金融业务风险管控体系和预警指标
金融危机预警和风险管理
金融危机预警和风险管理自20世纪70年代以来，全球范围内已经发生了多次金融危机。
最近的例子包括2008年的次贷危机和2020年的新冠肺炎疫情引发的全球性经济危机。
这些危机的经验告诉我们，预测金融危机并采取有效风险管理措施是避免经济崩溃的关键。
一、金融危机的预警信号1. 市场波动市场波动是金融危机即将到来的重要先兆之一。
如果股市、债券市场或商品市场价格出现异常波动，特别是在较短时间内出现大幅下跌，这可能预示经济即将进入紧缩时期。
2. 债务水平高企的债务水平对金融稳定造成潜在威胁。
如果一国、地区或行业的企业和个人债务水平过高，可能会导致还款困难，进一步导致信用风险增加。
3. 利率变化利率是金融市场的基本变量之一。
极端情况下，利率的异常高涨或下降可能会引发债务违约、资产价格崩盘等严重后果。
4. 政策风险政策升级、政治事件等都可能对金融市场产生重大影响。
政策的快速转换可能会引发金融市场的极度不确定性，从而导致恐慌和市场崩盘。
5. 外部冲击外部环境的变化也可能引发金融危机。
贸易战爆发、自然灾害和公共卫生事件等都可能对全球经济造成重大冲击，从而引发经济危机。
二、如何实现有效的风险管理1. 建立健全的风险管理机制企业应建立健全的风险管理机制，落实风险管理程序，明确风险意识和责任。
具体地，要建立完善的风险管理框架、相关流程和责任分工。
2. 提高风险评估能力企业应加强对市场环境、法规政策、竞争对手、客户需求等因素的了解，提高风险评估的准确性和时效性。
在这方面，企业可以利用各种研究机构、专业公司、学者和咨询公司提供的服务和数据。
3. 实施风险控制措施企业应采取适当的措施降低风险，包括但不限于：加强资金管理、拓展经营范围、控制成本、处理好与客户的关系、加强人员管理。
4. 建立风险预警系统企业应建立预警机制，掌握市场风向、内外部环境的变化及时更新预警指标，并进行风险评估、管控和应对。
预警机制既要及时准确，也要全面专业。
金融行业风险预警与防控系统开发方案
金融行业风险预警与防控系统开发方案第1章项目背景与概述 (3)1.1 行业背景分析 (3)1.2 风险管理的重要性 (3)1.3 项目目标与意义 (4)第2章风险预警与防控系统设计原则 (4)2.1 系统设计理念 (4)2.1.1 实用性 (4)2.1.2 前瞻性 (4)2.1.3 灵活性 (5)2.1.4 可扩展性 (5)2.2 系统设计要求 (5)2.2.1 高效性 (5)2.2.2 准确性 (5)2.2.3 安全性 (5)2.2.4 稳定性 (5)2.3 技术选型与架构 (5)2.3.1 技术选型 (5)2.3.2 架构设计 (6)第3章风险数据采集与处理 (6)3.1 数据源梳理 (6)3.2 数据采集策略 (6)3.3 数据预处理与存储 (7)第四章风险识别与评估 (7)4.1 风险类型与特征 (7)4.1.1 信用风险 (7)4.1.2 市场风险 (7)4.1.3 操作风险 (8)4.1.4 流动性风险 (8)4.1.5 法律合规风险 (8)4.2 风险识别方法 (8)4.2.1 文献分析法 (8)4.2.2 专家访谈法 (8)4.2.3 案例分析法 (8)4.2.4 数据挖掘法 (8)4.3 风险评估模型 (8)4.3.1 概率模型 (9)4.3.2 风险度量模型 (9)4.3.3 机器学习模型 (9)4.3.4 集成学习模型 (9)4.3.5 模糊综合评价模型 (9)第5章风险预警指标体系构建 (9)5.1.1 科学性原则：指标体系应充分反映金融行业风险的本质特征，保证所选指标具有代表性、合理性和可行性。
(9)5.1.2 系统性原则：指标体系应涵盖金融行业的各个方面，包括宏观经济、金融市场、金融机构、金融产品等多个维度，形成有机整体。
(9)5.1.3 动态性原则：指标体系应能反映金融风险的变化趋势，及时捕捉风险因素的变化，为风险预警提供实时数据支持。
