商业银行风险评估标准[详]
商业银行账户安全风险评估
商业银行账户安全风险评估商业银行账户的安全风险评估是非常重要的，因为商业银行账户储存着大量客户的资金和敏感信息，一旦账户受到安全风险的威胁，可能会导致客户资金的损失和银行声誉的受损。
以下是商业银行账户安全风险评估的几个关键方面：1. 账户信息安全风险：商业银行账户保存着大量客户的个人和财务信息，包括姓名、地址、手机号码、身份证号码以及账户余额等敏感信息。
账户信息泄露、被黑客攻击或内部员工犯罪可能会导致客户的个人信息被滥用和金融欺诈行为的发生。
2. 电子银行渠道风险：随着科技的发展，越来越多的客户开始使用电子银行渠道进行交易，如网上银行、移动银行等。
然而，这些渠道也存在一些安全风险，比如黑客攻击、网络钓鱼和恶意软件等，这些风险可能导致客户账户被入侵和资金被盗。
3. 内部员工风险：内部员工是银行账户安全的关键环节之一，因为他们可以接触到客户敏感信息并通过滥用职权进行违法行为。
银行应加强员工背景调查和内部控制，定期审计员工账户操作和追踪员工行为。
4. 第三方供应商风险：商业银行通常会与第三方供应商合作，提供相关服务和支持。
然而，第三方供应商可能存在安全漏洞，如数据泄露、服务中断等。
银行应审查和监管第三方供应商的信息安全措施，确保其符合合规要求。
5. 合规和监管风险：商业银行需遵守各种法规和监管要求，如KYC（知识产权）和AML（反洗钱）规定。
如果银行未能妥善处理客户身份验证和交易监控等要求，可能会面临合规和监管方面的风险。
对于商业银行账户安全风险评估，银行应该制定相关的策略和措施来减轻潜在的风险。
这包括加强网络和系统安全、为客户提供安全的电子银行渠道、加强员工培训和监督、建立有效的内部控制机制以及与第三方供应商建立合理的安全合作关系。
通过综合考虑这些因素，银行可以更好地保护客户的资金和信息安全。
商业银行风险评估标准(2023最新版)
商业银行风险评估标准商业银行风险评估标准一、概述商业银行作为金融机构，面临着各种风险，如信用风险、市场风险、流动性风险等。
为了确保商业银行的稳健运营和风险可控，需要建立一套有效的风险评估标准。
该标准将覆盖商业银行各个业务领域和风险因素，以提供全面的风险评估指导。
二、信用风险评估标准⒈信用评级标准：根据借款人的信用状况、还款能力和担保品情况，进行信用评级划分，包括AAA级、AA级、A级等。
⒉不良贷款风险评估：对不良贷款风险进行评估，包括不良贷款占比、不良贷款回收率等指标。
⒊风险集中度评估：评估商业银行的贷款风险集中度，包括最大单一客户占比、最大十大客户占比等。
三、市场风险评估标准⒈利率风险评估：评估商业银行在利率变动情况下的利差风险和资产负债表风险。
⒉汇率风险评估：评估商业银行在外汇市场波动时的外债风险和汇兑损失情况。
⒊股票市场风险评估：评估商业银行在股票投资中的价格风险和市场波动风险。
四、流动性风险评估标准⒈资金流出评估：评估商业银行在资金流出时的融资能力和偿付能力。
⒉资金流动性风险评估：评估商业银行在市场流动性变紧时的资金缺口和融资成本。
五、操作风险评估标准⒈人员风险评估：评估商业银行在人员离职、岗位职责分工等情况下的操作风险。
⒉内部控制风险评估：评估商业银行内部控制制度的合理性和有效性，包括审计、风险管理和合规等方面。
六、附件本文档涉及附件包括：⒈商业银行贷款风险评估表格。
⒉利率风险评估模型。
⒊汇率风险评估模型。
⒋内部控制评估表格。
七、法律名词及注释⒈AAA级：最高信用评级，表示借款人具备极高的还款能力和信用状况。
⒉AA级：次高信用评级，表示借款人具备高的还款能力和信用状况。
⒊A级：较高信用评级，表示借款人具备较好的还款能力和信用状况。
八、全文结束。
商业银行风险分类
