2006年南开大学经济学院计量经济学试题A
经济学院本科生2006—2007学年第二学期
计量经济学课程期末考试试卷（A 卷）
专业： 年级： 学号： 姓名： 成绩：
一 、判断题（本题共 15 分，每小题 3 分）
1． 多重共线性（但不是完全的共线性）不会影响参数OLS 估计量的无偏性，但会导致估计量的非有效性。（ ）
2． 当模型中存在异方差时，加权最小二乘（WLS ）估计量具有有效性，因此WLS 估计量的方差小于OLS 估计量的方差。（ ）
3． 如果一个原假设（null hypothesis ）不被拒绝，它就是真实的。（ ）
4． 模型中没有常数项时，对于m 个类别的定性变量可以引入m 个虚拟变量。（ ）
5． 如果一个方程不可识别，2SLS 是不适用的。（ ）
二 、单项选择题（本题共 20 分，每小题 4 分）
1． 下列关于可决系数R 2的陈述哪个是不正确的。（ ）
A ．可决系数总是介于0到1之间。
B ．调整的可决系数可能会小于0。
C ．在简单线性回归模型y=a+b x + u 中，可决系数即是x 与y 相关系数的平方。
D ．可决系数体现了解释变量解释被解释变量的程度。
2． 在线性回归模型中，下列关于样本回归线的陈述哪个是不正确的。（ ）
A ．解释变量的均值与被解释变量的均值肯定落在回归线上。
B ．残差的均值总是为0。
C ．被解释变量的均值肯定等于其拟合值的均值。
D ．每个解释变量与残差的乘积和都为0。
3． 下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。（ ）
A ．AR 模型的自相关函数呈拖尾特征。
B ．MA 模型的偏自相关函数呈拖尾特征。
C ．对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是拖尾的。
D ．在MA(q)模型中，冲击项对观测变量的影响只会持续q 期。
4． 检验如下命题：失业率增加会导致通货膨胀率下降。模型形式为：dinf=a+b*unem + u ，其中dinf 表示通货膨胀率的差分变量，unem 表示失业率。给定5%的检验水平，根据如下估计结果判断下面哪
个论述是正确的。（ ）
A ．原假设：b ≤0；备择假设：b>0。t 统计量的概率值为0.04*2=0.08，接受原假设。
B ．原假设：b ≥0；备择假设：b<0。t 统计量的概率值为0.04*2=0.08，接受原假设。
C ．原假设：b ≤0；备择假设：b>0。t 统计量的概率值为0.04/2=0.02，拒绝原假设。
D ．原假设：b ≥0；备择假设：b<0。t 统计量的概率值为0.04/2=0.02，拒绝原假设。
5． 当模型中存在一阶自相关问题时，下面对于一阶自相关系数的估计方法中哪种不正确。（ ）
A ．用残差对其一阶滞后回归，一阶滞后的参数估计量作为一阶自相关系数的估计量。
B ．通过DW 统计量来计算，即ρ=1-DW/2。
C ．直接计算残差与其一阶滞后的简单相关系数。
D ．用被解释变量与其一阶滞后回归，一阶滞后的参数估计量作为一阶自相关系数的估计量。
三 、分析题（本题共 20 分）
利用世界102个国家的相关数据分析教育投入对国内生产总值的影响，模型设定如下：
012345ln()ln()ln()ln()12GDP Educ K L Dum Dum u ββββββ=++++++
其中，GDP 为国内生产总值（单位：亿美元）、Educ 为教育投入（单位：亿美元）、K 为资本（单位：亿美元）、L 为劳动力（单位：亿人）。Dum1和Dum2为虚拟变量。如果是中等收入国家，Dum1=1，否则为0；如果是高收入国家，Dum2=1，否则为0。Ln 表示对变量取自然对数。回归结果如下（括号内的数字表示t 统计量，Se 表示回归标准差）。
ln() 1.250.29ln()0.14ln()0.58ln()0.1410.402GDP Educ K L Dum Dum e
=-++++++ (6.43) (4.62) (11.75) (-4.40) (1.68) (2.81)
R 2=0.99，Se=0.20
请回答如下问题：
1． 解释ln(Educ)的参数估计量0.29的经济含义。
2． 计算β1的置信区间估计（置信度0.95）。
3． 如果将Dum1和Dum2重新定义如下：如果是中等收入国家，Dum1=1，否则为0；如果是低收入
国家，Dum2=1，否则为0。根据参数的经济含义重新写出模型的回归结果（只写出参数估计量）。
4．
四 、分析题（本题共 10 分）
考虑如下模型：
u male yngkid age age educ totwrk sleep +++++++=65243210βββββββ
其中，sleep 代表每周睡眠小时数，totwrk 代表每周工作小时数，educ 代表受教育的年限，age 代表年龄，yngkid 代表未成年孩子的个数，male 代表男性。
1． 写出一个允许u 的方差随着男女性别变化而变化的模型。u 的方差假设不依赖于其它的因素。
2． 在问题（1）中，如果模型中斜率的参数估计量为–28849.6，其 t 值为–1.06，那么估计的u 的方差是
男性高还是女性高？这种差异显著吗?
