《计量经济学》虚拟变量练习题及参考答案

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计量经济学练习和答案

计量经济学练习和答案

练习一、单项选择题1、计量经济学是__________的一个分支学科。

CA统计学B数学C经济学D数理统计学4、横截面数据是指__________。

AA同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5、同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是__________。

CA时期数据B混合数据C时间序列数据D横截面数据7、描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是__________。

AA 微观计量经济模型B 宏观计量经济模型C 理论计量经济模型D 应用计量经济模型9、下面属于横截面数据的是__________。

DA1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10、经济计量分析工作的基本步骤是__________。

AA建立模型、收集样本数据、估计参数、检验模型、应用模型B 设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价C 个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型D 确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型 11、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为__________。

D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量15、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为__________。

BA.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据2、相关关系是指__________。

DA 变量间的非独立关系B 变量间的因果关系C 变量间的函数关系D 变量间不确定性的依存关系5、参数β的估计量ˆβ具备有效性是指__________。

B A ˆvar ()=0βB ˆvar ()β为最小C ˆ()0ββ-= D ˆ()ββ-为最小 7、设样本回归模型为i 01i i ˆˆY =X +e ββ+,则普通最小二乘法确定的iˆβ的公式中,错误的是__________。

计量经济学复习资料——虚拟变量

计量经济学复习资料——虚拟变量

虚拟变量习题一、 单项选择题1、 若一个回归模型包含截距项,对一个具有m 个特征的质的因素需要引入的虚拟变量个数为A.m-2B.m-1C.mD.m+1 2、 某商品需求函数为:Y i =β0+β1X i +μi ,其中Y 为需求量,X 为价格,为了考虑“性别”(男性、女性)和“地区”(东部、中部、西部)两个因素的影响,考虑引入虚拟变量,则应引入虚拟变量的个数为( )A. 5B. 4C. 3D. 2 3、消费函数Y i =α0+α1D+β0X i +β1DX i +μi ,其中虚拟变量D=⎩⎨⎧农村家庭城镇家庭01,当统计检验表明下列哪项成立时,表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为( ) A. α1=0, β1=0B. α1=0, β1≠0C. α1≠0, β1=0D. α1≠0, β1≠04、 根据样本资料建立某消费函数如下:ˆ100.5055.350.45t tC D X =++,其中C 为消费,X 为收入,虚拟变量 1 D 0 ⎧=⎨⎩城镇家庭农村家庭,所有参数均检验显著,则城镇家庭的消费函数为( )A 、ˆ155.850.45t t C X =+B 、ˆ100.500.45t tC X =+ C 、ˆ100.5055.35t t C X =+D 、ˆ100.9555.35t tC X =+ 5、 假设某需求函数为01i i i Y X ββμ=++,为了考虑“季节”因素(春、夏、秋、冬四个不同的状态),引入4个虚拟变量形成截距变动模型,则模型的 ( )A 、参数估计量将达到最大精度B 、参数估计量是有偏估计量C 、参数估计量是非一致估计量D 、参数将无法估计6、 对于模型01i i i Y X ββμ=++,为了考虑“地区”因素(北方、南方),引入2个虚拟变量形成截距变动模型,则会产生 ( )A 、序列的完全相关B 、序列的不完全相关C 、完全多重共线性D 、不完全多重共线性7、 设消费函数01i i i Y D X ααβμ=+++,其中虚拟变量 1 D 0 ⎧=⎨⎩北方南方,如果统计检验表明11α=成立,则北方的消费函数与南方的消费函数是 ( )A 、相互平行的B 、相互垂直的C 、相互交叉的D 、相互重叠的8、 假定月收入水平在1000元以内时,居民边际消费倾向维持在某一水平,当月收入水平达到或超过1000元时,边际消费倾向将明显下降,则描述消费(C )依收入(I )变动的线性关系宜采用( )A 、0120, 1t t t t C I DI D αββμ⎧=+++=⎨≥⎩ I<1000元 I 1000元B 、0120, 1t t tCD I D αββμ⎧=+++=⎨≥⎩ I<1000元I 1000元C 、**010(), 1000, 1t t t C I I D I D αβμ⎧=+-+==⎨≥⎩I<1000元元 I 1000元D 、**0120(), 1000, 1t t t t C I I I D I D αββμ⎧=++-+==⎨≥⎩ I<1000元元 I 1000元9、 虚拟变量 ( )A 、可以取1或者2B 、只能代表质的因素C 、只能代表数量因素D 、只能代表季节影响因素 10、由于引入虚拟变量,回归模型的截距项和斜率都发生变换,则这种模型称为 ( )A 、平行模型B 、重合模型C 、汇合模型D 、相异模型二、多项选择题1、关于虚拟变量,下列表述正确的有 ( ) A 、是质的因素的数量变化 B 、一般情况下取值为1和0 C 、代表质的因素 D 、在有些情况下可以代表数量因素2、在线性模型中引入虚拟变量,可以反映 ( ) A 、截距项变动 B 、斜率变动 C 、截距项和斜率同时变动 D 、分段回归3、关于虚拟变量设置原则,下列表述正确的有 ( ) A 、当定性因素有m 个类别时,引入m-1个虚拟变量B 、当定性因素有m 个类别时,引入m 个虚拟变量,会产生多重共线性问题C 、虚拟变量的值一般情况下0和1D 、在虚拟变量的设置中,基础类别一般取值为0三、判断题1、在回归模型012i i i i Y X D βββμ=+++中,如果虚拟变量i D 的取值为0或2,而非通常情况下的0或1,那么,参数0β、1β、2β的估计值将减半。

