国内外利率风险管理的研究与发展的分析
《商业银行利率风险问题研究》范文
《商业银行利率风险问题研究》篇一一、引言随着金融市场的发展和利率市场化进程的推进，商业银行面临的利率风险问题日益凸显。
利率风险是指因市场利率变动而导致银行资产价值或负债价值发生不利变化，进而影响银行盈利和资本价值的风险。
本文旨在研究商业银行利率风险的问题，分析其成因、影响及应对策略，以期为商业银行风险管理提供参考。
二、商业银行利率风险的成因及影响1. 利率风险的成因（1）市场因素：受货币政策、经济周期、通胀水平等因素影响，市场利率水平呈现波动性。
商业银行的资产和负债受市场利率影响较大，从而导致利率风险。
（2）资产负债结构不匹配：商业银行的资产和负债在期限、利率类型等方面的不匹配，使得银行面临利率重定价风险、基点风险等。
（3）产品定价不科学：不科学的贷款利率定价导致商业银行对未来市场利率变化预测不准确，加剧了银行的利率风险。
2. 利率风险的影响（1）影响银行盈利能力：市场利率波动会影响银行存贷款业务的收益，进而影响银行的盈利能力。
（2）影响银行资产质量：利率风险可能导致贷款客户提前还贷或拖欠贷款，进而影响银行资产质量。
（3）威胁银行稳健经营：长期累积的利率风险可能对银行的稳健经营构成威胁，甚至引发金融风险。
三、商业银行利率风险管理策略1. 完善内部风险管理体系：商业银行应建立完善的内部风险管理体系，包括风险识别、评估、监控和报告等环节，确保对利率风险的全面掌控。
2. 优化资产负债结构：通过调整资产和负债的期限、类型等，实现资产负债结构优化，降低利率重定价风险和基点风险。
3. 科学定价贷款利率：根据市场利率变化和客户需求，科学定价贷款利率，避免因定价不科学导致的利率风险。
4. 运用金融衍生工具：商业银行可通过运用金融衍生工具（如利率期货、利率互换等）来对冲和管理利率风险。
5. 加强与监管机构的沟通与合作：商业银行应与监管机构保持密切沟通与合作，共同研究利率市场化的进程和趋势，为银行提供政策指导和支持。
利率市场化国内外研究现状
利率市场化国内外研究现状利率市场化在国外的推行时间远比我国要早，改革并不是一蹴而就的事情，要想取得卓越成就，就必须要多借鉴国外的改革成果，下面就让店铺带着大家一起去了解一下利率市场化国内外研究现状吧。
市场利率化的国内外研究现状在利率市场化的国际经验比较研究方面，张健华(2012)较为全面地梳理了全球14个国家和地区的利率市场化改革经验，不仅涉及美、欧、日等发达经济体，还覆盖了印度、韩国、拉美等新兴经济体的利率市场化进程，对于中国提供了多角度、多方位的经验借鉴。
张晓朴和文竹(2013)则重点剖析了印度利率市场化的改革背景、步骤、效果及风险控制机制，启示我国应加强利率市场化进行中的银行监管、合理安排重大金融改革顺序、稳步推动相关配套改革、发展直接融资市场以减轻利率市场化对金融体系的冲击等。
金玲玲等人(2012)基于上世纪80年代国际经验的研究发现，尽管总体上看，利率市场化推动银行净息差收入趋窄在一些发达国家(如美国)，由于银行议价能力较强，负债管理能力不断提升，加之非格竞争手段的运用，使得净息差仍保持在一定水平;而部分发展中国家由于银行在资金市场处于垄断地位有可能也出现类似结果。
万荃等人(2012)采用“影子货币国家”(加拿大、瑞士和澳大利亚)和主流国际货币国家(美国、法国和日本)6个经济体20 年的跨国数据，运用面板数据模型检验了“合约密集型货币比率”和“金融自由化比率”两类制度质量指标在两类国家利率市场化进程中所起的作用。
结果表明，产权度质量和制度环境质量在利率市场化进程中是重要的前提条件;制度有效性和制度稳定性能够显著影响利率市场化改革绩效水平。