(9)5.1.4 可比性原则：指标体系应具备较强的可比性，便于在不同金融机构、不同时间段、不同市场环境下进行风险程度的评估。
银行工作中的风险监控与风险防范
银行工作中的风险监控与风险防范银行作为金融机构的一种，负责储存、借贷和支付等金融业务，与大量的客户进行资金往来。
然而，在与客户交互的过程中，存在着各种风险。
为了确保银行及其客户的资金安全，银行必须具备有效的风险监控与风险防范机制。
一、风险监控的重要性风险监控是银行工作中必不可少的环节。
它可以帮助银行发现潜在风险，预警可能存在的问题，并采取相应的措施来避免风险的发生。
风险监控可以保护银行的资产、维护银行的声誉，并提高银行业务的可持续发展能力。
因此，银行应该高度重视风险监控，并建立完善的监控机制。
二、风险监控的方式与工具1. 金融指标监测：银行可以通过监测各种金融指标来评估风险状况。
例如，通货膨胀率、利率水平、经济增长率等都可以作为银行的重要监测指标。
银行可以根据这些指标的波动情况，判断经济状况和金融市场的风险程度，以便采取相应的风险防范措施。
2. 数据分析与预测：现代银行在进行风险监控时，借助数据分析与预测技术，通过对历史数据和趋势进行分析，来判断风险的潜在规律和趋势。
这可以帮助银行及时发现异常情况，并采取适当的风险防范措施。
3. 内部管控与审计：银行应建立内部控制机制，对各个环节进行监督和审计。
内部管控与审计可以及时发现潜在风险，并采取相应的预防措施，确保风险不会逐渐扩大。
此外，银行还应积极与相关监管机构合作，接受他们的监管和检查，以确保风险监控工作的有效性。
三、风险防范的策略与措施1. 客户背景调查：银行在与客户进行业务往来之前，应进行客户背景调查，了解客户的信用状况和经营情况。
这可以帮助银行判断客户的还款能力和风险程度，以便做出相应的借贷或储蓄决策。
2. 风险评估与控制：银行在进行借贷业务时，应对客户进行风险评估，并设置相关的风险控制措施。
例如，银行可以要求借款人提供担保物或者要求借款人提供资金用途等信息，以降低风险。
3. 政策与法规遵循：银行在开展业务时，必须严格遵守相关政策和法规。
只有在政策和法规的约束下，银行才能有效地防范风险，确保业务的合法性和稳定性。
贷款预警管理制度
贷款预警管理制度一、前言随着金融业务的不断发展，贷款业务已成为金融机构的主要盈利来源之一。
但是，由于贷款业务的风险性，贷款违约和不良贷款问题也成为金融机构日常经营管理中的焦点和难题。
因此，建立健全的贷款预警管理制度，对于金融机构规范贷款业务、防范风险、保障资金安全具有重要意义。
本文旨在从预警机制建立、预警指标制定、预警责任落实和预警应对措施等方面，探讨和制定一套完善的贷款预警管理制度。
二、预警机制建立1.预警机制内涵贷款预警机制是指金融机构在贷款业务过程中，通过一系列的预警指标和管理环节，及时发现贷款风险并采取相应措施进行应对的管理体系。
预警机制的建立，不仅可以有效加强对贷款风险的监控和管理，降低金融机构的不良贷款率，并且有助于提高金融机构的风险承受能力和盈利水平。
2.预警机制要素（1）建立完善的预警指标体系。
包括但不限于贷款余额、逾期贷款率、贷款违约率、资产负债率、储备覆盖率、盈利能力等指标。
（2）制定明确的预警流程和管理程序。
明确预警的触发条件和责任人，确保预警信息能够及时准确地传达到相关部门和人员。
（3）建立高效的预警信息监控系统。
利用信息技术手段，对各类预警指标进行实时监测和分析，及时反馈到预警责任人，并进行风险评估和分析。
三、预警指标制定1.预警指标分类预警指标主要包括贷款质量预警指标和贷款经营管理预警指标两大类。
其中，贷款质量预警指标主要用于监控贷款违约和不良贷款情况；贷款经营管理预警指标主要用于监控贷款基本经营、管理风险。
2.预警指标确定原则（1）相关性原则。
预警指标与金融机构的贷款业务和风险情况存在相关性，能够全面反映贷款风险的动态变化。
