股指期货交易平台
值得信任的黄金交易平台前十排行榜名单
十大值得信任的炒黄金交易平台排名很多投资者在刚进入到炒黄金市场的时候，首先需要面临的就是选择平台，但是在市场中期货交易平台是比较多的，让人眼花缭乱，不清楚到底哪个平台才是值得信赖的，其实选择交易平台的方式是很多的，只有符合了相关的要求之后，才能保证平台的安全性，也只有这样的炒黄金交易平台，才更值得投资者信任。
一．规模大规模大的炒黄金交易平台，证明实力也是比较强的，这样的平台在各方面也都是相当不错的，并且规模大的平台由于交易人数比较多，因此在管理方面也会比较严谨，不会出现有一些黑幕的出现，能将一个交易平台的规模做大，那么相关的经营资质也是比较不错的，因此这样的平台也值得投资者选择。
二．安全性高投资者的交易的时候，使用的都是自己的资金，如果发生亏损，就会导致自己的资金流失，因此为了避免这样的情况发生，选择平台的时候，一定要选择安全性比较高的平台，比如说平台不会出现滑点，或者是风险的控制比较好，这样就能有效地减少投资者亏损的情况出现，无滑点的平台才能让投资者有效的止损。
三．稳定性强在交易的时候，行情的发展是瞬息万变的，只有稳定性比较强的平台，当行情出现大波动的时候，才能让投资者及时的平仓，并且在出金的时候，才不会因为平台的原因而导致无法及时的出金，影响到自己使用。
那么有哪些炒黄金交易平台满足这些要求呢？小编就为大家整理出了十大值得信赖的炒黄金交易平台，排名不分先后，供大家参考。
1、金荣中国金荣中国是香港金银业贸易场AA类84号会员，在香港政府的批准之下成立，拥有贸易场正规的营业牌照，由理监事会管理，是我国正规的期货交易平台。
金荣中国可经营伦敦金、伦敦银、人民币公斤条等贵金属业务，是香港金银业贸易场认可的伦敦金和伦敦银交易商。
金荣中国严格设置三重安全体系，平台安全、账户安全、资金安全，资金汇入第三方账户，可靠放心;并且对客户的账户信息实行严格保密政策，全方位打造安全服务氛围。
2、澳大利亚证券投资委员会(Easy Forex)Easy Forex成立于2001年，自成立以来已在150余个国家开展了业务，是中东地区最大的外汇经纪商。
纳斯达克指数100
纳斯达克指数100纳斯达克指数100是指纳斯达克证券市场行情变化的股票价格平均指数。
纳指，全称纳斯达克指数，是在纳斯达克交易所上市的美国科技指数，纳斯达克指数是反映纳斯达克证券市场行情变化的股票价格平均指数，基本指数为100。
纳指的交易规则：代码是US_TECH100，用美元交易结算，保证金模式，一般杠杆在200倍，1手是100合约，可买涨也可买跌，随时可平仓，全天23小时可交易，但没有涨跌幅限制，所以一定要做好止盈止损，不能满仓交易。
如果国内投资者想参与纳指交易，必须通过在正规的国际外汇交易商开户才可以，国内一直都没开放外汇市场，没有正规平台，这个千万要注意，如有疑问欢迎添加微信进一步沟通。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
纳斯达克100指数是美国三大股指期货之一，成分股是美国纳斯达克交易所上市的100家高科技、非金融的上市公司的股票，行情波动大，交易机会多，是全球投资者重点关注和交易的股指期货。
纳斯达克股指期货在美国芝加哥CME交易所上市，交易单位有标准手，1手100合约，波动1.0点的盈亏是100美元。
迷你手（0.1手，10合约），波动1.0点的盈亏是10美元。
还有微手（0.01手，1合约），波动你1.0点的盈亏是1美元。
投资者可以根据自身的风险承受能力和交易经验等，使用闲置资金适量交易。
纳斯达克100股指期货的交易时间为北京时间周一至周五冬令时7:00-次日6:00、夏令时6:00-次日5:00，5×23小时连续交易，涨跌双向交易，不管涨跌都有机会赚钱。
纳斯达克股指期货是外盘，不是国内交易所上市的，所以在国内没有开户场所，大家如果想要炒纳指期货，可以在网上找一家成立多年，拥有多个国家监管牌照的平台开户，越是成立时间长的平台越靠谱，资金越安全。
