金融稳定和金融监管参考幻灯片
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《金融监管》课件
02
保险公司偿付能力的监管要求
介绍国内外对保险公司偿付能力的监管政策、法规和 标准。
03
保险公司面临的风险
分析保险公司面临的主要风险，如承保风险、投资风 险等。
04
风险管理实践与效果
介绍国内外保险公司的风险管理实践，评估其效果和 影响。
05
提升偿付能力和风险管理的建议
提出加强偿付能力监管、完善风险管理机制等建议， 促进保险公司的稳健发展。
压力测试
模拟极端市场环境，评估金融机构在 压力情况下的经营状况和风险抵御能 力。
内部控制和外部审计
内部控制
金融机构内部建立的各项制度和流程，旨在确保业务合规、 风险可控。
外部审计
由第三方审计机构对金融机构的财务报表等进行审计，以确 保其真实性和合规性。
监管科技和大数据分析
监管科技
利用先进的信息技术手段提高金融监管的效率和准确性。
大数据分析
通过对大量数据的挖掘和分析，发现潜在的风险点和合规问题。
04
金融监管的国际合作与协调
国际金融监管组织和机构
国际货币基金组织（IMF）
负责监测全球货币和金融稳定，提供政策建议和 技术援助。
巴塞尔银行监管委员会
制定银行监管标准和准则，促进全球银行体系的 稳定。
世界银行
专注于提供贷款和技术援助，以减少全球贫困和 支持发展中国家的经济发展。
我国金融监管的主要挑战和问题
金融创新与监管滞后
随着金融创新的不断发展，监管机构可能面临监管 滞后的问题，难以跟上市场变化的步伐。
跨境金融风险
随着跨境金融业务的不断增加，如何有效防范跨境 金融风险成为监管面临的重要挑战。
影子银行风险
影子银行的发展给金融体系带来了潜在风险，如何 加强对影子银行的监管是当前需要解决的问题。
金融稳定与金融发展31页PPT
財政成本/GDP 總產出損失/GDP 復甦年數*
％
%
3.2 20.0 26.5 50.0 16.4 32.8 41.2 19.3 11.0 4.0
5.4
3
27.7
9
16.5
3
33.0
4
22.8
4
31.5
4
45.5
9
9.6
2
23.1
7
6.5
3
5
我国处置金融风险的巨大代价
• 98年发行2700亿特别国债补充四家银行资本金 • 99年成立四家资产管理公司，剥离1.4万亿NPL • 03年底及05年4月，分别注资中、建、工行共600亿美
金融稳定与金融发展
1、战鼓一响，法律无声。——英国 2、任何法律的根本；不，不成文法本 身就是 讲道理 ……法 律，也 ----即 明示道 理。— —爱·科 克
3、法律是最保险的头盔。——爱·科 克 4、一个国家如果纲纪不正，其国风一 定颓败 。—— 塞内加 5、法律不能使人人平等，但是在法律 面前人 人是平 等的。 ——波 洛克
第三，为维护金融稳定，风险处置政策应有所取舍， 局部利益应服从整体利益，对个别机构的救助应服从 系统性金融稳定大局。需要针对不同金融困境采取不 同政策措施。
第四，需要在效率和稳定、长期稳定和短期稳定之间 达成平衡
11
金融稳定的目标
• 国际公认的目标：
--价格稳定 --支付体系安全、快捷、有效
• 我国特有的目标：
4
國家（金融危機期間）
美國（1981~1991） 日本（1992~2000） 韓國(1997~2000) 印尼(1997~2000) 馬來西亞(1997~2000) 泰國(1997~2000) 智利(1981~1983) 墨西哥(1994~2000) 芬蘭(1991~1994) 瑞典(1991~1994)
第十五讲金融监管-PowerPointPresenta
8.如何看待金融监管失灵效果？
●监管者的经济人些特殊利益
集团俘获，并成为他们的代言人 ——监管糜
烂
●监管行为的非理想化：遭到各种客观要素的制约，
如：对客观规律的看法有局限性；信息不完备效
果；监管时滞效果等
——监管失效
●监控制度的制定和实施者，简直受不到来自于市
6. 金融监管的内容与措施？
▲金融监管的内容主要有： 市场准入监管 业务运作进程中的监管：资本充足性监管、 资产的活动性监管、业务范围和运营活动 的监管、业务风险的控制、信息披露 市场参与监管：自动参与和主动参与
▲金融监管的措施：现场反省，非现场反省 ， 委托稽核
7.如何了解金融监管的本钱？
▲剖析金融监管的有效性时需求研讨本钱和收益〔到达目的〕
三、需求重点掌握和了解的几个效 果
★ 1.金融监管有哪些基本特征?
