商业银行统计分析 (2)
2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷A卷含答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷A卷含答案单选题（共60题）1、消防干管用卡箍沟槽连接，每根配管长度不宜超过（）。
A.3.0mB.6.0mC.9.0mD.10m【答案】 B2、下列关于集体“四荒”土地的说法不正确的是（）。
A.包括荒山、荒沟、荒丘、荒滩B.使用权最长不得超过30年C.使用权可以继承、转让、抵押或参股联营D.同等条件下，本集体组织成员有对其的优先承包权【答案】 B3、在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具，下列属于高质量的金融工具的是()。
A.评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券B.银行存单C.本外币现金D.黄金【答案】 A4、商业银行的风险暴露分类不包括（）。
A.普通企业类B.金融机构类C.公司类D.零售类【答案】 A5、下列关于商业银行负债管理的说法中，错误的是()。
A.银行应保持负债来源的分散性与多样性B.银行应该积极管理和定期测试银行的市场接触能力C.商业银行不限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度D.银行应该建立持续的“市场接触”管理机制，以保持批发融资来源的稳定性【答案】 C6、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（）。
A.增强B.减弱C.不变D.无关【答案】 B7、商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险是指( )。
A.流动性风险B.市场风险C.信用风险D.操作风险【答案】 A8、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。
A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者要实施严格、明确的问责制D.高效、节约的使用一切监管资源【答案】 C9、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。
A.账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平B.经济资本在数额上与非预期损失相等C.监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本【答案】 D10、下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是(?)。
商业银行的大数据分析与
商业银行的大数据分析与商业银行的大数据分析与决策随着信息技术的快速发展，大数据分析在商业银行的运营中扮演着越来越重要的角色。
商业银行拥有海量的交易数据和客户信息，通过对这些数据的深入挖掘和分析，可以为银行提供全面的洞察力和决策支持。
本文将探讨商业银行如何利用大数据分析来优化经营和决策。
一、大数据分析在商业银行中的应用领域1. 个人征信风险评估：商业银行通过对大数据的分析，可以更准确地评估个人征信风险。
通过分析客户的信用历史、还款能力等数据，银行可以根据个人征信评估结果来制定个性化的贷款利率和额度，从而降低风险和提高贷款收益。
2. 营销策略优化：通过对客户的行为数据进行分析，商业银行可以更好地理解客户的需求和偏好，并根据这些信息来制定更精准的营销策略。
例如，对客户的消费习惯进行分析，可以根据其购买行为来推荐相关产品，提高销售转化率。
3. 风险管理：商业银行通过对大数据进行分析，可以实时监测交易风险，并及时采取相应的应对措施。
通过对异常交易、欺诈行为等进行识别和分析，银行可以降低金融风险，保障资金安全。
二、商业银行的大数据分析平台建设商业银行在进行大数据分析之前，需要建设一个稳定、可靠的大数据分析平台。
该平台可以基于云计算、大数据存储和计算等技术来实现。
以下是商业银行构建大数据分析平台的关键步骤：1. 数据收集与清洗：商业银行需要收集、整理和清洗各类数据，包括交易数据、客户数据、市场数据等。
清洗后的数据才能确保质量和准确性，为后续分析提供可靠的基础。
2. 数据存储与管理：商业银行需要选择合适的数据存储系统，如分布式文件系统或关系数据库等，来存储和管理大量的数据。
这些系统需要具备高可靠性、高可扩展性和高性能等特点。
3. 数据分析与挖掘：商业银行可以通过各种数据分析技术，如机器学习、数据挖掘和统计分析等，来对大数据进行深度挖掘。
这些技术可以帮助银行发现隐藏在数据中的规律和模式，为决策提供支持。
4. 结果可视化与应用：商业银行需要将分析结果以可视化形式展示，如数据仪表盘、报表和图表等，方便管理层和决策者理解和运用。
数据分析银行实例报告(3篇)
