人寿保险欺诈行为的博弈分析
保险欺诈成因分析及其防范途径
保险欺诈成因分析及其防范途径经济系金融保险专业张家磊摘要: 十六大以来，我国保险业以科学发展观为统领，开创了改革、创新、发展的新局面。
随之，《国务院关于保险业改革发展的若干意见》和《中国保险业发展“十一五”规划纲要》的相继颁布也促进了我国保险业的不断发展，但是，保险欺诈从保险诞生之日起就如影随形，是一个无法回避的问题，虽然各家保险公司和监管部门采取了种种防范措施，但给保险公司和社会带来的损失依然十分严重。
本文主要针对保险欺诈问题进行展开，通过对保险欺诈及其构成要件、保险实务中保险欺诈的表现形式、保险欺诈成因分析、保险欺诈防范途径四个方面予以详尽的阐述和分析。
面对保险欺诈方式和手段越发多样的变化，保险公司应该及时采取措施，这样才能有效地防范和减少保险欺诈所造成的风险，进而为营造社会共同打击保险欺诈的舆论氛围提供帮助。
关键词:保险欺诈，信息不对称，逆向选择，道德风险提纲：一、保险欺诈及其构成要件(一) 保险欺诈的涵义…………………………………………..(二) 保险欺诈构成要件… .…………………………………….(三) 保险欺诈的危害……………………………………….......二、保险实务中保险欺诈的表现形式(一) 投保人、被保险人和受益人的欺诈……………………...(二) 保险人的欺诈……………………………………………...(三) 保险代理人的欺诈………………………………………...(四) 医疗机构的欺诈…………………………………………...三、保险欺诈成因分析(一) 法制环境不健全、诚信环境不理想...................................(二) 保险公司承保、理赔业务操作不规范...............................(三) 信息不对称...........................................................................四、保险欺诈防范途径(一) 宏观上防范………………………………………………...(二) 微观上防范……………………………...............................自从出现保险业的时候起，作为其孪生兄弟的保险欺诈也一同诞生了。
关于我国保险欺诈社会成因及防范初探
关于我国保险欺诈社会成因及防范初探一、保险欺诈在中国的现状及危害性保险欺诈作为一种普遍存在的社会现象，在中国保险市场中也异常活跃，其危害逐渐显现。
本文从保险欺诈行为的常见类型，以及其对保险行业的危害性等角度进行分析。
在保险欺诈领域，常见的类型包括虚构保险事故和损失，增加索赔金额、出价超估等。
这些行为不仅会造成保险企业的财务风险，还有可能对行业产生牵动。
保险欺诈損害保险行业中最为明显的一点是，这种行为将严重威胁保险公司的财务稳健性。
由于保险欺诈行为造成的索赔赔款，通常情况下要比实际的索赔事件数额更高，严重的可以导致保险公司的资金紧张，继而影响正常的公司运营。
此外，保险欺诈行为还会导致公众对于保险行业的信任度降低。
保险欺诈者的行为会让受到其行为伤害的投保人和保险受益人开始对保险行业心生质疑，对公司的声誉造成负面影响，从而降低公司的市场地位。
因此，保险公司有必要采取措施，对欺诈行为进行预防和处置。
二、我国保险欺诈社会成因的探讨保险欺诈是一个复杂的问题，它的发生有很多原因，需要分析现有的社会、人性和制度问题。
本文将从失信行为、保险制度、文化背景等方面展开讨论。
首先是失信行为。
与其他失信行为一样，保险欺诈的行为背后往往有着诈骗、欺骗等失信行为。
在我国普遍存在的信用缺失和弱化的信用机构体系背景下，部分保险投保人和受益人对保险公司的信任度不高，因此有时会使用欺诈的方式，以获得更多赔偿金。
另外，保险制度的不完善也是保险欺诈日益增加的原因之一。
相较于国外先进的保险制度，我国的保险法律仍存在不足，例如对于虚假索赔、虚构事故等欺诈问题的罚则和违法成本较低，不利于保险公司的监督和维权。
此外，我国战争、灾害等文化环境的影响，也导致社会对于保险欺诈问题的敏感度不够。
这些现象在一定程度上，也培养和鼓励了一些人的保险欺诈行为。
三、保险欺诈防范的现状及展望保险欺诈对于保险行业的发展和市场稳定性都有着巨大的负面影响，如何预防和打击保险欺诈行为，成为了保险业最为关注的问题。
关于对保险欺诈以及防范措施的研究
关于对保险欺诈以及防范措施的研究保险欺诈是指借助虚假陈述、故意隐瞒事实等手段，以获取保险金、索赔或其他经济利益的行为。
在保险行业中，保险欺诈已经成为一个严重的问题，给保险公司和投保人带来了巨大的损失和困扰。
