浅析利率市场化进程中的商业银行利_省略_中国某银行B分行利率风险管理为例_张伟
浅析利率市场化背景下我国商业银行管理
浅析利率市场化背景下我国商业银行管理作者：黄建纲来源：《时代金融》2017年第33期[摘要]随着我国利率市场化的初步实现，商业银行面临的利率风险、信贷风险以及行业内的竞争将会进一步地扩大。
由于我国商业银行的存贷款利率长期受中央银行的管制，在利率市场化的经济环境中，金融机构在自主决定其存贷款利率的短时期内，很难对其面临的利率风险、信贷风险等进行管控。
因此，有必要分析现阶段我国商业银行在利率市场化背景下其管理存在的问题，并提出相应的完善措施。
[关键词]利率市场化商业银行管理一、前言1995年央行初步提出了在我国进行利率市场化改革的基本思路，标志着我国的利率市场化改革正式拉开序幕。
之后央行先后逐步放开银行同业拆借利率、商业银行存贷款利率，直到2015年我国完全不设置存款利率的浮动上限，这意味着我国已经初步实现了利率市场化。
利率市场化虽然有利于国内经济结构的转型升级、能在一定的程度上鞭策商业银行提升自身的盈利能力。
但是，对于银行而言其长期的以利差赚取利润的盈利模式失效，也会增加利率波动的幅度，从而加大银行面临的利率风险。
这些都会让商业银行的经营压力增加，因此商业银行应该及时发现其管理中存在的问题，并寻求发展的出路。
二、利率市场化背景下我国商业银行管理中存在的问题（一）存贷款利率定价管理中存在的问题分析在商业银行的日常运营中，存贷款利率定价是其工作的主要内容，并且存贷款定价直接决定了银行在金融行业内的竞争力以及其盈利能力。
在利率市场化条件下，虽然目前各银行的利率没有出现较大幅度的波动，但是未来势必会出现利率上行的现象。
并且在竞争日益激烈的情况下，银行的存贷利差将会逐步缩小，其盈利空间也会锐减。
这些都无形地增加了银行的管理压力。
目前，我国商业银行在定价上的管理问题主要表现在银行内部没有完善的自主定价体系，员工专业定价知识基础较差、缺少专业人才几方面。
（二）利率风险管理中存在的问题分析在长期管制利率的条件下，除央行政策对利率进行调节外，我国国内的利率没有出现过较大幅度的波动。
《利率市场化对商业银行盈利能力的影响研究》范文
《利率市场化对商业银行盈利能力的影响研究》篇一一、引言随着经济全球化和金融市场的不断深化，利率市场化已成为金融改革的重要方向。
利率市场化对商业银行的盈利能力产生了深远的影响，本文旨在探讨利率市场化背景下，商业银行盈利能力的变化及其应对策略。
二、利率市场化的背景及意义利率市场化是指央行放宽对金融机构的利率管制，允许市场供求关系决定利率水平。
这一改革有助于优化资源配置，提高金融市场的竞争性和效率。
然而，对于商业银行而言，利率市场化带来了更大的经营压力和挑战。
三、利率市场化对商业银行盈利能力的影响（一）影响机制1. 竞争加剧：利率市场化使得商业银行之间的竞争更加激烈，为了吸引客户，银行可能降低贷款利率或提高存款利率，导致净息差收窄。
2. 风险增加：利率波动性加大，商业银行面临更大的利率风险和信用风险。
3. 业务结构调整：利率市场化促使商业银行调整业务结构，发展中间业务和表外业务，以降低对传统存贷业务的依赖。
（二）具体表现1. 净息差收窄：在利率市场化的背景下，商业银行的净息差呈现出收窄的趋势。
这是因为银行为了争夺客户，不得不降低贷款利率或提高存款利率，导致存贷利差缩小。
2. 资产质量和盈利能力下降：由于风险增加，商业银行的资产质量和盈利能力受到一定影响。
不良贷款率上升，利润增长速度放缓。
3. 业务结构调整成效显现：随着业务结构的调整，商业银行的中间业务和表外业务收入占比逐渐提高，为银行提供了新的盈利增长点。
四、商业银行应对策略（一）优化资产负债结构1. 调整存贷款结构：商业银行应通过优化存贷款结构，提高高收益资产的占比，降低低效或不良资产的比重。
2. 加强流动性管理：建立健全的流动性风险管理体系，确保资金来源的稳定性和流动性。
（二）发展中间业务和表外业务1. 扩大中间业务收入：通过发展理财、托管、咨询等中间业务，提高非利息收入占比。
2. 拓展表外业务：积极开展担保、承诺等表外业务，拓宽收入来源。
（三）加强风险管理1. 建立完善的风险管理体系：包括风险评估、监测、预警和处置等环节，确保风险得到有效控制。
利率市场化进程中商业银行的利率风险管理分析
利率市场化进程中商业银行的利率风险管理分析2015年3月1日起，人民银行下调金融机构贷款和存款基准利率，并将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍，这是自2014年11月21日央行宣布将金融机构存款利率浮动区间上限由基准利率的1.1倍扩大至1.2倍之后的又一存款利率市场化改革。
《存款保险条例》自2015年5月1日起施行，预示着利率市场化改革的“再加快”。
利率风险已成为商业银行的一个重要风险。
一、利率市场化及其对商业银行的影响1.利率市场化的含义利率市场化是指市场中的资金需求者与资金供给者根据自身状况共同参与市场交易，形成由市场供求决定的市场利率水平。
实际上，利率市场化即各金融机构根据市场资金供求变化，自主调节利率水平，形成以中央银行基准利率为基础、由市场供求决定存贷款利率的市场利率体系。
