1104系统2016年非现场监管基础指标、关键指标定义及计算公式一览表2
1104报表填报说明(2016年版)
填报说明
（2016年版）
G01
第一部分：引言
本表反映填报机构在报告日的财务状况，应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。
第二部分：一般说明
1．报表名称：资产负债项目统计表
2．报表编码：银监统0001号
3．填报机构：政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行、农村资金互助社、贷款公司、外资法人银行、外国银行分行、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司、邮政储蓄银行和金融资产管理公司。
[24．各项资产减值损失准备]
填报机构根据会计准则和监管规定对各类资产计提的所有类别资产减值准备的总额。填报机构应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，根据谨慎性原则，合理地预计各项资产可能发生的损失，充足计提资产减值损失准备。
本项目以正值填报。
负债及所有者权益
[26．单位存款]
本项目反映填报机构吸收非金融机构（包括企业、事业单位、机关、社会团体等）存入的存款，以及吸收的保险公司存放款、社会保障基金、2009年1月1日前签署的邮政储蓄机构等的协议存款。单位保证金存款在[34.存入保证金]中反映。
[27.储蓄存款]
本项目反映填报机构吸收的个人存款。个人保证金存款在[34.存入保证金]中反映。
[28.向中央银行借款]
本项目反映填报机构向中央银行借入的款项，包括与央行进行的再贴现业务，农村商业银行、农村合作银行、农村信用社向中央银行借入的支农再贷款。
[29.同业存放款项]
本项目反映填报机构吸收的境内、境外金融机构的存款，包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社的“信用社上存联社款项”。本项目按“境内商业银行”、“境内其他银行业金融机构”、“境内证券业金融机构”、“境内其他金融机构”和“境外金融机构”分别列示。
1104系统2016年非现场监管基础指标、关键指标定义及计算公式一览表2
附件2
非现场监管关键指标计算公式表
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 总资产 总负债 各项存款 各项贷款 日均存款 日均贷款 核心一级资本充足率% 一级资本充足率% 资本充足率% 杠杆率% 不良贷款余额 关注类贷款余额 逾期贷款余额 指标名称 指标来源/计算公式 G01《资产负债项目统计表》，G01_[25.C] G01《资产负债项目统计表》，G01_[49.C] G01《资产负债项目统计表》，G01_[61.C] G01《资产负债项目统计表》，G01_[62.C] G01附注第IX部分《存贷款月日均情况表》，G01_IX_[6.C] G01附注第IX部分《存贷款月日均情况表》，G01_IX_[8.C] G40《资本充足率汇总表》，G40_[10.A] G40《资本充足率汇总表》，G40_[11.A] G40《资本充足率汇总表》，G40_[12.A] G44《杠杆率情况表》，G44_[1.A]/(G44_[2.A]+G44_[3.A]+G44_[4.A]+G44_[5.A])×100% G11《资产质量五级分类情况表》，G11_I_[1.E] G11《资产质量五级分类情况表》，G11_I_[1.D] G11《资产质量五级分类情况表》，G11_I_[4.A]
非现场监管基础指标定义及计算公式一览表(最新)
非现场监管基础指标定义及计算公式一览表最大十家集团客户授信净额／资本净额×100%美元敞口头寸/资本净额×100%(各项投资市场价值-各项投资账面余额)/ 资本净额×100%(交易账户各项投资公允价值－交易账户各项投资历史成本)/资本净额×100%(银行账户各项投资公允价值－银行账户各项投资账面价值)/资本净额×100%注:1、计算公式中对数据来源的定位由表号+行列标识确定，如G11_Ⅱ[1.C]，表示取自G11表第Ⅱ部分1.行C列的数据。
2、指标计算中平均值计算采取简单算术平均法。
公式为:a(平均)=（年初值＋期末值）/2。
3、指标计算中涉及的折年系数表示12/n，其中12是指一年的总月份数，n是指指标数据日期的月份数。
4、“贷款损失准备充足率”仅反映贷款损失专项准备充足情况；资产损失准备充足率计算中暂不考虑一般准备和特种准备的充足情况。
5、本表中带*号的指标为商业银行风险监管核心指标。
6、标注“新：”的定义或公式用于适用和参照执行《商业银行资本管理办法（试行）》的银行业金融机构监管指标的计算，包括国家开发银行、全部商业银行、农村合作银行、村镇银行、财务公司、金融租凭公司、汽车金融公司、消费金融公司和邮政储蓄银行。
农村信用社情况较为特殊，在注8中另作说明。
7、标注“旧：”的定义或公式用于继续执行《商业银行资本充足率管理办法》（2004年版）得银行业金融机构监管指标的计算，包括进出口银行、农业发展银行、贷款公司和资金互助社等机构类别。
8、对于农信社而言，进行“资本充足”类指标计算时使用标注“新：”的指标，进行其他与资本相关指标计算时使用标注“旧：”的指标。
中国银行业监督管理委员会关于印发非现场监管基础指标...
