《商业银行流动性风险管理办法》解读
流动性风险管理办法
流动性风险管理办法—1—流动性风险管理办法制定部门：某某单位时间：202X 年X 月X 日封面流动性风险管理办法为规范本单位生产生活及工作次序，确保本单位相关工作有序正常运转，根据单位发展需要，结合单位工作实际情况，特制定《流动性风险管理办法》，望本单位职工严格执行!第一章总则第一条为适实现可持续的、科学的经营发展，增强风险预测、计量与调控能力，提高本行的资金流动性风险防控水平，有效降低经营风险与波动，科学、合理、有效平衡资产负债结构与水平，提高本行经营效益，切实增强本行经营管理水平，特拟定本办法。
第二条流动性风险管理是本行资产负债管理过程的重要组成部分，是指本行能够在任何时间里以合理的价格筹措到资金来满足契约或关系债务的过程。
第三条流动性风险管理的基本目标是：在有效满足客-户支付结算、偿还债务本息与发放贷款的现金支付如需的前提下，保持合理的流动水平，科学配置资产负债结构与比例，保障本行经营的持续、稳健，实现盈利能力最大化。
第四条流动性风险管理主要是对现金资产的科学管理，包括：库存现金、存放中央银行准备金款项以及存放、省本行（同业）—2—的活期存款等。
第五条流动性风险产生的原因主要有资产与负债的期限结构不匹配；资产负债质量结构不合理；利率变动；货币政策变化及金融市场发展程度等。
第六条流动性风险主要分为资产流动性风险与负债流动性风险。
资产流性动风险主要表现为存贷款比例过高，资产负债结构不匹配；负债流动性风险主要表现为备付金不足，出现支付缺口。
第二章管理原则与方法第七条为实现流动性风险管理的基本目标，应遵循以下三项原则：一、总量均衡原则。
即在保证支付准备的前提下，通过负债与营运资金总量对资产总量的制约，保持负债、营运资金与资产的总量均衡，控制超负荷经营；二、结构对称原则。
即负债与资产要在期限、利率结构上保持对称关系。
通过及时调整流动性缺口，保持资产与负债的偿还期对—3—称关系，设立资产与负债的期限对称结构；保持资产与负债在利率结构上的对应，严格控制非生息资产占比，保持与提高利差水平；三、适时调节原则。
流动性风险管理办法
流动性风险管理办法第一章总则第一条为完善公司流动性风险管理体系，防范潜在流动性风险，确保公司支付安全，提高资金使用效益，依据《商业银行流动性风险管理指引》以及其他有关行政法规，结合公司实际，特制定本办法。
第二条流动性风险是指虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
第三条流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。
融资流动性风险是指公司在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险；市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，公司无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。
第四条本办法所称流动性风险管理是指识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。
第五条流动性风险管理的目标是建立科学完善的流动性风险管理机制，实施流程化管理，实现资金流动性与效益性的合理匹配，满足公司业务发展需要，确保公司在正常经营环境中和压力状态下，均持有充足的资金以应对资产增长和到期债务支付。
第六条公司流动性风险管理工作遵循以下基本原则：（一）独立性。
公司流动性风险管理职能与业务经营职能应保持相对独立、有效分离，确保流动性风险管理的独立性和有效性。
（二）分散性。
公司采取资产、负债分散化政策，使资金运用及来源结构向多元化发展，提升公司应对市场波动的能力。
（三）审慎性。
公司审慎评估信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险等对资产负债业务流动性的影响，密切关注不同风险间的转化和传递。
（四）定量与定性结合。
公司采用定量分析为主，定性分析为辅，定量和定性相结合的流动性风险管理技术进行分析和管理。
第二章流动性风险管理组织体系第七条公司流动性风险管理组织体系分为三个层级，分别为董事会，高级管理层及各部门。