为了更好地防范保险欺诈行为，保险公司和监管部门采取了一系列的措施和技术手段。
本文将探讨保险欺诈的现状以及防范措施。
一、保险欺诈的现状保险欺诈行为的出现主要是因为经济利益的驱动和法律意识的薄弱。
一方面，保险市场的规模不断扩大，吸引了一些投机分子通过保险欺诈来获取经济利益。
另一方面，一些投保人对于保险合同的条款和保险责任缺乏充分的了解，往往保险欺诈行为得以侥幸成功。
保险欺诈的手段多种多样，常见的包括虚假陈述、重复投保、索赔虚假、人伤险欺诈等。
投保人在购买保险时，如果提供虚假信息，故意隐瞒事实，将会对保险公司的风险评估产生误导，进而导致保险欺诈风险的增加。
保险欺诈不仅严重影响了保险市场的正常运行，也使得纯真的消费者遭受了不公平的待遇。
因此，加强对保险欺诈的研究与防范措施具有重要的意义。
二、防范保险欺诈的措施为了有效地防范保险欺诈，保险公司和监管部门采取了一系列的措施和技术手段。
以下是一些常见的防范措施：1. 强化风险评估：保险公司应加强对投保人真实情况的了解，通过多渠道数据核查，对投保人进行全面的风险评估。
同时，建立完善的内部审核机制，及时发现和防范潜在的保险欺诈行为。
2. 建立信用数据库：建立保险行业的信用数据库，记录保险欺诈行为的信息，并与其他行业的信用数据库进行关联。
通过共享信息，可以有效地识别和防范保险欺诈行为。
3. 加强监管合作：保险监管部门应与公安机关、司法机构等合作，建立跨部门的信息共享和案件协作机制。
通过联合执法和共同打击，提高保险欺诈的打击效果。
4. 应用科技手段：借助人工智能、大数据分析等技术手段，对保险欺诈行为进行预测和识别。
通过数据模型的建立和算法的优化，可以更准确地判断保险欺诈的风险，并采取相应的防范措施。
保险欺诈的博弈分析
作者： 庹国柱[1];段家喜[2]
作者机构： [1]首都经济贸易大学;[2]首都经济贸易大学
出版物刊名： 首都经济贸易大学学报
页码： 51-54页
主题词： 保险欺诈;博弈分析
摘要： <正> 发展市场经济是要利用市场机制提高经济效率,对保险市场来说,其效率在很大程度上取决于市场的秩序。
当法制不健全致使市场秩序混乱时,市场效率就会大大降低,近年来,随着我国保险业的迅速发展,不法分子也把罪恶之手伸入保险领域,大肆进行保险诈骗活动。
据统计,1995～1996年我国保险欺诈索赔额约占保费的10％;1997年登记在案的诈骗案4165件。
保险诈骗活动严重影响了保险业的经济效率,从而也影响了我国保险业的健康发展和对外开放。
论保险欺诈中的动态博弈及控制
的竞争愈加激烈 ，保 险公 司更加珍惜 自己的品牌和 声誉 ， 尽量避免与保户发生保 险诉讼 ； 另一方 面 ， 保
险理赔速度越来越快 ，理赔人员通常必须 在很短 的 时间内完成理赔 的一 系列程序。在根本上保 险公 司 与保户是互惠互利 、 同发展 的利益共 同体 ， 共 因此双 方发生分歧 时 ， 以沟通 、 多 协商的办法解决 ， 这对双 方均有利 。在人们保险意识尚薄弱的情况下 ， 如果公 众 由于保险公 司经常参与法庭诉讼而认 为保险公 司
论 保 险 欺 诈 中 的 动 态 博 弈 及 控 制
天 茛 昊 畏
（ 南开大学经济学院风险管理与保险学系 ， 天津 ３０７ ） ０ ０ １
摘
要 ：保险骗赔事件层 出不穷 ， 成为保险经 营中的难题 。本文利用博弈理论分析骗赔事件 ， 认为骗赔 者与保
险公 司之 间存在动态博弈关系 。 保险公 司可以通过改变博弈 中的变量扭转 自己的被动局面 ， 过聘请 高水平的公 司 通
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２０ ０ ６年第 ９期 （ ４０ ） 总 ０期
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Ｎｏ ９ ２ ０ ．．０ ６ Ｇｅ ｅ ａ ．０ ｎ ｒｌ Ｎｏ ４ ０
Ｊ ｕ ｎ ｌ ｆ ａ ｇ ｉ ｉａ ｃａ ｓａ ｃ ｏ ｒ ａ ｏ Ｇｕ ｎ ｘ ｎ ｎ ｉｌ Ｆ Ｒｅｅ ｒ ｈ
保险欺 诈的防范 。
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《 广西金融研 究 ）ｏ６ ２ｏ 年第 ９ 期
亡 的人作为被保险人投保 ，然后再 以保险标的灭失 为理 由 。 谎称发生保险事故。唆使 、 收买他人提供虚 假证明 、 资料或其他证据 ， 编造虚假事故原因或夸大
— —
（ 人力物力的投入 ， 社会声誉的损失等 ） ｂ Ａ赢得 为 。 官 司的概率为 ｆ， ） 如果 Ａ胜诉 ， 法院判决保险公司赔 付 ｘ给 Ａ ，此 时 双 方 的得 到 及 支 付 为 （ ）—－ ， ｆ ｅｐ ｘ
