金融风险管理讲纲4
2023年金融风险管理师FRM考试大纲
2023年金融风险管理师FRM考试大纲一、引言2023年金融风险管理师(Financial Risk Manager, FRM)考试大纲旨在为考生提供关于金融风险管理领域的知识框架和能力要求。
本大纲包含了考试范围、考纲和考试形式的详细说明，考生在备考过程中应该严格按照本大纲进行准备。
二、考试目标2023年金融风险管理师考试旨在评估考生在金融风险管理领域的知识和技能水平，从而确保其具备应对金融风险的能力和潜在风险的预警能力。
考试内容覆盖了金融市场、金融机构、金融产品等多个方面，旨在培养金融从业人员的专业素养和风险意识。
三、考试范围2023年金融风险管理师考试的范围包括但不限于以下几个方面：1. 金融市场风险管理1.1 金融市场的基本概念和原理1.2 不同类型金融市场的特点和风险1.3 金融市场的监管与合规性要求2. 信用风险管理2.1 信用风险的定义和度量方法2.2 信用评级和敞口管理2.3 信用衍生品和信用风险传导3. 市场风险管理3.1 市场风险的定义和度量方法3.2 债券和股票投资组合的风险管理3.3 期货、期权和衍生品的市场风险管理4. 流动性风险管理4.1 流动性风险的定义和度量方法4.2 现金管理和流动性压力测试4.3 金融机构流动性管理的挑战与策略5. 利率风险管理5.1 利率风险的定义和度量方法5.2 固定收益证券投资组合的利率风险管理5.3 利率衍生品和利率风险传导四、考试形式2023年金融风险管理师考试分为两级，分别为FRM一级和FRM二级考试。
1. FRM一级考试FRM一级考试共包含四个部分，分别为市场风险、信用风险、操作风险和风险管理与投资组合理论。
每个部分都有特定的考试时间和题型，如选择题和论述题。
考试形式以计算和解释金融风险管理相关的问题为主。
2. FRM二级考试FRM二级考试共包含五个部分，分别为市场风险、信用风险、操作风险、投资组合和绩效评价以及风险管理和投资组合理论。
在防范化解金融风险培训会议上的主持讲话提纲共3篇
在防范化解金融风险培训会议上的主持讲话提纲共3篇在防范化解金融风险培训会议上的主持讲话提纲1尊敬的各位领导、嘉宾、来宾，大家好。
今天我们在此举行防范化解金融风险培训会议，旨在加强金融行业领导干部和相关从业人员的风险防范意识和技能，进一步提高金融行业服务实体经济的能力和水平，保障经济和金融的健康发展。
我在此次会议中担任主持人，首先我要向各位参会嘉宾介绍几个议题：一、全面解读金融风险的概念、类型、特点和应对措施；二、银行信贷业务风险管理的现状和对策；三、证券市场风险防范与控制的原则和方法；四、保险行业风险管理的重要性和措施；五、信用风险管理的意义、要素和控制方法。
各位参会嘉宾，面对当前诸多金融风险，我们的行业应当怎样应对？首先，我们要根据实际情况制定出切实可行的防范风险的措施和方法，同时注重培训和普及，提升全行业的防范风险和化解风险水平。
其次，我们应该坚持风险管理的基本路线，建立健全风险管理体系，全面落实三个防范原则，即预防、分散、规避，加强各类金融权限的分配及设定，以严格的监管和管控体系保障金融行业风险的可控性和稳定性。
最后，我们要加强自身的风险管理意识，加强风险管理的基本技能和职业素养，做到身体力行，履行好风险管理的责任和义务。
总之，我们今天在此开展的防范化解金融风险培训会议，将有助于加强全行业对金融风险的防范和化解能力，为实现金融稳定和经济持续健康发展做出积极的贡献。
让我们共同努力，加强风险管理，展开金融创新，助推经济高质量发展通过本次防范化解金融风险的培训会议，我们深刻认识到金融风险对经济稳健运行的挑战和影响。
为了实现金融的可持续发展和经济的高质量增长，我们需要共同加强风险管理的意识，制定出有效的防范和化解措施。
同时，我们也需要坚持风险管理的基本路线和原则，建立健全的风险管理体系，加强内部监管和管控，提升金融行业的风险控制能力。
相信在共同努力下，我们一定能够实现金融行业的稳健运行，保障国家经济的持续健康发展在防范化解金融风险培训会议上的主持讲话提纲2尊敬的各位领导、各位嘉宾：大家好！感谢大家出席本次防范化解金融风险培训会议，我很荣幸能够担任此次会议的主持人。
金融风险管理课程教学大纲