第1篇一、引言随着大数据时代的到来，数据分析已成为企业提高竞争力、优化业务流程的重要手段。
银行业作为我国金融体系的核心，其业务数据量庞大，涉及客户信息、交易记录、风险控制等多个方面。
通过对银行数据的深入分析，可以挖掘潜在价值，提升银行运营效率，优化客户服务。
本报告以某大型银行为例，对其数据分析实践进行详细阐述。
二、银行数据分析背景1. 数据来源本案例所涉及的银行数据主要来源于以下几个方面：（1）客户信息：包括客户基本信息、账户信息、信用评级等。
（2）交易记录：包括存款、贷款、理财、信用卡等业务交易记录。
（3）风险控制数据：包括不良贷款率、风险预警数据等。
（4）市场数据：包括宏观经济数据、行业数据、竞争对手数据等。
2. 数据分析目的通过对银行数据的分析，实现以下目标：（1）了解客户需求，提升客户满意度。
（2）优化业务流程，提高运营效率。
（3）控制风险，降低不良贷款率。
（4）挖掘潜在价值，实现业务增长。
三、数据分析方法1. 数据清洗对原始数据进行清洗，包括去除重复数据、处理缺失值、修正错误数据等，确保数据质量。
2. 数据集成将不同来源的数据进行整合，构建统一的数据仓库，为后续分析提供数据基础。
3. 数据分析采用多种数据分析方法，包括描述性统计、相关性分析、聚类分析、预测分析等，挖掘数据价值。
4. 数据可视化利用图表、地图等形式展示数据分析结果，便于理解和决策。
四、数据分析实例1. 客户需求分析通过对客户交易记录、账户信息等数据的分析，发现以下客户需求：（1）客户偏好理财业务，希望银行提供更多理财产品。
（2）客户对信用卡业务需求较高，希望银行提高信用卡额度。
（3）客户对线上银行服务满意度较高，希望银行继续优化线上渠道。
针对以上需求，银行可以调整业务策略，推出更多理财产品，提高信用卡额度，并优化线上银行服务。
2. 业务流程优化通过对交易记录、业务流程等数据的分析，发现以下问题：（1）部分业务流程复杂，导致客户体验不佳。
金融统计学第六章商业银行统计精品PPT课件
能对银行风险造成冲击的变量走势； （4）满足中央银行的监管要求； （5）银行客户重要情况的调查分析；
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四、商业银行资产与负债的分类
资产分类
1、流动资产：包括现金、存放中央银行款项、 存放同业款项、拆放同业、短期贷款、应收 账款、坏帐准备、贴现、短期投资、一年内 到期的长期投资；
第六章 商业银行统计
教学课件
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第一节 商业银行统计概述
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一、商业银行主要业务和职能
商业银行的主要业务包括：
负债业务：吸收资金业务；
资产业务：将负债业务获得的资金加以运用，从而取得收 益的业务（现金业务、放款业务、投资业务、贴现业务和 固定资产业务）；
业务经营数据：资产负债表、损益表、信贷 收支表；
金融市场和同业数据：货币供应量、利率环 境、汇率环境、同业竞争数据；
宏观经济数据：GDP、物价水平、投资水平、 消费、就业等；
专门调查所得数据。
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三、商业银行统计的任务
（1）客观、及时地反映经营运作情况； （2）评价、分析银行的赢利能力并对可能影
4、未分配利润：商业银行利润尚未分配的部分，等于可供分 配的利润扣除盈余公积之后的余额。
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第二节 商业银行收益统计
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收益分析的数据主要来自损益表，通过对损 益表的分析，了解商业银行的经济效益和盈 亏情况，分析利润增减变化的原因，为经营 决策提供依据。
损益表是用来反映一家银行在报告期收入、 支出、税金、利润等情况的报告。
商业银行统计工作制度范文（二篇）
商业银行统计工作制度范文一、工作目标商业银行统计工作的目标是准确、及时地收集、处理和报告金融数据，以支持银行决策和监管，并确保银行在合规的前提下实现经营目标。
二、工作职责1.收集汇总负责收集各分支机构和部门的金融数据，包括存款、贷款、投资、资本等信息，并进行汇总和分类。
2.数据处理对收集到的金融数据进行核对、整理和分类，确保数据的准确性和一致性。
3.报告制作根据银行内部和外部的要求，编制并提交各类金融报告，如季度报告、年度报告、监管报告等。
4.数据分析对收集到的金融数据进行分析和解读，提供给相关部门和管理层参考，为决策提供支持。
5.监督检查对各分支机构和部门的数据报告进行监督和检查，确保数据报告的准确性和完整性。
6.配合外部审核配合外部审计和监管部门的审核工作，提供必要的数据和信息。
三、工作流程1.数据收集商业银行统计工作的第一步是数据收集。