▲法制性:金融监管属于国度的法定制度，被 监管者和监管者同受法律约束具有威望性、 严肃性和相对确定性。
▲系统性:金融监管是一个庞大的系统工程， 由监管的依据、体制、客体、目的以及为完 成目的而确定的监管内容和采取的手腕方法 等局部共同构成一个完整的系统。
二、假定干重要概念的识 记
●金融稽核:
是中央银行或监管当局依 据国度规则的稽核职责，对金融 业务活动停止的审查、监视、核 实和反省。
二、假定干重要概念的识 记
●自律性管理机构:
由金融市场参与者自行组织并行 使自我监管职能的机构,主要是指 证券买卖所和金融系统内各类行 业性协会组织。
◎行业协会组织在金融市场中起着 承上启下和自我协调的作用.
4.金融监管有何基本原那么？
▲依法监管原那么； ▲合理、过度竞争原那么； ▲自我约束和外部强迫相结合的原那么； ▲平安动摇与经济效率相结合的原那么； ▲母国与东道国共同监管原那么 ▲其他原那么：透明性、公允性原那么
金融风险与金融监管(ppt 14页)
货币银行学
第二节
金融监管
金融风险与金融监管
• 一、金融监管的含义及目标P181
• 二、金融监管的主体和对象
• 三、金融监管的基本原则
•
1、依法监管原则
•
2、合理、适度竞争原则
•
3、内部自我约束与外部监管相结合的原则
南华工商学院
货币银行学
金融风险与金融监管
•
4、安全稳健与风险预防原则
•
5、社会经济效益原则
•
流动性的最低要求 ：法定的存款准备金率
•
此外：
•
商业银行贷款余额 / 存款余额的比例≤动性负债余额≥25%；……。
南华工商学院
货币银行学
金融风险与金融监管
• 4、对银行业务活动范围的监管 • 例如，是实行分业经营还是混业经营。 • 5、对银行贷款集中程度的监管 • 每家银行对单个借款者的贷款数额不能太多……。 • 例如我国的《商业银行法》第39条规定：“对同一借款人
的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%”。
南华工商学院
货币银行学
金融风险与金融监管
• 6、对外汇交易的监管 • 规定银行外汇交易数量与资本量的比例，… • 7、对银行的检查 • 8、资产质量监管 • 规定统一的信贷资产质量分类标准 • 鼓励银行从经营所得中提取占贷款余额一定比例的贷款损失
南华工商学院
货币银行学
金融风险与金融监管
• 6、流动性风险
•
指因银行无力满足客户的提款要求（负债的减少）
或正当的贷款申请（资产的增加）而造成损失的风险。
• 7、操作风险（日本大和银行事件） • 8、国家风险 • 9、市场风险 • 指银行的表内和表外头寸由于市场价格的变动而遭受损
《金融稳定及》课件
健经营。
微观审慎监管包括对资本充足率 、流动性、风险集中度等方面的
监管要求。
微观审慎监管需要与宏观审慎政 策相互配合，共同维护金融稳定
。
国际合作与协调
在全球化背景下，各国金融市场相互 关联，金融危机的跨国传导成为常态 。
国际组织如国际货币基金组织、世界 银行等在推动国际合作与协调方面发 挥着重要作用。
宏观审慎政策
宏观审慎政策是针对系统性风 险的防范和化解而制定的政策 措施。
宏观审慎政策的目标是维护整 个金融体系的稳定，防止金融 危机的发生。
宏观审慎政策包括对资本充足 率、杠杆率、流动性等指标的 要求，以及对金融市场行为的 监管和限制。
微观审慎监管
微观审慎监管是对单个金融机构 的风险管理和监管，以确保其稳
国际金融稳定合作与协调的挑战与机遇
随着全球经济一体化的深入发展，国际金融市场的联系和互动越来越紧 密，国际金融稳定合作与协调的重要性也越来越突出。
国际金融稳定合作与协调面临着诸多挑战，如各国经济政策的差异、国 际监管标准的统一、跨境风险传递等。
