分钟动量交易系统PPT课件
分钟动量交易系统PPT课件
.
16
黄金做空实例：
2
3 4
1
.
17
1.上图中标注的1、2是进场做空的必备条件， 当满足后，在金价顺势高出20指数移动平均线 约1美金时，进场
2.进场后在20日移动平均线另一方2美金左右处 设止损，图中标注为止损位
5分钟动量交易系统
拓盈投资 2011.11
.
1
系统交易原理
任何时候，价格的运动都符合力学原理。要 使运动发生就需要能量，运动的方向需要趋势指 引。 要使价格运动同样需要价格能量推动 （MACD能量指标）；价格运动的方向则需要趋 势指标的指引。当趋势和能量都具备了，就明确 的指明了价格运动的方向和力度。 5分钟动量交 易系统很好的解决了能量判定和趋势判定问题。 同时结合进出场操作步骤和方法，就能确保在交 易中做到“截短损失，让利润奔腾”。
.
8
二、5分钟动量交易系统 的进场条件
.
9
条件一、金价上穿或下穿20指数移动平均线 这保证我们与趋势保持一致
下 穿 20 指 数 移动平均线
上 穿 20 指 数 移动平均线
.
10
条件二、在金价穿过 20指数移动平均线 的同时 MACD在5根柱线 以内上穿或下穿0轴 因为有了趋势之后， 金价还要求动量强劲， 我们以MACD作为动 量的侦测器
.Leabharlann 2一、5分钟动量交易系统的 构成
.
3
5分钟动量交易系统是通过利用5 分钟K线图为基础，结合20指数移动 平均线和MACD动能指标捕捉交易机 会的。它的构成为：20指数移动平均 线、MACD指标。下面介绍它们的参 数设置：
量化交易策略设计实战教材(PPT 44张)
统计套利之：配对交易
严格保密
严格保密
回测优化
优化应避免参数孤岛
严格保密
测试方法 Walk forward Backtesting
传统方法
Walk forward Backtesting
严格保密
第三步：风险控制模型
风险控制 模型
一、股指期货程序化概述
பைடு நூலகம்
严格保密
风险控制模型
不可能三角形
严格保密
量化交易之核心：构建组合 交易组合构建之四个分散， 通过组合可以明显提升收益风险比
严格保密
量化交易之核心：构建组合 策略1
严格保密
量化交易之核心：构建组合 策略2
严格保密
量化交易之核心：构建组合 策略3
严格保密
量化交易之核心：组合的好处 策略1-3 等权重组合
严格保密
回顾：量化构建框架
一、股指期货程序化概述
严格保密
市场进化 与策略生命周期探讨
严格保密
未来行情的发展－成熟市场走过的路程
新兴市场用机械策略比成熟市场有效 即使新兴市场， 1983 的收益 远高于 1990 的，说明市场正在走向成熟 (成熟市场短期定价能力高，但是长期定价能力并不那么高）
（数据来源 Kaufman 所做）
严格保密
航空系统VS量化交易系统
都是是一个大型负责系统； 安全是第一要素：飞机安全降落是第一位，活着是第一位； 都是由很多子系统构成； 都需要一个中央系统负责调度和指挥子系统； 任何一个子系统环节出错都会酿成巨大事故；
严格保密
量化投资的模块构建图示
一、股指期货程序化概述
严格保密
量化投资第一步：数据来源和数据处理
标准化交易系统指标课件
标准化交易系统具有自动化、高 效化、安全化、可追溯性等特点 ，能够提高交易的效率和安全性 ，降低交易成本和风险。
标准化交易系统的应用场景
股票交易
期货交易
标准化交易系统在股票交易中应用广 泛，可以实现股票买卖的自动化和快 速成交。
期货交易具有标准化合约的特点，标 准化交易系统可以提高期货交易的自 动化程度和交易效率。
访问控制策略调整
根据业务需求调整访问控制策略，确保只有授权人员能够访问交易 系统。
04
交易系统指标评估与监控
实时监控
1 2
实时交易数据监测
实时监测交易系统的交易数据，包括买入卖出订 单、成交量、成交价格等，确保交易活动的正常 进行。
异常交易监控
对异常交易行为进行实时监测，如大额买卖单、 频繁撤单等，及时发现并处理潜在的违规行为。
容错性
指系统在出现故障时能够 继续提供服务的能力，是 衡量系统可靠性的重要指 标。
故障恢复时间
指系统出现故障后恢复到 正常状态所需的时间，是 衡量系统可靠性和稳定性 的重要指标。
安全性指标
数据安全性
指系统对数据的保护能力，包括 数据的保密性、完整性和可用性
。
访问控制
指系统对用户访问权限的控制能力 ，是衡量系统安全性的重要指标。
05
案例分析：某证券公司的 交易系统指标优化实践
项目背景与目标
背景
某证券公司面临交易系统性能瓶颈， 影响客户交易体验和业务拓展。
目标
通过优化交易系统指标，提升系统性 能，满足客户快速、稳定的交易需求 。
指标分析与优化方案
响应时间
评估交易请求从发出到收到响应所需的时间。
吞吐量
单位时间内系统处理的交易请求数量。
强烈推荐如何建立股票交易系统课堂PPT
华林证券
2
直觉性交易的特点
直觉性交易不具有稳定性：时好时坏，时赚时陪，最后让投资者对自己的直觉失去信任，迷失了方向，
已经不知道走哪条路才是最正确的。
直觉性交易操作指令模糊：买入某只股票，通常都是感觉这只股票要上涨。但什么时候开始上涨，具体
能涨到多少，并没有清晰的概念。操作思维如果是模糊的，临盘决断的时候就会产生犹豫、举棋不定。
38
卖点3：独上高楼
华林证券
独上高楼 形态特征：股价经过大幅扬
升后，突然在某一天，股价跳 空高开，以涨停板开盘居多， 然后逐波回落，主动性抛盘明 显增多，表明主力去意已决， 盘中若涨时缩量，跌时增量， 更是见顶信号，许多个股出现 高为巨量阴线，十之八九会形 成大头部。我们把这根高位巨 量阴线称之为“独上高楼”。
华林证券
23
仓位控制的重要性
第一：规避风险 市场里总会出现你意想不到的事情发生，如果第一次你满仓交易，亏损10%，那么第二笔你