中国银行业监督管理委员会关于印发非现场监管基础指标...中国银行业监督管理委员会关于印发非现场监管基础指标定义及计算公式的通知（银监发[2006]84号 2006年11月27日）各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，国家邮政局邮政储汇局，银监会直接监管的信托投资公司、财务公司、金融租赁公司：为进一步规范非现场监管标准，明确监管要求，保持与《中国银行业监督管理委员会关于非现场监管信息系统2007年正式运行的通知》(银监发…2006?75号)中有关内容的一致性，银监会对非现场监管基础指标的定义及计算方法进行了细化和完善，形成了非现场监管基础指标定义及计算公式。
现印发给你们，并就相关事项通知如下：一、指标内容非现场监管基础指标分为“资本充足”、“信用风险”、“盈利性”、“流动性风险”和“市场风险”五个方面，共计38项指标，涵盖全部风险监管“核心指标”和监管评级指标，是银监会风险监管和风险评价的重要基准。
非现场监管基础指标不包括银监会制定的仅针对某类银行业金融机构的“特色监管指标”。
“特色监管指标”的定义和计算公式请参照相关规定执行。
二、指标定义非现场监管基础指标的定义包括“指标定义”和“计算公式”两大部分(详见附件)。
指标定义是对指标计算方法的描述；计算公式是对计算方法的细化和明确。
通过指标定义和计算公式，将“非现场监管基础指标”与“非现场监管报表”的具体项目建立联系，明确了指标的数据来源，规范了指标的计算公式。
三、其他要求（一）非现场监管基础指标仅对指标的定义和计算公式进行了规范，指标的评价标准和监管要求仍按相关法规执行。
其他文件中指标定义和计算公式如与本文要求不一致，以本文为准。
今后，非现场监管指标定义及计算公式还将随着监管法规制度和非现场监管要求的变化作相应调整。
（二）银监会及其派出机构监管人员应当全面了解并掌握非现场监管基础指标的定义和计算公式，结合各银行业金融机构实际情况，按要求做好各项非现场监管工作。
1104报表填报说明(2016年版)
1104报表填报说明(2016年版)非现场监管报表填报说明（2016年版）G01《资产负债项目统计表》填报说明........ - 8 - 第I部分：表外业务情况表 ................. - 25 -第Ⅱ部分：资产负债项目表附注......... - 35 -第Ⅲ部分：存贷款明细报表................. - 38 -第Ⅳ部分：存贷款明细报表................. - 42 -第Ⅴ部分：人民币备付率报表............. - 45 -第Ⅵ部分：各项垫款情况表................. - 47 -第Ⅶ部分：贷款分行业情况表............. - 50 -第Ⅷ部分：金融资产四分类情况表..... - 53 -第IX部分：资产负债项目表附注....... - 55 - G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明......................................................................... - 58 - G04《利润表》填报说明.............................. - 67 - G05《所有者权益变动表》填报说明.......... - 78 - G11《资产质量五级分类情况表》填报说明- 85 -第Ⅰ部分：按行业分类的贷款（按贷款投向）................................................................. - 87 -第Ⅱ部分：资产质量及准备金............. - 92 -第Ⅲ部分：按行业大类分类的贷款（按贷款投向）..................................................... - 99 -G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明.... - 103 -G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明................................... - 130 -G14《授信集中情况表》填报说明............ - 137 - 第Ⅰ部分：最大十家集团客户授信情况表- 138 - 第Ⅱ部分：最大十家金融机构同业融出情况表........................................................... - 144 -第Ⅲ部分：最大十家客户贷款情况表- 150 -G16《抵债资产账龄情况表》填报说明.... - 155 -G18《债券发行及持有情况表》填报说明 - 158 -G18_III《地方政府自主发行债券持有情况统计表》填报说明............................................... - 164 -G21《流动性期限缺口统计表》填报说明 - 216 -G22《流动性比例监测表》填报说明........ - 227 -G23《最大十家存款客户情况表》填报说明- 237 -G24《最大十家金融机构同业融入情况表》填报说明............................................................... - 240 -G31《投资业务情况表》填报说明............ - 245 -G32《外汇风险敞口情况表》填报说明.... - 250 -G33《利率重新定价风险情况表》填报说明- 257 - G40《资本充足率汇总表》（新）填报说明- 270 -G4A《合格资本情况表》填报说明........... - 276 -G4A-1(a)《贷款损失准备情况表（权重法）》填报说明........................................................... - 298 -G4B-1《表内信用风险加权资产计算表(权重法)》填报说明....................................................... - 302 -G4B-2《表外信用风险加权资产计算表（权重法）》填报说明............................................. - 323 -G4B-3《交易对手信用风险暴露风险加权资产汇总表（权重法）》填报说明......................... - 337 -G4C 《市场风险资本要求情况表》填报说明- 342 - G4C-1 《市场风险标准法资本要求汇总表》填报说明........................................................... - 347 -G4C-2《市场风险内部模型法资本要求情况表》填报说明....................................................... - 357 -G4D《操作风险加权资产情况表》填报说明- 363 - G53《分地区情况表》填报说明................ - 373 -G0A《主要监管指标统计表》填报说明... - 377 -S03《银行业金融机构案防情况统计表》填报说明................................................................... - 386 -S35《长期股权投资风险情况表》填报说明- 396 -S36《债券托管及证券交易保证金存放情况表》填报说明....................................................... - 400 -S39《租赁业务资产负债项目统计表》填报说明- 402 - S3d 《企业集团财务公司投资情况明细表》填报说明............................................................... - 406 -S3p《财务公司及所属集团综合信息统计表》填报说明........................................................... - 413 -S3q《投资收益表》填报说明..................... - 