2.利率市场化对商业银行的影响尽管利率市场化尚未完全实现，但利率市场化的推进过程中已给商业银行带来了种种机遇和挑战。
一方面，利率市场化可调动商业银行的竞争意识，有利于商业银行加快创新，提高其新业务开发的积极性，强化其自主经营水平，根据每一笔贷款业务采取灵活定价策略，适应市场中的个性需求，提升管理效能和竞争能力。
另一方面增强了商业银行供应商、消费者的还价能力，经营成本明显上升，缩小了银行的利润空间。
再加之我国利率市场化改革较晚，来自外资商业银行及其他金融机构的竞争压力相当大，债券、股票、基金市场的日益成熟，直接融资渠道的不断扩大，商业银行的市场份额的竞争将日趋激烈。
二、我国的利率市场化进程我国利率市场化改革的思路是“先放开货币、债券市场利率，再逐步推进存、贷款利率市场化”，存贷款利率市场化按照“先外币、后本币；先贷款、后存款；先长期、大额，后短期、小额”进行。
概况起来，利率市场化改革逐步推进，经历了以下四个阶段：第一个阶段：形成全国金融机构间的利率机制。
1993年党的十四大第一次提出利率市场化目标；1996年银行间同业拆借市场利率放开，利率由拆借双方根据市场资金供求自主确定；1998年，国家开发银行、中国进出口银行先后以市场化方式发行金融债券，1999年财政部以利率招标方式在银行间债券市场发行国债，标志着政策性金融债券、国债发行利率的放开。
利率市场化进程中商业银行利率风险管理
利率市场化进程中商业银行利率风险管理摘要：伴随着我国金融市场和经济体制改革的不断深入，利率市场化也随之发生着改变，利率市场化进程的变革直接导致利率水平的波动，同时也严重影响着我国商业银行的发展。
本文对利率市场化和风险进行全面分析，结合利率市场化对商业银行产生的影响，对利率市场化进程中商业银行利率风险管理提出几点策略，旨在为商业银行稳定发展助力。
关键词：利率市场化；商业银行；利率风险1 利率市场化和风险分析1.1 利率市场化概述所谓的利率市场化，是指由资金的供给和需求来决定货币市场的利率的现象。
利率市场化主要分为四大方面，分别是利率结构、利率传导、利率决定以及利率管理。
利率的变化在很大程度上是由金融机构所决定的，金融机构通过自身对市场的掌控以及对资金的需求决定着利率的高低，这种决定权也可能是其他市场主体，只要市场竞争激烈，其他市场主体也可以通过利率市场化的环境来主导利率水平，利率市场化的意义在于提高金融主体的竞争意识，不断促进金融行业的发展。
只有金融主体的不断创新，才能增强金融机构间的竞争意识，从而使金融主体为了获得更大的市场而取得更大的收益。
1.2 利率风险定义和特性利率风险是商业银行受到市场利率的影响而遭受的损失，它具有不确定性。
利率风险的主要因素则是系统性风险，系统性风险包括利率受到政府的调控，国民生产总值的变化以及生产效率的变化等因素而引起市场利率变化，从而导致系统性风险的发生。
系统性风险不仅能影响利率水平的变化，也会受到货币相对价值的影响，这些因素都是商业银行较为关注的风险；针对于非系统性风险，金融机构大多可以通过各种手段来控制，例如对冲、规避、分散以及保险的方式。
2 利率市场化对商业银行的影响2.1 利率市场化促使商业银行金融体系创新利率市场化前，商业银行由于受到价格管制的约束，价格以及产品功能都存在雷同，推出的产品毫无创新而言，制约了商业银行的创新力；而利率市场化后，商业银行在定价权方面得到了解禁，金融机构创新能力增强，一些受利率影响不大的业务以及不需要银行本身资金的项目得到快速发展，金融产品层出不穷。
利率市场化下我国商业银行的利率风险管理—以中国建设银行为例
利率市场化下我国商业银行的利率风险管理—以中国建设银行为例摘要本文以中国建设银行为研究对象，探讨了利率市场化下商业银行的利率风险管理。
首先，本文分析了利率市场化的背景和推动因素，以及商业银行利率风险管理的重要性。
随后，本文系统地介绍了利率风险管理的相关概念、方法和工具，包括应根据风险敞口和期限匹配原则对存贷款进行分类、使用利率衍生品进行风险对冲、设立利率风险管理委员会等。
最后，本文以中国建设银行为例，分析了其利率风险管理的具体实践情况，包括风险管理策略、机构设置、内部控制等方面。
总之，本文认为，在利率市场化背景下，商业银行需要加强对利率风险的管理和控制，确保稳健经营和风险可控。
关键词：利率市场化，商业银行，利率风险管理，风险敞口，利率衍生品，中国建设银行AbstractThis paper focuses on the interest rate risk management of commercial banks under the background of interest rate marketization, taking China Construction Bank as an example. Firstly, this paper analyzes the background and driving factors of interest rate marketization, as well as the importance of interest rate risk management for commercial banks. Secondly, this paper systematically