第八条董事会承担流动性风险管理的最终责任，应履行以下职责：（一）审核批准公司流动性风险管理体系；（二）审核批准公司流动性风险限额，并根据风险管理需要及时对以上内容进行审议修订；（三）持续关注公司流动性风险状况，定期获得关于流动性压力测试报告，及时了解流动性风险的重大变化和潜在转变；（四）法律、法规规定的其他职责。
关于流动性覆盖率和净稳定资金比例的说明--商业银行流动性风险管理办法
关于流动性覆盖率和净稳定资金比例的说明一、流动性覆盖率〔一〕压力情景流动性覆盖率监管标准所设定的压力情景包含了非系统性的特定冲击以及影响整个市场的冲击，压力情景将导致以下事件的发生，并表达为计算流动性覆盖率时对各类流动性资产及现金流入、流出项给予不同的折算率。
•一定比例的零售存款流失；•无担保批发融资能力下降；•以特定抵押品或与特定交易对手进行的短期担保融资能力下降；•银行信用评级下调3个档次〔含〕以内导致的契约性资金流出，包括被要求追加抵押品；•市场波动造成抵押品质量下降、衍生产品头寸的潜在远期风险暴露增加，导致抵押品扣减比例上升、追加抵押品等流动性需求；•银行向客户承诺的授信额度和流动性便利在方案外被提取；•为降低声誉风险，银行可能需要回购债务或履行非契约性义务。
〔二〕优质流动性资产储藏即使在严重的压力情景下，无论通过出售还是抵押融资的方式，优质流动资产仍应保持良好的产生流动性的能力。
优质流动性资产通常具有如下特征：•低信用风险和市场风险；•易于定价且价值平稳；•与高风险资产的低相关性；•在广泛认可的兴旺市场中交易；•具有活泼且具规模的市场；•具有负责任的做市商；•存在多元化的买卖方，市场集中度低；•从历史上看，在系统性危机发生时，市场显示出向这类资产转移的趋势；•在压力时期，这些资产能够不受任何限制地转换成现金以弥补现金流入和流出形成的缺口；•在银行中明确作为紧急资金来源，并由负责流动性风险管理的部门控制。
优质流动性资产储藏由一级资产和二级资产构成，其中二级资产占比最高不得超过40%。
1.一级资产一级资产在优质流动性资产储藏中所占比例不受限制，且在计算流动性覆盖率时不需进行扣减调整。
一级资产限于以下类别：•现金;•在压力情况下可以提取的中央银行准备金;•由主权实体、央行、国际清算银行、国际货币基金组织、欧盟委员会或多边开发银行发行或担保的，可在市场上交易且满足以下条件的证券:✧在?商业银行资本管理方法?权重法下风险权重为0%；✧在规模大、具有市场深度、交易活泼且集中度低的回购或现货市场中交易；✧历史记录显示即使在市场压力情况下，其在回购和销售市场中仍为可靠的流动性来源；✧不是由金融机构或其附属机构发行的。
商业银行流动性风险管理办法解读课后测试
《商业银行流动性风险管理办法》解读
课后测试
•1、监管要求，优质流动性资产充足率不低于（）（16.67 分）
A
100%
C
150%
D
200%
正确答案:B
•2、对于优质流动性资产充足率，商业银行应在2018年底达到（）（16.67 分）
A
80%
C
90%
D
100%
正确答案:B
•1、《流动性办法》新增三个量化指标，分别为（）（16.67 分）
A
净稳定资金比例
B
优质流动性资产充足率
C
流动性比例
D
流动性匹配率
正确答案:A B D
•2、以下指标中，适用于资产规模在2000亿元以下的有（）（16.67 分）
A
流动性覆盖率
B
流动性匹配率
C
净稳定资金比例
D
优质流动性资产充足率
E
流动性比例
正确答案:B D E
•1、净稳定资金比例越高，银行稳定资金来源越充分，应对中长期资产负债结构性问题的能力越强。
（16.67 分）
正确
B
错误
正确答案:正确
•2、流动性匹配率指标的核心在于强化资产负债期限匹配度。
（16.65分）
正确
B
错误
正确答案:正确。
银行流动性风险管理办法
XX银行股份有限公司流动性风险管理办法第一章总则第一条为规范XX银行股份有限公司（以下简称“本行”）流动性风险管理，构建本行流动性风险防范体系，加强流动性风险管理，保障本行健康、快速和持续发展，依据《商业银行内部控制指引》、《商业银行流动性风险管理指引》等法律规定和银行监管要求，结合本行实际，特制定本办法。
第二条本办法明确了本行流动性风险管理的职责划分、控制管理方法、相应模型、管理制度等内容要求。
第三条本办法适用于本行流动性风险的管理控制。
第四条本办法所称流动性风险，是指本行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力。
