不完全信任条件下的信任博弈与信誉约束机制

不完全信任条件下的信任博弈与信誉约束机制

谢志斌郑江淮

南京大学商学院经济学系

《江苏改革》2002年第11期

1．导言

中国引入市场经济制度以后，生产力得到了解放，国民经济获得了相对稳定的高速发展。然而，随着市场制度在中国不断深入发展和扩大，许多市场制度移植的不良反应不断出现，其中一个引人注目的问题就是市场上普遍的违约行为。按住体分，主要分为在私人交易中发生的违约行为和政府的违约行为。前者如承建商在施工中偷工减料，销售商在赊销中拖欠供货商的货款，企业为了在股市中圈钱或为了逃税等目的而作假帐等等，都是常常见诸报端的。后者也屡见不鲜，如利用行政权力滥行管制，从而收取各种名目的费用，又如在政策上朝令夕改，今天允许企业进行生产或服务，明天又以政策改变为由强制企业退出或施加诸多限制，使企业无端遭受损失。

这些普遍的违约行为不仅使许多当事人蒙受损失，它更大的危害在于它不断侵蚀整个社会的信誉基础，使得人们不能相互信任，从而提高交易成本，使得许多本来可以进行的交易不能正常进行，最终的结果就是阻碍经济增长。因此，本文旨在探讨违约行为的发生机制、社会信誉基础如何从经济当事人博弈过程中产生，及其相应的信誉约束机制所涉及的制度因素的作用。

2．违约行为发生和转变的博弈过程

2．1 不完全信任

在新古典框架中，在完美信息和完全理性（或无限的认知能力）的假设下，

交易成本为零，当事人之间交易不存在欺诈、偷懒等机会主义行为导致的相互不信任问题，即双方处于完全信任状态。如果我们不再对信息和理性作出假设，而是真实地去评估的话，那么就会发现当事人的认知能力是有限的，依赖于特定的认知模式，而且相互作用的当事人之间信息是不对称的、不完全的，交易中充满着机会主义行为，可以说，当事人之间的信任是不完全的。

因此，在不完全信任情况下，当事人之间的信任关系就表现为如何降低信任的不完全性程度，从而也就有了“高信任度”和“低信任度”社会之分。进一步地说，由于当事人的认知模式依赖于特定民族或地区的社会环境（如历史、文化、社会习惯等），因此，即使不同群体的当事人可以通过专用性投资等手段使信息不完美导致的不信任程度降到最低，当事人认知模式的异质性使得不同群体的信任程度存在作差异。从这个意义上，我们可以从信息不完美和认知模式两个角度对信任的含义进行分析。

2．2 违约行为的发生：“囚犯困境”博弈

在不完全信任条件下，当事人的违约行为是怎样发生的？现代经济学告诉我们，人的行为是以自身利益为导向的。人们选择违约是因为人们预期违约带来的收益高于正常履约的收益。如果不考虑外部制度的约束，则人们在签订契约后，就形成一种特殊的状况，在博弈论中称为无约束的“囚犯困境”。在这种情况下，若双方均履约，则双方一同获益。若双方均违约，则一同受损，若一方违约，一方履约，则违约方收益高于双方履约时的收益，而履约方受损。博弈论的研究表明，双方的理性选择将是同时选择违约。也就是说，尽管双方合作是互利的，但在无外部约束的情况下，人的自利性会破坏合作，从而造成双方总福利的损失。当然，在没有外部约束的情况下，人们可以预期的上述的博弈结果，从而根本不会签订契约。这样的结果就使得本可以提高生产效率但需要契约保障的劳动分工不能发展，经济陷入无效率的状态。这时，建立一套外部约束机制，其收益是必然高于其成本的。

只要人们认识到这一点，约束机制就会建立起来。但是否能建立起最有效的约束机制是不确定的，一个主要原因是人们知识有限，只有通过知识不断积累才能使约束机制渐趋完善；另一个使有效约束机制不能建立的重要原因是，约束