introduces the related concepts, methods and tools of interest rate risk management, including the classification of deposits and loans based on risk exposure and matching principle of term, risk hedging using interest rate derivatives, establishment of interest rate risk management committee, etc. Finally,this paper analyzes the specific practice of interest rate risk management of China Construction Bank, including risk management strategy, organizational structure, internal control, etc. In summary, this paper argues that, under the background of interest rate marketization, commercial banks need to strengthen the management and control of interest rate risk, ensure stable operation and risk control.Keywords: interest rate marketization, commercial bank, interest rate risk management, risk exposure, interest rate derivatives, China Construction Bank第一部分利率市场化背景下商业银行的利率风险管理一、利率市场化的背景和推动因素中国的利率市场化进程具有大胆和深远的意义，这是我国金融体制改革的重要方向之一。
利率市场化下我国商业银行利率风险分析
144730 银行管理论文利率市场化下我国商业银行利率风险分析0引言2007年1月4日，上海银行间拆借利率（SHIBOR）正式上线，建立起了基于商业银行信用的短端基准利率。
SHIBOR基准地位确立后，中央银行对利率的管制将逐渐淡出，标志着我国利率市场化逐步完成。
稳步推进利率市场化是我国改善宏观调控的手段和效果的途径，同时也是深化金融改革的核心内容之一。
利率市场化有助于改善金融环境，提高金融系统运行效率，促进经济发展的潜在功能。
国际利率市场化的经验表明，利率市场化是一个长期、曲折的过程，对于发展中国家来说由于其经济基础较为薄弱，想要推进利率市场化改革更具有风险性，尤其对我国商业银行的影响巨大。
对于银行，只要资产和负债的期限不匹配，就会有利率风险，其大小取决于利率波动的大小和资产与负债之间的期限不匹配的程度。
本文基于已实现完全市场化的前提下，按照巴塞尔委员会的定义分析利率风险。
具体可分为四大类：重新定价风险、基差风险、收益曲线风险和期权风险。
1重新定价风险该风险来自于银行的资产、负债和表外头寸的成熟期的不匹配和重新定价。
从我国目前的情况来看，商业银行的存贷款期限是失衡的，存款中定期存款和储蓄存款占了大部分，而贷款中则是短期贷款为主[37]。
根据计息规则，在利率做出调整后，存款利率不受存款期内的利率调整的影响，而贷款利率则跟随利率调整而调整。
这就使得在利率下降的时候，存款利率不会下降，而贷款利率则下降了，这会减少商业银行的存贷款利差，直接减少商业银行的利润。
第一类：成熟期匹配缺口头寸。
假定某家银行只有一种负债，假定金额为100万元，期限为一年，一年期定期存款利率为3%，再假定该银行把这笔100万元的存款以6%的固定利率发放一年期的贷款，这两笔业务无头寸缺口，因而可以说是没有利率风险的。
假如在一年内市场利率发生变化，假定市场利率在一年内上调了100个基点，银行在存款到期后将把存款利率由原先的3%上调到4%，与此同时，银行的一年贷款利率也将上调100个基点，由6%提高到7%，此时银行的存贷利差仍然为2%。
论文：浅析利率市场化对我国商业银行的影响
77952 银行管理论文浅析利率市场化对我国商业银行的影响一、前言20xx年7月19日是可以载入中国金融史的一天，当天晚上19点，央行宣布，自7月20日开始，取消金融机构贷款利率0.7倍的下限，由金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平，这意味着我国利率市场化开始进入新的阶段。
利率市场化就是将存款利率上限和贷款利率下限放开，具体由各银行自己决定。
利率市场化一直是我国金融业备受关注的热门问题。
随着我国经济的发展，对商业银行的风险控制能力提出了新的要求，如何在利率市场化改革的形势下提高利率风险管理的水平，凭借利率市场化改革取得良性发展，已成为我国商业银行资产管理的重要内容。
二、利率市场化给商业银行带来的挑战（一）对传统的高利差盈利模式造成冲击在我国商业银行的传统存贷款业务中，利息收入占有比较高的比重。
