全面压力测试实践
软件质量保证实践与案例分享
软件质量保证实践与案例分享在当今数字化的时代，软件已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。
从智能手机上的各种应用程序，到企业的关键业务系统，软件的质量直接影响着用户的体验和业务的成功。
因此，软件质量保证（Software Quality Assurance，简称 SQA）成为了软件开发过程中至关重要的环节。
软件质量保证的目标是确保软件产品在满足用户需求和期望的同时，具备可靠性、稳定性、安全性和可维护性等特性。
为了实现这一目标，需要采用一系列的实践方法和技术，并在整个软件开发周期中进行持续的监控和改进。
一、软件质量保证的实践方法1、需求管理清晰明确的需求是软件开发的基础。
在项目开始阶段，质量保证团队应与业务部门和开发团队紧密合作，对用户需求进行详细的分析和梳理，确保需求的完整性、准确性和可追溯性。
同时，建立有效的需求变更管理流程，以控制需求的变更对项目进度和质量的影响。
2、测试策略与计划制定全面的测试策略和详细的测试计划是保证软件质量的重要手段。
测试策略应根据项目的特点和需求，确定测试的类型（如功能测试、性能测试、安全测试等）、测试的范围和重点，以及测试的方法和工具。
测试计划则应明确测试的阶段、时间安排、测试用例的编写和执行等具体细节。
3、代码审查代码审查是一种有效的质量控制手段，可以发现代码中的潜在问题和缺陷。
开发团队应定期进行代码审查，审查的内容包括代码的规范性、逻辑正确性、性能优化、安全性等方面。
通过代码审查，可以提高代码的质量，减少后期的维护成本。
4、缺陷管理及时发现和跟踪软件中的缺陷是保证软件质量的关键。
建立完善的缺陷管理流程，对缺陷进行分类、记录、跟踪和修复。
同时，对缺陷的分布和趋势进行分析，以便及时发现和解决潜在的质量问题。
5、持续集成与持续部署持续集成（Continuous Integration，简称 CI）和持续部署（Continuous Deployment，简称 CD）是现代软件开发中的重要实践。
压力测试训练体会总结(汇总3篇)
压力测试训练体会总结第1篇1、在学校里学到了很多的理论知识，同时在实践中得到了很好的实践锻炼。
2、实习中同学们能够很好的利用课堂所学到的理论知识去充实自己，提高自己的专业水平，丰富自己的专业知识，以达到自己所学到的为了适应社会需求的。
3、在实习中我们能够严格要求自己，在做好自己本职工作的同时，也学习到很多的知识，比如，为人处世，为今后的社会道路做好准备。
4、同学们能够虚心的听取同学们的意见并及时的改正，对于别人提出的工作和建议能够虚心听取。
5、工作中能够服从领导的安排，不挑肥捡瘦，不拈轻怕重，尊重同事，不耍小聪明。
6、在这段期间，我们的工作都是比较琐碎的工作，都是一些比较细小的地方。
我们都有自己的工作，都是整栋楼里面的文员。
但是在文员这个职位上，我们的职责不仅仅是打印出各个部门所需要的文件、图片，还有负责办理每日的来文登记等。
7、在这些工作之中，都是有严格要求自己，兢兢业业的工作态度，因为文员这个职位上的事情比较琐碎繁杂，需要面对很多突发的事情。
我们都必须具有高度的责任心，要有较强的专业心，要有很强的沟通能力，在工作之余，加强自己的学习和思考，对自己不懂的问题能及时地请教，积极地向同事和领导寻求解决问题的方案，不断提高自己的办事能力。
压力测试训练体会总结第2篇一)、压力测试报告二)、压力测试报告三)、压力测试报告根据公司安排，我于11年7月28日至12年11月20日，在中国建设银行金融分行进行了为期一个月的压力测试，在整个过程中，我学到了很多以前没有学到知识，学到了很多，也感受到了自己的知识不足，在此感谢公司领导和公司同事给予的帮助与学习，同时也感谢公司同事对我的指导与教导。