（2）结构化原则。
预警指标应当能够以结构化的方式对贷款风险进行监控和分析，使得预警信息具有可比性和可分析性。
（3）变异性原则。
预警指标应当能够根据金融机构实际业务变化和风险水平的变动而灵活调整和变化。
四、预警责任落实1.预警责任主体（1）业务部门。
银行业的金融风险管理如何识别和控制市场信用和操作风险
银行业的金融风险管理如何识别和控制市场信用和操作风险金融风险是指由于经济、金融市场的不确定性而带来的潜在损失。
在银行业中，金融风险是不可避免的，因此金融风险管理对于银行的稳健经营至关重要。
其中，市场信用风险和操作风险是银行业最常见和最重要的风险之一。
本文将着重介绍银行业如何识别和控制这两种风险。
一、市场信用风险市场信用风险是指金融机构面临的因市场价格波动或对手方违约导致的损失。
在银行业中，市场信用风险表现为市场价格波动引起的投资损失和对手方违约导致的信用风险。
银行业面临的市场信用风险主要来自股票、外汇、债券和商品等金融工具。
首先，银行业应通过建立风险管理框架来识别市场信用风险。
这包括制定明确的风险管理策略、建立适当的风险监控和评估体系，以及加强内部控制和风险审计等方面的措施。
此外，银行还应通过市场调研和风险评估，了解市场状况、客户信用状况和相关法规政策等因素，及时识别和监控市场信用风险。
其次，银行业需要采取一系列措施来控制市场信用风险。
首先，通过分散投资和组合投资，降低单一金融工具的风险暴露。
同时，建立科学的风险控制指标和阈值，及时进行风险警示和风险控制措施的调整。
此外，银行还可以通过衍生品市场手段，如期货、期权等工具，对冲市场波动风险。
最后，银行业应加强市场信用风险的监督和管理。
这包括规范内部交易行为，强化内部控制制度，加强风险意识培训和人员素质提升，提高风险管理水平。
同时，银行还应密切关注市场动态和政策变化，及时调整风险管理策略和措施，确保风险管理的有效性和及时性。
二、操作风险操作风险是指由于内部操作失误、系统故障、欺诈行为等原因导致的损失。
在银行业中，操作风险表现为内部控制失效、业务流程不规范、人为疏忽等问题。
操作风险可能对银行的声誉、资金实力和经营安全带来严重威胁。
针对操作风险，银行业应首先通过建立有效的内部控制机制来识别和管控风险。
这包括建立健全的内部控制制度、加强人员管理和培训，确保业务流程规范和风险防范措施有效执行。
商业银行风险监管核心指标
商业银行风险监管核心指标商业银行作为金融机构的一种，承担着金融中介的角色，为经济发展提供融资和风险管理服务。
然而，由于金融业务的特殊性，商业银行面临着各种不同的风险，如信用风险、市场风险、流动性风险等。
为了规范商业银行的风险管理行为，各国监管机构普遍制定了一系列的风险监管指标，以确保商业银行能够有效防范和控制风险。
我国央行也制定了一套商业银行风险监管核心指标（试行），以加强对商业银行的风险管理监管。
该指标分为四大类，分别是资产和负债风险监管指标、市场风险监管指标、流动性风险监管指标和综合风险监管指标。
首先，资产和负债风险监管指标是商业银行风险监管的基础。
其中，资本充足率是最重要的指标之一，用于评估商业银行的资本充足程度。
资本充足率不足会导致商业银行无法承担风险，从而增加银行破产的风险。
此外，不良贷款率和拨备覆盖率也是评估商业银行信贷风险的重要指标。
不良贷款率反映了商业银行的资产质量，拨备覆盖率则衡量了商业银行覆盖不良贷款损失的能力。
其次，市场风险监管指标用于评估商业银行在金融市场运作中所面临的风险。
市场风险包括利率风险、外汇风险、股票和固定收益证券风险等。
商业银行应当根据各种风险组合情况，确定市场风险敞口，并进行相应的风险管理。
再次，流动性风险监管指标用于评估商业银行的流动性风险程度。
流动性风险是指商业银行无法以合理的时间和成本获得足够的资金来履行债务和支付客户的提款要求。
货币净流入指标和流动性覆盖率是流动性风险监管的关键指标。
