商业银行贷款集中度对不良贷款率的影响
2023年初级经济师之初级金融专业通关提分题库(考点梳理)
2023年初级经济师之初级金融专业通关提分题库(考点梳理)单选题（共200题）1、弗里德曼货币需求函数中的收入变量Y是指（）。
A.名义收入B.恒久性收入C.预期收入D.当期收入【答案】 B2、某客户于2013年5月1日向银行申请贴现，票据金额为60万元，票据到期日是2013年5月11日，该银行审查同意后，办理贴现，假设贴现率为月利率2 .25‰，贴现期按l0天计算，贴现利息为( )元。
A.45B.450C.495D.1250【答案】 B3、委托收款与( ) 的具体账务处理基本相同。
A.汇兑结算业务B.汇票贴现C.托收承付结算D.支票结算【答案】 C4、引发系统性金融风险的因素是()。
A.经济周期B.银行经营管理不善C.银行违规经营D.银行决策失误【答案】 A5、根据以下资料，回答85-88题：A.30000B.600000C.900000D.1200000【答案】 C6、根据我国的银行制度，该银行第一年的法定盈余公积金应为( )元。
A.25万B.50万C.100万D.1亿【答案】 B7、融资类金融机构、投资类金融机构、保险类机构、信息咨询服务类金融机构是按照（）标准进行的机构划分。
A.在金融活动中所起的作用B.业务特征C.资金来源D.中心产品类型【答案】 A8、该商业银行单一客户贷款集中度为( ) 。
A.0.2%B.1%C.5%D.50%【答案】 C9、为准确反映自身的账务状况，商业银行对部分存款的利息要按规定进行计提。
大华银行××支行于今年6月末计提了某一类定期存款第二季度的应会利息，并按规定进行了相应的会计账务处理。
A.资产与负债(权益)科目同增B.资产与负债(权益)科目同减C.资产类科目之间一增一减D.负债(权益)类科目之间一增一减【答案】 D10、2019年12月31日，假设某商业银行相关指标为：人民币流动性资产余额为250亿元，流动性负债余额为800亿元。
人民币贷款余额为8000亿元，其中，不良贷款余额为200亿元，提留的贷款损失准备金为200亿元。
我国商业银行不良贷款率影响因素的实证分析——基于2008—2022年的面板数据
DOI:10.19995/10-1617/F7.2023.23.089我国商业银行不良贷款率影响因素的实证分析——基于2008—2022年的面板数据温秀玲(华夏银行股份有限公司长春分行 吉林长春 130000 )摘 要：本文选取了2008—2022年13家上市商业银行数据，通过建立面板数据模型，研究分析商业银行不良贷款率的影响因素，并选取了拨备覆盖率、存贷比、资本充足率、最大十家客户贷款占比、净利差5个指标作为反映商业银行经营情况的个性指标，GDP增长率、M2增长率2个指标作为反映宏观经济水平的共性指标。
研究结果表明，通过优化宏观经济环境及提升商业银行自身风险防范水平等措施，有利于促进商业银行不良贷款率的降低，对商业银行的可持续发展及防范金融危机均具有重要意义。
关键词：商业银行；不良贷款率；影响因素；面板模型；实证分析本文索引：温秀玲.我国商业银行不良贷款率影响因素的实证分析[J].商展经济,2023(23):089-092.中图分类号：F832.33 文献标识码：A现代经济社会，商业银行作为重要的金融中介，不良贷款问题一直被有关部门高度重视。
整体来看，2008年末，我国境内商业银行不良贷款率为2.45%，2008—2012年，受银行上市的政策红利、金融危机后人民币信贷资产的快速扩张，以及中国经济高速增长的影响，商业银行不良贷款率呈整体下降趋势，从2013年开始，商业银行不良贷款率开始上升，并在2020年达到最高，开始逐步下降，2022年我国商业银行不良贷款率为1.63%。
将商业银行不良贷款率保持在一个合理水平，对维持稳健经营、防范金融风险、支持实体经济发展均具有重要意义。