《金融风险管理》课程教学大纲一、课程基本情况金融风险管理课程名称 Financial Risk Management课程编号 EC234011学分 3 课程类别□核心■必修 □任选 □限选执行学期5总学时学时分配讲授40 实验 0 实习 0 课程学时 及其分配48上机8 开课单位 商学院学院金融工程教研室 适用专业商学院学院金融工程、国际贸易专业对应培养标准 1.4 专业知识掌握金融工程学的基本理论和基本技术，通晓与金融工程专业密切相关的金融学、会计学、管理学、法学等学科的基本知识，具有合理的知识结构。
掌握金融工程定性与定量的分析方法。
2.2应用知识能力 先修课程金融学、保险学、统计学、概率论与数理统计等教材与 参考文献推荐教材：[1] 《风险管理》中国银行业从业人员资格认证办公室，中国金融出版社2010年3月第1版 参考教材：[1] 《风险管理》刘金波，中国金融出版社，2010.08 [2] 《风险价值V AR 》（第三版）Philippe Jorion 著；陈跃译；北京：中信出版社，2010.04[3] 《衍生工具与风险管理》（原书第7版）Don M.Chance 、Robert Brooks 著，丁志杰、郭凯等译，机械工业出版2010.2[4] 金融风险管理（第三版）邹宏元主编，西南财经大学出版社，2010.01 [5] 《风险管理》 顾孟迪、雷鹏 清华大学出版社，2009.08 [6] 《金融系统分析与风险管理》（新世纪高等学校教材，北京市高等教育精品教材） 姜璐、蔡维，北京师范大学出版集团，北京师范大学出版社，2009.07 [7] 《金融风险管理》（复旦博学•微观金融学系列），张金清编著，复旦大学出版社，2009.06[8] 《金融工程与风险管理技术》技术Wilmott 著；刘立新，冯建芬，潘慧峰，杨旭炜译；机械工业出版，2009.04[9] 《金融风险管理》刘海龙、王惠，中国财政经济出版社，2009.03二、课程性质与作用《金融风险管理》课程是为适应学院培养经济管理专门人才而开设的一门专业课程。
金融风险管理课程教学大纲
金融风险管理课程教学大纲一、课程目标与背景本课程旨在培养学生对金融风险管理理论和实践的全面理解和应用能力，帮助学生掌握金融风险管理的基本概念、方法和工具，以应对金融市场中的各种风险挑战。
二、课程内容与安排1. 金融风险管理概述a. 金融风险的定义与分类b. 金融风险管理的重要性和基本原理2. 市场风险管理a. 金融市场的特点与风险b. 市场风险的度量与评估方法c. 市场风险管理策略及实施3. 信用风险管理a. 信用风险的概念及来源b. 信用风险管理的评估模型c. 信用风险管理的方法与工具4. 流动性风险管理a. 流动性风险的定义与特征b. 流动性风险的度量与控制方法c. 流动性风险管理的实践案例5. 操作风险管理a. 操作风险的概念与类型b. 操作风险管理框架及方法c. 操作风险管理的案例研究6. 战略风险管理a. 战略风险的定义与形成原因b. 战略风险的评估与防范c. 战略风险管理的实践经验7. 案例分析与实践a. 金融风险管理相关案例的深入分析b. 实践操作与模拟交易三、教学方法与评估1. 教学方法a. 理论讲授：通过系统的课堂讲解传授金融风险管理的基本理论与知识。
b. 案例研讨：通过讨论金融风险管理的实际案例，加深学生对金融风险管理的理解和应用能力。
c. 实践操作：利用模拟交易软件进行实践操作，使学生能够更好地应对金融市场中的风险挑战。
2. 评估方式a. 平时表现：包括课堂参与度、作业完成情况等。
b. 期末考试：对学生综合掌握金融风险管理知识和应用能力进行考查。
c. 实践项目：要求学生完成一份金融风险管理实践项目报告，对学生的实际操作能力进行评估。
四、参考教材与资源1. 主要教材a. 《金融风险管理导论》b. 《金融风险管理与衍生品》c. 《金融风险管理案例与分析》2. 参考资源a. 学术论文b. 金融风险管理报告c. 相关金融机构和监管机构发布的指引和政策文件五、课程要求与考核标准1. 掌握金融风险管理的基本概念、原理和方法。
(风险管理)金融风险管理深圳大学课程教学大纲
课程教学大纲
（2006年10月重印版）
课程编号22123063C
课程名称金融风险管理
课程类别综合选修
教材名称金融风险管理
制订人蒋春福
审核人胡鹏彦
2005年4月修订
一、课程设计的指导思想
（一）课程性质
1.课程类别：综合选修课
2.适用专业：数学与应用数学专业（金融数学方向）
3.开设学期：第七学期
第二节利率风险管理的传统方法
第三节利率风险管理的创新金融工具
教学要求
识记：利率风险，短期远期利率，麦考莱久期，利率风险敞口，持续期缺口，凸度，有效持续期，利率敏感性缺口。
