考试试卷考试课程： 统计学试卷类别：A 卷□√ B 卷□ 考试形式：闭卷□√ 开卷□ 适用专业年级：2011级金融学、国际贸易学、保险学专业 注明：试题答案请做在答题纸上。
一、单选题（每题1分，共30分，30%）1. 下列不属于描述统计问题的是（ ）A 根据样本信息对总体进行的推断B 了解数据分布的特征C 分析感兴趣的总体特征D 利用图，表或其他数据汇总工具分析数据 2. 根据样本计算的用于推断总体特征的概括性度量值称作（ ） A ． 参数 B. 总体 C ．样本 D. 统计量 3. 通过调查或观测而收集到的数据称为（ ）A ． 观测数据 B. 实验数据 C ． 时间序列数据 D. 截面数据 4. 从总体中抽取一个元素后，把这个元素放回到总体中再抽取第二个元素，直至抽取n 个元素为止，这样的抽样方法称为（ ）。
A.重复抽样 B.不重复抽样 C.分层抽样 D.整群抽样5. 调查时首先选择一组调查单位，对其实施调查之后，再请他们提供另外一些属于研究总体的调查对象，调查人员根据所提供的线索，进行此后的调查。
这样的调查方式称为（ ）。
A 系统抽样B 整群抽样C 滚雪球抽样D 判断抽样 6. 下面的哪一个图形最适合于描述结构性问题（ ）A.条形图B.饼图C.雷达图D. 直方图 7. 对于大批量的数据,最适合描述其分布的图形是( )A.条形图B.茎叶图C.直方图D.饼图8. 将某企业职工的月收入依次分为2000元以下、2000元~3000元，3000元~4000元、4000元~5000元、5000元以上几个组。
最后一组的组中值近似为( ) A.5000 B.7500 C.5500 D.6500 9. 下列关于众数的叙述，不正确的是（ ）A.一组数据可能存在多个众数B.众数主要适用于分类数据C.一组数据的众数是唯一的D.众数不熟极端值的影响 10. 一组数据的最大值与最小值之差称为（ ） A. 平均数 B.标准差 C.极差 D.四分位差11.如果一组数据不是对称分布的，根据切比雪夫不等式，对于k ＝3,其意义是（ ）A.至少有75%的数据落在平均数加减3个标准差的范围之内B. 至少有89%的数据落在平均数加减3个标准差的范围之内 C ．至少有94%的数据落在平均数加减3个标准差的范围之内 D. 至少有99%的数据落在平均数加减3个标准差的范围之内 12. 下列不是次序统计量的是（）。
中级经济师经济基础 第二十七章 时间序列分析
中级经济师经济基础第二十七章时间序列分析一、单项选择题1、以下关于发展水平的说法中，错误的是（）。
A、在绝对数时间序列中，发展水平是绝对数B、在相对数时间序列中，发展水平表现为相对数C、发展水平是时间序列中对应于具体时间的指标数值D、平均数时间序列中，发展水平表现为绝对数2、（）也称序时平均数或动态平均数，是对时间序列中各时期发展水平计算的平均数，它可以概括性描述现象在一段时期内所达到的一般水平。
A、发展水平B、发展速度C、平均发展水平D、平均发展速度我国2005—2017年平均每年第三产业就业人数是（）万人。
A、12 480B、12 918C、14 000D、14 4124、环比发展速度等于（）。
A、逐期增长量与其前一期水平之比B、累计增长量与最初水平之比C、报告期水平与最初水平之比D、报告期水平与其前一期水平之比5、已知一个序列的环比发展速度为102%、103%、105%，则该序列的定基发展速度为（）。
A、103%B、105%C、110%D、112%6、以相对数形式表示的两个不同时期发展水平的比值是（）。
A、增长量B、发展水平C、增长速度D、发展速度7、已知某地区2012-2016年社会消费品零售总额的环比增长速度分别为5%、7%、10%、11%，则这一时期该地区社会消费品零售总额的定基增长速度为（）。
A、5%×7%×10%×11%B、（5%×7%×10%×11%）+1C、105%×107%×110%×111%D、（105%×107%×110%×111%）-18、甲企业某种商品前11个月的实际销售量如下表所示。
采用移动平均数法预测，取k＝3，则第A、303B、350C、384D、3949、目前计算平均发展速度通常采用（）。
A、众数B、几何平均法C、算术平均法D、增长1%的绝对值法10、某企业2010年—2016年销售收入的年平均增长速度是27.6%，这期间相应的年平均发展速度是（）。
统计学考试试卷A及答案
2012—2013学年第二学期闽江学院考试试卷考试课程：统计学试卷类别：A卷B卷□考试形式：闭卷开卷□适用专业年级：2011级金融学、国际贸易学、保险学专业注明：试题答案请做在答题纸上。
一、单选题（每题1分，共30分，30%）1.下列不属于描述统计问题的是（）A根据样本信息对总体进行的推断B了解数据分布的特征C分析感兴趣的总体特征D 利用图，表或其他数据汇总工具分析数据2.根据样本计算的用于推断总体特征的概括性度量值称作（）A．参数B.总体C．样本D.统计量3.通过调查或观测而收集到的数据称为（）A．观测数据B.实验数据C．时间序列数据D.截面数据4.从总体中抽取一个元素后，把这个元素放回到总体中再抽取第二个元素，直至抽取n 个元素为止，这样的抽样方法称为（）。
A.重复抽样B.不重复抽样C.分层抽样D.整群抽样5.调查时首先选择一组调查单位，对其实施调查之后，再请他们提供另外一些属于研究总体的调查对象，调查人员根据所提供的线索，进行此后的调查。
这样的调查方式称为（）。
