非寿险精算Coverage Modifications
非寿险精算
������������������������ ������ = ������������������ × ������������������������ ������ × [1 − ������������������������(������ )] 其中，IBNR(k)是第 k 年的 IBNR 估计；RRL(k)是第 k 年的已报案再保险损失；ARPP(k)是第 k 年的已调整纯保费；
下面介绍不同风险业务各自适用的评估方法。 1. 短尾风险业务的未决赔款准备金评估。短尾风险业务，如大部分的财产再保险，损失报告和解决都比较快，损失 负债相对较小，流量较迅速。因此采取简单方法即可。短尾风险业务主要有：财产险比例再保险合约、财产险巨灾再保 险合约、财产险超赔再保险合约、财产险临时分保等。 一般来说，再保险接受人会先设定 IBNR 比率，在此基础上对短尾财产险业务计提 IBNR，该 IBNR 一般表示为已赚 保费的一定比例。 2. 中尾风险业务的未决赔款准备金评估。中尾风险业务是指那些 5 年内基本结案、平均报案延迟在 1-2 之间的风险业 务。中尾风险业务主要有：财产险超赔再保险合同较高层、建工险再保险、保证保险再保险、海上保险再保险、内陆水 险再保险、跨国财产险再保险、非责任险的累计超赔再保险等。 评估中尾风险业务 IBNR 方法的一种有效方法是链梯法，通过计算相继发展年的发展因子估计未决赔款准备金。该因 子是利用累计已报案赔款流量三角形计算的。有时，用已决赔款的发展比已报案赔款的发展更为稳定。但这样得到的未 决赔款准备金估计值的误差往往比用已报案赔款数据得到的未决赔款准备金估计值的误差大得多。 3. 长尾风险业务的未决赔款准备金评估。长尾风险业务的报案延迟一般超过两年，且结案延迟长达数年以上。长尾 风险业务主要有：责任险超赔合同再保险、责任险比例合同再保险、责任险临时分保、责任险累计超赔再保险等。 这类业务的准备金计提方法主要是： (1) 链梯法。该方法的缺点是，对于很长的报告时滞的业务，由于已报告或已赔付的损失数据比较少，对于最近年份 的损失的 IBNR 估计波动性很大。 (2) B-F 法。其有点是它计算未来的进展为再保险保费乘以选定损失率，不足是对于选定损失率的选取依赖性很强， 且每个事故年的估计没有反应当年已报告的损失。 (3) Standard-Buhlmann (Cape Cod) 法。S-B 法也是依赖于累计已报案赔款发展模式，改进之处是所有年份的最终预期 损失率并不是像 B-F 法中依据判断所得，而是依据已报告的数据估计得来。 S-B 法得到的预期损失率(ELR)估计和 IBNR 估计如下： ������������������ = ������������������ ������ ������������������������ ������ × ������������������������ ������
非寿险精算课程教学大纲
《非寿险精算》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码：109842课程名称：非寿险精算英文名称：Non-life Insurance Actuarial Science课程类别：专业选修课学时：32学时学分：2学分适用对象:大三统计学专业学生考核方式：考试先修课程：寿险精算、精算模型二、课程简介中文简介非寿险精算是为非寿险领域的经营与管理提供数量分析方法的一门课程，它是基于统计学和保险学的一门边缘性学科。
本课程主要介绍风险度量的基本方法、统计方法在非寿险精算中的应用，了解非寿险的费率厘定和费率校正，理解非寿险的准备金评估和再保险安排等，介绍保险公司对非寿险业务常用的精算技术，主要运用数量分析方法和非寿险精算模型研究费率、赔付款和准备金问题。
对保险公司的业务经营和管理有很大的应用价值。
英文简介Non-life insurance actuarial course is to provide a quantitative analysis method for the operation and management of non- life insurance field, it is a marginal subject based on statistics and insurance. This course mainly introduces the basic methods of risk measurement, the application of statistical methods in non-life insurance, the solution of non-life insurance ratemaking and rate correction understand, non life insurance reserve assessment and reinsurance arrangements, the insurance company for the non-life insurance actuarial techniques commonly used, mainly using quantitative analysis method and model of non-life insurance actuarial rates, payment and reserve problem. There is great application value in business operation and management of insurance companies。
《非寿险精算(第4版)》课件第11讲 非寿险责任准备金评估模型1
Cu = {Ci,j : i + j ≤ I, i = 1 : I, j = 0 : I − 1}. 2 计算历史进展因子:
Fi,j = Ci,j+1/Ci,j .
3 比较 (Fi,j)i=1:I−j, 选定逐年进展因子 (age-to-age factor, development factor)fˆj(链). 常选用的进展因子包括加权平 均进展因子:
fˆj =
I −j i=1
Ci,j
Fi,j
I −j i=1
Ci,j
=
I −j i=1
Ci,j+1
I −j i=1
Ci,j
,
4 预测下三角部分的数值(梯)
j = 0, . . . , I − 2.