应用：利率敏感性缺口管理，有效持续期缺口管理，会运用远期利率协议、利率期货、利率互换、利率期权、利率上限、利率下限、利率上下限等衍生工具进行利率风险管理。
注：写明各学期教学总时数及各周学时数。
领会：风险资本法、风险价值法，如何防范保险业务风险、福费廷信用风险，贷款风险管理的策略，商业银行风险管理的组织体系。
第五章证券公司风险管理
教学目的
通过本章的学习，使学生理解证券公司风险生成的一般原理，掌握证券公司各种业务风险管理的主要内容。
主要内容
第一节证券公司的风险管理概述
第二节证券承销业务风险管理
（四）主要内容
《金融风险管理》内容分为三篇共十二章。第一篇为基础篇，阐明了金融风险管理的基础理论、金融风险管理的基本原理和金融风险监管等；第二篇为机构篇，按金融机构的类型展开论述，具体包括商业银行风险管理、证券公司风险管理、保险公司风险管理、其他金融机构的风险管理等；第三篇为形态篇，按金融风险的不同形态展开论述，具体包括信用风险管理、流动性风险管理、利率风险管理、外汇风险管理、国家风险管理等。
FRM 金融风险管理师考试大纲
Quantitative Analysis Readings:
1. Linda Allen, Jacob Boudoukh, Anthony Saunders, Understanding Market, Credit and Operational Risk: The Value At Risk Approach (Oxford: Blackwell Publishing, 2004). Chapter 2 – Quantifying Volatility in VaR Models th John Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, 6 ed. (New York: Prentice Hall, 2006). Chapter 19 – Estimating volatilities and correlations rd Philippe Jorion, Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, 3 ed. (New York: McGraw-Hill, 2007). Chapter 9 – Forecasting risk and correlations Chapter 12 – Monte Carlo Methods Lampros Kalyvas and Ioannis Akkizidis, Integrated Market, Credit and Operational Risk: A Complete Guide for Bankers and Risk Professionals (London: Risk Books, 2006). Chapter 4 – Extreme Value Theory and in Risk Management Murray R. Spiegel, John Schiller, and R. Alu Srinivasan, Probability and Statistics, Schaum’s Outlines, 2nd ed. (New York: McGraw-Hill, 2000). Chapter 1 – Basic Probability Chapter 2 – Random Variables and Probability Distributions Chapter 3 – Mathematical Expectation Chapter 4 – Special Probability Distributions Chapter 5 – Sampling Theory Chapter 6 – Estimation Theory Chapter 7 – Tests of Hypotheses and Significance Chapter 8 – Curve Fitting, Regression, and Correlation NOTE: Candidates should not memorize formulas of distributions but should understand when it is appropriate to use a particular type of distribution.
