第五章商业银行风险管理概述
商业银行的风险管理体系
风险监控
风险监控是对商业银行经营过程中各 类风险的持续监测和预警的过程，以 实现风险的及时发现和应对。
风险监控需要建立完善的风险监控体 系，包括风险指标监测、风险报告和 风险处置等，以确保对风险的及时响 应和控制。
03
CATALOGUE
商业银行风险管理策略
风险分散策略
总结词
通过多元化投资分散风险
场风险敞口。
敏感性分析有助于商业银行 制定针对性的风险管理策略
，降低潜在的损失。
敏感性分析的局限性在于其 假设市场变量变动是线性的 ，而在现实中市场变动可能
存在非线性关系。
情景分析
情景分析是一种通过模拟多种可能的未来情景来 评估金融机构风险的方法。
情景分析有助于商业银行了解其潜在的风险敞口 和市场变化趋势，为其风险管理决策提供依据。
巴塞尔协议对商业银行风险管理的要求与影响
巴塞尔协议是全球银行业风险管理的重要标准，对资本充足率、风险加权 资产等提出了明确要求。
巴塞尔协议的引入提高了商业银行的风险管理水平，降低了银行体系的系 统性风险。
中国商业银行需要按照巴塞尔协议要求，加强风险管理，提高资本充足率 ，增强抵御风险的能力。
中国商业银行风险管理的发展趋势与展望
06
CATALOGUE
商业银行风险管理面临的挑战 与未来发展
金融科技的崛起对商业银行风险管理的影响
金融科技的发展使得商业银行 面临新的风险，如技术风险、 数据安全风险等。
金融科技为商业银行风险管理 提供了新的工具和手段，如大 数据分析、人工智能等。
商业银行需要加强技术投入， 提高风险管理水平，同时加强 与金融科技公司的合作，共同 应对风险挑战。
风险评估需要采用科学的方法和模型，对风险发生的可能性、影响程度和风险值进行计算，为风险控 制提供依据。
商业银行操作风险管理
一、人员因素
1
内部欺诈
2
失职违规
分析框架
3
知识/技 能匮乏
4 核心雇
5
违反用工法
员流失
核心雇员流失体现为对关键人员依赖 的风险，包括缺乏足够的后援/替代 人员，相关信息缺乏共享和文档记录， 缺乏岗位轮换机制等。
一、人员因素
1
内部欺诈
2
失职违规
分析框架
3
知识/技 能匮乏
4 核心雇
5
违反用工法
员流失
二、内部流程
质疑一：产品设计是否有误？ 他咨询专业人士后发现，该产品的设计存在严重缺陷， 收益最终为零的概率非常高，甚至超过90%。 该款产品的实质是：只有4只股票涨跌幅度基本相同时， 投资者才可能获得高收益。在2006年底，国内外几乎所有 投资机构都强烈看好招商银行，认为其具有高成长性，将 是2007年的大牛股。建行则是大蓝筹，其涨幅很难赶上招 行。
Instrument Design
二、内部流程
操作风险
财务/会计错误 文件/合同缺陷
内部流程
交易/定价错误 结算/支付错误
产品设计缺陷
错误监控/报告
二、内部流程
内部流程引起的操作风险 是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有 被严格执行而造成的损失。
二、内部流程
财务/会计错误
是指商业银行 内部在财务管 理和会计帐务 处理方面存在 流程错误
交易的执行、交付和过程管理：美洲银行、富国因为 系统合并和交易处理过程中的错误分别损失2.25亿及1.5 亿美元
第一节 操作风险识别
战略投资理念
内部流程
人员因素
操作风险识 别
系统缺陷
外部事件
商业银行全面风险管理办法
**银行全面风险管理办法第一章总则第一条为推进全面风险管理体系建设，提升风险管理水平，依据境内外有关监管指引、本行《章程》，并借鉴国际银行业风险管理的经验做法，特制定本办法。
第二条本办法所称风险，是指对本行实现既定目标可能产生影响的不确定性，这种不确定性既可能带来损失也可能带来收益。
本办法主要关注带来损失的不确定性。
（一）信用风险。
是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本行业务发生损失的风险。
（二）市场风险。
是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。
（三）操作风险。
是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
（四）流动性风险。
是指因本行无法以合理的成本及时筹集到客户和交易对手当前和未来所需资金而对本行经营所产生的风险。
除上述风险外，本行还关注外部监管部门或本行董事会要求－1－关注的其他风险。
第三条本办法所称全面风险管理是指本行董事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险，进而为本行各项目标的实现提供合理保证的过程。
第四条本行风险管理应遵循以下原则：（一）收益与风险匹配制定风险管理战略和进行风险管理决策，必须考虑承担的风险是在本行的风险容忍度以内，并有预期的收益覆盖风险，经风险调整的资本收益率能够满足股东的最低要求或符合本行的经营目标。
（二）内部制衡与效率兼顾本行在风险管理规章制度中明确界定各部门、各级机构和各层级风险管理人员的具体权责，实行前中后台职能相对分离的管理机制。
