计量经济学研究步骤
计量经济学的研究步骤
1.计量经济学的研究步骤：确定变量和数学关系式—模型检验；分析变量间具体的数量关
系—估计参数；检验所得结论的可靠性—模型检验；作经济分析和经济预测—模型应用。
2.计量经济学模型中的基本要素：经济变量，经济参数，随机误差项。
3.总体回归函数：E(Y︱Xi)=f(Xi)
4.样本回归函数:^Yi=^β1+^β2Xi
5.随机扰动项的概念及产生原因：1各个Yi值与条件均值E（Y︱Xi）的偏差ui代表排除
在模型以外的所有因素对Y的影响。
2未知影响因素的代表，无法取得数据的已知影响因素的代表，众多细小影响因素的综合代表，模型的设定误差，变量的观测误差，变量内的随机性。
6.简单线性回归模型的基本假定
7.OLS估计式及分布性质:p28,29
8.回归系数的区间估计:
9.拟合优度检验:
10.回归系数的假设检验(t检验)P42
11.点预测与区间预测p44
12.Eviews回归结果的解释和报告p51。
简述计量经济学的研究步骤
简述计量经济学的研究步骤
计量经济学是一种研究和分析经济系统的应用性经济学，它涉及经济学的宏观经济、微观经济和公共经济等多个领域，旨在通过经济数据和数学模型来解释宏观和微观经济行为，并提出可能影响经济运行的相关假设和政策建议。
计量经济学是经济学的一种技术，可以通过统计分析和经济模型来进行研究。
在这方面，研究步骤通常包括以下几个步骤：
第一步，确定研究目标。
在研究计量经济学时，首先要确定研究的目的和内容，分析、理解研究的问题和背景，以及研究的主要内容、目标和方法。
第二步，收集有关信息。
在研究计量经济学时，要收集与研究有关的信息，包括经济指标、发展趋势、经济模型、宏观经济和微观经济等信息。
第三步，进行数据分析。
在研究计量经济学时，要对收集到的数据进行分析。
可以运用统计分析、回归分析、经济模型等多种数据分析方法，以便于综合分析经济现象，找出可能的因果关系。
第四步，推导假设。
在研究计量经济学时，还要根据数据分析结果推导假设，探索可能影响经济发展的因素，分析它们之间的关系，并根据假设提出相应的解决方案。
第五步，检验假设。
在研究计量经济学时，要检验推导出的假设，通过经济模型、实验或新的数据分析等方法，对假设结果进行验证，以证实假设的正确性和可靠性。
第六步，提出政策建议。
在研究计量经济学时，要根据经济数据和假设结果，分析相关的经济类型、发展趋势和政策措施，并基于此提出有效的经济政策建议，以促进经济发展和繁荣。
以上就是计量经济学的研究步骤，它们被广泛用于研究和分析宏观和微观经济，以及影响经济运行的因素和政策措施。
计量经济学复习知识点重点难点
计量经济学复习知识点重点难点计量经济学知识点第一章导论1、计量经济学的研究步骤：模型设定、估计参数、模型检验、模型应用。
2、计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。
3、计量经济学作为经济学的一门独立学科被正式确立的标志：1930年12月国际计量经济学会的成立。
4、计量经济学是经济学的一个分支学科。
第二章简单线性回归模型1、在总体回归函数中引进随机扰动项的原因：①作为未知影响因素的代表；②作为无法取得数据的已知因素的代表；③作为众多细小影响因素的综合代表；④模型的设定误差；⑤变量的观测误差；⑥经济现象的内在随机性。
2、简单线性回归模型的基本假定：①零均值假定；②同方差假定；③随机扰动项和解释变量不相关假定；④无自相关假定；⑤正态性假定。
3、OLS回归线的性质：①样本回归线通过样本均值；②估计值的均值等于实际值的均值；③剩余项ei的均值为零；④被解释变量的估计值与剩余项不相关；⑤解释变量与剩余项不相关。
4、参数估计量的评价标准：无偏性、有效性、一致性。
5、OLS估计量的统计特征：线性特性、无偏性、有效性。