保险欺诈博弈与基于最优博弈策略的保险契约
2004年2月系统工程理论与实践第2期 文章编号:100026788(2004)022*******保险欺诈博弈与基于最优博弈策略的保险契约刘喜华1,金加林2(1.中国平安保险(集团)股份有限公司博士后科研工作站,广东深圳,518029;2.天津大学管理学院,天津300072)摘要: 运用不完全信息动态博弈和机制设计的有关理论,以伪造风险损失的保险欺诈问题为例,建立了保险欺诈博弈模型,研究了伪造风险损失欺诈博弈问题的纳什均衡及其保险双方的最优博弈策略Λ在此基础上,得出了使保险人的期望利润为零的保险定价公式,讨论了基于保险双方最优博弈策略的最优保险合同形式,证明了基于保险双方最优博弈策略的保险合同是部分保险Λ关键词: 博弈策略;纳什均衡;伪造风险损失;保险合同;保险定价中图分类号: O225;F840 文献标识码: A T he In su rance F raud Gam e and In su rance Con tractBased on Op ti m al Gam e StrategiesL I U X i2hua1,J I N J ia2lin2(1.Po stdocto ral P rogramm e,P ing A n In su rance(Group)Company of Ch ina,L td,Shenzhen518029,Ch ina;2.Schoo l of M anagem en t,T ian jin U n iversity,T ian jin300072,Ch ina)Abstract: Based on the incomp lete info rm ati on dynam ic gam e theo ry and m echan is m design theo ry,th is paper firstly takes examp le fo r foging the lo ss and con structs in su rance fraud gam e model.T hen,It studies the N ash Equ ilib rium of the gam e and how buyers and sellers choo se the op ti m al gam estrategy.O n the one hand,the p rice of in su rance po licy that is m ak ing zero expected p rofit fo r thein su rer is educed;on the o ther hand,the op ti m al in su rance con tract based on the op ti m al gam e strategyfo r bo th buyers and sellers is discu ssed.It also p roves that the partial in su rance po licy is the op ti m alin su rance fo r bo th sides.Key words: gam e strategy;N ash equ ilib rium;fo rging the lo ss;in su rance con tract;in su rance p ricing1 引言随着保险业的不断发展,缘于投保人、被保险人或受益人(以下只称被保险人)的保险欺诈行为不仅已经成为保险业健康发展的主要障碍,而且已经成为保险人最重要的经营风险之一Λ1992年2月,在蒙特利尔大学召开的国际学术会议上,对保险欺诈进行了这样的定义:“保险欺诈是一个故意利用保险合约谋取利益的行动,这一行动基于被保险方的不正当的目的”;通俗的说,保险欺诈是指投保人、被保险人或受益人以骗取保险金为目的,以虚构保险标的、编造保险事故或夸大损失程度、故意制造保险事故等手段,致使保险人陷于错误认识而向其支付保险金的行为[1]Λ在实际中,保险欺诈有多种表现形式,如超额保险、重复保险、伪造投保和出险时间以及伪造风险损失或夸大风险损失等等Λ其中,伪造风险损失是保险理赔过程中存在的一种十分典型的保险欺诈形式Λ在这种保险欺诈形式中,保险有效期内事故并未发生,但被保险人却故意伪造事故假象,蒙蔽保险人,骗取保现金,即意外事故的发生与否不再是共同知识,而只是被保险人的私人信息Λ如投保了家庭财产险的被保险人,先将财产私下转移,然后伪造被盗窃的假象,并向保险人提出索赔请求,如此种种Λ显然,在伪造风险损失的保险欺诈中,被保险人做出的欺诈决策和行动都是在自然之后进行的,因此,可以用事后道德风险来解释它Λ博弈论的有关原理为研究这种欺诈形式提供了合适收稿日期:2003201227资助项目:国家自然科学基金(70271041) 