因此，从宏观和微观角度探究商业银行不良贷款率影响因素，对商业银行可持续发展及防范金融危机具有重要意义。
1 文献综述商业银行不良贷款率一直是理论界研究的热点，国内学者从制度、宏观因素及微观因素多个维度对商业银行不良贷款率影响因素进行分析。
商业银行信贷管理中存在问题原因分析及对策
商业银行信贷管理中存在问题原因分析及对策2008-8-29近期我们对某地方商业银行信贷管理情况进行了审计调查，调查发现该行信贷资产质量呈快速下滑趋势，信贷风险的内部制衡机制十分薄弱，信贷业务的风险评估、审查、审批操作流程有失规范，严重威胁着该行信贷资产安全和平稳健康发展。
一、调查发现信贷资金管理中存在的主要问题(一)贷款集中度高,单户贷款和集团授信超比严重，股东贷款和关联企业贷款问题突出。
据调查，该行单户余额5000万元以上贷款客户贷款占全行贷款余额的62%;关联企业集团贷款占全行贷款余额的42％，其中20%的单户贷款超比，26％的关联企业集团授信余额超比.前20名股东及其关联企业在该行贷款余额占全部贷款余额的13％。
（二）贷款流动性差，借新还旧、还旧借新、滚动签发银行承兑汇票的问题严重。
据了解，该行借新还旧等转化重组类贷款余额占全行贷款余额的42%,加之近年新投放尚未到期的贷款中，根据借款人现状分析，仍有大量贷款到期难以归还,转化重组贷款的比重将会进一步提高。
这些都从一定程度上掩盖和推迟了信贷资产潜在的风险的显性化.（三)关联担保、互保问题普遍存在，部分担保物质量不高，弱化了第二还款来源的有效性。
在该行贷款的关联企业贷款中,近50％的系列贷款存在着严重的关联担保问题,部分已经发生严重风险.而在该行非关联企业贷款中，互保现象也普遍存在。
在抵质押贷款中，部分抵质押物还存在着质量不高问题，如部分上市公司和非上市公司用股权质押、部分民办院校用教育收费权质押，部分房地产公司用经营权质押，造成处置变现困难；甚至还有部分抵押房地产评估价值偏高，或者是部分土地和在建工程分割抵押,也造成处置困难。
部分担保物质质量不高,直接弱化了第二还款来源的有效性。
（四)资产客户群体中,低风险、优质客户占比低。
该行资产客户中，主流资产客户群体主要是一些中小民营企业,资产规模小、主业不突出、抗风险能力差，严重制约了该行信贷资产质量的提高。
贷款集中度风险及关联交易风险的监管
金融机构应建立贷款集中度风险和关联交易风险的控制活动与措施，包括贷款审批流程 、关联交易识别与报告等方面，确保业务活动的合规性和风险可控性。
风险防范机制运行情况
风险识别与评估
金融机构应建立风险识别与评估机制，对贷 款集中度和关联交易等潜在风险进行定期识 别和评估。
风险预警与报告
金融机构应建立风险预警机制，及时发现潜在风险 ，并向相关部门报告，以便采取应对措施。
服务类关联交易
银行向关联方提供结算、咨询、代理等服 务。
投资类关联交易
银行购买关联方发行的股票、债券或其他 金融产品。
案例分析
某银行向一关联企业提供巨额贷款，后因 该企业资金链断裂导致贷款损失。此案例 揭示了信贷类关联交易的潜在风险。
风险识别与评估方法
01
风险识别
通过梳理银行与关联方的交易记 录，识别潜在的关联交易风险点 。
风险评估
02
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风险报告
运用定量和定性分析方法，对识 别出的风险点进行评估，确定风 险等级和影响程度。
定期向高级管理层和监管部门报 告关联交易风险状况，以便及时 采取应对措施。
04
监管政策与措施
国内外监管政策对比
国际监管政策
巴塞尔协议等国际监管标准强调对贷款 集中度和关联交易风险的关注，要求银 行建立有效的风险管理机制和内部控制 体系。
案例启示与教训总结
01
02
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重视风险管理
