银行从业风险管理题1
银行从业人员资格考试《风险管理》试题及答案_最新
银行从业人员资格考试《风险管理》试题与答案最新1、判断题：（1）银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险.（×）（2）实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好.（√）（3）风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构.（√）（4）银行面临风险时应该首先选择风险规避策略.（×）（5）经济资本就是会计资本.（×）（6）我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积金、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券.（×）（7）经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失.（×）（8）流动性比率反映企业的盈利状况，包括销售利润率、资产净利润率、资本收益率、净资产收益率、每股股利、股票市盈率等.（×）（9）借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这个部分.（√）（10）中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2002年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账.（×）（11）资产组合和分散化投资的基本目的之是提高预期收益或者降低预期损失.（×）（12）现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以与个月内到期的债券投资.（√）（13）在信贷限额管理中，巳塞尔银行委员会认为埘单客户或个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25%.（√）（14）交易账户巾的所有项目均应按市场价格计价.（√）（15）流动性对银行很重要，可以说它是银行的种资产.（√）（16）风险限额固定不可变动.（×）（17）根据新巴塞尔协议的定义，操作风险按风险类型可以分为四种：内部操作流程、人为因素、系统因素和外部事件.（√）（18）商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪.（√）（19）表外业务是指商业银行所从事的、不列入资产负债表的经营活动，随着金融当局监管的严格实施，商业银行表外业务的X围已经逐步缩减.（×）（20）操作风险管理流程以次包括如下5个步骤：操作风险识别、操作风险映射、操作风险评估与量化、操作风险控制与缓释、操作风险报告.（√）（21）新巴塞尔协议对操作风险管理提出了基本指标法、标准法和高级衡量法种计算操作风险资本金的方法.（√）(22) 产品线即是银行的业务部门，在标准法中，银行的产品线分为8个：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理和零售经纪。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理精选试题及答案一
2023年中级银行从业资格之中级风险管理精选试题及答案一单选题（共30题）1、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。
A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】 B2、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。
A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 D3、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。
A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 A4、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。
A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 A5、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（）。
A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 D6、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。
A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 D7、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。
（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 B8、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。
A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 D9、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。
A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】 A10、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、（2018年真题）商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
A.市场风险承担部门B.市场风险管理部门C.内部审计机构D.外部审计机构【答案】 B2、银行可能遭受的国家风险包括（）。
A.到期不还风险B.间接风险C.债务重新安排风险D.以上都是【答案】 D3、商业银行的( )负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。
A.董事会B.高级管理层C.首席信息官D.信息科技部门【答案】 A4、下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（）。
A.预期损失率B.贷款损失准备充足率C.正常贷款迁徙率D.不良资产/贷款率【答案】 B5、（2019年真题）商业银行通常将（）看作对其经济价值威胁最大的风险。
A.流动性风险B.声誉风险C.市场风险D.战略风险【答案】 B6、下列关于姓名或名称变更土地登记的说法中，错误的是（）。
A.在《土地登记簿》“经办人”栏目内相应的变更了的姓名或名称上加盖变更印章B.姓名或名称变更的注册登记直接在宗地《土地登记簿》上进行C.《土地登记归户册》要按土地权利人的新名称重新组装D.由于姓名或名称变更登记是土地权利人的名称发生了变更，因此，按土地权利人建立的《土地归户卡》应该根据注册登记的《土地登记簿》重新建立【答案】 A7、同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为（）。