一直以来，中国人民银行对我国商业银行的存贷款利率都有比较严格的管制，由于长期受到体制的影响，我国商业银行可以仅依靠吸收存款和发放贷款，就可以从中获取高额的利差，而非利息收入却比较低。
也就是说，依靠经营存贷款获得利差收入是我国商业银行的主要利润来源。
有数据表明，我国五大商业银行（工、农、中、建、交）利息净收入占营业收入的比重都达到了70%以上，股份制商业银行的利息收入占营业收入的比重有的甚至超过了90%。
利率市场化实行以后，由于银行可以自主调整存贷利率，为了争夺市场，银行间的竞争会让存贷利率利差有缩小的趋势，这样一来对商业银行传统的依靠存贷差作为主要利润收入的盈利模式就造成了巨大的冲击。
加之利率变动频繁，银行收益就暴露于利率变动的风险之中。
在利率市场化过程中及之后，在银行收入主要来源仍然依赖存贷业务利差收入的情况下，利率风险对银行利润的影响就更大，存贷款利率的细微变动就可能给银行带来巨大损失。
因此，利率市场化一旦真正全面运行，必然会对国内商业行的盈利造成巨大影响。
（二）对商业银行的资产负债业务提出挑战银行负债业务的稳定性是其资产业务和中间业务的基础，也是商业银行得以稳定持续发展的前提条件。
论利率市场化背景下商业银行的利率风险管理
论利率市场化背景下商业银行的利率风险管理在利率市场化的背景下，商业银行面临着更大的利率风险。
利率风险是指银行在资金融通和资产配置过程中，由于市场利率的变动而导致的风险。
由于利率是金融市场最核心的价格，其变动将直接影响银行的收益和风险。
市场化利率制度的推出和发展，使得资金定价和银行业务更加市场化、灵活化。
一方面，市场利率决定了银行融资成本，银行必须根据市场利率的变动来调整存贷款利率，以维护其利差收入。
另一方面，市场利率的波动将直接影响银行的资产价值和市场价格，从而使得银行资产负债表所承受的市场价值风险增加。
为了管理利率风险，商业银行需要制定有效的利率风险管理策略。
首先，银行需要完善利率风险测量体系，通过利率敏感性测试和压力测试等手段，评估银行资产负债表在不同利率环境下的敏感性和容忍度。
其次，银行应该建立利率风险管理框架，包括设立风险管理委员会和风险管理部门，制定利率风险管理政策和流程，并建立适当的监控和报告机制。
此外，银行还需要加强内外部信息披露，向投资者和监管机构及时披露其利率风险管理状况，提高信息透明度和风险识别能力。
商业银行还可以通过利率套期保值等工具来对冲利率风险。
利率套期保值是指银行通过交易利率衍生品，如利率互换和利率期货等，来锁定或转移利率变动的风险。
通过合理配置利率衍生品组合，银行可以有效降低其利率敏感性和市场价值风险。
总之，随着利率市场化的深入发展，商业银行面临着更大的利率风险。
为了管理利率风险，商业银行需要建立完善的利率风险管理体系，包括测量、管理和对冲等方面的措施。
通过有效的利率风险管理，商业银行可以降低利率波动对其盈利能力和资产负债平衡的影响，提高风险管理水平和经营稳定性。
在利率市场化背景下，商业银行需要面对更为复杂的利率风险管理挑战。
利率市场化使得市场力量在资金定价中起着决定性作用，银行的资产负债利差更加敏感于利率波动，银行的收益和风险受到更多的利率变动影响。
因此，商业银行需要加强其利率风险管理，以保护其财务稳定性。
利率市场化对我国商业银行的利弊及对策
利率市场化对我国商业银行的利弊及对策摘要:伴随30多年的改革开放，利率市场化已是我国金融体制改革的一项重要内容．从商业银行发展角度来看，利率市场化一方面加快了银行朝着多元化价值增值方向发展的同时，另一方面也给我国银行经营管理造成了一定负面影响．文章针对利率市场化进程对我国商业银行的利弊以及应对策略进行了深入探讨，并给出了一些合理的建议，以促进商业银行能够更好地适应当前发展形势稳步发展．关键词:利率市场化;商业银行;应对策略1利率市场化的发展历程随着改革开放的不断深入，我国政府对利率市场化非常重视．1993年，中共中央十四届三中全会上通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，就商业银行贷款利率浮动问题表明了态度，允许商业银行存贷款利率在一定幅度内进行自由浮动［1］．1996年，我国银行之间同业拆借市场利率逐步形成，在政府的大力支持下建立了一个统一的银行间同业拆借市场，中央银行取消了对银行间同业拆借利率的管制，对商业银行等金融机构的拆借利率做出了明确规定，允许其可根据市场资金供求状况确定拆借利率．2002年3月，央行统一了中外资金金融机构外币利率管理政策．2003年，中共中央十六届三中全会在1993年《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》的基础上进行了完善，通过了《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》，指出在利率市场化问题上要采取稳步推进的态度，充分结合市场供求状况完善利率形成机制．2013年，十八大报告中就稳步推进利率和汇率市场化改革问题进行了强调，报告中提出要大力支持实体经济发展，建立多层次资本市场，构建现代化金融体系．2014年11月到2015年5月，央行接连三次调整存款利率上限，最新至基准利率的1.5倍．