中国四大期货交易所
中国四大期货交易所中国是世界上期货市场最重要的国家之一，在这个国家内有四个主要的期货交易所，它们分别是上海期货交易所（SHFE）、大连商品交易所（DCE）、郑州商品交易所（CZCE）和中国金融期货交易所（CFFEX）。
这四家交易所在中国经济中发挥着重要的作用，并对国内外的投资者提供了广泛的投资机会。
下面将对这四大期货交易所进行介绍。
一、上海期货交易所（SHFE）上海期货交易所成立于1990年，并于上世纪90年代末开始对外开放。
它是中国最早的期货交易所之一，也是目前规模最大、品种最齐全的期货交易所之一。
上海期货交易所主要交易金属类期货，包括铜、铝、锌、铅等。
此外，它还交易原油、天然橡胶和燃油等商品期货。
上海期货交易所的交易时段从上午9:00到下午3:00，与国际主要期货交易所的交易时段相对较短。
二、大连商品交易所（DCE）大连商品交易所成立于1993年，它是中国第一个国际化的期货交易所。
大连商品交易所主要交易农产品类期货，包括大豆、豆粕、豆油和玉米等。
它还交易聚乙烯、焦煤和焦炭等商品期货。
大连商品交易所的交易时段与上海期货交易所相同，早上9:00到下午3:00。
三、郑州商品交易所（CZCE）郑州商品交易所成立于1990年，它是中国最早的商品期货交易所之一。
郑州商品交易所主要交易农产品和农副产品等期货，包括白糖、玉米、小麦和棉花等。
此外，它还交易黄金、铜和铝等商品期货。
郑州商品交易所的交易时段与上海期货交易所和大连商品交易所一致，早上9:00到下午3:00。
四、中国金融期货交易所（CFFEX）中国金融期货交易所成立于2010年，它是中国唯一负责金融期货交易的交易所。
中国金融期货交易所主要交易股指期货，包括沪深300指数期货和中证500指数期货。
该交易所的交易时段也与上述三家期货交易所相同，早上9:00到下午3:00。
以上介绍了中国四大期货交易所的基本情况。
这四家交易所在中国经济中发挥着重要的作用，为投资者提供了多样化的投资机会。
comex
comexComex即Commodity Exchange，指商品交易所，是指专门进行商品期货交易的场所。
商品交易是金融市场中的一种主要形式，也是经济中重要的一环。
在商品交易所上进行交易的商品有金属、能源、农产品等多种类型，包括黄金、银、石油、小麦、大豆等。
商品交易所的诞生可以追溯到18世纪，最早起源于英国。
随着时间的推移，商品交易所在全球范围内得到了迅速发展和普及，并成为国际金融市场的重要组成部分。
商品交易所具有价格发现、风险管理和资本配置等功能，对于促进经济的发展和国际贸易的繁荣起着重要作用。
在商品交易所上市交易的商品主要分为两类：期货和现货。
期货是指约定在未来某个时间按照约定的价格和数量交割的交易合约。
现货是指即时交割的货物，通常是现实生活中的实物商品。
期货交易具有高杠杆效应和便捷性的特点，可帮助投资者进行风险管理和资金的有效运作。
商品交易所的运作方式是通过交易平台来进行的。
投资者可以通过经纪商或交易所直接参与交易，根据市场行情和自身需求进行交易决策。
交易平台提供了实时行情、交易下单、持仓管理等功能，使投资者能够方便地进行交易操作。
对于投资者而言，参与商品交易可以实现投资组合的多样化和风险的分散。
投资者可以选择不同类型的商品进行投资，从而获得多元化的投资回报。
商品交易所的价格波动通常受到市场供需关系、宏观经济因素和地缘政治等因素的影响，投资者需要密切关注市场动态和风险因素，制定合理的投资策略。
然而，投资商品交易也存在一定的风险。
价格波动较大、市场信息不对称和投机行为等因素可能给投资者带来风险和损失。
因此，投资者在参与商品交易时需要具备一定的市场认知和风险意识，同时采取适当的风险控制措施，以防止损失。
综上所述，商品交易所作为金融市场的重要组成部分，具有促进经济发展和国际贸易繁荣的作用。