在中国建设银行金融分行实习，我是在中国建设银行金融分行进行实习的，在进行的一个星期的时间里，我在中国建设银行金融分行和中国农商行中心办业务部进行了一个星期的实习。
在中国建设银行金融分行的指导下，在金融分行的直接领导和具有专业资质的柜员关照下，我较为系统地学习并较好地掌握了压力测试方法，并顺利通过了中国建设银行金融分行的测试。
地方法人金融机构流动性压力测试探索与实践
作者单位：中国人民银行庆阳市中心支行
66 /2019 年第 4 期
FINANCIAL PRACTICE 金融实务
需进行第二轮压力测试。在第二轮测试中，如果不能通过优质流 动性资产和同业资金救助渠道填补到期资金缺口，则说明该法人 机构不能抵御此压力情景下的流动性困境，即未能通过压力测试。
（二） 流动性压力测试流程
【关 键 词】 法人；金融机构；流动性压力
引言
压力测试作为流动性管理的重要手段，在商业银行流动性风 险日常管理中发挥着重要作用。农村中小金融机构普遍存在流动 性管理能力薄弱、人才储备不足等问题。开发一套科学实用的流 动性压力测试工具，能够帮助农村小微金融机构开展流动性压力 测试。
国内流动性压力测试主要以流动性期限缺口法为基础，对未 来 2 天到 1 年的各个期限内的流动性缺口进行测算。流动性压力 测试最核心的问题是每个压力情景下的冲击强度设置。国内普遍 存在人为设置统一的冲击强度的方式，但是这种方式存在以下缺 陷：一是每一家机构的情况不一样，统一的冲击强度，不具有差 别化，存在冲击强度高低不定的问题；二是冲击强度根据个人主 观想法和经验人为设置，缺乏科学性；三是没有一套科学的指标 来评估或评价压力测试结果的科学可信程度。
G甘肃金融 ANSU FINANCE
地方法人金融机构流动性压力测试 探索与实践
◎ 吴蔚蓝 李 轩 李双红
【内容简介】 文章阐述了流动性压力测试的重要作用。运用流动性压力测试原理及流程，紧扣情景 假设和冲击因子设定、冲击因子强度设计方法、预测能力评价方法三个核心问题进行了分析，总结归纳了 压力测试实践过程和结果。最后建议加强风险定量分析评估相关技术的培训，通过提高机构自主开展流动 性压力测试的能力水平，进一步提高流动性风险管理能力。
压力测试工作情况汇报
压力测试实践……信用风险－外部情景参考1
❖ 历史情景
参考William R. Emmons 《The Mortgage Crisis》对美国次贷的分析， 2005至2007年期间，美国房地产价格指数几乎恰好下降了30％，同期利率 也从2.25％升至4.25％，增长幅度达到200bp，在这种情况下，美国房地产 Foreclosure比率自1.5％上升到约2.84％、上升幅度约80％。
9、应该针对可能产生巨额损失或声誉受损带来损失的事件开展压力 测试。压力测试方案也应确定哪些情景会影响银行的存续（反向 压力测试），从而可以发现潜在风险以及风险之间的相互作用。
12、压力测试方案应明确包括复杂和定制产品。证券化风险暴露、针 对证券化资产特别是次级产品开展的压力测试，应考虑基础资产 受系统性市场因素影响的风险暴露、相关合同安排及嵌入式触发 因素和杠杆的影响。
……主要参考美国及其他历史情景，并在一定程度上增加了压力力度 ❖流动性指标
……参考香港金管局《Supervisory Policy Manual》,liquidity risk management第6.3部分， 并根据我行实际情况做适当调整
压力测试实践……信用风险－公司暴露压力传导
