风险限额指标
2022-2023年初级银行从业资格《初级风险管理》预测试题16(答案解析)
2022-2023年初级银行从业资格《初级风险管理》预测试题（答案解析）全文为Word可编辑，若为PDF皆为盗版，请谨慎购买！第壹卷一.综合考点题库(共50题)1.在商业银行经营的外部事件中，()是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
A.内部欺诈风险B.产品设计缺陷风险C.外部欺诈风险D.业务外包风险正确答案：C本题解析：在商业银行经营的外部事件中，外部欺诈风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
2. 在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是( )。
A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易与可疑交易报告制度正确答案：D本题解析：在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
3.我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。
其中，“一部门”是指( )。
A.商业银行B.中国人民银行C.国务院D.中国银行业监督管理委员会正确答案：B本题解析：我国反洗钱监管体制的总体特点为“一部门主管、多部门配合”。
其中，“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
因此，“一部门”即为中国人民银行。
4.商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。
A.减少负债的损失B.确保贷款的资金安全C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失D.以抵押品的价值来补偿经济资本正确答案：C本题解析：商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保，争取贷款本息的最终偿还或减少损失。
5. 下列属于管理声誉风险的最好办法的是（）。
A.推行全面风险管理理念B.改善公司治理C.预先做好应对声誉危机的准备D.确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理E.商业银行通常将声誉风险看做是对经济价值最大的威胁正确答案：A、B、C、D本题解析：截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是：推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。
银行市场风险限额管理办法模版
x银行市场风险限额管理办法第一章总则第一条为加强x银行市场风险的全面管理，有效提高市场风险管理能力，根据人民银行、银行业监督管理委员会等部门以及x银行有关规定，制定本办法。
第二条本办法是x银行市场风险限额管理的基本依据，是规范市场风险限额管理行为的基本准则。
第三条本办法所称市场风险限额，是指x银行根据自身风险偏好和风险承受能力，对具体承担市场风险的业务组合或者产品组合，按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。
第四条本办法所称市场风险限额管理，是指x银行运用市场风险限额管理工具，将市场风险承担水平控制在可接受的范围内，并对限额执行情况进行持续监测、报告、调整和处理的全过程。
第五条x银行进行市场风险限额管理，要遵循“合理设定、严格执行、动态管理、及时报告”的原则：（一）“合理设定”原则，即要兼顾风险承受能力和业务的发展需要，设定市场风险限额。
（二）“严格执行”原则，即要严格遵守限额管理的要求，保证限额管理的严肃性。
（三）“动态管理”原则，即要根据业务开展情况和限额的执行情况，对市场风险限额进行动态管理和适时调整。
（四）“及时报告”原则，即要及时将限额执行的情况向风险管理部门、高级管理层和董事会报告。
第六条本办法适用于x银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。
第二章管理职责第七条总行高级管理层承担市场风险限额管理的直接责任，应履行以下职责：（一）提请董事会或其授权的有权审批人审批全行市场风险限额管理政策、全行市场风险限额。
（二）监督全行市场风险限额的管理情况和执行情况。
（三）每年向董事会报告全行市场风险限额的管理情况和执行情况。
（四）批准全行市场风险限额调整建议。
（五）批准新产品、新业务市场风险限额建议。
第八条总行风险管理部承担市场风险限额管理职责，包括：（一）拟定全行市场风险限额管理政策，包括：具体办法、流程、计量标准等。
（二）拟定全行市场风险限额。
（三）提出、审查全行市场风险限额的调整建议。
证券公司风险限额管理制度
证券公司风险限额管理制度一、总则为规范证券公司风险管理行为，保障公司资金安全、稳健经营，根据《证券法》、《证券公司监督管理办法》等法律法规及中国证监会有关规定，结合公司实际，制定本制度。
二、风险限额管理原则1. 风险控制原则证券公司从业人员应当遵守风险管理原则，加强对各项风险的监控和管理，做好风险控制工作。
2. 限额分级原则对不同风险因素设定不同的限额，并根据级别建立一套分级的限额管理体系，层层递进、错位控制。
3. 风险分散原则在风险控制的时候，应该多元化投资，分散风险。
4. 风险回避原则在风险评估结果显示风险过大时，及时调整风险控制措施，规避风险。
三、风险限额分类1. 市场风险限额市场风险包括证券市场波动风险、外汇市场汇率波动风险等，应当制定相应的市场风险限额管理制度。
2. 信用风险限额信用风险是指对方方履约能力的评估不足，导致可能无法收回应收债款或其他应收权益，应当制定相应的信用风险限额管理制度。
3. 操作风险限额操作风险是指因内部人员失误或违规操作导致的风险，包括交易结算风险、系统风险等，应当制定相应的操作风险限额管理制度。
4. 流动性风险限额流动性风险是指因公司资金不足或者市场庄家操纵导致资金紧张，无法按时履行偿付义务，应当制定相应的流动性风险限额管理制度。
四、风险限额管理具体制度1. 市场风险限额管理(1) 持仓限额管理：公司应当设定各种证券品种的持仓限额，根据公司实际经营情况和市场风险情况适时调整。
(2) 风险敞口管理：公司应当设定市场风险敞口限额，对于超过限额的风险敞口应当采取及时止损措施。
(3) 组合风险管理：公司应当对于不同的投资策略和产品组合设置不同的市场风险限额，以及对于不同类型的交易客户设置不同的市场风险限额。
2. 信用风险限额管理(1) 客户信用额度管理：公司应当对于不同的客户设置不同的信用额度，及时调整客户信用额度以应对市场变化。
