关于银行的不良贷款问题
银行不良贷款的几个问题
国际合作与交流
加强国际合作与交流，共同探讨银行 不良贷款处置的最佳实践和未来发展 方向。 THANKS谢谢您的观看
06
银行不良贷款的前景展望
未来发展趋势
风险化解
随着经济结构调整和产业 升级，银行不良贷款率有 望逐步降低，风险化解取 得积极进展。
监管加强
监管部门将进一步加强对 银行不良贷款的监管力度 ，推动银行加强风险管理 和内部控制。
创新处置方式
银行将积极探索不良贷款 处置新方式，如资产证券 化、债转股等，提高处置 效率和降低处置成本。
风险预警机制
部分银行缺乏完善的风险预警机制，不能及时发现和处置潜在的不良贷款。
借款人因素
企业财务状况
借款企业的财务状况是影响不良贷款率的重要因素。企业盈 利能力、偿债能力等财务指标的恶化，会增加贷款违约风险 。
企业信用状况
借款企业的信用状况也是影响不良贷款率的重要因素。企业 征信记录、历史表现等信用状况的恶化，会增加银行贷款违 约的风险。
产生原因
不良贷款的产生原因多种多样， 包括但不限于借款人经济状况恶 化、市场环境变化、银行内部管 理和风险控制不足等。
分类
按照风险程度分类
银行不良贷款可分为次级、可疑和损失三类。次级贷款是指借款人还款能力出现明显问题，存在一定违约风险； 可疑贷款是指借款人还款能力已经出现问题，违约风险较高；损失贷款是指借款人已经无力偿还贷款，银行面临 较大损失。
完善内部控制制度
01
建立健全内部控制制度，确保各部门之间的相互监督和制约，
降低操作风险。
加强内部审计
02
我国商业银行不良贷款的影响因素分析
我国商业银行不良贷款的影响因素分析1. 引言1.1 背景介绍不良贷款是指商业银行放贷过程中出现违约风险，导致借款人无法按时偿还本息的现象。
我国商业银行不良贷款的问题一直备受关注，对经济社会稳定产生着不可忽视的影响。
背景介绍部分将从以下几个方面对我国商业银行不良贷款问题进行介绍和分析。
随着我国经济发展水平的提高，人们对于金融服务需求不断增加，商业银行的信贷业务规模逐渐扩大。
信贷市场的不断扩张也带来了不良贷款问题的加剧，导致金融风险的增加。
商业银行不良贷款问题已经成为制约我国金融业发展的瓶颈之一。
随着金融市场竞争的激烈化，商业银行为了获取更多的业务增长点，往往会放松贷款审查标准，导致了信贷风险的进一步扩大。
部分商业银行在信贷管理和风险控制方面存在不足，对不良贷款的预防和处置不够及时和有效。
这些因素共同影响着我国商业银行不良贷款问题的发展和解决。
1.2 研究意义不良贷款是商业银行经营中一个重要的问题，直接关系到商业银行的稳健经营和风险把控能力。
对我国商业银行不良贷款的影响因素进行分析具有重要的研究意义。
通过深入分析不良贷款的影响因素，可以帮助商业银行更好地了解经营风险的来源，并及时制定相应的风险管理措施，从而提高风险防范能力。
研究不良贷款的影响因素可以为监管部门提供参考，有助于完善监管政策和制度，进一步规范和引导商业银行的经营行为，保障金融体系的稳定和健康发展。
对不良贷款影响因素的研究可以为投资者和市场参与者提供参考，帮助他们更准确地评估商业银行的风险状况，做出更明智的投资决策。
研究我国商业银行不良贷款的影响因素具有重要的理论和实践意义。
2. 正文2.1 宏观经济环境因素宏观经济环境因素是我国商业银行不良贷款的重要影响因素之一。
在宏观经济环境下，经济增长率、通货膨胀水平、利率水平等因素都会对商业银行的不良贷款率产生影响。
经济增长率是决定不良贷款率的重要因素之一。
经济增长率高，企业盈利能力较强，就能够更好地偿还贷款，从而减少不良贷款率；相反，经济增长率低，企业面临经营风险加大，不良贷款率可能会上升。
浅谈银行不良贷款化解难点及对策
浅谈银行不良贷款化解难点及对策近年来，我国经济增长放缓，金融市场风险不断上升，导致银行不良贷款问题突出。
银行不良贷款化解是当前银行业面临的重要问题。
本文将从难点和对策两个方面进行探讨。