各部门、境内外分支机构和全体员工之间要有效沟通与协调，优化管理流程，不断提高管理效率。
（三）风险分散本行实现信用风险敞口在国家、地区、行业、产品、期限和币种等维度上的适度分散，防范集中风险。
严格遵循监管标准，审慎核定单一客户和关联客户授信额度，有效控制客户信用风险集中度。
商业银行全面风险管理概述
商业银行全面风险管理概述商业银行全面风险管理概述在现代金融市场中，商业银行是金融系统中最重要的组成部分之一。
由于商业银行承担了大量的金融中介职能，它所面临的风险也是非常复杂和多样化的。
因此，商业银行需要建立一套全面的风险管理体系，以有效应对各种风险，确保其稳健经营，保护金融体系的稳定。
本文将对商业银行全面风险管理进行概述。
首先，商业银行的风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。
信用风险是商业银行面临的最主要风险，指的是因借款人或者交易对手违约而导致的损失。
市场风险是指商业银行在金融市场中面临的股票、债券、外汇等价格波动带来的损失。
操作风险是指商业银行在日常运营中由于内部过失、不当操作或者技术故障而产生的风险。
流动性风险是指商业银行面临的随时能够满足客户提款以及支付到期债务的能力。
要全面管理这些风险，商业银行首先需要建立完善的风险管理架构。
风险管理架构包括风险管理组织结构、风险管理政策和规程以及风险管理流程等。
风险管理组织结构应该由风险管理部门、风险管理委员会和风险管理监察机构等构成，明确各个部门的职责和权力。
风险管理政策和规程应该制定明确的风险管理目标、风险承受能力和风险管理措施，并对各种风险进行细致的分类和管理。
风险管理流程应该确保风险管理决策的科学性和合理性，并及时反馈和调整风险管理措施。
其次，商业银行还需要建立完善的风险评估和监测体系。
风险评估是对商业银行面临的各种风险进行定量和定性评估，以确定其潜在损失和出现的概率，并制定相应的风险管理策略。
风险监测是对商业银行风险状况进行实时监测，及时发现并应对潜在的风险。
风险评估和监测需要借助各种定量和定性的风险指标，如贝塔系数、卡方检验、敏感性分析等。
商业银行还需要使用一些风险模型，如历史模拟法、蒙特卡洛模拟法等，进行风险分析和预测。
此外，商业银行还需要制定和落实一套完善的风险管理措施。
风险管理措施包括风险控制、风险转移和风险追踪等。
风险管理高频考点第五章 市场风险管理
第五章市场风险管理第一节市场风险识别考点1市场风险特征与分类市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
市场风险分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。
（一）利率风险利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。
影响利率变动的因素主要有经营成本、通货膨胀预期、央行货币政策、经济周期、国际利率水平、资本市场状况以及其他因素。
（二）汇率风险汇率风险是由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性。
其变动取决于外汇市场的供求状况。
（三）股票风险股票风险是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。
投资于个股或行业股指的头寸可表述为与该综合市场风险因素相对应的“贝塔（β）等值”。
（四）商品风险商品风险是指源于商品合约价值的变动（包括农产品、金属和能源产品）而可能导致亏损或收益的不确定性。
其变动取决于国家的经济形式、商品市场的供求状况和国际炒家的投机行为等。
考点2交易账簿和银行账簿划分（一）交易账簿和银行账簿划分合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。
商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大类。
交易账簿包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。
为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。
交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上还应满足以下条件：①在交易方面不受任何限制，可以随时平盘；②能够完全对冲以规避风险；③能够准确估值；④能够进行积极的管理。
除交易账簿之外的其他表内外业务划入银行账户。
（二）交易账簿和银行账簿风险计量的视角交易账簿业务主要以交易为目的，短期持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，需每日计量其公允价值，通常按市场价格计价（盯市），当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价（盯模），主要受公允价值变动对盈利能力的影响。
商业银行风险管理概述
商业银行风险管理是确保银行稳健运营的关键。了解风险管理的定义、分类 和框架是有效应对风险和保护银行利益的基础。