(2) 对手方信用风险管理：公司应当对于不同的对手方设置不同的信用风险限额，及时调整对手方信用风险限额以应对市场变化。
证券从业考点精讲：风险管理VaR方法
证券从业考点精讲：风险管理VaR方法2017证券从业考点精讲：风险管理VaR方法导语：风险管理是指如何在项目或者企业一个肯定有风险的环境里把风险可能造成的不良影响减至最低的管理过程。
那么关于风险管理VaR方法的内容你知道吗?跟着店铺一起来看看吧。
一、VaR方法的历史演变通常，人们将风险定义为未来净收益的不确定性。
名义值法，即如果起初投资的成本为W，便认为投资风险为W，其可能会全部损失。
敏感性方法，是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。
波动性方法，是收益标准差作为风险度量。
粗略来说，VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。
VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法;二是对风险因素的统计分析。
VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失，但市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的。
因此，人们提出压力测试或情景分析方法，以测试极端市场情景下投资资产的最大潜在损失。
二、VaR计算的基本原理及计算方法(一)VaR计算的基本原理VaR的字面解释是指“处于风险中的价值(Value atRisk)”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。
确切地说，VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”或者说“在一个给定时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少。
”定义中包含了两个基本因素：“未来一定时期”和“给定的置信度”。
前者可以是1天、2天、1周或1月等等，后者是概率条件。
例如：“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10000元。
”其涵义就是：“明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过10000元。
风险限额指标
风险限额指标引言风险限额指标是金融风险管理中的重要工具之一，用于衡量金融机构所能承受的各类风险的最大限额。
通过设定风险限额，金融机构可以有效管理和控制风险，保持其资本充足，并确保风险暴露在可接受的范围内。
本文将对风险限额指标进行全面、详细、完整地探讨。
一级标题1：风险限额的定义和类型风险限额是指金融机构在进行各类业务活动时所面临的风险的最大允许额度。
不同类型的风险限额包括：二级标题1.1：信用风险限额信用风险限额是指金融机构在信贷业务中所能承受的最大信用风险。
金融机构可以根据借款人的信用状况、还款能力等因素设定不同的信用风险限额。
二级标题1.2：市场风险限额市场风险限额是指金融机构在投资业务中所能承受的最大市场风险。
金融机构可以设定市场风险限额来控制其投资组合中投资品种、仓位等因素。
二级标题1.3：操作风险限额操作风险限额是指金融机构在运营管理中所能承受的最大操作风险。
金融机构可以设定操作风险限额来规范其内部流程、控制操作错误等因素。
二级标题1.4：流动性风险限额流动性风险限额是指金融机构在面临资金流出压力时所能承受的最大流动性风险。
金融机构可以设定流动性风险限额来确保其能够及时偿付债务和满足客户的赎回需求。
一级标题2：风险限额的设定方法风险限额的设定方法需要考虑多种因素，包括机构的资本充足状况、风险偏好、市场环境等。
以下是一些常用的风险限额设定方法：二级标题2.1：基于价值-at-Risk (VaR) 的方法基于VaR的方法是根据价值-at-Risk指标来设定风险限额。
VaR是一种衡量金融风险的常用指标，可以用来估计金融机构在一定时间内所能承受的最大亏损额。
金融机构可以根据其风险偏好和允许的最大亏损额设定VaR限额。
二级标题2.2：基于贡献度的方法基于贡献度的方法是根据不同业务的风险贡献度来设定风险限额。
风险贡献度可以通过对不同业务的风险敞口进行测算得到，金融机构可以根据业务的风险贡献度来设定相应的风险限额。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题库A4可打印版
2023年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题库A4可打印版单选题（共40题）1、（2018年真题）某企业2008年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12％，2008年年初所有者权益为40亿元人民币，2008年年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（）。
A.3.33％B.3.86％C.4.72％D.5.05％【答案】 D2、()是指商业银行通过发放贷款、进行投资、开展金融产品交易、为客户提供金融服务所获得的盈利。
A.风险B.收益C.损失D.利息【答案】 B3、战略风险属于一种（）。
A.短期的显性风险B.短期的潜在风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 D4、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是（）。
A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】 B5、关于资本转换因子，下列说法错误的是(?)。
A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可以将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 C6、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。
A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在C.风险管理部门负责制订商业银行最高级别的战略规划D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训【答案】 A7、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。