一、难点1. 资产质量下滑银行不良贷款化解的首要难点在于资产质量下滑。
随着信贷市场的逐步开放，竞争压力不断加大，银行为了保持市场份额，不断扩大信贷规模、降低信贷门槛，导致风险逐渐积累，从而形成不良贷款。
如何化解不良贷款是当前银行业面临的巨大挑战。
2. 风险自我承担银行化解不良贷款需要承担一定的风险，但是如果银行进行过度的不良贷款化解，可能会使银行自身陷入风险之中，甚至导致银行破产。
因此，如何找到一个平衡点，使银行不仅能够化解不良贷款，同时还能够控制自身风险，是当前银行业面临的重要难点。
3. 因地制宜我国不同地区经济发展水平和贷款风险情况存在较大差异，因此不良贷款化解也需要因地制宜。
不同地区银行不良贷款化解的情况和方法也各不相同。
如何在不同地区采取适当的化解方式和手段，是当前银行业面临的重要难点。
二、对策1. 强化风险管理银行面对不良贷款挑战的第一要务是加强风险管理，建立健全的风险防控体系。
银行应该加强信贷审查，控制风险，加大对不良贷款的追讨力度，及时发现、识别和处理不良贷款，避免不良贷款向银行系统内部传导。
同时，银行还应通过降低增量、增强资产质量等方式，控制不良贷款总量，避免风险进一步扩大。
2. 创新不良贷款化解方式银行在不良贷款化解过程中需要创新方式方法，减少不良贷款的损失。
一方面，银行应该推动不良贷款转让，通过资产证券化等方式将不良贷款变为资产证券，通过市场化方式实现化解；另一方面，银行可以采用债转股等方式，通过股权转让等方式将不良贷款化解为股权，进一步实现不良贷款转化。
3. 优化体制机制银行化解不良贷款需要优化体制机制。
一方面，银行应该发挥特定股东背景和其他资源优势，聚焦不良贷款化解；另一方面，合理设置激励和风险分担机制，鼓励金融机构积极参与不良贷款化解工作，减少金融机构风险承担，实现金融资源的优化配置。
浅谈银行不良贷款化解难点及对策
浅谈银行不良贷款化解难点及对策银行不良贷款是指借款人无力偿还贷款、利息或费用，已经或者可能对银行造成损失的贷款。
不良贷款是银行业面临的一大难题，它对银行的资产质量、风险管理和盈利能力都带来了严重影响。
针对这一问题，银行需要积极采取有效的化解难点并采取对策，从而保障金融市场的稳定和可持续发展。
一、银行不良贷款化解难点1. 不良贷款规模庞大银行不良贷款的规模一直是一个令人头疼的问题。
不良贷款规模庞大意味着银行需要投入大量的资金和人力进行化解工作，这无疑会对银行的资本、流动性和盈利能力造成严重影响。
2. 风险管控不当银行在贷款发放过程中，由于风险管控不当导致不良贷款增加。
这可能包括对借款人的信用调查不够严谨、对抵押物价值评估不充分等问题，这些都会导致不良贷款的产生。
3. 法律法规不完善一些国家和地区的法律法规对于不良贷款的处理程序和规定不够完善，导致银行在化解不良贷款时面临各种法律纠纷和诉讼风险。
4. 宏观经济环境不利经济的不景气和市场的低迷也是银行不良贷款化解的难点之一。
宏观经济环境的不利因素会使得借款人的还款能力下降，从而增加了不良贷款的风险。
1. 加强风险管理银行在贷款发放过程中需要加强风险管理，包括对借款人的资信调查、抵押物评估、风险定价等方面的工作，以降低不良贷款的风险。
2. 健全内部控制制度银行需要建立和健全内部控制制度，包括风险管理、贷款审核、贷后监管等方面的制度，以确保不良贷款的及时发现和化解。
3. 加强法律法规的配套银行需要与相关部门合作，加强法律法规的配套工作，从而提高不良贷款的清收效率和法律纠纷的解决效率。
4. 加强资产管理银行需要根据不良贷款的具体情况，制定合理的资产管理方案，包括委托清收、资产转让、资产证券化等方式，以降低不良贷款的损失。
5. 加强风险对冲银行可以通过多元化的资产配置、风险对冲等方式，降低整体风险，从而减少不良贷款的可能性。
6. 提高风险意识银行员工需要提高风险意识，加强风险管理培训，从而提高不良贷款的预防和化解能力。
商业银行所面临的不良贷款风险及其对策