商业银行风险分类1. 概述商业银行作为金融机构，面临着各种风险，如信用风险、市场风险、操作风险等。
为了有效管理这些风险，商业银行需要对其进行分类和评估。
本文将详细介绍商业银行风险分类的标准和流程。
2. 风险分类标准商业银行风险分类的标准通常包括以下几个方面：2.1 信用风险信用风险是商业银行面临的最主要的风险之一。
商业银行应根据借款人的信用状况将其分类，普通分为优质、良好、普通、次级和可疑五个等级。
评估借款人信用状况时，可以考虑其还款能力、还款意愿、财务状况等因素。
2.2 市场风险市场风险是商业银行在金融市场中面临的风险，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险等。
商业银行应根据市场风险的大小将其分类，普通分为低、中、高三个等级。
评估市场风险时，可以考虑市场波动性、利率变动、汇率波动等因素。
2.3 操作风险操作风险是商业银行在日常运营过程中面临的风险，包括人为错误、系统故障、内部欺诈等。
商业银行应根据操作风险的严重程度将其分类，普通分为低、中、高三个等级。
评估操作风险时，可以考虑操作流程的复杂性、员工素质、内部控制等因素。
2.4 法律风险法律风险是商业银行面临的法律诉讼、合规风险等。
商业银行应根据法律风险的大小将其分类，普通分为低、中、高三个等级。
评估法律风险时，可以考虑法律法规的适合性、合规风险的程度等因素。
3. 风险分类流程商业银行风险分类的流程普通包括以下几个步骤：3.1 数据采集商业银行需要采集相关的数据，包括借款人的信用报告、市场数据、操作记录等。
这些数据将用于评估风险的大小和分类。
3.2 风险评估商业银行根据采集到的数据对风险进行评估。
评估可以采用定量和定性的方法，如利用统计模型进行信用评分、进行市场风险价值-at-Risk计算等。
3.3 风险分类根据评估结果，商业银行将风险进行分类。
普通可以采用等级划分的方式，如将信用风险分为优质、良好、普通、次级和可疑五个等级。
3.4 风险管理商业银行根据风险分类结果，采取相应的风险管理措施。
商业银行风险评估标准详
商业银行风险评估标准详商业银行风险评估标准详解随着金融市场的不断发展，商业银行在为广大客户提供金融产品和服务的同时，也面临着诸多风险。
为了确保商业银行的稳健运营，风险评估成为了一项至关重要的工作。
本文将详细介绍商业银行风险评估的标准和方法。
一、风险评估概述商业银行的风险评估是衡量银行在其经营活动中所面临的各种风险，并建立相应的控制措施以规避这些风险的过程。
风险评估的目的是识别、测度和监测潜在风险，以便商业银行能够采取适当的风险管理措施。
二、风险评估标准1.信用风险评估信用风险是商业银行面临的最主要的风险之一。
商业银行需要评估借款人的信用状况，包括其还款能力、财务状况和信用历史等。
评估信用风险的标准包括：借款人的征信报告、财务报表、资产负债表等。
此外，商业银行还需考虑借款人的行业和经济环境等因素。
2.市场风险评估市场风险包括利率风险、汇率风险、商品价格风险等多个方面。
商业银行需要评估这些风险的潜在影响，以便制定相应的对策。
评估市场风险的标准包括：市场数据分析、风险模型、历史数据分析等。
3.流动性风险评估流动性风险是商业银行在资金运作和业务发展中的风险。
商业银行需要评估银行的短期和长期流动性需求，并采取相应的措施保障流动性风险的可控性。
评估流动性风险的标准包括：现金流量预测、流动性应激测试等。
4.操作风险评估操作风险是指商业银行由于内部的疏忽、错误和失误所造成的损失。
商业银行需要评估其内部控制和运营流程，以规避操作风险。
评估操作风险的标准包括：内部审计报告、风险管理框架评估等。
三、风险评估方法1.定性评估方法定性评估方法主要是基于经验和专业判断进行，依靠主观的分析和评估。
这种方法的优点是快速、灵活，但也存在一定的主观性和不确定性。