金融风险管理课程教学大纲
金融风险管理课程教学大纲《金融风险管理》教学大纲第一部分大纲说明一、本大纲制定的依据本课程是金融学专业本科（专科起点）的专业必修课。
培养目标是：培养社会主义市场经济建设需要的德、智、体全面发展的，重点面向基层、面向操作与管理、面向业务第一线的应用性、实践性专门人才。
二、本课程的任务金融风险管理是金融学专业的一门应用性专业课。
在本科学习金融学专业基础课和专业基础的基础上，通过教学使学生掌握金融风险管理的基本方法、基础知识和基本原理，掌握识别金融风险、计量金融风险、化解金融风险，以及防范金融风险的基本理论和基本措施。
三、教学对象具有国家承认的大专以上文凭的从事经济、管理工作的成人学生。
四、教学要求教学过程中，有关基本方法、基本知识、基本原理按“重点掌握、掌握、了解”三个层次进行。
1/ 28重点掌握：要求学生对有关内容能够深入理解并准确地应用；掌握：要求学生对有关内容能够理解为什么，把握决策思路；了解：要求学生对有关内容知道是什么，对其中关系到金融风险管理基本理论的创立、人物、事件要把握；能够正确加以表述。
五、本课程与其他课程的衔接先修课程：西方经济学、基础会计、商业银行经营与管理等课程。
后续课程：金融工程等课程。
六、教学环节1．音像课：这是广播电视大学传授教学内容的重要媒体，是学生获取知识的重要载体。
本课程采取视频、IP、网络课程等教学媒体，它以教学大纲为依据、以文字教材为基础，结合我国金融企业（包括商业银行、保险公司、证券公司和其他金融类机构，如租赁、典当、财务公司等）的典型案例，以重点讲授或专题形式讲述本课程的重点、难点、疑点以及学习思路和方法，帮助学生了解和掌握本课程的基本内容。
2．面授辅导：这是广播电视大学学生接触教师、解决疑难问题的重要途径，是解决广播电视大学教学缺少双向交流问题的有效途径。
面授辅导应以教学大纲为指南，结合视频讲座，通过讲解、讨论、座谈、答疑等方式培养学生独立思考、分析问题的2/ 28能力。
企业风险评估报告《金融风险管理》课程教学大纲
【最新资料,Word版，可自由编辑！】《金融风险管理》课程教学大纲课程中文名称：金融风险管理课程英文名称：Financial risk management课程编号：课程性质：学科基础课学时：（总学时36、理论课学时36、实验课学时0）学分：2适用对象：2010级经济学、国际经济与贸易专业先修课程：微观经济学宏观经济学高等数学课程简介：金融风险管理就是营利性组织和非营利性组织衡量和控制风险及回报之间的得失。
金融风险管理是金融学的核心课程之一。
随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂化和多样化，金融风险管理的重要性愈加突出，金融风险管理也成为一门重要的现代应用经济学科。
金融风险管理包括对金融风险的识别、度量和控制，是一门集经济学、管理学、金融学和数理统计学于一身的交叉学科。
一、教学目标及任务金融风险管理从商业银行角度探索金融风险，特别是据新巴塞尔协议中明确的信用风险、市场风险、操作风险等方面进行风险管理。
它是一门实践性较强的学科，要以微观经济学、宏观经济学、统计学、财务学、计量经济学、货币银行学、银行管理学等学科知识为基础，同时也需相应的数学和外语基础为学习前提。
通过课程学习，使学生达到：（1）通过金融风险管理的国际惯例与中国特色相结合，使学生了解金融风险管理的一般原理与方法。
（2）定性分析与定量分析相结合，把金融风险的量化管理放在重要的位置，使学生掌握信用风险、利率风险、汇率风险、流动性风险、国家风险的评估（3）以金融风险管理实务为主，使学生理解并掌握金融风险的管理技术和防范化解方法，同时理解金融风险及其管理的基本原理和基础理论二、学时分配三、教学内容及教学要求第一章银行业风险概述（4学时）教学内容与要求：通过本章的学习，要求学生了解金融风险的概念、主要特征和基本类型，掌握金融风险的管理程序；了解银行业的风险类型及其形成的原因，结合我国的实际情况说明我国银行业存在的风险及其成因。