流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。
融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。
市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。
第二章职责与权限第五条本行董事会承担流动性风险管理的最终责任；下设风险管理委员会应履行以下职责：（一）审核批准本行的流动性风险管理体系。
（二）审核批准本行流动性风险承受能力、流动性风险管理策略、重要的政策、程序、流动性风险限额和流动性风险应急计划，并根据风险管理需要及时对以上内容进行审议修订，审议修订工作至少每年一次。
（三）明确流动性风险管理相关事项的审核部门和审批权限，如具体的策略、政策、程序和流动性限额等。
（四）监督高级管理层在风险管理体系内对流动性风险进行适当管理和控制。
（五）持续关注本行的流动性风险状况，定期获得关于流动性风险水平和相关压力测试的报告，及时了解流动性风险的重大变化和潜在转变。
（六）对本行流动性风险管理信息系统的完整性、准确性和有效性承担最终责任。
（七）决定与流动性风险相关的信息披露内容。
（八）法律、法规规定及董事会授权的的其他职责。
流动性风险管理办法59664
兰州农村商业银行西站支行流动性风险管理办法编制部门：风险合规部审核：批准：版次号：A/0生效日期：年月日修改记录 (3)第一章总则 (3)第二章组织与职责 (5)第三章流动性风险管理方法 (12)第四章流动性风险管理内容 (13)第五章流动性风险的监测和控制 (15)第六章流动性风险报告程序 (17)第七章流动性风险的应对 (18)第八章流动性风险预警 (20)第九章流动性风险应急处理 (22)第十章罚则 (25)第十一章附则 (26)目录第一章总则第一条为进一步健全兰州农商行西站支行（以下简称“本行”）流动性风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本行各项业务的可持续发展，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行流动性风险管理指引》、《商业银行风险监管核心指标（试行）》，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法所指流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。
融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。
市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。
第三条流动性风险管理是指识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。
第四条流动性风险管理的基本原则。
（一）统一与分散性原则，即在全行流动性筹集、储备、调度上实行统一管理、集中调配。
对各分支行对流动性风险实行分级监测和分层负责,以确保负债来源的多样性和资产运用的多元化；（二）现金流匹配原则，即任何时点的现金流入要大于现金流出；（三）分币种管理原则，即按本、外币分别管理；（四）全面性原则，即涵盖所有的表内、外各项业务，所有的业务条线和分支机构；第五条本行流动性风险管理政策的取向是稳健原则，即控制风险与讲求效益并重。
通过加强有效管理，把全行流动性风险压降到可以有效控制的范围，坚持补充流动性不足与处置流动性剩余并重，既要控制流动性不足的风险，又要控制流动性过剩而导致成本上升、收益降低的风险，以促进各项业务的协调稳定发展。
商业银行流动性风险管理和监管制度框架论文
商业银行流动性风险管理和监管制度框架分析【摘要】目前西方国家的主权债务危机或诱发西方银行业的风险。
我国商业银行在国内外的背景下,流动性风险管理面临着更大的挑战，监管当局有效监管商业银行流动性风险的难度也不断加大。
中国银监会起草了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》（征求意见稿）简称《办法》，作为未来一段时期构成中国银行业流动性风险管理和监管的新框架。
笔者希望通过研究，深刻理解《办法》的新策略新指标，为商业银行尽快适应流动性风险管理和监管模式提供参考。