6、可决系数R2的特点：①可决系数是非负的统计量；②可决系数的取值范围为[0,1]；③可决系数是样本观测值的函数，可决系数是随抽样而变动的随机变量。
第三章多元线性回归模型1、多元线性回归模型的古典假定：①零均值假定；②同方差和无自相关假定；③随机扰动项和解释变量不相关假定；④无多重共线性假定；⑤正态性假定。
2、估计多元线性回归模型参数的方法：最小二乘估计、极大似然估计、矩估计、广义矩估计。
3、参数最小二乘估计的性质：线性性质、无偏性、有效性。
4、可决系数必定非负，但是根据公式计算的修正的可决系数可能为负值，这时规定为0。
5、可决系数只是对模型拟合优度的度量，可决系数越大，只是说明列入模型中的解释变量对被解释变量的联合影响程度越大，并非说明模型中各个解释变量对被解释变量的影响程度也大。
6、当R2=0时，F=0；当R2越大时，F值也越大；当R2=1时，F→∞。
计量缩影版
计量经济学：是以经济理论和经济数据的事实为依据，通国数学、统计学方法，通过建立数学模型来研究经济数量的关系和规律的一门学科。
理论计量经济学以研究如何建立合适的方法，应用计量经济学研究经济学中某些特定的领域的经济数量关系。
研究步骤：1.模型设定--确定变量和数学关系2.参数估计--分析变量间的具体数量关系3.模型检验---检验模型的可靠性4.模型应用---做经济分析和预测。
模型设定的要求：1.要有科学的理论依据2.适当的数学形式3.兼顾真实性和有效性4.包含随机误差项5.变量具有可观测性。
时间序列：同一对象，不同时间。
截面序列：同一时间，不同空间。
面板数据：时间截面相结合。
虚拟数据：反映定性现象。
总回归函数：将总体被解释变量Y的条件期望表现为解释变量X的函数.样本回归函数：把被解释变量的样本条件均值表示解释变量的函数。
随即扰动项：被解释变量的真实值与其条件期望值的偏差。
总变差（总离差平方和）TSS:被解释变量样本观测值与其平均值的离差平方和。
回归平方和ESS：被解释变量样本估计值与其均值的离差平方和。
残差平方和RSS:被解释变量观测值与估计值之差的平方和。
线性回归模型：线性回归模型中有多个解释变量的模型。
偏回归系数：在其它解释变量不变的情况下，第i个解释变量的单位变化对被解释变量平均值的影响程度。
多重共线性：指多个解释变量间存在线性相关的情形。
即不全为零的系数使得被解释变量为零的情形。
异方差性：被解释变量的观测值的分散程度随解释变量的变化而变化的性质。
自相关：又称序列相关，指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。
滞后效应：被解释变量自身受其它经济变量过去值影响的现象。
分布滞后模型：指滞后模型中只有解释变量的当期值及其若干期的滞后值，没有滞后被解释变量的模型。
自回归模型：指解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值的模型。
虚拟变量：指认为构造，用于定性的变量。
伪回归：指本身不存在有意义的关系，但回归结果却显示有意义的错误结论。
计量经济学的内容可以分为
计量经济学的内容可以分为：理论经济计量学和应用经济计量学计量经济学的研究步骤：建立模型，估计参数，验证模型，使用模型模型方式的总类：随机模型和非随机模型模型变量的总类：内生变量和外生变量经济变量内生变量前定变量滞后变量外生变量外生经济变量政策变量虚拟变量模型进行验证的原则：经济理论准则，统计准则，经济计量准则使用模型的用途：结构分析，预测未来，规划政策回归分析和相关分析的区别：相关分析主要是测量两个变量之间的线性关联度，相关系数就是用来测量两个变量之间的线性关联程度的。
X和Y处于平等地位，不存在谁是解释变量和被解释变量，两者都为随机变量回归分析主要目的在于根据其他变量的给定值来估计某一变量的平均值。