货币净流入指标用于衡量商业银行在一定时期内的资金溢出或流入情况，流动性覆盖率则用于评估商业银行覆盖预期现金流出的能力。
最后，综合风险监管指标用于综合评估商业银行的整体风险水平。
综合风险利润指标和风险敞口指标是综合风险监管的核心指标。
综合风险利润指标旨在评估商业银行在风险管理过程中取得的收益和效益，风险敞口指标则用来衡量商业银行各类风险的累积和交叉影响。
商业银行风险监管核心指标（试行）的制定和落实，有助于强化商业银行的风险管控能力，促进金融机构的稳健运营。
中国银监会办公厅关于防范化解金融风险严守风险底线工作的意见
中国银监会办公厅关于防范化解金融风险严守风险底线工作的意见文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2016.02.22•【文号】银监办发〔2016〕27号•【施行日期】2016.02.22•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】金融其他规定正文中国银监会办公厅关于防范化解金融风险严守风险底线工作的意见银监办发〔2016〕27号各银监局，各政策性银行、大型银行、股份制银行，邮储银行，外资银行，金融资产管理公司，其他会管金融机构：为把严守风险底线放在更加突出的位置，切实有效地做好风险防范和化解工作，逐步有序缓释存量风险，严格控制增量风险，促进银行体系安全稳健运行，现提出以下工作意见。
一、健全风险治理体系，全面提升风险防控能力（一）加快风险治理体系建设。
各级监管机构要督促银行业金融机构继续深化治理体系改革，加强集团全面风险管理。
督促加强董事会建设，强化履职评价，严格股权管理和股东行为规范。
推进子公司制、事业部制、专营部门制、分支机构制改革，完善业务治理体系，完善风险隔离机制。
（二）完善全面风险管理框架。
各级监管机构要督导银行业金融机构将非信贷、表外等类信贷业务纳入全面风险管理体系，与表内业务一起进行统一授信管理，建立包括各类资产在内的资产质量监测体系，及时向相关银行业金融机构提示风险。
组织银行业金融机构开展新兴表外业务风险自查，自查报告及时报送监管机构。
（三）健全联防联控风险化解机制。
各级监管机构要根据辖区实际情况，绘制辖区风险地图，确定风险监管重点地区，成立风险防控小组，定期分析监测区域风险变化及趋势，及早预警提示。
积极推动由地方政府、监管机构和银行业金融机构等参与的联扶、联防、联控的风险化解机制。
（四）加强系统重要性银行监管。
相关监管机构要强化对系统重要性银行的监管，督促其切实计提系统重要性附加资本。
强化对银行集团的并表监管，推动系统重要性银行制定恢复和处置计划，建立危机管理工作组，加强跨境危机管理和处置协调。
金融风险管控方案
金融风险管控方案全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：随着金融市场的不断发展，金融风险成为了金融机构以及投资者们需要面对的一个重要问题。
金融风险的存在不仅会影响金融机构的经营业绩，还会对整个金融市场的稳定性产生影响。
金融机构需要制定一套科学合理的风险管控方案，以应对各种潜在的金融风险。
下面我们将从风险识别、风险评估、风险控制和风险监测四个方面来介绍一份关于金融风险管控方案。
一、风险识别风险识别是金融风险管理的第一步，也是最为关键的一步。
金融机构需要对市场风险、信用风险、操作风险等各种类型的风险进行识别。
在风险识别过程中，金融机构可以通过制定风险识别手册、建立风险事件档案库、开展风险研究等方式来全面排查潜在的风险因素。
金融机构还需要密切关注外部环境的变化，及时调整风险识别的重点和方向。
二、风险评估风险评估是在风险识别的基础上，对识别出的风险进行全面的评估和分析。
金融机构可以通过建立评估模型、设定评估指标、制定评估流程等方式，对不同类型的风险进行定性和定量分析。
通过风险评估，金融机构可以更准确地预测风险的发生概率和影响程度，为下一步的风险控制提供依据。
