高级计量经济学
高级计量经济学导论复习资料
第一章高级计量经济学4 1.数据类型：42.经验经济分析的步骤：4 第二章简单回归模型41.回归分析(regression analysis)：42.回归分析的主要内容包括：43.变量间的关系：44.变量关系的描述：45.相关关系的类型：46.线性相关的程度：57.回归分析的意义：58.总体回归线（population regression line ）/总体回归曲线（population regression curve ）：在给定解释变量Xi 条件下被解释变量Yi 的期望轨迹。
59.总体回归函数(PRF)：E （y ∣x ）=β0+β1x,510.随机干扰项（stochastic disturbance ）或随机误差项（stochastic error ）：511.样本回归方程（SRF ）：01ˆˆˆi i y x =β+β 512.拟合值：当x=i 时，y 通过样本回归方程算出来的值。
即01ˆˆˆi i y x =β+β 5 13.样本回归模型（sample regression model ）：01ˆˆˆi i i iY Y u X e =+=β+β+ 5 14.回归分析的主要目的：根据样本回归函数SRF ，估计总体回归函数PRF 。
6 第三章：简单回归方程分析61.简单回归方程：62.线性的含义：63.OLS 斜率估计，β0和β1的普通最小二乘估计值的推算：64.OLS 法是要找到一条直线，使残差平方和最小。
75.残差：是对误差项的估计，因此，它是拟合直线（样本回归函数）和样本点之间的距离。
76.OLS 统计量的代数性质：77.SST=SSE+SSR ：88.拟合优度：来衡量样本回归线是否很好地拟合了样本数据的指标。
89.判定系数：解释变异与总变异之比。
即y 的样本变异中被x 解释的部分。
8 10.测量单位：811.在简单回归中加入非线性因素（因变量为对数）：8 12.OLS 的基本假设：913.定理2.1： OLS 的无偏性：914.定理2.2 OLS 估计量的抽样方差：9 15.定理2.3：σ²的无偏估计1016.回归标准误差：ˆσ17.1ˆβ的标准误：11221ˆˆ()(())ni i se x x =σβ==-∑10第四章多元回归分析101.多元回归分析的优点：102.多元线性回归模型：103.多元线性回归的OLS估计值：104.SRF样本回归函数：115.拟合值和残差11ˆβ的计算116.偏效应以及17.比较简单回归和多元回归估计值：128.拟合优度（SST、SSR、SSE、R2）：139.过原点的回归：1310.多元回归模型的假定及定理3.1、定理3.2：1411.多重共线性：两个或多个自变量之间高度（但不完全）相关。
高级计量经济学课程
高级计量经济学课程（最新版）目录1.计量经济学的概述2.高级计量经济学课程的简介3.高级计量经济学课程的主要内容4.高级计量经济学课程的学习方法与技巧5.高级计量经济学课程的重要性和应用前景正文一、计量经济学的概述计量经济学是经济学的一个重要分支，它运用统计学、数学和计算机科学等工具来研究经济现象和经济问题。
计量经济学通过建立经济模型，对经济现象进行定量分析和预测，为经济政策制定提供科学依据。
二、高级计量经济学课程的简介高级计量经济学课程是计量经济学的一个重要组成部分，它主要面向经济学和管理学等相关专业的研究生和学者。
高级计量经济学课程旨在培养学生对计量经济学理论和方法的深入理解和掌握，提高学生运用计量经济学方法解决实际经济问题的能力。
三、高级计量经济学课程的主要内容高级计量经济学课程主要包括以下内容：1.计量经济学的基本概念和方法，包括回归分析、时间序列分析、面板数据分析等。
2.计量经济学的模型建立和估计方法，包括最小二乘法、极大似然估计、贝叶斯估计等。