Cˆik = Ci,I−ifˆI−i · · · fˆk−1, k = I − i + 1, . . . , I − 1
Rˆi = Cˆi,I−1 − Ci,I−i. 4 总未决赔款准备金估计为
I
Rˆ = Rˆi
i=1
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未到期责任准备金评估模型 未决赔款准备金评估模型
链梯法 (chain-ladder method) 期望赔款法 (expected claims method) Bornhütter-Ferguson 法 Cape Cod 法
5 依据预测的下三角部分, 求得未决赔款准备金.
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未到期责任准备金评估模型 未决赔款准备金评估模型
链梯法 (chain-ladder method) 期望赔款法 (expected claims method) Bornhütter-Ferguson 法 Cape Cod 法
跳过第 4 步, 采用下面的步骤, , 可以直接求得每个事故年的未决 赔款准备金
中国精算考试教材 非寿险精算
中国精算考试教材非寿险精算
对于中国精算考试中的非寿险精算，以下是一些常用的教材推荐：
1. 《非寿险精算学》（作者：张宇）：这本教材是中国精算师协会（CIAA）编写的非寿险精算教材，涵盖了非寿险精算的基本理论和实际应用，并结合了大量的案例分析。
2. 《非寿险精算学习指导》（作者：中国精算协会）：该教材是由中国精算协会编写的，提供了非寿险精算学习的指导方针和重点内容，可以帮助考生更好地理解和掌握非寿险精算的知识。
3. 《非寿险精算方法与实务》（作者：李中华）：这本书介绍了非寿险精算方法和实务，包括不同类型的非寿险产品的风险评估、保费计算、赔付准备金计算等内容，适合深入学习非寿险精算的人士。
4. 《非寿险科目考点精讲》（作者：某精算培训机构）：这本教材主要针对非寿险精算考试的科目内容进行详细解析和讲解，可以帮助考生更好地理解考试重点和难点，提高
备考效果。
以上是一些常用的非寿险精算教材推荐，考生可以根据自己的需求和学习情况选择适合的教材来进行学习。
另外，还可以参考相关的考试指南、模拟试题和辅导资料，以全面准备考试。
非寿险精算CH1 非寿险与非寿险精算
方面。
本课程的体系与结构
风险理论 精算实务 经济模型
理赔额与理赔 次数 总理赔额模型
费率厘定 效 用 理 论
经验估费
长期风险模型
准备金估计
再保险
损失分布
非寿险精算讨论费率的厘定、准备金的提取、再保险的安排和偿付能 力的评估等问题，要考虑的主要因素就是保险标的的实际损失和保险公司 的赔款。这里有两个互相区别而又有联系的基本概念：损失和赔款。 损失: 指的是保险标的在保险事故中遭到的实际损失额。保险标的 的损失是不确定的，是可以用货币来衡量其价值的，因而常用一个 随机变量来描述。 赔款额： 是由保险标的的实际损失所决定的，但又并不总等于保 险标的的损失额。事实上，保险公司在理赔时还要考虑保险金额 (赔款限额)、免赔额、承保比例等诸多因素。一般来说，赔款额不
寿险通常不可能出现大量被保险人同时发生保险给付的情况。战争
和地震可能是它的例外，这些事故会引起被保险人的大量死亡，但 在保险条款中这些灾害事故通常列为除外责任。在非寿险领域，许
多被保险人同时发生保险事故的现象比较多。
（4）保险期限和合同数量不同。
寿险的保险期限较长，少则5年、10年，多则几十年甚至终生。寿险
可保风险：寿险和非寿险两大类。
(1) 寿险是以人的生命为标的，以生和死作为保险事件。
(2) 非寿险包括了除寿险以外的所有可保风险。 如：财产险、责任险、信用险和人身险中健康险和 意外伤害险。
二 保险精算学
保险精算学是一门运用数学、统计学和保险学的理论和方法，对 保险经营中的计算问题作定量分析，以保证保险经营的稳定性和安全 性的学科。它解决的问题，诸如人口死亡率（生存率）的测定、生命 表的编制、保险条款的设计、费率的厘定、准备金的计提、盈余的分 配、险种创新、投资等。 保险精算学包括寿险精算学和非寿险精算学。 保险精算学最早起源于寿险业务的保费计算，即寿险精算学。 在寿险精算历史上特别值得一提的人物是哈雷和道德森。进入20世 纪以后，非寿险领域的精算问题日益增多。到了20世纪70年代非寿 险精算学已发展成为一个独立的分支学科。
非寿险精算教案
P(X xi ) pi
上式称为离散型随机变量的分布率 离散型随机变量的分布率可以用表格形式表示。例如投掷色子出现的点数 X 的分布律可表 示为： 表 1-1 投掷色子出现的点数 X 的分布律
X
1
2
3
4
5
6
Pi
1 6
