我国商业银行绩效影响因素分析
商业银行经营绩效影响因素实证研究——以我国16家上市银行为例
利性；选取存贷比率和流动资 产比 率作 为流动性指标；以不良贷款 率和资产充足率作为银行安全性的衡量指标；将非利息收入占比作 为另一个衡量成长性的指标。
2.商业银行经营绩效影响因素分析 影响商业银行经营绩效的因素依据其特性可分为内部因素和外 部因素： （1）内部因素 考虑各种因素对经营绩效影响的重要性，本文从银行经营规模、 股权结构、创新能力四个方面进行分析。 （2）外部因素 影响商业银行经营绩效的外部因素主要包括宏观经济发展状况和 政策监管两个方面。这两个因素对商业银行产生的影响主要是系统性风 险，是银行所不能控制的外部变量。 3.模型构建 本 文 是 分 析 商 业 银 行 经 营 绩 效 与 银 行 规 模 、资 本 结 构 、创 新 能 力、宏观经济发展状况和货币政策之间的关系，因此，根据面板数据模 型建立以下的式子进行分析:
动比率 -0.0793* 不良贷款率 -0.0773* 资本充足率 +0.0700* 资本充 足率 +0.2242* 非利息收入占比 +0.1387* 存款增长率
（2）解释变量 内部影响因素包括：总资产、资产负债率、第一大股东持股比例、 前十大股东持股比例总和、存款占总负债比例、中间业务收入占总营 业收入比重；外部影响因素包括 GDP 增长率、CPI、法定存款准备金率、 定期存款利率。 3.检验结果 将上述自变量和因变量带入回归模型得到回归结果如下表所示：
一、文献综述 商业银行经营绩效分析一直是国内外学者研究银行业的重点问 题。刘信群、刘江涛（2013）利用权益净利率衡量商业银行的经营绩效。 DemirgueKunt and HusZsnga(2000)利用数据包络分析法（DEA）对 80 多 个国家的银行进行了综合评价分析，发现金融发展对银行绩效有着显 著影响。随着商业银行经济绩效评价体系研究的深入，国内外学者越 来越重视商业银行经营绩效影响因素的研究。 现有文献建立的经营绩效衡量体系未考虑指标之间的相关关系。对 经营绩效影响因素的研究只分析了单个因素的影响。本文认为，采用 主成分分析法从资产利润率、流动比率、资本充足率等 8 项因子中提 取的公因子，能够作为评价经营绩效的直观指标；将银行规模、资本结 构、创新能力、货币政策等因素引入研究模型将使经营绩效影响指标 的研究更具全面性和客观性。 二、建模依据与模型设计 1.商业银行经营绩效评价体系构建 本 文 从 盈 利 性 指 标 、流 动 性 指 标 、安 全 性 指 标 以 及 未 来 增 长 潜
商业银行绩效影响因素的实证研究——以工商银行为例
商业银行绩效影响因素的实证研究——以工商银行为例摘要：近年来，银行业竞争加剧，文章通过对中国工商银行2007—2020年季度数据进行协整检验，建立多元线性回归模摘要：型和VECM模型来研究影响工商银行经营绩效的因素。
研究结果显示，净资产收益率与非利息收入占比等变量之间存在长期均衡关系，工商银行可以通过增加非利息收入、减少不良贷款等途径来提高自身经营业绩和竞争力。
关键词：关键词：经营绩效，不良贷款率，非利息收入，工商银行前言11 前言2020年，新冠肺炎疫情席卷全球，给国内外的经济增长带来前所未有的压力，银行业竞争加剧，商业银行如何在此环境下保持或增加自身的经营绩效，提高净资产回报率值得研究。
我国商业银行存在客户较为单一及产品同质化等问题，针对此，可从以下两方面进行改进：一方面要做好传统业务，减少不良贷款，拓宽客户来源；另一方面只局限于发展传统信贷业务已无法满足当下时代的需求，商业银行开始重视发展非利息收入业务和其他创新业务的拓展，以提高自身的收益率和竞争力。
