第四章 评价方法
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第四章技术经济效果的评价方法
静态评价指标
• 单位生产能力投资
年生产能力
A P Q
投资总额＝固定建设投资＋流动资金
– 反映投资节约效果。 – 值越低，表明效果越好。 – 适用于同类项目进行大致比较。
投资回收期
• 定义：在不考虑资金时间价值的条件下，以项目净 收益抵偿项目全部投资所需要的时间。
p1
(CL CO)t 0
第四章 技术经济效果的评价方法
项目经济评价方法
绝对－－
项
目
设置多个不同经济评价指标－－
经 济
用于判别单个方案是否可行
效
果 评
相对－－
价
基于各项指标的方案比较方法－－
用于多个可行方案的择优
• 资金的经济效应不仅与量的大小有关，而且与 发生的时间有关。
• 由于资金时间价值的存在，使不同时间上发生 的现金流量无法直接加以比较。
平均净收益额
R A 100%
I
总投资（所括建设投资、建
设期贷款利息和流动资金）
• 经济含义：反映了投资项目的盈利能力。其值 越大越好。
• 判别依据：R≥RC，项目可行。
行业平均投资收益率
例：某新建项目总投资65597万元，两年建设，投产后 运行10年，利润总额为155340万元，销售税金及附加 6681万元，自有资本金总额为13600万元，国家投资 13600万元，其余为国内外借款。试计算投资利润率、 投资利税率和资本金利润率。
（P/A,15,10%）
∵ NPV（15%）A1 －A0 =2026.32 元＞0，则A1 优于A0 A1作为临时最优方案。（否则A0仍为临时最优方案） 第四步：把上述步骤反复下去，直到所有方案都比
较完毕，最后可以找到最优的方案。
第四章投资项目静态和动态评价方法_[全文]
![第四章投资项目静态和动态评价方法_[全文]](https://img.taocdn.com/s3/m/f19eee320622192e453610661ed9ad51f01d54cf.png)
第四章投资项目的静态和动态评价方法第1节静态评价方法静态分析法又称简单法，是在项目评价时，为达到分析计算营利能力目标而采取的一种简化分析方法。
静态分析法比较简单易行，在作项目初期决策时，可给决策者及时提供简单经济评述意见。
此法在世界各国普遍采用。
静态分析法的特点：（1）在评价工程项目投资的经济效果时，不考虑资金的时间因素。
（2）不考虑项目寿命期内各年项目的获利能力，只考虑代表年份（正常生产年份）的净现金流量或平均值。
静态评价主要包括投资回收期、简单收益率、追加投资回收期及年计算费用等方法。
一、投资回收期投资回收期通常是指项目投产后，以每年取得的净收益将初始投资全部回收所需的时间。
一般从投产时算起，以年为计算单位。
如果项目投产后每年的净收益相等，记为(B-C)，则投资回收期可用下式计算：投资回收期能够反映初始投资得到补偿的速度。
用投资回收评价方案时，只有把技术方案的投资回收期（T*）同国家（或部门）规定的标准投资回收期（Tp）相互比较，方能确定方案的取舍。
如果T*≤Tp，则认为该方案是可取的；如果T*??Tp，则认为方案不可取。
在评价多方案时，一般把投资回收期最短的方案作为最优方案。
用投资回收期来取舍方案，实际上是将投资支出回收快慢作为决策依据。
从缩短资金占用周期、发挥资金的最大效益和加速扩大再生产的角度来说，在评价方案时采用投资回收标准是必要的。
由表4-1可见，项目1、2的投资回收期为两年，都优于项目3。
然而，以投资回收期作为评价标准有两大缺点：第一，它没有考虑各方案投资回收以后的收益状况。
例如，项目1和2的投资回收期虽然都是两年，似乎两者的优劣等级是一样的，但项目2在第三年将继续产生收益，而项目1则不然。
所以投资回收期并不是一个理想的评价标准，就是说它不能准确反映出方案的优劣程度；实际上，项目2优于项目1。
第二，它没有考虑收益在时间上有差异，即没有考虑资金的时间价值。
假设项目2、3的投资都是35 000元，则这两个项目的投资回收期都是3年，似乎两者的优劣程度也是一样的；但实际上项目2优于项目3，因为项目2可以得到较多的早期收益，也就是说项目2的投资效果更佳。
《教育评价学》 04第四章 教育评价的基本方法
教育评价学
教育管理学系列教材
第三节 处理教育评价信息的方法
三、教育评价结果的合成方法
（二）单纯模糊数据的合成方法
多级模糊综合评判法 二维加权综合合成法
教育评价学
教育管理学系列教材
第三节 处理教育评价信息的方法
三、教育评价结果的合成方法
（三）混合数据的合成方法
普通数据转换成模糊数据的方法 模糊数据转换成普通数据的方法
教育评价学
教育管理学系列教材
第四章 教育评价的基本方法
定性分析描述法
教育评价信息定性分析描述法有等级判定法、评语 鉴定法和写实分析法三种。
定量分析评判法
教育评价信息的定量分析评判法可分为统计分析评 判法和模糊综合评判法两种。
教育评价学
教育管理学系列教材
重点问题
五类教育评价方法 各种教育评价信息的收集方法 教育评价的定性分析描述方法 各种统计分析评判法和模糊综合评判法 教育评价结果的合成方法
教育评价学
教育管理学系列教材
第一节 教育评价方法概观
五类教育评价方法
绝对评价法、相对评价法与个体内
1 差异评价法
2 定性分析评价法与定性综合评价法
3 行为目标评价法和临床督导评价法
4 指标评分法和等级换分法