A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】 B8、交易账户业务主要以交易为目的，短期持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，需每()计量其公允价值。
A.日B.月C.半年D.年【答案】 A9、下列指标计算公式中，不正确的是( )。
A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷贷款余额C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％D.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比【答案】 B10、关于表外项目，说法错误的是()。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、（2018年真题）某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。
从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。
A.系统缺陷B.内部流程C.外部事件D.人员因素【答案】 C2、如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率或其存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（）。
A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】 C3、 ()是在前一流程的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。
A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】 B4、商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。
A.风险管理部门B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 B5、假定某企业2015年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35％，且该年度其平均资产总额为l80万元，则其资产回报率(ROA)约为（）。
A.33％B.35％C.37％D.41％【答案】 B6、由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在()左右。
A.20％B.50％C.60％D.100％【答案】 C7、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，( )是导致银行危机的最主要原因。
A.市场过度竞争B.银行资产规模盲目扩张C.监管不到位D.银行业务创新不足【答案】 B8、（2018年真题）下列不属于“假按揭”的表现形式的是（）。
A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款C.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋【答案】 D9、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。
2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(新版)
2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(新版)1、[题干]与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )A.复杂性、外生性和可转化性B.具体性、内生性和可转化性C.差异性、简单性和不可转化性D.分散性、盈利性和不可转化性【答案】B【解析】《商业银行资本管理办法(试行)》将信用风险、市场风险和操作风险同步纳入银行资本计量与监管范围，标志着操作风险管理已成为商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。
操作风险与信用风险、市场风险相比，具有以下特点：具体性、分散性、差异性、复杂性、内生性、可转化性。
2、[题干]下列说法错误的是( )。
A.流动性风险的识别指分析流动性风险的主要来源B.流动性风险的计量指依据风险识别的结果，通过定量计量结果，显示流动性风险警示程度C.流动性风险监测指将风险计量结果不定期的进行汇报D.流动性风险控制指通过采取合适的手段来减少流动性风险【答案】C【解析】本题考查流动性风险管理的作用。
流动性风险监测指将风险计量结果进行周期性汇报。
3、[题干]下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是()。
A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】A4、[题干]关于风险价值说法错误的是( )。
A.风险价值指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失B.是对当前风险的事前预测C.无法预测尾部极端损失情况D.无法预测单边市场走势极端情况、市场非流动性因素【答案】B【解析】本题考查市场风险计量方法。
B选项应该是对未来损失风险的事前预测。
5、[题干]以下属于风险转移策略的是()A.出口信贷保险B.担保C.备用信用证D.市场对冲。
E,自我对冲【答案】ABC【解析】本题考查风险转移策略的种类，A、B、C都属于风险转移的策略。
D、E两项属于风险对冲。
6、[题干]目前在全球范围内。
中级银行从业资格_风险管理_真题模拟题及答案_第01套_练习模式
***************************************************************************************试题说明本套试题共包括1套试卷答案和解析在每套试卷后中级银行从业资格_风险管理_真题模拟题及答案_第01套(145题)***************************************************************************************中级银行从业资格_风险管理_真题模拟题及答案_第01套1.[单选题]下列属于信用风险限额指标的是（ ）。
A)产品或组合敞口限额B)单一客户贷款集中度限额C)敏感度限额D)止损限额2.[单选题]下列关于战略规划的说法，错误的是（ ）。
A)在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求B)战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C)商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D)战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面3.[单选题]已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（ ）。