2.定量评估方法定量评估方法采用数学统计模型和风险计算工具进行，更加客观和科学。
这种方法的优点是准确、可靠，但也需要大量的数据和分析工具的支持。
四、风险评估流程风险评估流程包括风险识别、风险分析、风险评估和风险管理四个环节。
商业银行监管评级标准
商业银行监管评级标准
商业银行监管评级标准是一个综合性的评估体系，主要用于评估商业银行的风险状况和管理水平。
以下是对商业银行监管评级标准的详细介绍：
1.评级要素：商业银行监管评级要素包括资本充足、资产质量、公司治理与管理质量、盈利状况、流动性风险、市场风险、数据治理、信息科技风险和机构差异化要素。
这些要素涵盖了商业银行经营管理的各个方面，是评估商业银行风险状况的重要依据。
2.评级方法：商业银行监管评级方法主要包含评级要素权重设置、评级指标和评级要素得分等方面。
各监管评级要素的标准权重分配是：资本充足（15%）、资产质量（15%）、公司治理与管理质量（20%）、盈利状况（5%）、流动性风险（15%）、市场风险（10%）、数据治理（5%）、信息科技风险（10%）、机构差异化要素（5%）。
银保监会根据监管重点、银行业务复杂程度和风险特征具体设定和调整各评级要素权重。
3.评级级别：监管评级结果分为1-6级，其中，1级为最高级别，表示银行风险最小，管理最健全；6级为最低级别，表示银行存在的问题极度严峻，可能或已经发生信用危机。
评级结果为1-6级的，数值越大反映机构风险越大，需要越高程度的监管关注。
此外，如果银行无法正常经营，出现信用危机，严重影响银行消费者和其他客户合法权益及金融秩序稳定的，监管评级结果应为5级或6级。
其中，综合评级结果为5级和6级，表示银行为高风险机构。
总的来说，商业银行监管评级标准是银行业监管机构对商业银行实施风险监管的重要手段，有助于及时发现和处置商业银行的风险问题，保障银行业的稳健运行。
商业银行风险评估标准
商业银行风险评估标准商业银行风险评估标准⒈绪论⑴文档目的本文档旨在制定商业银行风险评估标准，以确保银行在风险管理方面的合规性和稳健性。
该标准将对商业银行的风险评估方法、指标和流程进行详细说明，以辅助银行识别、测量和管理各类风险。
⑵本文档适用范围本文档适用于所有商业银行，包括国内和国际银行。
⒉风险评估方法⑴风险分类根据银行业务的不同性质和特点，将风险分为信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。
⑵风险评估指标商业银行应结合自身业务情况，选择合适的风险评估指标，包括但不限于财务指标、业务指标和市场指标等。
根据具体指标的变化，银行应及时进行风险评估，并制定相应的风险管理措施。
⒊信用风险评估⑴信用风险定义信用风险是指由于借款人或其他相关方未能履行合同义务而导致的损失。
这种风险包括个体风险和集中度风险。
⑵信用风险评估指标商业银行应根据借款人的信用评级、借款人或担保人的财务状况、还款能力等指标，评估信用风险的高低。
同时，银行还应考虑借款人所处行业的整体风险水平。
⒋市场风险评估⑴市场风险定义市场风险是指由于市场变动引起的资产、资产组合或交易的价值波动所导致的损失。
这种风险包括汇率风险、利率风险和股票价格风险等。
⑵市场风险评估指标商业银行应根据资产和资产组合的市场价值变动情况，以及宏观经济和金融市场的变化，评估市场风险的高低。
银行还应考虑市场风险所带来的潜在损失和流动性风险。
⒌操作风险评估⑴操作风险定义操作风险是指由于内部流程、系统或人为错误而导致的损失。
这种风险包括操作失误、人为欺诈和系统故障等。
⑵操作风险评估指标商业银行应根据内部控制和风险管理制度的有效性，评估操作风险的高低。
银行还应考虑风险事件的频率和潜在影响。