就只剩90%的实力，连亏个三笔后你就只剩70%的实力了。 所以资金管理是比交易系统更加重要的一节，再好的系统，配上糟糕的资金管理，可以在一 夜之间让你倾家荡产，可是反过来，严格谨慎的资金管理计划再配上个不算太烂的交易系统 ，却能让你稳健的累积起属于你自己的财富。 第二：心态调节 全仓或空仓时掺杂做多做空的希望在里面，影响客观决策。
最新5分钟动量交易系统汇总
3.当金价到达上图中标注为3的价位时，出场一 半，即平单一半仓位，并将止损点位跟进到图 中标注为移动止损到此的点位
4.当金价到达图中标准为4的点位时，全部平仓 出场，即不回调穿过均线2美金，就不出场
此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！ 感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢
5分钟动量交易系统
一、5分钟动量交易系统的 构成
5分钟动量交易系统是通过利用5 分钟K线图为基础，结合20指数移动 平均线和MACD动能指标捕捉交易机 会的。它的构成为：20指数移动平均 线、MACD指标。下面介绍它们的参 数设置：
1、20指数移动平均线（Moving Average）
1.点击平台的工具栏上选择1处圈出的技术指标图标， 在打开的下拉列表中选择趋势指标，之后选择 Moving Average
2.在打开的参数设置界面中将时间周期设置 为20，将移动平均选择为Exponential
2、MACD指标（参数为：快EMA:12 慢
EMA:26 MACD SMA:9）
1.点击平台的工具栏上选择1处圈出的技术指标图 标，在打开的下拉列表中选择震荡指标，之后选 择MACD
2.在打开的参数设置面中将快EMA设置为12， 慢EMA设置为26，MACD SMA设置为9。
2.进场后在20日移动平均线另一方2美金左右处 设止损，图中标注为止损位
3.当金价到达上图中标注为3的价位时，出场一 半，即平单一半仓位，并将止损点位跟进到图 中标注为移动止损到此的点位
4.当金价到达图中标准为4的点位时，全部平仓 出场，即不回调穿过均线2美金，就不出场
黄金做空实例：
2 3 4
1
5分钟动量交易系统
5分钟动量交易系统
可以让我们具有： 1）最佳的进场位置----满足条件进场 2）、明确的退出策略以保护利润；
3）、同时还要尽可能把握行情的发展，尽 最大可能去扩展利润。
5分钟动量交易-------蕴含的交易哲学
构
成：MACD和均线 均线 用于理清趋势， MACD 用于捕捉动能 资金管理：减仓制度 非常符合日内波动剧烈的黄金和外汇交易
湖南维财大宗贵金属交易所
——黄金投资交流会
中国金融行业的发展状况
股 票 期 货 股指期货
黄 金
炒股、炒楼不如炒黄金，黄金理财的时代已经来临！
黄金投资交易平台存在的现象 80%的投资公司做黑庄—-地下金
辨别方法：投资公司用私人账户收钱
10%的投资公司通过境外账户收钱
5%的公司通过第三方支付，
如： 支付宝 ， 快钱， 通联。。。
总结：5分钟动量交易系统的关键点
1， 什么情况下进场； 2， 如何设定初始止损； 3， 如何减仓； 4， 如何移动止损； 5， 如何了结剩余的仓量； 6， 1—5点的顺序最为重要
5分钟动量交易系统 实盘讲解
8月9日， 有5次进场条件，4次赚，1次破止损 8月8日， 有4次进场条件，4次都获利 8月5日， 有6次进场条件, 6次盈利 8月4日， 有4次进场条件， 4次盈利, 8月3日，有10次进场条件，8次盈利 2次破止损 8月2日，有3次进场条件，2次盈利，1次破止损 8月1日，有7次进场条件，6次盈利，1次破止损
例：
止损和出场策略
进场后在20日移动平均线另一方2美金处设止 损，维财金15人民币左右。 盈利15人民币左右时出场一半，同时把止损上 移至保证余留的单保本处，即与进场价相差10 人民币左右。 如果盈利扩大，就采取跟踪止损策略，让利润 奔跑。止损位离20日移动平均线约2美金，维 财金15人民币左右。即不回调穿过均线2美金， 就不出场。
五分钟动量交易系统（EA，不是指标）
五分钟动量交易系统（EA，不是指标）小弟根据《五分钟动量交易系统》编的，请大家多多指教！1.//+------------------------------------------------------------------+2.//| 五分钟动量交易系统.mq4 |3.//+------------------------------------------------------------------+4.5.extern double MAPeriod=20; //指数均线周期6.extern double StopLossSpred = 20; //初始止损离均线的点数7.extern double CloseSpred = 15; //后半仓止损离均线的点数8.extern double Lots=0.2; //持仓,必须为偶数9.10.11.//+------------------------------------------------------------------+12.//| |13.//+------------------------------------------------------------------+14.int start()15.{16.double MacdCurrent, MacdPrevious, Ma;17.int cnt, ticket, total;18.19.if(Bars<100)20.{21.Print("K线少于100根！");22.return(0);23.