商业银行所面临的不良贷款风险及其对策商业银行所面临的不良贷款风险是指因借款人无力按时偿还贷款本息或贷款用途不正当等原因导致贷款无法收回的风险。
不良贷款风险对商业银行的经营和稳定性产生严重影响。
商业银行需要采取相应的对策来应对不良贷款风险，保护贷款资产和健康经营。
不良贷款风险的主要表现包括贷款逾期、拖欠本息、违约等。
商业银行面临的不良贷款风险主要有以下几种情况：1. 借款人经营不善或经济环境恶化：当借款人经营不善或经济环境恶化时，其偿还能力下降，可能无法按时偿还贷款本息，导致不良贷款风险增加。
2. 贷款用途不正当：借款人可能将贷款资金用于非生产经营性活动或非法活动，导致贷款无法收回，增加不良贷款风险。
3. 内外部欺诈：借款人或银行内部可能存在欺诈行为，例如提供虚假财务信息、伪造资产抵押等，导致贷款无法收回，增加不良贷款风险。
为了应对不良贷款风险，商业银行可以采取以下对策：1. 完善风险管理制度：商业银行应建立完善的风险管理制度，包括贷前风险评估、贷后管理、风险预警和处置等环节，全面把控风险。
2. 加强贷款审查和监管：商业银行应加强对借款人的贷款审查，严格把关贷款用途，并建立健全的内部监管机制，加强对贷款的监管和管理。
3. 提高风险意识和风险管理能力：商业银行内部应加强员工的风险意识教育和培训，提高员工的风险管理能力，并建立起良好的风险管理文化。
4. 多元化投放贷款：商业银行应采取多元化的贷款投放策略，降低单一贷款项目的风险，提高整体贷款资产的质量。
5. 风险分散和资本充足：商业银行应通过合理的风险分散投资策略和保持充足的资本金水平来减少风险，提高抗风险能力。
6. 建立不良贷款处置机制：商业银行应建立不良贷款的及时处置机制，包括通过内部整改、协商延期偿还、转让债权等方式来降低不良贷款对银行的影响。
7. 加强信息披露和透明度：商业银行应充分披露贷款风险情况，提高透明度，增强投资者和市场对银行的信任。
商业银行所面临的不良贷款风险对其经营和稳定性产生很大影响。
浅谈银行不良贷款化解难点及对策
浅谈银行不良贷款化解难点及对策随着经济的发展和金融市场的进一步开放，银行业在经济运行中扮演着越来越重要的角色。
在金融体系中，不良贷款问题一直是银行行业面临的重要挑战之一。
不良贷款的化解难点主要包括多方面因素，例如经济周期波动、行业环境变化、信贷风险管理不足等。
本文将从不良贷款化解的难点及对策进行探讨。
不良贷款化解的难点主要表现在以下几个方面：一是经济周期波动的影响。
经济周期的波动对银行业的贷款质量有着直接的影响，特别是在经济下行时，企业盈利能力减弱，贷款违约的风险会相应增加，从而增加银行不良贷款的规模。
二是行业环境变化可能导致不良贷款增加。
在特定行业中，由于市场需求减少、价格波动、市场竞争激烈等因素，企业经营面临一定的压力，这会直接影响企业的偿债能力，增加企业贷款违约的可能性。
三是信贷风险管理不足。
银行的信贷风险管理不足可能导致不良贷款的增加，例如贷款审查流程不严谨、贷后管理不到位等，都可能增加银行不良贷款的风险。
针对上述不良贷款化解的难点，银行需要采取一系列的对策来加以应对。
银行需要加强风险管理，完善风险评估和监控机制，提高对贷款申请人的审查标准，严格执行贷款发放流程，加强对贷款资金的使用监管，及时发现和控制贷款风险。
银行需要优化信贷结构，合理配置信贷资源，降低行业集中度，减少对特定行业的过度信贷，降低行业风险。
银行要加强贷后管理，及时掌握贷款人的还款能力和偿还意愿，提前预警和处理不良贷款，加强不良资产的处置和清收。
针对不同类型的不良贷款，银行还可以采取不同的化解对策。
比如对于诚信问题导致的不良贷款，银行可以加强客户信用记录的建设，提高客户的诚信意识，大力推动个人征信体系的建设，增加个人信用信息的共享；对于市场风险导致的不良贷款，银行可以优化信贷结构，降低行业集中度，控制行业风险；对于操作风险导致的不良贷款，银行可以加强内部控制，完善流程制度，加强风险管理，强化内部合规建设。