三、风险控制风险控制是金融风险管理的核心环节，也是最为关键的一环。
金融机构可以通过设置限额、建立防范机制、开展内部控制等方式，对各种风险进行有效的控制和管理。
金融机构还需要建立风险管理团队，加强风险管理文化建设，提高员工的风险意识和风险管理能力。
只有通过科学有效的风险控制措施，金融机构才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
四、风险监测风险监测是金融风险管理的最后一环，也是最为重要的一环。
金融机构需要建立健全的风险监测机制，实时监控各种风险的变化情况。
通过建立风险预警指标、建立风险监测系统、开展风险应急演练等方式，金融机构可以及时发现风险预警信号，采取相应的风险管控措施，防范风险的进一步扩大和加剧。
金融风险管控方案是金融机构在面对各种潜在风险时的应对策略和措施。
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金融业务风险管控体系和预警指标内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）金融业务风险管控体系前言风险是金融机构业务固有特性，与金融机构相伴而生。
随着现代金融市场的发展，现代金融理论则强调，金融机构就是生产金融产品、提供金融服务、帮助客户分担风险同时能够有效管理自身风险以获利的机构，金融机构盈利的来源就是承担风险的风险溢价。
决定一家金融机构竞争力高低、决定其经营能力高低的关键和核心，就是其能否有效地对风险进行全面有效的管理，能否积极主动地承担风险、管理风险、建立良好的风险管理架构和体系，以良好的风险定价策略获得利润。
（一）风险管控体系金融机构所面临的风险主要有：市场风险、信用风险、操作风险和其它风险，其中最主要的是市场风险和信用风险。
对这些风险的控制主要是通过以下基本因素实现的：（1）董事会确定总体的风险管理原则和基本风险管控战略：董事会对金融机构承受的风险承担最终责任和义务，具有监控职能。
公司整体的风险管理及控制政策应由董事会审批，为保证战略和政策得到遵守并保持适应性，决策机构应通过独立的风险管理部门和独立的内部审计部门进行实施和评估。
董事会首先要根据自身的市场定位确定风险管理的基本理念和原则，并要求风险管理委员会和相应的风险管理部门积极予以落实。
（2）确定风险管理的组织构架和体系：金融机构必须设有风险管理委员会（财务公司命名为“审计内控与风险管理委员会”），用于集中统一管理和控制公司的总体风险及其结构。
风险管理委员会一般直接隶属于公司董事会，主要职责有设计或修正公司的风险管理政策和程序，签发风险管理制度；设计公司内部控制体系，监督公司内部控制；规划各部门的风险限额，审批限额豁免；评估并监控各种风险暴露，使总体风险水平、结构与公司总体方针相一致；在必要时调整公司的总体风险管理目标。
金融机构必须建设完备的内部控制体系，内容必须覆盖公司所有层面、所有业务。
（3）金融机构应具备风险管理及控制的报告和评估程序：包括检查现行政策和程序执行报告和发现例外情况的制度。
风险暴露以及盈亏情况应定期向负责监控风险的管理层报告，后者应简要向负责公司日常业务的高级管理层汇报。
金融机构要对风险战略、政策和程序的评估应该定期开展，评估应考虑到现行政策的结果、业务以及市场的变化。
风险管理及控制政策的方法、模型和假设的变更应由决策层审核。
政策和程序应要求风险管理及控制部门参与对新产品和业务的考察。
（4）明确风险管理的整套政策和程序：董事会制定风险管理及控制战略的第一步是根据预定的风险管理原则，并根据风险对资本比例情况，对公司业务活动及其带来的风险进行分析。
在上述分析的基础上，要规定每一种主要业务或产品的风险数量限额，批准业务的具体范围，并应有充足的资本加以支持。
此后，应对业务和风险不断进行常规检查，并根据业务和市场的变化对战略进行定期重新评估，并将结论应直接报告决策层。