加权平均法、模糊综合评判法和
5 集体综合评价法
教育评价学
教育管理学系列教材
第二节 收集教育评价信息的方法
教育评价学
教育管理学系列教材
关键术语
绝对评价法 相对评价法 个体内差异评价法 定性分析评价法 定性综合评价法 行为目标评价法 临床督导评价法 指标评分法 等级换分法 加权平均法 模糊综合评判法 集体综合评价法 定性分析描述法 定量分析评判法 等级判定法 评语鉴定法 写实分析法 统计分析评判法 多级模糊综合评判法 二维加权综合合成法
第四章 技术经济评价基本方法例题
C C （ t P / F ,8%, t）
t 1 33
ห้องสมุดไป่ตู้
40000 ( P / F， 8%， 1) 90000 （P / F， 8%， 2） 50000 （P / F， 8%， 3） 310 （P / A， 8%， 30 ） ( P / F， 8%， 3）
156936 （万元）
方案 初始投资 年收益 年经营费 寿命
A B C
200 300 400
100 130 150
42 52 58
10 10 10
解： NPVB-A=-100+(78-58)(P/A,12%,10)=13(万元) ∵ NPVB-A＞0， ∴淘汰A，选择B。 NPVC-B=-100+(92-78)(P/A,12%,10)=-12.9(万元) ∵ NPVC-B＜0， ∴淘汰C，选择B， ∴最终选择B方案。
24
例 4-19 ： 两个互斥投资方案，现金流量如表所示，
4 500
5 1200
解： NFV=-2000（F/P，ERR，5）+300（F/P，10%，4）+ 500（F/A，10%，3）（F/P，10%，1）+1200 由NFV=0，可得：（F/P，ERR，5）=1.72985 查表可知： （F/P，10%，5）=1.611，（F/P，12%，5）=1.762
IRR
-100 -200
22.89 15.1
39
39.64 14.4
NPV、IRR----一致的绝对经济效果检验结果 NPV、IRR----不一致的相对经济效果检验结果
22
例 4-17 ： 现拟建一化学剂厂，有 A 、 B 、 C 三个
备选方案，有关资料如表所示，若资金利用 率为12%，试选择最优方案。
t 1 33
ห้องสมุดไป่ตู้
40000 ( P / F， 8%， 1) 90000 （P / F， 8%， 2） 50000 （P / F， 8%， 3） 310 （P / A， 8%， 30 ） ( P / F， 8%， 3）
156936 （万元）
方案 初始投资 年收益 年经营费 寿命
A B C
200 300 400
100 130 150
42 52 58
10 10 10
解： NPVB-A=-100+(78-58)(P/A,12%,10)=13(万元) ∵ NPVB-A＞0， ∴淘汰A，选择B。 NPVC-B=-100+(92-78)(P/A,12%,10)=-12.9(万元) ∵ NPVC-B＜0， ∴淘汰C，选择B， ∴最终选择B方案。
24
例 4-19 ： 两个互斥投资方案，现金流量如表所示，
4 500
5 1200
解： NFV=-2000（F/P，ERR，5）+300（F/P，10%，4）+ 500（F/A，10%，3）（F/P，10%，1）+1200 由NFV=0，可得：（F/P，ERR，5）=1.72985 查表可知： （F/P，10%，5）=1.611，（F/P，12%，5）=1.762
IRR
-100 -200
22.89 15.1
39
39.64 14.4
NPV、IRR----一致的绝对经济效果检验结果 NPV、IRR----不一致的相对经济效果检验结果
22
例 4-17 ： 现拟建一化学剂厂，有 A 、 B 、 C 三个
备选方案，有关资料如表所示，若资金利用 率为12%，试选择最优方案。
第四章 安全评价方法
第2页
二、风险评价的方法
• 定性评价 • 半定量评价 • 定量评价
第3页
定性安全评价不需要精确的数据和计算， 定性安全评价不需要精确的数据和计算，主要 不需要精确的数据和计算 是根据经验和直观判断能力对生产系统的工艺、 是根据经验和直观判断能力对生产系统的工艺、 设备、设施、环境、 设备、设施、环境、人员和管理等方面的状况 进行定性的分析， 进行定性的分析，评价的结果是一些定性的指 标。 安全检查表 专家现场询问观察法 因素图分析法 作业条件危险性评价法 故障类型和影响分析 危险可操作性研究等
X9
X10
X11
X12
X3
X4
X5
X6
X7
第16页
2.4 事件树分析（ETA） 事件树分析（ETA）
从一个初因事件开始， 从一个初因事件开始，按照事故发展过程中事件出现与不 出现，交替考虑成功与失败两种可能性， 出现，交替考虑成功与失败两种可能性，然后再把这两种可能 性又分别作为新的初因事件进行分析，直到分析最后结果为止。 性又分别作为新的初因事件进行分析，直到分析最后结果为止。
第12页
※ 预先风险分析程序
确 定 系 统
调 查 收 集 资 料
系 统 功 能 分 解
分 析 、 识 别 危 险 性
确 定 危 险 等 级
制 定 措 施
措 施 实 施
第13页
※ 预先风险分析举例（氯气干燥岗位风险性分析） 预先风险分析举例（氯气干燥岗位风险性分析）
危险危 害因素 硫酸泄 漏 危险 等级
F
人体静电放电 .