GDP增速下滑 资产价格下降
压力测试体系……技术－情景设置
❖ 假设情景：完全虚构的情景
……假设情景设置灵活，限制较少 ……难以保障不同压力因子匹配的合理性，故较适用于敏感性测试
❖ 历史情景：参考历史真实事件得到的情景，如97金融危机
……需要一定的历史数据积累 ……需要对压力因子进行筛选 ……不存在压力因子间匹配合理性的问题，适用于情景测试
从下而上是识别各风险因素及其变化， 无需假设压力情景。 历史情景是基于以往真实的危机/风 暴下经济、市场等各风险因素的数据， 对现有情况进行情景分析。
特殊工艺技术在瓦斯压力测试钻孔施工中的实践
化及渗透水化造成膨胀 ，易发孔内坍塌卡钻和快速
河 北 煤 炭
浆液 自管外预 留管中返 出孔 口，注浆压力控制在 ３ Ｍａ Ｐ 左右 ，注浆封孔 ２ ４ ｈ后用 ８ ｍ钻头扫孔 ９ｍ
３ １ ． １ 后压清水试压 ，试压合格后方可正常钻进 ， ５１ ＇ 否 则重新 注 浆 固结孔 口管 ，为下一 步注浆 加 固孔 壁 奠定基础 ，确保钻窝底板裂隙完全被封堵。 ３２ 膨 润 土作 为 冲洗介质 ． 对于破碎软岩地层 ，冲洗液能否有效抑制膨胀 型岩层的膨胀和有效护壁是控制缩径 、塌孔 的关键 性和每个钻孔的瓦斯监测效果 。
由于上部煤层顶板为含铝土质粉砂岩 ，且受高 地应力影响 ，岩层遇水膨胀较快 ，因缩径很快往往 造成瓦斯测压装置无法下设 至 煤层顶部 。如果
测压装置不能下设至 ２煤层顶板 ，由于钻孔上部 缩径也能造成瓦斯压力增大，致使数据不准。
力测试结果的准确 ，为瓦斯防治提供了科学依据。
３ 施工技术研 究
岩裂隙发育 ，且上段岩层含铝土质 ，遇水后表面水
否准确测瓦斯压力 的技术关键 ，经现场研究采用如 下特殊工艺进行施工。
３１ 孔口固结孔口管 ． 采用 Ｍ 型 ３０ ｌ ｌ—５ ０ ｎ钻机施工 ， 西１６ ｉ金 ４ ｍｌ ｌ 刚 石复 合 片钻 头 开孔 ，钻 孔施 工 ３ ． ｍ后 下设 ２ １７ ｍｘ ２ ６ ｍ ｍ的孔 口管 ， 后注浆 固结孔 口管 ， 然
钻场 内，与采 皮带上 山反方向下斜 ４ｏ成孔 ，以 ５ 实现最佳观测效果。设计 ４ 个下斜孔 ，终孔层位为 ２ 煤层底板 ２ ｍ，总工程量为 ２５ 。 １ ｍ 第一个 钻孔施工时 ２ 时由于孑 内坍塌及钻 ３ｎ Ｉ Ｌ 孔缩径快等问题无法钻进。针对上述难题 ，改进施
稳健的压力测试实践和监管原则
稳健的压力测试实践和监管原则引言以下建议针对业务复杂的大型银行。
适用范围应与银行的规模、业务复杂程度以及银行可承受的正体风险水平相适应。
银行应结合自身情况采用这些建议。
对银行的建议压力测试的运用和风险治理的一体化1、压力测试应成为一家银行整体治理和风险管理文化的组成部分。
压力测试应具备可操作性，因为压力测相关分析结果应用于管理层决策，包括董事会和高管层做出的战略性业务决策。
董事会和高管层的参与对压力测试的有效实施至关重要。
董事会对压力测试整体项目负最终责任，高管层负责项目的实施、管理和监督。
董事会对整个压力测试的参与以及高管层对方案设计的参与是必不可少的。
这将有助于确保董事会和高管层对整个过程的参与，也有助于在最大程度上有效利用压力测试，尤其是全行范围内的压力测试。
对于一些特定选择的理由以及它们的主要影响，应加以解释并记录在案，以便董事会和高管层了解其所开展压力测试的局限性（例如：关键基本假设、评估压力测试影响和事件发生可能性的判断水平）。
高管层应能够识别并清楚地说明该银行的风险偏好，了解压力事件对银行风险状况的影响。
高级层必须参与审议和识别潜在的压力情景，并参与制定风险缓释战略。