国际金融稳定合作与协调也存在着诸多机遇，如共同应对全球经济风险 、促进国际金融市场的健康发展、提高国际金融体系的韧性和稳定性等 。
金融稳定的重要性
金融稳定是经济发展的重要基础
一个稳定的金融体系能够为经济发展提供必要的资金支持，促进资源的有效配置，推动经 济增长。
金融稳定有助于防范和化解金融风险
金融风险可能导致金融危机的发生，对实体经济造成严重冲击。保持金融稳定能够降低金 融风险，减少金融危机发生的可能性。
金融稳定有助于维护国家安全和社会稳定
国内金融稳定实践
宏观审慎政策
介绍我国在实施宏观审慎政策方 面的实践，如控制杠杆率、加强 资本监管等。
微观审慎监管包括对资本充足率 、流动性、风险集中度等方面的
监管要求。
微观审慎监管需要与宏观审慎政 策相互配合，共同维护金融稳定
。
国际合作与协调
在全球化背景下，各国金融市场相互 关联，金融危机的跨国传导成为常态 。
国际组织如国际货币基金组织、世界 银行等在推动国际合作与协调方面发 挥着重要作用。
宏观审慎政策
宏观审慎政策是针对系统性风 险的防范和化解而制定的政策 措施。
宏观审慎政策的目标是维护整 个金融体系的稳定，防止金融 危机的发生。
宏观审慎政策包括对资本充足 率、杠杆率、流动性等指标的 要求，以及对金融市场行为的 监管和限制。
微观审慎监管
微观审慎监管是对单个金融机构 的风险管理和监管，以确保其稳
国际金融稳定合作与协调的挑战与机遇
随着全球经济一体化的深入发展，国际金融市场的联系和互动越来越紧 密，国际金融稳定合作与协调的重要性也越来越突出。
国际金融稳定合作与协调面临着诸多挑战，如各国经济政策的差异、国 际监管标准的统一、跨境风险传递等。
国际金融稳定合作与协调也存在着诸多机遇，如共同应对全球经济风险 、促进国际金融市场的健康发展、提高国际金融体系的韧性和稳定性等 。
金融稳定的重要性
金融稳定是经济发展的重要基础
一个稳定的金融体系能够为经济发展提供必要的资金支持，促进资源的有效配置，推动经 济增长。
金融稳定有助于防范和化解金融风险
金融风险可能导致金融危机的发生，对实体经济造成严重冲击。保持金融稳定能够降低金 融风险，减少金融危机发生的可能性。
金融稳定有助于维护国家安全和社会稳定
国内金融稳定实践
宏观审慎政策
介绍我国在实施宏观审慎政策方 面的实践，如控制杠杆率、加强 资本监管等。
金融稳定及PPT课件
.
2
一、中央银行与金融稳定的关系
（一）金融稳定是中央银行的货币政策 目标之一
（二）金融稳定是中央银行的重要职责 和任务
《中华人民共和国中国人民银行法》第 二条明确：中国人民银行在国务院领导下， 制定和执行货币政策，防范和化解金融风 险，维护金融稳定。
.
3
一、中央银行与金融稳定的关系
（三）中央银行金融稳定的具体职责：
.
18
三、外汇管理的主要内容
1、贸易项目（贸易外汇收支）的管理； 2、非贸易项目（运费、保险费、佣金、 利润、版税、个人旅费、医疗费、留学生 费用等的外汇收支）的管理： 3、资本项目（资本流出、流入的外汇 收支）的管理； 4、对汇率的管理； 5、对黄金和本币出入境的管理。
.
19
四、我国外汇管理的基本框架
.
11
一、外汇管理的一般概念
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2、管理对象：
分人（自然人和法人）和物。
人的对象：分“居民”和“非居民”，外汇 管理对居民较严，而对非居民较松；我国在资本 项目管理上把在华“外资机构（经济实体）”作 为非居民，而把在海外的“中资机构”视为居民。
物的对象：①外国货币；②外币支付工具 （外币票据、外币有价证券、贵金属等）；③携 带出入境或用作国际支付工具的本国货币。
.