通过本章的学习，使学生对金融风险有初步的了解，为以后的学习打下基础。
《风险管理》课程教学大纲
《风险管理》课程教学大纲一、课程名称《风险管理》二、学分及学时4学分、64学时三、适用专业金融与证券专业四、教学目的本课程为专业课，通过教学使学生掌握风险管理的基本理论，运用本课程所独有的知识，能为企业进行风险识别、风险预警、风险分析，能够参与制定风险管理决策方案，能看懂风险评估报告等工作能力。
五、教学要求学生已修完《财务会计》、《风险管理基础教程》、《概率与数理统计》，在教学中主要采用讲授与事例相结合的方法，可以参考《风险管理》，作者刘新立，北京大学出版社，2006年9月出版；《风险管理》，银行从业人员资格认证考试辅导丛书编委会著，立信会计出版社，时间为2009年3月。
六、教学学时数分配表七、理论教学内容第一章认识风险管理（8学时）内容提要：风险管理的含义、风险与收益损失的关系。
教学重点和难点：1.掌握风险的本质。
2．风险管理的概率统计知识。
§1.1风险的基础知识（1学时）1.1.1风险与风险管理的基本概念1.1.2风险与不确定性1.1.3风险与收益1.1.4风险本质§1.2商业银行风险管理的主要类型（1.5学时）1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险§1.3商业银行管理的主要策略（1学时）1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿§1.4商业银行风险与资本（1.5学时）1.4.1资本的含义1.4.2监管资本与资本充足性§1.5风险管理常用的概率及数理统计知识（3学时）1.5.1常用的概念和统计分布1.5.2收益的计量1.5.3风险的量化1.5.4风险的敏感性分析第二章商业银行风险管理基本架构（2学时）内容提要：商业银行风险管理基本架构，教学重点和难点：商业银行风险管理流程§2.1商业银行风险管理环境和风险管理组织（0.5学时）2.1.1商业银行风险文化2.1.2 商业银行风险管理组织§2.2商业银行风险管理流程（1学时）2.2.1 风险识别2.2.2 风险计量2.2.3 风险监测2.2.4 风险控制§2. 3 商业银行风险管理信息系统（0.5学时）2.3.1 数据收集2.3.2 数据处理2.3.3 信息传递2.3.4 信息系统安全管理第三章信用风险管理（4学时）内容提要：信用风险识别、信用风险度量、信用风险监测和监控。
金融风险管理课程教学大纲
金融风险管理课程教学大纲一、课程概述1.1 课程背景1.2 课程目的和重要性1.3 课程学习目标二、教学内容2.1 金融风险管理概述2.1.1 金融风险的定义与分类2.1.2 金融风险管理的基本原则2.2 市场风险管理2.2.1 市场风险的概念和特点2.2.2 金融市场风险的度量和控制2.3 信用风险管理2.3.1 信用风险的本质与类型2.3.2 信用风险的量化与评估2.3.3 信用风险的管理与控制2.4 流动性风险管理2.4.1 流动性风险的定义和来源2.4.2 流动性风险的度量和管理策略2.5 操作风险管理2.5.1 操作风险的特征和影响因素2.5.2 操作风险的控制措施2.6 综合风险管理2.6.1 综合风险管理的基本概念2.6.2 综合风险管理的方法和策略三、教学方法与评估方式3.1 教学方法3.1.1 理论讲授3.1.2 案例分析3.1.3 课堂讨论3.1.4 小组项目3.2 评估方式3.2.1 课堂参与和表现3.2.2 个人作业和小组项目3.2.3 期中考试3.2.4 期末考试四、教学资源与参考资料4.1 教学资源4.1.1 课程教材4.1.2 课件资料4.1.3 学术论文与研究报告4.2 参考资料4.2.1 专业书籍4.2.2 学术期刊文章4.2.3 相关互联网资源五、课程安排5.1 第一周：金融风险管理概述5.1.1 课程介绍和学习要求5.1.2 