作者简介:刘喜华(1965-),男,山东胶州人,副教授,博士,主要从事决策分析和风险管理理论的研究02系统工程理论与实践2004年2月的分析框架,在不完全信息动态博弈中,“自然”首先选择局中人的类型,局中人类型及其它相关信息是本人知道而其它局中人不知道的私人信息Λ在伪造风险损失的欺诈博弈问题中,被保险人的策略可能是如实向保险人申明自己的风险类型,也可能是伪造损失进行欺诈Λ保险人在收到索赔请求后,一般要进行核赔查勘Λ由于核赔查勘要有成本花费,因此,保险人会选择具有针对性的核赔查勘策略,即保险人在决定核赔查勘策略时,往往要根据被保险人先选择的行动来判断其有关信息,然后再根据自己所掌握的信息和目标选择自己最优的行动策略,显然,不完全信息动态博弈可以找出保险双方的博弈均衡解Λ由于伪造风险损失的保险欺诈具有代表性,博弈论又为研究这种保险欺诈形式提供了合适的分析框架,因此,本文以下拟以伪造风险损失的保险欺诈为例,研究保险欺诈博弈问题的纳什均衡以及保险双方的最优博弈策略Λ在此基础上,对基于局中人最优博弈策略的保险合同特征及保险定价公式进行研究Λ2 假设条件的分析与说明该博弈问题需要引入以下记号和假设条件:假定保险市场是一个完全竞争市场,保险人通过出售保险合同获得的期望利润为零Λ另设,保险人为风险中性的,被保险人是风险规避的,其效用函数为u( ),初始财富为wΛ对于被保险人提出的索赔要求保险人决定是否做进一步的核赔查勘,设保险人进行核赔查勘的成本花费为常数v,且通过核赔查勘一定能够发现被保险人真实的风险状况,对于那些保险合同约定的尚未提出索赔的风险损失,保险人查实后同样会给予赔付,这一假定虽然与实际情况有所出入,但并不影响研究结果Λ进一步假设,被保险人进行欺诈所受到的处罚为f,由于保险人没有直接行使经济处罚的权力,因此,这里的处罚f表示,被保险人因欺诈而触犯刑律所受到的法律惩处,或因欺诈行为败露而给其名誉造成的损失,以及保险人单方解除保险合同和不退还保费而给其带来的负效用,为了研究的便利,在此用一个货币化的量f来表示Λ另外,假定意外事故发生的概率p以及损失数额是共同知识,若意外事故发生,被保险人可能的损失数额用k表示,被保险人的损失可记为s∈{0,k},保险人给予的赔付为ΗΛ特别的,保险人不能通过核赔查勘策略的选择来诱使被保险人履行如实告知义务Λ在该博弈模型中,共有两个需要在事前做出抉择的变量Λ一是赔付范围Η;二是保险单价格ΑΛ事实上,由于Α可由保险人期望利润为零的约束给出,因此,实际的决策变量只有ΗΛ显然,Η是博弈双方的共同知识Λ在模型中,被保险人共有两种策略选择:即提出索赔请求(F)和不提出索赔请求(D),而保险人可能的策略选择也有两种:即做进一步的核赔查勘(A)和不再进行核赔查勘(N)Λ3 博弈顺序有关各博弈方的行动顺序如下:1)保险双方签订保险合同,保险合同规定了承保理赔范围以及保险单价格;2)自然首先选择被保险人的风险类型s∈{0,k},被保险人知道s,但保险人不知道,只知道被保险人属于s的先验概率为p或1-p;3)被保险人在观测到类型s后选择发出信号s′∈{0,k},即被保险人在得知自己的风险损失状态以后,做出是否提出索赔请求的决策;4)保险人根据被保险人发出的信号s′,利用贝叶斯法则由先验概率得到后验概率P(s s′),然后选择行动Λ即保险人根据被保险人是否提出索赔请求来决定以何种策略进行核赔查勘;5)支付的最终分配.事实上,真正的博弈过程是从第二步才开始的Λ4 伪造风险损失欺诈博弈均衡分析上述问题显然是一个不完全信息动态博弈(信号传递博弈)问题Λ利用海萨尼转换,引入虚拟局中人N (自然),图1是这个博弈的一个简化的扩展式表述Λ在图1中,被保险人有两个单结点信息集,表示被保险人知道自然的选择;虚线框表示保险人有两个信息集,分别为I1和I2,每个信息集有两个决策结点,表示保险人能够观测到被保险人的策略选择但不能观测到被保险人是否遭受了风险损失Λ括号中的第一个数字是被保险人的支付,第二个数字是保险人的支付图1 伪造风险损失欺诈博弈的扩展式表示图1表明,可以使用逆推归纳法来求解这类博弈问题Λ准确的说,由于保险人后采取行动,因此,保险人可以通过观察被保险人的策略来修正对其类型的先验信念,然后确定自己的最优博弈策略Λ被保险人预测到自己的行动会被保险人利用,就会设法选择传递对自己最有利的信息,避免传递对自己不利的信息Λ上述博弈模型在混合策略意义下至多具有惟一的精炼贝叶斯纳什均衡(Gibbon s 