为什么风险管理如此重要？
1 保护银行利益
风险管理识别和防范潜在风险，减少可能的损失，保护银行的财务稳定性和声誉。
2 合规要求
监管机构要求银行设立严格的风险管理体系，确保合规运营。
风险管理的利益和影响
经济稳定
盈利能力
客户信任
有效的风险管理有助于维护金融 体系的稳定性，减少系统性风险。
通过合理的风险管理策略，银行 可以保护利润并寻求更好的回报。
强大的风险管理体系增加了客户 对银行的信任和忠诚度。
流动性风险
银行无法满足资金需求导致的损失，如资产流 动性下降和投资流动性风险。
商业银行风险管银行面临的风险，包括风险识别、风险测量和风险定价。
2
风险控制和监管
制定策略和措施来控制和减轻风险，并符合监管机构的要求。
3
风险监测和报告
建立监测和报告机制，及时了解风险状况并提供决策支持。
风险管理的挑战和应对策略
1 变化的金融环境
不断变化的市场条件和新兴风险的出现使风险管理更具挑战性。灵活性和创新性是应对 策略。
2 复杂的业务模式
商业银行的多元化业务模式涉及多个风险领域，需要综合分析和综合管理。
3 技术和数据保护
依赖技术的风险管理需要强大的数据分析和保护，以应对潜在的网络和数据风险。
3 支持经营决策
通过风险管理分析，银行可以更好地理解风险与回报之间的平衡，制定战略和决策。
商业银行风险分类和特点
信用风险
借款人无法履行合同义务导致的损失，如资产 质量下降和违约风险。
操作风险
工商银行风险管理概述
工商银行风险管理概述工商银行风险管理概述随着金融市场的不断变化和发展，银行面临着越来越复杂的风险环境。
风险管理成为银行业务的核心问题之一。
作为中国最大的商业银行之一，工商银行一直致力于实施全面的风险管理体系，做好风险的预见、评估、遏制和应对工作，为全球金融市场的稳定发展做出了积极贡献。
一、工商银行的风险管理体系工商银行的风险管理体系主要包括风险管理策略、风险评估和控制、风险监测和报告以及危机应对四个方面。
1.风险管理策略工商银行制定了一系列的风险管理策略，以确保银行进行稳健经营。
银行将风险管理纳入整个业务决策过程中，并将风险管理融入到日常经营中去，建立风险意识、责任意识和规章制度意识。
2.风险评估和控制工商银行通过风险评估和控制系统，对潜在风险进行识别、测量和控制。
银行制定了一系列的风险评估和控制方法，并且针对不同类型的风险制定了相应的管理措施。
3.风险监测和报告工商银行建立了全面的风险监测和报告系统，通过对风险指标的监测和报告，及时发现异常情况并采取相应的措施。
银行的风险监测和报告系统具有高度的自动化、实时性和全面性，可以准确捕捉到市场、信用、流动性、操作和法律等各种风险。
4.危机应对工商银行建立了完善的危机管理体系，对各种可能的危机进行预见和规避，及时采取相应的措施，以保障银行业务的稳定运行。
银行根据不同风险的特点制定了相应的危机应对预案，并通过不断演练和应急演练来提高应对危机的能力。
二、工商银行的主要风险类型工商银行面临的主要风险类型包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。
1.市场风险市场风险是指由市场价格波动引起的风险。
工商银行的市场风险包括利率风险、汇率风险、股票等金融工具价格风险等。
银行通过建立风险管理模型和系统，进行市场风险的测量和管理。
2.信用风险信用风险是指借款人或交易对手无法按时履约或违约的风险。
工商银行的信用风险主要来自于贷款、信用担保业务和证券交易等。
银行通过建立信用评估体系，加强信用审查和风险控制，提高信用风险的管理水平。
商业银行的风险管理1-基本理论
商业银行风险管理流程
风险识别
通过收集内外部数据和信息，识别银行面临 的各种风险。
风险监控
持续监控风险状况，及时发现和处置风险事 件。
风险评估
运用定性和定量方法，对各类风险进行量化 和评级。
风险报告
定期向董事会和高级管理层报告风险状况， 以确保信息的透明度。
商业银行风险管理文化
风险管理理念
树立全员参与、全面覆盖的风险管理理念，强调风险意识的重要 性。
流动性管理
保持足够的流动性，确保在不利情况下能够 及时应对资金需求和偿付债务。
金融衍生品运用
利用金融衍生品进行风险对冲，降低特定风 险敞口。
分散投资
通过投资多元化降低非系统性风险。
商业银行风险限额管理
限额设定
根据银行的风险偏好、容忍度和业务发展需 要，设定各类风险的限额。
限额调整
根据市场环境、业务发展和风险管理水平的 提升，及时调整限额。
分类
商业银行风险主要包括信用风险、市 场风险、操作风险、流动性风险和声 誉风险等。
商业银行风险管理的概念与目标
概念
商业银行风险管理是指商业银行通过识别、评估、控制和监控风险，以实现风险最小化和收益最大化的过程。
目标
商业银行风险管理的目标是确保银行在经营过程中能够承受各种不确定因素的影响，保持稳定和可持续的发展。
提升客户信任度
稳健的风险管理有助于提升客户对银 行的信任度，增强客户忠诚度，从而 促进银行业务的发展。
02 商业银行风险管理的基本框架
CHAPTER
商业银行风险管理战略
风险管理战略目标
01
确保商业银行在风险与收益之间取得平衡，实现长期稳定的发
展。