A系统抽样B整群抽样C滚雪球抽样D判断抽样6.下面的哪一个图形最适合于描述结构性问题（）A.条形图B.饼图C.雷达图D.直方图7.对于大批量的数据,最适合描述其分布的图形是()A.条形图B.茎叶图C.直方图D.饼图8.将某企业职工的月收入依次分为2000元以下、2000元~3000元，3000元~4000元、4000元~5000元、5000元以上几个组。
最后一组的组中值近似为().7500 C下列关于众数的叙述，不正确的是（）A.一组数据可能存在多个众数B.众数主要适用于分类数据C.一组数据的众数是唯一的D.众数不熟极端值的影响10.一组数据的最大值与最小值之差称为（）A.平均数B.标准差C.极差D.四分位差11.如果一组数据不是对称分布的，根据切比雪夫不等式，对于k＝3,其意义是（）A.至少有75%的数据落在平均数加减3个标准差的范围之内B.至少有89%的数据落在平均数加减3个标准差的范围之内C．至少有94%的数据落在平均数加减3个标准差的范围之内D.至少有99%的数据落在平均数加减3个标准差的范围之内12.下列不是次序统计量的是（）。
2011级练习题
《金融时间序列分析》练习题 判断题：（ F ）1、某项投资分为4个周期，每个周期的收益率不同，用Ri ，i=1,…，4表示，那么该项投资与投资期4个周期，每个周期收益率都是441∑=i iR 的投资是等价的。
（ T ）2、 如果以t 分布作为对照分布画出的Q-Q 图是直线说明该组数据服从t 分布。
（根据t 分布计算理论上的分位数标在纵轴上，根据数据计算出的样本分位数画在横轴上） （ F ）3、 使用JB 检验判断数据的分布是否是正态分布，如果检验的p －值等于0.78，说明该组数据不服从正态分布。
（ T ）4、自回归过程t t t t t y y y y ε++−=−−−3217.04.11.0的偏自相关系数*4ρ等于0。
（ T ）5 、Q 检验的缺陷是经常把不是白噪声的残差误认为是白噪声过程。
（ F ）6、 如果某银行宣布该银行1－天内，99％置信水平下，风险价值等于30（百万），说明该银行有1％的可能性1天内的损失会小于30（百万）。
（ F ）7、假设半年支付利率一次，周期利率5％（以半年为一个周期），那么年简单收益率是10％，年复利收益率是10.25%，年连续复利收益率9.89%（ T ）8、 对某模型的残差的平方进行检验，发现存在自相关，所以应该对残差建立ARCH 类模型。
（ T ）9、对MA(1)模型16.04.0−++=t t t y εε的3－步预测值等于0.4。
（ T ）10、 白噪声过程和ARCH 过程都是平稳随机过程。
（ F ）11、 如果某组数据的偏度大于0，说明该组数据的分布是非对称的，并且有一个较长的左尾。
（ F ）12 如果1年支付利息一次，那么一年内连续复利收益率大于复利收益率大于简单收益率。
（ T ）13、 如果建立回归模型遗漏掉一个重要解释变量，并且该解释变量与模型中其它解释变量相关系数不等于0，那么会造成遗漏变量偏差。
（ T ）14、 ARMA(1,1)-GARCH(1,1)过程的条件均值和条件方差都随着时间的变化而变化，但是无条件均值和无条件方差仍然是常数。
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2011级应用时间序列分析课程试题（A卷）
合分人：
一、简述题（共30分）
1.简述投影定理。
2.简述均方收敛和Cauchy收敛准则。
3.简述(),()
AR p MA q和(,)
ARMA p q过程自相关函数和偏自相关函数的性质。
4. 写出()AR p 过程的一步预测方程、两步预测方程及其均方误差。
5.简述ARCH 和GARCH 过程的定义。
二、 判断下列过程的可逆性和因果性。
（10分） 1. 1152
t t t t X X X Z ---+= 2. 112
71
1212
t t t t t X X X Z Z ----+=-
三.计算题（20分）
设1121.20.352,(0,4)t t t t t t X X X Z Z Z WN ----+=-:，求 （1）{}t X 的自相关函数; （2）{}t X 的谱密度函数； （3）写出{}t X 的因果可逆表示式。
四．证明题。
（25分）
1. 设{}t X 是均值为0，协方差函数为()⋅γ的平稳时间序列， ||1φ<。
证明：级数 1
j
t j j X φ
∞
-=∑均方收敛。
（10分）
2. 设{}t X 是均值为0，协方差函数为()⋅γ的平稳时间序列，满足：()0q ≠γ，且
当||h q >时()0h =γ。
证明：{}t X 是一个MA(q)过程，即存在一个
{}
2(0,)t Z WN σ 使
1122.t t t t q t q X Z Z Z Z ---=+++
+θθθ （15分）
1．设math是一个时间序列，则
（1）写出对math建立一个均值为0的ARIMA(2,1,2)过程的程序。
（2）写出（1）中建立的ARIMA(2,1,2)过程向前5步预测的程序.
2.下面是某个程序运行的结果：
Call:
arima(x = math, order = c(3, 0, 0))
Coefficients:
ar1 ar2 ar3 intercept
0.64 -0.06 -0.42 2.3931
s.e. 0.14 0.17 0.14 0.0963
sigma^2 estimated as 0.1787: log likelihood = -27.09, aic = 62.18
(1)写出估计方程；
(2)说明估计系数的显著性；
(3)试写出修正的估计程序（即删除不显著的系数）。