市场风险管理办法
银行市场风险限额管理办法模版
x银行市场风险限额管理办法第一章总则第一条为加强x银行市场风险的全面管理，有效提高市场风险管理能力，根据人民银行、银行业监督管理委员会等部门以及x银行有关规定，制定本办法。
第二条本办法是x银行市场风险限额管理的基本依据，是规范市场风险限额管理行为的基本准则。
第三条本办法所称市场风险限额，是指x银行根据自身风险偏好和风险承受能力，对具体承担市场风险的业务组合或者产品组合，按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。
第四条本办法所称市场风险限额管理，是指x银行运用市场风险限额管理工具，将市场风险承担水平控制在可接受的范围内，并对限额执行情况进行持续监测、报告、调整和处理的全过程。
第五条x银行进行市场风险限额管理，要遵循“合理设定、严格执行、动态管理、及时报告”的原则：（一）“合理设定”原则，即要兼顾风险承受能力和业务的发展需要，设定市场风险限额。
（二）“严格执行”原则，即要严格遵守限额管理的要求，保证限额管理的严肃性。
（三）“动态管理”原则，即要根据业务开展情况和限额的执行情况，对市场风险限额进行动态管理和适时调整。
（四）“及时报告”原则，即要及时将限额执行的情况向风险管理部门、高级管理层和董事会报告。
第六条本办法适用于x银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。
第二章管理职责第七条总行高级管理层承担市场风险限额管理的直接责任，应履行以下职责：（一）提请董事会或其授权的有权审批人审批全行市场风险限额管理政策、全行市场风险限额。
（二）监督全行市场风险限额的管理情况和执行情况。
（三）每年向董事会报告全行市场风险限额的管理情况和执行情况。
（四）批准全行市场风险限额调整建议。
（五）批准新产品、新业务市场风险限额建议。
第八条总行风险管理部承担市场风险限额管理职责，包括：（一）拟定全行市场风险限额管理政策，包括：具体办法、流程、计量标准等。
（二）拟定全行市场风险限额。
（三）提出、审查全行市场风险限额的调整建议。
银行市场风险管理办法
银行市场风险管理办法第一章总则第一条为提高本行的市场风险管理水平，保护我行避免遭受到因承担了超越我行风险偏好而产生的不可预测的损失，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》的规定，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法适用于我行交易账户与银行账户所承担的一切市场风险。
第三条本办法的制定基于以下目的：（一）股东的长期风险调整收益最大化；（二）依据风险容忍度和谨慎性限额来管理整体市场风险；（三）有效地支配风险敞口以协助在利率变动中获利。
第四条本办法是由我行金融市场部拟定,风险控制委员会审核,再经行长同意及我行的董事会予以批准。
风险控制管理委员会负责至少每年审定本办法与配合业务发展市场风险管理目标及法规上的要求相匹配。
本办法的所有变更必须由我行的风险控制委员会审核,行长同意后再报董事会批准。
第二章市场风险管理组织架构第五条我行的风险管理自上而下由董事会通过行长实施。
为了使风险管理更为有效，风险管理权限由董事会授权高级管理层至各业务部门，风险权限组织如下：第六条风险承担部门和风险控制部门之间存在明确的责任分割。
各部门的具体权责如下：（一）董事会我行的董事会是我行资产负债管理和市场风险管理的决策机构，同时决定我行的风险偏好。
在市场风险管理方面，董事会职责主要包括：1、明确我行市场风险管理目标。
2、批准我行的风险管理和策略，以及风险管理构架，其中包括组织结构、管理层的职责、风险管理相关事宜的授权、风险鉴别与度量，风险监管与控制及管理风险收益率及风险组织结构和市场风险结构的管理。
3、制定企业策略和资产负债可承受的风险水平，批准限额以管理我行的市场风险。
4、决定我行有关部门审核的风险限额和政策，但不包括程序上的操作的改变。
任何程序上的操作上的改变由我行的风险控制委员会批准。
通过对政策遵循的复审及审计报告监管市场风险管理的有效性。
（二）风险控制委员会负责辅助我行市场风险管理的职能部门是风险控制委员会。
市场风险管理办法
附件市场风险管理办法第一章总则第一条制定目的和依据为充分识别、准确计量、持续监测和适当控制所有交易和非交易业务中的市场风险，确保本行在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营，根据《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《商业银行市场风险管理指引》和《商业银行资本管理办法》等法律法规，制定本管理办法。