}25.MacdCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,M ODE_MAIN,1);26.MacdPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,M ODE_MAIN,2);27.Ma=iMA(NULL,0,MAPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOS E,0);28.29.total=OrdersT otal();30.31.//开单检查32.if(total<1) //在没有持仓的情况下才能开新仓33.{34.// 检查资金35.if(AccountFreeMargin()<(1000*Lots))36.{37.Print("资金不足： ", AccountFreeMargin());38.return(0);39.}40.// 检查开多单的可能性41.if(MacdCurrent>0 && MacdPrevious<0 && Ask>Ma && Ask<=Ma+20*Point) //MACD首红且汇价位于均线上20点内做多42.{43.ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,Ma-StopLossSpred*Point,0,"lbs-buy",197658,0,Red);44.if(ticket>0)45.{46.if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADE S)) Print("开多单成功 : ",OrderOpenPrice());48.else Print("开多单发生错误 : ",GetLastError());49.return(0);50.}51.// 检查开空单的可能性52.if(MacdCurrent<0 && MacdPrevious>0 && Bid<Ma && Bid>=Ma-20*Point) //MACD首绿且汇价位于均线下20点内做空53.{54.ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,Ma+St opLossSpred*Point,0,"lbs-sell",197658,0,Green);55.if(ticket>0)56.{57.if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADE S)) Print("开空单成功 : ",OrderOpenPrice());58.}59.else Print("开空单发生错误 : ",GetLastError());60.return(0);61.}62.return(0);63.}64.65.//减仓及平仓检查66.for(cnt=0;cnt<total;cnt++)67.{68.OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);69.if(OrderType()<=OP_SELL && OrderSymbol()==Symbol()) // check for symbol70.{71.if(OrderType()==OP_BUY) // 如果有做多单存在73.//多单减仓检查74.if(Ask-OrderOpenPrice()>=OrderOpenPrice()-OrderStopLoss() && OrderOpenPrice()>OrderStopLoss() && OrderLots()==Lots)75.{76.ticket=OrderClose(OrderTicket(),Lots/2,Ask,3,Violet); // 平掉一半仓位77.if(ticket>0)78.{79.if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADE S)) Print("多单减仓成功 : ",OrderOpenPrice());80.}81.else Print("多单减仓发生错误 : ",GetLastError());82.return(0);83.}84.85.//修改后半仓位的止损价到盈亏平衡点86.if(Ask-OrderOpenPrice()>OrderOpenPrice()-OrderStopLoss() && OrderOpenPrice()>OrderStopLoss() && OrderLots()==Lots/2)87.{88.ticket=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),O rderOpenPrice(),OrderTakeProfit(),0,Red);89.if(ticket>0)90.{91.if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADE S)) Print("多单盈亏平衡点修改成功 : ",OrderOpenPrice());92.}93.else Print("多单盈亏平衡点修改发生错误:",GetLastError());94.return(0);95.}96.97.//根据行情发展修改剩余仓位的止损价到均线下15点98.if(Ma-CloseSpred*Point>OrderStopLoss() && OrderOpenPrice()<=OrderStopLoss() && OrderLots()==Lots/2)99.{100.ticket=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),M a-CloseSpred*Point,OrderTakeProfit(),0,Red);101.if(ticket>0)102.