A)0．25B)0．83C)0．82D)0．34.[单选题]下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（ ）。
A)期望法B)方差一协方差法C)历史模拟法D)蒙特卡洛模拟法绩效考评应坚持的原则是（ ）。
A)综合平衡B)激励性C)可靠性D)安全与收益平衡6.[单选题]我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。
A)2．5％B)10．5％C)11．5％D)5．5％7.[单选题]根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（ ）。
2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一
2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一单选题（共40题）1、由操作人员对自己的施工作业或已完成的分部分项工程进行自我检验，自我把关，及时消除缺陷，以防止不合格品进人下道作业的质量检查形式是（）。
A.自检B.互检C.专检D.交接检【答案】 A2、流动性风险是指银行因无力为负债的()和资产的()提供融资，而造成损失或破产的可能性。
A.减少；增加B.增加；减少C.减少；不变D.不变；增加【答案】 A3、假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金305亿元，银行贷款6.5亿元。
在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6. 5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。
这种情形下，债权人好比（）。
A.卖出一份看跌期权B.卖出一份看涨期权C.买入一份看跌期权D.买入一份看涨期权【答案】 A4、在进行风险与控制自我评估工作时，应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主，即自我评估工作要坚持（）原则。
A.重要性B.准确性C.系统性D.动态性【答案】 A5、对人民法院查封或者预查封的（）进行的登记称作查封、预查封登记。
A.土地所有权B.土地使用权C.土地抵押权D.土地他项权利【答案】 B6、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。
A.负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段B.被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段【答案】 D7、我国流动性风险监管中，存贷比的限额值是（）。
A.不大于70％B.不大于75％C.不小于70％D.不小于75％【答案】 B8、健全的风险管理体系具有的功能不包括()。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一
2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一单选题（共30题）1、某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%，那么其收益率的样本标准差为（）。
A.3. 51%B.3. 11%C.2. 87%D.1.33%【答案】 A2、当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润也有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。
根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是()。
A.该类型贷款的预期损失为0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险【答案】 B3、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。
则该银行所面临的市场风险不包括()。
A.基准风险B.重新定价风险C.汇率风险D.期权性风险【答案】 B4、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。
A.名义价值B.市场价值C.内在价值D.公允价值【答案】 A5、关于商业银行交易账户划分，下列表述中正确的是()。
A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账户B.交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸C.交易账户业务必须采用盯市价格计量其公允价值D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账户【答案】 B6、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。
A.久期B.敞口C.现值D.面值【答案】 A7、国家风险是由（）引起的，超出了（）的控制范围。
A.债权人，国家B.债务人，债权人C.债权人所在国的行为，国家D.债务人所在国的行为，债权人【答案】 D8、下列不属于商业银行信用评级经历的发展阶段的是（）。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一
2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一单选题（共30题）1、在风险预警方法中，（）不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。
A.白色预警法B.红色预警法C.黑色预警法D.蓝色预警法【答案】 C2、下列关于扩散融资的说法中，正确的是（）。
A.资金来源为非法所得B.行为目的为政治目的C.资金量大，交易隐蔽D.资金环形流动【答案】 C3、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是()。
A.财务报表分析B.期望分析C.财务比率分析D.现金流量分析【答案】 B4、授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（）不是其最常用的组合限额设定维度。
A.行业等级B.产品等级C.担保D.授信额度【答案】 D5、反映银行实际拥有的资本水平的是()。
A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实际资本【答案】 A6、（）是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。