五 、分析题（本题共 15 分）
用普通最小二乘法（OLS ）和两阶段最小二乘法（TSLS ）估计模型，结果分别如下。
OLS 估计结果：
10.2760.2580.046 4.959t t t t
W P P V -=+++ 924.02=R 1
2.6930.2320.5540.2470.064t t t t t P W X M M -=+-++ 982.02=R TSLS 估计结果：
10.2720.2570.046 4.966t t t t
W P P V -=+++ 920.02=R 12.6860.2330.5440.2460.046t t t t t
P W X M M -=+-++ 981.02=R
其中t
t t
t X M P W 和,,分别是受益，价格，进口价格以及劳动生产力的百分率变化（所有的百分率变化，均相对于上一年而言），而t V 代表未填补的职位空缺率（相对于职工总人数的百分率）。
“由于OLS 和2SLS 结果基本相同，故2SLS 是无意义的。”对此加以评论。
六 、分析题（本题共 20 分）
对我国1952~2002年的实际国内生产总值（RGDP ）建立ARIMA 模型，模型估计结果如下（括号内的数字表示t 统计量）：
12dln ()0.060.55dln ()0.41dln ()t t t t
RGDP RGDP RGDP e --=+ - + (6.16) (4.15) (-3.13)
R 2=0.31, Se = 0.07, Q (12) = 2.97
其中，dln(RGDP)表示RGDP 的自然对数的差分。
1． 计算我国1952~2002期间实际GDP 的平均增长率。
2． dln(RGDP)是平稳序列吗？
3． 这一模型的拟合是否充分？（α=0.05）
4． 描述dln(RGDP)的自相关函数和偏自相关函数的变化规律。
计量经济学课程期末考试试卷参考答案（A 卷）
一、 判断题（每个3分，共15分）
【答案】 ⨯ ⨯ ⨯ √ √
二、 选择题（每个4分，共20分）
【答案】 A B C D D
三、 分析题（共20分）
1．（4分）教育投入每增长1%，GDP 增长0.29%。
2．（4分）标准差为0.29/4.62=0.06；96个自由度的t 分布（或正态分布）的0.025分位数为1.96。因此，置信区间为[0.29-1.96*0.06，0.29+1.96*0.06]，即[0.17，0.41]。
3．（5分）根据参数的含义可以得到新模型的估计结果：
ln()0.850.29ln()0.14ln()0.58ln()0.2610.402GDP Educ K L Dum Dum e =-+++--+
4．（7分）由回归标准差se=SSE/(N-k-1)，可得残差平方和SSE=1.92；
由R2可得总离差平方SST=192和回归平方和SSR=190.08。
再由F 统计量的公式F=(SSR/k)/[SST/(n-k-1)]，可得F=19.01。
四、 分析题（共10分）
1．（5分）01(|,,,,)(|)Var u totw rk educ age yngkid m ale Var u m ale m ale δδ==+
2．（5分）估计参数为负值，所以男性的方差比女性大。但这种差异不显著。
五、 分析题（共15分）
联立方程模型不可以用OLS 估计，因为会有联立方程偏倚，所以2SLS 是修正这种偏倚必要的方法。 OLS 和2SLS 结果基本相同，是因为联立方程中的随机干扰项和解释变量间的相关度不大。2SLS 有无意义主要取决于2SLS 中第一阶段中的替代变量找的好不好，若R2在第一阶段回归中很低，则表明
第一阶段中的Y 的拟合值并不能代表Y ,也就是说Y 的拟合值并不是一个很好的替代变量，这时，2SLS 是没有意义的。
六、 分析题（共20分）
1． （5分）平均增长率为：0.06/(1-0.55+0.41)=0.07。
2． （5分）计算AR(2)的特征根，分别为0.78 + 1.48i 和0.78 - 1.48i 。均落在单位圆之外，故平稳。
3． （5分）Q(12)~χ2(10)，临界值为18.31。2.97<18.31，因此残差项为白噪声过程，模型拟合充分。
4． （5分）由于AR(2)的特征根为复数根，且过程平稳。因此其自相关函数呈震荡式的弦函数衰减，偏自相关函数呈2阶截尾。
《计量经济学》题库及答案
《计量经济学》题库及答案 计量经济学题库Ch1 一、单项选择题 1．计量经济学是一门（B）学科。 A.数学; B.经济; C.统计; D.测量 2．狭义计量经济模型是指（C）。 A.投入产出模型; B.数学规划模型; C.包含随机误差项的经济数学模型; D.模糊数学模型 3.在下列各种数据中，（C）不应作为经济计量分析所用的数据。 A．时间序列数据;B.横截面数据;C．计算机随机生成的数据;D.虚拟变量数据 4．经济计量分析的工作程序（B） A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B） A.横截面数据; B.时间序列数据; C.修匀数据; D.原始数据 6．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（B）准则。 A.经济计量准则; B.经济理论准则; C.统计准则; D.统计准则和经济理论准则 7．对下列模型进行经济意义检验，通常情况下哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B）。 A.C i（消费）=500+0.8 I i（收入） B.Q i（商品需求）=10+0.8I i（收入）+0.9P i（价格） C.Q i（商品供给）=20+0.7P i（价格） D.Y i（产出量）=0.6K i0.5（资本）L i0.5（劳动） 8.用模型描述现实经济系统的原则是（B） A.模型规模大小要适度，结构尽可能复杂 B.以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C.模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D.以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 二、多项选择题 1．样本数据的质量问题可以概括为（ABCD）几个方面。 A.完整性; B.准确性; C.可比性; D.一致性 2．经济计量模型的应用方向是（ABCD）。 A.用于经济预测; B.用于经济政策评价; C.用于结构分析 D.用于检验和发展经济理论; E.仅用于经济预测、经济结构分析
计量经济学试题答案
计量经济学试题一答案 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（F） 6．判定系数 2 R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ F ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。（F） 8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（F ） 9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2 R变大。（F ）10．任何两个计量经济模型的2 R都是可以比较的。（F ） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 答： 1）经济理论或假说的陈述 2) 收集数据 3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分） 答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义
