金融风险管理：金融风险管理概述习题与答案
一、单选题
1、狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（ ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A.放款人
B.银行
C.经纪人
D.借款人
正确答案：D
2、（ ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
A.政策风险
B.法律风险
C.汇率风险
D.利率风险
正确答案：B
3、（ ）是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或者拒绝承担该风险。
A.回避策略
B.风险监管
C.抑制策略
D.补偿策略
正确答案：A 4、（ ），又称会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A.经济风险
B.折算风险
C.汇率风险
D.交易风险
正确答案：B
5、由于形成的原因更加广泛和复杂，通常被视为是一种综合风险的是（ ）。
A.信用风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.操作风险
正确答案：C
6、商业银行组织框架遵循的基本原则包括一致性原则、全面性原则、独立性原则、权威性原则、分散与集中相统一原则和（ ）。
A.法制化原则
B.互通性原则
C.差异性原则
D.统一性原则
正确答案：B
7、下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（ ）。
A.资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大
B.资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大
C.资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大
D.资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大
正确答案：D
8、一个健全有效的市场融资机制，其核心是要以（ ）为基础分配金融资源
A.价格机制
B.风险机制
C.利率机制
D.市场机制
正确答案：A
9、以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是（ ）
A.核心存款比例
B.贷款总额与总资产比率
C.贷款总额与核心存款比率
D.现金头寸指标
正确答案：C
10、以下不属于负债管理理论缺陷的是（ ） A.提高了银行的融资成本
B.忽视了贷款需求的多样化
C.不利于银行的稳健运行
D.增加了银行的经营风险
正确答案：B
二、判断题
1、不确定性是风险的基本特征。（ ）
正确答案：√
2、控制金融风险就是尽可能消除风险。（ ）
正确答案：×
3、风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。（ ）
正确答案：×
4、结构风险也称为流动性风险，是由于流动性过度给经济主体造成损失的可能性。（ ）
正确答案：×
5、波动率的概念来自有效市场假说理论，对有效市场假说理论作出重要贡献的是美国经济学家尤金·费马。（ ）
正确答案：√
《金融风险管理》习题集
《金融风险管理》习题集
第一章、中国金融业概论
一、名词解释
1、“大一统”的银行体系
2、双重银行体系
3、政策性银行
4、信用合作社
5、汇率并轨
二、单项选择
1、在中国银行业的分类中，下列选项属于“国有银行”的是（ ）
A. 商业银行
B. 农村商业银行
C. 政策性银行
D. 信用合作社
2、2001年中国成立了第一家政策性保险公司，它是（ ）
A. 中国人民保险公司
B. 太平洋保险公司
C. 平安保险公司
D. 中国进出口信用保险公司
3、下列选项中不属于我国按照债券品种分类的市场是（ ）
A. 银行间债券市场
B. 债券柜台交易市场
C. 交易所债券市场
D. 凭证式债券市场
4、下列监管职能中，自2003年4月起不属于人民银行监管范围的有（ ）
A. 不良贷款及银行的资本充足率
B. 银行间拆借市场
C. 银行间债券市场 D. 执行存款准备金的管理
5、根据中国对世贸组织的承诺下列城市中，属于第一批开放的城市是（ ）
A. 成都
B. 大连
C. 南京
D. 北京
6、《境外金融机构投资入股中金融机构管理办法》中规定，境外金融投资机构中资机构入股比例的上限是（ ）
A. 15%