计量经济学-练习题及答案.

计量经济学-练习题及答案.

一、解释概念:多重共线性 SRF 解释变量的边际贡献一阶偏相关系数自相关最小方差准则 OLS 偏相关系数 WLS Ut二阶偏相关系数技术方程式零阶偏相关系数经验加权法虚拟变量不完全多重共线性多重可决系数边际贡献的F检验 OLSE PRF 阿尔蒙法 BLUE复相关系数滞后效应异方差性高斯-马尔可夫定理可决系数二.单项选择题:1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤()A.确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B.模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C.搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D.模型设定、模型修定、结构分析、模型应用2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验()A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性3、在某个结构方程恰好识别的条件下,不适用的估计方法是( )A . 间接最小二乘法 B.工具变量法C. 二阶段最小二乘法D.普通最小二乘法4、在利用月度数据构建计量经济模型时,如果一年里的12个月全部表现出季节模式,则应该引入虚拟变量个数为()A. 4B. 12C. 11D. 65、White 检验可用于检验()A.自相关性 B. 异方差性C.解释变量随机性 D.多重共线性6、如果回归模型违背了无自相关假定,最小二乘估计量是( )A.无偏的,有效的 B. 有偏的,非有效的C.无偏的,非有效的 D. 有偏的,有效的7、已知DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于( )A. 0B. –1C. 1D. 48、在简单线性回归模型中,认为具有一定概率分布的随机变量是( )A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件,下列不是其假定条件的为()A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归10、二元回归模型中,经计算有相关系数=0.9985 ,则表明()A.X2和X3间存在完全共线性B. X2和X3间存在不完全共线性C. X2对X3的拟合优度等于 0.9985D.不能说明X2和X3间存在多重共线性11、在DW检验中,存在正自相关的区域是()A. 4-dL <d<4 B. 0<d<dLC. dU <d<4-dUD. dL<d<dU,4-dU<d<4-dL12、库伊克模型不具有如下特点()A. 原始模型为无限分布滞后模型,且滞后系数按某一固定比例递减B.以一个滞后被解释变量Yt-1代替了大量的滞后解释变量Xt-1,Xt-2,…,从而最大限度的保证了自由度C.滞后一期的被解释变量Yt-1与Xt的线性相关程度肯定小于Xt-1,Xt-2,…的相关程度,从而缓解了多重共线性的问题D.由于,因此可使用OLS方法估计参数,参数估计量是一致估计量13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是, 则Var(ut)是下列形式中的哪一种?( )14、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为()A、虚拟变量B、控制变量C、政策变量D、滞后变量15、在异方差的情况下,参数估计值仍是无偏的,其原因是()A.零均值假定不成立B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立1、经济计量模型是指( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型2、对于回归模型Yt =α+α1Xt+ α2Yt-1+ut,检验随机误差项是否存在自相关的统计量为( )3、下列说法正确的有()A.时序数据和横截面数据没有差异B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的D. 