我国利率市场化是一个循序渐进、逐步探索的过程，在20多年的发展过程中，大致可以分为三个阶段:第一阶段为货币市场和债券市场的利率市场化;第二阶段为外币存贷款利率市场化［2］;第三阶段为人民币存贷款利率市场化．2利率市场化改革对商业银行发展的现实意义第一，有助于金融产品自主定价权的形成．利率市场化改革给予了商业银行一定自主定价的权力，商业银行可以按照自身的实际状况并因时制宜合理地确定贷款的价格，有效引导商业银行的资金流向．同时，商业银行还可以自主选择服务对象以更好地适应银行发展需求，使得银行能够紧跟金融市场的发展步伐．根据商业银行的发展行情分析，股份制改革已经成为商业银行改革的重要途径之一，股份制改革在一定程度上加剧了商业银行间的竞争，而商业银行之间的竞争与价格密不可分，利率市场化改革促进了金融产品自主定价权的形成，间接地促进商业银行不断优化自身内部管理和经营成本，提高自身竞争力．第二，有助于商业银行向多元化、全方位经营方向发展，促进商业银行金融产品的不断更新．很多西方发达国家的实践经验告诉我们，在实行利率市场化改革过程中，社会融资将由以间接融资的方式向直接融资的方式转变［3］．同时伴随全球经济市场化的到来，我国商业银行不仅需要面对国内的竞争对手赋予的压力，而且还要承担国际市场竞争对手给予的压力，因此提高金融产品服务质量在一定程度上能够为商业银行赢得客户的青睐．那么，商业银行有必要为企业打造一个融资平台，不断创新和完善自身金融产品，更好地为客户提供丰富的个性化服务，使其提高经济利益，并能减少或防范金融资产风险的发生，在激烈的市场竞争中通过多元化的经营占据有利地位．第三，有助于良性竞争环境的形成．我国在没有实现利率市场化的时期，一些商业银行在存款的筹集方面经常通过“拉关系”的方式开展业务，这样不仅对商业银行健康稳定地发展造成负面影响，而且容易造成恶性竞争．利率市场化改革在一定程度上能够间接地抑制并减少“拉关系”现象的发生，商业银行应通过降低经营成本、提高自身经营管理能力来吸引客户．与此同时，利率市场化还提高了贷款价格的透明度，使企业和个人都能够深入了解贷款的价格，为其营造一个理想的交易环境．3利率市场化大环境下对商业银行日常经营管理造成的困境3.1不利于商业银行盈利能力的提高商业银行是否能够稳健发展关键看商业银行的盈利能力，目前我国商业银行盈利能力考核的重要标准是其在金融市场所占份额．伴随我国利率市场化改革的前进脚步，一些商业银行为了达到吸引客户购买金融产品服务的目的，不断提高存款等金融产品服务的利率，降低贷款利率．而利差收入是商业银行的主营业务收入，商业银行先是通过吸收存款的方式吸取社会上的一些闲散货币资金，然后通过放贷的方式贷款给企业和个人，两者之间的利差就是银行的利润来源．利率市场化使得商业银行利差收入减少，直接造成商业银行盈利能力降低．表1为2015年我国商业银行效益型指标．表1表明，我国商业银行每个季度非利息收入占比很低，而净息差只占2.5%左右．利差的缩小使我国商业银行的主要盈利能力减弱，利率定价能力弱，在存贷利率方面，规模较小的银行为了吸引客户，通常要为客户提供比大银行更有利的条件，这种情况下使得其生存条件难上加难［4］． 3.2商业银行之间的竞争加剧在利率市场化大环境下，由于各个商业银行都拥有了一定的金融商品服务自主定价，商业银行间竞争的关键点就由客户关系转移到了金融产品的价格上，价格战是商业银行之间竞争的主要形式．一些商业银行为了能够吸引更多的社会资金，不断抬高存款理财利率，压低贷款利率．这种方式虽然对提高商业银行利润非常有效，但是一些商业银行的利率已经偏离了正常利率，使得其他商业银行也不得不采取此种措施留住客户，以保证货币资金不流失，最终导致我国商业银行之间的竞争进入恶性循环的境地．3.3加大了利率定价和风险管理难度第一，加大了商业银行利率定价难度．利率市场化大环境下商业银行不再统一按照中央银行所制定的利率标准执行，而是要结合当时的宏观经济形势、其他商业银行的定价水平、本行的综合实力等多方面因素进行定价，具有一定的复杂性．无论商业银行的利率定价过高或过低都会影响银行的利润，给银行当期收益造成一定影响．第二，加大了商业银行风险管理难度．由于商业银行在发展过程中不仅需要制定一套科学、合理的经营管理战略，而且还要充分考虑资金头寸等因素，在这些环节中都离不开对利率风险的分析．由于利率市场本身存在着一些不确定因素，在对低风险的优质资产项目进行管理时利率下浮，以及向高风险高收益的项目投放资金时利率上浮不当的话，就会加大形成不良资产的概率，影响商业银行货币资金的周转．4对商业银行发展的一些建议4.1树立商业银行风险管理意识首先，商业银行风险管理部门的决策者及管理人员应当自觉树立正确的利率风险管理意识，可以通过讲座和会议等形式加大利率市场化对商业银行发展重要性的宣传力度，积极向各个部门贯彻风险管理的相关内容，提高从业人员的风险防范意识，培养他们风险管理和洞悉的能力;其次，商业银行还应当对本行从业人员进行分类，充分结合从业人员的工作性质，邀请专业人士进行分层次培训，通过专业化的培训和锻炼使其深入了解相关知识，以提高其风险管理意识，在日常工作中更好地控制和防范风险的发生．4.2建立一套合理的利率风险管理体系商业银行应当设立风险管理部门，重点对如何防范利率风险进行学习和研究，根据实际需要对不同类型的业务进行分类管理，建立一套完善的业务办理流程，对各项业务所存在的利率风险进行识别、评估［5］．