投资者可以通过商品交易参与市场，实现投资组合的多样化，获取投资回报。
然而，投资商品交易也存在风险，投资者需要谨慎对待市场波动和风险因素，以做出明智的投资决策。
2020年度成都法院十大典型案例
2020年度成都法院十大典型案例文章属性•【公布机关】四川省成都市中级人民法院•【公布日期】2021.02.02•【分类】其他正文2020年度成都法院十大典型案例案例①白友日涉黑组织特大跨国走私贩毒案一、基本案情2017年7月起，被告人白友日招募被告人陈东海等人到缅甸建立多个吞毒点，在互联网发布招工信息，诱骗“不吸毒”“无犯罪前科”“身体健康”的国内求职人员至缅甸并集中看管在吞毒点内，在暴力金钱威胁利诱下被招募人员成为“背毒马仔”且部分人员后期逐步发展成为白友日犯罪组织成员。
至案发前，白友日已逐步建立起以其为首、陈东海等人为积极参加者的黑社会性质组织，累计走私、贩卖毒品数量巨大，非法获利人民币数百万元，严重破坏了当地经济、社会生活秩序。
二、裁判结果成都市中级人民法院经审理认为，白友日等九名被告人的行为已具备黑社会性质组织的特征，构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。
根据各被告人在犯罪中的地位、作用，并综合考虑各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度等，2020年7月31日，成都市中级人民法院依法公开宣判白友日等九名被告人组织、领导、参加黑社会性质组织，走私、贩卖毒品，非法拘禁，组织他人偷越国（边）境案，首要分子白友日被判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；该组织骨干成员陈东海、曹亮被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余六名组织成员被分别判处有期徒刑十八年至三年六个月不等，并处没收个人财产或罚金。
宣判后，被告人未提出上诉，检察院未提出抗诉，判决已生效。
三、典型意义黑社会性质组织犯罪是严重侵害国家、社会和人民利益的犯罪，为贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，全国开展了扫黑除恶专项斗争。
本案系扫黑除恶专项斗争开展以来成都法院审理的首起特大跨国涉黑走私贩毒案件。
白友日等人成立的依托走私、贩卖毒品犯罪来获取暴利的黑社会性质组织，通过实施走私、贩卖毒品、非法拘禁等违法犯罪活动，不仅在走私、贩卖毒品犯罪行业内形成了非法控制和重大影响，还采用暴力威胁等手段限制“背毒马仔”人身自由，严重侵犯了公民人身自由权、健康权和生命权，破坏了经济社会生活秩序。
股指期货名词解释
股指期货名词解释股指期货（Stock Index Futures）是一种金融衍生品，其标的资产为特定股票指数，如上证指数、沪深300指数等。
股指期货交易是在期货交易所上进行的，参与者可通过期货合约买入或卖出未来某一特定时点的股指。
在股指期货交易中，有一些常见的名词需要解释，以便投资者更好地理解和参与其中：1. 期货合约（Futures Contract）：是指股指期货交易中的标准化合约，通过期货合约可以买入或卖出未来某个特定时间点的股指。
2. 首月合约（Front Month Contract）：是指当前最近到期的期货合约，也是交易活跃度最高的合约。
3. 持仓量（Open Interest）：是指股指期货市场上所有未平仓合约的总数。
持仓量反映了市场参与者对于未来市场走势的看法。
4. 买方/做多方（Buyer/Long Position）：指购买期货合约的投资者，持有期货合约可以从市场上升时获得利润。
5. 卖方/做空方（Seller/Short Position）：指出售期货合约的投资者，持有期货合约可以从市场下跌时获得利润。