【关键词】流动性风险；管理；监管；指标一、流动性风险管理和监管的制度框架概述中国银监会结合《巴塞尔协议ⅲ》和国情，对现行的《商业银行流动性风险管理指引》进行了充实和完善，发布了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》。
《办法》提出了商业银行流动性风险管理和监管的定性要求，促进我国银行业建立全方位的流动性风险识别、计量、监测、控制体系，提升流动性风险管理水平。
此外，《办法》构建了多维度、多情景的流动性风险监管指标和监测体系及工具。
流动性风险，是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。
流动性风险既可能来自商业银行的资产负债期限错配，以及信用风险、市场风险等其他类别风险向流动性风险的转化，也可能来自市场流动性对银行流动性风险的负面影响，即由于外部融资市场深度不足或市场动荡，导致商业银行无法及时以合理价格变现或抵押资产以获得流动性支持。
《办法》中的“流动性风险管理”这部分的内容构成了银行流动性风险管理体系的整体框架。
商业银行应当建立有效的流动性风险识别、计量、监测和控制体系，确保资产负债错配程度保持在可承受的流动性风险水平内、具有多元化和稳定的负债、具有与自身流动性风险水平相适应的优质流动性资产储备，并具备充分的外部市场融资能力。
制定有效的流动性风险应急计划。
商业银行应当具有与可承受的流动性风险水平相适应的优质流动性资产储备，确保其满足压力情景下的支付结算和资金流出需要。
浅析我国商业银行流动性风险的成因及管理对策建议
浅析我国商业银行流动性风险的成因及管理对策建议我国商业银行是我国金融体系中的重要组成部分，承担着资金存储和信贷投放等关键职能。
由于受到市场环境、经济波动、金融改革等因素的影响，商业银行在运营过程中面临着各种风险，其中流动性风险是一个比较突出的问题。
本文将从成因分析和管理对策建议两个方面进行浅析。
一、我国商业银行流动性风险的成因1.市场风险影响市场风险是商业银行流动性风险的主要成因之一。
市场风险主要包括汇率风险、利率风险和价格波动风险。
当市场发生变化时，商业银行所持有的资产和负债的价值会发生波动，这可能会导致流动性风险的出现。
当利率上升时，商业银行拥有的长期资产可能会贬值，而其短期负债却将面临更高的成本，从而造成资金流动性不足。
2.资产端风险商业银行的资产端风险也是导致流动性风险的重要原因。
商业银行的资产负债表中，资产的质量、期限和流动性对流动性风险有着重要影响。
银行的存款业务、信贷投放业务和投资业务等，都对流动性风险产生潜在影响。
如果银行投放了大量长期贷款，而融资来源于短期存款，那么一旦出现资金流动性危机，将面临资金短缺的风险。
3.监管政策影响监管政策的调整也会影响商业银行的流动性风险。
央行的货币政策调控、存款准备金率调整等，都会直接影响商业银行的资金来源和资金成本，进而对其流动性产生重要影响。
监管机构对商业银行的监管要求和限制也会间接影响其资金流动性。
1.建立有效的流动性风险管理制度商业银行应该建立健全的流动性风险管理制度，包括建立流动性风险管理政策、流动性限额和流动性监测体系等。
还应建立健全流动性预警机制，及时发现并有效控制流动性风险。
2.加强流动性风险的监测和评估商业银行需要建立科学的流动性风险监测和评估机制，采用流动性风险指标和量化模型对流动性风险进行监测和评估。
要对资产和负债进行流动性匹配，加强流动性压力测试，及时发现和应对潜在的流动性风险。
3.优化资产负债结构商业银行可以通过优化资产负债结构来有效管理流动性风险。
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《商业银行流动性风险管理办法》解读
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优质流动性资产充足率•
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流动性比例
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1、净稳定资金比例越高，银行稳定资金来源越充分，应对中长期资产负债结构
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