210t D ?=? ?2季度其他31 t D ?=??3季度其他 1 40 D t ?=? ?4季度其他 如果设定模型为 12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++ 此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。 如果设定模型为 ()()()12233445627384t t t t t t t t t t t t Y B B D B D B D B X B D X B D X B D X u =++++++++ 此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。 三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。（5分） ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t 0.0339.13 ( ) ( 23 ) GDP M =+ ()1.7820.05,12P t >==自由度； 1． 求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2． 系数是否显著，给出理由。（3分） 答：根据t 统计量，9.13和23都大于5%的临界值，因此系数都是统计显著的。 四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 答案： 后果：OLS 估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在t 分布和F 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。 补救措施：加权最小二乘法（WLS ） 1．假设2 i σ已知，则对模型进行如下变换： 1 2 i i i i i i i Y X u B B σσσσ= ++
南开计量06年期末考题
南开大学2006级硕士研究生中级计量经济学(Ⅰ)期末开卷试题 姓名： 学号： 系、所： 分数： （可以使用计算器；考试时间：2小时；本考卷共6页） 一． （20分）以下的加总结果是从10个t X 和t Y 的观测值中得出： 30Y 60X 200X 10Y 40t 2 t t t t 2t t t =====∑∑∑∑∑t t t Y X （1） 写出模型01t t t Y X u ββ=++中01,ββ的参数估计量。 （2） 计算残差平方和RSS （residual sum of squares ）和回归标准差σˆ（standard error of regression ）。 （3） 计算斜率系数95% 的置信区间，写出计算过程。 （4） 计算回归模型的2R 和修正2R 。为什么在多元回归模型中，人们更偏好于 修正2R ？
二． （15分）以下等式解释了CEO(chief executive officer)的薪水状况： log() 4.590.257log()0.0110.158 (0.30) (0.032) (0.004) (0.089) 0.181consprod-0.283utility salary sales roe finance =++++2 (0.085) (0.099) n 209 , R 0.357 == 其中salary 代表CEO 的年薪，sales 代表公司销售量，roe （return to equity ）代表CEO 所在公司的股票收益，finance ，consprod 和utility 为虚拟变量分别代表金融行业，消费品行业和公用事业行业，省略的行业为交通运输业。 （1） 设sales 和roe 不变的情况下，公共事业行业和交通运输业之间的CEO 工资大致差多少个百分点？这种差距在5%的水平上显著吗？ （2） 根据第（1）题的结果，求公共事业行业和交通运输业之间的CEO 工资差 异的准确的百分点（提示：模型中变量用的是对数形式）。 （3） 计算消费品行业和金融业之间CEO 工资差异的大致的百分点数。写出一 个可以检验这个差距显著性的模型。
计量经济学试题完整
第四套 一、单项选择题 _ _ 1、设 OLS 法得到的样本回归直线为Y i = β 1 + β 2 X i + e i ，则点 ( X ,Y ) （ B ） A.一定不在回归直线上 C.不一定在回归直线上 B.一定在回归直线上 D.在回归直线上方 2、在下列各种数据中，以下不应作为经济计量分析所用数据的是（ C ） A．时间序列数据 C．计算机随机生成的数据 B. 横截面数据 D. 虚拟变量数据 A ) 3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的变量是( A.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量 4、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ? =lnY 1％，人均消费支出将增加（ B ） i 2.00 + 0.75ln X ，表明人均收入每增加i A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% ） 5、多元线性回归分析中的 RSS 反映了（ C A．应变量观测值总变差的大小 B．应变量回归估计值总变差的大小 C．应变量观测值与估计值之间的总变差 D．Y 关于 X 的边际变化 6、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991 年前后，城镇居民商品性实际支出 Y 对实际可支配收入 X 的回归关系明显不同。现以 1991 年为转折时期，设虚拟变?1 1991年以 ，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部 t 前 D = ? ?0 1991年以 分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作后 量 （ D ） A.Y t = β 1 + β 2 X t + ut B.Y t = β 1 + β 2 X t + β 4D t X t + ut C.Y t = β 1 + β 2 X t + β 3D
计量经济学习题含答案
