银行间市场信用风险管理研究
对我国商业银行信用风险管理的分析
对我国商业银行信用风险管理的分析作者：管敏来源：《沿海企业与科技》2007年第03期［摘要］信用风险是商业银行的主要风险之一，商业银行的信用风险管理决定着银行的生存和发展。
文章分析我国商业银行信用风险管理中存在的主要问题，并针对其提出完善我国商业银行信用风险管理的建议。
［关键词］商业银行；信用风险管理［作者介绍］管敏，湖南大学金融学院 2004级研究生，湖南长沙，410205［中图分类号］ F830.33 ［文献标识码］ A ［文章编号］ 1007-7723（2007）03-0154-0002随着我国银行业务的不断发展，金融的逐步放开，整个行业竞争日趋激烈，银行面临的环境更加复杂，不确定性因素也日趋增多。
而我国对信用风险的管理才刚刚起步，与国际性银行相比，我国商业银行信用风险管理不论是在度量方法、数据的收集、数据的分析，还是在对风险管理结果的检验上都远远处于落后地位。
因此，加强我国商业银行信用风险管理成为当务之急。
一、我国商业银行信用风险管理中存在的主要问题（一）信用风险管理观念和意识落后由于我国商业银行脱胎于计划经济体制，商业银行业务运作的行政色彩较浓，市场化运作机制未能完全建立，在业务运作过程中，信用风险管理的观念和意识长期以来一直不强，对业务运作的具体信用风险研究不足，因而造成信用风险管理长期滞后于业务发展的被动局面，并且形成了比例较高的不良资产，对我国银行体系的稳健发展产生了极大的不利影响。
（二）缺乏有效的风险管理信息系统发达国家商业银行的风险管理信息系统一般是由数据库、中间数据处理器和数据分析层三部分组成。
数据库存储各种交易信息，中间数据处理器主要将原始数据信息进行分类识别和处理，数据分析层是数据处理的最高阶段，它根据风险管理的不同需求从数据库中抽取信息进行分析。
由于我国商业银行在信息系统开发上缺乏前瞻性和连续性，造成信息冗余，数据之间的一致性较差。
基础数据的不统一和准确性较差，使根据基础数据进行分析所得出的结果缺乏可信度，对于高层次的风险分析也无法展开，从而无法建立各种信用风险管理模型，严重制约了我国商业银行风险管理水平的提高。
银行工作中的银行间市场操作方法
银行工作中的银行间市场操作方法银行间市场是指各个银行之间进行短期资金融通和交易的场所，是金融市场中的重要组成部分。
银行间市场操作是指银行通过在银行间市场上进行资金融通和交易，以实现自身的资金调度和利润增长。
本文将从银行间市场操作的基本概念、操作方法和风险管理等方面进行探讨。
一、银行间市场操作的基本概念银行间市场操作是指银行通过在银行间市场上进行资金融通和交易的行为。
银行间市场操作的主要目的是满足银行的资金需求和管理风险，同时也是银行进行投资和融资的重要手段。
银行间市场操作的对象包括同业存单、同业拆借、同业债券等金融工具。
二、银行间市场操作的方法1. 同业存单同业存单是银行间市场上常见的一种金融工具，它是由银行发行的、面向其他银行和机构投资者的短期债务工具。
银行可以通过发行同业存单来融资，满足自身的资金需求。
同时，其他银行和机构投资者也可以通过购买同业存单来获取收益。
2. 同业拆借同业拆借是指银行之间通过互相借贷资金的行为。
在银行间市场上，银行可以通过向其他银行借款来满足自身的短期资金需求，也可以通过向其他银行出借资金来获取利息收入。
同业拆借的利率通常由市场供求关系决定，具有较高的流动性和灵活性。
3. 同业债券同业债券是指由银行发行的面向其他银行和机构投资者的债务工具。
同业债券的发行可以为银行提供融资渠道，同时也为其他银行和机构投资者提供了一种投资选择。