3.计量经济学的模型检验和优化方法，包括模型的拟合度、模型的显著性、模型的稳定性等。
4.计量经济学的应用领域，包括宏观经济分析、金融市场分析、政策效果评估等。
四、高级计量经济学课程的学习方法与技巧学习高级计量经济学课程需要掌握一定的数学和统计学基础，同时需要具备良好的逻辑思维和数据分析能力。
以下是一些学习高级计量经济学课程的方法和技巧：1.扎实掌握基础知识，包括数学、统计学和计算机科学等。
2.认真阅读经典教材和学术论文，理解并掌握计量经济学的理论和方法。
3.多做练习题和案例分析，提高自己运用计量经济学方法解决实际问题的能力。
4.积极参与学术讨论和研究，拓展自己的学术视野和思维。
五、高级计量经济学课程的重要性和应用前景高级计量经济学课程对于培养经济学和管理学等相关专业的研究生和学者具有重要意义。
通过学习高级计量经济学课程，学生可以掌握计量经济学的理论和方法，提高自己对经济现象和经济问题的分析和预测能力，为从事经济研究和经济政策制定提供有力支持。
高级计量经济学汉森中文版
高级计量经济学汉森中文版简介高级计量经济学是经济学中的一个重要分支，它研究经济现象与数据之间的关系，并利用统计学和数学的方法来建立经济模型和评估经济政策的效果。
汉森中文版是高级计量经济学领域的经典教材，它系统地介绍了计量经济学的基本概念、方法和应用。
优势1.深入探讨经济现象：高级计量经济学通过建立和估计经济模型，能够深入研究经济现象的本质。
汉森中文版提供了详细而全面的介绍，帮助读者理解经济模型的建立和实际应用。
2.精准的数据分析：计量经济学强调利用统计学方法和实证分析来验证经济理论。
汉森中文版介绍了计量经济学中常用的数据处理和分析技术，如回归分析、时间序列分析等，帮助读者进行准确而可靠的数据分析。
3.实践中的应用：高级计量经济学将经济理论与实证分析相结合，能够为政策制定者提供决策支持。
汉森中文版介绍了一系列实际案例和经济政策的评估方法，帮助读者将理论应用于实践。
4.国际标准教材：汉森中文版是高级计量经济学领域的经典教材，被广泛应用于全球各大高校和研究机构。
它的内容严谨、体系完整，符合国际标准，是学习计量经济学的不可或缺的参考书。
内容概览一、计量经济学基本概念1.1 经济计量学的定义和作用•经济计量学的定义•经济计量学的作用1.2 经济模型与计量模型•经济模型的基本概念•计量模型的建立和评估二、基本数据处理与描述统计2.1 数据的获取和整理•数据来源和获取方法•数据整理和清洗2.2 描述统计分析•中心趋势和离散程度的度量•分布特征和形状的描述•变量之间的相关性分析三、单方程计量经济模型3.1 简单线性回归模型•普通最小二乘法的原理和应用•回归系数的解释和显著性检验3.2 多元线性回归模型•多元线性回归模型的建立和估计•模型诊断和检验3.3 非线性回归模型•非线性回归模型的形式和应用•参数估计和模型诊断四、时间序列分析4.1 时间序列的基本概念和性质•时间序列数据的特点和分类•时间序列的平稳性和相关性4.2 自回归模型和移动平均模型•AR模型和MA模型的定义和应用•ARMA模型的建立和估计4.3 ARCH模型和GARCH模型•ARCH模型和GARCH模型的基本原理•条件异方差的建模和预测五、面板数据模型5.1 固定效应模型和随机效应模型•面板数据模型的基本概念和作用•固定效应模型和随机效应模型的建立和估计5.2 面板数据扩展模型•空间面板数据模型和时间面板数据模型•面板数据模型的拓展和应用六、计量经济学的实证研究6.1 经济政策的评估方法•再现性和因果性的区分•常见经济政策的评估方法6.2 实证研究设计和实施•实证研究的设计原则和步骤•实证研究的数据处理和结果解读结论高级计量经济学汉森中文版是一本系统、详细、全面且深入的教材，涵盖了计量经济学的基本概念、方法和应用。
陈强高级计量第二版-最新版!