在全国性商业银行中，中国工商银行占据首席，2020年2月，年度“全球银行品牌价值500强排行榜”发布，中国工商银行排名第1位，那么影响其经营绩效的因素有哪些呢？这些因素对工商银行绩效影响的程度和方向是怎么样的呢？2实证研究2 实证研究2.1 变量的选择及来源其一，商业银行绩效代理变量。
净资产收益率（ROE）是指净利润与净资产的比值，度量了净资产的回报率，该指标越高，说明投资带来的收益越高。
其二，商业银行创新业务指标。
非利息收入（LNII）主要包括非基础业务的手续费及佣金净收入。
其三，商业银行基础业务质量指标。
不良贷款率（NPLR）可以反映工商银行的信贷质量，是衡量商业银行基础业务质量、判断是否能持续良好经营的重要指标。
其四，商业银行基础业务结构指标。
贷存比（LDR）是指工商银行贷款总额与存款总额的比率。
其五，商业银行规模指标，银行总资产（LASS）。
国内商业银行绩效的外部影响因素分析_朱宏泉_张凌雪_汪娜
引言
商业银行作为中国金融体系的最重要组成部分，对国民经济发展起着不可替代的作用。银行绩效的高低 不仅会影响社会资源的优化配置，而且还关系到宏观经济政策的传导与实施。随着经济全球化以及中国加入 世贸组织，国内金融业面临着前所未有的挑战，利率的频繁调整、技术创新的不断加快和服务方式的多样化发 展，使得存贷利差不再是商业银行竞争的唯一手段。同时，金融体制改革的深入和金融业的逐步开放也使得 商业银行赖以生存的环境正在发生深刻变化。截至 2007 年底，我国已有 4 家国有商业银行、12 家非国有股 份制商业银行和 112 家城市商业银行。继 4 家国有商业银行完成股份改制并成功上市后，一些中小型股份制 商业银行、甚至城市或地区商业银行，也纷纷开始将其业务领域全国化、甚至向境外拓展，并寻求上市。银行 业的这种发展趋势，是利大于弊？ 还是适得其反？ 这既是政府、监管部门和广大从业者高度关注的话题，也是 本文的主要研究问题。
西南交通大学经济管理学院硕士研究生。
MMANAANGAEGMEEMNETNTＲERVEIVEIWEW VVolo．l2.265 NNoo．.1002（（20143）） 3
经济与金融管理
资本既是银行稳定发展的基础，同时也会对银行绩效产生正面影响，这一结论对小规模银行、或处于金融危机 期内的大、中型银行，特别重要。这些研究结果表明，影响商业银行绩效的因素可划分为内生与外生两大因 素。其中，内因更多地涉及银行特征和管理水平，而外因则是银行自身所无法控制的，只有被动地适应［6］。 具体地，这些影响因素主要包括：宏观经济因素、社会制度（ 制度环境、政府监管力度） 、行业因素（ 金融结构、 市场竞争性等） 和银行业的基本特征（ 资产质量、资产规模、人力资本和管理者水平等） 。
《商业银行经营绩效影响因素研究》范文
《商业银行经营绩效影响因素研究》篇一一、引言商业银行作为金融体系的核心组成部分，其经营绩效的优劣直接关系到国家经济的稳定与繁荣。
近年来，随着全球化和金融自由化的不断深入，商业银行所面临的经营环境日益复杂，经营绩效的影响因素也呈现出多元化、动态化的特点。
因此，对商业银行经营绩效影响因素的研究，对于提升银行经营效率、优化资源配置、增强风险抵御能力具有重要意义。
二、商业银行经营绩效概述商业银行经营绩效是指银行在一定的经营期间内，通过运用各种资源，实现的经济效益和社会效益的综合表现。
其评价指标主要包括资产质量、盈利能力、风险管理能力、客户满意度等。
而影响这些指标的因素众多，既有内部因素，也有外部因素。
三、商业银行经营绩效影响因素分析（一）内部因素1. 内部管理机制：完善的内部管理机制是商业银行稳健经营的基础。
包括科学的决策机制、有效的风险控制机制、合理的人力资源配置等。
2. 业务创新能力：随着金融市场的发展，业务创新能力成为商业银行提升竞争力的关键。
包括产品创新、服务创新、技术创新等。
3. 资本充足率：充足的资本是商业银行抵御风险、实现稳健经营的重要保障。
（二）外部因素1. 宏观经济环境：包括经济增长率、利率水平、货币政策等，对商业银行的经营绩效产生重要影响。