B. 20%
C. 25%
D. 30%
7、下列选项中，不属于中国银行业三个有待解决的问题是（ ）
A. 使应该中国银行的资本充足率达到《巴塞尔协议Ⅱ》的要求
B. 改革四大国有银行
C. 改革农村信用合作社
D. 充足小型银行和困难银行
8、保监会对设立中外合资寿险公司中外资参股比例的规定是（ ）
A. 不得超过25%
B. 不得超过30%
C. 不得超过50%
D. 不得超过51%
9、1995年《中国商业银行法》中第一次明确规定所有商业银行的资本充足率不得低于（ ）
《金融风险管理》习题集 2
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.. 《金融风险管理》习题集
第一章、中国金融业概论
一、名词解释
1、“大一统”的银行体系
2、双重银行体系
3、政策性银行
4、信用合作社
5、汇率并轨
二、单项选择
1、在中国银行业的分类中，下列选项属于“国有银行”的是（ ）
A. 商业银行
B. 农村商业银行
C. 政策性银行
D. 信用合作社
2、2001年中国成立了第一家政策性保险公司，它是（ ）
A. 中国人民保险公司
B. 太平洋保险公司
C. 平安保险公司
D. 中国进出口信用保险公司
3、下列选项中不属于我国按照债券品种分类的市场是（ ）
A. 银行间债券市场
B. 债券柜台交易市场
C. 交易所债券市场
D. 凭证式债券市场
4、下列监管职能中，自2003年4月起不属于人民银行监管范围的有（ ）
A. 不良贷款及银行的资本充足率
B. 银行间拆借市场
C. 银行间债券市场 .
.. D. 执行存款准备金的管理
5、根据中国对世贸组织的承诺下列城市中，属于第一批开放的城市是（ ）
A. 成都
B. 大连
C. 南京
D. 北京
6、《境外金融机构投资入股中金融机构管理办法》中规定，境外金融投资机构中资机构入股比例的上限是（ ）
A. 15%
B. 20%
C. 25%
D. 30%
7、下列选项中，不属于中国银行业三个有待解决的问题是（ ）
A. 使应该中国银行的资本充足率达到《巴塞尔协议Ⅱ》的要求
B. 改革四大国有银行
C. 改革农村信用合作社
D. 充足小型银行和困难银行
8、保监会对设立中外合资寿险公司中外资参股比例的规定是（ ）
A. 不得超过25%
B. 不得超过30%
C. 不得超过50%
D. 不得超过51%
9、1995年《中国商业银行法》中第一次明确规定所有商业银行的资本充足率不得低于（ ）
金融风险管理：商业银行风险管理的策略习题与答案
1、（ ）是商业银行负债业务面临的最大风险。
A.流动性风险
B.汇率风险
C.利率风险
D.案件风险
正确答案：A
2、下列事件不属于可能影响银行声誉的是（ ）。
A.缺乏经营特色和社会责任感
B.宏观经济恶化
C.内控缺失导致违规案件层出不穷
D.金融产品服务存在严重缺陷
正确答案：B
3、外部人员故意欺诈、骗取或盗用银行资产（资金）及违反法律而对商业银行的客户、员工、财务资源或声誉造成负面影响而给银行带来损失属于（ ）。
A.系统缺陷
B.外部事件
C.内部流程
D.人员因素
正确答案：B
4、商业银行通过业务外包以管理操作风险。关于业务外包，下列说法不正确的是（ ）。 A.合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本
B.一些关键过程和核心业务也可以外包出去
C.操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去
D.业务外包必须有严谨的合同或服务协议
正确答案：B
5、以下哪项不是商业银行中间业务风险的特点（ ）。
A.可提前预测风险
B.风险多样化
C.风险自由度大
D.风险可测性低
正确答案：A
6、商业银行组织框架遵循的基本原则包括一致性原则、全面性原则、独立性原则、权威性原则、分散与集中相统一原则和（ ）。
A.互通性原则
B.统一性原则
C.法制化原则
D.差异化原则
正确答案：A
7、商业银行（ ）的做法简单说就是：不做业务，不承担风险。
A.风险转移
B.风险对冲
C.风险规避 D.风险补偿
正确答案：C
8、（ ）是衡量商业银行成本的主要指标。
A.银行利润率
B.资产收益率
C.资金成本率
D.银行利差率
正确答案：C
9、下列哪项是专门针对违约风险的信用衍生产品（ ）。
A.总收益互换
B.信用违约期权
C.信用联系票据
D.保证贷款
正确答案：B
10、下列（ ）不是风险抑制的主要手段。
金融风险管理：市场风险的度量与管理习题与答案
一、单选题
1、下列哪项不是市场风险的特征（ ）。
A.加速性
B.周期性