判定系数R2不可以用于衡量拟合优度4、在给定的显著性水平之下,若 DW 统计量的下和上临界值分别为 dL和 dU,则当时,可认为随机误差项( )A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定5、在线性回归模型中,若解释变量X1i 和X2i 的观测值成比例,即有X1i=k X2i,其中k为非零常数,则表明模型中存在( )A. 异方差B. 多重共线性C. 序列自相关D. 设定误差6、对联立方程组模型估计的方法主要有两类,即()A. 单一方程估计法和系统估计法B. 间接最小二乘法和系统估计法C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法D. 工具变量法和间接最小二乘法7、已知模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( )8、调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述不正确的有()A. 与均非负B.判断多元回归模型拟合优度时,使用C.模型中包含的解释变量个数越多,与R2就相差越大D.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则 < R29、对多元线性回归方程的显著性检验,所用的F统计量可表示为()10、在回归模型中,正确地表达了随机扰动项序列相关的是()A. COV (μi ,μj)≠0,i ≠ j B. COV (μi,μj) = 0,i ≠ jC. COV (Xi ,Xj) =0, i≠j D. COV (Xi,Xj)≠0, i ≠ j11、在DW检验中,存在负自相关的判定区域是()12、下列说法正确的是()A.异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差13、设x1 ,x2为回归模型的解释变量,则体现完全多重共线性是()14、下列说法不正确的是()A.自相关是一种随机误差现象B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C.检验自相关的方法有F检验法D.修正自相关的方法有广义差分法15、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时,下列命题正确的是()A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型B. 德宾h检验适用任意阶的自回归模型C. 德宾h 统计量渐进服从t分布D. 德宾h检验可以用于小样本问题1、以下变量中可以作为解释变量的有()A、外生变量B、滞后内生变量C、虚拟变量D、前定变量E、内生变量2、在简单线性回归模型中,认为具有一定概率分布的随机数是( )A、内生变量B、外生变量C、虚拟变量D、前定变量3、计量经济模型中的内生变量()A.可以分为政策变量和非政策变量B.是可以加以控制的独立变量C.其数值由模型所决定,是模型求解的结果D.和外生变量没有区别4、在下列各种数据中,()不应作为经济计量分析所用的数据。

虚拟变量习题

虚拟变量习题

虚拟变量习题000一、单项选择题1、虚拟变量( )A.主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素2、设某地区消费函数中,消费支出不仅与收入x 有关,而且与消费者的年龄构成有关,若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。

假设边际消费倾向不变,考虑上述年龄构成因素的影响时,该消费函数引入虚拟变量的个数为 ( )A 1个B 2个C 3个D 4个3、在经济发展发生转折时期,可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。

例如,研究中国城镇居民消费函数时。

1991年前后,城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。

现以1991年为转折时期,设虚拟变量⎩⎨⎧=年以后;年以前;1991019911t D ,数据散点图显示消费函数发生了结构性变化:基本消费部分下降了,边际消费倾向变大了。

