计量经济学期末考试及答案3
《计量经济学》期末试卷
《计量经济学》试卷一、单项选择题(1分×20题＝20分)1．在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是( )A. 被解释变量和解释变量均为随机变量B. 被解释变量和解释变量均为非随机变量C. 被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量D. 被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量2. 下面哪一个必定是错误的（）。
A. B. 8.02.030^=+=XY i r X Y 91.05.175^=+=XY i r X Y C.D.78.01.25^=-=XY ir X Y 96.05.312^-=--=XY ir X Y 3．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（）准则。
A.计量经济 B.经济理论 C.统计 D.统计和经济理论4. 判定系数r 2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( )A. 80% B. 64%C. 20% D. 89%5.下图中“{”所指的距离是（）X1ˆβ+iY A. 随机误差项 B. 残差C. 的离差D. 的离差i Y iY ˆ6. 已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（）。
A.0B. -1C.1D. 0.57.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用800e2t=∑样本容量为n=24，则随机误差项的方差估计量为( )。
t εA.33.3 B.40 C.38.09 D.36.368.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。
A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 D.离差和9. 某企业的生产决策是由模型描述（其中为产量，为价t t t u P S ++=10ββt S t P 格），又知：如果该企业在期生产过剩，决策者会削减期的产量。
由此判断1-t t 上述模型存在（）。
A. 异方差问题B. 序列相关问题C. 多重共线性问题D. 随机解释变量问题10.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为，这说明（）。
计量经济学期末考试大全(含答案)
计量经济学期末考试大全(含答案)work Information Technology Company.2020YEAR计量经济学期末考试大全(含答案)计量经济学试题一 (3)计量经济学试题一答案 (6)计量经济学试题二 (12)计量经济学试题二答案 (13)计量经济学试题三 (17)计量经济学试题三答案 (20)计量经济学试题四................................................... 错误!未定义书签。
计量经济学试题四答案........................................... 错误!未定义书签。
计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题（20分）1．线性回归模型中；解释变量是原因；被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异方差情况下；常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是一种随机误差现象。
（）8．当存在自相关时；OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）9．在异方差的情况下； OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度；1．求出空白处的数值；填在括号内。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
(完整版)计量经济学期末考试试卷集(含答案)梁瑛提供,推荐文档
计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F ）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F ）3．在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。
（F ）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（Y ）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（F ）6．判定系数2R 的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（ F ）7．多重共线性是一种随机误差现象。
（F ）8．当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。
（ F ）9．在异方差的情况下， OLS 估计量误差放大的原因是从属回归的2R 变大。
（ F ）10．任何两个计量经济模型的2R 都是可以比较的。
（ F ）二． 简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）答：1）经济理论或假说的陈述2) 收集数据3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）答案：设Y 为个人消费支出；X 表示可支配收入，定义210t D ⎧=⎨⎩2季度其他31t D ⎧=⎨⎩3季度其他140D t ⎧=⎨⎩4季度其他如果设定模型为12233445t t t t t tY B B D B D B D B X u =+++++此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。