在识别风险和确定了抵御风险的总体战略后，公司就可以制定用于日常和长期业务操作的详细而具体的指引。
为此，风险管理的政策和程序中应包括，风险管理及控制过程中的权力及遵守风险政策的责任，有效的内部会计控制，内部和外部审计等。
如果公司较大较复杂，则需要建立集中、自主的风险管理部门。
就风险管理和控制部门而言，最重要的是配备适当的专业人员、并独立于产生风险的部门。
在确定风险管理及控制过程的权力和责任时，应将风险的衡量、监督和控制与产生风险的交易部门分开。
高级管理层应保证职责适当分开，员工的责任不应互相冲突。
（6）运用风险管理的技术监测工具：风险管理使用几种风险技术工具，包括风险数据库、交易限额监视系统、交易系统通道和敏感性模拟系统。
风险数据库每日按产品、资信度和国别等提供库存证券风险暴露头寸的合计数和总数。
交易限额检测系统使风险管理部门能及时检查交易行为是否符合已建立的交易限额。
交易系统通道允许风险管理部门去检测交易头寸，并进行计算机分析。
(7)对主要类型的风险的管理战略：金融机构风险管理主要涉及市场风险、信用风险和其他风险的管理，同时针对不同的风险的特点，确定不同的实施方案和管理战略。
（一）主要的风险类型1 市场风险市场风险是指因市场波动而使得投资者不能获得预期收益的风险，包括价格或利率、汇率因经济原因而产生的不利波动。
除股票、利率、汇率和商品价格的波动带来的不利影响外，市场风险还包括融券成本风险、股息风险和关联风险。
2 信用风险信用风险是指合同的一方不履行义务的可能性，包括贷款、掉期、期权及在结算过程中的交易对手违约带来损失的风险。
金融机构签定贷款协议、场外交易合同和授信时，将面临信用风险。
通过风险管理控制以及要求对手保持足够的抵押品、支付保证金和在合同中规定净额结算条款等程序，可以最大限度降低信用风险。
3操作风险操作风险是指因交易或管理系统操作不当引致损失的风险，包括因公司内部失控而产生的风险。
公司内部失控的表现包括，超过风险限额而未经察觉、越权交易、交易或后台部门的欺诈（包括帐簿和交易记录不完整，缺乏基本的内部会计控制）、职员的不熟练以及不稳定并易于进入的电脑系统等。
操作风险可以通过正确的管理程序得到控制，如：完整的帐簿和交易记录，基本的内部控制和独立的风险管理，强有力的内部审计部门（独立于交易和收益产生部门〕，清晰的人事限制和风险管理及控制政策。
如果管理层监控得当，并采取分离后台和交易职能的基本风险控制措施，巴林和大和银行的损失也许不会发生，至少损失可以大大减少。
这些财务失败说明了维持适当风险管理及控制的重要性。
（二）对市场风险的管理策略金融机构维持合适的头寸，利用利率敏感性金融工具进行交易，都要面对利率风险（比如：利率水平或波动率的变化、抵押贷款预付期长短和公司债券和新兴市场资信差异都可带来风险）；在外汇和外汇期权市场做市商或维持一定外汇头寸，要面对外汇风险，等等。
在整个风险管理框架中，市场风险管理部门作为风险管理委员会下属的一个执行部门，全面负责整个公司的市场风险管理及控制并直接向执行总裁报告工作。
该部在重点业务地区设有多个国际办公室，这些办公室均实行矩阵负责制。
它们除了向全球风险经理报告工作外，还要向当地上一级非交易管理部门报告工作。
市场风险管理部门负责撰写和报送风险报告，制定和实施全公司的市场风险管理大纲。
风险管理大纲向各业务单位、交易柜台发布经风险管理委员会审批的风险限额，并以此为参照对执行状况进行评估、监督和管理；同时报告风险限制例外的特殊豁免，确认和公布管理当局的有关监管规定。
这一风险管理大纲为金融机构的风险管理决策提供了一个清晰的框架。
市场风险管理部门定期对各业务单位进行风险评估。
整个风险评估的过程是在全球风险经理领导下由市场风险管理部门、各业务单位的高级交易员和风险经理共同合作完成的。
由于其他高级交易员的参与，风险评估本身为公司的风险管理模式和方法提供了指引方向。