金融机构应加强对各类风 险的识别、评估和监控， 建立完善的风险管理体系 和内部控制机制。
审慎开展业务
金融机构在开展业务时应 遵循审慎经营原则，避免 过度追求短期利益而忽视 长期风险。
强化监管力度
中国银监会关于加强大额不良贷款监管工作的通知-银监发[2007]66号
![中国银监会关于加强大额不良贷款监管工作的通知-银监发[2007]66号](https://img.taocdn.com/s3/m/35816f2b5b8102d276a20029bd64783e09127dae.png)
中国银监会关于加强大额不良贷款监管工作的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银监会关于加强大额不良贷款监管工作的通知（银监发〔2007〕66号）各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行：近年来，银行业金融机构通过深化改革，加强内部管理，信用风险管理水平不断提高，资产质量持续改善。
但随着大客户授信集中度的持续上升，大额不良贷款也呈反弹上升之势，成为影响不良贷款“双降”的重要因素。
为切实抓好银行业金融机构不良贷款“双降”工作，银监会决定综合运用非现场监管、现场检查、延伸检查、责任追究和核销重组等措施，加强大额不良贷款风险防范和化解工作。
现将有关事项通知如下：一、对不良大客户实行台账监测，逐户跟踪风险化解（一）双向建立台账建立银行业监管部门和银行双向台账制度：一是银监会相关监管部门按照“客户风险监测预警系统”，对单户贷款余额超过5000万元且不良率超过50%的大客户贷款建立台账。
各银监局对辖内台账进行逐户跟踪，持续监测大额不良贷款变化、清收处置、资产保全等情况，督促银行做好核销工作。
对于低于上述标准的大额贷款，视具体情况，由银监局自行建立台账管理。
二是各银行总行根据银监会设立的台账，逐户明确贷款责任行和责任人，按照“一户一策”原则，制定风险化解时间表和清收处置方案，每半年向银监会报送一次方案及其执行情况。
（二）定期进行对账银监会相关监管部门与各银行总行、银监会各监管部门与各银监局、各银监局与相关银行一级分行每半年分别核对台账情况，核对内容包括：客户变化、每户清收处置方案完成情况等。
银监会统计部定期更新不良贷款客户名单，相关监管部门及时将更新名单通知各家银行总行和各银监局。
商业银行不良贷款率的影响因素
要点二
信用评级
客户的信用评级是商业银行评估其信用状况的另一种 重要依据。如果客户的信用评级较低，那么其还款的 意愿和能力就可能受到影响，从而可能导致不良贷款 的形成。
客户行业风险
行业周期性
不同行业有着不同的周期性，如经济周期、政策影响等 。如果客户所处的行业处于下行周期，那么其还款的能 力就可能受到影响，从而可能导致不良贷款的形成。
地区政策影响
不同地区有着不同的政策影响，如产业政策、财政政 策等。如果客户所处的地区政策影响不利，那么其还 款的能力就可能受到影响，从而可能导致不良贷款的 形成。
04
市场竞争因素
同业竞争
同业竞争激烈
当多家银行在市场上争夺份额时，为了争取更多的客 户和业务，一些银行可能会放松贷款审批标准，增加 风险承担。
内部控制制度
银行的内部控制制度可以确保贷款的审批、发放和监控的流程得到规范和有效执行。若内部控制制度存在缺陷或执行不力， 可能会导致不良贷款率的上升。
例如，贷款审批流程存在漏洞，可能会导致不合适的借款人获得贷款；贷款发放后缺乏有效的监控，可能会导致借款人违约 而银行未能及时发现和处理。
信贷人员素质
政策法规的变化往往会对企业的经营和财务状况产生直接影响。例如，政府政策 的调整可能会导致某些行业或企业受到鼓励或限制，进而影响其盈利能力和还款 能力。这些变化最终会反映在商业银行的不良贷款率上。
02
银行内部管理因素
信贷政策