B
充装静电放电 .
C
LPG 泄露
G
灌瓶间 通风不良
H
+
第四章经济评价方法
第四章经济评价方法名词解释静态投资回收期动态投资回收期资本金净现值净现值比净年值年费用内部收益率简答题1、什么是静态评价方法？有什么特点？常用的有哪些静态评价指标?2、静态投资回收期的经济含义是什么?有何优点和不足?3、静态投资效果系数的经济含义是什么?它包括哪几项具体的指标？这些指标各有何含义，如何计算?4、当对多个方案进行比较和评价时，有哪些静态评价指标或方法可以采用？用这些指标评判多方案优劣的准则是什么?5、与静态评价方法相比，动态评价方法有何特点?它包括哪些常用的方法或指标?6、试简述动态投资回收期法和动态投资效果系数法的含义。
当用于多方案比较和选择时，应采用相应的何种指标？7、净现值的含义是什么？为什么说净现值弥补了动态投资回收期的不足?用净现值对项目进行判别的淮则是什么?8、将净现值用于多方案比较和评价时，这些方案应满足什么条件才具有可比较性?9、将净现值的概念用于比较和评价投资额不同的两个或两个以上方案时，可采用何指标?该指标的经济含义是什么？10、与净现值法相比较，年值法有何优点?年值法包括哪两种具体方法?如何用这些方法评价项目?11、内部收益率的经济含义是什么？如何用于方案的评价?12、当用内部收益率方程求解项目的内部收益率时，是否求出的解一定是项目的内部收益率?如何判别?13、将内部收益率概念用于多方案比较时，能否以各方案的内部收益率大小判别方案的优劣?应该用什么指标或方法？14、在多方案评价时，独立型方案在资金不受限制或受限制条件下，其评价方法有何不同?15、在多方案评价时，寿命相等和不相等的互斥型方案的评价方法有哪些?16、在多方案评价中，除了独立型方案和互斥型方案外，还有哪些类型的方案?评价这些方案的原则方法是什么?计算题1、为了更准确地控制和调节反应器的温度，提高产率，有人建议采用一套自动控制调节设备。
该套设备的购置及安装费用为5万元，使用寿命为10年，每年维修费为2000元。
工程经济学04第四章 工程项目经济评价方法
经济评价指标：在对投资项目进行经济评价之前，首先需要建 立一套评价指标体系，并确定一套科学的评价标准。评价指标 是投资项目经济效益或投资效果的定量化及其直观的表现形式， 它通常是通过对投资项目所涉及的费用和效益的量化和比较来 确定的。
按是否考虑资金的时间价值，经济效果评价方法分为静态评价 方法和动态评价方法。不考虑资金的时间价值的称静态评价方 法。考虑资金的时间价值的称动态评价方法。
就是在建设期间的借款所产生的利息没有考虑，如果考虑这部分因素， 到投产期所欠款=40×（F/A,11%,5)=249.1亿元，则投产期每年支 付银行的利息就有249.1×11%=27.4亿元，而投产期内每年的收益 15亿元还不够支付利息，所以这个方案是不可取的。之所以会产生矛 盾的结果，就是没有考虑资金的时间价值，所以静态投资回收期要配 合其他的指标一起使用。
一、静态投资回收期法
1.概念 投资回收期法亦称投资返本期或投资偿还期。
投资回收期是指工程项目从开始投资（或 开始生产或达产），到全部投资收回所经 历的时间。
一、静态投资回收期法
2.计算公式
⑴理论公式 现金
现金
流入
流出
投资回
收期
年收益
Pt
CI
t 0
CO
t
0
B C K Pt
t4
205000.90911000.8264 1500.75132504.8680.7513 46.996
一、净现值法
例题3
年份 方案
A
0 -100
1～8 8（净残值）
40
8
B
-120
45
9
单位：万元，利率：10%
一、净现值法
按是否考虑资金的时间价值，经济效果评价方法分为静态评价 方法和动态评价方法。不考虑资金的时间价值的称静态评价方 法。考虑资金的时间价值的称动态评价方法。
就是在建设期间的借款所产生的利息没有考虑，如果考虑这部分因素， 到投产期所欠款=40×（F/A,11%,5)=249.1亿元，则投产期每年支 付银行的利息就有249.1×11%=27.4亿元，而投产期内每年的收益 15亿元还不够支付利息，所以这个方案是不可取的。之所以会产生矛 盾的结果，就是没有考虑资金的时间价值，所以静态投资回收期要配 合其他的指标一起使用。
一、静态投资回收期法
1.概念 投资回收期法亦称投资返本期或投资偿还期。
投资回收期是指工程项目从开始投资（或 开始生产或达产），到全部投资收回所经 历的时间。
一、静态投资回收期法
2.计算公式
⑴理论公式 现金
现金
流入
流出
投资回
收期
年收益
Pt
CI
t 0
CO
t
0
B C K Pt
t4