第二条相关定义市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
本行市场风险来源于利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。
利率风险是本行经营中承担的主要市场风险。
利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。
前款所称商品是指可以在二级市场上交易的某些实物产品，如农产品、矿产品（包括石油）和贵金属（不包括黄金）等。
第三条市场风险范围本办法中市场风险范围包括交易账簿中的利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险、商品价格风险（指二级市场上交易的实物产品，不含黄金）及相关的期权风险，和银行账簿中的汇率风险和商品风险（不含银行账簿利率风险），具体如下：（一）利率风险。
交易账簿利率风险是指由于市场利率的不利变动可能给本行造成的潜在损失。
（二）汇率风险。
汇率风险是指由于汇率波动的时间差、地区差以及币种和期限结构错配而可能给本行造成的潜在损失。
（三）股票风险。
股票风险是指由于股票价格的不利变动而产生的风险，包括系统性风险及特定股票风险。
（四）商品风险。
商品风险是指与商品有关契约价值的波动，包括农产品、矿产品、贵金属（不包括黄金）和能源等商品的价格存在变动可能性而产生的风险。
第四条市场风险管理原则（一）独立性原则。
本行市场风险管理职能与业务经营职能应保持相对独立、有效分离，确保市场风险管理的独立性和有效性。
（二）审慎性原则。
市场部风险控制管理办法
市场部风险控制管理办法市场部风险控制管理办法「篇一」为进一步开拓市场，树立公司的形象，，提高市场部的工作效率，加强市场部的管理，严肃纪律，配合公司”制度化，规范化，程序化”的管理秩序，特制订本制度。
所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
一.基本原则1.遵守和维护国家各项法律，法规和政策及公司的规章制度2.关心，关注公司的发展，对客户的态度和蔼可亲，不卑不亢.3.努力学习，不断提高自己的业务水平和服务技能.4.维护公司利益，建立公司良好公司信誉，树立公司良好形象.5.与同事之间态度友好，坦诚相待，互相尊重，相互协作.二.管理制度(一).公司禁止下列情形的兼职1.利用公司的工作时间或者资源从事兼职工作.2.兼职于公司业务关联单位或者竞争对手.3.所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争.4.所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象.(二).公司禁止下列情形的个人投资1.参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的.2.投资于公司的客户或者商业竞争对手的.3.以职务之便向投资对象提供利益的.4.以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的.(三).行为规范1.市场部是公司对外的窗口，代表公司的形象，对内协作的主要部门.工作期间，衣着，发型.简单得体，简洁明亮.不留怪异发型，不浓装艳抹.2.工作期间，不得从事与本公司无关的活动.3.与客户和公司其他部门沟通时，语言文明、用语得体.，不得情绪化。
不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。
如确实需要，应以重要事项陈述为主.4.凡接触客户，在任何情况都需做到耐心，热心地服务态度，尽可能地详细登记与记录.5.未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人的办公资料物品.务必妥善保存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件.6.根据公司需要，积极配合同事开展工作.不得推委，拖延.拒绝;对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象，不得置之不理，甚至粗暴无礼的对待.7.领导安排的工作任务，应积极认真努力的完成.对领导的安排持有不同的意见时，可以提出，但是在未做决定改变时，必须严格遵照指令任务完成.8.在工作时，遇到特殊情况或者克服不了的困难，应及时地向领导汇报反映.9.市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。