⒍流动性风险评估⑴流动性风险定义流动性风险是指由于资金周转不畅或者无法以合理价格快速变现而导致的损失。
⑵流动性风险评估指标商业银行应根据资产和负债的流动性特征，评估流动性风险的高低。
银行还应考虑不同市场环境下的流动性压力和应对措施。
商业银行的风险评估和信用评级
商业银行的风险评估和信用评级商业银行是现代金融体系中的重要组成部分，承担着资金融通、信用扩大和风险管理等任务。
为了维护金融体系的稳定运行，商业银行需要对其风险进行评估，并对客户的信用进行评级。
本文将重点讨论商业银行的风险评估和信用评级。
一、风险评估商业银行作为金融机构，经常面临各种风险，包括信用风险、市场风险、流动性风险等。
风险评估是银行在接受客户资金或进行投资决策时必不可少的程序。
通过风险评估，银行能够评估自身面临的风险，并采取相应的风险管理措施。
在进行风险评估时，商业银行通常会考虑客户的信用状况、还款能力、抵押物价值等因素。
银行可以通过分析客户的财务状况、经营状况和前景来评估其信用风险。
此外，商业银行还会关注客户在其他金融机构的借款情况，以及其债务违约的潜在风险。
二、信用评级信用评级是商业银行评估客户信用状况的重要方法之一。
通过对客户的信用进行评级，银行能够更好地评估其风险水平，并为决策提供参考依据。
信用评级通常分为多个等级，如AAA级、AA级、A级、BBB级等，不同等级代表不同的信用水平和风险程度。
在进行信用评级时，银行会综合考虑客户的财务状况、还款能力、业务前景等因素。
通常，信用评级机构会对商业银行进行独立的评级，以提供给投资者和其他金融机构参考。
商业银行可以参考信用评级机构的评级结果，以此来评估客户的信用和风险。
三、风险管理措施商业银行在进行风险评估和信用评级的基础上，需要采取相应的风险管理措施。
这些措施包括风险分散、担保和再保险等。
风险分散是商业银行常用的一种风险管理方法。
通过将资金分散投向不同行业、不同地区和不同客户，可以降低整体风险。
此外，商业银行还可以要求客户提供担保，以规避信用风险。
担保可以是不动产、动产或其他有价值的财产，以确保在客户违约情况下能够获得一定的资产补偿。
再保险是商业银行在面临巨大风险时采取的一种措施。
商业银行可以将一部分风险转移给再保险公司，以减少自身的风险暴露。
商业银行风险管理标准
商业银行风险管理标准随着金融业的不断发展，商业银行已成为国民经济的核心支持者和风险管理的重要参与者。
为了确保商业银行的稳健经营和金融体系的稳定，制定并贯彻有效的风险管理标准至关重要。
本文将重点探讨商业银行风险管理的标准和规程，以保障金融稳定和风险控制。
一、风险管理概述商业银行作为金融机构，面临着各种风险，如信用风险、市场风险、利率风险、操作风险等。
风险管理旨在识别、评估、监控和控制这些风险，以确保商业银行的安全和稳定。
二、风险识别与评估1. 风险识别商业银行应建立完善的风险识别机制，通过制定内部规定、建立风险分类和风险指标体系，以及利用内外部信息来识别各类风险。
同时，应加强对新金融产品和新业务的审核和评估，防范可能带来的风险。
2. 风险评估商业银行需要对各类风险进行评估，包括风险的概率、影响程度、相互关联性等。
评估结果应为风险决策提供参考，确保商业银行能够应对不同程度的风险。
三、风险监控与控制1. 风险监控商业银行应建立起完善的风险监控体系，通过风险指标、风险报告、内部控制和风险管理信息系统等手段，及时监测风险的变化和暴露程度。
同时，应建立风险管理委员会，负责监督风险管理工作的实施和效果。
2. 风险控制商业银行应采取有效措施控制风险，包括制定和遵循风险管理政策、配备专业人员、建立内部控制和制定应急预案等。
此外，商业银行还应根据风险状况确定资本充足率的要求，确保资本充足以抵御风险的冲击。
四、风险报告与信息披露商业银行应及时、准确地报告风险状况和风险控制措施，以便监管机构、投资者和其他相关方了解和评估商业银行的风险管理情况。