除了以上的对策外，银行在化解不良贷款问题上还可以借助政策支持和市场化手段。
银行不良贷款处置计划及实施方案
但是，也有些借款人是真的“死性不改”，就是想赖账，拖着不还。这种情况，银行得拿出点硬招了。你想，见了这种人，银行不能再跟他们讲和气了，得采取一些更强硬的手段，像起诉、拍卖担保物，甚至强制执行等办法。这就像是给他们上了一课，让他们知道，欠债不还，后果可不是闹着玩的。这些处理手段虽然看着有点“硬核”，但为了保护银行的利益，也为整个金融系统的稳定，做得再狠也是必须的。
银行不良贷款处置计划及实施方案
银行的“坏账”问题，一听就让人头大，毕竟谁也不想碰上那种借了钱不还的麻烦事。特别是那些不良贷款，搞不好就是银行心头的一颗定时炸弹。这个“炸弹”一旦爆炸，后果不堪设想，可能会影响到银行的稳定，甚至可能引发金融风暴，大家的钱也可能因为这个“坏账”受到牵连。所以啊，银行就得为这些不良贷款做好周全的处置计划，拿出真招实策，确保大家的钱袋子安安稳稳。
说白了，银行的处置方案就是要做到“预防为主，治疗为辅”。这不仅是为了保护自己，也是为了保障存款人的资金安全，保障金融市场的稳定。毕竟，大家的钱可不是大风刮来的，银行得多花点心思，把这些“坏账”问题解决掉，别让它们成为“烂摊子”，拖得越来越大，最后引发更大的金融危机。
银行的“不良贷款处置计划”就像是一张严谨又灵活的网，既要让那些有还款意愿的借款人看得见希望，也得对那些赖账不还的“死性不改”者采取措施，最后要通过多种手段化解风险，确保银行的健康运行。毕竟，银行这个行业可不能出太多“乱子”，一旦真出事了，受伤的可不仅仅是银行本身，整个金融体系都可能受到波及。所以啊，银行在处置不良贷款这件事上，得上点心，玩点花样，才能避免一场金融“大爆炸”。
不良贷款典型案例分析
不良贷款典型案例分析引言不良贷款问题一直是银行业务运营中的重要挑战之一。
不良贷款会对银行的利润、声誉和金融稳定性产生负面影响。
本文将以几个典型案例为例，对产生不良贷款的原因、后果以及应对措施进行分析。
案例一：个人消费贷款不良案例案例描述某银行近期发生了一起个人消费贷款不良案例，该案例涉及一家投资公司的贷款。
该投资公司借款买入了一批低信用评级的股票，但随后股市下跌，导致该投资公司无法按时还款。
原因分析1.不当的风险评估：银行未充分了解该投资公司的经营状况和风险偏好，未能进行充分的风险评估。
2.额度过高：银行给予该投资公司的贷款额度过高，超出了该公司的还款能力范围。
影响分析1.逾期风险：投资公司无法按时还款，导致贷款逾期，并对银行的资金流动性产生负面影响。
2.信用风险：投资公司违约行为会影响银行的信用评级，进而影响银行未来的融资成本。
应对措施1.严格风险评估：加强对借款人的尽职调查，充分了解其信用状况、还款能力和风险承受能力。
2.合理定价：根据借款人的信用状况和风险评估结果，合理定价贷款利率和额度，确保贷款风险可控。
案例二：企业信用贷款不良案例案例描述某银行的企业信用贷款投放了一家规模较大的制造业公司，但由于市场需求下滑，该公司资金链紧张，无法按时还款。
原因分析1.不良经营模式：该企业存在经营不善、过度扩张等问题，导致负债率高，无力还款。
2.失误的资信评估：银行未能准确评估该企业的盈利能力和偿债能力，未能正确判断其还款能力。
影响分析1.损失风险：由于企业不能按时还款，银行面临损失风险，可能会影响银行的盈利能力和资本充足率。
2.市场信誉风险：企业的债务违约行为会影响银行在市场上的声誉和信誉，可能导致其他借款人对银行的信任降低。
应对措施1.加强风险监测：银行应建立有效的风险监测机制，及时识别企业的经营风险，并采取相应措施予以控制。
2.加强信用评估：在贷款审批过程中，银行应充分了解企业的财务状况、经营模式和市场前景，评估其还款能力和偿债能力。
商业银行如何处理不良贷款
商业银行如何处理不良贷款在商业银行运营中，不良贷款是一项严峻的问题。
不良贷款不仅会对银行的财务状况造成影响，还可能对整个金融体系带来负面影响。