A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的C.信用衍生产品的交割只采取现金方式D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险【答案】 C8、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是()。
关键风险指标(KRI)
先行指标
作用
先行指标值的变化先于实际风 险状况的变化，参考这种指标 可以发现“预先警示标志”， 分析未来风险状况及其对今后 银行经营效益的影响，是对未 来产生影响的操作风险监测指 标 同步指标值的变化同步于风险 状况的变化，它的变化时间与 风险情况基本一致，用于定义 “正在发生的风险”，其中潜 在损失事件可能导致一家或者 另一家机构产生风险 滞后指标用于反映或查找“历 史事件”，其值的变动时间往 往落后于实际风险状况的变动 。同步指标和滞后指标可以显 示风险变动的总趋势，并确定 或否定预警指标预示的风险变 动趋势，而且通过它们还可以 看出风险变化的深度
六、关键风险指标模版
下图是关键风险指标的监控和报告模版的示例。咨询公司将在本项目中将为贵行量身定做相关的 模版和使用说明。
一月 JAN
FINANCIAL 财务
二月 FEB
……
业务单元目标 UNIT
业务单元目标 UNIT
变化 MOVEMENT
BUSINESS
BUSINESS
TARGET
状态 STATUS
关键风险指标（KRI）
目录
一、关键风险指标综述 1. 关键风险指标的定义 2. 关键风险指标的特征 3. 关键风险指标在操作风险中的作用 二、关键风险指标框架 三、关键风险指标的流程 1. 指标制定流程 2. 指标应用流程 3. 指标完善流程 四、关键风险指标的识别与认定 五、关键风险指标的应用 六、关键风险指标的模板 七、主要挑战及关键因素
五、关键风险指标的应用
下图展示了关键风险指标应用示意图作为参考：
风险管理 委员会 审阅KRI以及 警戒线水平 界定KRI/设置 警戒线 定期收集KRI 数据 需要知悉任 何KRI超过 警戒的情况 独立评估 风险
2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(二)及答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(二)及答案单选题（共40题）1、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是( )。
A.巴塞尔委员在《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 D2、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。
A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 C3、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。
A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性4、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。
A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 A5、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。
该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。
筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。
A.对借款人进行信用分析B.进行缺口管理C.进行套期保值D.建立多币种的资产负债期限结构【答案】 A6、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。
（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险7、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。
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风险限额指标
一、概述
风险限额指标是银行业务风险管理的重要工具，旨在控制银行业务风险的总量和单笔交易风险，保证银行业务运营的安全性和稳定性。
本文将从定义、分类、计算方法、应用范围等方面详细介绍风险限额指标。
二、定义
风险限额指标是指银行为控制业务风险，对各项业务活动所设置的最高可承受风险金额。
该指标可以分为总体限额和单笔交易限额两种。
总体限额是指银行在一定时间内承受的最大总风险金额，通常以年度为单位计算；单笔交易限额是指银行在一次交易中承受的最大风险金额。
三、分类
根据不同的应用场景和监管要求，风险限额指标可以分为以下几类：
1. 资产负债表（资产负债表）限额：该类别主要针对资产负债表中各项资产、负债和权益进行控制，包括信用风险、市场风险和操作风险等。
2. 交易簿限额：该类别主要针对交易簿中的各项交易进行控制，包括利率、汇率、信用和商品等风险。
3. 产品限额：该类别主要针对银行发行的各种金融产品进行控制，包括存款、贷款、保险和投资等。
四、计算方法
风险限额指标的计算方法主要包括以下几种：
1. 基于VaR（Value at Risk）模型的计算方法：该方法基于历史数据和概率论模型，通过计算某一特定置信水平下的最大可能损失金额来确定风险限额。
2. 基于经验法则的计算方法：该方法基于银行历史业务数据和经验法则，通过统计分析得出业务风险水平，并以此为依据确定风险限额。
3. 基于监管规定的计算方法：该方法主要是根据监管机构制定的相关规定和指导意见，按照规定的标准和程序进行计算。
五、应用范围
风险限额指标广泛应用于银行业务管理中，具体包括以下方面：
1. 风险管理：通过设置合理的风险限额来控制银行业务风险，保证银行业务运营的安全性和稳定性。
2. 决策支持：风险限额指标可以作为银行决策的重要参考依据，帮助银行管理层制定合理的业务发展战略和风险控制政策。
3. 监管要求：各国监管机构通常要求银行建立和实施有效的风险管理制度，其中包括设置合理的风险限额。
六、总结
风险限额指标是银行业务风险管理的重要工具，通过控制总体风险和单笔交易风险来保证银行业务运营的安全性和稳定性。
根据不同应用场景和监管要求，该指标可以分为资产负债表限额、交易簿限额和产品限额等不同类型。
计算方法主要包括基于VaR模型、经验法则和监管规定等几种。
该指标广泛应用于银行业务管理中，包括风险管理、决策支持和监管要求等方面。