{103.if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADE S)) Print("多单止损修改成功 : ",OrderOpenPrice());104.}105.else Print("多单止损修改发生错误 : ",GetLastError());106.return(0);107.}108.}109.else // 如果有做空单存在110.{111.//空单减仓检查112.if(OrderOpenPrice()-Bid>OrderStopLoss()-OrderOpenPrice() && OrderOpenPrice()<OrderStopLoss() && OrderLots()==Lots)113.{114.ticket=OrderClose(OrderTicket(),Lots/2,Ask,3,Violet); // 平掉一半仓位115.if(ticket>0)116.{117.if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADE S)) Print("空单减仓成功 : ",OrderOpenPrice());118.}119.else Print("空单减仓发生错误 : ",GetLastError());120.return(0);121.}122.123.//修改后半仓位的止损价到盈亏平衡点124.if(OrderOpenPrice()-Bid>OrderStopLoss()-OrderOpenPrice() && OrderOpenPrice()<OrderStopLoss() && OrderLots()==Lots/2)125.{126.ticket=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),O rderOpenPrice(),OrderTakeProfit(),0,Green);127.if(ticket>0)128.{129.if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADE S)) Print("空单盈亏平衡点修改成功 : ",OrderOpenPrice());130.}131.else Print("空单盈亏平衡点修改发生错误: ",GetLastError());132.return(0);133.}134.135.//根据行情发展修改剩余仓位的止损价到均线下15点136.if(Ma+CloseSpred*Point<OrderStopLoss() && OrderOpenPrice()>=OrderStopLoss() && OrderLots()==Lots/2) 137.{138.ticket=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),M a+CloseSpred*Point,OrderTakeProfit(),0,Green);139.if(ticket>0)140.{141.if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADE S)) Print("空单止损修改成功 : ",OrderOpenPrice());142.}143.else Print("空单止损修改发生错误 : ",GetLastError());144.return(0);145.}146.}147.}148.}149.150.return(0);151.}152.// the end.复制代码。
《交易系统》幻灯片
LOGO
2、技术分析页〔F5，K线图〕
第五章技术分析
LOGO
第五章技术分析
区间统计：
当您看K线图的时候您往往希望知道在 某个区域的涨跌幅多大、换手率多少等。 在“华泰证券(专业版Ⅱ)〞里我们提供了“ 区间统计〞功能，您只用简单地在K线图上 您感兴趣的区域用鼠标右键拉出一个框， 系统将对这个框所对应时间段里股票的涨 跌幅、总成交量、换手率等指标做出统计 ，让您简单、快捷地分析股票的走势。
LOGO
4、根本键盘操作
第二章 根本操作
LOGO
1、报价页面： 报价页面主要是以
表格的形式显示商品 的各种信息，可以同 时显示多个股票，并 对这些股票的某项数 据进展排序，让您方 便、快速地捕捉到强 势、异动的股票。
第三章 常规看盘
LOGO
第三章 常规看盘
如何使用表格：
表格是一种向您显示各种数据最根本的形 式。对于某一个股票来说，表格虽然不如实 时走势、技术分析页面丰富和直观，但它可 以让您同时浏览您所关注的多个股票。
版Ⅱ)〞还提供丰富 的右键菜单，在这 里您可以迅速地找 到在目前状态பைடு நூலகம்可 以使用的常见功能：
第二章 根本操作
LOGO
第二章 根本操作
一、菜单操作
3、 工具栏：
工具栏可以让您通过简单的点击工具条里 的图标来调用各种功能。在“工具〞菜单下 面的“工具栏设置〞选项里聚集了有关工具 条的一些常用功能。您可以在这里修改工具 条的内容、显示方式。选择自动隐藏时只有 在鼠标移动到窗口边缘工具栏隐藏处时才弹 出工具栏。
在个股分时走势页面里按“F1〞或 “01+enter〞，都可以切换到成交明细表。 在这里您可以看到当天按时间次序排列的 每一笔成交的时间、价格，当时买入价、 卖出价、成交手数。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
如果盈利扩大，就采取跟踪止损策略，让 利润奔跑。止损位离20日移动平均线约2 美金。即不回调穿过均线2美金，就不出场。
.