如压力测试所揭示的缺陷是银行需要耗费很大成本才能弥补的时候，高管层更应将压力测试应用于决策过程。
压力测试整体程序应具备可操作性并用于相应管理层的决策，包括董事会或高管层的战略性业务决策。
压力测试结果应作为一系列决策的依据，特别是（但不局限于）作为制定风险偏好和设定风险敞口限额的依据。
在制定和讨论长期经营规划时，压力测试结果也应作为评估战略决策的依据。
重要的是，压力测试应纳入资本和流动性管理规划中。
2、银行应开展压力测试，以便促进风险识别和控制，弥补其他风险管理工具的不足，改善资本和流动性管理，加强内部与外部的沟通与交流。
压力测试是一项具有多用途的综合性战略，通过发起、开发、执行与应用环节达到多重目的（具体见下文）。
鉴于压力测试不是一刀切的方法，这就要求我们综合使用一系列的测试技术。
压力计量测试技术发展现状与趋势
压力计量测试技术发展现状与趋势摘要：随着经济增长和科技的进步，许多行业的检测方法变得越来越重要，压力计量测试的应用也越来越普遍。
压力计量测试法主要用于评估优劣准确反映项目质量的指标的质量和先进性。
开发这些压力计量应用也是这项技术的关键。
本文分析了压力计量测试技术发展中存在的问题，探讨了未来的发展趋势。
关键词：压力计量测试法；现况；发展趋势压力值和测量精度往往是反映各种工艺流程优缺点的重要指标，甚至直接影响企业的经济效益。
现代科技带来了飞速发展的压力测量技术。
国家对压力数据的研究不断增加，商业压力仪表正在快速动态地发展校准技术，正在逐步发展一个全面的系统。
一、压力计量测试法在我国的发展现况1.验证流程不合理。
压力测试和确认是复杂的过程，需要严格的程序和高素质的工作人员。
既需要丰富的理论知识，还需要高度的责任感、谨慎的服务态度、足够的耐心和细心，才能提供准确的工业生产数据，保证生产的正常发展。
但在现实中，这些过程被忽视了。
当达到限值时，压力逆转现象出现。
这反映出工作人员缺乏理论知识，不重视压力容差流程的操作。
2.压力表工作不正常。
压力测试技术的核心是准确评估压力表的正确运行和压力值，以避免计算误差和测量误差，提高工业生产效率，为了增加公司收入，一些验证者缺乏读值方式，导致计算结果出现偏差。
生产任务中的一些偏差可能很小，但在非常敏感的领域可能会对产品质量产生重大影响，甚至会产生重大影响。
因此，相关人员必须给予重视。
3.对误差理论缺乏了解。
压力测试与验证的主要目的是避免错误。
测试测压仪时，必须计算测压仪的受控偏差，然后测试测压仪，以验证测压仪每个点的数据是否超过受控偏差。
一些员工不了解偏差理论，计算不足。
二、压力计量测试技术发展中存在的问题1.国家层面，政府应制定适当的技术规范和激励体制。
加大压力测试领域的投资和发展力度，提高高等教育学院培养人才的能力，扩大员工在这方面的知识,提高我国在这方面的核心竞争力。
计算机系统性能评估：介绍计算机系统性能评估的基本方法、工具和实践
计算机系统性能评估：介绍计算机系统性能评估的基本方法、工具和实践引言随着计算机技术的不断发展和普及，计算机系统的性能评估变得越来越重要。
无论是现代企业的服务器集群，还是个人电脑的性能提升，都需要通过系统性能评估来优化和改进。
计算机系统性能评估是一项综合性的工作，涉及到硬件、操作系统、应用程序等多个方面。
本文将介绍计算机系统性能评估的基本方法、工具和实践，帮助读者全面了解和掌握这一重要领域。
性能评估的重要性计算机系统性能评估对于各个领域的计算机应用都是至关重要的。
在企业中，一台高性能的服务器能够带来更好的业务处理能力，提升效率和降低成本。
在个人电脑领域，一台性能强大的电脑能够提供更流畅的用户体验，让用户能够更好地完成各种任务。