评估结果及时向上级领导汇报风险评估状况，并根据上级部门的意见制定相应的应对措施，尽可能控制和防范利率变动风险将给商业银行带来巨额的损失．4.3在原有基础上进一步完善差异化定价体系商业银行应在原有基础上进一步完善差异化定价体系，在充分考虑银行竞争力的情况下，对利率水平进行合理定价．对此，商业银行可以通过运用差异化利率战略，分析不同层次客户的综合能力，根据客户分类制定不同的利率水平;对一些一般客户可以给予其正常利率，对于一些存款金额大以及贷款优质客户应当给予其一定的优惠，以吸引更多的优质客户拓展其业务．4.4加强与其他银行和非银行机构之间的合作商业银行应当重视合作，利率市场化改革加剧银行业间的竞争具有一定的必然性．所以商业银行要取长补短，积极与其他银行和非银行机构合作，相互利用资源优势，优化自身服务，积极面对利率市场化考验，共同发展．4.5积极研发新产品商业银行不应像以往那样以利差作为其主营业务收入，因为随着银行业间竞争加剧，利差必然会呈现下降趋势．表2为2010年至2015年中国5大银行非利息收入占比情况．从表2可以明显看出，非利息收入占比在不断上升．通过计算可知，这5大银行6年非利息收入占比的增长率分别为:工商银行34.27%、建设银行9.43%、农业银行12.27%、交通银行38.85%、中国银行2.61%，这5家银行的平均增长率为17.70%，增长趋势较为平稳．如果银行仍然以利差作为其资金主要来源，在将来则很可能会被淘汰．对此，商业银行应当加大对新型金融产品服务的投入力度，积极对不同客户需要金融产品的种类进行调研，并对所得出的信息进行统计，研发新型金融产品来满足客户的多样化需求．5结论总而言之，当一国市场经济发展到一定程度时，实现利率市场化是必然的结果．我们应该辩证地看待利率市场化，它有利也有弊，其在为商业银行提供更大机会的同时，也给商业银行发展带来了巨大的转变．对此，商业银行可以通过树立商业银行风险管理意识、建立合理的利率风险管理体系、完善差异化定价体系、加大对信用风险的管理力度，以及积极研发新产品［6］、重视中间业务的拓展等方式，更好地稳健向前发展．参考文献:［1］何争.我国利率市场化的进程及对国内经济发展的影响［J］.唐山经济，2013(7):23－25.［2］王诏惠.外币大额存贷款利率市场化定价机制分析［J］．时代金融旬刊，2012(11):164－165.［3］刘向耘.利率市场化与中小企业融资［J］.南方金融，2013(11):5－9.［4］魏婧.利率市场化改革对我国城市商业银行的影响与对策研究［D］.太原:山西财经大学，2014:24－25.［5］冯建龙.利率市场化改革对商业银行的影响及应对策略［J］.浙江金融，2013(11):4－7.［6］耿甜甜.我国商业银行利率风险管理研究［J］.长江大学学报(社会科学版)，2012，35(1):60－61.。
浅析我国利率市场化对商业银行的影响论文
浅析我国利率市场化对商业银行的影响论文标题：我国利率市场化对商业银行的影响引言：利率是金融市场的核心要素之一，对于商业银行作为金融中介机构而言，利率的变化直接影响其盈利能力及风险水平。
我国于2013年开始逐步推进利率市场化改革，通过市场力量决定贷款和存款利率，这种改革对商业银行产生了深远的影响。
本文旨在浅析我国利率市场化对商业银行的影响，以进一步了解利率市场化改革对商业银行经营和风险管理的意义。
一、改革背景与意义A. 利率市场化改革的背景B. 利率市场化改革的意义二、利率市场化对商业银行盈利能力的影响A. 利差收入规模的变化B. 利息净收入的波动C. 风险定价与资产负债管理的挑战三、利率市场化对商业银行风险管理的影响A. 资本充足率的变动B. 不良贷款风险的加剧C. 流动性风险的增加四、商业银行应对利率市场化的策略与措施A. 强化资本充足率管理B. 加强风险管理与控制C. 提升金融产品创新能力五、案例分析A. 中国工商银行B. 中国建设银行C. 中国农业银行结论：利率市场化改革对商业银行影响巨大，既带来了机遇，也带来了挑战。
商业银行在利率市场化时代应加强风险管理与控制，提升金融产品的创新能力，以适应市场竞争和风险管理的需求，同时积极参与改革进程，推动金融市场更加健康有序的发展。
注：以上为提供的大致框架，实际撰写时可以根据具体要求和实际情况进行适当修改和调整，添加相关理论知识并结合实际数据进行分析，以提升文章的深度和可信度。
三、利率市场化对商业银行风险管理的影响A. 资本充足率的变动利率市场化改革对商业银行的资本充足率带来了变动。
传统上，商业银行通过固定利差获得稳定的利润，因此利率风险也相对较低。
然而，在利率市场化改革之后，商业银行需要面对的利率风险大大增加。
利差的波动使得商业银行的收益发生变化，从而对其资本充足率构成了挑战。
商业银行需要提高自身的资本充足率，以应对竞争激烈和风险加大的现实，更好地抵御风险。
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2014年第11期下旬刊（总第571期）时代金融Times FinanceNO.11，2014（CumulativetyNO.571）浅析利率市场化进程中的商业银行利率风险管理———以中国某银行B分行利率风险管理为例张伟（中国银行股份有限公司亳州分行，安徽亳州236800）【摘要】利率风险是因利率变动引起的金融产品价格或收益的变动。