各分支机构和部门按照规定的时间和格式报送各类金融数据，包括存款、贷款、投资等数据。
2.数据核对统计部门收到数据后，进行核对工作，确保数据的准确性和完整性。
如发现错误或疑点，及时与报送单位沟通并进行修正。
3.数据整理经过核对后，统计部门对数据进行整理和分类，按照规定的指标和报表进行归类和汇总。
4.报告制作根据统计部门的要求，负责编制各类金融报告。
报告制作需要确保报告的准确性和规范性，包括格式、内容和语言的要求。
5.数据分析统计部门对收集到的金融数据进行分析，提取关键指标和趋势，为各部门和管理层提供决策依据。
6.数据报送经过数据分析和报告制作后，统计部门及时向相关部门和管理层报送金融报告和分析结果，以支持决策和监管需要。
四、工作要求1.准确性商业银行统计工作要求数据的准确性，确保报告的真实和可信度。
对于数据的收集、处理和报告过程中的错误或疑点，应及时进行核查和修正。
2.及时性商业银行统计工作要求数据的及时性，确保报告在规定的时间内完成并报送。
任何延误或错误的报送都会影响到其他部门和管理层的决策。
商业银行统计分析(ppt114页)
款平均余额。 (6)存款稳定率
=报告期最低存款余额/报告期存款平均余额。 (7)存款增长率。
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负债统计分析
(1)各项负债余额统计分析 分析报告期上各项负债项目的数额，用以反映 商业银行资金来源状况和可用资金额度。 负债余额分析要结合近期余额的变化进行分析。
对资产进行利率敏感性分析的主要目的 是分析资产隐含的利率风险。
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【例】
对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A、B银行， 假定其利率敏感性资产的收益率等于市场利率，它们资 产结构不同：A银行资产的50%为利率敏感性资产，而B 银行中利率敏感性资产占70%。假定初期市场利率为 10%，同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率是 8%。现在市场利率发生变化，从10%降为5%，分析两 家银行的收益变动情况。
利率非敏感性资产则指对利率变化不敏感，或者 说利息收益不随市场利率变化而变化的资产。
（固定利率贷款）
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利率敏感性与否是根据该资产在考察期内是否可能重 新定价来划分的，所以讨论利率敏感性一定要给出考 察期限才有意义。若在考察期T内，资产可能重新定 价，则属于利率敏感性资产；相反，则属于非利率敏 感性资产。对于同一资产，考察期限不同，会得出不 同的结论。
析 析 析计 析 析
预
分
测
析
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数据的主要来源
业务经营数据 信贷数据 金融市场和同业数据 宏观经济数据 专门调查所得数据
第二节 商业银行主要业务统计分析
资产业务统计分析 负债业务统计分析 银行的账面价值与市场价值的
统计分析
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银行行业分析报告
银行行业分析报告（一）银行发展的总体概括1、近年来银行发展状况：我国银行的分配状况：3家政策性银行分别是：国家开发银行、农业发展银行和进出口银行；4家商业银行分别是：中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行；11 家股份制商业银行分别是：交行、中信、华夏、招商、光大、民生、浦东发展、深圳发展、渤海、广发、兴业，以及110家城市商业银行；目前，我国银行体系由大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行及其他类金融机构组成。
表1为截止2012年12月31日，我国银行业各类金融机构境内外资产和负债总额情况:表1各银行资产负债情况资产总额占比％负债总额占比％大型商业银行60.4 44.93 56.09 44.89股份制商业银行23.53 17.61 22.21 17.78城市商业银行12.35 9.24 11.54 9.24其他类金融机构37.71 28.22 35.11 28.1 总计133.62 100 124.95 100解析：在我国银行体系中大型商业银行依旧占据了主要地位。
但近几年来，所占的市场份额逐渐下降，与此同时，股份制商业银行、城市商业银行和其他金融机构发展速度逐渐加快，所占市场份额有所提银行行业前景分析:高。
2、结果分析：该数据来源于国家统计局统计报告。
图1中，企业景气指数都大于临界值100，说明当前企业景气状态处于温和回升状态；图2中，银行业景气指数小于临界值100，因此可以反应出银行业在近一年多内的景气状态不佳；银行家信心指数偏低，说明近年来处于金融行业银行业的发展并不顺利。