信贷政策的宽松与严格直接影响贷款的发放，若信贷政策 过于宽松，银行可能会发放较多的贷款，增加不良贷款的 风险。而过于严格的信贷政策则可能导致部分借款人被拒 之门外，从而降低不良贷款率。
经济增长情况通常通过影响企业的经营状况和财务状况，间接影响商业银行的不良贷款率。经济增长 强劲时，企业销售收入和利润增加，还款能力增强，商业银行的不良贷款率下降。相反，经济增长疲 软时，企业销售收入和利润下降，还款能力减弱，商业银行的不良贷款率上升。
商业银行风险监管核心指标一览表
商业银行风险监管核心指标一览表本指标分别计算本币和外币口径数据。
计算公式：流动性缺口率＝流动性资产－流动性负债／总资产×100% 指标释义：流动性资产和流动性负债的定义同上。
总资产是指按照金融企业会计制度编制的资产负债表中资产总计的余额。
二）信用风险4、不良资产率4.1、不良贷款率计算公式：不良贷款率＝不良贷款余额／贷款余额×100%指标释义：不良贷款是指逾期90天（含）以上未偿还本息或者利息的贷款，以及被银行判定为可能无法按期还款的贷款。
贷款余额是指银行未收回的贷款本金余额。
5、单一客户贷款集中度5.1、单一客户贷款集中度计算公式：单一客户贷款集中度＝最大单一客户贷款余额／贷款余额×100%指标释义：最大单一客户贷款余额是指银行对一个客户的贷款余额的最大值。
贷款余额的定义同上。
5.2、单一集团客户授信集中度计算公式：单一集团客户授信集中度＝最大单一集团客户授信余额／总授信余额×100%指标释义：最大单一集团客户授信余额是指银行对一个集团客户的授信余额的最大值。
总授信余额是指银行对所有客户的授信余额的总和。
三）市场风险7、累计外汇敞口头寸比例计算公式：累计外汇敞口头寸比例＝外汇敞口头寸净额／核心资本×100%指标释义：外汇敞口头寸净额是指银行在外汇市场上的未平仓头寸净额。
核心资本是指银行的核心资本，包括资本公积、一般风险准备、未分配利润和股本。
8、利率风险敏感度计算公式：利率风险敏感度＝（资产平均存续期×资产市值权重）－（负债平均存续期×负债市值权重）／核心资本×100% 指标释义：资产平均存续期是指银行的资产到期日加权平均期限。
资产市值权重是指银行各项资产市值占总资产市值的比例。
负债平均存续期和负债市值权重的定义同上。
四）操作风险9、操作风险损失率计算公式：操作风险损失率＝操作风险损失／收入总额×100%指标释义：操作风险损失是指银行因内部操作失误、不当行为、系统故障等原因所造成的损失。
浅述商业银行如何应对当前经济形势
浅述商业银行如何应对当前经济形势一、当前经济形势对银行业的影响今年是中国经济错综复杂的一年。
从国际因素看，世界经济遭遇了美国次贷危机的严重冲击、越南金融风波、初级产品价格不断飙升、通货膨胀全球蔓延等诸多问题。
同时，新兴市场国家经济快速增长但通胀压力也日益加剧，未来走势将出现分化。
从国内因素看，各种自然灾情、资本市场低迷、人民币升值速度较快等诸多因素，意味着未来中国经济面临很大的不确定性。
在这种背景下，上半年中国一直实施从紧的货币政策。
然而，资金面从紧提高了银行业的”议价“能力，使得银行净利差和净息差走高，银行业中间业务的创新能力和营销力度也不断加大，致使整个银行业依然延续了业绩高增长的发展态势。
从各家银行去年的年报来看，股份制银行大都取得了超过100%的利润增速，大型国有银行的盈利增长也达60%至70%。
业绩固然喜人，不过种种迹象表明，当前支撑银行业发展的经济环境已发生变化，银行业必须充分认识到新形势下面临的机遇和挑战，才能在错综复杂的环境中继续实现发展。
从国际因素来看，2007年2月开始，美国次级抵押贷款市场爆发危机。
此后，次贷危机不断蔓延至全球金融市场，巴黎银行、花旗银行、美林银行等机构都不同程度地出现损失。
目前次贷危机的影响依然在蔓延，正引发整个世界经济衰退。