同业债券的利率通常由市场供求关系和债券评级等因素决定。
三、银行间市场操作的风险管理银行间市场操作涉及到一定的风险，包括信用风险、流动性风险和利率风险等。
为了有效管理这些风险，银行需要采取相应的措施。
1. 信用风险管理银行在进行银行间市场操作时，需要对交易对手的信用状况进行评估，选择信用风险较低的交易对手进行合作。
同时，银行还可以采取抵押品、担保等方式来减少信用风险。
2. 流动性风险管理银行在进行银行间市场操作时，需要确保自身具有足够的流动性，以应对可能出现的资金紧张情况。
商业银行资产证券化的信用风险研究
一
份有限公 司作 为发起人 ，这是招商银行首次担任信贷资产证券
化的发起 机构及贷款服务机构 。该资产池 中共有 ５ ０笔贷款 ， 贷 ０ ． ９ ２亿元人 民币 ， 发行总额为 ４ ７ ． ３ ２亿元 ｃ ｌ ｅ ） ， 或者 由 Ｓ Ｐ Ｖ主动购买可证券化 的资产 ， 然后将这些资产汇 款合同基础资产 总额 ４ 本次交易 中共有 ４个级别的资产支持证券 ， 受托机构将 集成资产池 ，再 以该 资产池产生的现金 流为支撑在金融市场上 人 民币 ， 发行有价证 券融 资 ，最后 用资产池产生 的现金流来清偿所发行 于发行 日向银 行间债券 市场机构定 向发行 、法定最终到期 日为 的有价证券 。这一过 程中， Ｓ Ｐ Ｖ以证券销售 收入 向资产权益人偿 ２ ０ １ ３ 年１ ２ 月２ ４日的高收益级资产支持证券 ， 高收益级资产支 付资产出售价款 ，以资产产生的现金流 向投 资者偿付所持证券 持证券与 Ａ级资产支 持证 券 、 Ｂ级 资产支持证券 的发行收入一 同作为发起机构 向受托机构转让信托财产的对价 。 的权益。
能保证资产支持证券 的现金流 出．则发起人和担保机构就必然 面临支付风险 ， 损害投资者利益 ， 损害其 自身信誉 。 ３ ． 市场风 险 ， 是指 由特定 的市场 因素变动带来的风险 ， 主要
假设证券化资产池 的现金流收入为一随机过程 ，服从标准 几何 布朗运动 ， 则ｔ 时刻现金流收入为＝ ｅ ｘ ｐ ［ （ 一 ） ｔ ＋ 】 （ ４ － ２ ） 其 中 ，和分别表示瞬时资产池现金流 收入 的均值和方差 ， ｔ
浅析我国商业银行市场风险管理
于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风 险。 由于我国目前银行从事股票和商品业务有限,因此其市 场风险主要表现为利率风险和汇率风险。
（1）利 率 风 险 ：是 指 在 一 定 时 期 内 由 于 利 率 的 变 化 和 资 产负债的到期日或重新定价期限的不匹配给商业银行经营 收益和净资产价值带来的潜在影响。 利率风险按照来源的 不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险 和期权性风险。
交易限额：是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。 险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举。
风险限额： 是指对按照一定的计量方法所计量的市场
商业银行个人消费信贷的风险分析与对策研究
商业银行个人消费信贷的风险分析与对策研究一、引言随着中国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，商业银行个人消费信贷业务得到了迅速发展。
然而，与此同时，该业务所面临的风险也日益凸显。