在利率市场化的改革趋势和路径分析方面，易纲(2009)从存贷款利率的市场化、市场利率体系的逐步建立、中央利率体系的不断完善、改革开放以来的利率调控等多个层面，对中国改革开放三十年的利率市场化进行做了一个全面回顾，并提出我国进一步推进利率市场化的两个必要条件：在浅层次上是培育SHIBOR或其他利率基准，在深层次上是产权清晰、所有制多元化、打破垄断、有序退出、预算硬约束等。
我国利率市场化改革的现状问题风险与发展研究
我国利率市场化改革的现状问题风险与发展研究伴随人民银行利率调整通知的发布，我国利率市场化改革再次成为焦点，存款上限的小幅度放开也预示着利率市场化改革进入了攻坚阶段。
比较分析我国利率市场化改革模式，澄清我国利率市场化改革的现状与问题，探究我国利率市场化改革的方向，思考我国利率市场化改革的路径与策略，对我国利率市场化改革的顺利进行意义重大。
中国学术期刊文集（2013）目录一、基础篇浅析我国利率市场化改革.pdf1对利率市场化改革的思考.pdf2浅谈我国的利率市场化改革.pdf4浅谈利率市场化改革对商业银行的影响.pdf6利率市场化改革与商业银行风险管理研究.pdf9利率市场化改革一次重新洗牌.pdf25利率市场化改革模式比较分析.pdf27聚焦利率市场化改革ae2e6f3ecaea45e6bdc321c.pdf29经济转型视角下的利率市场化改革.pdf31二、问题篇关于我国利率市场化改革有关问题的思考及政策建议.pdf36谈我国利率市场化改革的现状与未来方向.pdf40我国利率市场化改革及风险控制.pdf42我国利率市场化改革难以有效推进的根本原因分析.pdf44我国利率市场化改革若干问题的思考.pdf47我国利率市场化改革若干问题思考.pdf50从推进到深化利率市场化改革渐进前行.pdf54关于进一步深化利率市场化改革的思考.pdf56关于深化我国利率市场化改革的几点思考.pdf58三、发展篇国外利率市场化改革模式对我国的启示孙.pdf63渐进式推进利率市场化改革a7ada6336eb34d7c8903.pdf65金融约束理论下我国利率市场化改革的实现路径.pdf66利率市场化改革巴西印度的经验.pdf70利率市场化改革进程中的银行风险与防控.pdf73浅谈商业银行应对利率市场化改革的策略.pdf78浅析中国商业银行应对利率市场化改革的策略.pdf81深化我国利率市场化改革探讨.pdf83探究我国利率市场化改革的方向.pdf88我国利率市场化改革路径分析及政策建议.pdf89中国利率市场化改革的国际经验借鉴与银行路径选择.pdf93中国利率市场化改革与商业银行对策研究.pdf99浅析我国利率市场化改革王志娟（中国社会科学院，北京 100732）【摘要】在物价持续增长和投资渠道日趋完善的大背景下，银行存款利率仍稳定而低，与市场格格不入，银行吸收存款能力大大下降，因此从长远来看，存款利率市场化是必然趋势，但目前我国存贷款利率市场化尚不具备条件。
金融企业风险管理中的外部环境分析研究
金融企业风险管理中的外部环境分析研究随着金融市场的不断发展，金融企业的风险管理变得愈发重要。
外部环境是影响企业经营的重要因素之一，金融企业需要对外部环境进行分析，以制定有效的风险管理策略。
本文将重点探讨金融企业风险管理中的外部环境分析研究。
一、宏观经济环境分析宏观经济环境是影响金融市场的关键因素之一。
金融企业需要对宏观经济环境进行分析，以了解宏观经济的走向和趋势，从而制定相应的风险管理策略。
首先，金融企业需要了解国内外经济形势。
包括国家经济发展情况、政策变化以及国际经济形势等。
其次，金融企业需要监测货币政策、利率、汇率等宏观经济政策的变化，以及对企业经营和金融市场的影响。
在分析宏观经济环境时，金融企业需要了解行业趋势和发展前景。