很难得到如此丰富的统计数据，尤其是高额损失数据更是有限。因此，必须根据有限的统计 数据拟合损失次数模型或损失金额模型。事实上，即使数据比较充分，也很难找到精度较高 的、可靠性强的损失分布模型。所以，理论分布和主观概率在很多场合也大有用武之地。因 为理论分布有不少便于应用的性质，这些性质有助于简化实践问题的分析。另外，理论分布 由一个或几个参数来确定，这使得我们不必和一列长长的观察数据打交道，从而减少许多琐 碎的工作。
15 3.768333 2.082499 3.650575 2.446271 3.071841 4.912311
16 2.068195 5.485802 3.560647 2.090805 1.81703 5.076282
17 3.012554 3.326008 2.383258 3.064881 2.316347 1.433661
18 1.559046 1.99154 1.24862 5.464799 4.114744 5.249829
19 0.654145 0.181228 5.96777 1.061088 2.171866 1.839712
20 5.630432 5.109794 2.734048 0.210623 1.165172 3.079599
6 4.273923 5.042488 5.553704 1.367138 2.908034 0.827552
非寿险精算
非寿险精算1、名词解释1、到期风险单位数：也称为已经风险单位数，是指在一定时期内保险人已经提供了相应的保险保障的风险单位数。
2、未到期风险单位数：是指在承保的风险单位数中，截至到某个时点，保险公司尚未提供保险保障的风险单位数。
3、已赚保费：也称作满期保费，是指在保险人所收保费中，已尽保险责任所对应的那部分保费。
4、未赚保费：也称作未到期保费，是指在保险人所收保费中，未尽保险责任所对应的那部分保费。
5、纯费率：是指保险公司对每一风险单位的平均赔款金额，通常用赔款总额与风险单位数之比进行估计，其计算公式为，P表示纯费率，L表示赔款总额，E表示风险单位数。
6、赔付率：是指在每单位保费中用于支付赔款的部分，通常用赔款与保费之比进行估计。
7、事故年度法：即按事故年汇总数据，是汇总精算数据最常见的方法。
按事故年汇总数据就是以事故发生为统计标准，把发生在同一日历年度的保险事故所对应的赔款和保费等数据汇总在一起。
8、未决赔款准备金：是指在会计年度末，已经发生的赔案由于尚未处理（包括尚未报告）或赔付而必须提存的责任准备金。
2、简答题1、确定保险产品市场销售价格的方法（1）使用保险市场上或竞争对手的相同产品的价格；（2）根据利润目标确定价格；（3）在期望保险成本的基础上增加一个百分比来确定价格，增加的这个百分比相当于费用附加和利润附加；（4）根据市场供求关系确定价格；2、数据汇总的方法（1）事故年度法：按事故年汇总数据就是以事故发生为统计标准，把发生在同一个日历年度的保险事故所对应的赔款和保费等数据汇总在一起。
（2）保单年度法：按保单年汇总数据就是以保单生效日期为统计标准，把在同一个日历年度生效的保单所对应的赔款和保费等数据归集在一起。
（3）日历年度法：按日历年汇总数据就是把发生在同一日历年度的会计数据归集在一起，而不论这些保单何时签发，相应的事故何时发生。
（4）报案年度法：按报案年汇总数据就是以保险事故的报案时间为统计标准，把在同一个日历年度报案的赔款数据归集在一起，而不考虑事故的发生日期和保单的生效日期。
非寿险精算监管的国际比较及启示
报 告模式 、 虑因素 等 ， 行 了更 的假设和计 算方法是 否合理 ； 考 进 并且 指 定精算 师功 能 的发挥来 完成对 为 详 尽 的 规 定 。 澳 大 利 亚 在 要求假设 在评 估保 费 准备 金和 赔 保 险 公 司 的 监 管 。 可 以说 Ｆ Ａ Ｓ 《 ９ ３年保 险法 》 １７ 的基 础上 ， 门 款 准 备金 时 ， 具 有 一 致 性 。这 些 在努 力促使 保 险公 司将 其对 待风 专 须 制 定 了 非 寿 险 改 革 法 案 》 特别规定 对保 护客 户利 益 和完 善 险 的 态 度 转 变 为 公 司 的 经 营 理 （（ １ 。 凋 了认 可 精 算 师 （ — 精算监管制度有着重要 的意义 。 ２ （ ）强 ） ） Ａｐ ｐ ｏ ｅ ｔａｙ 的 资 格 要 求 及 ｒｖ ｄＡｃｕ ｒ ） 其 相关 的责任制 度 。新加坡 货 币
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准备金 的评 估 原 则 、 类 、 法 、 负债评估时 ， 要重新评定其 使用 加 强 监 管 力 度 ， 是 间 接 地 通 过 种 方 需 而