1992文献[5])Λ进一步,由局中人在不同策略组合下的支付可知,该博弈问题不存在纯策略纳什均衡Λ根据精炼贝叶斯纳什均衡解的概念,作如下定义:定义1 该博弈问题的一个精炼贝叶斯纳什均衡定义为一个六元组E 3=(Λ0,Λk ,Γ0,Γk ,Φ0,Φk )式中,Λ0表示给定自然选择意外事故未发生时被保险人的策略选择;Λk 表示给定自然选择意外事故发生时被保险人的策略选择;Γ0表示给定被保险人报告没有发生意外事故时保险人的策略选择;Γk 表示给定被保险人报告发生意外事故时保险人的策略选择;Φ0表示给定被保险人报告未发生意外事故的条件下,保险人关于其发生风险损失的后验概率判断,Φk 表示给定被保险人报告发生意外事故的条件下,保险人关于其发生风险损失的后验概率判断Λ下面给出定理,然后进行证明Λ定理1 假如该博弈模型存在均衡(充分条件为p Φ12),则惟一的精炼贝叶斯混合策略纳什均衡使得:1)假如被保险人遭受风险损失,则他总是选择提出索赔的博弈策略;2)假如未发生意外事故,则被保险人会以一个混合策略(以概率t 选择Λ0=k )做出是否提出索赔的决策;3)若被保险人未提出索赔,则保险人不会进行核赔查勘(Γ0=N );4)当被保险人提出索赔时,保险人会以一个混合策略(以概率z 选择Γk =A )做出核赔查勘决策,这里,t 表示被保险人骗赔的概率;z 表示保险人进行核赔查勘的概率Λ其中t =v Η-v p 1-p(1)z =u (w -Α+Η)-u (w -Α)u (w -Α+Η)-u (w -Α-f )(2) 证明 在自然选择意外事故发生时,假如被保险人不提出索赔,他的支付最多是(0-s )<0;若被保险人提出索赔,其支付为(Η-s )>-s Λ因此,对于被保险人而言,提出索赔的策略要优于不提出索赔的策略Λ这同时意味着,当被保险人没有提出索赔时,保险人可以确知博弈没有到达图1信息集I 1中左端的结点,换言之,保险人以概率1知道博弈到达的是信息集I 1右端的结点,即Φ0=0Λ这时,保险人惟一的策12第2期保险欺诈博弈与基于最优博弈策略的保险契约略选择是不进行核赔查勘Λ具体来讲,若保险人进行核赔查勘,他的支付为-v,否则,其支付为0,这就确定了Λk,Γ0,Φ0Λ令z为混合策略意义下使被保险人感到在如实告知和进行保险欺诈之间是无差别的核赔查勘概率,则在意外事故未发生的情况下,保险人的策略使得被保险人以混合策略随机选择如实告知和进行保险欺诈,当且仅当,z是下列方程的解,即有u(w-Α)=z u(w-Α-f)+(1-z)u(w-Α+Η)(3)即有z=u(w-Α+Η)-u(w-Α)u(w-Α+Η)-u(w-Α-f)(4) 令t表示意外事故未发生时,被保险人提出索赔的概率,换言之,t表示被保险人进行保险欺诈的概率Λ根据贝叶斯准则,可求得Φk的值,即为Φk=pp+(1-p)t(5) 同理,被保险人的策略使得保险人感到在进行核赔查勘和不进行核赔查勘之间是无差别的,当且仅当,Φk须使得下述等式成立,即有Φk(-v-Η)+(-v)(1-Φk)=-Η(6)即Φk=Η-vΗ(7)由(5)式和(7)式即得被保险人骗赔的概率(骗赔概率还可以理解为同类保单中骗赔保单数占总保单数的比例)为t=vΗ-vp1-p(8)Λ0,Γk,Φk随之确定Λ定理证毕Λ5 保险定价公式在这一博弈模型中,给定局中人的最优博弈策略,还可以研究在完全竞争条件下,保险人的期望利润为零的保险定价公式Λ这一保险单价格要考虑到因核赔查勘费用太昂贵的原因而未发现的某些骗赔,还要考虑到意外事故发生的概率以及对索赔进行核赔查勘的概率等,这一保险单价格可以由下式给出:Α=pΗ+tΗ(1-p)(1-z)+vz[p+(1-p)t](9)由(9)式可知,保险人收取的保险费等于他的期望支出Λ保险人的期望支出包括承保保险标的而发生的赔付支出,它既包括被保险人确实遭受风险损失而做出的赔付pΗ,又包括被保险人没有遭受风险损失而提出索赔,保险人没有发现而做出的赔付tΗ(1-p)(1-z);保险人的期望支出还包括保险人进行核赔查勘的成本支出vz[p+(1-p)t]Λ(9)式可以另写为:Α=pΗ+(1-p)tΗ+z[p v-t(1-p)(Η-v)](10)将(8)代入上式得:Α=pΗ+(1-p)tΗ+z[p v-vp(Η-v)(1-p)(1-p)(Η-v)(11)由(11)即得:Α=pΗ+(1-p)tΗ(12) 由(12)知,Α与z是相互独立的,即在均衡点,保险人的核赔查勘概率与保单价格无关,保单价格是保险范围Η的函数,这与直观上的考虑是相符合的Λ6 