计量经济学习题含答案 第1章绪论 习题一、单项选择题 1•把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为(B ) A. 横截面数据 B.时间序列数据 C.面板数据 D.原始数据2 •同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为 (B ) A. 原始数据B?截面数据 C. 时间序列数据D ?面板数据 3•用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段( B ) A.确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用 B ?建立模型、估计参数、检验模型、经济预测 C?搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验 D. 建立模型、模型修定、结构分析、模型应用4 •下列哪一个模型是计量经济模型(C ) A.投入产出模型 B.数学规划模型
C.包含随机变量的经济数学模型 D.模糊数学模型 二、问答题 1 •计量经济学的定义 2•计量经济学的研究目的 3•计量经济学的研究内容 1 •答：计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科，是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济尖系和经济活动规律及其应用的科学2•答：计量经济学的研究目的主要有三个： (1 )结构分析。指应用计量经济模型对经济变量之间的尖系作出定量的度量。 (2 )预测未来。指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测值。 (3)政策评价。指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果，对不同的政策进行比较和选择。 3•答：计量经济学在长期的发展过程中逐步形成了两个分支：理论计量经济学和应用计量经济 学。 理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法。应用计量经济学将计量经济学方法应用于经济理论的特殊分支，即应用理论计量经济
计量经济学期末试题、原题及答案
计量经济学期末试题及答案 单选题 1、计量经济学是__________的一个分支学科。（C ） A 、统计学 B 、数学 C 、经济学 D 、数理统计学 2、计量经济学成为一门独立学科的标志是（ B ）。 A 、1930年世界计量经济学会成立 B 、1933年《计量经济学》会刊出版 C 、1969年诺贝尔经济学奖设立 D 、1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来 3、外生变量和滞后变量统称为（ D ）。 A 、控制变量 B 、解释变量 C 、被解释变量 D 、前定变量 4、横截面数据是指（ A ）。 A 、同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B 、同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C 、同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D 、同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5、变量之间的关系可以分为两大类（A ）。 A 、函数关系与相关关系 B 、线性相关关系和非线性相关关系 C 、正相关关系和负相关关系 D 、简单相关关系和复杂相关关系 6、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（ C ）。 A ．时期数据 B ．混合数据 C ．时间序列数据 D ．横截面数据 7、表示x 和y 之间真实线性关系的是（ C ）。 A ．01???t t Y X ββ=+ B ．01()t t E Y X ββ=+ C ． 01t t t Y X u ββ=++ D ． 01t t Y X ββ=+ 8、相关关系是指（ D ）。 A 、变量间的非独立关系 B 、变量间的因果关系 C 、变量间的函数关系 D 、变量间不确定性的依存关系 9、进行相关分析时的两个变量（ A ）。 A 、都是随机变量 B 、都不是随机变量 C 、一个是随机变量，一个不是随机变量 D 、随机的或非随机都可以 10、在由30n =的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（D ）。 A 、0.8603 B 、0.8389 C 、0.8655 D 、0.8327 11、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B ）。 A 、i ()500+0.8i c I =消费（收入）B 、 i i (=++0.9d i Q I P 商品需求）100.8（收入）（价格） C 、s i (=2+0.75i Q P 商品供给）0（价格）D 、 0.60.4 i =()i i K Y （产出量）0.65L 劳动（资本）
2006年南开大学经济学院计量经济学试题A
经济学院本科生2006—2007学年第二学期 计量经济学课程期末考试试卷（A 卷） 专业： 年级： 学号： 姓名： 成绩： 一 、判断题（本题共 15 分，每小题 3 分） 1． 多重共线性（但不是完全的共线性）不会影响参数OLS 估计量的无偏性，但会导致估计量的非有效性。（ ） 2． 当模型中存在异方差时，加权最小二乘（WLS ）估计量具有有效性，因此WLS 估计量的方差小于OLS 估计量的方差。（ ） 3． 如果一个原假设（null hypothesis ）不被拒绝，它就是真实的。（ ） 4． 模型中没有常数项时，对于m 个类别的定性变量可以引入m 个虚拟变量。（ ） 5． 如果一个方程不可识别，2SLS 是不适用的。（ ） 二 、单项选择题（本题共 20 分，每小题 4 分） 1． 下列关于可决系数R 2的陈述哪个是不正确的。（ ） A ．可决系数总是介于0到1之间。 B ．调整的可决系数可能会小于0。 C ．在简单线性回归模型y=a+b x + u 中，可决系数即是x 与y 相关系数的平方。 D ．可决系数体现了解释变量解释被解释变量的程度。 2． 在线性回归模型中，下列关于样本回归线的陈述哪个是不正确的。（ ） A ．解释变量的均值与被解释变量的均值肯定落在回归线上。 B ．残差的均值总是为0。 C ．被解释变量的均值肯定等于其拟合值的均值。 D ．每个解释变量与残差的乘积和都为0。 3． 下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。（ ） A ．AR 模型的自相关函数呈拖尾特征。 B ．MA 模型的偏自相关函数呈拖尾特征。 C ．对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是拖尾的。 D ．在MA(q)模型中，冲击项对观测变量的影响只会持续q 期。 4． 检验如下命题：失业率增加会导致通货膨胀率下降。模型形式为：dinf=a+b*unem + u ，其中dinf 表示通货膨胀率的差分变量，unem 表示失业率。给定5%的检验水平，根据如下估计结果判断下面哪
2008年南开大学经济学院计量经济学试题