机制的建立不仅受经济因素影响，而且还受到政治、文化和社会等因素的影响。但在中国，引入市场经济制度后，相应的约束机制并没有迅速建立，或者约束机制运行的成本相当高昂。这样，再加上信息不对称，分工和交易就有很高的不确定性，拥有关键信息的一方往往有强烈的违约动机，企业做假帐就是极好的例子。

2．3 违约行为的转变：信任博弈

以上述分析为基础，我们的问题就变为如何建立新的有效的约束机制或加强原来的约束机制，以改变原有博弈的初始条件，使违约行为变得无利可图，恢复人们相互合作的信任基础。

如果放宽当事人过去行为是可观察的这个假设，假定博弈当事人都匿名的，而且存在着事前不可预期的意外情况，那么当事人之间博弈变成一个无限次重复“囚犯困境”博弈。如果双方当事人从中产生的合作战略，意味着双方之间信任是建立在对与自身行为相关的他人行为正确预期的基础上。如果考虑到双方除了有自利最大化动机之外，还有和他人行为进行协调和合作的偏好，那么由于这种偏好使人们从合作中产生的满足程度要高于机会主义行为，或者说这种偏好使人们在采取机会主义行为时估计到他人感到的委屈和抱怨，人们就会表现出诚实的倾向。所以，当事人之间的博弈不再是“囚犯困境”博弈，而是一种信任博弈，其支付结构如图1所示。

当事人B

诚实欺骗

诚实20，204，14

当事

人A 欺

骗

14，4 8，8

图1

假设双方在市场中随机地相遇，在每一次交易中不能区分出是否已与对方发生过交易，信誉不再发挥作用。每个当事人都有诚实和欺骗两种战略(即企业家努力水平高低和其他资源所有者是否完全投入)。双方交易的结果取决于自利动

机下前向预期和合作偏好，因此，可以得出：当事人A采取诚实行为(即高努力水平战略)时，当事人B不会采取欺骗行为(即不完全投入战略)，这是由人们内在的合作偏好所决定的。反之，一旦对方采取欺骗行为，自利动机将促使另一方也采取欺骗行为。从而在这种信任博弈中形成两个纳什均衡，即（诚实，诚实）和（欺骗，欺骗）。

由于诚实战略的形成取决于当事人在合作偏好下对他人行为的正确预期，所以，当估计到其他当事人选择诚实战略的概率大于0.4时①，该当事人的最优选择就是诚实战略，这类当事人称之为诚实类型当事人；当他人选择诚实战略的概率小于0.4时，该当事人就采取欺骗战略，这类当事人称之为欺骗类型当事人。而且，采取诚实战略的支付水平越高(假如变成30)，估计到其他当事人采取诚实战略的概率就越低(只要大于0.2)，该当事人采取诚实战略的可能性就越大。

如果参与博弈的当事人有诚实和欺骗两种类型，那么在既定的市场中，就存在三种类型的博弈：诚实类型与诚实类型、诚实类型与欺骗类型、欺骗类型与欺骗类型之间的博弈。这三种类型博弈的支付结构分别如图2，3，4所示。其中假设欺骗类型人在他人采取诚实战略时采取诚实战略的收益小于采取欺骗战略的收益。

诚实类型人欺骗类型人欺骗类型人

诚实欺骗诚实欺骗诚实欺骗

诚

实20，20 4，14 诚

实20，12 4，14

诚

实12，12 4，14

诚实类

型人欺

骗14，4 8，8

欺

骗14，4 8，8

欺

骗

类

型

人

欺

骗14，4 8，8 图2 图3 图4

由于当事人在事前并不知道对方是属于哪一种类型，只是事后才能知道，所

以，欺骗类型人在图3和图4两种博弈类型采取的占优战略总是欺骗。对于诚实类型的人来说，由于事前有合作偏好或采取诚实战略的倾向，所以这种类型人的

①假设当事人在诚实和欺骗两个战略之间的选择是无差异的，概率用P表示，从图1中就有20P＋4（1－P）＝14P+8(1-P),P=0.4。