西方商业银行经过上百年的发展，建立起了比较完善的风险管理机制。
利率敏感性缺口分析方法、持续期分析方法、V aR分析方法等均已在西方商业银行广泛应用，而我国在此方面仍显不足。
鉴于此，本文对中国某银行B分行资产负债数表数据进行分析，以确定该分行面临的主要利率风险（重新定价风险），进而剖析其在利率风险管理方面存在的问题，并提出改进的建议。
【关键词】利率风险敏感性资产风险管理随着我国利率市场化进程的加快，商业银行面临的利率风险日益突出。
而我行商业银行现有的利率管理模式已远远不能应对这一风险挑战。
在利率市场化条件下，如何加强对利率风险的控制，是各商业银行面临的一项重要课题。
本文从国有商业银行角度出发，利用缺口理论模型，探寻中国某银行B分行近年面临的主要利率风险（重新定价风险），分析问题形成的原因，并提出了加强利率风险管理的建议。
一、缺口理论的主要指标（一）利率敏感性缺口利率敏感性缺口是指在一定时期内银行利率敏感性资产和利率敏感性负债之间的差额。
可以用于衡量市场利率变动对银行净利息收入的敏感程度，即利率风险程度，其计算公式为：利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债资金（1）缺口有三种状态，资金正缺口，资金负缺口和资金零缺口，分别表示了三种不同的利率风险暴露情况，也直接决定净利息收入的变化趋势。
当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，资金缺口为正缺口，处于利率敞口的该部分资金使得银行在利率上升时获利，利率下降时受损；当资金缺口为负缺口，利率敏感性资产小于利率敏感性负债，处于利率敞口的该部分资金使得银行在利率下降时获利，利率上升时受损;当处于资金零缺口时，利率敏感性资产等于利率敏感性负债，此时如果存贷款利率变化完全一致，则银行对利率风险处于免疫状态。
（二）利率敏感度利率敏感度是利率敏感性资产与利率敏感性负债之比，也叫利率敏感系数或缺口比率，它是一个相对指标，其计算公式为：利率敏感度（缺口比率）=利率敏感性资产/利率敏感性负债（2）当缺口比率大于1时为正缺口，缺口比率小于1时为负缺口，缺口比率等于1时为零缺口。
（三）利息边际收益根据缺口和利率的变动可以计算出银行的利率风险数额，即边际收益。
边际收益的变化和利率变化之间的关系可表示为：ΔIM=缺口×ΔI（3）公式中:ΔIM为边际收益的变化，Δi为市场利率的变化。
当缺口确定时，边际收益的预期变化完全由预期利率变化决定。
二、中国某银行B分行利率风险分析为便于分析，现将中国某银行B分行2010年敏感性资产和负债数据统计如下：表12010年中国某银行B分行利率敏感性缺口统计表单位：百万元资料来源：中国某银行B分行2010年会计报表。
依据目前学术界比较公认的期限标准，将敏感性资产和负债按照到期日或重新定价日划分为1个月以内、1个月-3个月、3个月-6个月、6个月-1年、1年以上五个档次，分类进行统计。
根据历年来利率调整后活期存款的变动情况，本文将活期存款按照银行惯例全部统计到非敏感性负债中，同时，剔除了存款准备金制度对商业银行的影响，经过这样调整后的统计表可以更加清晰地反映银行的缺口情况。
观察该行2010年缺口统计表，可以发现，该行2010年呈现典型的正缺口，各期限单期缺口分别为:1个月以内400（百万元，下同）、1个月～3个月1331、3个月～6个月2071、6个月～1年8417、1年以上-1769,累计缺口数额达到10450，敏感度为203%，正向偏差相当大，形成了严重的风险暴露。
敏感性缺口占总资产比例达到46%，大大高于国外银行5%-10%的水平。
在各单期缺口中，唯1年期以上缺口为负缺口，其他缺口均为正缺口，而且重新定价日期限越长，缺口就越大。
根据缺口模型理论，该行承担较大的利率下降的风险。
如果利率平均下调0.5个百分点，则该行当年损失为：ΔIM=缺口×Δi=10450×0.5%=52.25同样，如果利率平均上升0.5个百分点，则该行将产生同样金额的盈利。
利率风险总额超过了该行当年的利润金额（10），面临的265Times Finance2014年第11期下旬刊（总第571期）时代金融Times FinanceNO.11，2014（CumulativetyNO.571）利率风险可想而知。
连续观察2010～2013资产负债缺口统计表，比较各年敏感性资产、负债和缺口以及缺口比例变动趋势如下表(限于篇幅，本文仅统计2010年以后各年敏感性资产和负债总额)：表22010年～2013年缺口变化统计表单位：百万元资料来源：中国某银行B分行2010年～2013年会计报表。
从上表可以看出，该行敏感性资产的增长速度远远超过敏感性负债增长速度，属于典型的资产敏感型风险，即敏感性缺口为正缺口。
从各年变动情况看，缺口总量、缺口比例均呈增长态势，如累计缺口到2013年达到22008，比2010年增长111%，敏感度达到231%，比2010年高出28个百分点。
根据上表数据，利用公式（3），假定平均利率变动达到0.5%，计算2010年～2013年所面临的风险损失金额如下：表32010年-2013年利率风险损失测算表单位：百万元资料来源：中国某银行B分行2010年～2013年会计报表。