特别是次贷危机后，美国经济进入调整期，由于世界贸易主要由美国带动，因此很有可能影响世界贸易。
尽管中国出口的市场结构已经多元化，但对美国市场的依赖性仍然较大，对美出口占到中国出口总额的比例接近20%，仅次于对欧盟的20%。
一些依赖出口的行业，如服装、玩具等，其利润受到较大影响。
此外，出口增速下降在一定程度上会减缓中国经济增长势头，影响银行机构对出口部门发放的贷款质量，进而危及银行系统的安全性。
从国内因素看，近年来国内银行业盈利大幅提高，得益于宏观经济的持续快速发展。
2000年以后中国进入了一个比较长的繁荣周期。
国民财富急剧增长，GDP增长质量很高，微观企业盈利增长状况良好，信贷投放规模增长也非常之快，给银行改革发展提供了一个非常良好的外部宏观环境。
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商业银行贷款集中度对不良贷款率的影响作者：魏晓琴张祥娟来源：《金融教学与研究》2014年第06期摘要：采用行业集中度、地区集中度和客户集中度三个变量来测算国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行三类银行的贷款集中度，并通过建立回归模型对比分析这三类银行的贷款集中对不良贷款率的影响。
研究结果表明，商业银行的贷款集中与不良贷款率正相关，各类商业银行的贷款集中程度与不良贷款的相关程度不同，其中贷款集中度对国有商业银行资产质量的影响要大于股份制商业银行，降低贷款集中度是遏制不良贷款的有效方法。
关键词：商业银行；贷款集中度；不良贷款率中图分类号：F830.33 文献标识码：A 文章编号：1006-3544（2014）06-0006-05在经济增长乏力背景下，中国银行业风险也在加大。
根据银监会统计，截至2014年上半年，中国银行业金融机构不良贷款余额6943亿元，较2013年年底上升1022亿元，已超过2013年全年不良贷款增加规模的992亿元。
其中，16家上市商业银行不良贷款余额达5580亿元，不良贷款余额和不良贷款率双升。
为有效遏制不良贷款问题，各家银行纷纷查找问题根源，采取相应措施。
其中遏制贷款集中问题被各家银行高度关注。
本文采用行业集中度、地区集中度和客户集中度三个变量来测算国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行三类银行的贷款集中度，并通过建立回归模型对比分析这三类银行的贷款集中对不良贷款率的影响。
一、相关文献综述对于贷款集中度与不良贷款率的关系问题，已有不少学者已经进行了大量研究。
主要可以分为以下五个方面：一是贷款集中度的内涵。
Fiseher（1993）认为贷款集中主要指贷款的投放及贷款金额的集中度。
而L. Douglas Smith和Edward C. Lawronce（1995）认为贷款集中是指贷款的长期性趋势，并通过关注贷款的长期性趋向所带来的贷款集中度风险，得出贷款的长期性趋向容易导致银行的流动性风险。
徐进前（2002）认为贷款集中是非均衡条件下信贷资源配置的一种方式。
二是贷款集中的成因。
G. Hwan Shin，James W. Kolari（2004）通过对日本信贷市场的研究发现，日本商业银行在投放贷款时，对贷款进行了等级划分，等级越高，贷款集中现象越明显，这种现象是由信息的不完全所导致，银行对于等级较高的企业投放更多的贷款。
孙琴月（2008）在研究中分析了信贷集中产生的原因，主要包括国家政策的干预、银行经营观念的转变、信贷管理体制高度集中、银行间恶性竞争等，着重揭示了商业银行贷款集中现象所带来的负面影响。
三是贷款集中带来的风险及监管。
Schwaiger and Gerhard Winkler（2009）利用奥地利大型商业银行1997～2003 年间的数据分析了银行贷款投向行业及规模的多元化对风险、成本收益的影响，发现虽然贷款多元化提高了银行成本，但降低了银行风险并提高了收益，并且贷款多元化对银行的资本化也是有利的。