2. 金融市场环境：金融市场的发展程度、竞争状况、监管政策等，对商业银行的业务发展、风险管理等产生直接影响。
3. 客户需求与偏好：客户的需求与偏好是商业银行提供服务、开发产品的出发点和落脚点，对商业银行的经营绩效产生重要影响。
四、实证研究本研究采用定性和定量相结合的方法，对商业银行经营绩效的影响因素进行实证研究。
首先，通过文献回顾和理论分析，确定影响因素；其次，收集相关数据，运用统计分析方法，对各因素与经营绩效之间的关系进行实证分析；最后，得出结论。
五、研究结论与建议（一）研究结论通过实证分析，我们发现：1. 内部管理机制、业务创新能力、资本充足率等内部因素对商业银行经营绩效具有显著影响；2. 宏观经济环境、金融市场环境等外部因素对商业银行经营绩效的影响也不可忽视；3. 客户需求与偏好对商业银行的产品开发、服务优化等具有导向作用，进而影响其经营绩效。
浅析影响我国商业银行财务绩效评价的因素
浅析影响我国商业银行财务绩效评价的因素如商品价格、利率、税收等市场参数等，在短期内将会改变商业银行的运营成本绩效。
从长期来看，这些会改变商业银行原有的前进方向和原有的目标，使得银行不得不改变自己的经营方向，从而影响财务绩效的评价。
第三，银行业市场结构。
银行业市场结构是指在金融市场中，每个不同的银行在市场份额、数量、规模上的关系以及形成的竞争的结构形态。
本文着重分析影响银行业的市场结构的两个因素，首先是银行市场份额，再次是银行市场集中度。
各个银行的市场份额所占的大小可以通过以下指标反映，比如总资产所占比率、存款所占比率、利润所占比率等指标说明。
总体上来看，市场份额占的程度越高的银行，它们银行的这些指标的百分比就越大。
毫无疑问，市场份额市场垄断程度是与市场集中程度呈正相关的，集中程度越高的银行垄断的强度也会较高。
因此，银行业市场结构是决定商业银行行为和绩效的基础。
第四，金触监管。
金融监管是指政府对金融市场的秩序进行规定和治理手段，通过有效的制约和规章制度可以使得金融市场保持良好的运营秩序。
金融监管本质上是一种具有特定意义和特殊目的的政府规制行为。
金融监管是每个国家经济部门的重要职责，金融监管当局通过建立健全的监管体系，审核商业银行的经营状况，颁布实施各种法规制度来规范调整修正商业银行的业务和操作是势在必行的，从而起到保证金融系统的稳健运行和经济的平稳发展的作用。
银行业的地位，在当今这无时不刻货币流通迅速运转的时期是起到了非常重要的作用。
但是，对于监管的力度，还需要具有弹性，既不能太松也不能太宽，要制定当局根据具体的金融情况有效把握，这样才能够建立一个良好经营秩序，因此适度的金融监管才能产生有效的监管作用。
影响我国商业银行绩效的因素分析的开题报告
影响我国商业银行绩效的因素分析的开题报告1. 研究背景和意义商业银行是我国金融体系中最为重要的部门之一，对于国民经济的发展和金融体系的稳定都具有重要作用。
商业银行的绩效评估一直是学术界和业界关注的热点问题，影响绩效评估的因素有很多，如银行内部的管理制度和人力资源配置、经济政策和市场竞争等。
因此，对于影响我国商业银行绩效的因素进行深入分析和研究，对进一步提升商业银行的绩效水平具有积极的指导意义。
2. 研究内容和目标本研究将从银行内部和外部两个方面来分析影响商业银行绩效的因素，并试图找出可以改善银行绩效的有效方法。
（1）银行内部因素的影响。
在银行内部因素方面，本研究将考虑管理制度、人力资源配置、资本结构等因素的影响，并通过分析数据来探究这些因素对于商业银行绩效的影响。
（2）外部因素的影响。
在外部因素方面，本研究将考虑经济政策和市场竞争等因素的影响，并通过对银行经济数据的分析和比较来探究这些因素对于商业银行绩效的影响。
（3）寻找有效的提升绩效的方法。
在该研究的最后，将通过实证研究的方法来验证一些提升银行绩效的有效方法，如引入新的技术手段、推进银行内部改革等。
