第1章管理决策概论

第1章管理决策概论

一、教学目的

通过本章内容的学习，使学生了解管理决策理论的发展历程和最新研究进展；理解管理决策的内涵、特征和分类，以及管理决策在管理中的作用；掌握制定管理决策的原则。

二、教学重点和难点

管理决策研究的新进展、决策理论发展的历程、管理决策的内涵、分类及在管理中的作用。

三、课堂导入

决策是一种技艺，既有科学也需要艺术。它和其他任何技艺一样都有规律可循，同时又有无穷尽的改善之潜力。

每一个人、企业或事业单位和政府机构都离不开决策。个人的决策关系到个人的成败得失，组织的决策关系到组织的生死存亡，国家的决策关系到国家的兴衰荣辱。然而，一个人或一个群体决策产生的后果，完全符合预期要求的情况是很少的，总是或多或少地偏离原来的设想，甚至有截然相反的情况。高明的决策者也只能是在重大决策问题上不出现大的偏离，缩小这种偏离正是决策研究的效果和潜力所在。

四、教学内容

§1.1 引言

决策是人类活动的主要内容之一。自古人类就以特有的决策能力，来求得生存和发展。只是古代人做出的决策在很大程度上是依靠决策者的智慧与经验，取决于他们的个人才能，缺乏规范化，没有从科学规律上去总结，没有一套比较完整、便于他人学习、掌握并能运用的理念与方法。一般认为这样的决策为经验决策。

决策从经验决策发展为科学决策，始于20世纪50年代。由于世界政治、军事、经济和科学技术发生了很大的变化，现代化社会化大生产和现代化科学技术的飞速发展，对“决策”提出了更高要求，迫切要求经验决策向科学化的方向发展，迫切要求发展一种以决策活动为研究内容，以科学为基础的决策理论。

§1.2 现代管理决策介绍

首先介绍20世纪80年代以后决策分析研究基本模式和内容。

近十几年来决策分析研究取得的比较重要的理论成果主要集中在选择理论方面。选择理论研究内容包括个人和群体的选择行为以及选择行为背后的价值偏好、判断、风险行为等。期望效用理论是规范决策分析中作为选择的主要理论基础和研究方法，但是人们在不断的决策实践中发现它的一些假设与实际情况不一致，因此，在许多决策分析问题中是无效的。典型的例子有两个：一是Ellsberg悖论；二是事前支付对决策行为的影响。

对于风险―收益模型和决策复杂性的研究，也是目前研究的内容。另外，随着熵与混沌理论、合理预期学说、心理行为科学、认知科学和经济学等在决策理论中的渗透，支持决策者对半结构化和非结构化问题做有效决策的决策支持系统的发展，决策科学将被更广泛地应用到国民经济各个领域，如金融市场的风险分析、社会福利（保险）和社会选择问题的决策分析、高科技和统计决策风险分析等。

§1.3 决策理论学派介绍

如何对组织活动进行统一管理的研究从两个方面展开：一个是以西蒙为代表的决策理论。另一个是管理科学学派。

决策理论学派是在第二次世界大战之后发展起来的一门新兴的管理学派。决策理论学派的主要代表人物是曾获1978年度诺贝尔经济学奖金的赫伯特?西蒙，他提出了决策理论，建立了决策理论学派，形成了一门有关决策过程、准则、类型及方法的较完整的理论体系，主要著作有《管理行为》、《组织》、《管理决策的新科学》等。其理论要点归纳如下：