商业银行市场风险管理条例
商业银行市场风险管理条例第一章：总则第一条为规范商业银行市场风险管理行为，保护商业银行及金融系统的稳定和风险管理的有效性，制定本条例。
第二条商业银行应建立健全市场风险管理制度，确保市场风险管理活动的科学性和合规性。
第三条商业银行应根据自身的市场风险敞口情况，制定相应的市场风险管理策略和措施，并不断优化完善。
第四条商业银行应建立适当的市场风险管理框架和组织结构，明确内部市场风险管理职责和权限，确保市场风险管理的有效运作。
第五条商业银行应定期进行市场风险评估，评估包括但不限于市场风险的类型、规模、分布和潜在影响等因素，为风险管理和决策提供基础。
第六条商业银行应建立科学合理的市场风险控制指标体系，并制定相应的市场风险限额。
第七条商业银行应建立市场风险监测和报告制度，及时掌握市场风险的动态和变化情况，确保市场风险管理的及时性和准确性。
第八条商业银行应建立相应的市场风险管理操作规程，明确市场风险管理流程和操作要求，确保市场风险管理的规范性和可操作性。
第二章：市场风险管理措施第九条商业银行应采取适当的市场风险对冲措施，包括但不限于建立市场风险对冲机制、积极参与市场交易、合理配置资产组合等。
第十条商业银行应建立市场风险压力测试制度，对不同市场情景下的市场风险进行测试，评估其对商业银行的影响，确定相应的市场风险应急预案。
第十一条商业银行应建立市场风险交易限制制度，对不同类型的市场风险交易设定相应的限制条件，确保市场风险交易的可控性和合规性。
第十二条商业银行应建立市场风险敞口监测制度，监测和控制市场风险敞口的变化情况，及时采取相应的调整措施，确保市场风险敞口的稳定和可控。
第十三条商业银行应建立市场风险管理信息系统，对市场风险进行实时和准确的监测和管理，提高市场风险管理的效率和精确度。
第三章：监督与管理第十四条监管部门应加强对商业银行市场风险管理的监督和管理，要求商业银行严格执行市场风险管理规定，确保市场风险管理的合规性和有效性。
市场风险的控制方法
市场风险的控制方法
1. 风险管理计划
建立风险管理计划，明确市场风险控制的目标、策略和方法，以及责任人和监控指标等，确保风险控制的有效性和及时性。
2. 分散投资
通过分散投资的方式，降低单一证券或行业的市场风险，同时增加资产组合的多样性和稳定性。
3. 研究市场信息
及时关注市场新闻、政策、事件等，对市场变化进行充分的分析和研究，有效评估市场风险，及时采取风险控制措施。
4. 建立止损机制
建立止损机制，设定对投资组合的最大亏损容忍度，设定合理的止损点，及时割肉止损，有效避免亏损的加深。
5. 多元化投资
多元化投资，包括不同行业、不同地区、不同类型的投资品种等，避免过度依赖某一行业或市场，从而有效降低市场风险。
6. 控制杠杆
控制杠杆比率，避免过度借款，以减少财务风险和市场风险的扩大。
7. 合理分配资产
为降低市场风险，要合理规划和分配资产，包括股票、债券、货币基金、房地产等不同的资产品种。
同时要根据个人的风险承受能力和投资目标，合理配置资产。
银行市场风险管理办法
XX银行股份有限公司市场风险管理办法第一章总则第一条为规范XX银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险管理, 构建市场风险防范体系，保障业务健康、快速、持续发展，依据《商业银行市场风险管理指引》等法律规定和银行审慎监管要求，结合本行实际，特制定本办法。
第二条本办法明确了本行市场风险管理的职责划分、控制管理方法、相应模型、管理流程等内容。
第三条本办法所称市场风险，是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行的表内业务和表外业务发生损失的风险。
分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。
第四条本办法适用于本行市场风险的管理控制。
第二章职责与权限第五条董事会对市场风险管理的主要职责：（一）承担对市场风险管理实施监控的最终责任；（二）确保本行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险；（三）负责审批市场风险管理的战略、政策等；（四）确定本行可以承受的市场风险水平；（五）督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险，并定期获得关于市场风险性质和水平的报告，监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况；（六）董事会可以授权其下设的专门委员会履行以上部分职能，获得授权的委员会应当定期向董事会提交有关报告。