包括监测行业市场竞争态势、新产品和技术的发展趋势等，以制定相应的风险管理策略。
二、监管政策环境分析监管政策环境是影响金融企业经营和风险管理的重要因素之一。
金融企业需要了解监管政策的变化和趋势，从而制定相应的风险管理策略。
首先，金融企业需要了解行业监管政策的变化。
包括监管法规、政策和监管机构等方面的变化，以及对企业经营和风险管理的影响。
其次，金融企业需要关注监管政策的趋势。
随着市场的发展和监管政策的不断更新，金融企业需要关注监管政策的趋势，从而制定长期的风险管理策略。
三、市场环境分析市场环境是影响金融企业经营和风险管理的重要因素之一。
金融企业需要了解市场环境的变化和趋势，从而制定相应的风险管理策略。
首先，金融企业需要了解市场供求关系的变化。
包括市场需求、供应、价格、销售和渠道等方面的变化和趋势，从而制定相应的风险管理策略。
其次，金融企业需要监测行业市场竞争态势。
包括监测竞争对手及竞争对手的产业链、生产力和技术状况等，以制定相应的风险管理策略。
四、技术与科技环境分析技术和科技环境是影响金融企业经营和风险管理的重要因素之一。
金融企业需要了解技术和科技环境的变化和趋势，以制定相应的风险管理策略。
利率市场化条件下商业银行如何管理利率风险
利率市场化条件下商业银行如何管理利率风险随着利率市场化进程的加快,商业银行面临的利率风险逐渐增大,迫切需要选择合适的方法来测度和管理利率风险。
标签：利率市场化商业银行利率风险一、引言1986年以来中国开始了利率市场化的进程,经过二十几年的改革,中国的利率市场化改革已经取得了一系列的进展。
尤其是2004年央行宣布放开贷款利率上限和存款利率下限以来,中国的利率市场化改革进程逐渐加快。
在这个过程中,各个市场主体面临很多挑战,尤其是作为金融市场中介的银行,更是面临着彻底的改革。
我国是一个资金短缺的国家,在利率市场化之后必然面临着利率的升高这使得银行的筹资成本增加,而且目前我国的商业银行盈利仍然主要依靠利息收入,利率市场化必然使得存贷利差减少,减少银行的赢利点。
我国金融机构之前的分业经营背景,再加上政府和中央银行对商业银行存贷款利率的严格监管,商业银行的自主性很差。
随着利率市场化进程的加快,以及外资银行不断进入的竞争压力,商业银行如果不改变状态提高自主管理的水平很可能面临着破产的压力。
另外,在不断加快的利率市场化进程中,各商业银行也会出现片面追求利息利润而忽略风险的逆向选择问题。
因此各商业银行迫切需要建立自主定价机制和利率风险管理机制。
那么银行应该如何选择利率风险的识别、衡量及管理方法以应对不断变化的利率呢。
从国内外的情况来看,利率风险的管理也是必然的趋势。
从1997 年底开始,巴塞尔委员会制定的资本要求将把银行业务的利率风险包括进去。
在西方发达国家已经形成了系统的利率风险衡量管理的理论,实践上,从美国银行业利率风险管理实践来看,各个银行已经逐步形成了以资产负债管理委员会(ALCO )为核心的利率风险管理体制,对利率风险的衡量从早期的缺口分析发展到今天以收入模拟分析为主,对利率风险敞口的管理也从早期的表内项目管理发展到今天对金融衍生产品的广泛运用。
国内的研究则主要借鉴西方的理论,实践中虽然已经有了利率风险管理的意识,但是没有形成系统独到的利率风险管理的方法,利率风险的管理还缺乏经验。
两种利率风险管理方法的分析与评价
两种利率风险管理方法的分析与评价利率风险管理是指企业或金融机构为降低由于利率波动带来的不确定性而采取的一系列风险管理措施。
常见的利率风险管理方法包括使用利率互换合约和利率期货合约。
下面将对这两种方法进行分析与评价。
利率互换合约是一种金融衍生工具，通过将固定利率和浮动利率的现金流交换，使交易双方能够在不同利率环境下互相转换支付利息。
