内部评级法的基本原理
内部评级系统(李毅)
Risk Ratings are foundational to many of the core LOB Credit Processes throughout the organization.风险 等级是整个组织许多主 要LOB信用过程的基础
As illustrated in the picture to the left, the Risk Rating System output is also utilized by many other constituencies throughout the company.正如左图所 示，风险评级系统输出 也为整个公司许多其他 人员所使用。 (资料来源:美国银行)
信用风险损失之间的关系
损失概率
2.00% 1.80%
Actual Portfolio Loss
异常情况下,组合 会发生重大意外 损失
大多数情况下,贷款组 合损失小于预期损失
1.60% 1.40% 1.20% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% Year
有些情况下,贷款组合会发生 预期损失之外的损失:非预期 损失
内部评级系统的总体目标
在信用风险评级预警系统基础上，坚持 以自行研发为主，外部咨询为辅的原则， 尽快建成覆盖公司敞口、零售敞口、国 家敞口、机构敞口和股权敞口的内部评 级系统；同时，实施相配套的组织和管 理制度，争取成为我国银行业第一个实 施内部评级法的先进银行。
内部评级工程的功能目标
2008年，内部评级系统建成后将实现以下业务目标： •客户评级：精确计算每一客户的违约概率和信用等级 •债项评级：准确计算每笔贷款的预期损失率和风险贴 水 •限额管理：实现信用风险限额的系统化设置与管理 •经济资本分配：为全行经济资本的配置提供技术支持 •贷款定价：提供系统化的贷款定价计算工具 •资产组合管理：形成定量化、动态化的信贷政策体系 •内部评级法：支持建行实施巴塞尔新资本协议。
经融风险管理简答题
金融风险管理简答题第一章9、简述金融风险的类型及其分类依据。
答：1、按照金融风险的形态划分：价格风险（利率风险、汇率风险、证券价格风险、金融衍生品价格风险、通货膨胀风险）；信用风险；流动性风险；经营或操作风险；政策风险；金融科技风险；其他形态的风险（法律风险、国家风险、环境风险、关联风险）。
2、根据金融风险的主体划分：金融机构风险；个人金融风险；企业金融风险；国家金融风险。
3、根据金融风险的产生根源划分：客观金融风险；主观金融风险。
4、根据金融风险的性质划分：系统性金融风险；非系统性金融风险（经营风险、财务风险、信用风险、道德风险等）。
5、根据金融风险的层次划分：微观金融风险；宏观金融风险。
10、金融风险存在哪些效应？着重说明金融风险的经济效应。
答：金融风险的效应可以划分为经济效应、政治效应和社会效应三个方面，经济效应主要包括微观经济效应和宏观经济效应。
11、简述金融风险的形成机理。
答：要了解金融风险形成机理，需要了解金融风险产生的必要条件和充分条件。
金融风险产生的必要条件，也就是金融风险因素，金融风险产生的充分条件，也就是金融风险事故，两者结合就形成了金融风险，在两者的交错作用下，金融风险可能进一步加剧，导致金融危机。
12、简述金融风险的信用脆弱性理论。
答：现代理论认为，信用的脆弱性，是由信用过度扩张和金融业的过度竞争造成的，这可以从信用运行特征来解释：信用是联系国民经济运行的网络，这个网络使国民经济各个部门环节相互依存、共同发展，但是这个网络的任一环节即使是偶然的破坏都势必引起连锁反应，信用的广泛连锁性和依存性是信用脆弱、产生金融风险的一个重要原因。
金融业的过度竞争以及信用监管制度的不完善是信用脆弱性的又一表现。
第二章5、金融风险管理的含义是什么？“管理”体现在哪里？用自己的语言表述什么是金融风险管理。
答：金融风险管理是指以消除或减少金融风险及其不利影响为目的，人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险的行为。
银行内部信用评级体系探讨
．
信用风险 管理 是一 个既传统又现 代 委员会看来 ， 资本对风险保持高度敏感是 成为现代商业银行风险管理乃至资本管 的概念。 从最早 的钱庄到今天的银行业 ， 维持全球银行体 系稳健 的重要基础。 风险 管理都是一个永恒 的主题 。对银行 理 的核心工具 。 所以 ， 在我国银行业 ， 借
～
监管标准适用于所有银行的做法。在信 银行业监管体 系雏形 。作 为巴塞尔新协 （ 如公司、银行 、主权风险的估计基础必
套监管内容 ，但其 若干评价体系实际 Ｌ ＧＤ的 测算也 应根据债权 的不 同提 供
据 作为保守估计 。巴塞 果应该是准确无误的 。 —