本文将对商业银行个人消费信贷的风险进行分析，并提出相应的对策建议。
二、商业银行个人消费信贷的风险分析1、信用风险：个人消费信贷的主要风险在于借款人的信用状况。
如果借款人无法按时偿还贷款，或者故意违约，将会给银行带来损失。
2、操作风险：操作风险主要来自于银行内部管理和流程的不完善，例如贷款审批流程的漏洞、贷后管理不到位等。
3、市场风险：市场风险主要来自于经济环境的变化，如利率、汇率、股市等波动，这些都会对借款人的还款能力产生影响。
4、法律风险：法律风险主要来自于合同条款的不明确、借款人权益保护等问题，这些可能会导致银行面临法律诉讼和罚款等风险。
三、商业银行个人消费信贷风险的对策研究1、完善信用评估体系：银行应建立完善的个人信用评估体系，通过大数据和人工智能等技术手段，对借款人的信用状况进行全面、客观、公正的评估。
2、加强内部管理：银行应完善内部管理制度，规范贷款审批流程，加强贷后管理，提高风险管理水平。
3、建立风险预警机制：银行应建立风险预警机制，及时发现并处理潜在风险，避免风险扩大化。
4、提高法律意识：银行应提高法律意识，明确合同条款，尊重借款人权益，依法合规开展业务。
5、创新产品和服务：银行应创新产品和服务，满足不同客户的需求，同时降低单一客户的风险集中度。
6、加强客户教育：银行应加强客户教育，提高客户的金融素养和风险意识，引导客户理性消费和按时还款。
7、强化风险准备金制度：银行应按照规定计提风险准备金，以应对可能出现的损失，保障银行的财务稳定和持续经营。
8、实施严格的风险监管：监管部门应对商业银行个人消费信贷业务进行严格的风险监管，定期进行现场检查和非现场监控，确保银行风险管理的有效性。
9、推动行业自律和信息共享：鼓励银行间建立行业自律组织，通过信息共享和经验交流，共同提高风险管理水平。
银行间同业拆借市场的风险与风控
银行间同业拆借市场的风险与风控银行间同业拆借市场是指各商业银行之间进行短期资金互借的市场。
在这个市场上，银行可以向其他银行借款，也可以将自己短期闲置的资金借给其他银行，以满足资金需求和理财需求。
因此，银行间同业拆借市场是银行资金流动的重要渠道，但同时也存在诸多的风险。
拆借方面的风险是指出借方将资金借出后，因对方无力偿还造成的风险。
由于银行之间的信用程度不同，有些银行信用好，有些则信用较差，因此出借方需要对借款方进行信用评估和财务状况分析。
如果出借方对借款方的把握不足，很可能面临无法还款的风险。
因此，出借方需要谨慎选择借款方，同时可以通过设立担保和采取其他风险控制措施来避免风险。
借款方面的风险是指借入方未能按时或按照协议支付借款本息的风险。
这与拆借方面的风险相似，出借方需要对借款方进行信用评估和财务状况分析，避免选择信用差或财务状况不好的银行作为借款对象。
同时，出借方还应在拆借协议中规定明确的还款期限和还款方式，以保障自己的权益。
除了信用风险，银行间同业拆借市场还存在利率风险和流动性风险。
利率风险是指当市场利率发生变化时，银行面临的风险。
由于短期拆放的特殊性，银行间同业拆借市场的利率波动较大，存在利率不匹配的风险。
如果利率不利于持有方，其所持有的资产价值将会降低，导致损失。
因此，银行应关注市场利率的变动情况，及时采取变通措施，如积极开展利率互换和利率期限转换等。
流动性风险是指在市场处于紧缩状态下，银行因受到民间存款减少、流动性不足而无法获得足够的短期资金的风险。
当市场存在流动性风险时，拆借方面的银行可能无法及时获得借款，而借款方面的银行则可能无法如期还款，从而使风险进一步加剧。
因此，银行必须预警并及时处理流动性风险。