金融风险的定义和分类5.1.3 金融风险管理的基本原则5.2 第二周：市场风险管理5.2.1 市场风险的概念和特点5.2.2 金融市场风险的度量和控制5.3 第三周：信用风险管理5.3.1 信用风险的本质与类型5.3.2 信用风险的量化与评估5.3.3 信用风险的管理与控制5.4 第四周：流动性风险管理5.4.1 流动性风险的定义和来源5.4.2 流动性风险的度量和管理策略5.5 第五周：操作风险管理5.5.1 操作风险的特征和影响因素5.5.2 操作风险的控制措施5.6 第六周：综合风险管理5.6.1 综合风险管理的基本概念5.6.2 综合风险管理的方法和策略5.7 第七周：复习与总结六、参考教材七、结语以上是《金融风险管理课程教学大纲》的内容安排，本课程将全面介绍金融风险的分类、管理原则以及各类风险的度量与控制方法。
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第四章商业银行的风险管理第一节商业银行风险的识别与估计一、商业银行风险的识别商业银行风险的识别主要包括判断银行在经营过程中面临哪些风险，这些风险之间有什么关系，最主要的风险是什么，风险产生的根源何在，风险结构性质如何，风险可能产生的影响是什么等等。
商业银行面临的风险主要有：1.信用风险信用风险是指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性。
或者是交易的一方不履行义务而给交易的对方带来损失的可能性。
它是银行的常见的风险，也是最主要的风险。
（1）贷款业务的信用风险A.贷款集中所带来的信用风险B.对关系人贷款带来的信用风险C.境外外汇贷款形成的信用风险（2）其他业务的信用风险A.证券投资业务B.票据贴现业务C.或有负债业务2.流动性风险流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或者资产的增加提供融资。
即当银行流动性不足时，其无法以合理的成本迅速增加负债或者以正常的价格变现资产而获得足够的资金。
流动性风险也是商业银行面临的主要风险。
（1）银行流动性风险的特征A.不能及时、足额支付到期的存款债务B.无法满足正常合理的贷款需要C.要高于市场成本为代价筹集资金D.被迫以低于市场的价格变现资产（2）银行流动性风险产生的原因A.资产与负债的期限不匹配B.过度依赖短期资金来源C.不良资产比例过高。
由此可见，流动风险是一种派生风险，其根本原因还是信用风险和其它风险。
3.利率风险利率风险是指商业银行的财务状况在利率出现不利的波动时所面临的风险。
利率风险也是商业银行面临的基本风险。
利率风险的主要形式有：（1）重新定价风险（2）收入曲线风险（收入斜率变化）（3）期权性风险（期权性资产、负债）4.市场风险市场风险是指由于市场因素，如利率、汇率和资产价格变化，给商业银行造成损失的可能性。
市场风险包括：利率风险、汇率风险和资产价格风险。
汇率风险是指由于汇率变动特别是出现与预测相反的变动，给商业银行造成损失的可能性。
资产价格风险是指资产的市场价格发生变化而使银行持有的资产价值减少的风险。
5.操作风险。
操作风险按照巴塞尔委员会的定义是指“由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险”，该定义包括了法律风险，但不包括战略风险、声誉风险和系统风险。
操作风险的主要根源是内部控制及公司治理机制失效。
6.法律风险法律风险是指商业银行因为无法满足或者违反法律要求，导致其不能履行合同发生争议、诉讼或其他法律纠纷，而可能给商业银行造成经济损失的风险。
商业银行法律风险包括：（1）因不完善、不正确的法律意见、文件导致损失风险（2）现行法律无法解决银行有关法律问题而导致的风险（3）有关银行的法庭判例可能给整个银行业务带来的影响（4）有关银行及其他金融机构的法律变化带来的影响（5）开拓法律没有涉及到的新业务带来的风险。