以保证对银行资本监管的敏感度 ， 还是从经营管理来看 ，莫不如此 。巴塞 （ ）实现风险级别 的细分 。银行对 调整 ， ３
正常类贷款的客户至少要划分为 ６９个 随时保证评级系统的适时性和可信度。 — 等级 ，不良贷款客户至少要 划分为两个
具体 到一家银行 ，内部评级体 系的 我 国银行业重生的主流思想 ，风险管理
仅要求样本 内一致 ，而且要求样 本外预 的配 合
测精度高 ，并最终经中央银行监管机构
批准才能使用 。
环境也是必需 的 风险管理部门要在董 信息 、合同信 息、借据信息等基础信息
（ ）巴塞尔协议要求银行对 自己内 事会授权之下 ， ５ 开展内部评级工作 ，组 的不完整和不 系统 ，使得信 用风险管理 部的 内部 评级 系统要 经常检查和 更新 ， 织内部评级的实施和检验 ，实现内部的 体 系的建立面 临许 多现实问题 。如同管
会意义 。
一
反映了这一传统概念现代化的进步和社 合巴塞尔新资本协议框架精神的监管新 （ Ｇ 。 Ｌ Ｄ）
银行的内部评级系统理论和基本原理课件
挖掘。
机器学习与预测模型
02
利用人工智能技术构建预测模型，对银行的风险进行预测和预
警。
自动化决策支持
03
通过人工智能技术为银行决策提供支持，提高决策效率和准确
性。
监管环境的变化与应对策略
监管政策的变化
关注监管政策的变化，及时调整内部评级系 统的策略和流程。
合规风险管理
加强合规风险管理，确保内部评级系统符合 监管要求。
数据清洗
对收集到的数据进行清洗和整理 ，去除异常值和缺失值，确保数 据的准确性和完整性。
数据整合
将不同来源的数据进行整合，形 成统一的数据格式，便于后续分 析和建模。
评级模型构建
01
确定评级因子
根据银行业务特点和风险管理经 验，确定影响贷款风险的关键因 素作为评级因子。
02
构建数学模型
03
模型验证与优化
信贷风险监控
通过内部评级系统，银行可以实时监控借款人的 信用状况，及时发现和预警潜在的信贷风险。
资本充足率管理
资本充足率计算
内部评级系统可以帮助银行计算资本充足率，确保银 行的资本充足以满足监管要求。
资本配置
根据内部评级结果，银行可以合理配置资本，优先支 持低风险业务，控制高风险业务。
资本补充
银行可以利用内部评级结果，制定资本补充计划，提 高资本实力和抗风险能力。
利用统计学和机器学习方法，构 建能够预测贷款风险的数学模型 。
通过历史数据回测和实际业务应 用，对模型进行验证和优化，提 高模型的准确性和稳定性。
风险阈值设定与监控
风险阈值设定
根据银行的风险偏好和监管要求，设定不同 评级等级的风险阈值，明确不同等级的风险 标准。
江苏大学金融风险管理期末复习
金融风险管理一、名词解释1、金融风险：金融风险是指在一定条件下和一定时期内，由于金融市场中各种经济变量的不确定造成结果发生的变动，从而导致行为主体遭受损失的大小及该损失发生可能性的大小。
2、系统风险：又称为不可分散化风险，是指能产生对整个金融系统，甚至整个地区或国家的经济主体都有遭受损失的可能性的风险。
3、庞氏型经济主体：不能靠经营所得收入来偿还债务本金甚至不能偿还债务利息，只能或者变卖资产或者不断增加未到期的债务来偿还到期债务。
庞氏型经济主体不具备吸收冲击的能力。
4、金融风险管理：指以消除或减少金融风险及其不利影响为目的，通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险的行为。
5、全面风险管理：指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。
6、资本资产定价模型是提供资产定价的描述性模型。
它的主要含义是一个资产的预期收益与衡量该资产风险的一个尺度（贝塔值）相联系，说明资产的价格是如何依风险而确定的。
7、持续期：是一种针对债券等利率性金融产品的有效手段，能够比较准确、有效地衡量利率水平变化对债券和存贷款价格的影响，从本质上来说是个时间概念。
8、在险价值：是指在给定的置信度下，资产组合在未来持有期内所遭受的最大可能损失。
9、德尔菲法：是在专家个人判断与专家会议的基础上发展起来的一种专家调查方法。
它主要是采取匿名函询的方法，通过一系列调查征询表对专家进行调查，通过一定的反馈机制，取得尽可能一致的意见，给出最后的金融风险水平。
10、齿合故障：在计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡中，变革的金融制度与转型中的经济制度之间不匹配而产生的矛盾。
11、摩根规则：指金融机构主要根据企业过去的信用记录来决定目前是否贷款，只向前看，不向后看，不重视企业预期收益。
银行内部评级法
银行内部评级法1. 简介银行内部评级法（Internal Ratings-Based Approach，简称IRB）是一种衡量银行信用风险的方法，它基于银行自身的内部数据和模型，对借款人进行评级和定价。