则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作:( )。

A 、tt t u X Y ++=10ββ B 、tt t t t u X D X Y +++=210βββC 、tt t t u D X Y +++=210βββ D 、tt t t t t u X D D X Y ++++=3210ββββ4、对于含有截距项的计量经济模型,若想将含有m 个互斥类型的定性因素引入到模型中,则应该引入虚拟变量个数为 ( )A mB m-1C m+1D m-k5、对于一个回归模型中不包含截距项,若将一个具有m 个特征的质的因素引入进计量经济模型,则虚拟变量数目为( ) A.m B.m-1C.m-2D.m+16、设某计量经济模型为:i i i u D Y ++=βα,其中i Y 大学教授年薪,⎩⎨⎧=女教授男教授01i D ,则对于参数α、β的含义,下列解释不正确的是( )A. α表示大学女教授的平均年薪;B. β表示大学男教授的平均年薪;C. α+ β表示大学男教授的平均年薪;D. β表示大学男教授和女教授平均年薪的差额7、个人保健支出的计量经济模型:ii i i X D Y μβαα+++=221 ,其中iY 保健年度支出;iX 个人年度收入;虚拟变量⎩⎨⎧=大学以下大学及以上012i D ;i μ满足古典假定。

计量经济学-虚拟变量复习题

计量经济学-虚拟变量复习题

第五章 虚拟变量复习题一、单项选择题 1、虚拟变量( A )A.主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素2、设某地区消费函数中,消费支出不仅与收入x 有关,而且与消费者的年龄构成有关,若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。

假设边际消费倾向不变,考虑上述年龄构成因素的影响时,该消费函数引入虚拟变量的个数为 ( C )A 1个B 2个C 3个D 4个3、在经济发展发生转折时期,可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。

例如,研究中国城镇居民消费函数时。

1991年前后,城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。

现以1991年为转折时期,设虚拟变量⎩⎨⎧=年以后;年以前;1991019911t D ,数据散点图显示消费函数发生了结构性变化:基本消费部分下降了,边际消费倾向变大了。

则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作:( D )。

A 、ttt u XY ++=10ββB 、ttt tt u XD XY +++=210βββC 、tt tt u D XY +++=210βββD 、ttt t tt u XD D XY ++++=3210ββββ4、对于含有截距项的计量经济模型,若想将含有m 个互斥类型的定性因素引入到模型中,则应该引入虚拟变量个数为 ( B ) A m B m-1 C m+1 D m-k5、对于一个回归模型中不包含截距项,若将一个具有m 个特征的质的因素引入进计量经济模型,则虚拟变量数目为( A ) A.m B.m-1C.m-2D.m+1 6、设某计量经济模型为:ii i u D Y ++=βα,其中iY 大学教授年薪,⎩⎨⎧=女教授男教授01i D ,则对于参数α、β的含义,下列解释不正确的是( B )A. α表示大学女教授的平均年薪;B. β表示大学男教授的平均年薪;C. α+ β表示大学男教授的平均年薪;D. β表示大学男教授和女教授平均年薪的差额7、个人保健支出的计量经济模型:iii i XD Y μβαα+++=221 ,其中iY 保健年度支出;iX个人年度收入;虚拟变量⎩⎨⎧=大学以下大学及以上012i D ;iμ满足古典假定。

计量经济学课后习题答案第八章_答案

计量经济学课后习题答案第八章_答案

第八章虚拟变量模型1. 回归模型中引入虚拟变量的作用是什么?答:在模型中引入虚拟变量,主要是为了寻找某(些)定性因素对解释变量的影响。

加法方式与乘法方式是最主要的引入方式,前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况,后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。

除此外,还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量,这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。

2. 虚拟变量有哪几种基本的引入方式? 它们各适用于什么情况?答:在模型中引入虚拟变量的主要方式有加法方式与乘法方式,前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况,后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。

除此外,还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量,这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。