C.复杂性
D.扩散性
正确答案：C
2、假设一个投资的平均日收益率为0.03%，标准差为1%，目前的价值为100万元，置信度水平位99%，则VaR为（ ）。
A.230000元
B.23000元
C.16200元
D.162000元
正确答案：B
3、下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（ ）。
A.资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大。
B.资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大
C.资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大
D.资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大
正确答案：B 4、利率交换交易始于（ ）。
A.40年代
B.80年代初
C.60年代
D.30年代
正确答案：B
5、麦考利存续期是金融工具利息收入的现值与金融工具（ ）之比。
A.清算价值
B.面值
C.未来价值预期
D.现值
正确答案：D
6、下列哪项不属于利率风险的主要形式（ ）。
A.违约风险
B.基准风险
C.期权性风险
D.重新定价风险
正确答案：A
7、当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债的时候，市场利率的（ ）会增加银行的利润。
A.上升 B.下降
C.不变
D.波动
正确答案：A
8、缺口是指利率敏感型（ ）与利率敏感型负债之间的差额之间的差额。
A.资金
B.贷款
C.现金
D.资产
正确答案：D
9、某存款凭证面值1000元，期限为1年，年利率6%，现距到期还有3个月，现市场实际利率8%，该凭证现价格是（ ）。
A.1064.04
B.981.48
C.1018.87
D.1039.22
正确答案：D
10、利率交换合约不包括以下（ ）。
A.确定支付利息的币别
B.确定利率
C.确定协议的名义本金额 D.确定付息日
金融风险管理：结构风险的度量与管理习题与答案
一、单选题
1、以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（ ）。
A. 操作风险
B. 信用风险
C. 流动性风险
D. 战略风险标准
正确答案：C
2、以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是（ ）。
A. 贷款总额与总资产的比率高
B. 贷款总额与核心存款的比率
C. 现金头寸指标
D. 核心存款比例
正确答案：B
3、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（ ）。
A. 有影响，但不确定
B. 强
C. 没有影响
D. 弱
正确答案：B 4、严重的流动性问题可能导致所有的债权人（ ）同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会进一步导致银行倒闭。
A. 支付
B. 追索
C. 付款
D. 挤兑
正确答案：D
5、一般情况下，当某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到90%，则说明（ ）。
A. 该银行处置不当可能失去清偿能力
B. 该银行资产比率大，发展潜力大
C. 该银行经营状况良好
D. 该银行流动性风险偏高，但仍属正常
正确答案：A
6、（ ）是最具流动性的资产。
A. 贷款
B. 票据
C. 股票
D. 现金
正确答案：D
7、以下哪一个选项不属于流动性风险管理策略。（ ） A. 资金汇集法
B. 资金分配法
C. 成本控制法
D. 缺口检测法
正确答案：C
8、以下不属于负债管理理论缺陷的是（ ）。
A. 增加了银行的经营风险
B. 忽视了贷款需求的多样化
C. 不利于银行的稳健运行
D. 提高了银行的融资成本
正确答案：B
9、流动性缺口是指银行（ ）和负债之间的差额。
A. 资金
B. 资产
C. 现金
D. 贷款
正确答案：B
10、“一线准备”不包括以下哪一项。（ ）
金融风险管理习题
《风险管理》作业
教师：王永巧
2013/2014第一学期班级：姓名：学号：
11第1章作业2
1第1章作业
1.一个银行在下一年度的盈利服从正态分布，收益率期望值为0.6%，标准差为1.5%。银行股权资本占整体资产的4%，在忽略税收的情况下
银行下一年度仍有正股权资本的概率为多大?