3. 研究方法本研究将从定性和定量两个方面来进行研究。
首先，将从定性角度对商业银行的管理制度、人力资源配置、资本结构等因素进行深入的分析，探究其对银行绩效的影响。
其次，将从定量角度对经济政策和市场竞争等因素对银行绩效的影响进行量化分析，并通过实证研究的方法验证一些提升绩效的有效方法。
4. 研究预期成果本研究将通过分析银行内部和外部因素的影响以及寻找有效的提升绩效的方法，为国内商业银行提供重要的管理建议和政策参考。
同时，本研究还可为银行绩效评估的相关学术研究提供新的思路和方法。
《金融科技对我国商业银行经营绩效的影响研究》
《金融科技对我国商业银行经营绩效的影响研究》一、引言随着科技的不断进步和金融市场的持续发展，金融科技（Fintech）已成为全球金融行业的重要驱动力。
在中国，金融科技对商业银行的经营绩效产生了深远的影响。
本文旨在深入探讨金融科技对我国商业银行经营绩效的影响，分析其发展现状及未来趋势，以期为商业银行在金融科技时代的持续发展提供有益的参考。
二、金融科技的发展概况金融科技是运用现代科技手段，如大数据、云计算、人工智能等，改进金融服务效率和用户体验，提高金融服务质量的行业。
在我国，金融科技近年来取得了快速的发展，对商业银行的传统业务产生了很大的冲击和影响。
三、金融科技对商业银行经营绩效的影响（一）提升服务效率与用户体验金融科技的应用使得商业银行能够提供更加高效、便捷的金融服务。
通过大数据分析和人工智能技术，商业银行能够实时掌握客户需求，优化业务流程，提高服务效率。
同时，通过互联网和移动设备等渠道，为客户提供全天候的在线服务，极大提升了用户体验。
（二）拓展业务范围与模式金融科技为商业银行提供了拓展业务范围和模式的机会。
例如，通过与第三方支付、P2P网络借贷等平台的合作，商业银行可以提供更多元化的金融服务。
此外，区块链技术的应用也为商业银行提供了开展跨境支付、供应链融资等新型业务的可能性。
（三）降低运营成本与风险金融科技通过自动化、智能化的技术手段，降低了商业银行的运营成本。
同时，通过对客户信用风险的精准评估，有助于商业银行降低信贷风险。
此外，大数据技术也有助于商业银行监测市场风险和防范欺诈行为。
四、我国商业银行在金融科技时代的发展策略（一）加强技术创新与人才培养商业银行应加大在金融科技领域的投入，加强技术创新和人才培养。
通过引进和培养具有金融科技背景的专业人才，提高自身的技术实力和创新能力。
（二）优化业务结构与流程商业银行应积极拥抱金融科技，优化业务结构和流程。
通过大数据分析和人工智能等技术手段，提高服务效率和用户体验。
我国商业银行经营绩效影响因素的实证分析
１ ． 被解释变量 ： 选 择 平 均 总 资 产 收益 率 （ Ｒ Ｏ Ａ ） 作 为 衡 量 银 行 经 营 业 绩 的指 标 。 Ｒ Ｏ Ａ 将 资 产 负 债
表、 损 益 表 中 的相 关 信 息 有 机 结 合 起 来 ， 是 银 行 运
用其全部 资金获取利润能力的集 中体现。
２ ． 解 释 变量
研 究拟 选 择 ２ ２家银 行 作 为 研究 样 本 ， 其 中包 括
（ １ ） 反 映 银 行 自身 财 务 状况 的指 标
①根据 《 中国银监会 关于深圳发展 银行吸收合并平安银行 的批 复》 ［ 银 监复（ ２ ０ １ ２ ） １ ９ ２ 号】 ， ２ ０ １ ２ 年 ６月深圳发展银
市场份额有所下降 ， 但仍保持 主导地位 ； 另 一方面 ，
外资银行 数量不 断增加 。 机构 、 业 务 和 客 户 不 断 扩 张 。可 以预 见 ， 随着《 巴塞 尔 协 议 １ １ Ｉ 》 的逐 步 实 施 以 及 我 国银 行 业 改 革 的深 入 推 进 ， 银 行 业 的竞 争 将 更 加 激烈 。商 业 银行 如 何 在 日益 激 烈 的 竞 争环 境 中保 持 良好 的 盈 利 能 力 、 提 升 经 营 绩 效 已经 成 为 广 泛关 注的焦点 。本文通过对 ２ ２家 商 业 银 行 ２ ０ ０ ７ — ２ ０ １ １ 年的相关数据进行实证研究 ， 分 析 影 响银 行 经 营 绩