205000.90911000.8264 1500.75132504.8680.7513 46.996
一、净现值法
例题3
年份 方案
A
0 -100
1～8 8（净残值）
40
8
B
-120
45
9
单位：万元，利率：10%
一、净现值法
第四章--单一方案的评价方法与指标
若 Pt 不是整数，则
Pt 累计净现金流量开始出现正值的年份1
上一年累计净现金流量的绝对值
当年的净现金流量
判别标准：
若 P≤t P，c 表明可在规定的投资回收期限
之前回收投资，项目可行；
若 Pt＞ Pc，表明项目不能在规定的投资回收
期限之前回收投资，项目未满足行业项目投资盈利 性和风险性要求，故项目不可行。
若 R Rc ，表明项目的投资效率高
于部门或行业之规定，项目可行；
若 R< R c ，表明项目的投资效率低
于部门或行业之规定，项目未满足行业 项目投资盈利性和风险性要求，故项目 不可行。
总投资收益率（ROI）
定义：项目达到设计能力后正常年份的年息税前
利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项 目总投资( TI )的比率。
投资利润率 企业净利润 ②企业角度投资利润率
企业年上交全部税金 项目总投资
投资利润率
企业净利润 项目总投资
2)投资收益率
①国家角度投资收益率
投资收益率
企业净利润 税金 项目总投资
折旧
②企业角度投资收益率
投资收益率
企业净利润 折旧 项目总投资
所计算出的投资利润率及投资收益 率，应与部门或行业规定的基准投资利 润率及投资收益率进行比较。令基准投 资收益率为Rc；则：
计算公式： ROI EBIT 100% TI
式中：EBIT——项目正常年份的年息税前利
润或运营期内年平均息税前利润(利润总额+利息 支出）；
TI——项目总投资。
评价标准：同行业的收益率参考值
资本金净利润率（ROE）
定义：指项目达到设计能力后正常年份的年净利
Pt 累计净现金流量开始出现正值的年份1
上一年累计净现金流量的绝对值
当年的净现金流量
判别标准：
若 P≤t P，c 表明可在规定的投资回收期限
之前回收投资，项目可行；
若 Pt＞ Pc，表明项目不能在规定的投资回收
期限之前回收投资，项目未满足行业项目投资盈利 性和风险性要求，故项目不可行。
若 R Rc ，表明项目的投资效率高
于部门或行业之规定，项目可行；
若 R< R c ，表明项目的投资效率低
于部门或行业之规定，项目未满足行业 项目投资盈利性和风险性要求，故项目 不可行。
总投资收益率（ROI）
定义：项目达到设计能力后正常年份的年息税前
利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项 目总投资( TI )的比率。
投资利润率 企业净利润 ②企业角度投资利润率
企业年上交全部税金 项目总投资
投资利润率
企业净利润 项目总投资
2)投资收益率
①国家角度投资收益率
投资收益率
企业净利润 税金 项目总投资
折旧
②企业角度投资收益率
投资收益率
企业净利润 折旧 项目总投资
所计算出的投资利润率及投资收益 率，应与部门或行业规定的基准投资利 润率及投资收益率进行比较。令基准投 资收益率为Rc；则：
计算公式： ROI EBIT 100% TI
式中：EBIT——项目正常年份的年息税前利
润或运营期内年平均息税前利润(利润总额+利息 支出）；
TI——项目总投资。
评价标准：同行业的收益率参考值
资本金净利润率（ROE）
定义：指项目达到设计能力后正常年份的年净利
第四章经济性评价方法
一、时间型指标与评价方法
（二）动态投资回收期（Tp） 1、概念
动态投资回收期是在考虑资金时间价值即设定的基准收
益率条件下，以项目的净现金流量回收项目全部投资所需时
间，或是累计净现金流量折现值为零的年限。
2、计算
典型投资
若方案为典型投资情况，动态投资回收期Tp应满足下式：
I
(CI
CO)(P
/
A, i0 ,Tp )
NPV＝-50000+(20000-5000)(P/A,20%,4)
2
0.4
+4000(P/F,20%,4)
＝-9235.8（元）
0
1
2
3
4
由于NPV＜0，说明该方案
经济上不可行，不值得买。 5
0.5
如果i0=10%,净现值为：
NPV ＝ -50000+(20000-5000)(P/A,10%,4)
(CI
CO)
(1 i0 )Tp 1 (1 i0 )Tp i0
（4－4）
一、时间型指标与评价方法
一般情况
对于一般投资方案，由于各年净收益差距较大，用动 态投资回收期法进行评价时，需用现金流量表，求出给定 折现率下各年的折现净现金流量，并计算累计折现净现金 流量，此时的动态投资回收期应满足下式：