第六条高级管理层职责（一）负责审查市场风险管理的操作流程；（二）确保银行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险；（三）负责监督市场风险管理和执行状况。
第七条监事会负责监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况。
第八条计划财务部职责如下：（一）执行市场风险管理政策和程序；（二）组织识别、计量和监测市场风险；（三）监测相关业务部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况；（四）识别、评估新产品、新业务中所包含的市场风险，制定相应的操作和风险管理流程；（五）组织设计、实施事后检验和压力测试；（六）及时向风险管理部提供市场风险相关信息；（七）其他有关职责。
如何有效管理市场风险
如何有效管理市场风险市场风险是指由于市场条件、行业趋势、政策变化等原因所带来的可能损失和不确定性。
对于任何一个企业或投资者来说，管理市场风险是至关重要的。
本文将探讨如何有效管理市场风险的关键要素和方法。
一、了解市场风险首先，了解市场风险的本质是管理市场风险的基础。
市场风险包括但不限于价格波动、利率变化、货币政策、政府政策、竞争态势、消费者需求和供求关系等。
了解不同类型的市场风险以及其对企业或投资组合产生的影响，可以帮助制定相应的风险管理策略。
二、识别和评估市场风险在了解市场风险的基础上，识别和评估具体的市场风险是关键。
企业可以通过市场调研、数据分析、风险评估模型等方法，识别并量化各种潜在的市场风险。
这样可以帮助企业提前预警和应对可能的风险事件，并进行有效的风险管理。
三、制定风险管理策略基于对市场风险的分析评估，企业可以制定相应的风险管理策略。
这些策略应该根据企业的具体情况和目标来制定，包括但不限于多元化投资、合理配置资产、购买风险保险、建立风险控制措施等。
不同的企业或投资者可能有不同的风险管理策略，但核心目标是降低潜在风险和损失。
四、建立风险管理体系为了有效管理市场风险，企业需要建立完善的风险管理体系。
这包括制定明确的风险管理政策和流程、设立专门的风险管理部门、建立风险监测和预警机制、开展有效的风险培训和教育等。
通过建立风险管理体系，企业可以更好地识别和管理市场风险，提高决策的准确性和及时性。
五、及时调整和监测风险管理策略市场环境和风险状况都是不断变化的，因此企业需要时刻关注市场风险，并根据实际情况及时调整风险管理策略。
监测市场风险的关键指标和动态变化，并与事先设定的预警线进行比较，可以帮助企业把握市场风险的脉搏，及时采取相应的风险管理措施，降低风险损失。
六、建立风险溢价模型在投资决策中，考虑市场风险的同时，也需要考虑收益和风险的权衡。
建立风险溢价模型可以帮助企业或投资者对不同风险水平下的预期收益进行评估和选择。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
市场风险管理办法文件编号：版次号：A/0第一章总则 (4)第二章市场风险管理组织架构 (5)第三章市场风险的鉴别与分类 (9)第一节市场风险的定义 (9)第二节市场风险的分类 (9)第三节市场风险的主要范围 (12)第四节新产品批准程序 (13)第四章市场风险的评估与度量 (14)第五章风险控制的基础设施与程序 (17)第一节责任与职务 (17)第二节职务分割 (20)第三节头寸获取 (20)第四节市场价格的合理确定 (21)第五节估价 (21)第六节收益曲线构建 (22)第七节事后检验 (23)第八节模型确认 (24)第六章风险报告 (26)第七章风险监控与绩效测评 (28)第八章附则 (30)内外部规章制度索引 (30)第一章总则第一条为提高本行的市场风险管理水平，保护我行避免遭受到因承担了超越我行风险偏好而产生的不可预测的损失，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》的规定，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法适用于我行交易帐户与银行帐户所承担的一切市场风险。
第三条本办法的制定基于以下目的：（一）股东的长期风险调整收益最大化（二）依据风险容忍度和谨慎性限额来管理整体市场风险（三）有效地支配风险敞口以协助在利率变动中获利第四条本办法是由我行风险管理部拟定,资产负债管理委员会审核,再经行长同意及我行的董事会予以批准。