利率互换合约的主要优点是能够帮助企业或金融机构锁定利率，降低利率波动对其财务状况的影响。
此外，利率互换合约还可以帮助企业或金融机构规避资金融通风险，提高资金利用效率。
利率互换合约的缺点是存在交易对手风险，即若交易对手违约，则可能导致合约无法履行。
此外，由于利率互换合约的复杂性和风险特征，其操作和管理成本较高。
利率期货合约是一种可以在未来以约定价格交割固定收益产品的金融合约。
利率期货合约的主要优点是可以帮助企业或金融机构锁定未来利率，降低利率波动的不确定性，从而提高风险管理能力。
此外，利率期货合约的交易流程相对简单，交易成本相对较低。
然而，利率期货合约也存在一些缺点。
首先，由于期货合约的交易单位较大，对于规模较小的企业或金融机构来说，可能难以进行灵活的利率风险管理。
其次，利率期货合约存在交割风险，即到期时交易双方需要按照约定进行交割，若市场价格与约定价格偏离较大，可能导致合约亏损。
此外，利率期货合约的流动性相对较低，价格波动较大，对于投机交易者来说，风险较高。
综上所述，利率互换合约和利率期货合约都是常见的利率风险管理方法。
利率互换合约在降低利率波动风险和规避资金融通风险方面具有明显优势，但交易对手风险和操作成本较高。
利率期货合约则在锁定未来利率和降低交易成本方面具有优势，但对交易规模和交割风险有一定限制。
因此，企业或金融机构在选择利率风险管理方法时，应综合考虑自身的风险承受能力、规模和交易需求，并结合市场流动性和成本等因素进行评估和选择。
此外，为了进一步提高利率风险管理效果，企业或金融机构还应采取多元化的利率风险管理策略，结合不同方法的优势和特点，以降低利率波动带来的不确定性。
商业银行利率风险和汇率风险管理
商业银行利率风险和汇率风险管理一、本文概述本文旨在探讨商业银行在利率风险和汇率风险管理方面的策略与实践。
随着全球经济的深度融合和金融市场的不断创新，商业银行面临着日益复杂的利率和汇率风险挑战。
如何有效识别、评估和控制这些风险，成为商业银行稳健经营和持续发展的关键。
本文首先概述了商业银行利率风险和汇率风险的基本概念、特点和来源，分析了这些风险对银行经营的影响和传导机制。
在此基础上，文章深入探讨了商业银行在利率风险和汇率风险管理方面的常用策略和方法，包括风险识别、评估、监控和报告等流程，以及风险分散、对冲、套利等风险管理工具和技术。
本文还分析了当前商业银行在利率风险和汇率风险管理方面面临的挑战和问题，如风险管理体系不完善、风险管理技术落后、风险管理人才短缺等。
针对这些问题，文章提出了相应的对策和建议，包括完善风险管理体系、提升风险管理技术、加强风险管理人才培养等。
本文总结了商业银行在利率风险和汇率风险管理方面的经验和教训，展望了未来风险管理的发展趋势和前景。
通过本文的研究，旨在为商业银行提供一套全面、系统、有效的利率和汇率风险管理框架和方法，推动商业银行风险管理的不断完善和创新发展。
二、利率风险管理利率风险是商业银行面临的主要风险之一，源于市场利率的变动对银行财务状况的影响。
因此，商业银行需要采取一系列策略来识别、评估、监控和控制这种风险。
识别利率风险是商业银行风险管理的第一步。
这包括识别可能对银行产生影响的利率变动因素，如政策利率、市场利率、存款利率和贷款利率等。
银行需要密切关注这些因素的变化，以便及时采取应对措施。
接下来，银行需要对识别出的利率风险进行评估。
这通常涉及到对银行资产、负债和表外业务的利率敏感性分析。
通过分析不同利率变动对银行净利息收入和经济价值的影响，银行可以评估出利率风险的大小和可能造成的损失。
在评估了利率风险后，银行需要采取适当的措施来监控和控制这种风险。
一种常见的策略是建立利率风险管理机制，包括制定风险管理政策、设立风险管理机构、制定风险管理流程等。