Tp
i0
)t
(
A
/
P, i0 ,
n)
NFV NPV (F / P,i0，n)
n t0
NCFt (1
i0
)t
(F
/
P,i0 ,
n)
判别准则：同净现值。
三、比率型指标与评价方法
（一）内部收益率(内部报酬率， IRR)
第四章经济评价方法
小结： 经济评价：财务评价 国民经济评价 静态评价方法 不考虑资金时间价值的经济评价方法 1、静态投资回收期法 反映方案的投资偿还能力 Pt可通过计算和根据现金流量表得出 评价方法
Pt ≤ Ps ������ ������ 方案可行 Pt＞Ps ������ ������ 方案不可行 Ps-----部门或行业的标准投资回收期
（三） 年费用法 经济效益是产出与投入的比较，产出一定时，投入(即费用)越小，经
济效益就越大，这就叫年费用法或费用比较法(Cost comparison s)。 年费用包括两部分，一为总投资按—定办法分摊到每年的投资回收费
用。另一为项目的年经营或操作维修费用。计算公式为： AC＝CR+OM
AC---年费用； CR---投资回收费用； OM---操作和维修费用 其中 CR＝E×I E是为把投资折算为年投资费用的折算系数，一般 可以取基准投资收益率(或标准投资回收期的倒数)作为折算系数的取值。
（二）静态投资回收期的计算
一个项目的净收益有时每年相同，有时每年不同
Pt ∑（CI-CO)t=0 n=0
式中：Pt ������ 以年表示的静态投资回收期； CI ������ 现金流入； CO ������ 现金流出； t ������ 计算期的年份数；
1、若每年收益相同，则： Pt=I/Y
其中：I - 总投资；
3、静态追加投资回收期（差额投资回收期） Q1=Q2时， P2/1=(I2-I1)/(C1-C2)= (I2-I1)/(Y2-Y1) Q1≠Q2时 P2/1=(I2/Q2-I1/Q1)/(C1/Q1-C2/Q2)
= (I2/Q2-I1/Q1)/(Y2/Q2-Y1/Q1) 评价方法
P2/1≤Ps ������ 投资额大的方案2优 P2/1＞Ps ������ 投资额小的方案1优 Ps-----部门或行业的标准投资回收期
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表4.4
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
判断矩阵标度及其含义
重要性等级 i、j两因素同等重要 i因素比两因素稍重要 i因素比两因素明显重要 i因素比两因素强烈重要 i因素比两因素极端重要 i因素比两因素稍不重要 i因素比两因素明显不重要 i因素比两因素强烈不重要 i因素比两因素极端不重要
Bij 赋值
（1）把问题层次化，即将问题分解为不同的因素，并将这些因素归为不同的目标、准则、 方案等层次，形成一个递阶的、有序的、多层次分析结构模型； （2）对结构模型中每一层次因素的相对重要性，基于人对客观现实的判断给出定量表示， 再运用数学的方法确定每一层所有因素相对重要性次序的权值；
（3）通过综合计算每一层因素相对重要性的权值，获得最底层（方案层）相对于最高层
做 出 决 策
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二、DEA
1、DEA的定义
数据包络分析（data envelopment analysis，DEA），是一种基于多投入和 多产出的用于评价同类型组织（或项目）工作绩效相对有效性的管理方法。 这种方法由美国著名运筹学家、德克萨斯大学教授A.Charnes、W.W.Cooper 和E.Rhodes在《Measuring the efficiency of decisionmaking units》中提 出。其模型简称C2R模型，用来评价部门间的相对有效性，即DEA有效。 这种方法常被用来衡量拥有相同目标的不同组织的相对效率。特别是当存在多 种投入（如投资、人员、土地、设备等）和多种产出（如利润、市场占有率、
首先将评价问题的因素分解为决策的目标、考虑的因素（决策准则）和决策备 选方案，并按照最高层、中间层和最底层的形式排列。
①最高层：即目标层，只有一个元素，表明决策的目的，要解决的问题。 ②中间层：即准则层，表明决策考虑的因素、决策的准则。 ③最底层：即方案层，表明解决问题时的备选方案。
④连线：表明上一层因素与下一层因素之间的联系。
Page 19
二、DEA
s.t. s.t.
Page 20
二、DEA
s.t.