3.什么是虚拟变量陷阱?答:根据虚拟变量的设置原则,一般情况下,如果定性变量有m个类别,则需在模型中引入m-1个变量。

如果引入了m个变量,就会导致模型解释变量出现完全的共线性问题,从而导致模型无法估计。

这种由于引入虚拟变量个数与类别个数相等导致的模型无法估计的问题,称为“虚拟变量陷阱”。

4.在一项对北京某大学学生月消费支出的研究中,认为学生的消费支出除受其家庭的每月收入水平外,还受在学校中是否得到奖学金,来自农村还是城市,是经济发达地区还是欠发达地区,以及性别等因素的影响。

试设定适当的模型,并导出如下情形下学生消费支出的平均水平:(1) 来自欠发达农村地区的女生,未得到奖学金;(2) 来自欠发达城市地区的男生,得到奖学金;(3) 来自发达地区的农村女生,得到奖学金;(4) 来自发达地区的城市男生,未得到奖学金。

解答: 记学生月消费支出为Y,其家庭月收入水平为X,则在不考虑其他因素的影响时,有如下基本回归模型:Y i=β0+β1X i+μi有奖学金1 来自城市无奖学金0 来自农村来自发达地区 1 男性0 来自欠发达地区0 女性Y i=β0+β1X i+α1D1i+α2D2i+α3D3i+α4D4i+μi由此回归模型,可得如下各种情形下学生的平均消费支出:(1) 来自欠发达农村地区的女生,未得到奖学金时的月消费支出:E(Y i|= X i, D1i=D2i=D3i=D4i=0)=β0+β1X i(2) 来自欠发达城市地区的男生,得到奖学金时的月消费支出:E(Y i|= X i, D1i=D4i=1,D2i=D3i=0)=(β0+α1+α4)+β1X i(3) 来自发达地区的农村女生,得到奖学金时的月消费支出:E(Y i |= X i , D 1i =D 3i =1,D 2i =D 4i =0)=(β0+α1+α3)+β1X i (4) 来自发达地区的城市男生,未得到奖学金时的月消费支出: E(Y i |= X i ,D 2i =D 3i =D 4i =1, D 1i =0)= (β0+α2+α3+α4)+β1X i5. 研究进口消费品的数量Y 与国民收入X 的模型关系时,由数据散点图显示1979年前后Y 对X 的回归关系明显不同,进口消费函数发生了结构性变化:基本消费部分下降了,而边际消费倾向变大了。

计量经济学: 面板数据模型习题与答案

计量经济学: 面板数据模型习题与答案

一、单选题1、一个因素具有3个不同的属性类型,则需要引入几个虚拟变量?()A.5B.2C.3D.4正确答案:B2、虚拟变量的设置方式包括()A.ABC都是B.乘法方式C.加法方式D.混合方式正确答案:A3、对于有限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+βsXt-s+ut在一定条件下,参数βi可近似用一个关于i的多项式表示(i=0,1,2,…,k),其中多项式的阶数m必须满足()A.m<kB.m=kC.m>kD.m≥k正确答案:A4、在某个结构方程过度识别的条件下,不适用的估计方法是()A.间接最小二乘法B.二阶段最小二乘法C.工具变量法D.有限信息极大似然估计法正确答案:D5、对Logistic模型和Probit模型的参数估计通常采用极大似然估计法,用这种方法估计模型参数时,对样本抽取方法的要求是()A.随机抽样B.遵循抽样的基本原则C.独立同分布D.与线性回归模型一样正确答案:A二、多选题1、先决变量包括哪几种变量?()A.内生滞后变量B.外生滞后变量C.内生变量D.外生变量正确答案:A、B、D2、结构式方程中的解释变量可以是()A.内生滞后变量B.外生变量C.外生滞后变量D.虚拟变量正确答案:A、B、C、D3、结构式模型中,需要进行识别的方程是A.行为方程B.平衡方程C.技术方程D.制度方程正确答案:A、C、D4、以下选项中属于非随机方程的有()A.制度方程B.行为方程C.平衡方程D.经验方程正确答案:C、D三、判断题1、1990年至2016年全国31个省份的GDP数据是属于面板数据。