同时，商业银行还应主动进行信息披露，提高透明度，增加各方对银行的信任与认同。
五、风险管理能力商业银行应建立和提升风险管理能力，包括培训员工、引入新技术和方法、建立风险管理文化等。
只有具备强大的风险管理能力，商业银行才能更好地应对外部风险和挑战。
六、风险管理的持续改进商业银行应根据实际情况和经验教训，不断改进风险管理制度和体系。
商业银行的信用评级与风险评估
资本充足率是衡量银行抵御风险 能力的重要指标，包括核心资本 充足率和总资本充足率。
管理能力指标
管理层素质
评估银行管理层的专业能力和经 验，以及管理层对银行的战略规 划、风险控制等方面的管理能力 。
公司治理结构
评估银行公司治理结构是否完善 ，包括股东会、董事会、监事会 等治理机构的有效性和独立性。
风险控制能力
VS
详细描述
专家评估法主要依赖于专家的专业知识和 经验，对银行的各项指标进行定性和定量 分析，从而得出信用评级结果。这种方法 主观性强，但能够综合考虑多种因素，给 出较为全面的评级结果。
统计模型法
总结词
利用统计学原理，通过建立数学模型对银行各项指标进行量化分析。
详细描述
统计模型法通过收集银行的历史数据，利用回归分析、因子分析等统计方法，建立数学模型对银行的信用风险进 行量化评估。这种方法客观性强，但需要大量的历史数据作为支撑。
市场风险的识别与评估
市场风险的定义
市场风险是指因市场价格波动导致商业银行 持有的资产价值发生变化，从而面临潜在损 失的可能性。
市场风险的来源
主要包括利率风险、汇率风险和商品价格风险等。
市场风险的评估方法
通过运用金融衍生品、风险价值分析等技术 ，对市场风险进行量化评估，并制定相应的 风险控制措施。
操作风险的识别与评估
绿色金融与信用评级
总结词
随着绿色金融的发展，商业银行将更加注重 对环保、社会责任等方面的考量，将其纳入 信用评级体系，以降低环境和社会风险。
详细描述
商业银行在信用评级中将更加关注企业的环 保和社会责任表现，通过引入相关指标和权 重，对企业的可持续发展能力和风险进行评 估，以实现金融业与环境保护、社会发展的 共赢。
商业银行的信贷风险评估方法
商业银行的信贷风险评估方法信贷风险评估是商业银行在贷款发放过程中非常重要的环节之一。
合理的信贷风险评估方法可以有效降低银行的信贷风险，确保资金安全和业务持续发展。
本文将介绍商业银行常用的信贷风险评估方法。
一、客户信用评级法客户信用评级法是商业银行信贷风险评估中最常用的方法之一。
该方法主要基于客户的信用状况和还款能力来评估其贷款风险。
商业银行通常会采用国家信用评级机构或者自行建立的评级系统来对客户进行信用评级，包括评估客户的个人信用历史、财务状况、行业前景等因素。
根据评级结果，银行可以合理确定贷款的额度、利率和担保要求。
二、抵押物评估法抵押物评估法是商业银行用于评估信贷风险的常用方法之一。
在贷款发放过程中，商业银行通常会要求借款人提供抵押物作为贷款担保。
通过对抵押物的评估，银行可以确定其价值和可变现程度，并将其作为贷款额度和利率的参考依据。
抵押物评估法的核心是对抵押物的价值进行准确评估，一般会由专业的评估机构进行评估。
三、财务分析法财务分析法是商业银行评估企业信贷风险的重要方法之一。
该方法通过分析客户的财务报表、税务资料等来评估其贷款风险。
银行会关注客户的偿债能力、偿债能力、现金流状况等财务指标，以确定借款人是否具有还款能力。
商业银行通常会根据自身的经验和风险管理要求，制定相应的财务指标来进行评估。
四、模型评估法模型评估法是商业银行信贷风险评估的现代化方法之一。
该方法利用统计学和建模技术，通过对历史数据的分析和建模，预测未来客户的信用状况和还款能力。
商业银行可以根据模型评估结果，制定相应的贷款条件和担保要求。
