第十三回不确定性条件下的选择

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红楼梦第十三回读书笔记摘抄及感悟

红楼梦第十三回读书笔记摘抄及感悟

红楼梦第十三回读书笔记摘抄及感悟第十三回秦可卿死封龙禁尉王熙凤协理宁国府读书笔记:本回中,曹雪芹用浓墨重彩的笔触描绘了秦可卿的死亡和王熙凤在宁国府的协理工作。

这一回中充满了悲凉和阴郁的气氛,同时也表现了曹雪芹对生死和命运的深刻思考。

在描绘秦可卿的死亡时,曹雪芹通过一系列的细节描写,展现了秦可卿美丽、善良、聪明、能干的特点。

她的死亡让人感到十分悲痛和惋惜。

这不仅是对秦可卿这个人物的肯定,也是对生死命运的深刻思考。

同时,本回中还重点描绘了王熙凤在宁国府的协理工作。

王熙凤是一个精明能干、果敢决断的女性形象,她的管理才能和协调能力在宁国府中得到了充分的展现。

在协理宁国府的过程中,王熙凤展现出的高超的管理才能和果断的决策能力,让人感到十分震撼和敬佩。

感悟:读完本回后,我深深感受到了曹雪芹对生死和命运的深刻思考。

他认为生死是命中注定的,是不可逆转的。

但是,人的一生应该怎样度过,应该追求什么样的价值,这些都是我们应该思考的问题。

同时,本回中王熙凤的形象也让我深受启发。

她的果敢决断、高超的管理才能和协调能力,都是我们在现实生活中需要学习和追求的。

在现实生活中,我们经常会遇到各种问题和挑战,只有像王熙凤一样具备了这些能力,才能够更好地应对各种挑战。

此外,本回中的悲凉和阴郁的气氛也让我深刻体会到了人生的无常和不确定性。

人生短暂而脆弱,我们应该珍惜当下、把握现在,去追求自己心中的梦想和价值。

总之,第十三回中曹雪芹用细腻的笔触描绘了生死、命运、人生等问题,让我们深刻思考了人生的意义和价值。

同时,王熙凤的形象也让我们认识到了一个成功女性的果敢决断、高超的管理才能和协调能力的重要性。

这些对我们的人生都有很大的启示作用。

132014不确定性分析与风险分析概要1汇总

132014不确定性分析与风险分析概要1汇总

第十三章不确定性分析与风险分析一、单项选择题1、项目决策分析与评价中,不确定性分析采用的主要方法是()。

(2012年真题)A.回归分析B.概率树分析C.敏感性分析D.蒙特卡洛模拟分析【正确答案】:C【答案解析】:不确定性分析是对投资项目受不确定因素的影响进行分析,主要方法是敏感性分析。

参见教材P424。

【该题针对风险与不确定性概述”知识点进行考核】2、依行业和项目的不同具有特殊性,这是不确定性与风险的()性质。

A.相对性B.可变性C.多样性D.客观性【正确答案】:C【答案解析】:参见教材P422。

依行业和项目的不同具有特殊性,这是不确定性与风险的多样性。

【该题针对风险与不确定性概述”知识点进行考核】3、工程风险对业主而言可能产生不利后果,而对于保险公司而言,正是由于风险的存在,才使得保险公司有了通过工程保险而获利的机会,属于不确定性与风险的()。

A.客观性B.可变性C.阶段性D.相对性【正确答案】:D【答案解析】:相对性体现在:对于项目的有关各方(不同的风险管理主体)可能会有不同的风险,而且对于同一风险因素,对不同主体的影响是不同的甚至截然相反;如工程风险对业主而言可能产生不利后果,而对于保险公司而言,正是由于风险的存在,才使得保险公司有了通过工程保险而获利的机会。

参见教材P390O【该题针对风险与不确定性概述”知识点进行考核】4、投资项目评价的不确定性分析是指对影响项目的各种不确定因素进行分析。

下列分析方法中,可用于不确定性分析的是()。

A.敏感性分析B.概率树分析C.蒙特卡洛模拟D.投资组合分析【正确答案】:A【答案解析】:不确定性分析是对投资项目受不确定因素的影响进行分析,主要的方法是敏感性分析和盈亏平衡分析。