在回归分析中，被解释变量Y被当作是随机变量，X被当作非随机变量随机误差U的意义：1理论的欠缺2 数据的欠缺3核心变量和非随机变量4 人类行为的内在随机性5 节省原则，我们想保持一个尽可能简单的回归模型T检测的决策规则1 设定假设原假设H0 择备假设H12 制定原假设H1＝0 的条件下T统计量等于参数估计值除以估计值的标准误3 在给定显著性水平的条件下，查T分布表的临界值T4 判断回归分析结果的评价1 经济理论的评价2 统计上的显著3 回归分析模型的拟合优度4 检验回归分析模型是否满足经典假设对数线性模型的优点1 对数线性模型中斜率系数度量了一个变量Y对另外一个变量X的弹性2 斜率系数与变量X，Y的测量单位无关，其结果值与X,Y的测量单位无关3 当Y大于0时，使用对数形式LnY比使用水平值Y作为被解释变量的模型更接近经济线性模型4 取对数后会缩小变量的取值范围对数线性模型的经验法则1 对于大于0的数量变量，通常可以用对数2 以年度的变量3 以比例或百分比度量的变量4 使用对数时，变量不能取0或负值回归模型中遗落重要解释变量的后果课本130页多元回归模型的设定偏误主要包括1 回归模型中包含的无关解释变量2 回归模型中遗落了重要解释变量3 回归模型中的函数形式设定偏误异方差产生的后果1 参数估计量是无偏的，但不是最小方差线性无偏估计2 参数的显著性检验失效3 回归方程的应用效果极不理想，或者说模型大的预测失效异方差的检验：残差图分析法，等级相关系数法，戈德菲尔德----匡特检验（样本分段比检验），戈里瑟检验，怀特检验序列相关产生的背景和原因1 遗落了重要的解释变量2 经济变量的滞后性3 回归函数形式的设定错误也可能引起序列相关4 实际问题研究中出现的蛛网现象（受前期的影响）5 对原始数据加工整理序列相关带来的后果1 参数估计量是无偏的，但不是有效的2 可能严重低估误差项的方差3 常用的F检验和T检验失效4 如果不加处理的运用普通最小二乘法估计模型参数的置信空间和利用回归模型进行预测的结果会存在较大的误差多重共线性的检验：方差扩大因子法，直观判定法模型中存在严重多重共线性情形的后果1多重共线性不改变参数估计量的无偏性2 多重共线性是参数的最小二乘估计的方差很大3 各个回归系数的值很难精确估计，甚至可能出项符号错误的现象4 回归系数对样本系数的微小变化可能变得非常敏感有限分布滞后模型用最小二乘法估计后果1 产生多重共线问题2 损失自由度问题3 对于有限分布滞后模型，最大滞后模型K较难确定4 分布滞后模型中的随机误差项往往是严重自相关的多重贡线性问题的补救措施1 使用非样本先验信息2 横截面与时间序列数据并用3 剔除一些不重要的共线性解释变量4 增大样本容量5 使用有偏估计产生滞后的原因：心理上的原因，技术上的原因，制度上的原因阿尔蒙估计法的优点1克服自由度不服的问题2 阿尔蒙变量具有充分的柔顺性3 可以克服多种共线性问题下面是赠送的励志的100句经典话，需要的朋友可以学习下，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！【励志的话】平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公。
计量经济学的步骤
计量经济学的步骤计量经济学是一门应用数学和统计学原理于经济学的学科，通过收集和分析经济数据来揭示经济现象之间的关系。
它的主要目标是通过量化的方法来评估经济理论和政策的有效性，并为经济决策提供科学依据。
下面是计量经济学的主要步骤：1.研究问题的定义：在开始进行计量经济学研究之前，首先需要明确具体的研究问题。
这个问题可能涉及到经济理论的验证、政策效果的评估或者经济现象的解释。
2.数据收集和整理：在进行计量经济分析之前，需要收集相关的经济数据。
数据可以来自于各种渠道，如统计局、调查问卷或者自行收集。
收集到的数据需要进行整理，包括数据清洗、处理缺失值和异常值等。
3.模型选择：计量经济学使用数学模型来表示经济现象和关系。