对于银行而言，严格的风险控制和风险管理是确保银行间同业拆借市场平稳运行的关键。
银行可以通过建立和健全拆借市场风险管理制度和风险控制措施来避免风险。
具体方法包括：首先，银行需要通过拆借方案设计实现风险控制。
银行业同业拆借市场的风险管理研究
银行业同业拆借市场的风险管理研究近年来，银行业同业拆借市场成为国内外金融市场中不可忽视的一个重要组成部分。
这一市场的兴起，为银行间的资金流动提供了便利，促进了金融机构之间的互联互通。
然而，同业拆借市场也存在一定的风险。
本文将以风险管理为视角，探讨银行业同业拆借市场中存在的风险以及其管理方法。
首先，银行业同业拆借市场存在的风险主要包括信用风险、流动性风险和操作风险。
信用风险是指借贷双方在拆借交易过程中出现违约的风险，对拆借市场的稳定性造成威胁。
流动性风险是指存在于市场中的资金供求不平衡情况下，市场参与者难以及时满足借贷需求或兑付承诺的风险。
操作风险则主要指银行参与同业拆借市场时可能出现的错误决策、错误操作以及市场操纵等行为带来的风险。
针对这些风险，银行们需要采取一系列的风险管理措施。
首先，银行在参与同业拆借市场之前，应该进行全面的风险评估，包括对交易对手方的信用评级和流动性状况进行评估，从而减少信用风险和流动性风险。
其次，银行需要建立严格的风险限制和控制措施，包括对拆借交易额度的限制、对拆借期限的控制，以及对自身流动性风险的监控。
此外，银行还需要加强内部风险管理体系的建设，包括建立完备的风险管理政策、流程和机制，并定期进行风险评估和评估。
除了上述措施外，银行还可以通过与其他金融机构建立长期稳定的合作关系来减少风险。
建立稳定的合作关系可以提高对交易对手方的了解，从而降低信用风险和操作风险。
银行还可以通过多样化的投资组合来分散风险，避免集中在某一特定机构或业务上。
此外，新技术和金融创新的应用也可以为银行风险管理提供新的手段，例如采用区块链技术实现交易透明度和可追溯性，以及利用大数据分析和人工智能技术进行风险预警和风险控制等。
然而，尽管银行业同业拆借市场的风险管理措施逐渐完善，但仍然面临一些挑战。
首先，随着金融市场的不断发展和创新，新的风险可能会不断涌现，对银行的风险管理能力提出更高要求。
其次，互联网金融的迅猛发展使得传统银行面临着来自于非银行金融机构的竞争和挑战，从而对银行的风险管理能力提出了更高的要求。
我国三大类别商业银行间风险传染效应分析
我国三大类别商业银行间风险传染效应分析我国三大类别商业银行间风险传染效应分析一、引言商业银行作为金融体系的核心机构，承担着为国民经济服务、风险管理和金融稳定维护等重要职责。
然而，由于商业银行广泛接触各类金融市场和机构，其间的风险传染效应日益凸显。
本文旨在分析我国三大类别商业银行间风险传染效应，以提高金融风险管理的能力和水平。
二、我国三大类别商业银行目前我国商业银行分为三大类别，包括国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行。
1. 国有商业银行国有商业银行是由国家控股或参股的商业银行。
作为金融体系的基石和国家重点经济支持者，国有商业银行在我国金融市场中扮演着重要角色。
2. 股份制商业银行股份制商业银行是由股份制企业控股或参股的商业银行。
这类商业银行引入了市场机制，实现了所有者的多元化，经营理念和机制上与国有商业银行有所不同。
3. 城市商业银行城市商业银行以城市为营业范畴，服务于城市经济的发展。
在金融机构体系中，城市商业银行作为地方性银行具有一定的地方特色。