参见教材P424。

【该题针对风险与不确定性概述”知识点进行考核】5、关于项目敏感性分析中敏感度系数的说法,正确的是()。

(2012年真题)A.敏感度系数趋于零,表示不确定因素的发生概率低B.敏感度系数大于零,表示评价指标与不确定因素同方向变化C.敏感度系数的计算结果与不确定因素的变化率无关D.计算敏感度系数的目的是找出不确定因素的极限变化【正确答案】:B【答案解析】:A、C,敏感度系数是项目效益指标变化的百分率与不确定因素变化的百分率之比,敏感度系数趋于零,表示不确定因素变化率远远大于项目效益指标变化率。

不确定性下的决策模式

不确定性下的决策模式

不确定性下的决策模式在现实世界中,决策往往受到各种不确定因素的影响。

不确定性使得决策者无法准确预测未来的结果,因此需要采用特定的决策模式来应对不确定性。

下面将介绍一些常见的不确定性下的决策模式。

1.试错决策模式:试错决策模式强调通过尝试不同的决策选择来逐步解决问题。

在这种模式下,决策者采用一种迭代的方法,不断试验并根据结果进行调整,直到找到最佳的解决方案。

试错决策模式适用于具有高度不确定性的问题,因为它可以逐步减少不确定性并提高决策的准确性。

2.基于概率的决策模式:基于概率的决策模式假设决策结果是由一系列可能的事件和概率组成的。

在这种模式下,决策者通过评估不同事件发生的概率以及其对决策结果的影响来做出决策。

基于概率的决策模式适用于决策者可以收集到关于事件概率的充分信息的情况。

3.启发式决策模式:启发式决策模式是指基于经验和直觉做出决策的方法。

在这种模式下,决策者根据过去的经验和直觉来做出决策,而不是仅仅依赖于分析和计算。

启发式决策模式适用于决策者无法获取充分信息的情况,或者在时间紧迫的情况下需要快速做出决策。

4.缺乏信息的决策模式:缺乏信息的决策模式假设决策者无法获取到关于问题的充分信息。

在这种模式下,决策者必须基于有限的信息和经验做出决策。

为了应对这种不确定性,决策者可以采取一些策略,如选择具有较低风险的选项、寻求他人的意见和建议以及尽可能减少决策的负面影响等。

5.风险管理模式:风险管理模式是指通过识别、评估和控制风险来做出决策的方法。

在这种模式下,决策者首先识别潜在的风险,并评估每个风险的概率和影响。

然后,决策者可以采取一些措施来减少风险的概率或者降低风险的影响。

风险管理模式适用于决策者面临多个可能的结果和潜在风险的情况。

在不确定性下做出决策是一项具有挑战性的任务。

决策者需要敏锐的洞察力和判断力来评估不确定因素的影响,并选择合适的决策模式来应对不同的不确定性。

无论采用哪种决策模式,决策者都应该保持灵活性和开放性,随时准备调整和改变决策以适应不确定性的变化。

第十三章 或有事项

第十三章   或有事项

极小可能
可能
很可能
基本确定
0
5%
50%
95%
100%
或有负债的披露: 第一,种类及其形成原因; 第二,不确定性; 第三,财务影响。 或有负债极小可能的,可以不披露(意味着强制披露的或有负债, 就是指“可能”才披露)。 但若未决诉讼、未决仲裁会造成重大不利影响的,可以不披露。 披露其性质及不披露的事实和原因即可。 或有资产的披露 或有资产很可能发生的,才需披露。
【例题•单选题】2008年12月31日,甲公司存在一项未决诉讼。根据类 似案例的经验判断,该项诉讼败诉的可能性为90%。如果败诉,甲 公司将须赔偿对方100万元并承担诉讼费用5万元,但很可能从第三 方收到补偿款10万元。2008年12月31日,甲公司应就此项未决诉讼 确认的预计负债金额为( )万元。(2009年考题) A.90 B.95 C.100 D.105 【答案】D 【解析】甲公司应就此项未决诉讼确认的预计负债金额=100+5=105 (万元)。
【例题•单选题】2015年8月1日,甲公司因产品质量不合格而被乙公司 起诉。至2015年12月31日,该起诉讼尚未判决,甲公司估计很可能 承担违约赔偿责任,需要赔偿200万元的可能性为70%,需要赔偿 160万元的可能性为30%。甲公司基本确定能够从直接责任人处追回 60万元。2015年12月31日,甲公司对该起诉讼应确认的预计负债金 额为( )万元。 A.128 B.200 C.140 D.188 【答案】B 【解析】或有事项涉及单个项目的,按最可能发生的金额确定,最可能 发生的赔偿支出金额为200万元;甲公司基本确定能够从直接责任人 处追回的60万元,应通过其他应收款核算,不能冲减预计负债的账 面价值。
第二节 或有事项的确认和计量 ◇或有事项的确认 ◇或有事项的计量 ◇资产负债表日对预计负债账面价值的复核 一、或有事项的确认 与或有事项相关的义务同时满足以下条件的,应当确认为预计负债: (一)该义务是企业承担的现时义务 (二)履行该义务很可能导致经济利益流出企业 (三)该义务的金额能够可靠地计量