模型评估法的优势在于可以对大量数据进行快速分析，提高评估的准确性和效率。
五、综合评估法综合评估法是商业银行信贷风险评估的综合性方法。
该方法通过综合运用以上几种评估方法，结合银行自身的风险管理要求和实际业务情况，综合评估客户的信用状况和还款能力。
综合评估法可以充分考虑各种因素对风险的影响，减少单一评估方法可能存在的局限性。
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附件13：商业银行风险评估标准一、全面风险管理框架的评估1、商业银行应当建立完善的全面风险管理框架，全面、有效实施风险管理。
全面风险管理框架应当包括以下要素：（1）有效的董事会和高级管理层监督。
（2）适当的政策、程序和限额。
（3）全面、及时的识别、计量、监测、缓释和控制风险。
（4）良好的管理信息系统。
（5）全面的内部控制。
2、商业银行董事会和高级管理层对全面风险管理框架的有效性负主要责任，根据风险承受能力和经营战略确定风险偏好，并确保银行各项限额与风险偏好保持一致。
3、商业银行董事会和高级管理层应具备全面风险管理所需的知识和管理经验，熟悉主要业务条线特别是新业务领域的运营情况和主要风险，确保风险政策和控制措施有效落实。
商业银行董事会和高级管理层应充分了解风险计量、风险加总的主要假设和局限性，确保管理决策信息充分可靠。
4、商业银行董事会和高级管理层应当持续关注银行的风险状况，并要求风险管理部门及时报告风险集中和违反风险限额等事项。
5、商业银行董事会和高级管理层应当清晰确定业务部门和风险管理部门的职责划分和报告路线，并确保风险管理部门的独立性。
6、商业银行应当完善与自身发展战略、经营目标和财务状况相适应的全面风险管理政策及流程，针对主要风险设定风险限额，确保限额与资本水平、资产、收益及总体风险水平相匹配。
风险政策、流程和限额应确保实现以下目标：（1）完善全行层面和单个业务条线层面的风险管理功能，确保全面及时地识别、计量、监测、缓释和控制信贷、投资、交易、证券化、表外等重要业务的风险。
（2）确保风险管理流程能够充分识别主要风险暴露的经济实质，包括声誉风险和估值不确定性等。
（3）确保各层次风险管理职能的独立性，清晰界定银行各业务职能部门和风险管理部门的风险管理职责。
（4）确保清晰的报告职责和报告线路，便于各级管理层及时掌握违反内部头寸限额情况，并根据设定程序采取措施。
（5）确保对新业务、新产品的风险管理和控制。
业务开办前，应召集风险管理、内部控制和业务条线等部门对新业务、新产品进行评估，以确保银行事先具备足够的风险管控能力。
（6）建立定期评估和更新机制，确保风险政策、流程和限额的合理性。
7、商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系，相关管理信息系统应具备以下主要功能：（1）支持各业务条线的风险计量和全行风险加总。
（2）识别全行范围的集中度风险，包括信用风险、市场风险、流动性风险、声誉风险等各类风险相互作用产生的风险。
（3）分析各类风险缓释工具在不同市场环境的作用和效果。
（4）支持全行层面的压力测试工作，评估各种内外部冲击对全行及主要业务条线的影响。
（5）具有适当的灵活性，及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的影响。
8、商业银行应当建立全面风险管理的内控机制，确保相关决策信息的准确和全行风险管理政策的有效实施。
二、信用风险、市场风险和操作风险的评估1、商业银行应当建立完善的信用风险、市场风险和操作风险管理体系，相关要素包括但不限于：（1）董事会的监督控制；（2）高级管理层的职责；（3）适当的组织架构和人员安排；（4）各类风险的管理政策、方法、程序和限额；2、商业银行应当评估银行账户信用风险暴露分类的标准、程序和覆盖范围，确认分类标准的合理性和合规性、标准执行的一致性以及信用风险暴露的全覆盖，确保监管资本要求覆盖所有信用风险暴露。