风险管理部负责至少每年审定本办法与配合业务发展,市场风险管理目标及法规上的要求相匹配。
本办法的所有变更必须由我行的资产负债管理委员会审核,行长同意后再报董事会批准。
第二章市场风险管理组织架构第五条我行的风险管理自上而下由董事会通过行长实施。
为了使风险管理更为有效，风险管理权限由董事会授权高级管理层（主要授予资产负债管理委员会）至各业务部门，风险权限组织如下：第六条风险承担部门和风险控制部门之间存在明确的责任分割。
控制部门负责监管和独立报告风险状况。
我行的审计部根据董事会同意与资产负债管理委员会审批的政策进行进一步的审核。
（一）董事会我行的董事会是我行资产负债管理和市场风险管理的决策机构，同时决定我行的风险偏好。
我行如因市场风险遭受任何经济损失或股值的贬值为董事会负最终责任。
在市场风险管理方面，董事会职责主要包括：1、明确我行市场风险管理目标2、批准我行的风险管理和策略，以及风险管理构架，其中包括组织结构、管理层的职责、风险管理相关事宜的授权、风险鉴别与度量，风险监管与控制及管理风险收益率及风险组织结构和市场风险结构的管理。
3、制定企业策略和资产负债可承受的风险水平，批准限额以管理我行的市场风险。
4、决定我行的资产负债管理委员会所审核的风险限额和政策，但不包括程序上的操作的改变。
任何程序上的操作上的改变由我行的资产负债管理委员会批准。
5、通过对政策遵循的复审及审计报告监管市场风险管理的有效性。
（二）资产负债管理委员会资产负债管理委员会是协助董事会和行长实施市场风险管理的主要高级管理层。
委员会有鉴别、复审及对市场风险管理提供战略指导的责任。
（三）风险管理部负责辅助我行市场风险管理的职能部门是风险管理部。
该部独立于风险承担的前台业务部门。
其主要职责是辅助资产负债管理委员会的决策，向高级管理层提供我行的总体市场风险情况，同时负责对业务部门（包括交易与银行帐户）所承担的所有市场风险提供监督职能。
其责任包括：1、拟定市场风险政策，指导原则和程序;2、为市场风险提供集中监管、报告和控制框架;3、分析我行交易帐户和资产负债表结构中的市场风险。
4、辅助鉴别新产品及活动固有的风险;5、辅助评估市场风险限额的应用及超额批准;6、适当时，制定风险价值（VaR）及其他风险量化方法，并进行必要的风险计算;7、向资产负债管理委员会、行长和董事会报告我行的全部市场风险;8、向资产负债管理委员提议规避风险战略;9、为资产负债管理委员会提供会议材料准备、做好会议记录;10、检测市场风险控制措施以确保其监控市场风险的充分性;11、适当时，辅助我行所使用的定价模型和市场风险模型的相关开发及有效性验证。
（四）各业务部门各业务部负责人，尤其是交易部门，必须严格遵守交易活动的职业操守，操作和控制步骤，及各部门内部的交易系统，使其与资产负债管理委员会制定的政策和指导原则保持一致。
各业务部门负责承担其部门的所有风险并应当理解这些风险的种类和数额。
他们应当进一步确保在承担风险的基础上获得充分的收益。
（五）审计稽核部审计稽核部负责独立评审风险管理政策和指导原则，交易纪律、操作和控制步骤的遵守。
第三章市场风险的鉴别与分类第一节市场风险的定义第七条我行所称市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使我行表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险存在于我行的交易和银行帐户中。
第二节市场风险的分类第八条市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品（指可以在二级市场上交易的某些实物产品，如农产品、矿产品（包括石油）和贵金属（不包括黄金）等。
价格的不利变动所带来的风险。
利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。
（一）利率风险对利率敏感的工具因利率遭受不利的价值变化的风险或利率变化会从整体上对资产负债表不利的风险。
（二）股票价格风险与股票价格或股票指数波动相关的风险。
股票风险源于两个方面----一是对影响整个股票指数的那些变化敏感，二是对影响公司自身的那些变化敏感。
投资者可以通过分散化其股票投资组合来防范第二种风险。
股票风险是投资经理和散户投资者担心的主要市场风险，因为股票市场的震荡对其投资组合价值的影响甚重。
投资者可以运用股票衍生品，如期货和期权（其与某一特定的股票或指数相关）来管理风险或拉高收益。
（三）外汇风险汇率变化会对机构带来负面影响的风险。
远期外汇风险也会受到国际利率变化的风险。
大型企业，尤其是跨国公司，会因经营利润或投资收益因汇率的不利波动而锐减，遭受外汇风险。