415 -S3r《企业集团财务公司特色业务统计表》填报说明............................................................... - 417 -S63《大中小微型企业贷款情况表》填报说明- 422 - S64《大中小微型企业贷款分行业情况表》填报说明............................................................... - 430 -S65《大中小微型企业贷款分地区情况表》填报说明............................................................... - 434 -S66《保障性安居工程贷款分地区情况表》填报说明............................................................... - 437 -G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分：引言本表反映填报机构在报告日的财务状况，应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。
非现场监管基础指标定义及计算公式一览表
平均余额＝（年初余额+期末余额） /2 折年系数＝12/N（N指指标数据日期 的月份数）
盈利性 23 风险资产利润 税后利润/平均加权风险资产╳100％╳折年系数 率
平均余额＝（年初余额+期末余额） 利润表G04、资本充足率汇总表G41 /2 （G04.［9.A］少数股东损益+G04.［10.A］净利润）/(G41.［8.A］加权风险资产+G41.［9.A］市场风险资本╳12.5］平均余额 折年系数＝12/N（N指指标数据日期 ╳100％╳折年系数 的月份数） 平均余额＝（年初余额+期末余额） /2 折年系数＝12/N（N指指标数据日期 的月份数）
24
净息差
资产负债项目统计表G01. 利润表G04 （利息净收入+债券投资利息收入）/生息资产平均余额╳100％ （G04.［1.A］利息净收入+G04.［5.1.A］债券投资利息收入）/（G01.［3.C］存放中央银行款项+G01.［4.C］存放同业款项 ╳折年系数 +G01.［6.C］贷款+G01.［7.C］贸易融资+G01.［8.C］贴现+G01.［10.C］拆放同业+G01.［12.1.C］债券+G01.［13.C］买入返 售资产）平均余额╳100％╳折年系数 利润表G04 （G04.［4.A］营业支出-G04.［4.2.A］营业税金及附加）/(G04.［1.A］利息净收入+G04.［2.A］手续费净收入+G04.［3.A］ 其它业务收入+G04.［5.A］投资收益）╳100％ 利润表G04 (G04.［1.A］利息净收入+G04.［5.1A］债券投资利息收入）/（G04.［1.A］利息净收入+（G04.［2.A］手续费净收入+G04. ［3.A］其它业务收入+G04.［5.A］投资收益）╳100％ 利润表G04、利润表附注项目G04.Ⅰ G04G04.Ⅰ［4.A］中间业务收入/（G04.［1.A］利息净收入+（G04.［2.A］手续费净收入+G04.［3.A］其它业务收入+G04. ［5.A］投资收益）╳100％ 流动性比例监测表G22、 人民币流动性比例：G22.［1.10A］流动性资产总和/G22.［2.8A］流动性负债总和╳100％ 流动性比例监测表G22、 G22.［1.10C］流动性资产总和-G22.［1.5C］一个月到期的应收利息和其它应收款╳5％-G22.［1.8C］╳5％-G22.［1.9C］其 它一个月内可变现资产不包括不良资产╳10％/（G22.［2.8C］流动性负债总和-G22.［8C］一个月内到期用于质押的存款金额） ╳100％
非现场监管基础指标定义及计算公式一览表
附件
非现场监管基础指标定义及计
注：1、计算公式中对数据来源的定位由表号+行列标识确定，如G11_II[1.C]，表示取自G11表第II部分1.行C列的
2、指标计算中平均值计算采取简单算术平均法。
公式为:a(平均)=（年初＋期末）/2。