三、风险传染效应类型三大类别商业银行之间，存在着多种类型的风险传染效应，主要包括信用风险、流动性风险和市场风险。
1. 信用风险商业银行经营活动中，客户违约和资产质量下降是常见的信用风险来源。
一旦某一类别商业银行遭受信用风险，不仅会导致该银行自身业务受损，还会通过各种渠道传染至其他商业银行，扩大风险范围。
2. 流动性风险商业银行作为金融市场的参与者，其面临的流动性风险相当重要。
当某一类别商业银行出现流动性风险时，其他商业银行可能会面临资金周转困难，甚至出现连锁反应。
3. 市场风险商业银行参与各类金融市场，所以市场风险也非常重要。
市场风险的传染效应主要表现在某一个市场的波动或风险事件引发其他市场的连锁反应，进而影响多个商业银行。
四、风险传染机制分析商业银行之间的风险传染效应并非是孤立的，而是通过一系列机制传导。
1. 资金流转机制商业银行间通过各类交易渠道进行资金流转，这包括存贷款业务、资产证券化业务等。
同业存单市场的风险管理研究
同业存单市场的风险管理研究同业存单市场是银行间市场中的一种短期债务工具，它的利率通常比政府债券低，但比银行间拆借利率高。
同业存单市场的特点是短期、灵活、安全，具有良好的市场流动性和风险管理机制，但在金融市场波动剧烈的情况下，同业存单市场也面临着一定的风险管理问题。
本文将从市场结构、风险特征、风险管理工具等方面，对同业存单市场的风险管理进行研究，并探讨如何有效降低市场风险所带来的负面影响。
一、同业存单市场结构同业存单市场是银行间市场的一种短期债务工具，是指发行人向银行或其他金融机构募集资金的债务工具。
同业存单市场的发行者主要是政策性银行、商业银行、城市商业银行、信托公司等金融机构，而投资者包括其他金融机构、公司和个人等。
同业存单市场的特点是灵活、短期，其期限一般在3个月至1年之间，发行量较大，流动性强。
同业存单市场的收益率通常比银行间拆借利率高，但比政府债券低，是一种相对安全的投资工具。
二、同业存单市场的风险特征同业存单市场的交易活跃、流动性强，但其风险特征也比较明显。
同业存单市场的风险特征主要表现在以下几个方面：1.信用风险。
同业存单市场属于银行间市场，其交易主体为金融机构，具有一定的信用风险。
2.市场风险。
同业存单市场的利率随着市场波动而变化，市场风险比较明显。
3.流动性风险。
同业存单市场的流动性比较强，但如果遇到金融市场危机，其流动性也可能受到影响。
4.操作风险。
同业存单市场的操作风险主要表现在信息披露不充分、操作失误等方面。
三、同业存单市场的风险管理工具为降低同业存单市场的风险，金融机构可以采取以下措施：1.规范债务发行。
金融机构在发行同业存单时应严格遵守发行标准，确保发行品质。
同时，应根据市场需求和自身情况，合理安排发行规模。
2.加强事前风险管理。
金融机构在同业存单发行前，应对风险进行分析评估，评估结果应作为发行决策的重要参考。
3.加强事后风险管理。
金融机构对已发行的同业存单应在期限到期前进行优化动态管理，确保资产安全。
银行间同业拆借市场的风险管理
银行间同业拆借市场的风险管理银行间同业拆借市场是指各银行之间进行短期资金融通的市场。
在这个市场中，各家银行可以根据自身的资金需求和资金供给进行拆借交易，从而调节自身的流动性风险。
然而，由于拆借涉及到资金流向和信用风险，银行在参与拆借市场的过程中也面临一定的风险。
因此，对于银行来说，风险管理是银行间同业拆借市场中必不可少的一环。
风险管理在银行间同业拆借市场中的重要性不言而喻。
有效的风险管理可以帮助银行避免或减少风险，保护银行自身的利益和稳定性。
下面将从几个方面介绍银行间同业拆借市场的风险管理措施。