①决策贯穿管理的全过程，决策是管理的核心。

②系统阐述了决策原理。西蒙提出决策过程包括4个阶段：情报活动阶段；方案设计阶段；方案抉择阶段；审查阶段。这四个阶段中的每一个阶段本身就是一个复杂的决策过程。

③在决策标准上，用“令人满意”的准则代替“最优化”准则。

④一个组织的决策根据其活动是否反复出现可分为程序化决策和非程序化决策。

⑤一个组织中集权和分权的问题是和决策过程联系在一起的。

决策理论给了我们两点启示：

①决策是管理的职能，决策贯穿于组织活动全部过程，即管理的核心是决策。

②决策理论首次强调了管理行为执行前分析的必要性和重要性。

决策理论尽管具有许多其他理论所不具备的优点，但仍存在以下缺陷：

①管理是一种复杂的社会现象，仅靠决策无法给管理者有效的指导，实用性不大。

②决策学派没有把管理决策和人们的其他决策行为区别开来。

§1.4Simon的管理决策新科学

赫伯特·西蒙是美国管理学家和社会科学家，提出了理性人——具有“有限理性”的人——即基于“令人满意”而不是“最优”方案决策模型。

西蒙认为决策的制定包括四个主要阶段：（a）情报活动：找出制定决策的理由，即探寻环境，寻求要求决策的条件；（b）设计活动；找到可能的行动方案，即创造、制定和分析可能采取的行动方案；（c）抉择活动，在各种行动方案中进行抉择；（d）审查活动：对已进行的抉择进行评价。

决策可以区分为性质相反的两种决策：一种是程序化决策，即结构良好的决策；另一种是非程序化决策，即结构不良的决策；

西蒙在管理学上的第一个贡献是提出了管理的决策职能，第二个贡献是建立了系统的决策理论，并提出了人有限理性行为的命题和“令人满意的决策”准则。

§1.5管理决策研究新进展

实验经济学在个体决策与偏好研究领域内的诸多发现，如同结果效应、同比率效应、偏好颠倒以及非贝叶斯规则等，无疑对以预期效用模型为核心的现代决策理论和理性偏好思想形成了巨大冲击；

2002年10月9日下午，瑞典皇家科学院宣布，将2002年诺贝尔经济学奖授予两位美国学者丹尼尔·卡纳曼和弗农·史密斯，这两位获奖者就是利用心理学和经验科学的方法对传统的经济学研究提出了大胆创新，修改了传统的经济学基本假设，开创了行为经济学和实验经济学等经济研究新领域。如今，两位获奖者的研究成果也在互相渗透和融合。波士顿大学经济学教授威布尔评论说，“现在，经济学家们往往在实验室里应用史密斯的实验方法来测试卡纳曼的有关决策理论。”

§1.6决策理论发展的历程

1.6.1 决策发展的历史与现状

通过解释决策研究发展脉络图，让学生了解决策发展的历史与现状。

1.6.2多目标决策的历史及现状

1. 介绍多目标决策（MODM）问题的产生：最早是由法国经济学家帕累托于1896年从政治经济学角度提出的。

2. 多目标决策在国际上的发展

3. 多目标决策在中国的研究和发展

1.6.3 群决策研究的历史及现状

对群决策的研究始于200多年前，法国数学家Borda在1781年提出了群体对方案排序的Borda规则。1785年法国另一位数学家Condorcet，同时又是经济学家和社会学家，提出了Condorcet规则和发现了投票悖论。从这以后，许多学者从各个方面对群决策进行了研究。1944年V on Neumann和Morgenstern对多人对策问题效用函数进行了研究。1951年诺贝尔经济奖得主美国经济学家Arrow在他的名著《社会选择与个人价值》中提出了著名的不可能定理，这一结果为群决策奠定了重要的理论基础。

Arrow的不可能性定理是群决策研究的一个里程碑，成为群决策研究的经典性结论。其后，Fishburn 对Arrow定理进行了研究，证明了当群体中的个体成员为无限集时，Arrow不可能性定理变为可能定理。

20世纪80年代，群决策理论研究和方法应用发展到了一个新的阶段，群决策理论拓展为几个不同而又有相互联系的研究领域：偏好分析、群效用理论、社会选择理论、委员会决策理论、投票理论、一般对策论、专家评估分析、量化因子集结、模糊群体决策理论、经济均衡理论以及群决策支持系统等等。

20世纪90年代，由于计算机、网络通信技术的发展，为消除或减少决策个体之间信息交流的障碍提供了可能，群决策的绩效也得到了较大的改善。群决策支持系统成为了当前研究的热点。