经济学院本科生2007—2008学年第一学期 计量经济学课程期末考试试卷（A 卷） 专业： 年级： 学号： 姓名： 成绩 一、（本大题共12分，每小题3分） 选择题 1．下面哪个假定保证了线性模型y = X β + u 的OLS 估计量的无偏性。（A ）（3分） A ．X 与u 不相关。 B ．u 是同方差的。 C ．u 无序列相关。 D ．矩阵X 是满秩的。 2．下列对于自相关问题的表述，哪个是不正确的。（B ） （3分） A ．Durbin-Watson 检验只用于检验一阶自相关。 B ．BG （Breusch-Godfrey ）统计量只用于检验高阶自相关。 C ．一阶自相关系数可以通过ρ =1- DW/2进行估计。 D ．DW 检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变量的情形。 3．下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。（C ） （3分） A ．AR 过程的自相关函数呈拖尾特征。 B ．MA 过程的偏自相关函数呈拖尾特征。 C ．对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是截尾的。 D ．在MA(q)过程中，白噪声项对该随机过程的影响只会持续q 期。 4．估计生产函数模型log (Y ) = β0 + β1 log (K ) + β2 log (L ) + u 。检验规模报酬不变假设， 即β1 + β2 = 1。根据如下模型回归结果，利用F 统计量进行检验。 （3分） F 统计量（计算过程与结果保留小数点后2位小数）为（D ）。 A ． 318.35 B ．262.34 C ．23.32 D ．14.95 D 。95.1422/78.078.031.1=-。
计量经济学题库带答案
计量经济学总复习题库 一、单项选择题 1．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。 A ．1930年世界计量经济学会成立 B ．1933年《计量经济学》会刊出版 C ．1969年诺贝尔经济学奖设立 D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来 2．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（B ）。 A ．内生变量 B ．外生变量 C ．滞后变量 D ．前定变量 3．下面属于横截面数据的是（D ）。 A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 4．经济计量分析工作的基本步骤是（A ）。 A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 5．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（D ）。 A ．虚拟变量 B ．控制变量 C ．政策变量 D ．滞后变量 6．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B ）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 7．进行相关分析时的两个变量（A ）。 A ．都是随机变量 B ．都不是随机变量 C ．一个是随机变量，一个不是随机变量 D ．随机的或非随机都可以 8．表示x 和y 之间真实线性关系的是（C ）。 A ． 01???t t Y X ββ=+ B ．01()t t E Y X ββ=+ C ．01t t t Y X u ββ=++ D ．01t t Y X ββ=+ 9．参数β的估计量?β具备有效性是指（B ）。 A ．?var ()=0β B ．?var ()β为最小 C ．?()0ββ－＝ D ．?()ββ－为最小 10．对于01??i i i Y X e ββ=++，以σ?表示估计标准误差，Y ?表示回归值，则（B ）。 A ． i i ??0Y Y 0σ∑＝时，（－）＝ B ．2i i ??0Y Y σ∑＝时，（－）＝0 C ．i i ??0Y Y σ∑＝时，（－）为最小 D ．2i i ??0Y Y σ∑＝时，（－）为最小
计量经济学考试习题与答案
R2/(k-1) / / R2（n-k) // / β 一、单项选择题 1、双对数模型ln Y=lnβ 0+β1ln X+μ中，参数β1的含义是（） A.Y关于X的增长率 B.Y关于X的发展速度 C. Y 关于 X 的弹性 D. Y 关于 X的边际变化 2、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的 F 统计量可表示为（） A .ESS（n - k） RSS（k-1) B. （ R2n- k) C. （1 - R2）（k-1)D . ESS（k-1）TSS（n- k） 3、回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确的是（） A.参数估计值是无偏非有效的 B.参数估计量仍具有最小方差性 C.常用 F检验失效 D.参数估计量是有偏的 4、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（） A.德宾h检验只适用一阶自回归模型 B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C.德宾h统计量渐进服从t分布 D.德宾 h 检验可以用于小样本问题 5、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（） A. n B. n-1 C. n-k D. 1 6、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于() A.0 B.1 C.2 D.4 7、更容易产生异方差的数据为() A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 8、设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为 ∧∧ M=β 0+β1Y+β 2r+μ，又设β1、 2分别 是β1、 β 2的估计值，则根据经济理 论，一般来说(A) ∧∧∧∧ A.β1应为正值，β2应为负值 B.β1应为正值，β2应为正值 ∧∧∧∧ C.β1应为负值，β2应为负值 D.β1应为负值，β2应为正值 9、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（） A.Cov(μ i ,μ j)≠0,i≠j C.Cov(X i,X j)=0,i≠j B.Cov(μ i ,μ j)=0,i≠j D.Cov(X i,μ j)≠0,i≠j 10、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（）
【精品文档】南开大学经济学院计量经济学期末开卷试题