首先，银行需要建立完善的风险管理机制。
这包括明确的风险管理策略、制定适应于拆借市场的内控措施以及建立风险管理部门等。
风险管理策略应该明确规定银行对于拆借市场所面临的各类风险的认识和处理方法。
内控措施主要包括风险评估和监控、风险分析和报告以及风险定价等。
风险管理部门负责监督和执行风险管理策略和内控措施的落实情况，并及时报告风险情况。
其次，银行应该加强对拆借市场参与方的信用评估。
银行在进行拆借交易之前，应该对拆借的对手方进行全面的信用评估。
这包括对对方的财务状况、经营状况、资本实力等进行评估，以避免选择资信状况不佳的对手方进行拆借，从而减少信用风险。
同时，银行还可以通过建立信息共享机制来获得更多的信用信息，从而提升对对手方的信用评估能力。
第三，银行需要建立有效的风险监测和控制体系。
风险监测和控制体系包括风险测量和监控、风险限额设定和风险应急措施等。
风险测量和监控是通过建立合理的风险指标和监测系统来对拆借市场中的风险进行实时跟踪和监测。
风险限额设定是根据银行的风险承受能力和风险管理策略，对拆借市场中的各类风险进行限制和控制。
风险应急措施是银行在面临风险事件时及时采取的措施，以防止风险事件进一步扩大并减少损失。
最后，银行需要加强与监管机构和其他银行的合作与沟通。
监管机构在银行间同业拆借市场中起到监督和指导的作用。
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［ 关键 词 ］ 行 间 市场 ； 用风 险 ； 险 管理 银 信 风 ［ 图分 类 号 ］８ ３ 中 Ｆ ３ ［ 献标 识 码 ］ 文 Ａ ［ 文章 编 号 ］０ ６ １９ ２ １ ）４ ０ ５ — ３ １０ — ６ Ｘ（００ ０ — ０ ９ ０
量也 因此而不 同。 只有违 约定义相 同的评级机 构 ， 评 其
５９
金 融 与经 济
２ ｏ０ ０１ ．４
塞 尔 资 本 协 定 的许 多 规 定 也 采 用 这 种 方 法 ，这 种 方 法
足率 、 产质量 、 资 管理能力 、 基本 信息等 。 系统性 因素是
指 与 所 有 交 易 对 手 相 关 的 共 同 风 险 因 素 ．如 宏 观 经 济
才 能 真 正 成 为 决 策 的依 据 。 商 业 银 行 违 约 概 率 常 用 的
响之一就是 对交易对 手信用风 险 的重 视 。金 融机构 评
估 对 手 方 信 用 风 险 的 方 法 、 型 合 理 与 否 ， 系 到 评 估 模 关 结 果 的 优 劣 。本 文 概 要 阐 述 了银 行 信 用 风 险计 量 方 面 的相 关 理 论 依 据 和 基 本 做 法 。并 对 银 行 间 市 场 完 善 授
银 行 等 金 融 机 构 信 用 风 险 评 估 方 法 大 致 有 统 计 模
型 、Ａ Ｌ Ｃ ＭＥ 模型和 专家判断模 型等三 种理论依据 ：
（ ） 计 模 型 一 统
越来 越重要 。 传统 的信用风 险评 估方 法因过于简单 、 缺 乏现代 金融理 论基础等原 因 已经不 能适应 金融 市场 和 银行 监管的需要 。以独立 身份 服务于全 社会公 众投 资
利 用 统 计 模 型 进 行 信 用 评 估 的 前 提 条 件 是 有 足 够
的数据积 累 ， 一般 至少需要 连续３ 的相关 数据 。 年
１ 约 概 率 （ｒｂｂｌｙｏ ｅａ ｈ Ｐ 理 论 ． 违 Ｐｏ ａ ｉｔ ｆ ｆｕ ，Ｄ） ｉ Ｄ 违约概率是 预计债务 人不 能偿还 到期债务 （ 约 ） 违 的可 能 性 。评 估 结 果 与 违 约 率 的对 应 关 系 是 国 际 公 认 的事 后 检 验 评 级 机 构 评 估 质 量 标 准 的一 项 最 重 要 的标