第1章 绪 论
1.1 什么是计量经济学
1
z “计量经济学”(Econometrics)就是运用概率统计的方法对经 济变量之间的(因果)关系进行定量分析的科学。 z 计量经济学常常不足以确定经济变量之间的因果关系 (由于 实验数据的缺乏)；但大多数实证分析的目的恰恰正是要确定 变量之间的因果关系(即是否 X 导致 Y)，而非仅仅是相关关 系。
6
z 哪些经济变量不是随机的？ z 在计量经济学的本科课程中，为了简单起见，有时假设解释 变量是非随机的、固定的(fixed regressors)。这只是为了教学 法上的方便，给深入的理论探讨带来不便。 z 如果解释变量为非随机，则无法考虑其与扰动项的相关性。 z 在这本研究生水平的教材中，所有变量都是随机的 (即便非 随机的常数，也可以视为退化的随机变量)。
2
图 1.1 可能的因果关系 z 考虑决定教育投资回报率(returns to schooling)的因素： ln Wi = α + β Si + ε i (1.1) “被解释变量” (dependent z 其中，ln W (工资收入的自然对数)为 variable)， S (教育年限)为“解释变量”(explanatory variable
7
经济数据按照其性质，可大致分成以下三种类型： z 横截面数据(cross-sectional data，简称截面数据)：指的是多个 经济个体的变量在同一时点上的取值。比如，2012 年中国各 省的 GDP。 z 时间序列数据(time series data)：指的是某个经济个体的变量 在不同时点上的取值。比如，在 1978—2012 年山东省每年的 GDP。 z 面板数据(panel data)：指的是多个经济个体的变量在不同时 点上的取值。比如，在 1978—2012 年中国各省每年的 GDP。 本书将包括以上三种数据类型，并使用国际上最流行的 Stata 软件。在此之前，首先回顾概率统计，并引入一些新概念。
高级计量经济学及应用陈强
高级计量经济学及应用陈强高级计量经济学及应用是一门涉及经济学和统计学知识的高级课程，旨在研究经济变量之间的关系和经济政策的影响。
本文将重点讨论高级计量经济学及应用的核心内容、研究方法、研究领域以及其在实际经济领域的应用。
高级计量经济学及应用的核心内容主要包括回归分析、面板数据模型、时间序列模型和计量经济计算等。
回归分析是计量经济学中最基本的方法之一，它可以用来研究变量之间的关系，并推断出因果关系。
面板数据模型是研究多个个体（如国家、企业、家庭等）在一段时间内的变化规律的方法，通过控制个体固定效应和时间固定效应，可以更准确地估计变量之间的关系。
时间序列模型是用来研究变量随着时间变化的模式和规律的方法，通过考虑时间相关性和趋势，可以更好地预测未来的变化趋势。
计量经济计算是用来研究经济变量之间的数值关系的方法，通过建立经济模型和进行经济计算，可以更准确地理解和解释经济现象。
高级计量经济学及应用的研究方法主要包括理论模型建立、数据收集和处理、估计和检验以及结果解释等。
首先，研究人员需要建立一个理论模型来描述经济变量之间的关系，并提出假设。
然后，他们需要收集相应的数据，并进行数据处理和清洗，以保证数据的准确性和可靠性。
接下来，研究人员需要利用统计方法对建立的模型进行估计和检验，以确定模型的有效性和适用性。
最后，他们需要解释模型的结果，提出相关政策建议并进行政策评估。
高级计量经济学及应用的研究领域主要包括宏观经济学、微观经济学、劳动经济学、金融经济学、发展经济学等多个领域。
在宏观经济学中，研究人员可以利用高级计量经济学的方法来研究经济增长、通货膨胀、失业等宏观经济变量之间的关系。
在微观经济学中，研究人员可以利用高级计量经济学的方法来研究家庭和企业的行为和决策，以及市场竞争和不完全信息等微观经济问题。
在劳动经济学中，研究人员可以利用高级计量经济学的方法来研究劳动力市场、工资和就业等劳动经济问题。
在金融经济学中，研究人员可以利用高级计量经济学的方法来研究资本市场、股票价格和利率等金融经济问题。
高级计量经济学课程
高级计量经济学课程一、引言1.课程背景高级计量经济学是经济学领域中一门理论与实践相结合的课程，旨在帮助学生掌握先进的计量经济学方法，运用实证研究方法解决实际经济问题。
本课程适用于已经具备一定计量经济学基础知识的本科生、研究生以及从事经济研究工作的人员。
2.课程目标通过本课程的学习，学生应掌握以下目标：（1）熟练运用经典线性回归模型、多元线性回归模型、非线性回归模型等进行实证研究；（2）掌握时间序列分析、面板数据分析等高级计量经济学方法；（3）学会使用常见计量经济学软件进行数据处理和分析；（4）了解学术规范，提高论文写作能力。
二、计量经济学基本概念1.定义与特点计量经济学是一门研究如何利用数学、统计学和方法论对经济现象进行数量描述和解释的学科。
其主要特点如下：（1）实证研究：以实际数据为基础，对经济现象进行实证分析；（2）量化分析：运用数学模型和统计方法，对经济变量进行数量分析；（3）因果关系研究：探讨经济变量之间的因果关系。
2.基本原理与方法计量经济学的基本原理包括：（1）因果关系识别：通过随机实验或自然实验等方法，识别经济变量之间的因果关系；（2）统计推断：基于样本数据，对总体参数进行推断；（3）模型检验：检验计量经济模型设定的合理性。
常见的方法包括最小二乘法、极大似然估计、矩估计等。
三、高级计量经济学方法1.经典线性回归模型经典线性回归模型是计量经济学中最基本的模型，可以用于分析两个或多个经济变量之间的线性关系。
本课程将详细介绍线性回归模型的基本原理、估计方法和检验方法。