不确定条件下的选择-阿莱悖论和前景理论

不确定条件下的选择-阿莱悖论和前景理论

不确定条件下的选择:阿莱悖论和前景理论实验设计实验一:阿莱悖论1.第一环节:假设:两种彩票彩票1:获得3000元,概率1;获得0元,概率0彩票2:获得4000元,概率0.8;获得0元,概率0.2选择:彩票1人数:彩票2人数:2.第二环节:假设:两种彩票彩票3:获得3000元,概率0.25;获得0元,概率0.75彩票4:获得4000元,概率0.2;获得0元,概率0.8彩票3人数:彩票4人数:实验二:确定效应A.你一定能赚30000元。

B.你有80%可能赚40000元,20%可能性什么也得不到。

AB实验三:反射效应A.你一定会赔30000元。

B.你有80%可能赔40000元,20%可能不赔钱。

AB实验四:损失规避投一枚均匀的硬币,正面为赢,反面为输。

如果赢了可以获得50000元,输了失去50000元。

请问你是否愿意赌一把?请做出你的选择。

A.愿意B.不愿意实验五:参照依赖假设你面对这样一个选择:在商品和服务价格相同的情况下,你有两种选择:A.其他同事一年挣6万元的情况下,你的年收入7万元。

B.其他同事年收入为9万元的情况下,你一年有8万元进账。

实验六:看上去很美现在有两杯哈根达斯冰淇淋,一杯冰淇淋A有7盎司,装在5盎司的杯子里面,看上去快要溢出来了;另一杯冰淇淋B是8盎司,但是装在了10盎司的杯子里,所以看上去还没装满。

你愿意为哪一份冰淇淋付更多的钱呢?实验七:钱和钱是不一样的今天晚上你打算去听一场音乐会。

票价是200元,在你马上要出发的时候,你发现你把最近买的价值200元的电话卡弄丢了。

你是否还会去听这场音乐会?假设你昨天花了200元钱买了一张今天晚上的音乐会票子。

在你马上要出发的时候,突然发现你把票子弄丢了。

如果你想要听音乐会,就必须再花200元钱买张票,你是否还会去听?阿莱悖论(Allais Paradox)1952年,法国经济学家、诺贝尔经济学奖获得者阿莱作了一个著名的实验:对100人测试所设计的赌局:赌局A:100%的机会得到100万元。

不确定条件的选择理论资料

不确定条件的选择理论资料
• A lottery: L=(x1,p1;…;xS,pS)
讲解
• 早期学者将不确定性和风险区分开来,将 不确定性分为确定的确定性(即风险)和 不确定、不可度量的不确定性(如奈特, 1957),现在一般不加区分。
• 所谓不确定性是指未来有多种可能情形发 生,每种情形下的结果(收益)已知,而 且各种情形发生的概率已知。通常用彩票 来代替之。
图示
• A Simple lottery: L=(x1,p1;…;xS,pS)
p1
x1 x2
p2
L
ps
xs
pS
xS
A Simple lottery and Machina Triangle
• The set of all lotteries on outcomes X is denoted {( p1,..., pS ) RS p1 ... pS 1}
不确定条件下的选择理论1期望效用理论2随机占优理论一期望效用理论vm公理化体系展望理论及其他1不确定条件下的选择公理体记号
不确定条件下的选择理论
熊和平 2009年秋季
主要内容
• 引言:问题的提出和简单历史 • 不确定条件下的选择公理与期望效用理论 • 期望效用理论的挑战 • 期望效用理论的一些替代 • 随机占优理论 • 风险厌恶及其度量 • 一些常见的效用函数
• C=(A,0.25) D=(B,0.25) • 结论?
A 选项7
6,000 (45%)
B 选项7
3,000 (90%)
C
6,000
选项8
(1%)
D 选项8
3,000 (2%)
0 (55%)
0 (10%)
0 ( 99%)
0 (98%)