毛永斌等（2007）对房地产贷款集中度风险进行分析，发现商业银行房地产贷款集中度越高，其风险引发的危害越大。
颜新秀、王睿（2010）分析了新资本协议中对贷款集中度的监管要求，总结了集中度风险计量的方法及国际经验，并提出了对我国银行业贷款集中度风险计量与监管的启示。
四是对贷款集中的测算。
吕姝仪（2009）采用绝对集中度、赫芬达尔指数两个指标，通过对市场结构类型进行划分，对我国投资银行业主要业务以及整体规模的市场集中度进行了测算和分析。
张铁铸（2004）采用Herfindahl指数衡量商业银行贷款投放的多元化程度，建立回归模型考察了贷款多元化对商业银行风险和收益水平的影响。
王海霞（2009）用单一客户贷款比例、最大十家客户贷款比例来衡量城市商业银行的贷款集中度，实证分析上市商业银行的客户贷款集中度对风险和收益的影响。
五是贷款集中的影响。
王富华、姜姗姗（2012）采用市场集中度指标（HHI），通过建立回归模型分析贷款集中对上市银行风险与收益的影响来衡量上市银行的贷款集中度，发现近年来上市银行贷款的行业集中度呈下降趋势，地区集中度呈略上升趋势，行业集中和地区集中与上市银行的经营风险均没有显著关系。
王旭（2013）选取18家商业银行2005～2011年间的面板数据，通过设计变量和面板数据模型，实证检验银行贷款集中度对商业银行资产收益率、不良贷款率、经营稳健性和资本充足率的影响，结果显示，贷款集中度对商业银行资产收益率、经营稳健性和资本充足率具有反向影响，对不良贷款率具有正向影响；贷款集中度的影响在不同类型商业银行之间存在结构性差异。
综合目前商业银行贷款集中度的研究现状，主要表现出了以下四个特点：一是定性研究多于定量研究，大部分学者主要对贷款集中的内涵、成因，带来的风险等进行了描述性统计分析，缺乏基于贷款集中表现形式的完整系统的测算；二是多为对集中度中某一指标的分析，缺乏对贷款集中的行业集中、地区集中和客户集中的全面分析；三是多为对某一类银行的贷款集中分析，缺乏对不同性质银行的对比分析；四是由于我国商业银行贷款集中度的监管刚刚起步，对如何完善监管的论述较少。
因此，本文将采用行业集中度、地区集中度、客户集中度三个指标对国有银行、股份制银行、城商行三类银行进行对比分析。
二、商业银行贷款集中度的测算（一）数据来源由于上市商业银行年报齐全、公司治理结构较好，考虑到数据的可得性，因此本文选取2009～2013年我国16家上市商业银行作为研究对象，根据16家银行的年报，整理得到各家银行不良贷款率、贷款集中度的相关数据，为以后的描述性统计分析和实证分析做好必要的准备。
本文选取的16家上市商业银行可以分为三类：第一类是国有商业银行，包括中国银行（601988）、中国农业银行（601288）、中国工商银行（601398）、中国建设银行（601939）、交通银行（601328），第二类是股份制商业银行，包括光大银行（601818）、浦发银行（600000）、民生银行（600016）、平安银行（000001）、华夏银行（600015）、兴业银行（601166）、招商银行（600036）、中信银行（601998），第三类是城市商业银行，包括南京银行（601009）、宁波银行（002142）、北京银行（601169）。
（二）变量的选取1. 不良贷款率（BLR）。
不良贷款率指金融机构不良贷款占总贷款余额的比重。
不良贷款是指在评估银行贷款质量时，把贷款按风险基础分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其中后三类合称为不良贷款。
金融机构不良贷款率是评价金融机构信贷资产安全状况的重要指标之一。
不良贷款率高，说明金融机构收回贷款的风险大；不良贷款率低，说明金融机构收回贷款的风险小。