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我国商业银行经营绩效影响因素的实证分析
一 孟 令余
２家 商 业 银行 ２ ０ ０ ７ — ２ ０ １ １ 年 的面 板 数据 为 样 本 ， 运 用 随机 效 应 模 型 ， 对 商 业银 行 经 营 绩 效 的 影 响 Ｊ 萋 本 文 以我 国 ２ 因素 进 行 了实证 研 究 。实 证 结果 表 明 ， 从 银 行 自身 来 看 ， 银行 的资 本 充足 率 、 存 款 与 总资 产 的 比率 与经 营 绩 效成 正相 关关 系， 而成本收入比、 不 良贷款 率 则 对 经 营 绩效 具 有 负 面 影 响 。从 宏 观 因素来 看 ， 实际Ｇ Ｄ Ｐ增 长 率 与经 营 绩 效 负 相 关 。在 引入 股 权 结构 以后 ， 发 现 国有 控 股 商业 银 行 的平 均 总 资产 收益 率 明显 高 于股 份 制 商业 银 行 。
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我国商业银行绩效影响因素分析
中图分类号：f832 文献标识：a 文章编号：1009-4202（2010）12-063-02
摘要本文以我国十四家商业银行为样本，时间从2000年到2007年，采用“面板数据”（pool data）方法，得出银行的投资和银行资本运行效率之间不存在显著的相关关系；银行的贷款投放，利率水平和市场占有率分别与银行资本运行效率正相关，正相关和负相关。
其中银行的综合利率水平影响最大。
并据此提出了一些政策建议。
关键词面板数据资本循环效率利率水平市场占有率。
一、引言
我国的银行业从九十年代初期开始了商业化改革，我国在2001年11月11日加入了世贸组织，按照《服务贸易总协定》（gats）和新的金融服务协议（fsa）的要求。
我国逐步开放了金融市场。
在商业化改革和对外开放的十余年间，我国银行业的市场组织已基本构建，商业化的性质已基本确立，并正在逐步向现代化的公司制转化。
对正处于制度变迁的银行业的资本循环效率加以实证，不仅是中国银行业制度本身及产业资本运行的检验，同时也为进一步促进中国金融产业资本良性循环和中国金融业的改革提供重要的依据。
本文的贡献在于运用了面板数据的分析方法，有别于一般研究经营效率的dea研究方法。
实证发现银行的贷款投放，利率水平，市场占有率对银行资本运行效率有影响。
二、实证研究
1．研究方法
学术界对商业银行的效绩进行了广泛的研究（sherman and gold，1985；yue，1992，berg，1993；杨宝臣，1999；赵旭，2000；邓鸣，2004；邓陆军，2005；谢朝华，2005；刘玲玲，2006；刘文娟，2008；刘四军，2008；纪建悦，2010），其研究方法基本有两种类型：一个是“前沿分析法”其主要思想是按照一定的标准构造一个生产前沿面，被评估的银行与该前沿面的差距就是该银行的效率。
根据构造前沿函数的不同，又将前沿分析法分为“参数法（paremetric method）”和“非参数分析法”。
二是“市场结构-市场行为-市场绩效”的因果关系分析范式（scp）.本文采用第二种方法即scp。
同时假设技术中性和人力资本恒定。
选择市场占有率反映市场结构因素，选择利率因素，信贷投放和投资指标反映市场行为，在此基础上去揭示银行的市场结构。
2．指标与数据选择