因此，商业银行需要采取适当的措施来处理不良贷款，以确保银行的健康发展和金融市场的稳定。
一、加强风险管理商业银行应该建立健全的风险管理体系，包括风险评估、风险控制和风险监测等方面。
银行需要设定合理的贷款政策和审批流程，确保贷款的可持续性和偿还能力。
此外，商业银行还需要加强对借款人的尽职调查，了解其还款能力和还款意愿，以减少不良贷款的风险。
二、提高贷款审批标准商业银行在贷款审批过程中应加强审核，提高审批标准，严格筛选借款人。
银行可以通过设置更苛刻的贷款条件、提高贷款利率或要求更高的担保措施等方式，减少风险较高的贷款。
此外，商业银行还应加强内部沟通与协作，确保贷款审批流程的公正性和严谨性。
三、建立完善的风险防控机制商业银行应建立完善的风险防控机制，及时发现和应对不良贷款风险。
银行可以通过定期检查和评估贷款资产质量，识别潜在的不良贷款。
一旦发现不良贷款，银行应及时采取措施，如设立风险准备金、加强逾期贷款催收与追偿等，以便最大程度地减少不良贷款带来的损失。
四、加强催收与清收工作商业银行需要加强对逾期贷款的催收与清收工作，以尽快收回欠款并减少不良贷款。
银行可以采取多种手段，如电话催收、上门催收、司法诉讼等，强化借款人的还款意识。
同时，银行还可以与专业的清收机构合作，以加速清收工作的进展，降低不良贷款风险。
五、加强内部控制与管理商业银行需要加强内部控制与管理，防止贷款审批过程中的腐败行为和不当操作。
银行应设立专门的贷款审查部门，加强内部审计与风险管理，确保贷款业务的规范性和透明度。
此外，银行还应加强员工培训，提高员工的风险意识和专业水平，减少贷款操作中的错误和违规行为。
六、积极开展经营创新为了降低不良贷款风险，商业银行可以积极开展经营创新，寻找新的盈利模式和业务领域。
通过拓展贷款市场，开发新的产品和服务，商业银行可以降低对不良贷款的依赖程度，提高盈利能力，从而更好地应对不良贷款带来的挑战。
商业银行所面临的不良贷款风险及其对策
商业银行所面临的不良贷款风险及其对策1. 引言1.1 商业银行不良贷款风险的重要性商业银行不良贷款风险是指因借款人无力偿还贷款而导致银行贷款资产面临损失的风险。
不良贷款风险对商业银行影响深远，不仅会损害银行的资金实力和声誉，还会影响整个金融市场的稳定和发展。
不良贷款会直接影响银行的盈利能力，降低其经营业绩和竞争力。
不良贷款会增加银行的资本成本和风险管理成本，影响银行的经营效率和效益。
不良贷款还会对整个金融体系产生连锁反应，导致信用紧缩、经济衰退等问题。
商业银行必须高度重视不良贷款风险，采取有效措施加以防范和化解。
只有通过科学的风险管理机制和有效的风险控制措施，才能减少不良贷款风险对银行的负面影响，确保银行稳健经营和可持续发展。
在当前金融市场波动频繁、经济形势不确定的情况下，商业银行需要更加强化风险管理意识，切实做好不良贷款风险的防范工作，确保风险可控、业务稳健。
2. 正文2.1 不良贷款风险的定义及影响不良贷款是指借款人无法按时履行偿还债务的义务，或者贷款出现违约情况，导致银行资产受到损失。
不良贷款风险是商业银行经营活动中面临的重要风险之一，不良贷款风险的存在会对商业银行的经营业绩和资产质量产生负面影响。
不良贷款风险会增加商业银行的信用风险，降低其信用度。
当大量不良贷款积累或集中在某一领域时，可能导致商业银行资本不足，无法满足监管要求，进而影响其经营活动。
不良贷款风险还会造成银行资金链断裂，导致流动性风险增加，进而影响银行的正常运营。
不良贷款风险还会对商业银行的盈利能力和资本充足率产生负面影响。
不良贷款导致的损失会直接减少银行的盈利能力，同时也会削弱其资本实力，降低资本充足率，增加破产风险。
不良贷款风险的存在对商业银行的经营稳定和盈利能力都会产生负面影响，因此商业银行在日常经营中要积极应对不良贷款风险，加强风险管理与控制措施，确保资产质量和风险管理水平稳健。