利率市场化进程中的利率风险管理策略研究
利率 风 险是指 由于 利率 的 意外变 动 而 造成 银行 的赢 利状 况和市 场价值 对 其 预 期值 的偏 离 。巴塞尔 委 员会在 １ ９ 年 ９７ ９月 发 布 的 利 率 风 险 管 理 原 则 中 ， 将 利 率风 险 界定为 银行 的财务 状 况暴露 在 利率 变 化之 中 。纵 观 国 内外利率 市场 化 改革 ， 利率 市 场 化 的深 入使 利 率风 险越 来 越 成 为 影 响 商 业 银 行 绩 效 的 主 要 风 险。 １９ ６年 以来 ， 国宏观 经 济运行 中 ９ 我 利率 水平与 经济增 长持续 背离 。从 １ ９ ９６ 年我 国宏观 经济实 现 “ 软着 陆”以后 ， 两 者 间的 关系发 生 了很 大 的转变 ： 一方 面 ， 经 济增 长率与 ２ ０世 纪 ９ ０年代初 相 比虽 然有所 回落 ， 但总 体上保持 在 ７ 以上 的 ％ 较 高水平 ， 另… 方面 ， 利率 水平 旱持 续 回 落 的态 势。经 济增 长和 利率相 背 离 的确 是 一个 非 常罕 见的迹 象 ， 当 今其 他 国 在 家很 少有 类似 的 案例 。无论 是 发达 国家 还 是东 亚 发展 中国 家 ， 很少 有 出现 利 率 或 者 围绕 经济 增 长率 上 下 波动 ， 者 持 或 续地 高 于 经济 增 长率 ， 很少 出 现利 率 水 平 持续 低 于 经济 增 长率 的 情 形 。 显然 ， 这 种 经济相 对 高增 长情 况下 的低利 率环 境是 我 国经济 体制 改革 以来 出现 的新 现
对 策略 进行探 讨 。 （ ） 一 机构 投资者 的分 类及其 面临 的利率
风 险
ｌ 、商业银 行 。作为最 主要 的货 币经 营 机 构 ， 内商 业银 行 目前 仍 然 以传 统 国 存 贷款业务 为核心 ， 其负债 （ 主要 是存款） 的短 期化和 资 产（ 款） 贷 长期 化之 闸的 不 （ ） 二 债券 市场现 有风险 管理 工具及局 限 匹配现 象为 其带来 了长 期的 风险 。各 家 性 商 业银行 ２ ０ ０ ５年年 报显 示 ， 其债 券 市场 随 着利 率市 场 化 的加 快推 进 ， 机 各 投 资 占 其 总 资 产 的 ８ ２ ％ 之 间 ， 同 构 对利 率风 险的认 识和重 视程度 不断提 ％ ５ 不 银 行横 向之 间存 在 比较 大的差距 （ 见下 高 ，日前机 构 投 资者 已经 大量 使 用 定量 详 表 ） 而其 中的几 家上市股 份 制银行 目前 化 分析 工具 以控制 利率风 险 。在没有 正 ？ 持 有 的长期 债 券 比例 基 本超过 ８ ％， ０ 持 式 的 利率 风 险对 充机 制之 前 ， 在设 法 也 有 的短 期债 券 明显 较少 ； 市 场债 券种 对 冲和控 制 利率风 险。 Ｉ 受 Ｊ前机 构投 资者 类 限制 ，日前 商 业银 行 持有 债 券尤 其是 主 要采用 的 利率 风 险管理 技术有 ： 长期 债 券主 要 是 国债和 金 融债 ， 券结 债 ｌ 、利率敏感性 缺 口管 理策略 。传统 构 相对 单一 。 的利率 风险管理 方法 足利率 敏感 性缺 口 ２ 、保 险公 司 。当利率 变动 时 ， 寿险 管 理 ， 即商 业银 行 在对 未 来利 率走 势进 公 司 资产 、负债 以及其 他表 外头寸 的市 行 预 测 的 基 础 上 ， 过 合 理 匹 配 资 产 与 通 场 价值 的变化 ， 尤其是 不利变 动 ， 得寿 负 债 规 模 及 期 限 结 构 来 调 整 利 率 敏 感 性 使 险公司 的市 场价值 和业 主权益在 经营 过 缺 口的性 质及 规模 ， 使其 与银 行 的 利率 程 中会 受到 损 失 。