2.多元线性回归模型多元线性回归模型是在经典线性回归基础上扩展而来的，可以同时分析多个自变量与因变量之间的线性关系。
课程中将介绍多元线性回归模型的估计、检验和应用。
3.非线性回归模型非线性回归模型用于分析非线性关系，如指数回归、对数回归等。
课程中将讲解非线性回归模型的基本概念、估计方法和应用。
4.时间序列分析时间序列分析是研究时间序列数据特征和规律的一门学科，课程中将介绍时间序列分析的基本方法，如自回归模型、移动平均模型、季节性模型等。
高级计量经济学理论与方法课程设计
高级计量经济学理论与方法课程设计1. 引言高级计量经济学是经济学研究中的一个重要分支。
与基础计量经济学相比，高级计量经济学更加注重理论的推导和方法的应用。
本文将首先介绍高级计量经济学的基本理论和方法，然后以某个具体案例作为例子，展示高级计量经济学在实际经济问题中的应用。
2. 高级计量经济学的基本理论和方法高级计量经济学主要包含以下内容：2.1 非参数方法非参数方法是一种数据分析的方法，不需要根据具体模型对数据进行假设。
非参数方法常用于对数据特征进行研究，如密度函数、分位数、平均数等。
2.2 处理膨胀、鲁棒性等问题的方法膨胀和鲁棒性问题是实际问题中经常遇到的问题。
高级计量经济学提供了许多处理这些问题的方法。
2.3 种类更多的函数形式和更为复杂的模型高级计量经济学中使用的函数形式和模型比基础计量经济学中更为复杂，更加符合实际经济现象。
2.4 时序数据的处理方法时序数据是经济数据中的一类重要数据。
高级计量经济学提供了许多时序数据的处理方法。
3. 案例分析为了展示高级计量经济学在实际经济问题中的应用，我们以某个具体案例为例。
3.1 案例背景：一个电商公司想要提高自己的销售额，于是进行了一次特价促销活动。
为了评估该活动的效果，公司需要进行数据分析。
3.2 数据收集公司从自己的数据库中抽取出了活动前后的销售数据，并进行了清洗。
数据包括：销售额、订单数量、营销渠道、地域、日期等信息。
3.3 数据分析在数据分析过程中，我们采用了高级计量经济学中的方法。
3.3.1 对比分析我们首先对比了活动前后的销售数据，发现活动后的销售额和订单数量都有所提高。
这表明该活动的效果是显著的。
3.3.2 多元线性回归我们还进行了多元线性回归分析，建立了销售额与各个变量之间的关系模型，包括：订单数量、营销渠道、地域、日期等变量。
同时，我们还对模型进行了鲁棒性检验，确保了结果的可靠性。
3.3.3 时间序列分析我们还对销售额的时间序列数据进行了分析，探讨了销售额随时间的变化规律。
高级计量经济学课程
高级计量经济学课程摘要：一、引言1.介绍高级计量经济学课程的背景和重要性2.阐述本课程的主要内容和目标二、高级计量经济学课程概述1.课程的核心概念和理论2.课程的主要方法论和工具三、高级计量经济学课程的主要内容1.多元回归分析2.异方差性、序列相关性和多重共线性3.工具变量和两阶段最小二乘法4.矩估计和广义矩估计5.非参数估计和半参数估计6.面板数据分析7.蒙特卡洛模拟和贝叶斯统计四、高级计量经济学课程的实践应用1.宏观经济政策的评估2.金融市场的风险管理3.产业组织和市场竞争分析4.人力资本和研发投资决策五、高级计量经济学课程的学习方法和建议1.掌握基本理论和方法2.动手实践和案例分析3.学术研究和论文写作六、总结1.强调高级计量经济学课程在现代经济学研究中的应用2.展望计量经济学未来的发展趋势和挑战正文：一、引言高级计量经济学课程是经济学专业研究生的核心课程之一，它涉及到现代经济学研究中许多重要的理论和方法。
本课程的主要目标是帮助学生掌握高级计量经济学的基本概念、理论和方法，并能够运用这些知识和技能进行独立的研究和论文写作。
二、高级计量经济学课程概述高级计量经济学课程主要涉及以下几个方面的内容：多元回归分析、异方差性、序列相关性和多重共线性、工具变量和两阶段最小二乘法、矩估计和广义矩估计、非参数估计和半参数估计、面板数据分析、蒙特卡洛模拟和贝叶斯统计等。
这些内容不仅包括高级计量经济学的基本理论和方法，还涵盖了许多现代计量经济学研究的前沿领域。
三、高级计量经济学课程的主要内容1.多元回归分析：介绍多元回归模型的建立、参数估计和假设检验等基本概念和方法。
2.异方差性、序列相关性和多重共线性：讲解这些问题的产生原因、影响和解决方法。
3.工具变量和两阶段最小二乘法：阐述工具变量理论及其在解决因果推断问题中的应用，以及两阶段最小二乘法的原理和应用。
4.矩估计和广义矩估计：介绍矩估计和广义矩估计的基本概念、性质和应用。
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课程大纲
高级计量经济学
Advanced Econometrics
课程编号：02810100 授课对象：研究生
学分：3 任课教师：虞吉海
课程类型：必修开课学期：2017年秋
先修课程：
任课教师简历（500字左右）：
虞吉海博士现任北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系副教授。
他本科和研究生均毕业于复旦大学经济系，后在俄亥俄州立大学获得经济学的硕士和博士学位。
他现在的研究领域在于Spatial Econometrics, Panel Data. 他教授的课程有高级计量经济学。
任课教师联系方式：
jihai.yu@
助教姓名及联系方式：
辅导、答疑时间：
一、项目培养目标
1 Learning Goal 1Graduates will be thoroughly familiar with the specialized knowledge and