基于最优博弈策略的保险合同保险人知道,当被保险人实际上并没有遭受风险损失时,他才会有欺诈的动机,而保险人会以一定的概率随机对索赔进行核赔查勘Λ因此,保险人在设计保险合同时,应当理性的预期到保险双方的博弈策略22系统工程理论与实践2004年2月选择及其在各种局势下的支付,进而依据双方的最优博弈策略设计保险合同,而这正是传统的保险定价原理和保险合同设计的一个缺陷Λ以下基于上述博弈问题,在委托代理理论框架下,讨论这类最优保险合同的特征Λ在该博弈模型中,精炼贝叶斯混合策略纳什均衡给出了保险双方的最优博弈策略Λ现在保险人的问题是,设计一个使得被保险人的期望效用达到最大化的保险合同Λ这样的保险合同应满足:m ax Α,ΗE u =p u (w -Α-k +Η)+t (1-p )(1-z )u (w -Α+Η) +tz (1-p )u (w -Α-f )+(1-p )(1-t )u (w -Α)(13a )Α=p Η+(1-p )t Ηz =u (w -Α-k +Η)-u (w -Α)u (w -Α-k +Η)-u (w -Α-f )t =p v (Η-v )(1-p )E u 3Ε(1-p )u (w )+p u (w -k )(13b )(13c )(13d )(13e )其中,第一个约束条件为保险人的零期望利润约束;第二和第三个约束表示保险双方的精炼贝叶斯混合纳什均衡策略;第四个约束为被保险人的参与约束:即被保险人要从购买该保险合同中得到好处,E u 3表示被保险人购买保险的效用Λ由于在均衡点参与约束不起作用,这样,将(13d )和(13c )代入(13a )和(13b ),便可将上述最大化问题化为下述等价问题:m ax Α,ΗE u =p u (w -Α-k +Η)+(1-p )u (w -Α)(14)其中,Α=p Η2Η-v(15)将(15)代入目标函数,可以得到一个无约束的最大化问题:m ax ΗE u =p u w -p Η2Η-v-k +Η+(1-p )u w -p Η2Η-v (16)不难求得,上述无约束最大化问题的一阶条件为:p u ′w -p Η2Η-v -k +Η1-p 2Η(Η-v )-Η2(Η-v )2-(1-p )u ′w -p Η2Η-vp 2Η(Η-v )-Η2(Η-v )2=0(17) 这样,在其它变量已知的情况下,由上式便可确定最优的承保理赔范围,满足保险人零期望利润约束的保险单价格也随之确定Λ进一步,由(17)可知,基于伪造风险损失欺诈博弈均衡策略的保险合同不可能是足额保险合同的形式,除非保险人的核赔查勘成本为零Λ事实上,令k =Η,则(17)变为:p u ′w -p Η2Η-v 1-p 2Η(Η-v )-Η2(Η-v )2-(1-p )u ′w -p Η2Η-vp 2Η(Η-v )-Η2(Η-v )2=0(18)即有p u ′w -p Η2Η-v 1-2Η(Η-v )-Η2(Η-v )2=0(19)由于u ′w -p Η2Η-v >0因此有1-2Η(Η-v )-Η2(Η-v )2=0(20)即有v =0于是有下述命题:命题1 基于伪造风险损失欺诈博弈最优策略的保险合同具有式(17)的特征,而且是部分保险Λ上述命题是一个非常重要的结论,基于保险双方博弈均衡策略的最优保险合同是部分保险Λ在实际的保险实务中,为了规避道德风险,保险合同的设计无不是基于这种共同分担风险的思想Λ32第2期保险欺诈博弈与基于最优博弈策略的保险契约42系统工程理论与实践2004年2月7 小结本文运用博弈论和机制设计的有关理论,以伪造风险损失的索赔欺诈问题为例,建立了保险欺诈博弈模型,研究了在这种保险欺诈形式中,该博弈问题的纳什均衡及保险双方的博弈均衡策略Λ在此基础上,给出了使保险人的期望利润为零的保险定价公式,讨论了基于保险双方最优博弈策略的保险合同形式,证明了基于保险双方最优博弈策略的保险合同不可能是足额保险,而只能是部分保险Λ参考文献:[1] 李玉泉.论保险欺诈及其对策[J].保险研究,1998(12),34-37.[2] 谢识予.经济博弈论[M].上海:复旦大学出版社,1996,249-265.[3] 张维迎.博弈论与信息经济学[M].上海:上海人民出版社,1996,301-324.[4] DOW D B.T he L ogic of M o ral H azard:A gam e theo retic illu strati on[J].Jou rnal of R isk and In su rance,1982,22(3):443-449.[5] Gibbon s,Robert.A P ri m er in Gam e T heo ry[M].H arvester W heatsheaf Pub lisher,1992.[6] BO YER M,M A R T I N.M odels of In su rance F raud:Bu ild-up,ex po st M o ral H azard and Op ti m al Con tracts[D].Penn sylvan ia:U n iversity of Penn sylvan ia,1998.