性能评估的重要性有以下几个方面：1.优化资源利用：通过性能评估，我们可以了解计算机系统的资源利用情况，包括处理器、内存、硬盘等各个方面。
通过优化资源的利用效率，我们可以提高系统的整体性能。
2.发现瓶颈与问题：在系统性能评估中，我们可以找出系统中的性能瓶颈和问题，并采取相应的措施来解决。
比如，在一个网络服务器中，可能会出现网络带宽限制、硬盘读写速度慢等问题，通过性能评估可以及时发现并解决这些问题。
3.预估系统容量：通过性能评估，我们可以预估系统的容量，为后续的业务扩展和升级提供参考。
比如，在一个电子商务网站中，我们可以通过性能评估来预估服务器的负载情况，为后续的用户增长提供相应的扩展方案。
4.产品评估和选择：在购买计算机产品时，性能评估是一个非常重要的指标。
通过综合考量系统的性能指标，我们可以选择适合自己需求的计算机产品，避免因为性能不足而导致的使用困扰。
综上所述，计算机系统性能评估对于系统优化、问题解决和产品选择都具有重要的意义。
下面我们将介绍计算机系统性能评估的基本方法、工具和实践。
基本方法在进行计算机系统性能评估时，我们可以采用多种方法来评估系统的性能。
这些方法可以根据实际情况的不同进行选择和组合使用。
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压力测试体系……政策
依据银监会《商业银行压力测试指引》，我行于2008年 制定下发了《中国光大银行压力测试管理办法》
明确压力测试的目标和范围 指引压力测试基本工作方法 界定压力测试工作的管理架构及职责分工 制订压力测试的工作流程及报告路线 强化压力测试的频度要求
压力测试体系……组织
货币市场流动性枯竭
压力测试实践……宏观情景设计思路
宏观情景设臵是基于工作小组的内部讨论，我们主要参考了美国在次贷危机中已出现 的历史情景，其中GDP等指标的压力力度我们结合中国的情况进行了调整；市场风险相 关因子较美国的历史情景更为严重。
GDP ……GDP压力选取我们主要考虑了中国的实际情况，压力力度是指距测试时点下降3个百分点 房地产价格 ……考虑到我国部分城市（如深圳）已经出现30％左右的降幅，而压力测试情景一般应较现实情 景更为严峻，故我们选取了房地产价格距测试时点下跌40％作为压力情景 固定资产投资增长率 ……我行零售组合中工程机械按揭贷款占有一定比重，此指标主要是对该组合产生压力 利率、汇率及信用点差指标 ……主要参考美国及其他历史情景，并在一定程度上增加了压力力度 流动性指标 ……参考香港金管局《Supervisory Policy Manual》,liquidity risk management第6.3部分， 并根据我行实际情况做适当调整
市场风险
使压力因子驱动为汇率、利率、收益率曲线、信用点差等市 场风险参数的变动 通过市场风险参数变动驱动VAR值重估
流动性风险
使压力因子驱动现金流变动
汇报提纲
1. 2. 3. 4. 5. 6. 背景 技术基础 压力测试体系 压力测试实践 局限性分析 下一步构想
压力测试实践
截止目前，我行累计进行过3次不同时点的房地产贷款压力测试、及 一次全面风险压力测试。这里我们主要介绍2008年底的全面风险压力测试 情况，其中重点介绍信用风险部分。 范围：涵盖信用风险、市场风险、流动性风险 情景：采取历史情景，主要参考次贷危机中的美国 承压项目：损益、预期损失、经济资本、净现金流(流动性风险)
背景
压力测试的重要性:
前瞻性的风险评估 克服风险模型与历史数据的限制 提供应急方案和战略决策所需的重要信息 了解现存或潜在风险程度
背景
监管动态