15
二、外汇管理的理论评价
3、外汇管理的利弊： 利（积极作用）：保持汇率稳定，防止
资金外逃，有效控制外汇供需；有利于本 国财政政策和货币政策的推行，减少外来 因素的干扰；有利于发展中国家保护本国 产业发展。
.
16
弊（消极作用）：难以保证汇率的长期 稳定；严格的外汇管制在一定程度上会限 制国际贸易的发展；限制资本流入，导致 国外投资减少，影响本国经济增长。
第十五章金融监管ppt课件
4. 作为监管制度的制定和实施者，金融监管机关处 于独特的地位，它们几乎受不到来自于市场的竞 争和约束，从而也就没有改进监管效率的压力和 动机。这会导致监管的低效率。
第二节 金融监管体制
12
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的，应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失，增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
此外，金融监管的内容、方式、手段等要适 时调整。
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的，应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失，增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
金融监管的理论依据
金融监管理论，是在政府管制理论的基础上， 结合对金融业特殊性的分析，发展和完善起来的。
2. 促进国际化的因素： ⑴最基本的是生产和资本的国际化，这又突
出地表现为跨国公司的全球扩张。 ⑵大银行面对国内的激烈竞争和政策的某些
限制，寻求向外扩张的空间。 ⑶一些国家相继放松金融管制，形成自由化
浪潮，敞开了金融业国际化的大门。
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的，应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失，增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
⑵ 金融风险论：金融业是特殊的高风险行业； 金融业有发生支付危机的连锁效应；金融体系的风 险直接影响着货币制度和宏观经济的稳定。金融风 险的内在特性，决定了必须有一个权威机构对金融 业实施监管，以确保整个金融体系的安全与稳定。
⑶ 投资者利益保护论：信息不对称的大量存在， 会导致交易的不公平。这就有必要对信息优势方 （主要是金融机构）的行为加以规范和约束，以为 投资者创造公平、公正的投资环境。
第二节 金融监管体制
12
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的，应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失，增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
此外，金融监管的内容、方式、手段等要适 时调整。
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的，应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失，增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
金融监管的理论依据
金融监管理论，是在政府管制理论的基础上， 结合对金融业特殊性的分析，发展和完善起来的。
2. 促进国际化的因素： ⑴最基本的是生产和资本的国际化，这又突
出地表现为跨国公司的全球扩张。 ⑵大银行面对国内的激烈竞争和政策的某些
限制，寻求向外扩张的空间。 ⑶一些国家相继放松金融管制，形成自由化
浪潮，敞开了金融业国际化的大门。
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的，应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失，增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
⑵ 金融风险论：金融业是特殊的高风险行业； 金融业有发生支付危机的连锁效应；金融体系的风 险直接影响着货币制度和宏观经济的稳定。金融风 险的内在特性，决定了必须有一个权威机构对金融 业实施监管，以确保整个金融体系的安全与稳定。
⑶ 投资者利益保护论：信息不对称的大量存在， 会导致交易的不公平。这就有必要对信息优势方 （主要是金融机构）的行为加以规范和约束，以为 投资者创造公平、公正的投资环境。
中央银行与金融监管之金融稳定(精品PPT共46页)
监管当局和财政部联合做出。
当局和财政部联合做出。
向不具有系统性重要性机构的贷款 应仅仅发给那些被确信有偿付能力 和有可接受的足够抵押品的机构。 贷款快速。 以国内货币提供贷款。 以市场平均利率以上的利率贷款。