根据研究问题的不同，可以选择不同的模型，如线性回归模型、时间序列模型或面板数据模型等。
模型的选择需要考虑数据的特征和经济理论的要求。
4.假设检验：在计量经济学中，假设检验是一个非常重要的步骤。
它用于检验所选模型中的各项假设是否成立。
假设检验可以用于检验参数的显著性、模型的拟合优度以及模型的稳健性等。
5.估计模型参数：在通过假设检验确认所选模型的有效性之后，需要估计模型的参数。
常用的估计方法包括最小二乘法、最大似然估计法等。
参数估计可以帮助我们了解经济现象之间的关系以及它们的强度和方向。
6.模型评估与诊断：在估计模型参数之后，需要对模型进行评估和诊断。
评估的方法包括对模型的解释力进行评价、模型的预测能力进行评估以及对模型的稳健性进行检验。
诊断的方法包括残差分析、异方差检验、多重共线性检验等。
7.结果解释和政策建议：最后一步是对计量经济学分析结果进行解释和政策建议。
对模型的参数进行解释可以帮助我们理解经济现象之间的关系和效应。
根据分析结果，可以提出相应的政策建议，帮助政府和企业做出更好的决策。
在进行计量经济学研究时，还需要注意一些常见的问题和挑战。
例如，数据质量问题可能会导致结果的扭曲。
选择合适的模型也是一个关键的步骤，应该根据经济理论和数据特征来选择适合的模型。
计量经济学研究问题的步骤
EViews常用命令简介
如何进入EViews
• 1、开始 • 2、程序 • 3、Econometrics Views • 4、EViews
如何建立工作文件
t-Statistic Prob. 13.51060 0.0000
GDPP1
0.386187 0.007222 53.47182 0.0000
R-squared
0.992709
Adjusted R-squared 0.992362
S.E. of regression 33.26711
Sum squared resid 23240.71
第五步：计量经济模型参数的估计
计 量
针对单
模 方程的
型
的
估
计
方
法
针对联立 方程的
基于最小 二乘原理
OLS、WLS、 GLS、IV等
基于最大 似然原理
最小二乘：IV、2SLS、
单方程估
计方法
3SLS等
最大似然原理 最小方差比
法等
系统估计
方法
运用计量经济学中的普通最小二乘法 （ Ordinary Least Squares）得到结果：
用计量经济方法研究经济问题的思想和步骤
一、建立计量经济模型的基本思想
狭义计量经济学方法（回归分析）就是
定量分析（quantitative analysis）经济现象 中各因素之间的因果关系(causation）。
注：广义计量经济学方法包括回归分析、 投入产出分析、时间序列分析等
简述计量经济学的研究步骤
简述计量经济学的研究步骤
计量经济学是经济学中一个研究多项经济相关现象的重要分支，它以数理模型和统计分析把现象和经济定律关联起来，经常和它的兄弟领域实证经济学，共同应用经济数据来解决实际问题。
研究计量经济学的步骤大致可以分为以下几个部分：
一、研究目的的明确：
首先需要明确研究的目的，确定研究的范围和主题，审视研究可能存在的价值和局限，并明确研究报告的内容和概要。
二、搜集相关资料：
研究计量经济学，需要收集相关文献资料，定位、比较、整理、分析各类资料，提取经济数据，从而有效地完成对现象的描述。
三、建立数理模型：
研究计量经济学，要求具有良好的数学功底，可以利用经济理论和数理模型来描述经济现象，或拟定恰当的数理模型来解释和描述经济过程与现象。
四、进行统计分析：
通过统计学方法对经济数据进行分析，检测其统计显著性，从而检验模型的有效性，这是研究计量经济学的关键步骤。
五、研究结论：
将经济数据和数理模型、统计分析的结果汇编起来，论证与解释经济现象，以及经济定律。
以上，就是研究计量经济学的步骤，计量经济学是一门复杂而有