不确定型决策的5种决策准则

不确定型决策的5种决策准则

不确定型决策的5种决策准则
不确定型决策是指在决策过程中,决策者面临的信息不完全或者存在不确定性的情况下进行决策。

下面是五种常用的不确定型决策准则:
1. 最大化期望值准则:决策者根据各种可能的结果的概率和效益,计算出每个决策选择的期望效益,选择期望效益最大的决策。

2. 极大极小准则:决策者在面对不确定性时,选择能够保证最坏情况下效益最大化的决策,即选择极大极小值最大的决策。

3. 择一法则:决策者将可能的结果按照一定的权重进行排序,然后选择排名最高的决策,即选择最优决策的可能性最大的决策。

4. 择优法则:决策者将可能的结果根据效益进行排序,然后选择效益最大的决策,即选择效益最大的决策。

5. 确定性等价准则:决策者将不确定的决策问题转化为等价的确定性决策问题,然后使用确定性决策的方法进行决策。

这些不确定型决策准则在不同的决策情境下可以灵活应用,根据具体情况选择合适的准则进行决策。

冯.诺依曼——摩根斯坦关于不确定性条件下的选择公理

冯.诺依曼——摩根斯坦关于不确定性条件下的选择公理

冯.诺依曼——摩根斯坦关于不确定性条件下的选择公理冯.诺依曼——摩根斯坦公理扩展了标准的消费者理论中的定理。

它假设: 1、每一个人都能够对构成博弈i G 的产出i π进行排序。

博弈只是产出的一种概率分布。

因此21111,1;,(ππp p G -=)只是一个简单的排序,包含两种可能的产出1π和2π以及各自的概率1p 和11p -。

2、每一个人对博弈i G 的排序都具有传递性。

因此,当人们面对至少两种博弈时,他们会选择21RG G 或者12RG G 。

这里的R 表示“至少同样好”。

如果21RG G 或者32RG G ,则根据传递性,有31RG G 。

3、传递性公理规定,对于所有的产出i π都存在一个概率i v 使],1;,[1w i b i v v I πππ-,这里b π和w π分别表示最好和最坏的产出,I 表示无差异。

如果最好的产出是100,最坏的产出是0,那么这个公理表示,对于这两个数之间的任意一个产出(比如80),都存在一个概率i v ,构成以i v 的概率获得100和i v -1获得0的博弈,使得选择人在确定地获得80和这个博弈之间无差异。

显然,当1→i v 时,我们最终会选择博弈。

当0→i v 时,我们会选择确定的期望。

在[0,1]之间的任意一点,我们都会认为二者无差异。

4、对于一个博弈i G 都有可能将基本产出i π替换成另一个博弈i g ,只要满足条件i i Ig π。

因此一个博弈的组成部分可能构成另一些博弈,只要消费者在确定的期望和代替它的博弈之间无差异,他也许会在两种博弈之间无差异。

5、博弈的复杂性是没有意义的。

所有的博弈最终都可还原为产出的一个概率分布,这也总是消费这所能认知的选择。

消费者赋予代表相同概率分布的所有博弈以相同的效用指数。

当面对及其复杂的博弈时,他会与第1章和第2章提到的“有限理性”相冲突。

如果两个博弈1G 和2G 包括同样的两个产出1π和2π,并且21ππR ,那么消费者会选择1π的概率更大的博弈。

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第十三回不确定性条件下的选择
之一:期望效用函数理论13.0 温故而知新:
1.数学期望
2.方差
13.1 你选择哪个方案?
A.投硬币碰运气,正面给你100,反面啥也没有;
B.直接给你50元?
C.直接给你40元?
……
在上面的事情里,我们有以下概念:
1.期望效用
2.风险的主观态度
3.确定性等值
4.保险金
13.2 期望效用函数
1.如果某个随机变量X以概率P i取值x i,i=1,2,…,n,而某人在确定地得到x i时的效用为u(x i),那么,该随机变量给他的效用便是:
U(X)=E[u(X)]=P1u(x1)+ P2u(x2)+ …+P n u (x n)
其中,E[u(X)]表示关于随机变量X的期望效用。