3、指标计算中涉及的折年系数表示12/n，其中12是指一年的总月份数，n是指指标数据日期的月份数。
4、“调整资产利润率”指标计算公式中的“存在损失准备缺口”指:((G11_II_[8.D]×2%+G11_II_[8.F]×2
(G11_II_[1.2A]+G11_II_[2.6A]+G11_II_[3.2A]+G11_II_[4.6A]+G11_II_[5.2A]+G11_II_[6.2A]+G11_II_[7.2A]))>0
5、“调整资产利润率”指标中的资产减值准备缺口计算，暂不考虑一般准备和特种准备的缺口情况。
6、“贷款损失准备充足率”仅反映贷款损失专项准备充足情况；资产损失准备充足率计算中暂不考虑一般准备和特种准备的充足情况。
7、本表中带*号的指标为商业银行风险监管核心指标。
8、“累计外汇敞口头寸比例”与“美元敞口头寸比例”境内汇总口径指标计算公式中分母“资本净额”均为法人汇总数据口径“资本净额”。
义及计算公式一览表
一般准备和特种准备的充足情况。
额”均为法人汇总数据口径“资本净额”。
F]×25%+G11_II_[8.G]×50%+G11_II_[8.H]×100%)－II_[7.2A]))>0
C列的数据。
非现场监管信息系统各项比例指标计算公式
《农村合作金融机构非现场监管信息系统（1104）》各项比例指标计算公式一、资本充足性指标1、资本充足率=G41（‚资本净额‛）/（G41‚加权风险资产‛+G41‚市场风险资本‛×12.5）×100%；注：资本净额=核心资本+附属资本的可计算价值（以核心资本的100%为限）-扣减项（含商誉、对未并表银行机构的资本投资、对未并表非银行金融机构的资本投资、对非自用不动产的投资、对工商企业的资本投资、贷款损失准备尚未提足部分、其他扣减项）2、核心资本充足率=G41（‚核心资本净额‛）/（G41‚加权风险资产‛+G41‚市场风险资本‛×12.5）×100%；注：核心资本净额=核心资本-核心资本扣减项（含商誉、对未并表银行机构资本投资的50%、对未并表非银行金融机构资本投资的50%、对非自用不动产投资的50%、对工商企业资本投资的50%、贷款损失准备尚未提足部分、其他扣减项）3、杠杆率=G44‚核心资本净额‛／G44（表内总资产+表外业务规模（无条件可撤销的承诺按10%的信用转换系数处理）+衍生产品（按现期风险暴露法计算）-核心资本扣减项）×100%二、资产质量比例指标1、存贷款比例=G01（‚各项贷款‛）-S42（运用支农再贷款发放的贷款）-G01（‚贴现‛）/G01（‚各项存款‛）×100%；2、不良资产率=G11_Ⅱ（‚信用风险资产合计‛不良资产）/G11_Ⅱ（‚信用风险资产合计‛各项资产）×100%；3、不良贷款率＝G11_Ⅰ（不良贷款）/G11_Ⅰ（各项贷款）×100%；4、次级贷款率=G01附注_Ⅱ（次级类）/G01附注_Ⅱ（各项贷款）×100%；5、可疑贷款率=G01附注_Ⅱ（可疑类）/G01附注_Ⅱ（各项贷款）×100%；6、损失贷款率=G01附注_Ⅱ（损失类）/G01附注_Ⅱ（各项贷款）×100%；7、单一集团客户授信集中度=G14_Ⅰ（最大一家集团客户授信余额）/G14_Ⅰ（资本净额）×100%；8、授信集中度=G14_Ⅰ（对最大十家集团客户授信余额合计）/G14_Ⅰ（资本净额）×100%；9、单一客户贷款比例=G14_Ⅲ（对最大一家客户贷款余额）/G14_Ⅲ（资本净额）×100%；10、全部关联度=G15_Ⅱ（全部关联方表内外授信净额）/G15_Ⅰ（资本净额）×100%；11、不良非信贷资产率=（S42‚不良其他长期投资‛+S42‚逾期拆放全国性银行‛+S42‚逾期拆放其他银行业‛+S42‚逾期拆放金融性公司‛+S42‚逾期调出调剂资金‛+S42‚长期其他应收款项‛+S41‚待处理抵债资产‛-S41‚抵债资产待变现利息‛+S41‚应收利息‛+S41‚利润分配借方余额‛）/（S41‚短期投资‛+S42‚长期国债投资‛+ S42‚政策性银行债券投资‛+S42‚上市长期企业债券投资‛+S42‚持有政策性银行次级债‛+S42‚持有商业银行次级债‛+S42‚其他长期债券投资‛+S42‚其他长期投资‛+S42‚正常拆放全国性银行‛+ S42‚正常拆放其他银行业‛+S42‚正常拆放金融性公司‛+S42‚正常调出调剂资金‛+S42‚短期其他应收款项‛+S42‚不良其他长期投资‛+S42‚逾期拆放全国性银行‛+S42‚逾期拆放其他银行业‛+S42‚逾期拆放金融性公司‛+S42‚逾期调出调剂资金‛+S42‚长期其他应收款项‛+S41‚待处理抵债资产‛-S41‚抵债资产待变现利息‛+S41‚应收利息‛+S41‚利润分配借方余额‛）×100%；12、正常贷款迁徙率=G12（年初正常类和关注类贷款余额本期转为不良额）/G12（年初正常类和关注类余额-年初正常类和关注类本期减少数）×100%；13、正常类贷款迁徙率=G12（年初正常类贷款余额本期转为关注及不良额）/G12（年初正常类余额-年初正常类本期减少数）×100%；14、关注类贷款迁徙率=G12（年初关注类贷款余额本期转为不良额）/G12（年初关注类余额-年初关注类本期减少数）×100%；15、次级类贷款迁徙率=G12（年初次级类贷款本期转为可疑、损失类数额）/G12（年初次级类余额-年初次级类本期减少数）×100%；16、可疑类贷款迁徙率=G12（年初可疑类贷款本期转为损失类数额）/G12（年初可疑类余额-年初可疑类本期减少数）×100%；三、资产流动性指标1、流动性比率=G22‚流动性资产总和‛（一个月内到期）/ G22‚流动性负债总和‛（一个月内到期）×100%；2、核心负债依存度=G21‚定期存款合计‛（定存+定储）-90天以内到期定期存款+发行债券总计-90天以内到期的发行债券+‚附注：活期存款‛（剩余期限1年以上）/G01负债合计×100%；3、人民币超额备付金率=G01附注_Ⅴ（超额准备金存款+现金+存放同业人民币款项-借入中央银行紧急贷款）/G01附注_Ⅴ（各项存款）×100%；4、流动性缺口率＝G21‚累计到期期限缺口‛（31日至90日）+G21‚活期存款‛次日-G21‚附注：活期存款‛次日-G21‚附注：活期存款‛2日至7日-G21‚附注：活期存款‛8日至30日-G21‚附注：活期存款‛31日至90日/G21（‚资产总计‛次日+G21‚表外收入‛次日+‚资产总计‛2日至7日+‚表外收入‛2日至7日+‚资产总计‛8日至30日+‚表外收入‛8日至30日+‚资产总计‛31日至90日+‚表外收入‛31日至90日）×100%；5、流动性覆盖率＝流动性资产/(资金流出-资金流入）×100%；其中流动性资产、资金流入和资金流出衡量的都是30天以内到期的资金情况，该指标衡量的是在短期（30天内）严重压力情景下，金融机构所持有的无变现障碍的、优质流动性资产的数量是否足以应对此种情景下的资金净流出。
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30 31 32
核心负债依存度% 累计外汇敞口头寸比例% 利率风险敏感度%
16 17 18 19 20 21 22
单一客户贷款集中度% 单一集团客户授信集中度% 全部关联度% 拨备覆盖率% 贷款拨备率% 净利润（本年累计） 成本收入比率%23 24源自风险资产利润率% 净息差%
25 26 27 28
非利息收入占比% 流动性比例% 流动性覆盖率% 期末存贷比（人民币）%
29
流动性缺口率%
逾期90天以上贷款与不良贷款 G11《资产质量五级分类情况表》， 比例% (G11_I_[4.3A]+G11_I_[4.4A]+G11_I_[4.5A]+G11_I_[4.6A])/G11_I_[1.E]×100% 贷款总体向下迁徙率% G12《贷款质量迁徙情况表》， (G12[3.D]+G12[3.E]+G12[3.F]+G12[3.G]+G12[4.E]+G12[4.F]+G12[4.G]+G12[5.F]+G12[5.G]+G1 2[6.G])/(G12[8.A]-G12[8.B])×100% G14《授信集中情况表》第Ⅲ部分《最大十家客户贷款情况表》，G40《资本充足率汇总表》 G14_Ⅲ_[1.D]/G40_[3.A]×100%； G14《授信集中情况表》第I部分《最大十家集团客户贷款情况表》,G40《资本充足率汇总表》 G14_I_[1.L]/G40_[3.A]×100%； G15《最大二十家关联方交易情况表》 ,G15_II_[1.B] G11《资产质量五级分类情况表》 