3、分析（略）4、行业板块的变动趋势：表2、3为2012年16家上市银行的收入情况:表2结果分析：平均成本收入比中，其中五大行提升0.03个百分点至31.76%，城商行下降了1.35个百分点至29.9%，农行、中行、中信、平安银行成本收入比提升。
结果分析：净息差中，股份制银行下降最多，达到9个基点，其中平安和民生银行下降最多，分别为38个基点和36个基点，兴业银行反弹18个基点；同时，由于银监会对行业收费的管理导致五大行手续费收入增幅减小。
商业银行如何通过数据分析识别欺诈行为
商业银行如何通过数据分析识别欺诈行为随着科技的不断进步和商业活动的日益频繁，欺诈行为在商业银行领域变得越来越普遍。
为了保护自身利益和客户的资金安全，商业银行需要采取措施来识别和防止欺诈行为。
数据分析作为一种强大的工具，可以帮助商业银行发现并应对欺诈行为。
本文将讨论商业银行如何通过数据分析来识别欺诈行为的方法和技术。
一、数据收集与整理商业银行在识别欺诈行为之前，首先需要收集大量的数据，并将其整理成结构化的格式。
这些数据可以包括客户的个人信息、交易记录、账户活动等。
商业银行可以利用内部系统和外部数据源来获取这些数据，并将其存储在数据仓库中。
二、建立模型与算法在数据收集和整理完成后，商业银行需要利用数据分析的方法来建立模型与算法。
模型和算法是识别欺诈行为的核心部分，商业银行可以借助机器学习和人工智能的技术来构建这些模型。
商业银行可以利用监督学习的方法，通过训练数据集来建立一个模型。
该模型可以根据已知的欺诈行为数据进行学习，并通过预测和分类来识别新的欺诈行为。
商业银行可以使用一些常见的监督学习算法，如决策树、逻辑回归和随机森林等。
此外，商业银行还可以采用无监督学习的方法，来发现未知的欺诈行为模式。
无监督学习算法可以在没有标记的数据集中寻找隐藏的模式和异常点，从而帮助商业银行识别欺诈行为。
常见的无监督学习算法包括聚类和异常检测等。
三、特征选择与提取在建立模型和算法之前，商业银行需要进行特征选择和提取。
特征选择是挑选最具代表性和预测能力的特征，以提高识别欺诈行为的准确度。
商业银行可以利用统计学和数据挖掘的方法，分析各个特征与欺诈行为之间的相关性，并选择最相关的特征进行后续建模。
特征提取是将原始数据转化为对于模型更具有区分性的特征。
商业银行可以使用一些特征提取的方法，如主成分分析和因子分析等，来提取数据中的重要特征。
四、模型评估与优化在建立模型之后，商业银行需要对模型进行评估和优化。
评估模型的性能可以帮助商业银行了解模型的准确度和误差率。
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二、商业银行统计分析的主要任务
❖ 商业银行统计分析工作的主要任务是：（1）客观、 及时地反映经营运作情况；（2）评价、分析银行的 赢利能力并对可能影响赢利水平的因素进行分析预 测；（3）真实评价银行面对的风险水平，预测可能 对银行风险造成冲击的变量走势；（4）满足中央银 行的监管要求；（5）银行客户重要情况的调查分析； （6）其他的统计分析工作。
❖ 银行资产统计是指对银行业务所拥有的各种实物资产和 债权的统计，其统计对象包括：（1）速动资产：现金、 中央银行中的存款准备金、存放在同业的款项。是银行 经营的第一级准备。（2）证券资产：具有流动性和收 益性的特点，它有相当的利息和红利收益，而流动性不 及现金资产。是银行的第二级准备。（3）放款资产： 最大的盈利性资产，其流动性最低，风险最高，但收益 率较高。（4）固定资产；（5）其他资产：银行进行实 业投资和从事中间业务所形成的表外资产。
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我国目前存在的银行
❖ 政策性银行（国家开发银行、农业发展银行、 进出口银行）；
❖ 国有商业银行（中、农、工、建、交）
❖ 股份制商业银行(中信、华夏、招商、光大、 民生、浦东发展、深圳发展、渤海、广发、 兴业、浙商及中国邮政储蓄银行）；
❖ 城市商业银行（100多家）
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2010中国商业银行竞争力排名榜单
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❖ 英格兰银行是英国的中央银行，它负责召开 货币政策委员会（Monetary Policy Committee，简称MPC），对英国国家的货 币政策负责。 英格兰银行是伦敦城区最重要
的机构和建筑物之一。自1694年英国银行法 产生，英格兰银行开始运作，之后逐步转换 职能，1964年至今作为英国的中央银行，是 全世界最大、最繁忙的金融机构
第六章 商业银行统计分析
❖ 第一节 商业银行与统计 ❖ 第二节 商业银行主要业务统计分析 ❖ 第三节 商业银行效益统计分析 ❖ 第四节 商业银行风险分析 ❖ 第五节 商业银行预测 ❖ 第六节 商业银行资产质量统计分析 ❖ 第七节 国有商业银行与外资银行竞争力比