南开大学经济学院2002年第一学期计量经济学期末开卷试题 姓名：__________ 学号：__________ 系别：__________ 考分：__________ 一、1978-2000年天津市城镇居民人均可支配销售收入（Y ，元）与人均年度消费支出（CONS ， 元）的样本数据、一元线性回归结果如下所示：（共30分） Dependent Variable: LNCONS Method: Least Squares Date: 06/14/02 Time: 10:04 Sample: 1978 2000 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C ________ 0.064931 -3.193690 0.0044 LnY 1.050893 0.008858 _______ 0.0000 R-squared 0.998510 Mean dependent var 7.430699 Adjusted R-squared S.D. dependent var 1.021834 S.E. of regression Akaike info criterion -6.336402 Sum squared resid 0.034224 Schwarz criterion -6.237663 Log likelihood 42.23303 F-statistic 14074.12 Durbin-Watson stat 0.842771 Prob(F-statistic) 0.00000 1 ．在空白处填上相应的数字（共4处）（计算过程中保留4位小数）（8分） 2．根据输出结果，写出回归模型的表达式。（5分） 3．给定检验水平α=0.05，检验上述回归模型的临界值t 0.025=_______，F 0.05=_______； 并说明估计参数与回归模型是否显著?（6分） 02000 4000 6000 8000 10000 2000 40006000 8000 C O N S Y
《计量经济学》考试题(含部分答案)
《计量经济学》考试题（含部分答案） 一、单项选择题 1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是（） A.Y 关于X 的增长率 B.Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的弹性 D. Y 关于X 的边际变化 2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（） )1/n /.--k RSS k ESS A （）（ ) /1)1/(.2 2k n R k R B ---（）（ ) 1/R 1)k -n /.2 2--k R C （）（（ ）（）（k n TSS k ESS D --/1/. 3、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 4、利用德宾h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（） A. 德宾h 检验只适用一阶自回归模型 B. 德宾h 检验适用任意阶的自回归模型 C. 德宾h 统计量渐进服从t 分布 D. 德宾h 检验可以用于小样本问题 5、一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度是（） A. n B. n-1 C. n-k D. 1 6、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW 统计量近似等于( ) A. 0 B. 1 C. 2 D. 4 7、更容易产生异方差的数据为 ( ) A. 时序数据 B. 修匀数据 C. 横截面数据 D. 年度数据 8、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为 μβββ+++=r Y M 210，又设∧ ∧21ββ、分别是1β 、2β的估计值，则根据经济理论，一般来说(A ) A. ∧ 1β应为正值，∧2β应为负值 B. ∧1β应为正值，∧ 2β应为正值 C. ∧1β应为负值，∧2β应为负值 D. ∧1β应为负值，∧ 2β应为正值 9、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（） j i Cov A j i ≠≠,0),(.μμ j i Cov B j i ≠=,0),(.μμ
计量经济学试题
试题一 一、单选题（共10小题，每题1分，共计10分） 1．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ ）。 A ．虚拟变量 B ．控制变量 C ．政策变量 D ．滞后变量 2．（ ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 3．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 4．计量经济模型的基本应用领域有（ ）。 A ．结构分析、经济预测、政策评价 B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C ．消费需求分析、生产技术分析、 D ．季度分析、年度分析、中长期分析 5．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ ）。 A ．函数关系与相关关系 B ．线性相关关系和非线性相关关系 C ．正相关关系和负相关关系 D ．简单相关关系和复杂相关关系 6．相关关系是指（ ）。 A ．变量间的非独立关系 B ．变量间的因果关系 C ．变量间的函数关系 D ．变量间不确定性的依存关系 7．进行相关分析时的两个变量（ ）。 A ．都是随机变量 B ．都不是随机变量 C ．一个是随机变量，一个不是随机变量 D ．随机的或非随机都可以 8．表示x 和y 之间真实线性关系的是（ ）。 A ．01ˆˆˆt t Y X ββ=+ B ．01()t t E Y X ββ=+ C ．01t t t Y X u ββ=++ D ．01t t Y X ββ=+ 9．参数β的估计量ˆβ具备有效性是指（ ）。 A ．ˆvar ()=0β B ．ˆvar ()β为最小 C ．ˆ()0ββ－＝ D ．ˆ()β β－为最小 10．对于01ˆˆi i i Y X e ββ=++，以σˆ表示估计标准误差，Y ˆ表示回归值，则（ ）。 A ．i i ˆˆ0Y Y 0σ∑＝时，（－）＝ B ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）＝0 C ．i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小 D ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小
计量经济学试题及答案