7.国家风险国家风险是指与借款人或者债务人所在国的经济、社会和政治环境方面有关的风险。
主要有：主权风险和转移风险。
主权风险是主权政府或政府机构的行为给贷款方造成的风险。
转移风险是因东道国政府的政策或法规禁止或限制资金转移而对贷款方构成的风险。
8.政策风险政策风险是指国家经济政策发生重大变化而给商业银行带来不利影响的可能性。
主要有：货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等。
9.环境风险环境风险是指经营环境变化给银行带来不利影响的可能性。
自然环境、经济环境、政治环境、法律环境、社会环境。
10.声誉风险声誉风险是指由于社会评价降低而对行为主体造成的危险和损失的可能性。
二、商业银行风险的估计1.西方银行风险估计方法简介（1）风险资本法风险资本，即CAR（Capital at risk）是以客观的风险测量为基础计算的资本数量。
风险资本法就是以计算银行客观风险来确定资本要求的方法。
1988年《巴塞尔协议》规定了银行资本充足率不得低于8%。
2001年《新巴塞尔协议》继续使用原《巴塞尔协议》有关资本的定义和资本对风险加权资产的最低比率。
但扩大了银行风险的范围，增加了市场风险、利率风险和操作风险。
同时对信用风险衡量及资产风险的计算也作了重大修改：一是根据外部评级结果确定资产的风险权重，改变了以是否是经合组织成员国来划分的方法。
二是提出了其它替代方法，主要是内部评级法。
即允许一些国际先进银行使用自己的内部模型来计算其风险资产。
《新巴塞尔协议》主要由“三大支柱”组成：最低资本规定、监管当局的监督检查和市场纪律。
根据《新巴塞尔协议》的要求，总资本比率的分母由三部分组成：所有风险加权资产，以及12.5倍的市场风险和操作风险的资本。
（P99-100的例子）（2）受险价值法受险价值，即VaR（value at risk）是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间区间内的最大期望损失。
VaR法就是一种利用概率论与数理统计来估计风险的方法，它综合考虑了风险来源的敞口和市场逆向变化的可能性。
与传统的风险估计技术相比进了一步。
其发展和完善则推动了风险估计技术的标准化、规范化和国际化。
VaR法的特点表现为：①可以用来简单表明市场风险的大小；②可以在事前计算风险；③不仅能计算单个金融工具的风险，还能计算组合金融工具的风险。
VaR法的局限性主要是：。
①VaR法衡量的主要是市场风险，如果单纯依靠此方法，就会忽视其它种类的风险。
如信用风险等。
②VaR值表现的是在一定置信度内的最大损失，这并不能绝对排除高于VaR值的风险损失的发生。
③VaR法并不能涵盖一切，仍需综合使用其它各种定性、定量分析方法。
（3）风险调整的资本收益法风险调整的资本收益法，即Ramc（Risk adjusted retum on capital）是收益与潜在亏损或VaR值的比值，是一种新的银行业绩衡量与资本配置的方法。
使用这种方法的银行在对资金使用决策时，不以盈利的绝对水平作为判断基础，而是以该资金在投资风险基础上的盈利贴现值作为依据。
即是在考虑了风险之后的资本收益率多少。
每家银行都知道风险与收益的关系，收益越高、风险越大，但银行也明白，承担风险是为了获得收益，因此问题的关键是在于，银行要在这二者之间找到一个平衡点。
Ramc的宗旨就是如此。
决定Ramc的关键是潜在亏损值的大小，风险值越大或者潜在亏损越大，投资报酬贴息就越多。
（4）信贷矩阵模型法信贷矩阵模型是美国摩根财团与其他几个国际银行于1997年4月研究提出。
所谓信贷矩阵（credit metries）模型。
又译为信用度量制方法，是以信用评级为基础，计算某项贷款的违约概率，然后计算上述贷款同时转变为坏账的概率。
再通过VaR 数值的计算，力图反映银行某个信贷组合一旦面临信用级别变化或拖欠风险时所应准备的资本金数额。