[7] HA EHL I N G Y,LAN ZENAU ER C,and W R IGH T D.Operati onal R esearch and In su rance[J],Eu ropean Jou rnal ofOperati onal R esearch,1991,55(1):1-13.(上接第18页)以结束,对于不满足条件的情景,由于双样本方法和三阶段计算的模拟样本量差别不大,再次增加模拟次数来计算模拟样本量,意义不是很大Λ如果精度要求不是很高,双样本方法得出的结果可以作为达到要求的模拟样本量,模拟可以结束Λ相对偏差系数对计算结果的影响很大,在实际应用中应选择适当的相对偏差系数,以符合要求的精度,并降低模拟的成本Λ3 结论利用模拟技术对项目投资进行风险分析时,最佳模拟样本量的选择直接影响到模拟结果的质量Λ对于项目投资风险所进行的模拟分析属于结束型模拟,可以使用的决定最佳模拟次数的方法有绝对偏差方法和相对偏差方法,它们又可以演变为双样本方法Λ相对偏差方法的使用与绝对偏差方法相类似,也要进行多阶段的不断求解最终确定符合精度要求的模拟样本量Λ在计算相应的模拟样本量时,应该选择适当的初始模拟样本量以保证模拟结果样本均值和样本方差达到稳定状态,以便使得双样本方法以及双阶段方法尽快产生符合要求的模拟样本量Λ模拟参数的选择直接影响到估算的模拟次数,在进行模拟时应根据具体的问题确定这些参数Λ在投资项目风险模拟分析中,项目净现值的数量级可以作为参数选择的参考Λ如果数量级不大(比如单位为万),那么可以选择相对低精度的参数;而置信度的选择依赖于投资者的风险承受能力Λ参考文献:[1] H ertz D B.R isk analysis in cap ital investm en t[J].H arvard Bu siness R eview,1964,Fanuary2Feb ruary:95-106.[2] 张宏亮,王其文.投资项目风险分析-金融学前沿问题探讨[A].第九届全球金融年会(GFC2002)论文选编[C].北京:北京大学出版社,2002.249-255.[3] Gafarian A V,A nker C J.M ean value esti m ati on from digital compu ter si m u lati on[J].Operati on s R esearch,1966,14:25-44.[4] K leijnen P C.Statistical Too ls fo r Si m u lati on P ractiti oners[M].N ew Yo rk:M arcel D 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保险欺诈的博弈研究
ａ
ｇｅｎｅｒａｌ ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ ａｂｏｕｔ ｔｈｅ
ｔｏ
ｓｕｂｊｅｃｔ
ｏｆ ｔｈｉｓ
ｔｈｅｓｉｓ—ｉｎｓｕｒａｎｃｅ ｆｒａｕｄ．Ｆｉｒｓｔ ｏｆ ａｌｌ，ｄｅｆｍｅ ｔｈｅ ｉｎｓｕｒａｎｃｅ ｆｒａｕｄ
第二节国内外研究综述
一、国外保险欺诈的研究综述 尽管保险欺诈伴随保险业发展已经有六百多年的历史，但与之相关的研究文 献基本上是Ｂｅｃｋｅｒ（１９６８）和Ｓｔｉｇｌｅｒ（１９７０）以后的。国际上对保险欺诈的研究 比较成熟，多是从定量的角度对保险欺诈进行研究，其研究主要包括两方面：一 方面是理论上的研究，另一方面是实证上的研究。 １、理论研究 在理论研究方面，近二十年利用信息不对称理论来研究保险欺诈问题并进行 理论上论述的研究逐渐增多起来。从Ａｒｒｏｗ（１９７１）的《风险分担理论文集》开 始，理论界对保险欺诈始于投保人和保险人的信息不对称展开了广泛研究。Ａｒｒｏｗ 的研究主要侧重于由保险合约的不完备性和执行的不可完全监督性导致的保险 欺诈，其认为，改进保险合约使其具有更强的激励约束机制是解决保险欺诈的根 本之道。Ｃｒｏｃｋｅｒ和Ｓｎｏｗ（１９８５）在保险欺诈的论述中，特别指出被保险人是否 遭受了意外事故的损失等信息会影响最优保险合同的形式，换言之，保险人规避 投保人保险欺诈的一个重要策略就是设计具有针对性的保险合同，尽管这只能部 分消除保险市场不对称信息的影响。Ｍｏｏｋｈｅｒｊｅｅ和Ｐｎｇ（１９８９）给出证明，在事 后道德风险的情况下，由于无法观察到保险事故发生的真正原因，保险人的正确 对策就是进行随机审核抽查。博尔奇（１９９９）在其《保险经济学》一书中，也着 重分析了道德风险引起的保险欺诈，其侧重点在于投保人的偏好与保险人的偏好 差异，把降低保险欺诈的方法诉诸于对投保人和被保险人的偏好引导，并且加大