……2007年，银监会要求商业银行进行房地产贷款压力测试 ……2008年，银监会下发《商业银行压力测试指引》 ……2008年，银监会要求商业银行进行房地产贷款压力测试
汇报提纲
1. 2. 3. 4. 5. 6. 背景 技术基础 压力测试体系 压力测试实践 局限性分析 下一步构想
技术基础
信用风险 现状
公司暴露：大部分实现了 IRB高级法 零售暴露：标准法 银行暴露：IRB初级法 标准法
市场风险 现状
操作风险 现状
试用标准法 操作风险项目建设中
目标
公司暴露：全面实现IRB 高级法 零售暴露：IRB法(2009) 银行暴露：IRB高级法
资产负债管理委员会是压 力测试工作的领导机构
资产负债管理委员会
办公室 设 在风险 部
压力测试工作小组是压力 测试工作的具体执行机构
压力测试工作小组
*风险部负责信用风险 *资金部负责交易账户市场风险 *计财部负责银行账户市场风险 和流动性风险
非常务成员部门
常务成员部门
科 技 部
贸 金 部
审 批 部
公 司 部
从下而上是识别各风险因素及其变化， 无需假设压力情景。 历史情景是基于以往真实的危机/风 暴下经济、市场等各风险因素的数据， 对现有情况进行情景分析。 假设情景是基于对某设想情景，和风 险因素的变化，分析对现有情况的冲 击。
从上至下 从下而下 历史情景
结果应用：
假设情景
从上至下是先设定一个压力情景，和 该情景下市场、经济、内部各风险因 素的情况和变化。
光大银行压力测试工作历程
……2007年4月，应银监会要求首次开展房地产贷款压力测试 ……2008年4月，自主开展房地产贷款压力测试并上报管理层 ……2008年7月，应银监会要求再次开展房地产贷款压力测试 ……2008年8月，制定下发《中国光大银行压力测试管理办法》 ……2008年10月，开展首次全面风险压力测试，形成压力测试报告及风险提示 上报高级管理层
抵押贷款 LGD上升
PD上升
贷款负向迁徙
EL/UL增加
拨备/损失增加 利润降低
压力测试实践……信用风险－零售暴露压力传导
固定资产投资下降 资产价格下跌 LTV上升 DTI调整 抵押贷款 LGD上升 违约客户增加
LTV＝贷款市场价值／抵押房 屋市场价值×100％
当LTV大于100％，借款人的 净资产为负数。 由于有交易成本的存在，我 们假设自住房客户设臵LTV大 于120%即发生理性违约；对 于投资类客户，LTV大于 100%即发生理性违约。 DTI为收入负债比（debt-toincome ratio）。目前由于 国内个人收入指标真实性普 遍偏低（测试发现不具有违 约敏感性），因此无法建模 进行分析，故我们用零售评 级来替代该指标的变化， 信用卡是通过历史情景结合 专家判断进行压力测试
压力测试实践……信用风险－公司暴露压力传导
GDP增速下滑 资产价格下降
资产价格下降引起抵押 贷款的LGD上升 GDP增速下滑及资产价 格下跌会直接导致系统 性违约率上升 在内部评级体系中， PD、LGD的变动会驱 动资产组合的EL及UL不 同程度地上升 从经济意义看，EL的增 加基本可以看做是损失 或增提拨备，相当于冲 减利润
第二种则是“更恶劣”的环境，即是假设经济衰退时间更长且程度更深：
监管部门预计在4月底之前完成上述压力测试。一些业内人士认为，从已公布的细节 看，很多大型银行将能够通过测试。 希望籍此打消国有化担忧，同时也表达了对银行业现状的信心。
背景
高盛CEO总结的金 融危机带来的七 大教训：
第一，风险管理不应 完全建立在历史数据 的基础之上。 第二，金融机构和投 资者太多的依赖评级 机构进行基本的风险 分析工作，而不是自 己进行分析。 第三，模型错误的假 设 第四，集中度 第五，复杂的业务 第六，表外业务 第七，公允的价值 „„