()正确答案:√2、元旦前,学院要统计学生回家与否的情况,获得的记录数据中变量X(学生回家与否)是二元选择变量。

()正确答案:√3、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型,引入虚拟变量的个数仅与样本容量大小有关。

()正确答案:×4、在联立方程模型中,取值独立于模型的变量称为外生变量或前定变量。

计量经济学 虚拟变量练习例题dummy variable example

计量经济学  虚拟变量练习例题dummy variable example

例1:季节数据模型我国市场用煤销量的季节性数据(1982-1988,《中国统计年鉴》1987,1989)见下图与表。

由于受取暖用煤的影响,每年第四季度的销售量大大高于其它季度。

鉴于是季节数据可设三个季节变量如下:1 (4季度) 1 (3季度) 1 (2季度) D 1 = D2 = D3 =0 (1, 2, 3季度) 0 (1, 2, 4季度) 0 (1, 3, 4季度)20003000400050006000102030TY200030004000500060000102030TY全国按季节市场用煤销售量数据(file: Dummy1) 注:以季节数据D 1为例,EViews 命令是D1= @seas(4)。

以时间t 为解释变量(1982年1季度取t = 1)的煤销售量(y )模型如下:y = 2431.20 + 49.00 t + 1388.09 D 1 + 201.84 D 2 + 85.00 D 3 (1)(26.04) (10.81) (13.43) (1.96) (0.83)R 2 = 0.95, DW = 1.2, s.e. = 191.7, F=100.4, T =28, t 0.05 (28-5) = 2.07由于D 2,D 3的系数没有显著性,说明第2,3季度可以归并入基础类别第1季度。

于是只考虑加入一个虚拟变量D 1,把季节因素分为第四季度和第一、二、三季度两类。

从上式中剔除虚拟变量D 2,D 3,得煤销售量(y )模型如下:y = 2515.86 + 49.73 t + 1290.91 D 1 (2)(32.03 (10.63) (14.79)R 2 = 0.94, DW = 1.4, s.e. = 198.7, F = 184.9, T =28, t 0.05 (25) = 2.06进一步检验斜率是否有变化,在上式中加入变量t D 1,y = 2509.07 + 50.22 t + 1321.19 D 1 - 1.95 t D 1 (3)(28.24) (9.13) (6.85) (-0.17)R 2 = 0.94, DW = 1.4, s.e. = 202.8, F = 118.5, T =28, t 0.05 (24) = 2.06由于回归系数 -1.95所对应的t 值是 -0.17,可见斜率未发生变化。

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一、选择题1、 对于一个含有截距项的计量经济模型,若某定性因素有m 个互斥的类型,为将其引入模型中,则需要引入虚拟变量个数为( B )A. mB. m-1C. m+1D. m-k2、 在经济发展发生转折时期,可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。

例如,研究中国城镇居民消费函数时。

1991年前后,城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。

现以1991年为转折时期,设虚拟变量⎩⎨⎧=年以前,年以后,1991019911t D ,数据散点图显示消费函数发生了结构性变化:基本消费部分下降了,边际消费倾向变大了。

则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作( D )A. t t t u X Y ++=10ββB. t t t t t u X D X Y +++=210βββC. t t t t u D X Y +++=210βββD. t t t t t t u X D D X Y ++++=3210ββββ3、设某地区消费函数中,消费支出不仅与收入x 有关,而且与消费者的年龄构成有关,若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。

假设边际消费倾向不变,考虑上述年龄构成因素的影响时,该消费函数引入虚拟变量的个数为 ( C )A.1个B.2个C.3个D.4个4、在利用月度数据构建计量经济模型时,如果一年里的12个月全部表现出季节模式,则应该引入虚拟变量个数为( C )A. 4B. 12C. 11D. 65、在利用月度数据构建计量经济模型时,如果一年里的1、3、5、9四个月表现出季节模式,则应该引入虚拟变量个数为( 3个 )6、个人保健支出的计量经济模型为:ii i i X D Y μβαα+++=221 ,其中i Y 为保健年度支出;i X 为个人年度收入;虚拟变量⎩⎨⎧=大学以下大学及以上012i D ;i μ满足古典假定。