如果设定模型为()()()12233445627384t t t t tt t t t t t tY B B D B D B D B X B D X B D X B D X u =++++++++此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。
差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。
三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
计量经济学期末试题、原题及答案
计量经济学期末试题及答案单选题1、计量经济学是__________的一个分支学科。
（C ）A 、统计学B 、数学C 、经济学D 、数理统计学2、计量经济学成为一门独立学科的标志是（ B ）。
A 、1930年世界计量经济学会成立B 、1933年《计量经济学》会刊出版C 、1969年诺贝尔经济学奖设立D 、1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3、外生变量和滞后变量统称为（ D ）。
A 、控制变量B 、解释变量C 、被解释变量D 、前定变量4、横截面数据是指（ A ）。
A 、同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B 、同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C 、同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D 、同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5、变量之间的关系可以分为两大类（A ）。
A 、函数关系与相关关系B 、线性相关关系和非线性相关关系C 、正相关关系和负相关关系D 、简单相关关系和复杂相关关系6、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（ C ）。
A ．时期数据B ．混合数据C ．时间序列数据D ．横截面数据7、表示x 和y 之间真实线性关系的是（ C ）。
A ．01ˆˆˆt t Y X ββ=+ B ．01()t t E Y X ββ=+ C ．01t t t Y X u ββ=++ D ．01t t Y X ββ=+8、相关关系是指（ D ）。
A 、变量间的非独立关系B 、变量间的因果关系C 、变量间的函数关系D 、变量间不确定性的依存关系9、进行相关分析时的两个变量（ A ）。
A 、都是随机变量B 、都不是随机变量C 、一个是随机变量，一个不是随机变量D 、随机的或非随机都可以10、在由30n =的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（D ）。
A 、0.8603B 、0.8389C 、0.8655D 、0.832711、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B ）。
计量经济学期末试题及答案
计量经济学期末试题⒈（12分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。
于是建立了如下形式的理论模型：煤炭产量=固定资产原值+职工人数+电力消耗量+μ选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS 方法估计参数。
指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。
⒉（12分）以t Q 表示粮食产量，t A 表示播种面积，t C 表示化肥施用量，经检验，它们取对数后都是)1(I 变量且互相之间存在)1,1(CI 关系。
同时经过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型：t t t t t t C C A Q Q μααααα+++++=--1432110ln ln ln ln ln (1) ⑴ 写出长期均衡方程的理论形式；⑵ 写出误差修正项ecm 的理论形式；⑶ 写出误差修正模型的理论形式；⑷ 指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。
⒊（6分）对于上述粮食生产模型(1)，假设所有解释变量与随机误差项都不相关。
⑴ 如果采用普通最小二乘法估计，用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组； ⑵ 从以上正规方程组出发说明，为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数；⒋（9分）投资函数模型t t t t Y Y I μβββ+++=-1210为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程，模型系统包含的内生变量为C （居民消费总额）、I （投资总额）和Y （国内生产总值），先决变量为t G （政府消费）、1-t C 和1-t Y 。
样本容量为n 。
⑴ 可否用狭义的工具变量法估计该方程？为什么？⑵ 如果采用2SLS 估计该方程，分别写出2SLS 估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式；⑶ 如果采用GMM 方法估计该投资函数模型，写出一组等于0的矩条件。
计量经济学期末考试试题及答案