3、商业银行应当清晰界定内部评级法覆盖的信用风险暴露的范围，并一致地执行，防止监管资本套利。
4、商业银行应当评估内部评级体系所采用的违约、损失、经济衰退期等关键定义的合理性，掌握内部使用的关键定义与本办法关于商业银行内部评级体系对应定义规定之间的差异以及由此导致的监管资本计量结果的偏差。
5、商业银行应当评估信用风险参数压力测试的审慎性，包括设置压力情景的合理性和相关性、压力情景与信用风险参数之间逻辑关系的严谨性等。
6、商业银行应当评估内部评级体系验证是否达到本办法关于商业银行资本计量高级方法验证的相关要求，确保用于计算信用风险监管资本要求的风险参数的准确性和审慎性。
商业银行应当评估内部评级体系应用范围和应用程度，确保用于计算资本充足率的信用风险参数在信用风险管理中发挥重要作用。
7、商业银行应当评估采用信用风险缓释技术可能存在的剩余信用风险。
这些风险包括：（1）由于交易对手违约导致无法及时占有抵质押品。
（2）由于缺乏流动性导致抵质押品难以变现。
（3）保证人拒绝或延迟支付。
（4）相关文档失效。
8、商业银行应当评估信用风险缓释管理的政策、流程、估值和信息系统是否达到本办法关于商业银行信用风险缓释监管资本计量的相关要求。
9、商业银行市场风险资本计量应当覆盖下列风险：（1）交易账户利率风险和股票风险。
（2）交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险。
（3）相关期权性风险。
10、商业银行应当清晰界定采用内部模型法和标准法计量的市场风险监管资本要求的范围，并一致地实施，防止商业银行资本套利。
11、采用标准法计量市场风险监管资本时，商业银行应当建立金融工具拆分标准和程序，做到期限确定合理、风险参数选择审慎，确保监管资本要求计量的审慎性。
12、采用内部模型法计量市场风险监管资本时，商业银行应当达到本办法关于商业银行市场风险内部模型法的相关要求；对市场风险计量模型的验证，商业银行应当达到本办法对商业银行资本计量高级方法验证的相关要求，确保商业银行用于计算市场风险监管资本要求的风险参数的准确性和审慎性。
13、商业银行应当根据本办法关于商业银行操作风险监管资本计量的有关要求，计量操作风险资本。
使用基本指标法、标准法或替代标准法计量操作风险监管资本的商业银行，与其他规模和业务相类似的银行相比，其总收入指标明显偏低或为负值，可能低估操作风险资本要求时，应当适当提高其操作风险资本。
14、使用高级计量法计量操作风险资本要求的商业银行，其计量模型应当持续满足本办法关于商业银行资本计量高级方法验证的相关要求。
三、其他风险和事项的评估（一）集中度风险1、集中度风险是单个风险暴露或风险暴露组合可能给银行带来重大损失或导致银行风险轮廓发生实质性变化的风险。
商业银行应当清楚地认识和评估单个或一组紧密关联的风险因素对银行的影响，并充分考虑不同种类风险之间的相互关联。
2、存在集中度风险的情形包括：（1）交易对手或借款人集中风险。
由于商业银行对同一个交易对手、借款人或多个风险高度相关的交易对手、借款人具有较高的风险暴露而产生的风险。
（2）地区集中风险。
商业银行对同一地区交易对手或借款人具有较高的风险暴露而产生的风险。
（3）行业集中风险。
商业银行对同一经济、金融行业具有较高的风险暴露而产生的风险。
（4）信用风险缓释工具集中风险。
商业银行由于采用单一的抵质押品、由单个担保人提供贷款担保而产生的风险。
（5）资产集中风险。
商业银行高比例持有特定资产的风险，特定资产包括贷款、债券、衍生产品、结构性产品等。