本文选取的数据都来自《中国金融年鉴》，本文选取了从2000年到2007年14家商业银行的数据进行分析，其中包括中国农业银行，中国工商银行，中国银行，中国建设银行，中国交通银行，中信银行，光大银行，华夏银行，民生银行，招商银行，兴业银行，上海浦东发展银行，深圳发展银行，广东发展银行。
并采用固定资产的税后净利润（gzr）作为一个产出指标来度量商业银行资本循环的微观生产效率的盈利性水平，并将其作为被解释变量。
对于解释变
量我们考虑三个因素市场占有率，资本要素投入水平和利率水平变化。
其中用各家银行营业收入占当年全部样本商业银行营业收入的比重来表示市场占有率（mzr）；用投资余额（tz），贷款余额（dk）来表示资本的要素投入水平；用本文设计的一个新指标综合利率差（zlc）来表示利率水平变化，其由综合盈利性资产利率（各银行的利息收入/各银行的盈利性资产余额）-综合负债利率（各银行的利息收入/各银行的负载余额）来计算，其中盈利性资产余额=各银行的贷款余额+各银行的投资余额。
3．模型的设定与选择
本文采用“面板数据”（pool data）方法的计量模型，模型构造如下：
（1）
i=1，2，…，14；t=1，2，…，8
式（1）中，dk1=lndk，tz1=lntz，u是随机误差项，i代表商业银行共14家，t表示2000-2007年各年份。
本文利用eview6.0操作软件，建立截距维的随机效应模型，并进行hausman检验，确定是选择随机效应亦或是固定效应模型，零假设：随机效应模型成立。
用加权最小二乘法（gls）对上述模型进行回归分析。
得到的式（2）
（2）
（-3.486589）（2.844204）（0.241508）（4.670565）（-3.645122）r-squared：0.424734，adjusted r-squared：0.4076229（对于
时间序列数据r-squared在0.8，0.9以上是常见；截面数据，
r-squared在0.4，0.5也不算低，孙敬水，2004），f-statistic：10.13304
截面维随机效应模型hausman检验的结果：cross-section random的prob.为0.1556。
ausman检验的零假设是应当选择随机效应模型，小概率事件没有发生接受零假设，选择随机效应模型。
同时看到tz1的参数较小，不妨去掉tz1.重新估计方程，得到式（3）
三、结果分析
根据上面的结果看出，银行的投资（tz）系数为正，t统计量不显著，说明银行的投资和银行资本运行效率之间不存在显著的相关关系；银行贷款投放（dk）系数为正，t统计量显著；综合利率差（zlc）系数为正，t统计量显著，市场占有率（mzr）系数为负，t 统计量显著；说明银行的贷款投放，利率水平，市场占有率分别与银行资本运行效率正相关，正相关和负相关。
银行的投资和银行资本运行效率之间不存在显著的相关关系，这与我国的金融市场不发达，投资品种单一，主要以国债为主，而国债的收益有限，这阻碍了商业银行的资本运行的事实相符。
四、政策建议
在中国银行业商业化改革和全面对外开放的背景下，打破国有商业银行的垄断，进一步完善商业银行的竞争机制；完善相应的法律法规，减少政府对商业银行经营的干预；大力发展金融市场，鼓励
金融创新，丰富金融产品品种，提高商业银行资本营运能力；加强商业银行经营发展的根本“安全性、盈利性、流动性”的有效管理和资源优化配置；同时加强金融市场的监管，防治金融创新过度，提升商业银行的内部资本管理水平，提高商业银行资本风险配置效率，防范金融风险。
这些都是提高我国商业银行运行效率的有效方法。
参考文献：
[1]赵旭.影响我国银行业效率因素的实证研究.决策借
鉴.2001(2).
[2]丁俊.对我国地方性商业银行效率的国内比较分析.金融论坛.2001(7).
[3]张健华.我国商业银行效率研究的dea方法及1997-2001年效率的实证分析.金融研究.2003(3).
[4]刘汉涛.对我国商业银行效率的测度:dea方法的应用.经济科学.2004(6)。