保险定价的博弈分析
保险定价的博弈分析［摘要］影响保险商品价格的因素是多方面的,本文以博弈论为理论基础,试图从一个新的角度对保险商品定价过程进行剖析,分析其影响因素,提出了解决办法。
［关键词］博弈论保险定价保险欺诈逆选择在保险市场竞争日趋剧烈的今天,保险公司在确定保险商品价格时要考虑各合作者的态度,综合权衡各方面的利益,合理定价,并不断提高综合竞争实力，才能在剧烈的市场竞争中立于不败之地。
一、博弈论的概念和作用博弈论的英文为game theory,其基本含义是“游戏理论”，所谓博弈是指一些个人、团体或其他组织面对一定的环境条件，在一定的规则限定的条件下，同时或先后一次或多次从各自允许选择的行为或策略中进行选择并加以实施，取得相应结果的过程。
博弈论是数学的一个分支，确切地说是运筹学的一个分支，用于分析竞争形势，这种竞争的结果不仅依赖于一个人自己的抉择及机会，而且依赖于其他参与者的抉择，由于竞争结果依赖于所有参与者的行为，每个局中人都企图预料其他参与者的可能抉择，以确定自己的最佳对策。
二、博弈过程分析在保险定价中充满了博弈，这表现在三个层面。
第一个层面是保险企业之间的博弈关系；第二个层面是保险企业与保险商品消费者之间的博弈关系；第三个层面是保险行业协会与保险企业之间的博弈关系。
本文着重于保险企业之间以及保险企业与保险商品消费者之间的博弈关系展开讨论。
1.保险企业之间价格战的博弈保险企业为了争夺用户展开了剧烈竞争,这个竞争的过程也是博弈的过程,保险企业实际上是处于一种“囚徒困境”之中。
他们不能互相串通,更难相互信任。
因此,最终选择的结果往往是保险企业都会竞相降价。
我国机动车辆保险在保险费率放开以后恶性价格竞争的道理即源于此。
各保险企业都知道合谋的结果很吸引人，但他们都担心如果自己心软，它的竞争对手可能毫不留情地抢走了自己的客户。
因此，降价似乎是一种合理的选择。
纳什均衡表明，从利己目的出发，结果损人不利己，既不利己也不利他，各保险公司追求利己行为而导致的最终结局也是一个纳什均衡，是对所有保险公司都不利的结局，这对保险行业的健康发展是极为不利的。
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人寿保险欺诈行为的博弈分析
人寿保险欺诈行为的博弈分析，主要围绕保险公司和保险持有人之间
的博弈展开。
在这个博弈过程中，保险公司希望最大限度地减少欺诈行为
的发生，而保险持有人则试图通过欺诈手段获取不属于自己的理赔金额。
下面将从双方的利益、策略选择和均衡等方面进行分析。
首先，我们可以从保险公司的角度看问题。
保险公司的利益在于确保
保险业务的可持续性并最大化盈利。
欺诈行为会对保险公司造成重大的经
济损失，因为保险公司要为虚假的理赔行为支付赔偿金额，同时还需要投
入人力物力进行调查和取证等工作。
因此，保险公司的策略是通过制定有
效的防控措施来降低保险欺诈的发生。
其次，我们来看保险持有人的角度。
保险持有人购买保险的初衷是在
意外发生时得到保险公司的赔偿。
然而，有些保险持有人可能会利用保险
欺诈行为来获取额外的利益。
这种行为虽然可能会短期内带来经济利益，
但一旦被保险公司发现，将会面临惩罚和信用受损的风险。
因此，保险持
有人的策略是在获得最大经济利益和避免被发现之间做出权衡。
接下来，我们来分析博弈的策略选择。
保险公司可以选择加强内部审
核和调查力度，同时与其他保险公司分享欺诈信息以增加相互之间的防范
效果。
此外，保险公司还可以通过税收或处罚等措施增加欺诈成本，从而
降低欺诈行为的发生。
而保险持有人可以选择利用巧妙的手法掩盖欺诈行为，或选择降低欺诈行为的发现概率等策略。
在这个博弈过程中，存在多个均衡点。
一个可能的均衡是当保险公司
加强审核力度和加大处罚力度，同时与其他保险公司合作分享欺诈信息时，保险持有人意识到被发现的风险较大，从而选择减少欺诈行为。
另一个可
能的均衡是保险公司减少审核力度和处罚力度，以及与其他保险公司分享
欺诈信息的合作，从而降低了欺诈成本，使保险持有人更加容易从中获利，并且不易被发现。
这两个均衡点都与双方的策略选择相匹配。
总结起来，人寿保险欺诈行为的博弈分析涉及到保险公司和保险持有
人之间的利益、策略选择和均衡等方面。
保险公司希望通过加强审核和调
查力度，以及与其他保险公司分享欺诈信息来降低欺诈行为的发生。
而保
险持有人则试图通过巧妙手法来获取额外的利益，并且避免被发现。
在这
个博弈过程中，存在多个可能的均衡点，双方将根据自身利益和风险偏好
做出最优的选择。