6. 保证金（Margin）：指投资者进入股指期货交易时需缴纳的资金，用于保证合约的履约能力。
7. 上市交易日（Trading Day）：是指股指期货交易所规定的可以进行正常交易的日子，通常不包括周末和节假日。
8. 涨停板（Upper Limit）和跌停板（Lower Limit）：是指股票价格在一定时间内的最高或最低限制。
当股票价格上涨或下跌到设定的涨停板或跌停板时，会触发暂停交易的措施。
9. 基差（Basis）：是指在期货合约到期时，股指期货价格和现货指数之间的差值。
基差可以反映市场对于未来走势的预期和供需情况。
10. 结算价（Settlement Price）：是指每个交易日最后一笔成交的期货价格。
结算价通常由期货交易所根据合约当日成交价格的加权平均值进行计算。
以上是一些股指期货交易中常见的名词解释，这些名词涵盖了交易品种、交易对象、交易行为和期货市场的基本规则等方面，希望可以帮助投资者更好地理解和参与股指期货交易。
上期技术综合交易平台(快期)
上期技术综合交易平台（快期）：（使用该软件，请联系您的经纪人或开户人员申请开通）安装软件后，在桌面生成图标：双击该图标，输入您的账号与密码进入上期下单界面：在该界面，点击“完成”直接进入下单界面；点击“下一步”则可以选择您A区：自动刷新您的权益占用情况，无需手动刷新。
在右侧灰色区域，右键单击鼠标，进行“表格列设置”，（也可通过“选项—选项设置—资金账户”操作）可以调整您希望及时动态显示的内容。
B区：您可以设置合约组或新增合约组，上图报价框中默认显示“合约组1”的合约列表。
您可以直接在报价框右键选择“设置自选合约”，进行合约设置，也可以在工具栏“选项—选项设置—品种和合约—自选合约”对合约组与合约进行设置，如下图，其中红色框标注的“设置”可对合约组进行设置。
C区：分为报价表、报价块、合约列表报价表：（根据下图的设置）在该栏目中，左键单击选择某合约的“买价”、“买量”、“跌停价”默认进行卖出选择，再点击“下单”即可发出委托；左键单击选择某合约的“卖价”、“卖量”、“涨停价”默认进行买入开仓选择，再点击“下单”即可发出委托。
左键双击上述相应模块，则直接发出委托，发出规则与单击一致。
（注：选择“买价”、“买量”、“卖价”、“卖量”默认的是对价跟盘价，“跌停价”默认的是跌停价发出委托，“涨停价”默认的是涨停价发出委托；）更改设置在：“选项—选项设置—鼠标快速下单”下单价格调整2个价位，是朝更有利于成交的方向调整2个价位发出委托。
如果勾选“鼠标点击报价总是开仓”，则不会对老仓默认选择平仓操作。
例：如果cu1008已经买开6手，鼠标再在行情列表点击“买价”时，默认选择卖出开仓，而不是卖出平仓。
如果不勾选“鼠标点击报价总是开仓”，选择的合约已经买入开仓6手，则再点击“买价”、“买量”、“跌停价”时，则默认卖出平仓6手，如果想更改默认平仓手数及方式，需要在“选项设置—自动开平”中进行设置。
（自动开平原则：当下单手数超过持仓数时，有今仓先平今仓，再平昨仓，超出数量反向开仓）启用键盘快速下单：您可以在“选项—选项设置—下单—键盘快速下单”中勾选功能并设定。
沪深300股指期货对A股市场波动性的影响分析
沪深300股指期货对A股市场波动性的影响分析1. 引言1.1 研究背景沪深300股指期货的引入，为A股市场的投资者提供了更多的套期保值工具，也为市场参与者提供了更多的交易机会。
沪深300股指期货与A股市场之间的关系及其对A股市场波动性的影响机制仍然值得深入探讨。
通过对沪深300股指期货对A股市场波动性的影响进行分析和研究，可以更好地指导投资者的交易决策，促进市场的稳定发展。
对沪深300股指期货对A股市场波动性的影响进行深入研究具有重要的理论和实践意义。
1.2 问题提出沪深300股指期货作为金融市场中的重要工具，其对A股市场波动性的影响引起了广泛关注和讨论。