2.2 不良贷款风险产生的原因不良贷款风险产生的原因有多方面的因素影响，主要包括借款人信用状况下降、经济不景气、行业竞争激烈、管理不善等因素。
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银行不良贷款问题的探讨摘要商业银行的主要业务之一是对项目建设、固定资产投资等进行贷款。
近年来，银行贷款额虽平稳增长，但不良贷款的比例也有所提高，这不仅给银行的发展带来了较大的压力，而且严重阻碍了我国经济的健康发展。
针对问题1，本文通过收集2004年~2010年各季度我国商业银行不良贷款、国内生产总值、社会消费品零售额、社会固定资产投资、进出口贸易总额、财政收入、货币供应量的有关数据，在分析大量数据的基础之上，定性分析了以上6种宏观经济因素对不良贷款的影响，初步得知不良贷款与这6种宏观经济因素呈负相关。
接着利用相关性分析，建立了多元线性回归模型，用Matlab软件计算出了参数估计值，同时得出模型的判定系数0.86702=R。
针对问题2，利用银行本年度业务的相关数据，通过做散点图和初步分析，也建立了多元线性回归模型。
类似地，计算出了参数估计值，判定系数0.82522=R，这两个模型通过残差图分析效果较好，说明了模型具有一定的合理性。
由模型一方面进一步验证了不良贷款与这6种宏观经济因素呈负相关，另一方面定量地分析了各种业务数据对不良贷款的影响。
经进一步计算得知，社会消费品零售总额、进出口贸易总额、社会固定资产投资总额、国内生产总值、货币供应量、财政收入每增加1%会分别使得不良贷款降低0.21124%、0.8965%、0.028404%、0.0046172%、0.023013%、0.042628%。
银行的各项贷款余额、本年度应收贷款、贷款项目个数每提高1%会分别使得不良贷款提高0.0369%、0.0069%、0.0374%，而固定资产投资额每增加1%会导致不良贷款降低0.0266%。
由此，要降低不良贷款，一方面需要政府对宏观经济进行调控。
一是扩大内需，通过消费拉动经济增长，间接降低不良贷款余额；二是在政策上鼓励和支持企业进行国际贸易，增加进出口贸易总额。
三是充分发挥政府对银行的引导作用，积极给予政策和资金支持。
另一方面还需要银行自身的努力，一是要加大监管力度，恰当地控制银行贷款的金额，有效降低不良贷款；二是建立健全贷款制度，认真审核贷款资格，确保贷款的规范性与合理性；三是适当地加大固定投资额，控制各项贷款余额、应收贷款余额、贷款项目个数，进而降低不良贷款；四是银行领导要充分了解国家的各项经济政策以及法律法规，完善银行的运行机制，使其能够健康发展；五是银行要增强风险意识，不能为过度追求利润的最大化而无限制的开放贷款业务，增加不良贷款的风险。
关键词：不良贷款、宏观经济因素、负相关、多元线性回归一、问题提出商业银行主要的业务之一是对项目建设、固定资产投资等进行贷款，为企业的发展提供一定的资金支持。
近年来，银行的贷款余额平稳增长，但不良贷款的比例也有较大的提高，给银行的贷款业务的发展带来较大压力，同时为全社会背上了沉重的包袱，严重阻碍了我国经济的可持续发展。
为此，针对商业银行的不良贷款问题，要求收集有关数据，建立合适的数学模型帮助银行控制不良贷款余额，以及根据某商业银行25家分行一年的主要业务数据，做出一定的定量分析，找出控制不良贷款余额的方法，进而给银行的领导写份建议书。
二、问题分析影响商业银行不良贷款余额的因素有很多，一方面受到银行本身的影响，如银行贷款额、银行的固定资产投资、银行的风险管理等等；另一方面还间接受到国内生产总值、社会消费品零售总额、社会固定资产投资总额、进出口总额、财政收入、货币供应量等国家宏观经济因素的影响。
对问题1，我们选用国内生产总值、社会消费品零售总额、社会固定资产投资总额、进出口总额、财政收入、货币供应量等6种宏观经济指标作为影响不良贷款的因素。
通过定性和定量的分析，找出影响不良贷款的重要因素，给政府提出建议，以下先定性的分析影响不良贷款的6类常用宏观经济因素。