Page 21
二、DEA
（3）同理对郑州市支行、石家庄市支行、武汉市支行建立线性规划，并应用软件 DEAP2.1求解，得到各线性规划结果如下表。
表4.2 支行 北京市支行 郑州市支行 石家庄市支行 武汉市支行 crste 1.000 0.892 1.000 1.000 各支行的技术效率、纯技术效率及规模效率值 vrste 1.000 0.966 1.000 1.000 scale 1.000 0.924 1.000 1.000 规模报酬 — irs — —
它本质上是一个判断的处理过程，是定量分析中的一项重要工作。
评价的目的是通过对评价对象属性的定量化测度，实现对评价对象整 体水平或功能的量化描述，从而揭示事物的价值或发展规律。
Page 3
一、决策概述
2、评价方法的分类
定性评价是指评价人员根据 自己的知识背景以及所掌握 的实际情况和实践经验，对 事物的性质、方向和程度做 出的评价。
投入导向型是以投入为出发点来测量DMU的无效率程度，在不减少产出的条件下，要
达到技术有效各项投入赢减少的程度； 产出导向型则从产出的角度来测量DMU的无效率程度，在不增加投入的条件下，要达 到技术有效而应增加的各项产出的程度； 非导向型同时从投入和产出来进行测量。
DEA模型的分析步骤如下：
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二、DEA
解：
（1）在线性规划DEA模型的约束条件下，需要利用各要素与所有要素的加权平均进行 比较，假设一个合成支行作为所有要素的加权平均。若要使北京市支行比合成支行相对 低效，那么合成支行的产出必须≥北京市支行的产出，合成支行投入≤北京市支行投入， 即合成支行拥有更大的产出而拥有更小的投入。 ①合成支行的产出≥北京市支行的产出
（目标层）的相对重要性顺序的组合权值或相对优劣次序的排序值，作为评价和选择方案 的依据并得到最后的决策方案。
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三、层次分析法
2、层次分析法的原理
构建层 次结构
构建判
判断矩 阵一致
层次单
层次总
模型
断矩阵
性检验
排序
排序
决策
运用层次分析法分析问题步骤
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三、层次分析法
（1）构建层次结构模型
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二、DEA
2、DEA分析模型
C2R模型：设某个DMU在一项生产活动中的输入向量为x=（x1，x2，…，xm）T，
输出向量为y=（y1，y2，…，ys）。用（x，y）来表示这个DMU的生产活动。
现有n 个DMUj（1≤j≤n），DMUj 对应的输入、输出向量分别为
xj =（x1j，x2j，…，xmj）T＞0， j =1，2，…，n yj =（y1j，y2j，…，ysj）＞0， j =1，2，…，n
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二、DEA
决策单元（decision making units，DMU）：一个经济系统或一个生
产过程可以看成一个单元，通过投入一定数量的生产要素并产出一定数 量的成果，以效益最大化为目的，这样的单元被称为决策单元。 DEA评价的依据是决策单元的投入数据和产出数据。根据这两类数据来 评价决策单元的绩效优劣，即评价单位间的相对有效性。通过对投入和 产出的综合分析，DEA可以得出每个DMU综合效率的数量指标。据此 将各决策单元定级排队，确定有效的决策单元，并可给出其他决策单元 非有效的原因和程度。
仿 真 方 法
数 据 包 络 分 析 法
计 算 智 能 方 法
组 合 评 价 方 法
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一、决策概述
3、评价流程
明 确 评 价 目 标
选 定 评 价 对 象
选 择 指 标
建 立 评 价 指 标 体 系
指 标 预 处 理
确 定 指 标 权 重
选 择 或 构 建 评 价 模 型
计 算 评 价 结 果
1
2
…
n
（决策系统）
由于在生产过程中各种输入 和输出之间的作用或影响不 同，需要赋予每个输入、输 出恰当的权重（见图）。
…
… …
… …
…
产出
vi：对第i 种类型输入的一种度量（或称权）
…
…
ur：对第r 种类型输出的一种度量（或称权）
i = 1，2，…，m；r = 1，2成果等）的时候，更加适合应用DEA进行投入/产出的比较分析。
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二、DEA
随着研究深入，C2R、BC2、FG及ST成为四个经典的DEA模型。
• C2R模型专门用来判断决策单元是否同时为技术有效和规模有效； • BC2模型是用来判断决策单元是否为技术有效的； • FG模型不但可以评价决策单元的技术有效性，而且能够判断决策单元规模报 酬非增（规模报酬不变或为递减）问题； • ST模型既能够评价决策单元的技术有效性，也能判断决策单元规模报酬非减 问题。 此外，还有很多学者对DEA模型进行了扩展研究，如GDEA模型、带有“偏好 锥”和“偏袒锥”的综合DEA模型、逆DEA模型、变形式的DEA模型、网络 DEA等，丰富了DEA模型的种类。
目标层A 决策C1 目标A
准则层C
决策C2
… …
决策Cn
方案层P
方案P1
方案P2
方案Pm
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图4.3 层次结构模型
三、层次分析法
（2）构建判断矩阵
层次分析法主要是对每一层次中各因素相对重要性给出判断。假定上一层次的 因素Ak 对下一层因素B1、B2、…、Bn有联系，在Ak下按相对重要性赋予相对应 的权重。对于n 个元素，得到两两比较判断矩阵B=（Bij）n×n。其中Bij表示因 素i 和因素j 相对于Ak 重要值。
注：crste表示技术效率，也叫综合效率；vrste表示纯技术效率；scale表示规模效率（drs：规模报酬递减； —：规模报酬不变；irs：规模报酬递增）；crste=vrste×scale。
对于北京市支行、石家庄市支行、武汉市支行，E=1，说明合成支行无法在取得北京市
支行、石家庄市支行、武汉市支行相同的或更多的产出的同时只需更少的投入，因此北