（6）表外项目集中风险。
商业银行从事对外担保、承诺所形成的集中风险。
（7）其他集中风险。
商业银行识别的其他可能给银行带来损失的单个风险暴露或风险暴露组合。
3、商业银行应当有效识别各类集中度风险，并清楚地理解不同业务条线的类似暴露所导致的整体集中度风险。
同时应当充分考虑各类风险之间的关联产生的集中度风险。
商业银行不仅应当理解面临的各类集中度风险，而且应当清楚地评估在压力市场条件下、经济下行和市场不具备流动性情况下可能产生的集中度风险。
4、商业银行应当采用多种技术手段并从多个角度充分识别、计量和管理自身面临的主要集中度风险。
5、商业银行应当建立全面的集中度风险管理框架，银行的集中度风险管理框架应当至少包括：（1）书面的风险管理制度。
银行的集中度风险管理制度应当对银行面临的集中度风险做出明确的定义并规定相关的管理措施。
（2）有效的识别、计量、监测和控制集中度风险的方法。
（3）集中度风险限额管理体系。
商业银行应当根据其经营规模和业务复杂程度对集中度风险确定适当的限额，并采取有效的措施确保限额在经营管理中得到遵循。
（4）定期的集中度风险报告和审查制度。
董事会和高级管理层应当定期对信用集中度风险状况进行审查以确保相关风险得到有效的管理和控制。
（5）压力测试制度。
商业银行应当定期对面临的主要集中度风险进行压力测试，识别可能对银行经营带来不利影响的潜在因素，并根据压力测试结果采取相应的处置措施。
商业银行应当充分考虑压力条件下可能产生的风险集中情况。
6、商业银行应当根据自身集中度风险的评估结果，配置相应的资本以有效抵御集中度风险可能带来的损失。
（二）银行账户利率风险1、商业银行应当建立与自身业务规模、性质和复杂程度相适应的银行账户利率风险的管理和评估体系，确定银行账户利率风险的资本要求并配置相应资本。
商业银行应将银行账户利率风险管理纳入全面风险管理体系，并贯穿相关业务活动。
2、商业银行应建立和完善银行账户利率风险管理的治理架构和管理信息系统，明确董事会、董事会授权的专门委员会、高级管理层和所指定的主管部门的职责；配置银行账户利率风险管理所需的人力、物力资源；制定相应的管理政策和流程；明确银行账户利率风险管理内部控制、限额管理、报告、审计等方面的原则和要求。
3、商业银行银行账户利率风险管理部门（人员）应独立于负责交易和其他业务活动的风险承担部门（人员），报告路线也应保持独立。
4、商业银行的管理信息系统应当为准确、及时、持续、充分地识别、计量、监测、控制和报告银行账户利率风险提供有效支持，其功能至少包括：（1）按设定的期限计算重新定价缺口，反映期限错配情况。
（2）分币种计算和分析主要币种业务的银行账户利率风险。
（3）定量评估银行账户利率风险对银行净利息收入和经济价值的影响情况。
（4）支持对限额政策执行情况的核查。
（5）为压力测试提供有效支持。
（6）为模型验证提供有效支持。
5、商业银行在引入新产品和开展新业务之前，应充分识别和评估潜在的银行账户利率风险，建立相应的内部审批、业务操作和风险管理程序，并获得董事会或其授权的专门委员会的批准。
6、商业银行在计量银行账户利率风险过程中，应考虑包括重新定价风险、基准风险、收益率曲线风险和期权性风险在内的重要风险的影响，以及开展主要币种业务时所面临的利率风险。
计量和评估范围应包括所有对利率敏感的表内外资产负债项目。
（1）对于重新定价风险，商业银行应至少按季监测重定价缺口和利率平移情景模拟的结果，评估重新定价风险对银行整体收益和经济价值的可能影响。
（2）对于基准风险，商业银行应定期监测基准利率之间的相关程度，评估定价基准不一致对银行整体收益和经济价值产生的影响。
（3）对于收益率曲线风险，商业银行应根据收益率曲线的旋转、扭曲对银行整体收益和经济价值的影响，计量和监测银行账户利率风险。