该方法被国际金融监管机构广泛采用，并成为了银行风险管理的核心工具之一。
2. IRB的目的和意义IRB的主要目的是帮助银行更准确地衡量和管理信用风险。
通过使用IRB，银行能够根据借款人的特征和历史数据，对其进行评级，并据此确定贷款利率、担保要求以及资本充足性水平等。
IRB的意义在于： - 提高信用风险管理水平：通过综合考虑多个因素对借款人进行评级，银行能够更准确地估计其违约概率和损失给付。
- 促进风险定价精确性：根据不同借款人的风险特征进行差异化定价，可提高资产定价效率。
- 支持合规监管：使用IRB可以满足国际金融监管机构对资本充足性的要求，并提供可验证的数据和模型。
3. IRB的基本原理IRB主要包括两个关键部分：违约概率（Probability of Default，简称PD）和损失给付（Loss Given Default，简称LGD）。
违约概率是指借款人在一定时间内发生违约的可能性，而损失给付则是指一旦发生违约时银行可能遭受的损失。
IRB的基本原理如下： - 数据收集和整理：银行需要收集和整理各类与信用风险相关的数据，包括借款人的基本信息、历史还款记录、财务状况等。
- 模型建立：基于收集到的数据，银行需要建立合适的模型来计算借款人的违约概率和损失给付。
常用的模型包括Logistic回归模型、随机森林模型等。
- 评级划分：根据模型输出结果，将借款人划分为不同级别。
通常使用字母等级（如AAA、AA、A等）或数字级别（如1、2、3等）来表示不同风险水平。
- 定价和决策：根据评级结果，银行可以对不同风险水平的借款人进行差异化定价，并制定相应的风险管理策略。
4. IRB的优缺点IRB相比传统的标准化方法具有一些显著优势，但也存在一些局限性。
信用风险内部评级法风险加权资产计量规则
（三）计算信用风险暴露的资本要求（K）
1. 非零售风险暴露
K
=
LGD ×
N
1 × G(PD) +
1− R
1 1 −1.5 ×
b
× [1 +
(M
−
2.5)×
b]
1
R −R
×
G(0.999)
−
PD
×
LGD
×
2. 零售风险暴露
K = LGD × N
1 × G(PD) + 1− R
1
R −R
×
G(0.999)
R
=
0.12
×
1−
1 e (50×PD)
1− 1
+
0.24
×
1
−1ຫໍສະໝຸດ − 11e (50×PD −1
)
e 50
e50
2. 金融机构风险暴露
RFI
=
1.25
×
0.12
×
1
− 1
1 e (50×PD −1
e 50
)
+
0.24
×
1
−
1
− 1
1
e (50×PD −1
)
e 50
3. 中小企业风险暴露
内部评级法——精选推荐
内部评级与商业银行风险管理为了稳步推进新资本协议在我国的实施，推动商业银行增强风险管理能力，提升资本监管有效性，中国银监会于2007年2月28日下发了《中国银行业实施新资本协议指导意见》（以下简称《指导意见》）。
《指导意见》立足于我国国情，体现了在坚持新资本协议原则基础上，针对不同类型银行实施的灵活性，确保了在实质上实施新资本协议而不是形式上套用。
实施新资本协议是技术复杂、政策性强、事关全局的系统工程，因此《指导意见》制定了加强对实施新资本协议工作的组织领导、制定切实可行的新资本协议实施规划、加强沟通合作降低新资本协议实施成本以及强化新资本协议实施的基础工作四项主要实施措施。
随着《指导意见》的出台，中国银行业也进入了新资本协议的筹备阶段。
实施新资本协议需要在内部评级治理、数据、风险计量模型以及内部评级结果在业务中的实际应用方面符合新资本协议的基本要求。
第一部分：巴塞尔新资本协议概述2004年6月26日，巴塞尔委员会正式发布《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，现在普遍称之为“巴塞尔新协议”BASEL Ⅱ（1988年协议则被称为BASELⅠ）。
新协议的总体目标是促进银行保持充足的资本，努力完善风险管理，从而提高金融体系的稳定性。
一、巴塞尔新资本协议（一）、形成背景巴塞尔委员会1988年颁布的《巴塞尔协议》，首次建立了一套完整的、国际通用的以加权方式衡量银行表内及表外业务风险的资本充足率标准，成为各国金融当局有效进行银行监管的重要依据。
88年资本协议统一了对资本组成的认识，明确了8%最低资本充足率标准，但是，88年资本协议未考虑同类资产不同信用等级的差异，而且仅针对信用风险，没有要求银行对其面临的真实风险状况进行全面的管理。
面对层出不穷的金融创新和新的风险管理技术，88年资本协议的缺陷显得越来越突出，巴塞尔委员会认识到，仅通过最低资本规定无法实现金融体系的安全性和稳健性目标。
因此，从1998年起，巴塞尔委员会开始以现代计量技术为基础启动对资本协议修改的工作。