趣的学科，需要对经济理论和统计学、数理模型都有扎实的基础，才能够有效地完成研究。
与传统的实证经济学不同，计量经济学是一门偏向数据的、定量的学科，其有效的研究步骤，不仅能够为实证研究提供有价值的参考，而且也是一种有效的、系统的解决实际问题的途径。
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深度研究报告：计量经济学研究步骤
1. 研究目标
计量经济学是应用统计方法和数学模型来评估经济学问题的经验研究方法。
本次研究的目标是使用计量经济学的方法来研究某经济现象，以了解其影响因素、相关性以及可能的影响机制，从而为实际经济决策提供有针对性的建议。
2. 研究方法
2.1 数据收集
首先，我们需要收集与研究目标相关的数据，这些数据可以是时间序列数据、截面数据或面板数据。
数据的来源可以是官方统计机构、调查机构、学术研究机构、企业等。
在数据收集过程中，我们应该确保数据的质量、可靠性和完整性。
2.2 变量选择与测量
在研究中，我们需要选择与研究目标相关的变量作为自变量和因变量。
这些变量应该能够有效地捕捉经济现象的本质和特征，并且在经济理论或实证研究中已经有所论证。
同时，我们还需要对这些变量进行测量，确保其能够准确地衡量经济现象的发生和变化。
2.3 模型设定
在计量经济学中，我们通常使用经济理论为基础建立模型。
模型的设定需要考虑到经济现象的特点，选择合适的函数形式和变量关系，同时还需要考虑到可能存在的经济学假设和限制条件。
在模型设定之前，我们应该仔细阅读相关文献，了解已有研究的方法和结果。
2.4 估计与假设检验
在模型设定之后，我们需要使用统计方法对模型进行参数估计。
常见的估计方法包括最小二乘法、最大似然估计、广义矩估计等。
在进行参数估计之后，我们还需要进行假设检验，检验模型的合理性和有效性。
2.5 结果解释与稳健性检验
在得到估计结果之后，我们需要对结果进行解释，并进行稳健性检验。
稳健性检验包括检验模型的稳定性、异方差性、同方差性等。
通过稳健性检验，我们可以评估模型的鲁棒性和健壮性，确保结果的有效性和可靠性。
3. 研究发现
根据我们所使用的实证方法和数据分析，我们得出了以下关于经济现象的一些主要发现：
1.发现1：某自变量对因变量存在显著影响。
经过统计检验，我们发现某个自
变量对因变量的影响是显著的，并且符合经济理论的预期。
这个发现为我们
进一步理解经济现象的影响因素提供了重要线索。
2.发现2：其他自变量对因变量的影响不显著。
我们也对其他自变量进行了统
计分析，发现它们对因变量的影响并不显著。
这可能是由于数据限制、模型
设定错误或者经济现象本身的特殊性所导致的。
3.发现3：模型的特定假设在实证中得到了支持。
经过假设检验，我们发现模
型的特定假设是合理的，并且能够得到数据支持。
这一结果增强了我们对模
型结果的信心，同时也为进一步研究提供了理论依据。
4. 结论与建议
基于我们的研究发现，我们得出了以下结论和建议：
1.结论1：某经济现象的影响因素是多样的，其中某个自变量的影响是显著的。
因此，在制定相关政策和决策时，应该重点关注该自变量的调控和管理，以
实现经济现象的良好发展。
2.结论2：其他自变量的影响不显著，因此在未来研究和决策中可以将其排除
或降低其重要性。
基于以上结论，我们建议：
1.建议1：在制定相关政策和决策时，应该优先考虑某个自变量的调控和管理，
以实现经济现象的良好发展。
2.建议2：在未来的研究中可以将其他自变量排除或降低其重要性，以减少研
究成本和提高研究效率。
结束语
通过本次深度研究，我们运用计量经济学的方法研究了某经济现象的影响因素、相关性和可能的影响机制。
我们得出了一些主要的研究发现，并基于这些发现提出了相关的结论和建议。
这些结论和建议对于实际经济决策具有一定的参考价值，也为未来的研究提供了指导和启示。