G11_II[1.2A]/G11_I_[1.E]×100% G11《资产质量五级分类情况表》 G11_II[1.2A]/G11_I_[1.A]×100% G04《利润表》，G04_[12.A] G04《利润表》， (G04_[7.A]-G04_[7.2A])/(G04_[1.A]+G04_[2.A]+G04_[3.A]+G04_[4.A]+G04_[5.A]+G04_[6.A]) ×100% G04《利润表》， G40《资本充足率汇总表》 (G04_[11.A]+G04_[12.A])/G40_[9.A]平均余额①×100%×折年系数 G04《利润表》， G01《资产负债项目统计表》 G04_[1.A]/(G01[63.C]平均余额①)×100%×折年系数 G04《利润表》， (G04_[2.A]+G04_[3.A]+G04_[4.A]+G04_[5.A]+G04_[6.A])/(G04_[1.A]+G04_[2.A]+G04_[3.A]+G 04_[4.A]+G04_[5.A]+G04_[6.A])×100% G22《流动性比例监测表》，G22_[3.C] G25《流动性覆盖率和净稳定资金比例情况表》， G25_Ⅰ_[Ⅱ.1.A]/G25_Ⅰ_[Ⅱ.2.A]×100% G01附注IX《存贷款月日均情况表》，G01_IX_[9.A] G21《流动性期限缺口统计表》， (G21_[6.D]+G21_[3.5.2A]-G21_[7.A]-G21_[7.B]-G21_[7.C]G21_[7.D])/(G21_[1.A]+G21_[2.A]+G21_[1.B]+G21_[2.B]+G21_[1.C]+G21_[2.C]+G21_[1.D]+G2 1_[2.D])×100% （对分子流动性缺口的内容进行调整。具体为：将[3.2同业存放款项]的活期部分，参照[7.活期 存款(不含财政性存款)]的填报方式进行填报，即，同业存放活期部分中较为稳定的部分填入“ 一年以上”，活期中其余部分平均列入一年以内的各剩余期限内（以各时间段期限占比进行分 配）。同业存放活期部分中较为稳定的部分，根据过去12个月最低同业存放活期部分的金额进行 填报。） G01《资产负债项目统计表》，G21《流动性期限缺口统计表》 ((G21_[3.5.1I]－G21_[3.5.1A]－G21_[3.5.1B]－G21_[3.5.1C]－G21_[3.5.1D])+(G21_[3.6I] －G21_[3.6A]－G21_[3.6B]－G21_[3.6C]－G21_[3.6D])+G21_[7.F])/G01_[49.C]×100% G32《外汇风险敞口情况表》 ，G40《资本充足率汇总表》，G32_[12.J]/G40_[3.A]×100% G33《利率重定价风险情况表》，G40《资本充足率汇总表》 （各币种(G33_I_[15.A]+G33_II_[15.A])之和）/G40_[3.A]×100%
附件2
非现场监管关键指标计算公式表
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 总资产 总负债 各项存款 各项贷款 日均存款 日均贷款 核心一级资本充足率% 一级资本充足率% 资本充足率% 杠杆率% 不良贷款余额 关注类贷款余额 逾期贷款余额 指标名称 指标来源/计算公式 G01《资产负债项目统计表》，G01_[25.C] G01《资产负债项目统计表》，G01_[49.C] G01《资产负债项目统计表》，G01_[61.C] G01《资产负债项目统计表》，G01_[62.C] G01附注第IX部分《存贷款月日均情况表》，G01_IX_[6.C] G01附注第IX部分《存贷款月日均情况表》，G01_IX_[8.C] G40《资本充足率汇总表》，G40_[10.A] G40《资本充足率汇总表》，G40_[11.A] G40《资本充足率汇总表》，G40_[12.A] G44《杠杆率情况表》，G44_[1.A]/(G44_[2.A]+G44_[3.A]+G44_[4.A]+G44_[5.A])×100% G11《资产质量五级分类情况表》，G11_I_[1.E] G11《资产质量五级分类情况表》，G11_I_[1.D] G11《资产质量五级分类情况表》，G11_I_[4.A]