A.期权B.期货C.资产管理D.账户划分【答案】 D7、（2020年真题）商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是（）。
A.高频率、高损失事件B.低频率、高损失事件C.低频率、低损失事件D.高频率、低损失事件【答案】 A8、 ()是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。
A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 C9、以下不是项目技术交底的层级是：（）。
A.施工组织设计的交底B.施工方案的交底C.分项工程交底D.分部工程交底【答案】 D10、以下不是信贷审批原则的是（）。
A.审贷合并原则B.统一考虑原则C.审贷分离原则D.展期重审原则【答案】 A11、交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的（）。
A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险【答案】 B12、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（）A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化【答案】 D13、不良资产/贷款率等于（）。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(一)及答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。
关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。
A.战略规划始于宏观战略层面。
但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。
【答案】 C2、从商业银行( )看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。
A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 C3、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。
A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 C4、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。
A.《巴塞尔新资本协议》B.《资本协议市场风险补充规定》C.《国际会计准则第39号》D.《商业银行资本充足率管理办法》【答案】 A5、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。
A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 B6、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。
A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 A7、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。
A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 B8、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。
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题1 银行从业风险管理题1
一、 单选题（共70题，共70分）每小题1分，以下各小题给出的选项中， 只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选错选均不得分。
第 1 题下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容（ ） A．外部审计 B．监测和报告 c．声誉风险评估 D．声誉风险识别 答案：A 注解：清晰的声誉风险管理流程包括声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告以及内部审 计，不包括外部审计。
第 2 题策略风险不包括。（ ） A．资源不匹配 B．不恰当的执行决策 c．不恰当的控制决策 D．不能达到预期策略目标的业务决策 答案：C
注解：策略风险是指策略与策略目标、资源、执行质量之间不相容。其主要包括：不能达到 预期策略目标的业务决策、不恰当的执行决策和资源不匹配等。
第 3题下列关于战略风险管理的说法，正确的是（ ） A．经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一 B．风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划 c．商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训 D．战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在
答案：A 注解：战略风险的一个重要工具是经济资本配置，利用经济资本配置，可以有效控制每个业 务领域所承受的风险规模。B项董事会和高级管理层(而不是风险管理部门)负责制定商业银 行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南；c项无论成功与否，商业银行 都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深人分析、客观评估、认真总结并从中吸取教 训；D项与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场、信 用、操作、流动性等风险交织在一起，不是单独存在的。 题1 第 4 题 商业银行战略风险管理的最有效方法是（ ）并深入贯彻在日常经营管理活动中。 A．加强对风险的监测 B．制定长期固定的战略规划 c．制定战略风险的应急方案 D．制定以风险为导向的战略规划和实施方案
答案：D 第 5 题下列情形中，表现的是（ ）流动性风险与市场风险关系。 A．制定实施新战略、推广新业务之前，应当正确评估其对流动资金的影响 B．利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上 的流动性风险 c．前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生 故障时，现金流量便会受到直接影响 D．任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而 导致流动性困难
答案： B 注解：A项是流动性风险与战略风险关系的表现；c项是流动性风险与操作风险关系的表现； D项是流动性风险与声誉风险关系的表现。
第 6 题 不良贷款及坏账比例显著上升，通常被视为资产质量下降及流动资金出问题的征 兆，这反映了商业银行之间的（ ）关系。 A．流动性风险与信用风险 B．流动性风险与市场风险 c．流动性风险与操作风险 D．流动性风险与战略风险