而且 xij＞0，yrj＞0，i = 1，2，…，m；r = 1，2，…，s 即每个决策单元有m 种类型的输入及s 种类型的输出。
Xij 为第j 个决策单元对第i 种类型输入的投入量； Yrj 为第j 个决策单元对第r 种类型输出的产出量。Xij 和Yrj 为已知的数据。
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二、DEA
投入
（1）明确评价目标；
（2）明确评价对象，选择DMU；
（3）分别建立投入指标体系和产出指标体系； （4）收集和整理指标数据，定性指标需要量化赋值； （5）选择DEA模型，计算评价结果； （6）分析评价结果并提出决策建议。
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二、DEA
3、算例
大唐银行的4个城市支行的投入产出如表4.1所示。试求解各个支行的运行是否 DEA有效。（产出单位：业务处理数/月）
三、层次分析法
衡量不同阶判断矩阵是否具有满意一致性，还需引入判断矩阵的平均随机一致 性指标RI 值。对于1-9阶判断矩阵，RI 值分别如下：
1 3 5 7 9 1/3 1/5 1/7 1/9
如果Bij 赋值是2,4,6,8，或者是各数的倒数，也具有类似的意义
赋值的根据可以由决策者直接提供，也可通过决策者与分析者共同确定，或是
通过专家咨询获得。
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三、层次分析法
（3）判断矩阵一致性检验
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三、层次分析法
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表4.3 判断矩阵Ak -B
Ak B1 B2
B1 B11 B21
B2 B12 B22
… … … …
Bn B1n B2n
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
判断矩阵标度及其含义
重要性等级 i、j两因素同等重要 i因素比两因素稍重要 i因素比两因素明显重要 i因素比两因素强烈重要 i因素比两因素极端重要 i因素比两因素稍不重要 i因素比两因素明显不重要 i因素比两因素强烈不重要 i因素比两因素极端不重要
Bij 赋值
（1）把问题层次化，即将问题分解为不同的因素，并将这些因素归为不同的目标、准则、 方案等层次，形成一个递阶的、有序的、多层次分析结构模型； （2）对结构模型中每一层次因素的相对重要性，基于人对客观现实的判断给出定量表示， 再运用数学的方法确定每一层所有因素相对重要性次序的权值；
（3）通过综合计算每一层因素相对重要性的权值，获得最底层（方案层）相对于最高层
做 出 决 策
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二、DEA
1、DEA的定义
数据包络分析（data envelopment analysis，DEA），是一种基于多投入和 多产出的用于评价同类型组织（或项目）工作绩效相对有效性的管理方法。 这种方法由美国著名运筹学家、德克萨斯大学教授A.Charnes、W.W.Cooper 和E.Rhodes在《Measuring the efficiency of decisionmaking units》中提 出。其模型简称C2R模型，用来评价部门间的相对有效性，即DEA有效。 这种方法常被用来衡量拥有相同目标的不同组织的相对效率。特别是当存在多 种投入（如投资、人员、土地、设备等）和多种产出（如利润、市场占有率、
首先将评价问题的因素分解为决策的目标、考虑的因素（决策准则）和决策备 选方案，并按照最高层、中间层和最底层的形式排列。
①最高层：即目标层，只有一个元素，表明决策的目的，要解决的问题。 ②中间层：即准则层，表明决策考虑的因素、决策的准则。 ③最底层：即方案层，表明解决问题时的备选方案。
④连线：表明上一层因素与下一层因素之间的联系。
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二、DEA
s.t. s.t.
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二、DEA
s.t.
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二、DEA
（3）同理对郑州市支行、石家庄市支行、武汉市支行建立线性规划，并应用软件 DEAP2.1求解，得到各线性规划结果如下表。
表4.2 支行 北京市支行 郑州市支行 石家庄市支行 武汉市支行 crste 1.000 0.892 1.000 1.000 各支行的技术效率、纯技术效率及规模效率值 vrste 1.000 0.966 1.000 1.000 scale 1.000 0.924 1.000 1.000 规模报酬 — irs — —
它本质上是一个判断的处理过程，是定量分析中的一项重要工作。
评价的目的是通过对评价对象属性的定量化测度，实现对评价对象整 体水平或功能的量化描述，从而揭示事物的价值或发展规律。
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一、决策概述
2、评价方法的分类
定性评价是指评价人员根据 自己的知识背景以及所掌握 的实际情况和实践经验，对 事物的性质、方向和程度做 出的评价。
投入导向型是以投入为出发点来测量DMU的无效率程度，在不减少产出的条件下，要
达到技术有效各项投入赢减少的程度； 产出导向型则从产出的角度来测量DMU的无效率程度，在不增加投入的条件下，要达 到技术有效而应增加的各项产出的程度； 非导向型同时从投入和产出来进行测量。
DEA模型的分析步骤如下：
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二、DEA
解：
（1）在线性规划DEA模型的约束条件下，需要利用各要素与所有要素的加权平均进行 比较，假设一个合成支行作为所有要素的加权平均。若要使北京市支行比合成支行相对 低效，那么合成支行的产出必须≥北京市支行的产出，合成支行投入≤北京市支行投入， 即合成支行拥有更大的产出而拥有更小的投入。 ①合成支行的产出≥北京市支行的产出
（目标层）的相对重要性顺序的组合权值或相对优劣次序的排序值，作为评价和选择方案 的依据并得到最后的决策方案。