1.计量经济学模型：揭示经济现象中客观存在的因果关系,主要采用回归分析方法的经济数学模型; 2.参数估计的无偏性：它的均值或期望值是否等于总体的真实值; 3.参数估计量的有效性：它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差; 估计量的期望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好,越有效;不同的估计量具有不同的方差,方差最小说明最有效; 4.序列相关：即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设; 5.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用,以替代与随即干扰项相关的随机解释变量; 6.结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统; 7．内生变量：具有某种概率分布的随机变量,它的参数是联立方程系统估计的元素,内生变量是由模型系统决定的,同时也对模型系统产生影响;内生变量一般都是经济变量; 8.异方差：对于不同的样本点,随机干扰项的方差不再是常数,而是互不相同,则认为出现了异方差性; 9. 回归分析 ：研究一个变量关于另一个些变量的依赖关系的计算方法和理论 ;其目的在于通过后者的已知或设定值,去估计和预测前者的总体均值;前一变量称为被解释变量或应变量,后一变量称为解释变量或自变量; 1．下列不属于．．． 线性回归模型经典假设的条件是 A A ．被解释变量确定性变量,不是随机变量; B ．随机扰动项服从均值为0,方差恒定,且协方差为0; C ．随机扰动项服从正态分布; D ．解释变量之间不存在多重共线性; 2．参数β的估计量βˆ 具备有效性是指 B A ．0)ˆ(=βVar B ．)ˆ (βVar 为最小 C ．0)ˆ(=-ββE D ． )ˆ (ββ-E 为最小 3．设Q 为居民的猪肉需求量,I 为居民收入,PP 为猪肉价格,PB 为牛肉价格,且牛肉和猪 肉是替代商品,则建立如下的计量经济学模型：i B i P i i t P P I Q μαααα++++=3210 根据 理论预期,上述计量经济学模型中的估计参数1ˆα、2ˆα和3ˆα应该是 C A ．1ˆα<0,2ˆα<0,0ˆ3>α B ．1ˆα<0,2ˆα>0,0ˆ3<α C ．1ˆα>0,2ˆα<0,0ˆ3>α D ．1ˆα>0,2ˆα>0,0ˆ3<α 4．利用OLS 估计模型i i i X Y μαα++=10求得的样本回归线,下列哪些结论是不正确的 D A ．样本回归线通过Y X ,点 B ．∑i μ ˆ=0 C ．Y Y ˆ= D ．i i X Y 10ˆˆαα+= 5．用一组有20个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后,在的显着
计量经济学试题
试题一 1．回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离;最小二乘准则指的是 D A ．使︱ n (Y Y ^ ) ︱达到最小值 B.使 min ︱ Y y ^ ︱达到最小值 t =1 C.使 max ︱ Y y ^ ︱达到最小值 D.使 n (Y Y ^ )2 达到最小值 t =1 2．在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为 C A ．Y = a + a X + u B ．Y = E(Y / X ) + u t 0 1 t t t t i C. t Y^ = a ^0 + a ^ 1X t D. E( t Y / X ) = a 0 + a 1X t 3．将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为 D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性,则估计模型参数应采用 B A ．普通最小二乘法 B ．加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 5.书籍 DW 统计量的值接近于 2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于 A 在线性回归模型中,若解释变量 X1 和X2 的观测值成比例,即 有 X1=kX2,其中k 为非零常熟,则该模型中存在 B A.方差非齐性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 7.计量经济模型分为单方程模型和 C A.随机方程 B.行为方程 C.联立方程 D.非随机方程 8.样本数据的质量问题,可以概括为完整性、准确性、可比性和 B A.时效性 B.一致性 C. 广泛性 D.系统性 9.时间序列资料中,大多存在序列相关问题 ,对于分布滞后模型 ,这种序列相关问题就转 化为 B A ．异方差问题 C ．随机解释变量问题 B ．多重共线性问题 D ．设定误差问题 10．根据判定系数 R 2 与 F 统计量的关系可知,当 R 2=1 时有 D i t i i t t t t
计量经济学 试卷A
计量经济学 A 一、判断题(每小题1分,共计10分） 1、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（） 2、随机误差项和残差是有区别的。 ( ） 3、任何情况下，最小二乘法估计量都是最佳估计量. （） 4、对已经估计出参数的模型不需要进行检验。 ( ） 5、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起. ( ） 6、经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布，OLS估计量将是有偏的. ( ） 7、简单线性回归与多元线性回归的假定是相同的。（） 8、利用线性回归模型作预测时,估计标准误差S.E。越小,预测精度越高。（） 9、t检验主要是检验模型的显著性的检验。（） 10、将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性,减少异方差的影响。 ( ） 二、单项选择题(每小题1分，共计20分 1。“计量经济学”（Econometrics）一词最早是由( ）依照“生物计量学”（Biometrics）创造出来的。 A。恩格尔(R. Engle）B。弗瑞希（R。Frish) C．萨缪尔森(P。Smuelson） D.丁伯根（J。Tinbergen) 2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（） A、原始数据 B、横截面数据 C、时间序列数据 D、修匀数据 3、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ ) A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用 4、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为LnY=5+0.75LnX，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将预期增加（） A．0。75 B． 7.5% C．5％ D． 0。75％ 5、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离.最小二乘准则是指( ） A、使达到最小值 B、使达到最小值 C、使达到最小值 D、使达到最小值 6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：( ） A、 B、 C、 D、 (其中） 7、设OLS法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是（ ) A． B．在回归直线上 C． D．