为了正确评估各种市场风险，市场风险管理部门需要确认和计量各种市场风险暴露。
金融机构的市场风险测量是从确认相关市场风险因素开始的，这些风险因素随不同地区、不同市场而异。
例如，在固定收入证券市场，风险因素包括利率、收益曲线斜率、信贷差和利率波动；在股票市场，风险因素则包括股票指数暴露、股价波动和股票指数差；在外汇市场，风险因素主要是汇率和汇率波动；对于商品市场，风险因素则包括价格水平、价格差和价格波动。
金融机构既需要确认某一具体交易的风险因素，也要确定其作为一个整体的有关风险因素。
市场风险管理部门不仅负责对各种市场风险暴露进行计量和评估，而且要负责制定风险确认、评估的标准和方法并报全球风险经理审批。
确认和计量风险的方法有：VAR分析法、应力分析法、场景分析法。
根据所确认和计量的风险暴露，市场风险管理部门分别为其制定风险限额，该风险限额随交易水平变化而变化。
同时，市场风险管理部门与财务部合作为各业务单位制定适量的限额。
通过与高级风险经理协商交流，市场风险管理部门力求使这些限额与公司总体风险管理目标一致。
对金融机构控制风险的基本措施是：（1）分散化、交易限额、信贷限额，即通过对其产品、交易伙伴、业务活动领域的分散化降低风险；（2）通过为每种产品、每一交易单位设置交易限额，为每一交易伙伴制定信贷限额以规避各种风险。
（3）金融机构根据各项业务的获利能力、市场机会、公司的长期战略定期调整各业务、各部门间的资本配置，力图使获取给定收益的风险最小化。
风险管理使用几种风险技术工具，包括风险数据库、交易限额监视系统、交易系统通道和敏感性模拟系统。
风险数据库每日按产品、资信度和国别等提供库存证券风险暴露头寸的合计数和总数。
交易限额检测系统使风险管理部门能及时检查交易行为是否符合已建立的交易限额。
交易系统通道允许风险管理部门去检测交易头寸，并进行计算机分析。
敏感性模拟系统用来估算市场波动不大和剧烈波动两种情形下的损益。
每一次测算时仅考虑一个重要风险因素，比如利率、汇率、证券和商品价格、信贷利差等，同时假设其他因素不变。
以此为基础，风险管理部门可以检测到整个公司的市场风险，并根据需要调整投资组合。
2摩根斯坦利的市场风险管理策略公司利用各种各样的风险规避方法来管理它的头寸，包括风险暴露头寸分散化、对有关证券和金融工具头寸的买卖、种类繁多的金融衍生品（包括互换、期货、期权和远期交易）的运用。
公司在全球范围内按交易部门和产品单位来管理与整个公司交易活动有关的市场风险。
公司按如下方式管理和检测其市场风险：建立一个交易组合，使其足以将市场风险因素分散；整个公司和每一个交易部门均有交易指南和限额，并按交易区域分配到该区域交易部门和交易柜台；交易部门风险经理、柜台风险经理和市场风险部门都检测市场风险相对于限额的大小，并将主要的市场和头寸变化报告给高级管理人员。
市场风险部门使用Value-at-Risk和其他定量和定性测量和分析工具，根据市场风险规律，独立地检查公司的交易组合。
公司使用利率敏感性、波动率和时间滞后测量等工具，来估测市场风险，评估头寸对市场形势变化的敏感性。
交易部门风险经理、柜台风险经理和市场风险部门定期地使用敏感性模拟系统，检测某一市场因素变化对现存的产品组合值的影响。
（三）信用风险的管理策略信用风险管理是金融机构整体风险管理构架中不可分割的组成部分，它由风险管理委员会下设的信用风险管理部门全面负责。
信用风险管理部门直接向全球风险经理负责，全球风险经理再依次向执行总裁报告。
信用风险管理部门通过专业化的评估、限额审批、监督等在全球范围内实施信贷调节和管理。
在考察信用风险时，信用风险管理部门要对风险和收益间的关系进行平衡，对实际和潜在的信贷暴露进行预测。
为了在全球范围内对信用风险进行优化管理，信用风险管理部门建立有各种信用风险管理政策和控制程序，这些政策和程序包括：（1）对最主要的潜在信贷暴露建立内部指引，由信用风险管理部门总经理监督。