theories required for the completion of academic research.
1.1 Objective 1 Graduates will have a deep understanding of basic knowledge and theories
in their specialized area.
1.2 Objective 2 Graduates will be familiar with the latest academic findings in their
specialized area and will be knowledgeable about related areas.
1.3 Objective 3 Graduates will be familiar with research methodologies in their specialized
area, and will be able to apply them effectively.
2 Learning Goal 2Graduates will be creative scholars, who are able to write and publish
high-quality graduation dissertation and research papers.
2.1 Objective 1 Graduates will write and publish high-quality graduation dissertation and
research papers
2.2 Objective 2 Graduates will be critical thinkers and innovative problems solvers.
3 Learning Goal 3Graduates will have a broad vision of globalization and will be able to
communicate and cooperate with international scholars
3.1 Objective 1 Graduates will have excellent oral and written communication skills
3.2 Objective 2 Graduates will be able to conduct efficient academic communication in at
least one foreign language
4 Learning Goal 4 Graduates will be aware of academic ethics and will have a sense of social
responsibility.
4.1 Objective 1 Graduates will have a sense of social responsibility.
4.2 Objective 2 Graduates will be aware of potential ethical issues in their academic career.
4.3 Objective 3 Graduates will demonstrate concern for social issues.
二、课程概述
本课程是高级计量经济学系列课程的第一门课（总共两门），主要对一些基本的估计方法和计量模型进行研究。
我们先对线性单方程的OLS估计进行回顾，然后对单方程的其他估计方法以及多方程和一些非线性模型进行研究。
三、课程目标
经过三个月的学习，学生对计量经济学的经典线性回归模型有扎实的了解（OLS估计及检测），并且对一些其他估计方法和计量模型有一定程度的了解。
结束课程之后，学生可以运用计量或统计软件对实际数据进行简单的估计和检测。
四、内容提要及学时分配
一学期总共有14周左右的上课时间。
阶段1：线性回归模型的OLS, GLS估计和检测
阶段2：MLE方法以及其在非线性模型中的应用
阶段3：联立方程组模型以及IV, GMM方法
阶段4:面板数据
时间允许的话，会讲空间计量模型。
以上每个阶段耗时3-5周左右。
期末考试时间：
五、教学方式
以老师讲解为主，学生可以自由提问。
六、教学过程中IT工具等技术手段的应用
以黑板为主，上机为辅。
七、教材
Introductory Econometrics: A Modern Approach Author: Jeffrey M. Wooldridge Econometric Analysis Author: William H. Greene
八、参考书目
Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data
Author: Jeffrey M. Wooldridge
An Introduction to Classical Econometric Theory
Author: Paul Arthur Ruud
九、教学辅助材料，如CD、录影等
十、课程学习要求及课堂纪律规范
上课之前做好一定的预习，课堂认真听讲。
要求对教学内容理解，不是死记硬背。
课堂纪律以不能影响他人学习为准。
十一、学生成绩评定办法（需详细说明评估学生学习效果的方法）
四次作业，每次10分。
一次期末考试，60分。
考试总分是四次作业加上期末考试，满分100分。