套汇工具包括远期、期货和期权，而货币互换则交换两种不同货币的浮动利率支付。
（四）商品价格风险此指商品价格变动的风险，商品价格比金融产品更容易波动，因为其供给可能高于或低于实际市场需要。
（五）信贷息差风险信贷息差风险通常指息票和期限合理调整后的政府债券和公司债务之间的收益差额。
信贷息差风险是用来衡量发券人/借款人由于信贷息差的变化而对债券持有机构所产生的影响。
该风险根植于交易员所进行的公司债券交易中，相应的避险工具包括各种各样的信贷衍生品，如信贷违约掉期、总收益互换和信贷期权。
（六）期权风险无论是产生于哪一种市场风险的敞口都会被从投资工具或投资组合中潜在的各类期权显著放大。
在一定条件下，期权所涉及的重要的杠杆作用会使基础资产头寸的小幅变化转变成期权价值较大的变化。
与期权相关的风险在于影响期权价值风险因素之间的非线性关系。
1、德尔塔（Delta）风险德尔塔是指由于标的物价变化而引起的期权价格的变化，它也被视为期权的行权概率。
2、伽玛（Gamma）风险伽玛是衡量由于标的物价的小幅变化而引起的得尔塔的预期变化。
伽玛为正值，损失风险降低，潜在收益增加;伽玛为负值时则相反。
多头期权的伽玛值为正。
3、维加（Vega）风险维加是衡量期权对于标的资产价格波动率的变动的敏感度。
多头期权的维加值为正。
4、西塔（Hheta）风险西塔是衡量期权价值如何随着期权有效期的缩减而变动程度5、柔（Rho）风险柔是衡量期权价值相对于利率变化的敏感性。
第三节市场风险的主要范围第九条我行的市场风险管理主要涉及两大方面：一是因期限不匹配所引起的资产负债表（来源于客户交易）或银行帐户的风险。
二是因期限不匹配或金融工具市场价格波动所引起对自营交易或交易的风险。
（一）银行帐户风险银行帐户中固有的风险是利率风险和贷款、存款和其它金融工具重新定价和现金流特点所引起的流动性风险。
这些风险主要有：1、利率波动对利息净收入产生的潜在负面影响。
2、我行经营过程中无力承担的巨额透支。
（二）交易帐户风险交易帐户中的市场风险取决于交易的工具，可能包括利率、外汇、股票、信贷息差或商品风险。
第四节新产品批准程序第十条具备鉴别产品风险的能力及确保风险度为我行所能管理并承受范围内是风险管理的一个关键因素。
新产品的批准程序促进了我行内部对风险的鉴别、理解和估价的一致性。
各业务部门的经理负责执行产品批准程序并确保所有程序与新产品批准政策中的规定一致。
此外，业务部门必须向所有相关辅助职能部门清楚说明产品特殊并与其共同商讨和政策要求相关的问题。
业务部门在所有相关事宜签字确认后才能展开该产品的业务。
第四章市场风险的评估与度量第十一条交易帐户和银行帐户的区分在市场风险管理中是非常重要的。
交易和银行帐户头寸的鉴别和区分能力既可以正确、公正地度量我行的市场风险，又可以促进稳健的绩效考核架构的制定。
我行依据《巴塞尔新资本协议》和财政部2006年颁发的《新企业会计准则》对交易和银行帐户进行划分。
第十二条我行主要采用以下方法进行市场风险的度量：（一）概念性的度量概念性的度量是市场风险管理中使用的最基本的方法。
概念性的度量给予我行市场风险头寸状况，使用于衡量及避免在某些工具或市场上的过度集中。
这将有助于控制市场流动性风险。
（二）风险敏感度度量风险敏感度度量是衡量工具或投资组合的价值对基本风险要素变化的敏感度。
我行运用基点变化的价值概念（一个基点现值PV01）对利率风险予积极管理。
一个基点价值（PV01）这个概念用于合计其交关键所在和非交易帐户中的利率风险敞口。
PVC01依据对利率改变一个基本点（0.01%）的敏感性来计算一个组合的价值变动。
（三）风险价值(VaR)我行使用风险价值度量方法来计算整个组织交易活动的市场风险的整体度量。
风险价值是基于变动性、持有期、置信水平和相关因素等的一种统计方法。
它是我行在对承担的整体市场风险进行沟通时使用的共同语言。
如果获监管者许可，它也是计算市场风险资本的基础。
风险价值应当被用于计算交易帐户中的所有市场风险头寸以及银行帐户中的外汇风险。
（四）压力测试在极端情况下，压力测试将作为衡量潜在损失的主要方法。
压力测试选择对市场风险有重大影响的情景，包括历史上发生过重大损失的情景和假设情景。
假设情景包括模型假设和参数不再适用的情形、市场价格发生剧烈变动的情形、市场流动性严重不足的情形、以及外部环境发生重大弯化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景。
我行使用监管机构规定的压力情景和根据本行业务性质、市场环境设计的压力情景进行压力测试。
我行根据压力测试的结果，对市场风险有重大影响的情形制定应急处理方案，并决定是否及如何对限额管理、资本配置及市场风险管理的其他政策和程序进行改进。