尺。 在商业银行 信用 风险管理 中 ， 约概率是指 借款人 违 在未来一 定时期 内不能按合 同要求 偿还银 行贷款 本息 或履行相关 义务 的可能性 。 如何 准确 、 效地计算 违约 有 概率对商业 银行信用 风险管 理十分 重要 。不同评 级机
构 所 设 定 的 违 约 定 义 可 能 不 同 ，所 反 映 同一 等 级 的 质
测度方 法主要有 两种 ：基 于 内部 信用评级 历史 资料的
测度方 法 ； 于期权定 价理论 的测度方法 。 基 ２违 约 损 失 率 （ｏｓ ｖｎＤ ｆｕｔＬ ． Ｌ ｓ ｅ ｅ ｌ ＧＤ） 论 Ｇｉ ａ ， 理 违 约 损 失 率 是 指 债 务 人 一 旦 违 约 、 易等 业 务 领 域 的不 断 验 证 中加 以修 正 ， 并 交 为商 业银 行 的 业务 发 展 和 风 险控 制 发 挥 着 越 来 越 重 要 的作 用 。 本 文 归纳 总 结 了信 用 评 估 机 构 在 银 行 信 用风 险 计 量 方 面 的 相 关理 论 依 据 和 基 本 做 法 ．
者 、 以公 开 上 市 债 券 为 主 的 外 部 信 用 评 级 对 银 行 内 部 以 信 贷 资 产 为 主 、与 银 行 自身 有 着 特 定 联 系 的 资 产 组 合 的 适 用 性 也 越 来 越 小 。 此 ， 行 开 始 开 发 类 似 外 部 因 银 信 用 评 级 但 又 反 映 内 部 管 理 需 要 的 内 部 信 用 评 级 系 统， 以适 应 上 述 市 场 和 内部 管 理 发 展 的 需 要 。 着 银 行 随
信管 理提出 了具 体建议 。
一
、
信 用 风 险 评 估 理 论
的损失 数额 占风 险暴露 （ 债权 ） 的百 分 比 ， 即损 失 的严
重 程 度 。 竞 争 Ｅ益 激 烈 、 险 日益 加 大 和 创 新 日新 月 在 ｔ 风 异 的 市 场 环 境 中 ，银 行 对 资 产 风 险 的 量 化 和 管 理 显 得
叁墅墨鳖
ｏ ｒ ａ 堪 Ｆｉａ ｃ ｎ ｏ ｏ￣ｃ ｕｎ ｌ ｎ ｎ ｅａ ｄＥｃ ｎ ｔｉｓ ｔ
银行问市场信用风险管理研究
一 刘 建 强
随 着 商 业银 行 业务 发 展 和 世 界 各 国金 融 监 管 的演 进 ， 业银 行 都 已经 或 正 在 开 发 信 用 风 险评 估 模 型 商
以其 简单易操作而 获得欢迎 。
（ ） Ａ Ｌ 型 二 Ｃ ＭＥ 模
政 策 、 币政策 、 货 商业周 期等 。既要考 虑交易对手 目前
的 风 险 特 征 ， 要 考 虑 经 济 衰 退 、 业 发 生 不 利 变 化 对 又 行
刘 建 强 （ ９ ４ ） 男 ， 融 学 博 士 ， 职 于 中国 外 汇交 易 中心 暨全 国 银行 间 周业 拆 借 中心 风 险管 理 部 。 １７一 ， 金 任
（ 海 上 ２ １０ ） ０ ２ ３
全 球 金 融 危 机 对 金 融 机 构 风 险 管 理 理 念 的 最 大 影
级结果 才可 以进行 比较 。有 了对 应违 约率 的资信等级
内部 评级 体系 的发展 ，越 来越 多的银行 认识 到Ｌ Ｄ Ｇ 在 全 面衡量信用 风险方 面的重要 作用 ，评 级体 系的结构
开 始 由 只 注 重 评 估 违 约 率 的 单 维 评 级 体 系 向既 重 违 约
率又 重违约损 失率 的多维评级体 系发展 。历史 数据平
均值法 是 目前银 行业应用 最广 泛最传统 的方法 ，新 巴