从上表可以发现，该分行承担的利率风险呈逐年增加、逐渐积累的态势。
一旦国家下调利率，则将面临着巨额损失。
比如到2013年底，如果利率下调幅度达到0.5%，则该分行损失将超过1亿元。
从中笔者可以得出结论，该银行承受着巨大利率下调风险。
三、中国某银行B分行利率风险形成的原因笔者经过调查发现，中国某银行B分行利率风险形成的原因存在客观和管理两方面因素。
（一）客观方面原因在一年期以内的资产负债期限结构上，该行活期存款增长迅猛，为提高资产的赢利性，该行在应付日常支付需要的同时，将大部分资金以定期存款（多数期限为一年）的形式缴存上级行，以获取较高的收益，因此资产负债期限结构存在明显的结构期限不匹配，造成利率敏感性正缺口。
在一年期以上的资产负债期限结构上，该行明显缺乏资金运用渠道，没有超出一年期以上的敏感性资产，吸收的一年期以上的长期存款无相应资产项目与之匹配，形成了利率敏感性负缺口。
（二）管理方面原因该银行管理层利率风险意识薄弱，基本没有真正建立起利率风险的管理体制、管理流程和控制机制,资金管理部门对风险缺口对该行造成的影响没有充分地认识，在操作层面上没有实质性举措,更谈不上运用一些先进的识别、计量方法去分析利率风险,以及采取具体的措施防范和化解利率风险带来的影响。
资金管理部门依据上级行有关制度规定，定期匡算资金头寸，在确保流动性前提下，尽可能上存定期，以获取最大收入。
遇到资金头寸短缺，则向上级行进行临时性短期拆借，以保证日常支付需要。
由此可见，该行的利率风险敞口长期存在具有体制上的原因。
上级行承担了下级行的流动性和安全性风险，下级行则尽可能提高资产的赢利性，以达到考核目标，而相应的利率风险则转嫁到上级行承担。
四、对中国某银行B分行加强利率风险管理的建议（一）构建中国某银行B分行利率风险计量体系要对风险实施有效管理，必须准确识别和计量风险，该行应尽快建立市场风险计量系统，以准确衡量利率风险。
其可以从较容易操作的利率敏感性缺口模型和持续期缺口利率风险评价模型入手，以净利息收入和经济价值变动为目标，测量和观察利率的一定范围变动对净利息收入和经济价值的影响，积累经验后，再将重点转向动态的模拟模型，把与利率有关的其他变量（如经营决策、客户行为）纳入模拟，观察和测量利率风险的影响，更准确及时地体现利率变化对银行市场价值及银行未来长期盈利能力的影响。
（二）完善监测、反馈机制为了提高有效抵御利率风险的能力，商业银行急需建立利率风险监测和报告体系，对利率风险导致的资产损失、市场价值下降等可能性进行预测、监控、分析和报告，预知和控制潜在利率风险。
具体包括:选择和设定监测指标（比如:利率敏感性缺口、赢利敏感性比率、持续期缺口、经济增加值敏感性比率等）；确定监测方式，通过在线监测，对银行账簿业务和交易性账簿业务进行实时监测，每天模拟利率水平变化以及其对资产负债表的影响，当某一监测指标偏离正常水平，超过警戒值时，利率风险监测体系应发出预警信号，商业银行则应立即采取应对措施；在监测的基础上，定期形成利率风险报告，按要求进行利率风险管理情况通报；明确和落实相关部门在利率风险监测中的相应职责。
（三）强化资产负债管理的利率风险管理职能中国某银行B分行应强化利率风险管理的职能，根据总体经营方针政策实施资源配置，制定利率政策，对内部存贷款定价提出指导意见，控制存款和主动负债成本，制定审核产品定价，审核利率风险报告等。
加强利率风险管理的组织建设，发挥各级资产负债管理在管理风险中的领导作用，在确定经营计划目标时，应对利率风险的变动和影响进行研究，确定银行对风险的承受限度，并进而制定主动型的利率风险管理政策。
积极调整资产负债结构，一是按照期限匹配的原则安排资产负债结构，逐步缩小敏感性缺口；二是注重业务开展的多样化，包括客户结构的多样化和行业结构的多样化，以逐步分散风险。
（四）运用利率风险管理工具利率风险管理工具包括表内工具和表外工具，运用表内工具是指试图通过改变资产负债表内的不同组成部分来改变它的利率敏感程度，运用表外工具主要是指运用包括远期、期货、互换和期权等衍生产品工具来改变利率风险承受状况。
从目前我国国内金融市场发育程度来看，中国某银行B分行还不能通过衍生工具管理利率风险，对利率风险的管理主要还是运用表内工具进行，具体包括主动调整存款来源期限利率结构、吸收主动性负债、调整贷款期限结构、调整中长期期限缺口、通过同业市场交易调整期限利率缺口等。
从长远来看，运用衍生金融工具管理利率风险是其利率风险管理的重要组成部分，从现在起就要积极准备，密切跟踪我国衍生金融工具的发展，在条件成熟时主动运用衍生工具管理其利率风险。
（五）大力发展中间业务中间业务是指不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入的业务。
中国某银行B分行80%的业务仍是传统的存贷款业务，其经营收入主要依赖资产负债业务的弊端就是，在利率市场化过程中及之后，必然会带来存贷款利差的缩小，银行存贷款市场已由卖方市场转向买方市场，银行传统业务进入微利时代，商业银行所承受的风险将很大。
因此，推行业务创新，增强中间业务和表外业务赢利水平，为商业银行开辟新的收入增长点，才能有效规避利率风险。