则大学以上群体的平均年度保健支出为 ( B ) A. i i i i X D X Y E βα+==12)0,/( B.i i i i X D X Y E βαα++==212)1,/(C.21αα+D.1α7、大学教授薪金回归方程:i i i i i X D D Y μβααα++++=33221,其中i Y 大学教授年薪,i X 教龄,⎩⎨⎧=其他男性012i D ⎩⎨⎧=其他白种人013i D ,则非白种人男性教授平均薪金为( A ) A. ii i i i X X D D Y E βαα++===)(),0,1(2132 B. i i i i i X X D D Y E βα+===132),0,0( C. i i i i i X X D D Y E βααα+++===)(),1,1(32132 D. i i i i i X X D D Y E βαα++===)(),1,0(31328.设某行业职工收入(Y )主要受职工受教育年数(X )、性别和地理位置(东部、西部)的影响. 考虑到性别不同或所处地理位置不同的职工的收入可能存在一定的差异,而且不同性别在收入上的差异可能与其所在的地理位置有关,即两个定性因素之间可能存在交互效应,因此通过引入虚拟变量建立回归模型( A )比较合适,其中(A ) (B ) (C ) (D )二、判断题1.工具变量法就是用合适的工具变量替换模型中的内生解释变量,然后再用OLS 法进行估计. (错)2、虚拟变量只能作为解释变量。

错i i i i i i i u X D D D D Y +++++=γββββ)(21322110⎩⎨⎧=个职工为女性第个职工为男性第i i D i 011⎩⎨⎧=个职工位于西部第个职工位于东部第i i D i 012ii i i i u X D D Y +++=γββ)(2110i i i i i uX D D Y ++++=γβββ22110ii i i i i u X D D D Y ++++=γβββ)(2121103、假定个人服装支出同收入水平和性别有关,由于性别是具有两种属性(男、女)的定性因素,因此,用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时,需要引入两个虚拟变量。

错4、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型,引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。

错5.在应用AIC (赤池)信息准则选择模型时,AIC 的值越小表明模型越好. 正确6.在应用SIC (施瓦茨)信息准则选择模型时,AIC 的值越小表明模型越好. 正确7. 在利用2R 选择模型时,2R 越小越好. 错三.简答题什么是内生解释变量?工具变量法是估计含有内生解释变量模型的有效方法,为内生解释变量选择工具变量的条件是什么?四.应用题1、Sen 和Srivastava (1971)在研究贫富国之间期望寿命的差异时,利用101个国家的数据,估计得到如下的样本回归函数:2.409.39ln3.36((ln 7))i i i i Y X D X =-+--, (1)(4.37) (0.857) (2.42)R 2=0.752 其中:X 是以美元计的人均收入;Y 是以年计的期望寿命;10i D ⎧=⎨⎩若为富国若为贫穷国 Sen 和Srivastava 认为人均收入的临界值为1097美元(ln10977=),若人均收入超过1097美元,则被认定为富国;若人均收入低于1097美元,被认定为贫穷国。

(括号内的数值为对应参数估计值的t-值)。

(1)回归方程中引入()ln 7i i D X -的原因是什么?如何解释这个回归解释变量?(2)若设定210i D ⎧=⎨⎩若为贫穷国若为富国,设定如下回归模型 012232ln (ln )i i i i i i Y D X D X u ββββ=++++ (2)则依据式(1),求出模型(2)的样本回归模型.解:(1)若1i D =代表富国,则引入()ln 7i i D X -的原因是想从斜率方面考证富国的影响.解释:富国的斜率为()9.39 3.36 6.03-=,因此,当富国的人均收入每增加2.7183美元,其期望寿命会增加6.03岁。