较分析
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第一节 商业银行与统计
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英格兰银行:历史最悠久的商业银行
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❖ 意大利是银行最早产生的发源地，中国早在11世纪 就出现了“银行”一词，从17世纪开始，银行这一 新型行业的金融机构开始由意大利传播到欧洲其它 国家。
❖ 在英国出现了由金匠业等演变为银行业的过程，英 格兰银行是历史上第一家股份制银行，它的成立也 是现代银行业产生的标志。尽管世界各国经济发展 水平不同，其商业银行产生与发展的条件不同，但 商业银行的发展基本上是遵循两种传统。
❖ 商业银行统计分析工作按内容可以分为二类：（1） 制度化的统计分析工作；
❖ （2）专题或问题型的统计分析工作。
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三、商业银行统计分析工作的 主要内容
❖ 商业银行统计分析工作主要内容有：业务发 展统计、市场需求统计、客户统计分析、经 营风险分析、收益统计分析、经营环境统计 分析、竞争力统计分析等。
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❖ 表外业务是指商业银行从事的不列入资产负债表，但能影响 银行当期损益的经营活动，它有狭义和广义之分。
❖ 狭义的表外业务是指那些虽未列入资产负债表，但同表内的 资产业务或负债业务关，还包括结算、代理、咨询等业务。
❖ 表外项目也被称为“或有负债”和“或有资产”项目，或者 叫“或然资产和负债”。主要包括：①各种担保性业务；② 承诺性业务。主要有回购协议、信贷承诺、票据发行便利； ③金融衍生工具交易。衍生金融工具是指在传统的金融工具 的基础上产生的新型交易工具，主要有期货、期权、互换合 约等。
❖ 由银行家杂志社主办的2010中国商业银行竞争力排名 ❖ 2009年度全国性商业银行核心竞争系排名前五位是
第一名中国工商银行 第二名交通银行 第三名是并列的招商银行、中国建设银行 第四名中国银行
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❖ 2009年度全国性商业银行财务评价结果前五名是： 第一名中国建设银行 第二名中国工商银行 第三名也是两个并列第三名招商银行、交通银行 第四名中国银行。
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一、商业银行统计的客观依据
❖ 商业银行经营的主要业务是银行统计的基本对象， 具体表现在：
❖ 传统的商业银行业务，包括货币兑换、储蓄存款服 务、用信用支持政府活动、发放贷款和贴现商业票 据等；
❖ 新发展的业务如发放消费信贷、提供金融咨询和理 财服务、提供投资银行和商人银行业务、保险箱业 务等。
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❖ 商业银行的业务范围：（1）商业银行正在提 供越来越多的新的服务；（2）越来越多的金 融机构也正在试图提供与商业银行类似的服 务。
❖ 商业银行统计分析是利用各种统计分析的工 具和方法，对所有商业银行经营管理和监管 有影响的数据进行深入分析研究，寻找内在 规律，为管理者提供管理决策依据和政府提 供政策支持。
“商业银行”是英文Commercial Bank的意译。 综合来说，对商业银行这一概念可理解为： 商业银行是以经营工商业存、放款为主要业 务，并以获取利润为目的的货币经营企业。 这个定义方法实际上是把中西方学者对商业 银行所下定义做了一个概括。
商业银行是自主经营、自负盈亏的企业实体， 其经营以利润为中心，因此商业银行的统计 工作必须围绕效益和风险展开。
❖ 商业银行统计分析数据的主要来源有：业务 经营数据、信贷数据、金融市场和同业数据、 宏观经济数据和专门调查所得数据。
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第二节 商业银行主要业务统计分析
❖ 商业银行业务统计分析主要集中在资产业务和负债业务 的运营情况及暴露出来的问题。
❖ 一、资产业务统计分析
❖ 1.资产业务统计的对象
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❖ 2009年度全国城市商业银行综合排名： 资产规模在800亿元以上大型城市商业银行竞争
力排名前十名：
第一名包商银行，第二名杭州银行，第三名南京 银行 ，第四名重庆银行，第五名北京银行，第六名 成都银行，第七名东莞银行，第八名大连银行，第 九名哈尔滨银行，第十名徽商银行。
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