2.1.1不良贷款与国内生产总值国内生产总值是指在一定时期内，一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值。
国内生产总值不但反映了国家的经济表现，更可以反映一国的国力与财富。
国内生产总值越高，反映出经济状况就越好，银行的抵押品的价值就不会降低，变现后足以能够收回成本和利息。
由此可见，国内生产总值的高低对不良贷款的影响是显著易见的。
2.1.2不良贷款与社会消费品零售额社会消费品零售额的增加与减少主要是受到国家宏观调控的影响。
国家通过宏观调控，扩大内需，通过消费拉动经济的增长，使企业收益稳步增加，进而增强了企业的还款能力。
因此，社会消费品零售额也影响着银行的不良贷款。
2.1.3不良贷款与社会固定资产投资社会固定资产投资越高，反映出国家经济正快速发展，相应的国内生产总值也就有所增加，进而间接导致不良贷款的降低。
2.1.4不良贷款与进出口总额进出口总额可间接反映企业的销售状况，进而可以得知企业的收益状况。
若进出口总额有所增加，反映了企业收益状况有所好转，也就说明企业的还款能力有所增强，出现坏账的概率比较小，进而也可以降低银行的不良贷款。
2.1.5不良贷款与财政收入我国的主要财政收入是税收，财政收入的大小也反映着我国经济的发展水平以及企业的收益状况。
财政收入的增加，反映了企业的收益状况良好，反映了企业还款能力有所增加，进而说明银行的不良贷款将有所减少。
2.1.6不良贷款与货币供应量货币供应量的适当增加，使得银行的抵押品价值下降，变现后而不能还本付息，导致坏账的出现。
因此，货币供应量的恰当增加将有助于不良贷款的减少。
2.2数据的收集以及描述不良贷款一直以来被视为商业机密，最近几年才开始向社会公布，本文主要从中国银监会的官方网站收集了2004~2010年各季度我国商业银行的不良贷款数据如下表所示表1 2004年~2010年商业银行不良贷款情况（亿元）由表1中的数据，不难看出，每一年的不良贷款余额随着季度的增加有减小的趋势，而每季度的不良贷款随着年份的增加有减小的趋势。
在2010年的第4季度，我国商业银行的不良贷款额达到了最小。
表2是根据中国统计网站数据库社会消费品零售额情况整理得到2004年—2010年各季度我国社会消费品零售总额的情况。
表3，表4是根据中国统计网中《中国统计年鉴》整理得到2004年~2010年各季度我国国内生产总值情况、固定资产投资情况。
表4 2004年~2010年固定资产投资情况（亿元）通过表2、3、4可以得知，每一年随着季度的增加，社会消费品零售总额以及国内生产总值有增加的趋势。
类似地，每季度随着年份的增加，社会消费品零售总额以及国内生产总值也有增加的趋势。
表5、6、7是根据中国经济网统计数据整理得到的2004年~2010年个季度进出口总额、财政收入、货币供应量的情况。
表7 2004年~2010年货币供应量情况（亿元）注：（1）表5中的数据已将将千美元化为亿美元，采用了四舍五入省去了某些小数；（2）表7中的货币供应量是广义的。
由上表数据，同样地得知，每年随着季度的增加进出口总额、财政收入、货币的供应量都有所增加，而且每季度随着年份的增加，进出口总额、财政收入、货币供应量都有增加的趋势。
综上6种宏观经济指标都随着年份或者季度的增加而增加，而不良贷款随着年份或季度的增加而减少。
由此，初步得知不良贷款与社会消费品零售总额、国内生产总值、社会固定资产投资、进出口总额、财政收入以及货币供应量呈负相关。
据此，通过建立恰当的回归模型，找到不良贷款与这6类宏观指标的数量关系。
对问题2，通过利用给定的数据信息，先分别做出各种业务数据与不良贷款数据的散点图，经初步分析，建立适当的回归模型，并根据模型做出一定的定量分析，找出控制不良贷款的办法，进而给银行领导提出几点建议。
四、模型假设1、不良贷款受到的影响因素众多，假设不良贷款受到影响因素主要是社会消费品零售总额、国内生产总值等6类宏观经济指标，不考虑其他影响因素。