(2)模型(2)中富国的寿命模型为:02ln i i i Y X u ββ=++穷国的寿命模型为:0123()ln i i i Y X u ββββ=++++而由模型(1)知:富国的样本回归函数为:ˆ21.12 6.03ln i iY X =+ 穷国的样本回归函数为:ˆ 2.409.39ln i iY X =-+ 所以0ˆ21.12β=,2ˆ 6.03β=,01ˆˆ 2.4ββ+=-,23ˆˆ9.39ββ+= 故0ˆ21.12β=,1ˆ23.52β=-, 2ˆ 6.03β=,3ˆ 3.36β= 于是,所求样本回归模型为2221.1223.52 6.03ln 3.36(ln )i i i i i i Y D X D X u =-+++2. 为了解某国职业妇女是否受到歧视,可以用该国统计局的“当前人口调查”中的截面数据,研究男女工资有没有差别。

这项多元回归分析研究所用到的变量有: W ——雇员的工资率(美元/小时)SEX =⎩⎨⎧其他若雇员为妇女01 ED ——受教育的年数AGE ——年龄对124名雇员的样本进行的研究得到回归结果为:(括号内为估计的t 值)AGE ED SEX W12.099.076.241.6ˆ++--= (-3.38) (-4.61) (8.54) (4.63)867.02=R F=23.2 98.1)120(025.0=t 64.1287=RSS1)模型的回归标准误是多少?(计算结果保留小数点后三位)2)检验该国工作妇女是否受到歧视,为什么?(解释SEX 系数的含义)3)按此模型预测一个30岁受教育16年的该国女性的平均每小时的工作收入为多少?(计算结果保留小数点后二位)解:(1)ˆ 3.276σ=== (2)因为SEX 的t 统计量为-4.61,984.1)120(025.0=t ,所以系数显著不为零,因此该国工作妇女受到歧视。

(在受教育程度和年龄相同的情况下,女性的每小时工资平均比男性少2.76美元)(3)27.103012.01699.0176.241.6ˆ=⨯+⨯+⨯--=W3.利用《美国青年跟踪调查》的数据,建立如下模型i i i i i i i e X D Z X D Y ++++--=)(164014101576186161850111 (120,,12 =i )(4.3)研究性别差异对工人收入的影响,其中Y 、X 、Z 分别表示收入(美元)、受教育年数和工作经历年数,⎩⎨⎧=个人为男性工人第个人为女性工人第i i D i 101 试回答以下问题: (1)分别写出男女工人的收入函数模型.(2)解释模型(4.3)中交叉乘积项i i X D 的系数的经济意义.(3)若用虚拟变量⎩⎨⎧=个人为男性工人第个人为女性工人第i i D i 012 设定如下回归模型 i i i i i i i u X D Z X D Y +++++=)(2432210βββββ (120,,12 =i ) (4.4)则依据式(4.3),求出模型(4.4)的样本回归模型.答:(1)男工人的收入函数模型:i i i i e Z X Y +++-=1410321637117女工人的收入函数模型: i i i i e Z X Y +++-=1410157618501(2)模型(4.3)中交叉乘积项i i X D 的系数1640的经济意义:在工作经历年数相同的条件下,受教育年数增加1年,男工人比女工人多收入1640个单位.(3)由模型(4.4)得男工人的收入函数模型:i i i i u Z X Y +++=320βββ女工人的收入函数模型:i i i i u Z X Y +++++=34210)()(βββββ利用问题(1)的结论,可得37117ˆ0-=β,3216ˆ2=β,1410ˆ3=β 18501ˆˆ10-=+ββ,1576ˆˆ42=+ββ 解该方程组得37117ˆ0-=β,18616ˆ1=β,3216ˆ2=β,1410ˆ3=β,1640ˆ4-=β 于是,所求样本回归模型为i i i i i i i e X D Z X D Y +-+++-=)(164014103216186163711722。

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