因此U(X)称为期望效用函数,又叫做冯·诺依曼—摩根斯坦效用函数(VNM函数)。

2.一个例子:李四的财富效用函数为u(x)=x。

有人向他兜售彩票,该彩票有50%的可能性中奖4元,问该彩票对他的效用是多少?
3.又一个例子:张三总共有100元钱,他要参加第二天早上的微观经济学考试。

按照经验,他有10%的可能性会睡过头,如果这样他会错过考试,则需要交100元以参加重修。

他对财富的效用函数为u(x)=x,问他的期望效用函数是多少?
4.期望效用函数是否具有序数性?
u和v是两个不同的序数效用函数,若
u(A)=60,u(B)=20, u(C)=0
v(A)=60,v(B)=40, v(C)=0
上面都可以得到A优于B,B优于C的结论;而且u 可以通过某种单调变换得到v 。

所以u 和v 代表相同的偏好顺序。

但考虑下面:
让消费者选择:一是确定地得到B;另一个是赌局,即掷硬币来得到A或C。

分别用u 和v 来分析,结论如何?
——结论:期望效用函数失去了保序性。

13.3 风险的主观态度
1. 风险厌恶
4. 期望效用模型靠得住吗?—— Kahneman 和Tversky 的实验
13.4 确定性等值
1. 若某人的财富效用函数为u(x),而一个赌局对某人的效用为u(E(x)),则有一个CE 值能够满足:u(CE)=u(E(x))。

称CE 为某人在该赌局中的确定性等值。

2.前面介绍了李四和张三的故事,他们的确定性等值各是多少?对于他们来说,确定性等值各有什么经济含义?
13.5 风险问题的解决——保险
1.保险市场的价格——保险金:若某人的财富数量为w ,其财富效用函数为u(x),而一个赌局对某人的效用为u(E(x)),若有u(w-R)= u(E(x)),则称R 为保险金。

图13.1 风险厌恶
图13.2 风险偏好
u(E(x))>E(u(x))
风险厌恶的效用函数是凹函数。

如图13.1所示。

2. 风险偏好 u(E(x))<E(u(x))
风险厌恶的效用函数是凸函数。

如图13.2所示。

3. 风险中立
u(E(x))=E(u(x))
风险厌恶的效用函数是条直线。

因为u(w-R)= u(CE),所以R=w-CE
2.张三担心第二天考试迟到,王五说早上一定叫醒他,那么张三最多愿意给王五多少钱?
这些钱是保险金吗?
3.谁来提供保险?——风险中立者?
一个例子:王五有100元钱,但有50%的可能性会全部丢失,他是风险厌恶者
(1)问他的确定性等值是多少,他愿意支付的保险金最多是多少?请用图形表示。

(2)如果是宗丽是一个风险中立者,她会为王五提供保险吗?
(3)风险偏好者会为王五提供保险吗?
4.谁来提供保险——风险厌恶者?
现在张三和王五的处境一样,但两人丢钱的概率是相互独立的。

现在王五对张三提议:两个人有难同当,不管发生什么事情都将平分两人的财富。

张三会接受吗?
结论:风险厌恶者是保险的需求者,同时也可以成为保险的供给者。

5.投保数量多少?——被保险人决定保险数量
肖心是一个风险厌恶者,他的财富的效用函数为u(x),目前有财富W,财富中的一部分是价值为L的房产。

房产遭火灾被烧尽的可能性是P。

现假设,保险公司愿意以π的价格赔偿每1元的损失。

求:肖心的投保数量X?(假设保险公费是统计公平的,即保险费的收入恰好等于赔偿的期望值,πX=PX )。

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