南开大学计量经济学练习题(含答案)
第1章绪论 习题 一、单项选择题 1．把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（） A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 面板数据 D. 原始数据 2．同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（）A．原始数据 B．截面数据 C．时间序列数据 D．面板数据 3．用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段（） A．确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用B．建立模型、估计参数、检验模型、经济预测 C．搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验 D．建立模型、模型修定、结构分析、模型应用 4．下列哪一个模型是计量经济模型( ) A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机变量的经济数学模型 D.模糊数学模型 二、问答题 1．计量经济学的定义 2．计量经济学的研究目的 3．计量经济学的研究内容 习题答案 一、单项选择题 1．B 2．B 3．B 4．C 二、问答题 1．答：计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科，是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及
其应用的科学 2．答：计量经济学的研究目的主要有三个： （1） 结构分析。指应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出定量的度量。 （2） 预测未来。指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测 值。 （3） 政策评价。指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果，对不同的政 策进行比较和选择。 3．答：计量经济学在长期的发展过程中逐步形成了两个分支：理论计量经济学和应用计量经济学。 理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法。 应用计量经济学将计量经济学方法应用于经济理论的特殊分支，即应用理论计量经济学的方法分析经济现象和预测经济变量。 2 一元线性回归模型 习 题 一、单项选择题 1．最小二乘法是指（ ） A. 使()∑ =-n t t t Y Y 1ˆ达到最小值 B. 使ˆm in i i Y Y -达到最小值 C. 使t t Y Y ˆmax -达到最小值 D. 使()2 1 ˆ ∑=-n t t t Y 达到最小值 2． 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ） A. 01i i i Y X u ββ=++ B. 01ˆˆˆi i i Y X e ββ=++ C ． 01ˆˆˆi i Y X ββ=+ D. ()01i i E Y X ββ=+ 3．线设OLS 法得到的样本回归直线为 01ˆˆi i i Y X e ββ=++，以下说法不正确的是 ( ) A ．0 =∑i e B ．0 ),(≠i i e X COV C ．Y Y =ˆ D ．),(Y X 在回归直线上 4．对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（ ） A. γ越接近0， X 与Y 之间线性相关程度高 B. γ 越接近1，X 与Y 之间线性相关程度高 C. 11γ-≤≤
计量经济学试卷汇总-(含答案)
选择题（单选题1－10 每题1 分，多选题11－15 每题2 分，共20 分） 1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 B A.减少 B．增加 C．不变 D．变化不定 2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中 存在 C A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 3、经济计量模型是指 D A.投入产出模型 B.数学规划模 C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 D A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量 5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表 明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 B A．0.2% B．0.75% C．5% D．7.5% 7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 D
A．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B．越 接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱 C．-1≤r≤1 D．若r=0,则X与Y独立 8、当DW>4-d L，则认为随机误差项εi A．不存在一阶负自相关 B．无一阶序列相关 C．存在一阶正自相关D．存在一阶负自相关 9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A．一个虚拟变量B．两个虚拟变量 C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量 10、线性回归模型中，检验H0: =0（i=1，2，…,k） i 时，所用的统计量t ˆi 服从var(ˆ ) i A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2) 11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABC A．无偏性 B．有效性 C．一致性 D．确定性 E．线性特性 12、经济计量模型主要应用于ABCD A．经济预测 B．经济结构分析 C．评价经济政策 D．政策模拟 13、常用的检验异方差性的方法有ABC、 A．戈里瑟检验 B．戈德菲尔德-匡特检验 C．怀特检验 D．DW检验 E．方差膨胀因子检测