寿 险产 品的 长期 性 ， 预 期相 一 致 ， 从而 达 到降 低 利率 风 险和 导 致市 场利率 波动对 其 未来收 益影 响很 增 加盈 利的 日的。有 关 利率敏感 性缺 口 大 。保 险公 司 目前 同时在银 行 间市场 和 管理 的有 关 公式如 下 ： 交 易所市 场参 与交易 ， 市场 化程度 较高 。 Ｆ Ａ Ｉ （） １ 象， 用传 统 的 利率 决定 理 论 很难 加 以解 而 目前保 险公 司资产 配置 主要参 考现 金 其 中， Ｆ 为资金 缺 口， 为 利率 …、 Ａ 释 。我 们认 为 ，目前 我 国的 利率 水 平之 流 配和 资产 负债 久期 匹 配 ， 投 资结 敏感 性 资产 ， 一为 利率敏感性 负债 。 其 Ｌ 所 以明显偏 低 ， 根本 上讲 ， 从 是在 近几年 构 中对协 议存款 和债 券投 资对 利率波 动 当 利率 上升 时 ， 资金 缺 Ｌ情 况 会 负 ＝ 】 我 国经 济 、金 融 体制 改 革 的背 景 下 ， 一 的反应相 反 ， 有一定 的组合 保 险能力 。 有 利息 支付大 于 利息 收入 ， 而 导致 净 一 具 从 系列 特殊 的制 度性 因素对 利率 水平 产生 由于保 险公 司保 单 成本 原 因 ， 致 目前 利息 差缩小 ， 时 ， 资金缺 口则有利息 导 此 正 明显 制约 的结果 。 寿 险 公 司持有 长期 债券 数量 较 多 ， 在市 差 增加 ， 反之 是 利率 下降 的情 形 。 只有 ２０ ０ ３年 以来 ， 国的宏 观经 济增 长 场 预 期利 率上 升 时 ， 我 市场 流 动性 不 足和 在 资金缺 口时 ， 即保守 缺 口管理 时 ， 利率
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国内外利率风险管理的研究与发展的分析
国际银行利率风险管理模式的发展创新，与传统管理模式相比，创新的利率风险管理模式具有以下特点：一是从过去的定性分析转化为定量分析，从指标化向模型化形式转化；二是从单个资产或负债的分析转化为从组合角度进行分析；三是从盯住账面价值的方法转向盯住市场价值的方法；四是运用了现代金融理论最新研究成果，如资本资产定价理论，资产组合理论等；五是吸收了相关领域的最新研究成果，如计量经济学方法、最优理论及情景模拟等。
1.利率风险的计量技术趋于优化
国际银行界用以进行利率风险计量的方法主要有缺口分析、持续期分析、模拟分析、V AR 分析等。
以上四种方法中，缺口分析偏重短期利差，是最为传统的计量方法，其将利差收入作为衡量利率风险的一项主要经济数据，具有直观性、可控制性等优势。
但是，缺口分析存在若干严重缺陷：缺口分析局限于利率变动的短期效应（当期收益），贷款、存款、债券等都以历史成本记帐，没有反映一段时间内的现金流量变动情况；缺口分析忽略了金融工具（合约）的期权风险和基准风险，也没有考虑到不同期限的资产负债对利率敏感性的差异，以上不足使得缺口管理难以达到有效防范利率风险的效果。
持续期分析针对缺口分析的缺陷进行了改良，不但考虑了资产或负债的成熟期，而且将现金流的到达时间也计算入内，是较为先进的利率风险管理方法。
持续期分析的主要缺陷是，没有充分考虑基本点和收益率曲线变动的因素，也不能对客户期权行为（提前还款或提前取款）进行调整，而且将利率单一假设为固定利率，当利率变化较大时，使用持续期分析利率风险可能导致重大误差。
模拟分析，是在敏感性和持续期缺口分析的基础上，引入了情景假设，兼顾基准利率变化、期权行为、收益率曲线变动，更加全面地描绘出了利率风险的各种可能，风险测量更为精确可靠。