贷款快速。 以国内货币提供贷款。 以市场平均利率以上的利率贷款。 采用有效的冲销来控制货币供应量 使借款银行在行动上受制于更加严 格的监管和限制。
内生冲击源之二,是金融市场。除了传统的市场风险外,金融自由化、技 术进步和经济全球化使得金融创新产品及衍生品充斥市场,它们复杂的相 互作用及市场上机构和个人的广泛参与在给市场带来了流动性收益的同 时,也对金融稳定形成了很大的威胁,即它们极易产生金融泡沫, “传染” 性极强,从而加大了金融监管难度。现实中,金融市场的风险已成为威胁 金融稳定的头号“杀手”。
几项货币危机早期预警系统模型研究的主要内容
KLR
DCSD GS－WATCH CSFB－EMRI DBAC
货币 危机 定义 方法
指标 变量
汇率的月度变化和 储备水平超过国家 平均水平的3个标 准差的加权平均 加权平均指数法
货币高估 经常账户 储备损失 出口增长 储备/M2（水平） 储备/M2（增长） 国内信贷增长 货币乘数变化 实际利率
央行货币政策工具 存款准备金率、利率、再贴现率、贷款、公开市场业务
外生冲击、内生冲击
金融经济 （机构、市场、设施）
实体经济
金融稳定
内生冲击源之一,是金融机构自身。金融机构可能遭受传统的信用、市场、 流动性、利率和外汇风险(利率和外汇风险也可看作市场风险) ,也可能 遭受经营、法律和声誉风险,这些风险所引发的问题可能会从某一金融机 构扩散到整个金融体系,进而导致整个金融体系的不稳定。
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05.10.2020
11
二、银行业监管的基本框架
（一）目标、原则和监管机构 （二）主要措施
05.10.2020
12
（一）目标、原则和监管机构
监管措施不应该削弱银行业内部以及银行业与其 他金融业的竞争，而是应该促进这种竞争。
监管不是为了消除也不可能消除银行所面临的风 险，而只是为了增强银行业作为一个整体抗御风 险的能力。
05.10.2020
8
（一）银行系统稳健的重要性
银行是社会信用体系的中枢 银行是社会经济发展的关键部门 银行是中央银行货币政策传导机制中的核心环节 银行系统稳健是社会稳定的重要因素
05.10.2020
9
（二）银行系统的脆弱性
银行资产负债表的特殊性
高负债率 资产和负债的流动性不匹配 完全基于信用的负债
货币银行学
第12章 金融稳定和金融监管
1
台湾银行业的ROA
1.4%
1.2%
1.0%
台湾银行 外国银行在台分行
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0.0% 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
05.10.2020
2
台湾银行业的ROE
银行在经济中的特殊地位
05.10.2020
10
（三）银行业经营的投机性
利息包含了借贷双方对未来市场状况的预期， 因此，利率决定本身就包含了一定的投机因 素。 。
证券和地产这类虚拟资本的市场价格的频繁变 化，必然刺激证券市场和房地产市场的投机活 动。
银行业的特点是大量使用他人资金从事利润生 产活动，因此，银行业在冒险追求高额利润方 面有着特别的刺激因素。
25%
20% 15%
台湾银行 在台外国银行
10%
5%
0% 1994
05.10.2020
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
6
银行业的监管
一、对银行业监管的必要性 二、银行业监管的基本框架 三、银行业监管的问题和发展趋势
05.10.2020
7
一、对银行业监管的必要性
（一）银行系统稳健的重要性 （二）银行系统的脆弱性 （三）银行业经营的投机性
35%
30%
25% 20%
台湾银行 外国银行在台分行
15%
10%
5%
0% 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
05.10.2020
3
台湾银行业的逾期放款占总贷款比率
9%
8%
7%
台湾银行 外国银行在台分行
6%
5%
4%
3%
2%
1%
05.10.2020
13
监管要有所则重。对银行业监管的重心，应 该放在最有可能使银行破产的信贷风险、市 场风险和操作风险上。
所有监管措施都应该避免诱发道德风险。
监管只是确保银行系统稳健的措施之一。在 监管之外，应该尽可能发挥市场纪律和银行 内部控制的作用。
在银行监管上，必须加强国际合作，进行国 际协调。
05.10.2020
14
（二）主要措施
限制性措施 督察措施 保护措施
05.10.2020
15
三 （、一银）行存业在监的管主的要问问题题和发展趋势 （二）发展趋势
05.10.2020
16
Байду номын сангаас
0% 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
05.10.2020
4
利息收入占总收入比重
90%
85%
台湾银行 在台外国银行
80%
75%
70%
65% 1994
05.10.2020
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
5
手续费及佣金占总收入比重