目标
2010年 内部模型法（IMA）
目标
2010年 全面应用标准法
汇报提纲
1. 2. 3. 4. 5. 6. 背景 技术基础 压力测试体系 压力测试实践 局限性分析 下一步构想
压力测试体系
压力测试体系
政策……明晰的政策统一全行压力测试思路 组织……集中的组织加强压力测试管理力度 流程……简洁的流程保障压力测试实施效率 技术……完善的技术提升压力测试决策支持
不良贷款增加 EL/UL增加
不良率上升 拨备增加
压力测试实践……信用风险－压力初级传导
存在的问题
前述传导路线面临的主要问题是如何量化压力因子与违约概率之间 的相关性，其困难在于我国缺乏在房地产价格下降通道下的历史违约数据， 故难以通过宏观经济模型来实现
初步解决方案
对于该问题，我行是通过尽可能利用外部数据的方式来解决的，即 通过美国、香港等地的历史数据进行分析，并在分析的基础上结合专家判 断来设定压力因子与贷款违约率间的相关性
为了尽可能真实反映银行的“抗寒”能力，当局虚拟了两种不同的恶劣经济环境： 第一种被称为“底线”环境，是以民间经济学家的普遍预期为基准：
失业率2010年达到8.4% 凯斯席勒房价指数在2009年下降14%
GDP在2009年下降2% 失业率2010年达到10.3% 凯斯席勒房价指数在2009年和2010年分别下降22%和7% GDP在2009年和2010年分别下降3.3%和0.5%。
同 业 部
零 售 部
信 用 卡
风 险 部
资 金 部
计 财 部
压力测试体系……流程
常务成员部门 制定压力 测试方案 压力测试工作小组 审议压力 测试方案 资负会 批准压力 测试方案
资负会
审议压力 测试报告
压力测试工作小组
形成压力 测试报告
压力测试工作小组
按照方案开 展压力测试
压力测试体系……技术
敏感性分析 选择压力测试的方法 情景分析 反向压力测试 数据的完整 确定输入数据可靠性 数据的准确 数据的及时 明确测试目标 识别关键风险因素 影响目标值的 风险因素 选择关键因素 风险因素波幅 确定冲击程度 持续时间长短 各风险因素间 相互作用
全面压力测试实践 2. 3. 4. 5. 6. 背景 技术基础 压力测试体系 压力测试实践 局限性分析 下一步构想
背景
2009年2月26日美国财政部要求资产规模在1000亿美元以上的大银行强制 进行压力测试，以评估它们在面临更具挑战性的经济环境下的资金需求情况， 进而判定哪些银行需要政府额外注资援助
压力测试体系……技术－承压项目
理想情况下压力测试的承压项目应包括损益、经济资本、预期损失、 资本充足率、VAR、RAROC、EVA、净现金流（流动性风险）等指标；
但考虑到各类暴露的风险计量体系建设阶段各不相同，因此对于部分暴 露可将承压项目确定为至少包括损益或权益即可。
信用风险
预期损失 非预期损失 不良贷款率 资本充足率 损益
压力测试实践……信用风险－外部情景参考1
历史情景
参考William R. Emmons 《The Mortgage Crisis》对美国次贷的分析， 2005至2007年期间，美国房地产价格指数几乎恰好下降了30％，同期利率 也从2.25％升至4.25％，增长幅度达到200bp，在这种情况下，美国房地产 Foreclosure比率自1.5％上升到约2.84％、上升幅度约80％。 Foreclosure指银行开始申请取消借款人抵押物赎回权，即主张抵押权。 从其经济含义分析，该事件的发生应处于实质违约之后，我们认为 Foreclosure比率与贷款违约率具有几乎相同的波动特征。