该模型涵盖了几乎所有的信贷产品。
信贷矩阵模型其具体步骤是：①确定信贷组合中每个产品的敞口分布②计算每项产品的价值变动率（由于信用等级变化引起）③将单个产品变动率汇总得信贷组合变动率值（要考虑各产品间的相互关系）④最后得出其受险价值及对资本金的要求。
（5）全面风险管理模式所谓全面风险管理是指对整个机构各个层次的业务单位以及各类风险的通盘管理，这种管理要求将信用风险、市场风险、其它风险以及包含这些风险的各种金融资产与资产组合，承担这些风险的各业务单位纳入到统一的体系中，对各类风险依据统一的标准进行测量并加总，并且依据全部业务的相关性对风险进行控制和管理。
现在许多大银行及软件公司正开始建立新一代风险测量模型，即一体化测量模型，其中有的已开始向金融机构出售。
（如AXIOM软件公司的风险监测模型）2.我国商业银行风险的估计我国由于资料欠缺和方法局限，要全面准确估计我国商业银行的风险还是比较难的。
目前，通常是借助一些综合性或单项指标，来对我国商业银行风险进行量化比较。
资本充足率原本是衡量商业银行风险承担能力大小的一个综合性指标，巴塞尔委员会对此做出了明确规定，制定了具体的标准。
但资本充足率计算本身也是比较复杂的，我国商业银行在这方面也没有正式披露的信息。
因此，我们只好借助不良贷款率这一单项指标，从一个侧面对银行风险进行估计和比较。
第二节商业银行风险的理论根源与现实起因一、商业银行风险的理论根源1.信贷市场信息不对称会导致逆向选择和道德风险，从而带来脆弱性。
（第一章）这不仅形成了银行内在的不稳定性，也给银行危机埋下了种子。
2.从商业银行的资产负债结构来看，商业银行具有脆弱性。
①负债“硬”，而资产“软”。
存款要无条件支付，贷款到期才能归还。
②存款的期限一般较短，流动性强，而贷款期限一般较长，流动性弱。
③高负债经营也使银行的资本增长速度赶不上资产增长速度，带来风险加大。
二、商业银行风险的现实起因1.宏观经济政策与泡沫经济宏观经济的不稳定将严重损害银行的稳健经营。
如经济衰退、经济过热、结构失衡等。
而宏观经济之所以不稳定，在很大程度上是不适当的宏观经济政策造成的。
糟糕的宏观经济政策表现为失当的货币政策，具体来说就是：在经济萧条时，没有放松货币资金的供应，相反在经济高涨时却过度放松货币供应，结果导致出现泡沫经济，而随着泡沫经济的破裂，商业银行经营就会出现风险危机。
2.金融管制与金融自由化金融管制从某种程度来讲防止了银行风险的发生，放松管制使银行处在一个盲目的竞争中，必然带来更多风险。
金融自由化是一把“双刃剑”，一方面，金融自由化通常会降低资金交易成本，提高储蓄者的回报，增强市场约束，从长远来看有利于提高金融资源配置的效率。
但另一方面如果银行在这个安全网的保护之下从事冒险活动，且相对于其经营环境而言资本金不足，结果给银行带来的不是好的结果而是银行危机。
3.内部管理与道德风险银行风险的产生与其内部管理是分不开的，内部管理不严，也会出现道德风险。
内部管理不严主要有：①银行管理层对银行经营缺乏控制和管理，内部权责不明②对一些业务所涉及的风险认识不足③缺乏内部控制制度或控制制度不完善④银行内部各级之间缺乏信息沟通⑤缺乏有效的稽核制度，审计稽核不严格4.经济环境与非经济因素经济环境不仅表现为经济政策还表现为经济体制。
在高度集中的计划经济体制下，银行经营风险不直接表现出来，但随着经济体制的转轨，就会出现许多制度上的真空，银行就显得很自由，银行风险也就随着而产生。
同时市场经济也是一种信用经济，在信用条件不好的情况下，银行经营上的风险就在所难免。
第三节商业银行风险管理的组织体系与策略一、商业银行风险管理的组织体系商业银行风险管理的组织体系由其自身的风险管理、金融监管、行业自律和市场约束几个方面组成。
1. 商业银行自身要实行全面风险管理商业银行实行全面风险管理基本要求是：①要建立健全银行的风险管理体系；②要培养一批高级风险管理人才；③高层的领导者要十分重视风险管理；④搞好风险管理还要有技术支持。