在实际交易中，我们常常能够观察到沪深300股指期货与A股市场指数之间存在着复杂的关系，但是这种关系到底是如何影响A股市场的波动性仍然存在一定的争议。
问题提出在于我们需要深入研究沪深300股指期货与A股市场之间的关系，分析沪深300股指期货对A股市场波动性的影响机制，从而为投资者提供更加准确的投资建议和决策依据。
通过对影响因素的分析和实证研究，我们将能够更好地了解沪深300股指期货对A股市场的影响，为金融市场的稳定发展提供有益参考。
1.3 研究意义本研究的意义在于深入探讨沪深300股指期货对A股市场波动性的影响机制，有助于更好地理解两者之间的关系，为投资者提供科学的决策依据。
通过分析沪深300股指期货的特点和与A股市场的关系，可以揭示出其对A股市场波动性的影响机制。
通过对影响因素的深入分析，可以发现影响波动性的关键因素，为投资者提供更加准确的市场预测和风险管理建议。
通过实证研究，可以验证研究结论的可靠性，为投资者提供可靠的参考依据。
本研究对于深化对沪深300股指期货与A股市场关系的认识，提高投资者的投资决策水平，促进中国资本市场的稳定和健康发展具有重要意义。
2. 正文2.1 沪深300股指期货的特点沪深300股指期货是以沪深300指数为标的物的金融衍生品。
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股指期货的套利一、跨期套利，是指利用股票指数期货不同月份的合约之间的价格差价进行相反交易以从中获利。
期货套利交易与单边头寸相比，面临的风险小，交易成本低，因为在市场价格的变化下，交易者在一种期货合约交易商的亏损，会被另一种期货合约上的盈利所弥补。
跨期套利根据其采用的方法可分为两种：多头跨期套利和空头跨期套利。
1、多头跨期套利当股票市场趋势向上，且交割月份较远的期货合约价格比近期月份合约价格更容易迅速上升时，进行多头跨期套利的投资者，出售近期月份合约同时买进远期月份合约。
如果股票市场趋势向上，且交割月份较近的期货合约比远期合约的价格上升快时，投资者就买进近期月份期货合约而同时卖出远期月份的期货合约，到未来价格上升时，再卖出近期合约买入远期合约，见表1表1 股票指数期货多头跨期套利（远期合约价格比近期合约价格上升更快）近期合约远期合约基差以95.00售出1份6月以97.00买入1份12月开始 2.00S&P500指数期货合约 S&P500指数期货合约以95.50买入1份6月以98.00售出1份12月结束 2.50S&P500指数期货合约 S&P500指数期货合约差额价值的变动—0.50 +1.00正如套利者所料，市场上涨，远期即12月合约与近期6月合约之间的差额扩大，于是产生利润（+1.00-0.50）×500=250美元。
表2 股票指数期货多头跨期套利（近期合约价格比远期合约价格上升更快）近期合约远期合约基差以95.00买入1份6月以97.00售出1份12月开始 2.00S&P500指数期货合约 S&P500指数期货合约以95.50售出1份6月以97.25售出1份12月结1.75S&P50指数期货合S&P50指数期货合差额价值的变+0.50-0.25在此多头跨期套利交易中，远期股票指数期货合约与近期股票指数期货合约的差额扩大，该套利者可获得的利润为0.25×500=125美元。
2、空头跨期套利当股票市场趋势向下时，且交割月份较远的期货合约比近期月份合约的价格更容易迅速下跌时，进行空头跨期套利的投资者，买进近期月份合约而卖出月份较远的合约。
如果股票市场趋势向下时，且交割月份较近的期货合约价格比远期月份合约的价格下跌快时，投资者就卖出近期月份期货合约而买入远期月份的期货合约，到未来价格下跌时，再买入近期合约，卖出远期合约。
表3 股票指数期货空头跨期套利正如套利者所料市场下跌，远期即10月合约与近期即6月合约之间的差额扩大，于是产生了美元。