而且该种技术依赖于庞大的数据信息，计算量大，原理复杂，对数据和参数的分析与判断需要执行者拥有丰富的专业知识、操作经验。
V AR 方法则是通过统计分析技术进一步提高了风险计量的可靠性，但是V AR 方法未完全涵盖可以对银行造成重大损失的未预期事件，所以还需要采用压力测试等方法进行补充，而且V AR主要适用于计算交易业务风险。
国外银行业中，大多银行都采取缺口、持续期、模拟分析相结合的方式，国际活跃银行更是进入了熟练运用V AR方法的阶段。
2.利率风险管理手段被极大丰富
利率风险管理既可以在商业银行内部实现，也可以在市场上来完成；既可以是对原有资产负债的重新组合，也可以借助新的金融工具。
商业银行一般会首先选择通过增加（或减少）资产或负债的头寸，或者调整资产或负债项目的组成结构来改变利率敏感性程度，利率风险管理的表内方法包括投资组合、利率政策、贷款买卖、主动负债等，这是利率风险管理的表内方法。
利率风险管理的表外工具能够在不影响银行资产负债规模和流动性头寸的情况下明显改善某些利率风险的承受状况。
表外工具主要是金融衍生产品。
利率风险的表内和表外管理方法各有优劣，表内管理成本低、见效慢，表外管理见效快、成本和专业化要求高。
但是，利率风险管理的表内和表外方法并不是孤立和割裂的，综合运用表内和表外方法来管理利率风险能够收到较好成效。
在对管理方案的选择和组合中，商业银行需要全面考虑各种方法对利差收入、利率风险敞口、流动性头寸、交易成本、收效时间的影响，以及自身的风险偏好和风险管理能力。
国内利率风险管理模式的研究情况，1978年以来，我国银行经历了一系列的经营体制改革，但在1993年以前，我国银行还未完全走出计划经济体制，利率还处于受管制阶段，各种长短期存贷款利率、债券利率、同业拆借利率都是由中国人民银行同意制定，各商业银行等金融机构知识利率的执行者。
并且银行的信贷资产规模都在人民银行计划控制下，存在着货币政策的不稳定性和利率调整的不连续性。
这一阶段管理当局赋予商业银行的经营目标主要是货币政策的有效执行和资金的安全性、流动性，并不要求银行对利率风险做出有效规避，甚至对商业银行的盈利性都没有明确的规定。
此时，商业银行处于被动地位，资产和负债的对应关系处于无法自控状态，没有管理利率风险的自主权，同时也缺乏利率风险管理的能力。
所以，这一时期国内的研究多集中于利率管制下的商业银行利率规范管理。
1993年，国务院发布了《关于金融体制改革的决定》以后，一些商业银行开始主动进行利率风险管理。
比如，中国银行以进行信用卡大额透支业务来规避人民银行信贷规模管理，扩大自身资产规模，增大敏感性正缺口以增加收入。
并且随着我国利率市场化改革的推进，利率风险管理逐渐的受到商业银行的重视。
国内学者对利率风险管理的研究也从利率管制下的管理和策略转向了利率市场化的管理方法和策略。
理论上，注重引进国外先进的利率风险测量方法和管理技术。
葛奇在《美国商业银行利率风险管理》一书中系统、详尽地论述了国外现有的利率风险测量和管理方法，并且对美国利率风险管理情况进行可概述。
实践上，逐步寻求在我国利率市场化条件下将这些先进的技术方法有效应用于商业银行利率风险管
理的途径。
戴国强在《我国商业银行利率风险管理研究》一书中运用V AR方法、随机分析方法和期权定价方法，提出我国商业银行利率风险基准利率的选择，利率走势的预测；研究商业银行利率风险衡量方法的应用，为我国银行有效控制利率风险，提高自身国际竞争力提供了具有实践价值的模型和方法。
参考文献
1、葛奇[M] 中国经济出版社2003 《美国商业银行利率风险管理》
2、戴国强[M] 上海财经大学出版社2005 《我国商业银行风险管理研究》
<p align="right">北安市人民法院·刘成江。