中国对群决策理论的研究应该说是从20世纪80年代开始的，主要是对群决策数学模型方法的研究、群决策支持系统GDSS的研究以及社会选择理论的研究等等。

1.6.4 主从递阶决策研究历史及现状

决策者各自处于不同的层次上。一般地，高一级决策机构自上而下地对下一级若干决策机构行使某种控制、引导权，而下一级决策机构在这一前提下，亦可以在其管理范围内行使一定的决策权，虽然这种决策权比较起来处于从属的地位。在这种多层次决策系统中，最终的决策结果往往是寻求使各层决策机构之间达到某种协调的方案，具有以上特征的决策问题称为主从递阶决策问题。

具有主从递阶结构的决策问题最初是由V on Stackelberg于1952年在研究市场经济问题时提出的。因此，主从递阶决策问题亦称Stackelberg问题。这方面的早期工作主要是从对策论的角度出发，对静态和动态Stackelberg对策问题加以研究，代表性的学者有Chen，Cruz和Simann等，而Castanon、Athans、何毓琦、Lun和Olsder等人则将这一基本问题向更广泛的领域延拓。

自20世纪70年代以来，以数学规划理论和方法为基础，通过建立多级数学规划模型来研究Stackelberg问题。最早由Bracken和McGill于1973年提出，在此基础上，Falk、Aiyoshi等人分别从不同角度对此类问题的求解方法进行研究。

国内学者盛昭瀚及其学术梯队自20世纪80年代中期以来对主从递阶决策的研究取得了较大成果。他们着重于决策方法的探讨，并在决策模型方面作了拓广。但该决策问题是一内容丰富、研究难度较大的问题，基本理论研究与求解技术仍在不断发展中。

§1.7管理决策的概念

管理决策是管理主体针对管理中的问题，制定解决问题的各种可行方案，选择最佳方案并实施的全部活动过程。

一、管理决策的内涵

（1）管理决策是管理主体的全部活动的重要组成部分

（2）管理决策的主体包括企业管理各个层次的管理者

（3）管理决策针对的问题不仅包括管理问题，而且包括生产经营问题

二、管理决策在管理中的作用

（1）管理决策是管理者实施管理职能的核心工作。管理的计划、组织、指挥、协调和控制等职能活动的中心工作就是进行各种各样的决策

（2）管理决策是组织合理配置资源并使之产生最大的运转效益、协调组织中各部门活动，调动组织中人员积极性，增强组织凝聚力的重要纽带和保证

（3）管理决策是组织生产经营活动，取得最大经济效益的总指导

（4）管理决策是管理者必须具备的基本功能，是检验组织领导水平的根本标志

（5）管理决策是决定企业成败的关键因素

§1.8 管理决策的类型和特征

一、管理决策的类型

（1）按决策的层次分：战略决策；战术决策。

（2）按决策的目标分：单目标决策；多目标决策。

（3）按决策的动态性分：静态决策；动态决策。

（4）按决策的程序分：程序化决策；非程序化决策。

（5）按决策的自然状态分：确定型决策；风险型决策；纯不确定型决策；竞争型决策。

（6）按决策的阶段分：单阶段决策；序贯决策。

（7）按参与决策主体多少分：单主体决策；多主体决策（群决策）。

（8）按决策的层级分：高层决策；中层决策；基层决策；主从递阶复合决策。

二、部分类型决策问题的联系

愈是符合“理性”原则的决策也愈有可能应用程序化决策技术，完全依靠直觉判断的决策必然是非程式决策，纯“程式化”、“理性化”或纯“非程式化”、“非理性化”决策的观点、学派都曾有过。在现实世界中，两极端的情况都是很少的，绝大多数都处在两端之间。

§1.9管理决策的原则

决策原则是指决策必须遵循的指导原理和行为准则。它是科学决策指导思想的反映，也是决策实践经验的概括。领导决策过程中所需要遵循的具体原则是多种多样的，如决策过程中的悲观原则、乐观原则、最小后悔值原则等等。但是，就管理决策的基本原则而言，有许多是共同的，这些一般原则主要有经济性、系统性、预测性、可行性、灵活性、民主性、科学性等原则。

所有这些原则都是指导决策活动的总和、基本的原则，而不是决策过程中某个环节或个别决策类型的具体原则。领导者只有认真掌握这些原则的基本精神，并紧密联系工作实践，才能不断提高决策水平。