2.一家银行在下一年度的盈利服从正态分布，其期望值与标准差分别为资产的0.8%及2%。对应于99%及99.9%的概率之下股权资本为正
的当前资本金持有率分别为多少?(在分析中忽略税收)2第9章作业3
2第9章作业
1.()下面哪一种陈述是正确的A.一旦突破VaR的阀值，其将不能告诉预期损失
B.VaR可以估计出一定置信水下的最大损失
C.VaR是（1-置信水平）最差情况下的最小损失
D.上述都正确
2.()风险管理师说，在95%置信水平下，一天展望期投资组合的
VaR为100万美元，下述哪个说法是正确的A.在95%时间里投资投资组合的日损失将超过100万美元
B.在95%时间里投资投资组合的日损失不会超过100万美元
C.任何时间里该投资组合可能导致的损失最大为100万美元
D.95%风险管理师会认为该投资组合的最大损失为100万美元
3.()假如你是一个养老基金经理，你正在寻求投资于基础广泛的权益性基金并对其进行跟踪。后来你选择了跟踪同一指数的两个指数基
金，你的风险经理已经搜集了有关两个基金的全部投资组合风险，基
金A的95%日VaR值为0.5%，基金A的95%4日VaR值为0.8%，
则我们选择哪一个基金
A.基金A的VaR较低，选择基金A
B.考虑持有期时，基金B的VaR较低，选择基金B
C.两个基金的VaR很一致，因此可以忽略其差别
D.信息不充分，无法判断
4.()一家大银行目前持有一市场价值为$145万美元的证券组合，该组合的日收益率呈正态分布，其80%的收益率分别在±1.28个标
准差的区间内，90%的收益率分布在距离均值1.65个标准差的区间
内，假设银行投资组合日收益率的标准差为1.2%，期望值为0,计算
金融风险管理：信用风险的度量与管理习题与答案
一、单选题
1、信用风险的核心内容是（ ）。
A.主权风险
B.结算前风险
C.信贷风险
D.结算风险
正确答案：C
2、银行信贷的本质特征是（ ）。
A.流动性
B.层次性
C.综合性
D.偿还性
正确答案：D
3、以下比率中不能反映企业偿债能力的是（ ）。
A.长期资金占用
B.资产负债率
C.利息保障倍数
D.流动比率
正确答案：A
4、一个健全有效的市场融资机制，其核心是要以（ ）为基础分配金融资源。
A.市场机制 B.价格机制
C.利率机制
D.风险机制
正确答案：B
5、根据巴塞尔资本充足率新资本协议的主要内容，银行的资本由核心资本和附属资本两部分构成，相对于加权风险资产的资本充足率应为（ ），其中核心资本充足率应至少为（ ）。
A. 8%，6%
B. 8%，4%
C. 4%，8%
D. 8%，8%
正确答案：B
6、以下比率中，（ ）直接反映了企业偿还借款利息的能力。
A.销售净利率
B.资产负债率
C.速动比率
D.利息保障倍数
正确答案：D
7、以下因素中构成真正还款来源的是（ ）
A.抵押物
B.经营活动产生的现金流
C.融资活动中产生的现金流 D.还款意愿
正确答案：B
8、某住房抵押贷款申请者的资料如下：收入120000元/年，住房抵押贷款偿还额2500元/月，房产税3000元/年，则其GDS比率为（ ）。
A. 69.12%
B. 62.50%
C. 27.50%
D. 18.69%
正确答案：C
9、上题中，若该申请者的其它债务支出为3500元/年，则其TDS比率为（ ）。
A. 30.42%
B. 70.86%
C. 69.12%
D. 26.79%
正确答案：A
10、某企业向银行申请一笔抵押贷款，以动产物业为抵押，该企业的信用等级为A，单笔贷款风险是（ ）。
A. 20%
B. 15%
C. 30%
第一章__金融风险与金融风险管理概述
第一章 金融风险与金融风险管理概述
第一节 金融风险概述
一、风险与收益
风险虽然是一个为大家所熟悉的常用词汇，但到目前为止，理论界
对其定义并没有达成一个统一的标准。当前理论界对风险的定义主要有
以下两种代表性的观点：第一种观点将风险定义为结果的不确定性，这
种不确定性既可能带来收益，也可能带来损失；第二种观点强调风险的
损失后果，把风险定义为损失的可能性。在日常生活中，人们说到“风
险”尽管会把它与“损失”联系在一起，但显然，有“风险”并不意味
着必然会发生损失，在某些情况下，它还有可能成为一种收益。例如，
一般状态下股票价格的波动就是一种风险，但这种波动性既可能给投资
者带来收益，也有可能给投资者带来损失。风险和损失是不同的概念，
风险仅仅是发生损失的一种可能性，而损失则是风险事件的结果，二者
并不等同。
风险与收益是相伴相生的，尤其是在经济金融活动中，高风险通常