答案：A 注解：不良贷款及坏账比例显著上升，是银行面临信用风险，贷款无法收回致使流动资金出 问题是银行面临流动性风险。
第 7 题 如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收 存款50亿元，现金头寸200亿元，总负债为900亿元，则该银行的现金头寸指标为（ ） A．0.15 B．O.2 c．0.25 题1 D．0.3
答案：C 注解：现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)／总资产=(200+50)／1000=0.25。 第 8 题 如果银行想迅速变现自己的资产，那么，资产出售的价格要比银行有充足的时间进 行出售的价格要（ ） A．高得多 B．相等 c．低得多 D．不能确定
答案：C 注解：如果银行想迅速变现自己的资产，那么资产出售的价格要比银行有充足的时间进行出 售的价格低得多，从而给银行的价值带来额外的损失甚至会威胁到银行的清偿能力。
第 9 题 目前，风险资本的监管范围不包括策略风险和声誉风险的主要原因是其所引起的损 失增加或收益下降在现阶段是（ ） A．无法定义的 B．无法判断的 c．无法量化的 D．无法描述的
答案：C 第 10 题 下列哪种情形属于由于系统缺陷而引发的操作风险（ ） A．地震致使某银行贮存的账册严重损毁 B．某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断 c．某银行财务制度不完善，未保留部分重要文件 D．某银行员工李某未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失
答案：B 注解：A项是由于外部事件而引发的操作风险；c项是由于内部流程而引发的操作风险；D 项是由于人员因素而引发的操作风险。
第 11 题 在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。 题1 巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对应系数，（ ）产品线的β因子等于18％。 A．商业银行业务 B．零售银行业务 c．公司金融 D．零售经纪
答案：C 第 12 题 高级计量法在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超 过操作风险总资本要求的（ ） A．10％ B．15％ c．18％ D．20％
答案：D 注解：高级计量法允许银行出于计算最低监管资本的需要，在计量操作风险时认可保险的风 险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的20％。
第 13 题 在损失分布法下，银行可自主划定自己的业务产品线／事件类型组合，同时它通 过（ ）计算直接衡量。 A．预期损失 B．非预期损失 c．损失程度 D．损失频率
答案：B 注解：在损失分布法下，银行可自主划定自己的业务产品线／事件类型组合，同时它通过计 算直接衡量非预期损失，而不是通过假设非预期损失与预期损失之间的关系而得到。
第 14 题 公司治理是现代商业银行稳健运营／发展的核心，完善的公司治理结构是商业银 行有效 防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的 政策、程序和步骤，便于贯彻落实”是（ ）部门的责任。 A．董事会 B．监事会 c．高级管理层 D．风险管理 题1 答案：C
第 15 题（ ）应有权获得商业银行的所有经营、管理信息，定期或不定期对风险管理的 健全性和有效性实施检查、评价。 A．风险管理部门 B．业务管理部门 c．监事会 D．内部审计部门
答案：D 注解：内部审计部门应有权获得商业银行的所有经营、管理信息，根据对辖属机构的风险评 级结果确定审计频率，以及对机构和业务的审计覆盖率，定期或不定期对风险管理的健全性 和有效性实施检查、评价。内部审计部门应及时向董事会提交审计报告，董事会及高级管理 层应保证审计报告中指出的风险问题得到及时纠正整改。
第 16 题 内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失时间形成的损失信息 进行的过程（ ） A．记录、汇总、分析 B．报告、监测、计算 c．报告、汇总、计算 D．记录、监测、汇总
答案：A 第 17 题 商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理， 下列哪项是商业银行对于系统设计／开发应持有的态度? （ ） A．为占领市场，可追求快速见效，无需考虑长期的效果 B．系统要大而全，并且为防止过时，应使用国际领先的信息设备 c．从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计开发全过程 D．为降低以后的成本，可以超越本行业务要求，争取一步到位
答案：C 注解：商业银行应当对信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，不能 片面追求快速见效或者贪大求全，超越本行业务要求，仅为“上系统而上系统”，要在战略 高度评价经营管理的需求，要慎重对待系统设计、开发全过程。
第 18 题 每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环 节中的风险点及对应的控制措施。初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。 题1 这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的阶段。（ ） A．全员风险识别与报告 B．作业流程分析和风险识别与评估 c．控制活动识别与评估 D．制定与实施控制优化方案
答案：A 注解：题中描述的是操作风险与内部控制评估工作流程的全员风险识别与报告阶段的第一个步骤。
第 19 题 计量操作风险的自上而下法的缺点在于（ ） A．它没有考虑历史信息 B．这种方法不能将收人波动性作为衡量潜在风险的一个指标 c．没有考虑风险的特殊来源 D．该方法以一种特别的业务地图为基础，但业务地图并没有覆盖整个机构的业务 答案：C 注解：自上而下法反映的是操作风险对整个公司总体影响，并不提供有关风险来源的特定信 息。A项自上而下以历史数据为基础，它考虑了历史信息；B项在该法中收入波动性可以作 为潜在风险的一个衡量指标；D项是自上而下法的一个优点。
第 20 题 下列哪种计量操作风险的方法不属于自下而上法（ ） A．因果网络 B．关联矩阵 c．多因素模型 D．可靠性分析 答案：C
注解：自下而上法是从单个业务单位或者从业务流程的层面人手，之后将测量结果汇总，用 以判断机构面临的风险概况。该方法在分析操作风险时会评估各个业务单位的操作风险。而 因果网络、关联矩阵和可靠性分析都是评估业务单位操作风险的过程法的一个组成部分。多 因素模型适用于自上而下法。
第 21 题 下列哪项关于操作风险分类的说法正确（ ） A．火灾属于可降低的风险 B．交易差错和记账差错属于可缓释的风险 C．抢劫、高管欺诈是可以降低的风险 D．可以通过调整业务规模使其不再出现的操作风险属于可规避风险
答案：D