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三、层次分析法
2、层次分析法的原理
构建层 次结构
构建判
判断矩 阵一致
层次单
层次总
模型
断矩阵
性检验
排序
排序
决策
运用层次分析法分析问题步骤
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三、层次分析法
（1）构建层次结构模型
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二、DEA
2、DEA分析模型
C2R模型：设某个DMU在一项生产活动中的输入向量为x=（x1，x2，…，xm）T，
输出向量为y=（y1，y2，…，ys）。用（x，y）来表示这个DMU的生产活动。
现有n 个DMUj（1≤j≤n），DMUj 对应的输入、输出向量分别为
xj =（x1j，x2j，…，xmj）T＞0， j =1，2，…，n yj =（y1j，y2j，…，ysj）＞0， j =1，2，…，n
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二、DEA
决策单元（decision making units，DMU）：一个经济系统或一个生
产过程可以看成一个单元，通过投入一定数量的生产要素并产出一定数 量的成果，以效益最大化为目的，这样的单元被称为决策单元。 DEA评价的依据是决策单元的投入数据和产出数据。根据这两类数据来 评价决策单元的绩效优劣，即评价单位间的相对有效性。通过对投入和 产出的综合分析，DEA可以得出每个DMU综合效率的数量指标。据此 将各决策单元定级排队，确定有效的决策单元，并可给出其他决策单元 非有效的原因和程度。
仿 真 方 法
数 据 包 络 分 析 法
计 算 智 能 方 法
组 合 评 价 方 法
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一、决策概述
3、评价流程
明 确 评 价 目 标
选 定 评 价 对 象
选 择 指 标
建 立 评 价 指 标 体 系
指 标 预 处 理
确 定 指 标 权 重
选 择 或 构 建 评 价 模 型
计 算 评 价 结 果
1
2
…
n
（决策系统）
由于在生产过程中各种输入 和输出之间的作用或影响不 同，需要赋予每个输入、输 出恰当的权重（见图）。
…
… …
… …
…
产出
vi：对第i 种类型输入的一种度量（或称权）
…
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ur：对第r 种类型输出的一种度量（或称权）
i = 1，2，…，m；r = 1，2成果等）的时候，更加适合应用DEA进行投入/产出的比较分析。
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二、DEA
随着研究深入，C2R、BC2、FG及ST成为四个经典的DEA模型。
• C2R模型专门用来判断决策单元是否同时为技术有效和规模有效； • BC2模型是用来判断决策单元是否为技术有效的； • FG模型不但可以评价决策单元的技术有效性，而且能够判断决策单元规模报 酬非增（规模报酬不变或为递减）问题； • ST模型既能够评价决策单元的技术有效性，也能判断决策单元规模报酬非减 问题。 此外，还有很多学者对DEA模型进行了扩展研究，如GDEA模型、带有“偏好 锥”和“偏袒锥”的综合DEA模型、逆DEA模型、变形式的DEA模型、网络 DEA等，丰富了DEA模型的种类。
目标层A 决策C1 目标A
准则层C
决策C2
… …
决策Cn
方案层P
方案P1
方案P2
方案Pm
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图4.3 层次结构模型
三、层次分析法
（2）构建判断矩阵
层次分析法主要是对每一层次中各因素相对重要性给出判断。假定上一层次的 因素Ak 对下一层因素B1、B2、…、Bn有联系，在Ak下按相对重要性赋予相对应 的权重。对于n 个元素，得到两两比较判断矩阵B=（Bij）n×n。其中Bij表示因 素i 和因素j 相对于Ak 重要值。
注：crste表示技术效率，也叫综合效率；vrste表示纯技术效率；scale表示规模效率（drs：规模报酬递减； —：规模报酬不变；irs：规模报酬递增）；crste=vrste×scale。
对于北京市支行、石家庄市支行、武汉市支行，E=1，说明合成支行无法在取得北京市
支行、石家庄市支行、武汉市支行相同的或更多的产出的同时只需更少的投入，因此北
而且 xij＞0，yrj＞0，i = 1，2，…，m；r = 1，2，…，s 即每个决策单元有m 种类型的输入及s 种类型的输出。
Xij 为第j 个决策单元对第i 种类型输入的投入量； Yrj 为第j 个决策单元对第r 种类型输出的产出量。Xij 和Yrj 为已知的数据。
Page 9
二、DEA
投入
（1）明确评价目标；
（2）明确评价对象，选择DMU；
（3）分别建立投入指标体系和产出指标体系； （4）收集和整理指标数据，定性指标需要量化赋值； （5）选择DEA模型，计算评价结果； （6）分析评价结果并提出决策建议。
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二、DEA
3、算例
大唐银行的4个城市支行的投入产出如表4.1所示。试求解各个支行的运行是否 DEA有效。（产出单位：业务处理数/月）
三、层次分析法
衡量不同阶判断矩阵是否具有满意一致性，还需引入判断矩阵的平均随机一致 性指标RI 值。对于1-9阶判断矩阵，RI 值分别如下：
1 3 5 7 9 1/3 1/5 1/7 1/9
如果Bij 赋值是2,4,6,8，或者是各数的倒数，也具有类似的意义
赋值的根据可以由决策者直接提供，也可通过决策者与分析者共同确定，或是
通过专家咨询获得。
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三、层次分析法
（3）判断矩阵一致性检验
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三、层次分析法
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表4.3 判断矩阵Ak -B
Ak B1 B2
B1 B11 B21
B2 B12 B22
… … … …
Bn B1n B2n