伴随着高收益。比如，银行、保险公司等金融机构是通过承担金融风险
来获取收益的，其核心技能在于为获取收益而进行的风险管理。美国花
旗银行前董事长沃尔特·瑞斯敦说过：“生活的全部内容是风险管理，
而不是消除风险”。
二、金融风险的含义
金融风险是指经济主体在金融活动中，由于各种经济变量以及其他
因素发生事先无法预料的变化，导致其遭受损失的可能性。金融是现代
经济的核心，风险是金融体系和金融活动的基本属性之一，金融风险与
金融活动相伴生，我们甚至可以把金融活动比喻为一种以承担风险换取
收益的经营活动。金融风险是诸多经济风险中最常见、最普遍、且影响
力最大的一种风险。金融机构在具体的金融交易活动中出现的风险，有
可能对该金融机构的生存构成威胁；具体的一家金融机构因经营不善而
出现危机，有可能对整个金融体系的稳健运行构成威胁；一旦发生系统风险，金融体系运转失灵，必然会导致金融危机甚至全社会经济秩序的
混乱，甚至引发严重的政治危机。因此，无论是在国内还是国外，金融
风险分析和管理活动是各类金融机构所从事的全部业务和管理活动中最
金融风险管理：证券公司风险管理习题与答案
一、单选题
1、并购业务是证券公司（ ）的一项重要任务。
A.融资业务
B.自营业务
C.投资银行业务
D.经济业务
正确答案：C
2、引起证券承销失败的原因包括操作风险、（ ）和信用风险。
A.法律风险
B.流动性风险
C.系统风险
D.市场风险
正确答案：D
3、下列属于证券公司自营业务的特点的是（ ）。
A.对目标公司进行详尽的审查与评价
B.以自有资金进行证券投资，盈利归己，风险自担
C.对证券市场价格变动不产生影响
D.对要害岗位实行不定期检查
正确答案：B
4、证券公司经纪业务是在（ ）市场上完成的。
A.一级市场
B.二级市场 C.三级市场
D.四级市场
正确答案：B
5、证券公司高风险的根源在于,作为一种特殊的市场主体它本身就有（ ）。
A.脆弱性
B.过度波动性
C.周期性
D.扩张性
正确答案：A
6、根据马柯维茨和（ ）的现代投资理论，证券公司风险可分为系统风险和非系统风险。
A.F.T.汉纳
B.夏普
C.莫顿
D.J.P.摩根
正确答案：B
7、证券公司的不可分散风险也称为（ ）。
A.系统性风险
B.管理风险
C.非系统性风险
D.政策风险 正确答案：A
8、（ ）是证券公司的传统业务，其业务量大小是衡量证券公司实力的重要指标。
A.并购业务
B.承销业务
C.经济业务
D.自营业务
正确答案：B
9、过手证券最大的特点是存在（ ）。
A.流动性风险
B.提前偿还风险
C.抵押贷款借款人违约风险
D.银行或信托人违约风险
正确答案：B
10、以下（ ）不是证券公司的承销类型。
A.全额包销
B.定额代销
C.余额包销
D.代销
正确答案：B
二、判断题
1、在全额包销中，承销商从发行者那里买入资本市场工具时的价格一般低于其向社会公开发售的价格。（ ）
正确答案：√
2、杠杆收购是指并购企业通过信贷所融资金获得目标企业的产权，并以企业目标未来的利润和现金流偿还负债的并购方式。（ ）
《金融风险管理》课后习题答案
《金融风险管理》课后习题答案
第一章课后习题答案
一、重要名词
答案略
二、单项选择
1-5 C B D A A 6-10 C A C C C 11-15 D A B D A 16-20 B C D D D
21-25 B B B B
三、多项选择
1. BCD 2. ACDE 3. ADE 4. ABCDE 5. ABDE
6. BCDE 7. AD 8. ABCE 9. ABCDE 10. ACDE
11. ACE 12. ABCDE 13. ACDE 14. AB 15.ABC
16. ACE 17. ABC 18.ABCDE
四、判断题
1-5 ××××√ 6-10 ×√×××
11-15 √√××× 16-20 ×√√×√
五、简答题
答案略
第二章课后习题答案
一、重要名词
答案略
二、单项选择
1-5 A C C AD 6-10 C B D D B 11-15 A A C C D 16-18 A D A
三、多项选择
1. A B C D 2. A B C DE 3. ABCDE 4. ABCD 5. ABCDE
6. ABCDE 7. ABCD 8. ADE 9. ACDE 10. ACE
四、判断题
1-5 ×√××× 6-8 ×√×
五、简答题
答案略
第三章课后习题答案
一、重要名词
答案略
二、单项选择
1-5 ACBBB 6-10 ADBCD 11-15 DBBAC 16-21 DDABAB