2. 贷款集中度。
商业银行贷款投向集中体现为行业集中、地域集中、客户集中、期限集中等。
考虑到数据的可得性、一致性和代表性，本文选取客户集中、行业集中以及地域集中三个指标来分析我国上市商业银行的贷款集中度情况。
（1）行业集中度指数（IHD）。
即贷款在不同行业的投放情况，采用修改的Herfindahl指数来表示，其计算公式为：IHD=■（Xi /Q）2，其中X1，X2，……，Xn为商业银行在不同行业的贷款投放额，且Q=■Xi 。
（2）地区集中度指数（GHD）。
即贷款在不同地区的投放情况，采用修改的Herfindahl 指数来表示，其计算公式为：GHD=■（Yi /P）2，其中Y1，Y2，……，Ym为商业银行在不同地区的贷款投放额，且P=■Yi。
（3）客户集中度指数（CHD）。
用前10大客户贷款占比来表示，即最大10家客户贷款余额占资本净额的比重。
（三）贷款集中度的描述性统计根据上市商业银行年报资料，分别计算各银行贷款的行业集中度，地区集中度，客户集中度，并用EXCEL进行计算，得到以下初步统计结果（见表1）。
由表1的描述性统计可以看出，16家上市商业银行中，国有商业银行的三个集中度指标都比较小，而城市商业银行的三个集中度指标都比较大，股份制商业银行的三个集中度指标在三类银行中居中。
产生这种现象的原因可能是由于国有商业银行的发展历史比较长久，贷款的内外部监管相对完善，业务模式相对成熟。
对比而言城市商业银行起步相对较晚，多数的城市商业银行在行业贷款管理领域还处于起步阶段，大多还停留在静态控制阶段，公司类贷款中大额贷款所占比例较大，另外受地区经济发展特点的影响，贷款结构中的客户集中度相对较高。
由图1各类银行的贷款集中度走势图可以看出：（1）贷款的行业集中度均呈现上升趋势。
产生这种现象的原因可能是由于钢贸、房地产等行业的发展使得行业集中度被整体抬高。
（2）贷款的地区集中度、客户集中度都呈下降趋势，其中客户集中度下降幅度相对较大，这可能是由于随着信息技术的发展，地域对贷款投向的影响越来越小，同时由于我国对贷款集中的监管主要在客户集中方面，即要求对同一借款人的贷款余额占商业银行资本余额的比例不得超过10%、对最大10家客户的贷款余额占商业银行资本余额的比例不得超过50%的标准，从而限制了贷款对客户的集中投放。
三、商业银行贷款集中度对不良贷款率影响的实证分析（一）单位根检验为避免“伪回归”现象的出现，先对样本数据进行平稳性检验。
用Eviews6.0软件对样本数据进行单位根检验。
单位根检验统计结果如表2、表3、表4所示。
由表2单位根检验统计结果可以看出：国有商业银行的行业集中度（IHD）、地区集中度（GHD）概率值在LLC（Levin-Lin-Chu）检验和Fisher-ADF检验中分别为0.1141、0.4698、0.5581和0.8379，均大于0.1的显著性水平，因此不能拒绝原假设“面板序列具有单位根”，变量为非平稳序列；对商业银行的地区集中度指标的面板序列进行一阶差分后再进行单位根检验结果的概率值均小于0.1的显著性水平，因此拒绝了“面板序列具有单位根”的原假设，即各个变量的一阶差分都是平稳序列，因此所有变量一阶单整。
同理，股份制商业银行、城市商业银行的各个变量也在一阶差分后平稳，因变量一阶单整，分别见表3、表4。
（二）协整检验通过Eviews6.0统计软件的检验可以看出16家上市商业银行的时间系列数据是非平稳的，它们进行一阶差分后变平稳，不过这样会失去总量的长期信息，而这些信息对问题分析又是必要的，所以用协整来解决此问题。
对面板数据进行协整检验分为两个步骤，首先建立面板数据的回归模型，然后对所建立回归方程的残差用Eviews6.0软件的LLC （Levin-Lin-Chu）检验和Fisher-ADF检验两种检验方法对回归方程所得到的残差进行单位根检验，如果各残差平稳，就说明序数据列之间存在着协整关系。