云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一）一、单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济模型是指【 】A 、 投入产出模型B 、数学规划模型C 、包含随机方程的经济数学模型D 、 模糊数学模型2、计量经济模型的基本应用领域有【 】A 、结构分析 、经济预测、政策评价B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【 】A 、 e 87X .022.1Yˆ++= B 、μ++=99X .034.12Y C 、 e 99X .034.12Y ++= D 、e X Y 10++=ββ4、产量x （台）与单位产品成本y （元/台）之间的回归方程为yˆ＝356－1.5x ，这说明【 】A 、产量每增加一台，单位产品成本增加356元B 、 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C 、产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D 、产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元5、以y 表示实际观测值，yˆ表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线ii x y 10ˆˆˆββ+=满足【 】 A 、)ˆ(i i yy -∑＝0 B 、 2)ˆ(y y i -∑＝0 C 、 2)ˆ(i i yy -∑＝0 D 、2)(y y i -∑＝0 6、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【 】A 、只有随机因素B 、只有系统因素C 、既有随机因素，又有系统因素D 、 A 、B 、C 都不对7、下列模型中拟合优度最高的是【 】A 、 n=25,k=4,2R =0.92B 、n=10,k=3,2R =0.90C 、n=15,k=2,2R =0.88D 、n=20,k=5,94.0R 2=8、下列模型不是线性回归模型的是：【 】A 、)/1(21i i XB B Y += B 、 i i i u LnX B B Y ++=21C 、i i i u X B B LnY ++=21D 、 i i i u LnX B B LnY ++=219、以下检验异方差的方法中最具一般性是【 】A 、Park 检验B 、 戈里瑟检验C 、Goldfeld —Quandt 检验D 、White 检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【 】不宜用于模型的参数估计A 、 OLSB 、 GLSC 、 一阶差分法D 、 广义差分法11、已知在D —W 检验中，d=1.03，k ’=6，n=26，显著水平α=5%，相应的L d =0.98，U d =1.88，可由此判断【 】A 、存在一阶正的自相关B 、 存在一阶负的自相关C 、序列无关D 、 无法确定12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【 】A 、 多重共线性B 、异方差性C 、序列相关D 、高拟合优度13、在出现严重的多重共线性时，下面的哪个说法是错误的【 】A 、 估计量非有效B 、估计量的经济意义不合理C 、 估计量不能通过 t 检验D 、模型的预测功能失效14、在模型t 2t 21t 10t X X Y μβββ+++=中2t X 是随机解释变量，下面不属于随机解释变量问题的是【 】A 、t ,s 0),X (Cov s t 2对任意=μB 、0),X (Cov t t 2≠μC 、t s ,0),X Cov 0),X (Cov s t 2t t 2≠≠=μμ（但D 、0),X (Cov t 1t =μ15、以下模型中βα,均可以被理解成弹性的是【 】A 、 μβα++=X YB 、 μαβX Y =C 、 μβαL AK Y =D 、 )L ,K (Min Y βα= 16、以加法的方式引进虚拟变量，将会改变【 】A 、 模型的截距B 、 模型的斜率C 、 同时改变截距和斜率D 、误差项17、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【 】A 、 虚拟变量B 、 控制变量C 、 政策变量D 、滞后变量18、在具体的模型中，被认为具有一定概率分布的随机变量是【 】A 、内生变量B 、 外生变量C 、虚拟变量D 、前定变量19、在一个结构式模型中，假如有n 个结构式方程需要识别，其中r 个是过度识别，s 个是恰好识别，t 个是不可识别。
计量经济学期末模拟试题3及答案
一、单项选择题
1、在下列各种数据中，（ C ）不应作为经济计量分析所用的数据。
A．时间序列数据
B. 横截面数据
C．计算机随机生成的数据
D. 虚拟变量数据
2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为
∧
lnYi =2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加
A．它们都是由某种期望模型演变形成的
B．它们最终都是一阶自回归模型
C．它们的经济背景不同
D．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用 OLS 方法进行估计
19、假设估计出的库伊克模型如下：
Yˆt = −6.9 + 0.35X t + 0.76Yt−1 t = (−2.6521) (4.70) (11.91)
A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列 B. 样本容量尽可能大 C. 随机误差项服从正态分布 D. 将排列在中间的约 1/4 的观测值删除掉 E、除了异方差外，其它假定条件均满足
BCE ）
三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）
1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运 用于实际的计量经济分析。
错。参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括 经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。
2、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男、 女）的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需 要引入两个虚拟变量。
错 是否引入两个虚拟变量，应取决于模型中是否有截距项。如果有截距项则 引入一个虚拟变量；如果模型中无截距项，则可引入两个虚拟变量。
⎧1