2、不良贷款受到的自身因素主要是各项贷款余额、应收贷款、贷款项目、固定资产投资的影响，不考虑银行监管等其他因素的影响。
3、网上及题目提供的数据具有一定的真实性，省掉某些数据的小数不影响各个因素对不良贷款的关系。
五、符号说明Y—表示商业银行实际不良贷；1T —表示社会销售品零售总额； 2T —表示固定资产投资总额；3T—表示国内生产总值； 4T —表示货币的供应量；5T —表示进出口贸易额； 6T—表示国家的财政收入；1X —表示某商业银行的各项贷款余额； 2X —表示某商业银行本年应收贷款；3X—表示某商业银行本年贷款项目个数；4X —表示某商业银行本年固定资产投资额；i β —表示置信度为0.95的回归系数，6,...2,1=i ；icov —表示不良贷款分别与各个宏观经济指标之间的相关系数，6...3,2,1=iR—回归的残差六、模型的建立6.1问题1的模型经分析得知，不良贷款与社会销售总额、固定资产投资总额等宏观指标呈现负相关，但并不确切地知道这些宏观指标与不良贷款之间是呈线性的还是非线性的，因此先经相关性分析初步确定其关系是线性还是非线性。
并采用Matlab 软件编程（见附件）计算求得各相关系数如表8所示。
表8 不良贷款与各个宏观经济指标之间的相关系数由表8数据可知，不良贷款与各个宏观经济指标的相关性都比较强，其相关系数的绝对值都基本接近与1，由此可以确定不良贷款与各宏观经济指标之间是呈线性相关，进而可以建立不良贷款与各经济指标之间的线性回归模型。
所以可以建立如下的模型。
模型1εβββββββ+++++++=6655443322110T T T T T T Y6.2问题2的模型为分析Y 与1X 、2X 、3X 和4X 之间的关系，首先利用题目所给的数据分别做出Y 对1X 、2X 、3X 和4X 的散点图，如图1所示。
图1 Y 对1X 、2X 、3X 和4X 的散点图由图1可发现，分别随着1X 、3X 、4X 的增加，Y 的值有较明显的线性增长趋势，图中的直线是分别用如下线性模型拟合的。
εββ++=110X Y εββ++=330X Y εββ++=440X Y但是，图中随着2X 的增加既有线性增长趋势，又有略呈现向上弯曲的趋势，图中的直线是由下列线性模型拟合的。
εββ++=220X Y因此模型还可以用二次多项式拟合。
222220XXY βββ++=为此，本文建立如下2种模型，并经过F 和残差分析，得到更加优化的模型。
模型2：εβββββ+++++=443322110X X X X Y模型3εβββββ+++++=4433222110XX XX Y六、模型求解与分析6.1模型的求解对于问题1的模型，将数据处理后得到如下表所示。
通过采用MATLAB 软件编程(程序见附件1)得到回归系数估计值及置信区间（置信水平05.0=α）及其他相关数据如下表所示表9 模型1求解各结果情况图2 模型1的残差图由此可知模型1如下所示6543210.0426280.8965T0.023013T- 0.0046172T-0.028404T-0.21124T -21957β--=Y问题2的模型利用题目给出的数据，经采用matalb 软件编程分别得到模型2和模型3中的相关数据，经整理如表9、表10所示表10 模型2的相关数据情况表11 模型3的相关数据情况通过表中的数据可知，模型2与模型3中的置信区间都包含了原点，且他们的0.0000=p ，但是模型3中的0.82522=R 要略大于模型2中的0.79732=R ，且模型3中的23.5997=F 也要略大于模型2中19.6710=F而且进一步分别做出他们的残差图可知图3 模型2的残差图图4 模型3的残差图由残差图可知，所提供的数据均存在着两组异常数据，由此综上分析，可以得知，问题2采用模型3432210.0266X -0.0374X 0.0069X 0.0369X -0.6190+++=Y要更加的科学和精确。