14
下面我们通过具体实例对5分钟动量系统的进场、 止损、出场策略进行讲解。 黄金做多实例 :
4.当金价到达图中标准为4的点位时，全部平仓 出场，即不回调穿过均线2美金，就不出场
.
16
黄金做空实例：
2
3 4
1
.
17
1.上图中标注的1、2是进场做空的必备条件， 当满足后，在金价顺势高出20指数移动平均线 约1美金时，进场
2.进场后在20日移动平均线另一方2美金左右处 设止损，图中标注为止损位
.
下穿 MACD0轴
上穿 MACD0轴
11
条件三、进场位置顺 势离20指数移动平 均线约1美金。
目的是：过滤虚假突 破和避免追涨杀跌
进场位置顺势离20指数移动平 均线约1美金
进场位置顺 势 离 20 指 数 移动平均线 约1美金
.
12
三、止损和出场策略
.
13
进场后在20日移动平均线另一方2美金处 设止损。
5分钟动量交易系统
拓盈投资 2011.11
.
1
系统交易原理
任何时候，价格的运动都符合力学原理。要 使运动发生就需要能量，运动的方向需要趋势指 引。 要使价格运动同样需要价格能量推动 （MACD能量指标）；价格运动的方向则需要趋 势指标的指引。当趋势和能量都具备了，就明确 的指明了价格运动的方向和力度。 5分钟动量交 易系统很好的解决了能量判定和趋势判定问题。 同时结合进出场操作步骤和方法，就能确保在交 易中做到“截短损失，让利润奔腾”。
3.当金价到达上图中标注为3的价位时，出场一 半，即平单一半仓位，并将止损点位跟进到图 中标注为移动止损到此的点位
4.当金价到达图中标准为4的点位时，全部平仓 出场，即不回调穿过均线2美金，就不出场
.
18
个人观点供参考，欢迎讨论！
.
8Hale Waihona Puke 二、5分钟动量交易系统 的进场条件
.
9
条件一、金价上穿或下穿20指数移动平均线 这保证我们与趋势保持一致
下 穿 20 指 数 移动平均线
上 穿 20 指 数 移动平均线
.
10
条件二、在金价穿过 20指数移动平均线 的同时 MACD在5根柱线 以内上穿或下穿0轴 因为有了趋势之后， 金价还要求动量强劲， 我们以MACD作为动 量的侦测器
.
5
2.在打开的参数设置界面中将时间周期设置 为20，将移动平均选择为Exponential
.
6
2、MACD指标（参数为：快EMA:12 慢
EMA:26 MACD SMA:9）
1.点击平台的工具栏上选择1处圈出的技术指标图 标，在打开的下拉列表中选择震荡指标，之后选 择MACD
.
7
2.在打开的参数设置面中将快EMA设置为12， 慢EMA设置为26，MACD SMA设置为9。
3
4
2
1
.
15
1.上图中标注的1、2是进场做多的必备条件， 当满足后，在金价顺势高出20指数移动平均线 约1美金时，进场
2.进场后在20日移动平均线另一方2美金左右处 设止损，图中标注为止损位
3.当金价到达上图中标注为3的价位时，出场一 半，即平单一半仓位，并将止损点位跟进到图 中标注为移动止损到此的点位
.
2
一、5分钟动量交易系统的 构成
.
3
5分钟动量交易系统是通过利用5 分钟K线图为基础，结合20指数移动 平均线和MACD动能指标捕捉交易机 会的。它的构成为：20指数移动平均 线、MACD指标。下面介绍它们的参 数设置：
.
4
1、20指数移动平均线（Moving Average）
1.点击平台的工具栏上选择1处圈出的技术指标图标， 在打开的下拉列表中选择趋势指标，之后选择 Moving Average