0.50×500=250净利润．表4 股票指数期货空头跨期套利（近期合约价格比远期合约价格下跌更快）近期合约远期合约基差以95.00买入1份6月以97.00售出1份12月开始 2.00S&P500指数期货合约 S&P500指数期货合约以94.00售出1份6月以96.50售出1份12月结束 2.50S&P500指数期货合约 S&P500指数期货合约差额价值的变动 +1.00 -0.50在此空头跨期套利交易中，远期股票指数期货合约与近期股票指数期货合约差额扩大，该套利者可获得的利润为0.50×500=250美元。
二、跨市套利跨市套利是指套利者在两个交易所对两种类似的期货同时进行方向相反的交易。
套利者在进行股票指数跨市套利时，是将着眼点放在两种不同股票指数之间的差异是否会扩大或缩小上，而不是针对整体市场的运动方向。
如果相对于另一种股票指数合约而言，某种股票指数合约在多头市场上上涨幅度较大或在空头市场下跌幅度较小，则该股票指数合约就可以视为强势合约。
例如，某套利者预测主要市场指数相对于纽约证券交易所综合股票指数而言将呈强势，他会买进主要市场指数合约，卖出纽约证券交易所综合指数合约。
在合约对冲之前，不论总的市场趋势如何，只要主要市场指数在多头市场中的上涨幅度相对较大或空头市场中的下跌幅度低于纽约证券交易所综合指数，套利者就可以从跨市套利中获利。
例如：某套利者预期市场将要上涨，而且主要市场指数的上涨势头会大于纽约证券交易所综合股票指数期货合约，于是他在395.50点水平上买入2张主要市场指数期货合约，并在105.00水平上迈出1张纽约证券交易所综合股票指数期货合约，当时的差价为290.50点。
经过一段时间，价差扩大为295.25点，套利者在405.75水平上卖出2张主要市场指数期货合约，而在110.00水平上买进1张纽约证券交易所综合股票指数期货合约，进行合约对冲。
结果是，由于主要指数期货合约在多头市场中上升10.25点，大于纽约证券交易所指数期货合约上升5.00点，套利者因此获利（5125-2500）=2625美元。
三、跨品种套利跨品种套利，是指利用两种不同的具有相互替代性或受到同一供求因素影响的品种之间的价差进行套利交易。
由于不同品种对市场变化的敏感程度不同，套利者根据它们发展趋势的预测，可以选择多头套利或空头套利。
这种套利交易方法是根据两种交易品种之间的价差发展趋势而制定的。
具体操作与跨市套利大致相同。
例如，套利者预期S&P500指数期货合约的价格上涨幅度将大于纽约证券交易所综合股票指数期货合约的价格上涨幅度时，买进S&P500指数期货合约，卖出纽约证券交易所综合股票指数期货合约；而当套利者预期纽约证券交易所综合股票指数期货合约的价格上涨幅度将大于S&P500指数期货合约的上涨幅度时，则卖出S&P500指数期货合约，买进纽约证券交易所综合股票指数期货合约。
四、现货与股票指数期货合约之间的套利每当期货合约的价格与其合理价值发生严重背离时，就可以通过逃离行为来获利。
土过期货价格超过其合理价值时，逃离这将进行现货—持仓策略来进行套利。
如果期货价格低于其合理价值时，套利者将通过反向现货—持仓策略来寻找这种价格的差异。
这些在股票指数期货交易中的．现货—持仓策略被称为指数套利。
由于指数套利要求交易许多种股票，指数套利经常需要利用计算机程序来进行自动交易，这种计算机导向的指数套利成为程序交易。
五、套利的功能期货市场中，投机的功能是发现价格。
而套利的功能就是发现市场的相对价格。
在投机资金的作用下，市场价格关系常常以不公平的状态出现。
套利的功能就是促使价格关系走向合理，从而使相应的商品或市场资源得到合理和有效的配置。
另外，套利的依据是价格的关系，投机操作的依据是价格水平，而价格关系能够反映价格水平的合理程度，因此，研究套利对研究市场的投机状态以及价格水平是否合理大有裨益。
六、套利交易的特点当然，套利交易之所以能够吸引众多的投资者，主要在于其具有的两大优势：1、风险性较小。
期货市场充满着变数，对于风险承受力较小的投资者来说，套利就是一种较理想的投资工具。