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《计量经济学》课程期末考试试卷（三）一、 单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济学的理论模型设计工作，不包括下面【 】方面。
A 、选择变量B 、确定变量之间的数学表达式C 、收集数据D 、确定待估计参数理论预期值2、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】。
A 、理论B 、应用C 、数据D 、方法3、相关关系是指变量间的【 】关系。
A 、逻辑依存B 、因果C 、函数依存D 、随机数学4、截面数据是指同一时间条件下【 】组成的数据。
A 、不同统计单位相同统计指标B 、相同统计单位相同统计指标C 、相同统计单位不同统计指标D 、不同统计单位不同统计指标5、参数β的估计量βˆ被称为“最有效估计”是指ββ=)ˆ(E 且【 】。
A 、0)ˆ(=βVar B 、=)ˆ(βVar 最小 C 、0)ˆ(2=-ββ D 、ββ-ˆ最小6、可决系数2R 的取值范围是【 】。
A 、2R ≤－1B 、2R ≥1C 、0≤2R ≤1D 、－1≤2R ≤17、下列关于模型参数估计的说法中正确的是【 】。
A 、一致性是指：样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。
B 、方差最小的估计量一定最好。
C 、对于无偏估计而言，均方误差最小与方差最小等价。
D 、对任意线性回归模型而言，最小二乘估计与最大似然估计等价。
8、下列模型不可化为线性回归模型的是【 】。
A 、i i i AX Y μα+= B 、i i i LnX Y μββ++=10C 、i i i X LnY μββ++=10D 、i i i LnX LnY μββ++=`09、下列关于模型统计检验的说法正确的是【 】。
A 、当2R →0，F →0；当2R →1，F →∞；B 、“回归系数在统计上是显著的”，是指它显著地不为1。
C 、t 检验和F 检验都是双侧检验。
D 、“F 检验显著”表明所有解释变量均是统计显著的。
10、用一组n=30的样本估计一个三元线性回归模型，其多重可决系数为=2R 0.8500，则调整后的可决系数=2R 【 】。
A 、0.8603 B 、0.8389 C 、0.8655 D 、0.8260 11、如果模型存在“异方差性”，仍然采用OLS 法进行参数估计，那么【 】。
A 、模型预测功能仍然有效B 、参数估计仍然无偏C 、参数估计仍然有效D 、参数的显著性检验仍有意义 12、下列哪种方法中【 】不是检验异方差性的方法。
A 、G — Q 检验B 、White 检验C 、Gleiser 检验D 、方差膨胀因子检验 13、以下关于D.W 检验的说法中正确的是【 】。
A 、对自相关阶数没有限制B 、解释变量可以包括被解释变量滞后值C 、D.W 值在0和4之间D 、解释变量可以包含随机变量 14、下列关于“多重共线性”说法中正确的是【 】。
A 、是一种逻辑现象B 、简单相关系数绝对值大，一定存在高度共线性C 、是一种样本现象D 、OLS 估计量仍然是BLUE 的 15、以下不属于联立方程模型之“单方程方法”的是【 】。
A 、IV 法B 、I LS 法C 、2SLSD 、FI ML 法16、假设t ε为白噪声序列，那么以下叙述中不正确的是【 】。
A 、0)(=t E εB 、0),(≠s t Cov εε（t s ≠）C 、t s Cov s t ≠=0),(εεD 、2)(σε=t Var17、虽然模型包含有随机解释变量，但只要它与随机误差项不相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是【 】。
A 、无偏估计量B 、有效估计量C 、一致估计量D 、无偏、一致估计量 18、某商品需求函数为i i i X Y μββ++=10，其中Y 为需求量，X 为价格。
为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为【 】。
A 、2B 、4C 、5D 、6 19、【 】统称为前定变量或先决变量。
A 、外生变量和滞后变量B 、内生变量和外生变量C 、外生变量和虚拟变量D 、解释变量和被解释变量 20、CES 模型，是指【 】生产函数模型。
A 、投入产出B 、线性C 、变弹性D 、不变弹性二、多选题（每题有2～5个正确答案，多选、少选和错选不得分；每题1分，共5分）1、使用时间序列数据进行经济计量分析时，要求指标统计【 】。
A 、对象及范围可比B 、时间可比C 、口径可比D 、计算方法可比E 、内容可比2、以Y 表示实际观测值，Yˆ表示回归估计值，e 表示残差，则以最小二乘法估计的样本回归直线满足【 】。
A 、通过点(Y X ,)B 、∑∑=tt Y Y ˆ C 、0),(=t t e X CovD 、2)ˆ(t t Y Y -∑＝0E 、0)ˆ(2=-∑Y Y t 3、以下关于虚拟变量的说法中，正确的有【 】。
A 、是计量经济学常用数据之一 B 、属于随机解释变量C 、规定只取“0”和“1”两个值D 、解决定性因素对被解释变量的影响E 、“加法形式”只改变原基础模型的截距4、针对存在“多重共线性”现象模型的参数估计，下述方法可能适用的是【 】。
A 、逐步回归法B 、改变模型形式C 、删除引起共线性的变量D 、广义差分法E 、Durbin 两步法 5、结构式方程的识别情况可能是【 】识别。
A 、不可B 、部分不可C 、恰好D 、过度E 、完全 三、判断题（每小题1分，共5分）1、计量经济学模型与数理经济学模型最大的区别是前者含有随机误差项。
2、计量经济学所说的“线性模型”是指模型关于变量与参数都是线性的。
3、计量经济学的建模实践中，一般应该先进行计量经济学检验而后进行统计学检验。
4、两个序列的单整阶数相等，是它们之间协整的充要条件。
5、对恰好识别的结构式方程而言，IV 、ILS 与2SLS 的估计结果在理论上是完全一致的。
四、名词解释（每小题3分，共12分）1、无偏性2、多重共线性3、恰好识别4、相对资本密集度 五、简答题（每小题4分，共8分）1、序列相关性产生的原因。
2、线性回归模型基本假设的内容。