以跨期套利为例，由于不同交割月份的两张期货合约受相同因素的影响，而在价格走势上大致相同，基于此进行的套利交易，就可为不可预知的意外风险（如政策风险）提供相应的保护机制。
2、收益较稳定。
套利交易充分发挥了杠杆特性，能使交易者以较少的保证金水平获取较为稳定的预期收益。
可以说，套利的魔力就在于为交易者提供了更多的市场选择，降低了交易风险，增加了获利机会。
在不确定性中寻找确定性--- 股指期货套利浅析寻找确定性投资者在市场中进行单向交易总要承担一定的系统性风险，例如是买入持有就必须承担下跌的风险。
而套利则是根据经济学的“一价原理”，寻找市场中不合理的差价来进行获利，由于同时进行了买入和卖出操作，在一定程度上可以规避市场的系统性风险，获得确定收益。
股指期货套利的理论基础沪深300股指期货与现货存在价差，随着交割日的临近，沪深300股指期货与现货一定会同价，价差消失。
套利者要做的，就是取得这个价差。
股指期货套利实例1、期现套利当7月期指高于现货25点以上时，卖出1手IF1007，同时买进1048手深100ETF、851手50ETF、3803手180ETF，待价差收敛到15点时买进IF1007平仓，同时卖出ETF基金，完成一次套利操作，理论上盈利3000元；或者当8月期指高于现货40点以上时，卖出IF1008，同时买进1048手深100ETF、851手50ETF、3803手180ETF，待价差收敛到20点时，买进IF1008平仓，同时卖出ETF基金，完成一次套利操作，理论上盈利6000元；（注：选择1048手深100ETF、851手50ETF、3803手180ETF的组合是因为ETF 交易量大，且与300指数吻合度99%）费用：ETF基金按照万分之5佣金，买卖费用76万*0.001=760元；期指按照万分之0.8买卖120元，合计880元成本，折合指数约2.9个点的成本。
2、跨期套利当12月期指高于7月90点以上时，卖出IF1012、买进IF1007，待价差收敛到85点以下时双边平仓，理论上盈利1500元；费用：期指按照万分之0.8买卖240元，折合指数约0.8个点的成本。
套利机会的软件监测中证期货文华财经的套利菜单里面可以设置：跨期套利、ETF基金期现套利套利模式的特点：风险小，操作简便，同时也有可能在较短时间内实现套利收益。
实际上，在现货市场买进的基金可以160706嘉实300指数基金，或者是与300指数高度相关的指数基金组合，如75%的上证180ETF和25%深100ETF组合，或是 50ETF、深100ETF、180ETF的组合，也可以是同庆B等大盘基金。
风险提示：由于持仓时间限制、保证金不足、盘口冲击、流动性不足都可能导致套利失败，同时套利需要投入的资金较多，普通投资者不适合参与。
黄金期货跨市和期现套利机会分析及操作实例黄金跨市套利交易就是在上海黄金交易所和伦敦金市场两个市场利用一种商品不同合约价格变化的不同，分别建立相反交易头寸以赚取人民币升值利润进行套利的投资方法。
黄金期现套利交易就是在上海期货交易所和上海黄金交易所两个市场利用一种商品不同合约价格变化的不同，分别建立相反交易头寸进行套利的方法。
当两个合约价差大于两个合约的套利成本时，就会出现套利操作的机会。
一、长线赚取人民币升值利润的跨市场套利分析1.跨市套利回顾因为黄金是免税商品，它的定价往往取决于利率或者债券，因此，国内黄金价格与国际黄金会呈现一致的走势，通过相关性研究，两者走势相关性为0.996。
两者之间换算公式为：国内黄金＝国外黄金×人民币汇率/31.1035。
所以国内黄金与国外黄金的比价主要是人民币汇率。
具体的操作方法是：国内企业通过在国内、国外市场开设账户，确保在两个市场中都有足额的资金用于保证金和保持保证金的动态平衡，一般来说国内市场保证金在10％，伦敦金市场保证金为5％，将两个市场的资金都放大到10％，合计总投资为20％。