六、计算与分析题（本题共50分）：1、（本题满分18分）搜集得失业率X （%）与小时工资Y （元/小时）之间的如下数据：要求：（1）设计一个合适的计量经济学模型，描述二者之间的关系；（3分） （2）以最小二乘法估计模型的参数；（6分） （3）解释回归系数的经济学含义；（2分）（4）检验方程的统计可靠性（)71.7)4,1(,7764.2)4(05.005.0025.0===F t α（5分）。
（5）当失业率降低至3.0%时，预测小时工资约为多少？（2分）2、（本题满分12分）搜集1960至1982年7个OECD 国家（美国、西德、英国、意大利、日本和法国）的总能源需求指数（Y ）、实际GDP （1X ，亿美元）、实际能源价格（2X ）的数据（所有指数均以1970年为100%计算）。
采用EViews 软件估计，输出结果为：Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 12/21/09 Time: 23:56 Sample: 1960 1982 Included observations: 23Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1.514561 0.085287 17.75845 0.0000 LOG( X1) 1.020734 0.018087 56.43494 0.0000 LOG(X2)-0.346720 0.023008-15.069650.0000R-squared 0.994951 Mean dependent var 4.409851 Adjusted R-squared 0.994446 S.D. dependent var 0.228688 S.E. of regression 0.017043 Akaike info criterion -5.185011 Sum squared resid 0.005809 Schwarz criterion -5.036903 Log likelihood 62.62762 Hannan-Quinn criter. -5.147762 F-statistic 1970.490 Durbin-Watson stat1.099985 Prob(F-statistic)0.000000要求：（1）写出对数线性回归方程（4分）；（2）解释)(1X LOG 系数的经济学意义（3分）；（3）如果)(1X LOG 保持不变，)(2X LOG 增加1，Y 的变化情况如何（2分）？（4）检验解释变量的统计显著性（3分）。
3、(本题满分8分)收集20个国家1969年的股票价格变化率（Y ）和消费者价格变化率)(X 的截面数据。
由于怀疑数据存在异方差性，首先，按照消费者价格变化率排序并去掉中间的4对样本数据，分别对两个子样进行最小二乘回归，得残差平方和33154.53,95802.5221==RSS RSS 。
其次，进行了怀特检验，其输出结果如下：Heteroskedasticity Test: White Prob.F-statistic 0.539021 Prob. F(2,17)0.5930 Obs*R-squared 1.192653 Prob. Chi-Square(2) 0.5508 Scaled explained SS0.772479 Prob. Chi-Square(2) 0.6796要求：（1）用G-Q 法检验数据是否存在异方差性（95.4)6,6(,05.005.0==F α）（3分）；（2）怀特检验的结果是否支持存在异方差性的结论（5分）。
)99147.5)2((205.0=χ4、（本题满分5分）就某地区1982～2008年的GDP （记为Y ）、资本投入数量)(K 和劳动投入数量（L ）估计C-D 生产函数的估计结果为625.03750.02435.1ˆL K Y= 同时算得此间：资本投入的年均增长速度为12%、劳动投入数量的年均增长速度为4%、经济年均增长速度为14.2%。
问：（1）年均技术进步速度是多少？（2分）（3）技术进步对经济增长的贡献率为多少？（2分）（3）规模报酬状况如何？（1分）5、（本题满分7分）收集某地区1950～1990年间的实际年人均消费支出（CONS ）和实际年人均收入（Y ）的数据。
首先进行协整回归Y NS O C 10ˆββ+=，然后计算非均衡误差i e ；再对非均衡误差i e 进行单位根检验，以下为EViews 输出结果：最后，估计CONS 的差分值（DCONS ）与Y 的差分值（DY ）、残差滞后值)1(-E 之间的线性回归方程，输出结果为：Null Hypothesis: E has a unit root Exogenous: NoneLag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.673375 0.0000Test critical values:1% level -2.625606 5% level -1.949609 10% level-1.611593Dependent Variable: DCONS Method: Least Squares Date: 12/23/09 Time: 16:31 Sample (adjusted): 1951 1990Included observations: 40 after adjustmentsVariable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. DY 0.496111 0.022140 22.40757 0.0000 E(-1)-0.6738630.155965-4.3206140.0001R-squared 0.906996 Mean dependent var 18.53700 Adjusted R-squared 0.904548 S.D. dependent var 28.77572 S.E. of regression 8.890327 Akaike info criterion 7.256512 Sum squared resid 3003.441 Schwarz criterion 7.340955 Log likelihood -143.1302 Hannan-Quinn criter. 7.287044 Durbin-Watson stat1.606651问：（1）CONS 与Y 之间是否存在协整关系？（5分）（2）写出误差修正模型。